Bab lan Paragraf[Singidaken][Tampilake]
Industri sing narik kawigaten wong sing golek kerja yaiku dagang mata uang. Bisnis piranti lunak nampa panjalukan saka pedagang ing saindenging jagad kanggo nyedhiyakake platform dagang sing bisa ngevaluasi data kanthi cepet lan efisien babagan pasangan mata uang.
Platform dagang minangka program piranti lunak sing diwenehake marang pedagang lan investor dening organisasi finansial tartamtu, kayata bank, lan broker.
Platform dagang sejatine ngidini para investor lan pedagang nggawe tawaran lan ngawasi akun kasebut. Fungsi liyane sing mbantu investor nggawe keputusan investasi asring kalebu ing sistem dagang.
Kutipan wektu nyata, grafik interaktif, macem-macem alat grafik, feed warta langsung, lan riset premium minangka sawetara conto kemampuan kasebut.
Platform uga bisa dirancang kanggo pasar tartamtu, kayata kanggo saham, mata uang, opsi, utawa berjangka.
Kanggo luwih saka sepuluh taun, sistem dagang otomatis, uga dikenal minangka algorithmic trading, wis manggoni tataran tengah industri dagang.
"Sistem dagang", kadhangkala dikenal minangka "strategi dagang," ora luwih saka kumpulan aturan sing ditrapake ing data input kanggo nyedhiyakake sinyal entri lan metu tuku / adol. Senadyan kasunyatan manawa nggawe strategi dagang bisa uga katon prasaja, ora!
Pikiran ing mburi strategi dagang kuantitatif diarani minangka "Quants" ing area dagang algoritma amarga ngembangake strategi dagang sing apik mbutuhake studi kuantitatif sing ekstensif.
Desain dhasar sistem dagang otomatis wis ngalami modifikasi substansial sajrone sepuluh taun kepungkur lan isih ganti.
Industri dagang algoritma wis dadi hotbed kanggo perkembangan teknologi komputer lan jaringan amarga wis dadi perlu kanggo bisnis, utamane sing nggunakake sistem dagang frekuensi dhuwur, kanggo nggawe inovasi ing teknologi supaya bisa bersaing ing jagad dagang algoritma.
Kita bakal ngrembug babagan platform dagang desain sistem ing artikel iki. Spesifikasi dhasar kanggo platform dagang kalebu arsitektur, protokol, lan instruksi kanggo nggawe sistem dagang otomatis sampeyan dhewe.
Persyaratan piranti lunak dagang otomatis ing tingkat dhasar
Solusi sing paling apik yaiku sing ngrampungake syarat piranti lunak. Spesifikasi utama piranti lunak dagang otomatis yaiku:
- Skalabilitas (kapasitas sistem kanggo nangani volume panjaluk lan beban kerja sing mundhak);
- Multiprocessing lan kinerja banget;
- Keamanan lan keamanan (carane nanggepi pelanggaran utawa serangan sing tiba-tiba lan njaga entri ilegal);
- Interoperabilitas (kemampuan sistem kanggo sesambungan karo sistem liyane);
- Reliabilitas (carane ngatasi kegagalan lan mlaku sanajan ana masalah).
Sistem dagang algoritma mbutuhake tenaga kerja sing trampil lan perhatian sing ati-ati. Iku luwih gampang kanggo mangerteni syarat fungsi sistem nalika ana syarat non-fungsi sing jelas. Iki minangka standar sing ngatur kanggo tim pangembangan piranti lunak kanggo netepake lan nemtokake kualitas produk.
Karakteristik fungsional platform dagang kalebu
Dhukungan sing sukses kanggo macem-macem cara pembayaran, layanan hosting awan sing aman, alat analisis data sing kuat, manajemen risiko, kutipan sing tepat, lan jinis grafik sing cocog minangka kabutuhan fungsional sing penting.
Ing ngisor iki sawetara atribut dhasar platform dagang otomatis sing digatekake kabeh pedagang:
Dashboard nampilake data statistik
Kanggo nindakake pemeriksaan mata uang kanthi wektu nyata ing sawetara zona wektu, platform kasebut kudu nganyari terus-terusan, ngoperasikake data saka akeh grafik, lan ngoperasikake lembar rega.
bukti asli
Cara verifikasi sing cepet nanging bisa dipercaya pisanan nggawe gambar platform sing aman lan upaya teknik elit.
Piranti lunak dagang bisa ndhukung akses saka macem-macem akun, padha karo platform dagang open-source kanthi otentikasi rong faktor (umpamane, nggunakake SMS utawa Google Authenticator), nanging sampeyan uga bisa duwe sistem kanthi akses aktif liwat email, nomer telpon, utawa liyane. cara kanggo mung klompok cilik pedagang.
Warta
Sadurunge nggawe keputusan finansial, penting kanggo nindakake riset. Kanggo nyegah kesalahan sing disebabake dening ora ngerti, pedagang bisa entuk manfaat saka warta sing trep, ringkesan sing relevan, lan wawasan babagan pasar mata uang ing donya, kabeh kasedhiya langsung ing platform dagang.
Fungsionalitas kanggo admin lan pangguna sing trep
Ing sistem kasebut, kemampuan kanggo ngatur kabeh kanthi cepet kanthi siji klik iku penting. Iki kalebu ngatur transaksi, pesenan sing ditundha lan dikirim, akun pribadi, indikasi kemajuan pesenan, lan panjaluk pelanggan.
Iki ngidini nggawe keputusan ing wektu paling cendhak lan njamin akses terus menyang informasi penting.
Nggunakake kabar push
Pangguna ngarep-arep yen platform dagang bakal diakses saben jam lan bakal dilaporake babagan masalah keamanan utawa babagan owah-owahan paling anyar.
Sampeyan bisa tetep dilaporake kanthi kabar sing bisa disesuaikan amarga platform dagang nglacak acara ekonomi, fluktuasi rega, pangembangan pasar, indikator teknis, lsp, lan ngirim nganyari babagan posisi saham sampeyan.
Awis metu lan pembayaran
Fungsi iki dibutuhake supaya bisa nindakake aktivitas dagang, nglacak gerakan awis, lan kanthi cepet lan aman mbatalake dhuwit saka akun pribadhi nggunakake kertu kredit, PayPal, utawa transfer bank langsung.
Yen panjaluk mundur sampeyan wis rampung diproses, sampeyan bakal dilaporake.
Arsitektur Sistem Perdagangan Otomatis
Mesin sing nindakake logika nggawe keputusan ing platform dagang otomatis, uga dikenal minangka mesin 'Proses Acara Komplek', utawa CEP, bakal ana ing aplikasi menyang server.
Lapisan Aplikasi ateges a antarmuka panganggo kanggo mirsani lan nyedhiyakake paramèter menyang CEP. Sanajan lapisan aplikasi utamane minangka tampilan, sawetara pamriksan risiko (sing saiki wis dadi operasi keluwen sumber daya amarga masalah skala) bisa diundhuh menyang lapisan aplikasi, utamane sing nglibatake kewarasan input pangguna kayata kesalahan driji lemak.
Kahanan sing nyenengake nyebabake masalah skalabilitas ing sistem dagang otomatis.
Coba bayangake yen acara data pasar siji diproses dening 100 logika sing kapisah (kaya sing wis dibahas ing conto sadurunge). Kanggo mayoritas saka 100 unit logika, ayo ngomong komputasi Yunani kanggo opsi, bisa uga ana komponen umum saka petungan Komplek sing kudu dileksanakake.
Komputasi sing padha bakal ditindakake saben unit yen saben logika bisa digunakake kanthi mandiri, sing bakal mbuwang sumber daya pangolahan.
Petungan keluwih Komplek kerep dipérang dadi mesin pitungan beda sing ngirim Yunani minangka input kanggo CEP ing sistem dagang otomatis kanggo nggedhekake redundansi komputasi.
Saiki, Sistem Manajemen Risiko (RMS) sing kapisah ing Order Manager (OM) nindakake penilaian risiko sing isih ana ing sistem dagang otomatis sakcepete sadurunge ngeculake pesenan.
Amarga mung ana siji sistem RMS kanggo ngatur risiko ing kabeh unit logis / strategi, sadurunge, 100 pedagang kapisah ngontrol risiko kasebut. Iki amarga masalah skala.
Nanging, taksiran risiko tartamtu bisa eksklusif kanggo strategi tartamtu, dene liyane bisa uga kudu ditindakake ing kabeh cara.
Akibate, RMS dhewe kasusun saka RMS global (GRMS) lan RMS tingkat strategi (SLRMS). SLRMS lan GRMS uga bisa dideleng liwat antarmuka panganggo (UI).
Ayo saiki pindhah luwih menyang komponen server.
Adaptor Pasar
Exchange utawa panyedhiya data pasar liyane ngirim data ing format sawijining. Basa kasebut bisa uga ora dimangerteni dening sistem dagang algoritma sampeyan.
Exchange menehi akses menyang API (Antarmuka Desain Aplikasi) sing bisa digunakake kanggo program lan mbangun adaptor dhewe kanggo ngowahi format data dadi format sing bisa dingerteni sistem sampeyan.
Engine Processing Acara Komplek
Otak pendekatan sampeyan dumunung ing bagean iki. Yen sampeyan duwe data, sampeyan kudu nggunakake sesuai karo rencana sampeyan, sing mbutuhake komputasi statistik sing beda-beda, nggambar perbandingan karo data sing kepungkur, lan nggawe keputusan sing bakal nggawe pesenan.
Blok iki dibangun kanthi nggunakake jinis pesenan lan jumlah pesenan. Cekap semanten, prastawa ingkang kompleks inggih menika kempalan acara-acara ingkang badhe rawuh. Iki kalebu warta, gerakan pasar, tren pasar saham, lsp.
Ngrampungake operasi komputasi ing acara rumit kanthi cepet dikenal minangka pangolahan acara kompleks. Operasi sistem dagang otomatis bisa nyakup pola sing rumit, nggawe korélasi, lan nggawe sambungan kaya sabab lan wektu ing antarane informasi sing mlebu.
Sistem Routing Order
Nggunakake API sing diwenehake ijol-ijolan, pesenan kasebut dienkripsi ing basa sing bisa dingerteni ijol-ijolan. Ijol-ijolan nawakake API asli lan FIX API, rong jinis API sing beda.
Native API dirancang khusus kanggo ijol-ijolan tartamtu. Sakumpulan pedoman sing dikenal minangka protokol FIX (Financial Information Exchange) digunakake dening sawetara ijol-ijolan kanggo nggampangake lan nambah aliran data ing pasar keamanan.
Ing bagean sawise iki, kita bakal nerangake luwih lengkap babagan FIX. Yen ekonomi mbukak, wong bisa ngirim pesenan liwat sistem dagang otomatis menyang ijol-ijolan utawa non-ijol-ijolan, lan ORP kudu bisa nangani pesenan menyang akeh arah.
Ing kene, kita pengin nandheske manawa sinyal pesenan bisa ditindakake kanthi manual dening wong utawa kanthi otomatis. Bagean pungkasan yaiku sing diarani minangka "sistem dagang otomatis."
Modul manajer pesenan kalebu sawetara teknik eksekusi sing nindakake pesenan tuku / jual miturut logika sing wis ditemtokake.
Risk Management
Wiwit sistem dagang otomatis beroperasi tanpa keterlibatan manungsa, analisa risiko sing ketat perlu kanggo mesthekake yen sistem dagang bisa digunakake kaya sing dikarepake.
Manajemen risiko sing ora apik utawa kekurangan pamriksa risiko kanggo perusahaan kuantitatif bisa nyebabake kerugian sing ora bisa dibalekake. Akibaté, sembarang sistem perdagangan otomatis kudu duwe sistem manajemen risiko (RMS).
Pangembangan protokol kanggo sistem dagang otomatis
Kanggo nyambung menyang sawetara tujuan saka server siji, kang bisa digawe dening kemampuan arsitektur kanggo ukuran kanggo akeh Sastranegara saben server, dibutuhake.
Kanggo ngirim pesenan menyang sawetara tujuan lan nampa data saka pirang-pirang ijol-ijolan, manajer pesenan, mula, duwe sawetara adaptor.
Peran saben adaptor kanggo dadi interpreter antarane protokol komunikasi internal sistem lan protokol sing exchange mangertos. Mangkono, sawetara adaptor bakal dibutuhake kanggo sawetara ijol-ijolan.
Wiwit saben ijol-ijolan duwe protokol sing cocog karo kemampuan sing ditawakake, adaptor anyar kudu digawe lan dipasang ing arsitektur kanggo nambah ijol-ijolan anyar menyang sistem dagang otomatis.
Protokol standar wis dikembangake kanggo nyegah sirah adaptor adaptor iki. Protokol FIX minangka sing paling misuwur ing antarane kabeh.
Wektu pindhah menyang pasar kanggo nyambungake karo tujuan anyar dipendhet sacara signifikan, sing ora mung bisa diatur kanggo nyambung menyang sawetara tujuan nalika pindhah.
Sistem dagang otomatis bisa gampang sesambungan karo supplier liyane kanggo analytics utawa feed data pasar thanks kanggo orane protokol umum.
Akibaté, pasar dadi arang banget efisien amarga ora ana maneh watesan kanggo nggabungake karo lokasi utawa bakul anyar.
Kajaba iku, simulasi digawe gampang banget amarga kabeh sing dibutuhake kanggo nyambung menyang simulator nggunakake protokol FIX yaiku ngetokake pesenan lan nampa data saka pasar nyata.
Simulator kasebut dhewe bisa digawe sacara internal utawa dituku saka sumber sing beda. Kaya data pasar urip, set data sing direkam uga bisa dimainake maneh amarga adaptor bebas saka sumber data.
Muncul arsitektur latensi rendah
Sastranegara saiki bisa ngevaluasi volume data sing akeh banget ing wektu nyata lan nggawe pilihan dagang kanthi cepet amarga unsur dhasar sistem dagang otomatis.
Minangka asil pangembangan protokol komunikasi standar industri kaya FIX, saiki luwih gampang kanggo mbangun meja dagang algoritma utawa sistem dagang otomatis, sing nambah kompetisi ing pasar dagang algoritma.
Penekanan diuripake kanggo nyuda latensi kanggo nggawe keputusan amarga server entuk memori luwih akeh lan tingkat jam sing luwih cepet.
Ngurangi latensi perlu liwat wektu amarga macem-macem alasan, kalebu:
- Mung ing lingkungan latensi sing kurang tèknik kasebut bisa ditrapake.
- Kompetisi ngilangake sampeyan yen sampeyan ora cukup cepet ing kaslametané game fittest
Colocation wis dadi kabutuhan mutlak ing sistem dagang otomatis kanggo metode frekuensi dhuwur sing nglibatake tujuan siji.
Nanging sistem multi-tujuan mbutuhake persiapan sing tliti. Sadurunge nggawe pilihan kasebut, siji kudu nggatekake variabel kayata durasi wektu respon pesenan tujuan lan kepiye dibandhingake karo durasi ping ing antarane rong tujuan kasebut.
Kanggo nyuda latensi total sistem dagang otomatis, latensi jaringan biasane dadi perkara pertama sing kudu ditangani. Nanging arsitektur uga bisa ditingkatake kanthi cara liya.
Latency Pangolahan Jaringan
Latensi pangolahan jaringan yaiku wektu tundha sing ditindakake dening router, switch, lsp. Jumlah hops sing dibutuhake kanggo paket pindhah saka titik A menyang titik B bakal dadi tingkat optimalisasi sabanjure ing desain sistem dagang otomatis.
A hop diterangake minangka bagean saka path antarane sumber paket lan panggonan kang ora transit liwat piranti fisik, kayata router utawa switch.
Apa sing diarani microbursts uga bisa nduwe pengaruh marang latensi operasi jaringan.
A spike cepet ing jangkah saka transmisi data sing bisa utawa ora impact ing rata-rata tingkat transfer data diarani minangka microburst.
Wiwit sistem dagang otomatis adhedhasar aturan, kabeh bakal nanggapi kanthi seragam kanggo kedadeyan sing padha. A microburst transfer data antarane peserta lan panggonan bisa kedaden minangka asil saka sawetara sistem peserta ngirim printah bebarengan.
Latensi aplikasi
Latensi aplikasi sistem dagang otomatis minangka ukuran wektu sing dibutuhake kanggo ngolah aplikasi. Iki gumantung saka jumlah paket, pangolahan sing ditrapake kanggo logika aplikasi, kerumitan pitungan sing digunakake, efektifitas pemrograman, lsp.
Sistem kasebut biasane duwe wektu tundha aplikasi sing luwih sithik amarga jumlah prosesor saya tambah. Kanthi frekuensi jam sing luwih dhuwur, padha uga.
Akeh sistem dagang otomatis entuk manfaat saka nyedhiyakake inti CPU menyang bagean kritis program, kayata logika strategi, umpamane. Kanthi nindakake iki, prosedur kasebut ora nambah wektu tundha amarga ganti inti.
Kaya iki, yen pendekatan sistem dagang otomatis diprogram kanthi ukuran cache lan jarak akses memori ing pikirane, bakal ana sawetara hit cache memori, luwih nyuda latensi.
Akeh sistem nindakake iki kanthi ngoptimalake kode menyang arsitektur prosesor tartamtu, sing ditindakake kanthi nggunakake basa pemrograman tingkat rendah.
Nggunakake array gerbang sing bisa diprogram kanthi lengkap, sawetara bisnis malah nganti ngobong komputasi rumit menyang hardware (FPGA).
testing
Tes, yaiku tumindak ngenali cacat aplikasi piranti lunak, ora bisa diremehake, utamane ing Fintech. Amarga kemungkinan kerugian finansial, teknologi finansial ora bisa duwe cacat.
Luwih akeh cacat sing bisa diidentifikasi dening insinyur jaminan kualitas, luwih akeh kemungkinan produk sing wis rampung bakal bisa digunakake kanthi bener. Gumantung ing perusahaan ngembangake platform dagang utawa kabutuhan klien, struktur proses testing kalebu:
Dhasar tes fungsional yaiku nggawe input lan nganalisa asil. Kanthi nggunakake kertu palsu, kasus tes aplikasi finansial ditindakake. Kertu kasebut ngupaya nambah linuwih, efisiensi, lan presisi pambayaran.
Nggoleki kacepetan, skalabilitas, lan stabilitas sistem ditindakake liwat tes kinerja. Kacepetan aplikasi ditaksir kanggo mangerteni carane cepet nanggapi, lan skalabilitas nuduhake jumlah pangguna sing bisa didhukung bebarengan tanpa nabrak.
Kajaba iku, stabilitas nuduhake manawa aplikasi bisa digunakake kanthi bener ing macem-macem beban utawa ana kemungkinan cacat.
Bisa ngluwihi kemampuan pedagang eceran siji kanggo mbangun sistem dagang kanthi otomatis. Sistem dagang otomatis, sing ditawakake ing pasar kanthi langganan, minangka pilihan kanggo pedagang sing pengin neliti teknik dagang algoritma.
Mbangun Sistem Dagang Otonom Panjenengan
Pedagang pamula bisa ngembangake teknik dagang algoritma dhewe lan melu dagang pasar sing sukses. Minangka garis umum, tahapan ing ngisor iki bisa digunakake kanggo nggawe strategi dagang algoritma:
- Nggawe konsep dagang sing sampeyan pikir bakal sukses ing pasar aktif nggunakake imajinasi utawa metode. Konsep kasebut bisa ditemokake saka pengamatan pasar, buku dagang, makalah akademik, blog dagang, forum dagang, utawa sumber liyane.
- Nglumpukake informasi sing dibutuhake - Sampeyan mbutuhake data historis kanggo nguji hipotesis sampeyan. Informasi iki kasedhiya saka vendor data mbayar utawa situs web kaya Google Finance.
- Nulis rencana mbutuhake piranti kaya Excel, Python, utawa pemrograman R. Sawise sampeyan duwe data, sampeyan bisa miwiti coding pendekatan sampeyan.
- Nguji konsep dagang sampeyan marang data historis sawise wis dikode diarani backtesting pendekatan sampeyan. Backtesting mbutuhake optimasi input, netepake tujuan bathi lan pesenan stop-loss, ukuran posisi, lan tugas liyane sing gegandhengan.
- Dagang kertas strategi sampeyan - Sawise tahap backtesting, dagang kertas strategi sampeyan perlu. Iki kalebu nyoba rencana sampeyan nggunakake simulator simulasi pasar. Kanggo metode dagang kertas, ana makelar sing nyedhiyakake platform dagang algoritma.
- Yen pendekatan sampeyan entuk bathi sawise dagang kertas, sampeyan bisa ngetrapake ing kahanan nyata. Sampeyan bisa nggawe akun dagang karo broker dipercaya sing nawakake dagang algoritma.
Saben taun kepungkur, ana luwih akeh ijol-ijolan sing ngidini dagang algoritma kanggo pedagang profesional lan eceran, lan luwih akeh pedagang nggunakake dagang algoritma.
kesimpulan
Iki minangka artikel lengkap babagan arsitektur sistem dagang otomatis sing kita yakin nyedhiyakake pangerten sing apik babagan komponen sing terlibat uga akeh alangan sing kudu ditangani / diatasi dening pangembang arsitektur kanggo ngrancang sistem dagang otomatis sing kuwat.
Aku nindakake sing paling apik kanggo menehi ringkesan babagan sistem dagang otomatis, nanging ana akeh liyane sing kedadeyan ing ngisor iki. Muga-muga sampeyan nemokake materi iki migunani lan bisa digunakake kanthi apik.
Ninggalake a Reply