Bab lan Paragraf[Singidaken][Tampilake]
Akeh kita, kalebu investor, dadi luwih gumantung ing komputer lan teknologi tinimbang sadurunge. Kanthi bantuan dagang algoritma, akeh investor sing njupuk kauntungan saka apa sing dianggep minangka kahanan pasar sing paling optimal kanggo dadi luwih sugih.
Dagang algoritma, asring dikenal minangka dagang algo, minangka jinis dagang saham sing nggunakake model lan rumus matematika rumit kanggo nindakake transaksi finansial otomatis kanthi kacepetan dhuwur.
Tujuane kanggo nulungi investor kanggo ngetrapake strategi finansial tartamtu kanthi cepet supaya bisa ngasilake maksimal. Nalika ana sawetara kaluwihan sing signifikan kanggo dagang algoritma, ana uga bebaya tartamtu sing kudu ditimbang.
Waca terus kanggo ngerteni kabeh sing sampeyan kudu ngerti babagan dagang algo.
Apa dagang algoritma?
Dagang algoritma minangka teknik dagang sing nggunakake alat matematika sing rumit kanggo mbantu para pedagang nggawe keputusan transaksi ing pasar finansial. Keperluan kanggo partisipasi pedagang manungsa minimal ing sistem kaya iki, sing nyebabake nggawe keputusan kanthi cepet. Iki ngidini algoritma kanggo kapitalisasi ing sembarang kesempatan nggawe untung sing muncul ing pasar adoh sadurunge pedagang manungsa bisa ndeleng.
Amarga investor institusi gedhe dagang ing jumlah saham sing akeh, dheweke nggunakake dagang algoritma kanthi ekstensif. Iki uga dikenal minangka dagang algo, dagang kothak ireng, lan judhul liyane sing padha, lan gumantung banget marang teknologi. Wis akeh popularitas sajrone sawetara taun kepungkur.
Dagang algoritma (uga dikenal minangka algo-trading) yaiku praktik nggunakake model matematika sing dikelola komputer kanggo nglakokake pesenan adhedhasar kriteria sing wis ditemtokake tanpa nggunakake interaksi manungsa. Dagang algoritma pisanan dianut dening organisasi finansial utama kayata bank investasi, nanging mung bubar kasedhiya kanggo pedagang biasa.
Sajarah
Ing pungkasan taun 1980-an lan 1990-an, pasar finansial kanthi eksekusi elektronik lengkap lan jaringan komunikasi elektronik sing bisa dibandhingake. Ing Amerika Serikat, desimalisasi, sing nyuda ukuran centhang minimal saka 1/16 saka dolar (US $ 0.0625) dadi US $ 0.01 saben saham, bisa uga wis nyengkuyung dagang algoritma kanthi ngowahi struktur mikro pasar kanthi ngidini beda cilik antarane tawaran lan rega tawaran, ngurangi kauntungan dagang produsen pasar lan nambah likuiditas pasar.
Nganti taun 1998, Komisi Sekuritas lan Bursa (SEC) Amerika Serikat (AS) ngidini ijol-ijolan elektronik, mbukak lawang kanggo dagang frekuensi dhuwur komputerisasi. HFT bisa nindakake transaksi 1000 kaping luwih cepet tinimbang wong. Wiwit iku, perdagangan frekuensi dhuwur (HFT) saya tambah populer.
Carane ora iku bisa?
Cara utawa kumpulan aturan sing ditemtokake kanggo nindakake proses tartamtu diarani algoritma. Dagang algoritma nggunakake program komputer kanggo nglakokake perdagangan kanthi tarif lan volume sing dhuwur gumantung saka paramèter sing wis ditemtokake, kayata rega saham lan kahanan pasar.
Contone, pedagang bisa nggunakake dagang algoritma kanggo nglakokake pesenan kanthi cepet nalika saham tartamtu cocog utawa mudhun ing rega sing ditemtokake. Adhedhasar kahanan kasebut, algoritma bisa nemtokake jumlah saham sing kudu dituku utawa didol. Yen ana program, pedagang bisa lungguhan lan santai, ngerti yen transaksi bakal ditindakake kanthi otomatis yen kritéria sing wis ditemtokake wis kepenak.
Strategi dagang algoritma
Strategi dagang algoritma minangka sawetara cara kanggo nindakake transaksi algoritma sing paling nguntungake. Sanajan saben strategi beda, mekanisme kanggo nindakake dagang Algo tetep konsisten. Saben rute dibangun supaya nampa aliran data pasar nyata saka ijol-ijolan lan banjur nggawe pesenan dagang nggunakake blok aturan utawa logika sing wis ditemtokake. Urutan perdagangan kalebu kabeh karakteristik, kayata urut, sisih, lan jumlah.
Saben strategi beroperasi kanthi cara sing wis ditemtokake kanggo nyedhiyakake pedagang kanthi eksekusi algoritma sing tepat kanggo nggawe transaksi. Priksa dhaptar metode populer ing ngisor iki lan panjelasan kanggo pangerten sing luwih apik:
- Sastranegara Arbitrase
- Sastranegara Statistik
- Sastranegara Nggawe Pasar
- Strategi Dagang Berbasis Sentimen
- Strategi Momentum
- machine Learning Sastranegara Trading
Sastranegara Arbitrase
Pendekatan iki mbutuhake njupuk kauntungan saka instrumen finansial utawa salah rega aset ing rong pasar sing béda. Aset sing dagang ing siji rega ing siji pasar nanging kanthi rega sing luwih dhuwur ing pasar liyane minangka conto strategi arbitrase. Akibaté, yen sampeyan wis tuku item ing rega murah, sampeyan saiki bisa ngedol kanggo rega luwih ing pasar.
Kanthi cara iki, sampeyan bakal entuk bathi tanpa njupuk risiko. Akibaté, iki minangka skenario ing ngendi sampeyan nglakokaké akeh transaksi ing siji aset bebarengan kanggo entuk bathi, tanpa ana risiko amarga disparitas rega.
Sastranegara Statistik
Teknik arbitrase statistik, sing adhedhasar hipotesis pembalikan rata-rata, biasane digunakake kanthi pasangan. Cara kasebut ngarepake bathi saka mispricing statistik saka siji utawa luwih aset adhedhasar nilai sing digambarake.
Dagang pasangan minangka conto Arbitrase Statistik ing ngendi kita ndeleng rasio utawa panyebaran ing antarane rega rong ekuitas sing digabungake. Yen regane panyebaran ngluwihi kisaran sing diprediksi, sampeyan tuku saham sing kurang kinerja lan adol saham sing unggul kanthi yakin manawa panyebaran kasebut bakal bali menyang tingkat biasanipun. Arbitrase statistik bisa dienggo karo satus utawa luwih saham ing portofolio sing dikategorikake adhedhasar macem-macem variabel lan bisa kanthi otomatis babagan analisis lan eksekusi.
Sastranegara Nggawe Pasar
Teknik iki nyumbang kanggo tambah likuiditas pasar. A produsen pasar, asring institusi gedhe, mbisakake volume ageng tuku lan adol pesenan dagang. Alesan kanggo produsen pasar dadi institusi utama amarga ana akeh sekuritase. Akibaté, perantara individu bisa uga ora bisa nggampangake volume sing dibutuhake.
Sajrone proses iki, produsen pasar tuku lan adol saham saka sawetara perusahaan tartamtu. Saben pakaryan pasar kalebu nampilake rega tuku lan adol kanggo sawetara saham tartamtu. Nalika panuku nggawe pesenan, produsen pasar nindakake kanthi adol saham saka stockpile dhewe. Akibaté, pasar finansial tetep cair, saéngga para investor lan pedagang luwih gampang tuku lan adol. Iki ngemot pentinge produsen pasar kanggo njamin perdagangan sing cukup.
Strategi Dagang Berbasis Sentimen
Teknik dagang sentimen njupuk posisi ing pasar adhedhasar apa pasar didominasi dening sapi utawa bruwang. Teknik dagang iki bisa uga adhedhasar momentum, tegese kita nandur modal dhuwur lan adol dhuwur yen pasar bullish, utawa kosok balene yen pasar bearish.
Teknik dagang sentimen bisa uga dadi kontrarian utawa tegese bali, yaiku nglawan sentimen pasar. A contrarian gained saka pemanggih sing nalika ana prilaku wong akeh tartamtu babagan keamanan, iku nglairake mispricing exploitable tartamtu (overpricing mundhak wis lazim ing keamanan) lan sing banteng gedhe ngiring dening tiba ing prices keamanan amarga koreksi utawa kosok. kosok baline.
Strategi Momentum
Cara kasebut entuk bathi saka fluktuasi pasar kanthi nganalisa tren pasar. Akibaté, nyoba tuku dhuwur lan adol dhuwur supaya bisa nguntungake investasi saham. Nalika nerangake investasi nilai, nyoba bali menyang rata-rata utawa rata-rata kapan wae nyimpang saka iku.
Investasi momentum dumadi ing wektu iki amarga kedadeyan sadurunge munculé reversi rata-rata. Momentum beroperasi amarga akehe pengadilan emosional sing ditindakake dening pedagang liyane ing pasar nalika rega nyimpang saka rata-rata. Akibaté, entuk manfaat amarga bias prilaku lan kesalahan emosional wong liya.
Siji-sijine sing ana ing kene yaiku tren bisa cepet mbalikke lan ngrusak keuntungan momentum, nggawe metode kasebut ora stabil. Akibaté, penting kanggo ngatur tuku lan adol kanthi tepat kanggo nyegah kerugian. Iki bisa ditindakake kanthi nggunakake strategi manajemen risiko sing cocog sing bisa ngawasi investasi kanthi bener lan njupuk langkah kanggo nglindhungi saka gerakan rega sing ala.
Strategi Dagang Pembelajaran Mesin
machine Learning nuduhake sinau babagan algoritma lan pola tartamtu sing digunakake sistem komputer kanggo nggawe pilihan dagang adhedhasar data pasar. Istilah iki asalé saka èlmu "pangenalan pola," lan nandheske kasunyatan manawa komputer sinau tanpa diajari kanthi jelas.
Elinga yen manungsa nggawe / miwiti piranti lunak, lan banjur nganti AI (Kacerdhasan gawéyan) kanggo nambah awake dhewe liwat wektu. Akibaté, keterlibatan manungsa tansah perlu. Kauntungan ing kene yaiku model basis Machine Learning ngevaluasi jumlah data sing akeh kanthi kecepatan cepet lan melu perbaikan diri.
Syarat teknis
Ngleksanakake pendekatan nggunakake program komputer, ngiring dening backtesting, iku langkah pungkasan ing dagang algoritma (nyoba metu algoritma ing periode sajarah kinerja pasar saham kepungkur kanggo ndeleng yen nggunakake iku bakal duwe bathi).
Tujuane kanggo ngowahi cara sing diterangake dadi operasi otomatis terpadu sing kalebu akses menyang akun dagang ing ngendi pesenan bisa diselehake. Persyaratan ing ngisor iki kudu dipenuhi kanggo dagang algoritma:
- Pangembang sing nyewa utawa piranti lunak dagang sing wis siap kabeh pilihan kanggo nggawe rencana dagang sing dibutuhake.
- Akses menyang aliran data pasar, sing algoritma bakal ngawasi kemungkinan kemungkinan penempatan pesenan.
- Aksesibilitas menyang sistem dagang lan sambungan internet kanggo nggawe pesenan.
- Kapabilitas lan infrastruktur kanggo backtest sistem yen wis digawe sadurunge dilebokake ing produksi ing ijol-ijolan nyata.
- Adhedhasar kerumitan aturan algoritma, data historis kasedhiya kanggo backtesting.
Platform dagang algoritma paling dhuwur
1. AlgoTrader
Teknologi Blockchain ngowahi pasar keuangan lan kabutuhan klien. Platform dagang kelas institusi kasebut ngidini bank-bank, dana discretionary lan kuantitatif mujudake potensial lengkap aset digital lan crypto.
Dheweke nyedhiyakake eksekusi paling gedhe kanggo klien sampeyan kanthi defragmentasi likuiditas liwat sambungan eksekusi ing saindenging pasar. AlgoTrader minangka pimpinan pasar ing infrastruktur dagang lan eksekusi institusi, uga manajemen portofolio kanggo aset digital lan tradisional, amarga antarmuka sing lancar karo panyedhiya utama lan panyedhiya perbankan inti.
2. Kuants
Kuants minangka Finansial-Tech pisanan lan siji-sijine ing India Platform Dagang Saham, nyedhiyakake klien individu lan institusi kanthi pangembangan lan otomatisasi strategi dagang lan investasi.
Kuants nyedhiyakake sistem backtesting lengkap kanggo ngembangake strategi dagang kanthi klik sing gampang lan struktur basis ekspresi sing ngidini pedagang saham lan investor bisa mbangun lan ngetrapake cara dagang sajrone sawetara menit.
3. Algobulls
Panyedhiya platform dagang sing nawakake dagang algoritma kanthi otomatis uga informasi pasar saham sing siap digunakake. Teknologi perusahaan nawakake dagang algoritma sing sistematis kanthi otomatisasi lengkap lan ora ana keterlibatan operator, ngidini para ahli strategi lan pedagang nindakake perdagangan otomatis sing ora disenengi.
Pros
- Kacepetan tambah: Salah siji saka kaluwihan utama saka dagang algo punika tambah kacepetan menehi. Algoritma kasebut bisa nganalisa macem-macem karakteristik lan indikator teknis sajrone sekedhik lan nindakake transaksi kanthi cepet. Kacepetan sing ditingkatake dadi penting banget amarga fluktuasi rega bisa dicekel dening pedagang sanalika kedadeyan kasebut.
- Tambah akurasi: Kauntungan penting liyane saka perdagangan algo yaiku mbutuhake interaksi manungsa sing kurang. Iki kanthi signifikan nyuda kemungkinan kesalahan. Algoritma kasebut diverifikasi lan dipriksa maneh, lan kesalahan manungsa ora ana pengaruhe. Bisa dibayangake yen pedagang nggawe kesalahan, lan kanthi salah netepake indikator teknis; nanging, ing kahanan becik, algoritma komputer ora nggawe kasalahan kuwi. Akibaté, tawaran ditindakake kanthi tepat.
- Ngurangi biaya: Dagang Algo ngidini eksekusi perdagangan kanthi jumlah dhuwur ing wektu sing cendhak. Akibaté, akeh tawaran rampung, lan biaya transaksi suda.
- Otomatisasi proses pemilihan aset: Sakabèhé, pilihan aset, eksekusi pesenan, lan mlebu lan metu dadi luwih sistematis kanthi bantuan dagang algo. Iku devolves menyang langkah-langkah dening-prosedur kanggo nindakake instruksi. Dagang dadi luwih objektif lan disederhanakake amarga iki.
- Kemampuan backtesting: Algoritma anyar wiwitane backtested nggunakake data sajarah. Iki mbantu kanggo nemtokake manawa rencana kasebut bakal efektif utawa ora. Strategi kasebut bisa diowahi lan disetel kanthi apik adhedhasar asil backtest kanggo nyukupi kabutuhan pedagang. Pendekatan kasebut bisa ditindakake, lan kabeh hukum mutlak lan ora bisa diinterpretasikake.
cons
- Ketergantungan ing teknologi: Kerugian utama dagang algo yaiku gumantung marang teknologi. Ing akeh kahanan, pesenan dagang disimpen ing komputer tinimbang server. Iki tegese yen sambungan internet gagal, pesenan ora bakal ditindakake. Iki ngrusak kabeh konsep dagang algo. Ing kasus kaya mengkono, pedagang kelangan kemungkinan lan resiko kelangan dhuwit. Ana masalah sistemik sing signifikan karo perdagangan algo, sing bisa nyebabake ambruk lampu kilat ing kabeh pasar.
- syarat sumber daya: Nalika dagang algo mbantu nyuda biaya transaksi, uga nambah biaya sing signifikan. Pedagang kudu dilengkapi sumber daya dhuwur, duwe akses menyang server, lan nggawe algoritma nggunakake teknologi sing larang. Biaya penting liyane yaiku biaya feed data, sing mbantu nyusun strategi intraday.
- Ngerteni proses pemrograman: Dagang Algo mbutuhake pangembangan algoritma dening para pedagang. Ora kabeh investor pinter teknis. Akibaté, bisa uga kudu sinau proses anyar utawa makaryakke wong. Amarga syarat kanggo kawruh teknis, perdagangan algo pancen rumit kanggo masarakat.
- Algoritma duwe umur sing cendhak banget: Meh 98 persen algoritma duwe umur cendhak banget. Dheweke kerja nganti cocog, banjur mandheg kerja ing pasar sing ganti cepet. Akibaté, kudu didandani utawa dibangun maneh. Algoritma lan pangembangan strategi minangka proses terus-terusan sing nyakup pemantauan, perbaikan, lan penemuan maneh.
- Ngawasi pancet dibutuhake: Gambar becik saka dagang algo yaiku algoritma wis diprogram lan pedagang bisa uga adoh saka komputer kanggo wektu sing suwe. Nanging, ora kaya ngono. Pedagang kudu terus mriksa sistem kanggo masalah mekanik kayata sambungan, pemadaman listrik, lan liya-liyane.
kesimpulan
Dagang Algo minangka sektor sing kompetitif banget ing ngendi teknologi nduweni peran kritis. Aktivitas dagang mundhak luwih cepet kanthi bantuan sistem dagang algoritma. Nanging, iku kabeh gumantung ing teknologi.
Nalika wis sawetara kaluwihan, ana sawetara cacat ing muter uga. Sadurunge nggawe pilihan babagan tuku lan adol instrumen finansial, luwih becik nggabungake teknik dagang algo karo pengambilan keputusan manungsa.
Ninggalake a Reply