Tartalomjegyzék[Elrejt][Előadás]
A devizakereskedelem olyan iparág, amely nagyon érdekli a munkát keresőket. A szoftvervállalkozások világszerte kéréseket kapnak a kereskedőktől, hogy olyan kereskedési platformot biztosítsanak, amely gyorsan és hatékonyan tudja értékelni a devizapárosításokkal kapcsolatos adatokat.
A kereskedési platform egy szoftverprogram, amelyet bizonyos pénzügyi szervezetek, például bankok és brókercégek biztosítanak kereskedőknek és befektetőknek.
A kereskedési platformok lényegében lehetővé teszik a befektetők és kereskedők számára, hogy ügyleteket kössenek, és szemmel tartsák számláikat. A kereskedési rendszerek gyakran tartalmaznak más funkciókat is, amelyek segítik a befektetőket a befektetési döntések meghozatalában.
Valós idejű idézetek, interaktív diagramok, különféle grafikus eszközök, élő hírfolyamok és prémium kutatás néhány példa ezekre a lehetőségekre.
A platformok bizonyos piacokra is kialakíthatók, például részvények, devizák, opciók vagy határidős ügyletek piacaira.
Több mint egy évtizede az automatizált kereskedési rendszerek, más néven algoritmikus kereskedés, elfoglalták a kereskedelem középpontját.
A „kereskedési rendszer”, amelyet néha „kereskedési stratégiaként” is ismernek, nem más, mint szabályok gyűjteménye, amelyeket a bemeneti adatokra alkalmaznak, hogy vételi/eladási belépési és kilépési jeleket adjanak. Annak ellenére, hogy egy kereskedési stratégia létrehozása egyszerűnek tűnhet, nem az!
A kvantitatív kereskedési stratégia mögött meghúzódó gondolatokat az algoritmikus kereskedés területén „Quants”-nak nevezik, mivel egy jó kereskedési stratégia kidolgozása kiterjedt kvantitatív vizsgálatot tesz szükségessé.
Az automatizált kereskedési rendszerek alapvető felépítése az elmúlt tíz évben jelentős változásokon ment keresztül, és még mindig változik.
Az algoritmikus kereskedési ipar a számítógépes és hálózati technológiai fejlesztések melegágyává vált, mert szükségessé vált, hogy a vállalkozások, különösen a nagyfrekvenciás kereskedési rendszereket alkalmazó vállalkozások technológiai innovációt hajtsanak végre, hogy versenyezzenek az algoritmikus kereskedelem világában.
Megbeszéljük a kereskedési platformot rendszertervezés ebben a cikkben. A kereskedési platform alapvető specifikációi közé tartozik az architektúra, a protokollok és a saját automatizált kereskedési rendszer létrehozására vonatkozó utasítások.
Automatizált kereskedési szoftverkövetelmények alapszinten
A legjobb megoldás az, amelyik teljesen kielégíti a szoftverkövetelményeket. Az automatizált kereskedési szoftver főbb specifikációi a következők:
- Skálázhatóság (a rendszer kapacitása növekvő mennyiségű kérés és munkaterhelés kezelésére);
- Több feldolgozás és kiváló teljesítmény;
- Biztonság és biztonság (hogyan reagál a hirtelen érkező jogsértésekre vagy támadásokra, és véd az illegális behatolástól);
- Interoperabilitás (egy rendszer azon képessége, hogy kölcsönhatásba lépjen más rendszerekkel);
- Megbízhatóság (hogyan oldja meg a hibákat, és hogyan működik a problémák ellenére).
Az algoritmikus kereskedési rendszerek rendkívül képzett munkaerőt és gondos odafigyelést igényelnek. Könnyebb megérteni a rendszer funkcionális követelményeit, ha egyértelműek a nem funkcionális követelmények. Szabványként szolgálnak a szoftverfejlesztő csapatok számára a termék minőségének megállapításához és meghatározásához.
A kereskedési platform funkcionális jellemzői közé tartozik
A különböző fizetési módok sikeres támogatása, a biztonságos felhő hosting szolgáltatások, a hatékony adatelemző eszközök, a kockázatkezelés, a pontos árajánlatok és a megfelelő diagramtípusok mind fontos funkcionális igények.
Az alábbiakban felsoroljuk az automatizált kereskedési platformok néhány alapvető jellemzőjét, amelyekre minden kereskedő kiemelt figyelmet fordít:
Statisztikai adatokat megjelenítő irányítópult
A több időzóna valutaárfolyamainak valós idejű, egyidejű vizsgálata érdekében a platformnak folyamatos frissítéseket kell futtatnia, számos diagram adatait kell kezelnie, és ártáblázatokat kell kezelnie.
Hitelesítés
A gyors, de megbízható ellenőrzési módszer először a biztonságos platform és az elit mérnöki erőfeszítés képét kelti.
A kereskedési szoftver támogatja a több számláról történő hozzáférést, hasonlóan a nyílt forráskódú kereskedési platformokhoz, kéttényezős hitelesítéssel (például SMS vagy Google Authenticator használatával), de rendelkezhet olyan rendszerrel is, amely e-mailen, telefonszámon vagy egyéb módon engedélyezve van. kereskedők egy kis csoportja számára.
Hírcsatornák
Mielőtt bármilyen pénzügyi döntést hozna, nagyon fontos, hogy végezzen kutatást. A tudatlanságból fakadó hibák elkerülése érdekében a kereskedők kényelmes híreket, releváns áttekintéseket és a világ devizapiacaira vonatkozó betekintést élvezhetnek, amelyek mindegyike azonnal elérhető kereskedési platformjukon.
Kényelmes funkcionalitás az adminisztrátorok és felhasználók számára
Egy ilyen rendszerben elengedhetetlen, hogy mindent gyorsan és egyetlen kattintással lehessen kezelni. Ez magában foglalja a tranzakciók kezelését, a függőben lévő és benyújtott rendeléseket, a személyes számlákat, a megrendelés folyamatának jelzéseit és az ügyfelek kéréseit.
Ez lehetővé teszi a döntéshozatalt a legrövidebb idő alatt, és garantálja a létfontosságú információkhoz való folyamatos hozzáférést.
Push értesítések használata
A felhasználók arra számítanak, hogy a kereskedési platformok éjjel-nappal elérhetőek lesznek, és tájékoztatást kapnak a biztonsági problémákról vagy a legújabb változásokról.
Testreszabható értesítésekkel folyamatosan tájékozódhat, mivel a kereskedési platform nyomon követi a gazdasági eseményeket, az áringadozásokat, a piac alakulását, a technikai mutatókat stb., és frissítéseket küld a részvénypozíciójáról.
Készpénzfelvétel és kifizetés
Ez a funkció szükséges a kereskedési tevékenységek végzéséhez, a készpénz mozgásának nyomon követéséhez, valamint gyors és biztonságos pénzfelvételhez a személyes számlájáról hitelkártya, PayPal vagy egyszerű banki átutalással.
Amikor visszavonási kérelmének feldolgozása befejeződött, értesítést kap.
Az automatizált kereskedési rendszer architektúrája
Az automatizált kereskedési platform döntéshozatali logikáját végrehajtó motor, más néven „Complex Event Processing” motor, vagy CEP, a szerver alkalmazásán belül lesz.
Az Alkalmazási réteg lényegében a felhasználói felület a paraméterek megfigyelésére és a CEP-nek való ellátására. Bár az alkalmazási réteg elsősorban egy nézet, bizonyos kockázatellenőrzések (amelyek a méretezési probléma miatt mára erőforrásigényes műveletekké váltak) áthelyezhetők az alkalmazási rétegre, különösen azok, amelyek a felhasználói bemenetek józanságát érintik, mint például a kövér ujjak hibái.
Érdekes helyzet adódik az automatizált kereskedési rendszer skálázhatósági problémájából.
Képzeljük el, hogy egy egységes piaci adateseményt 100 különálló logika dolgoz fel (amint azt a korábbi példában tárgyaltuk). A 100 logikai egység többségénél, mondjuk a görögök számításánál az opciókhoz, lehetnek összetett számítások közös összetevői, amelyeket végre kell hajtani.
Az azonos pontos számítást minden egység végrehajtaná, ha az egyes logikák egymástól függetlenül működnének, ami feldolgozási erőforrásokat pazarolna.
Az összetett redundáns számításokat gyakran különböző számítási motorokra osztják, amelyek a görögöket bemenetként továbbítják a CEP-hez az automatizált kereskedési rendszerben, hogy maximalizálják a számítási redundanciát.
Jelenleg egy különálló kockázatkezelési rendszer (RMS) az Ajánlatkezelőn (OM) belül végzi el a fennmaradó kockázatértékeléseket egy automatizált kereskedési rendszerben, röviddel a megbízás kiadása előtt.
Mivel az összes logikai egységben/stratégiában csak egy RMS-rendszer létezik a kockázatok kezelésére, korábban 100 különálló kereskedő ellenőrizte kockázatát. Ennek oka a méretezési probléma.
Bizonyos kockázatértékelések azonban kizárólag bizonyos stratégiákra vonatkozhatnak, míg másokat minden módszerrel el kell végezni.
Következésképpen maga az RMS globális RMS-ből (GRMS) és stratégiai szintű RMS-ből (SLRMS) áll. Az SLRMS és a GRMS egy felhasználói felületen (UI) keresztül is látható volt.
Most menjünk tovább a szerver összetevőire.
Piaci Adapter
Az Exchange vagy bármely más piaci adatszolgáltató a saját formátumában továbbítja az adatokat. Ezt a nyelvet az Ön algoritmikus kereskedési rendszere értheti, de nem is.
Az Exchange hozzáférést biztosít egy API-hoz (Application Design Interface), amellyel saját adaptert programozhat és építhet fel, hogy az adatformátumot olyan formátummá alakítsa át, amelyet a rendszer képes megérteni.
Komplex eseményfeldolgozó motor
Megközelítésed agya ebben a részben rejlik. Az adatok birtokában a tervnek megfelelően kell azokat felhasználnia, amely különböző statisztikai számításokat, múltbeli adatokkal való összehasonlítást és olyan döntések meghozatalát írja elő, amelyek rendelések létrehozásához vezetnek.
Ez a blokk a rendelés típusának és összegének felhasználásával épül fel. Egyszerűen fogalmazva: egy összetett esemény bejövő események gyűjteménye. Ezek hírekből, piaci mozgásokból, tőzsdei trendekből stb.
A bonyolult eseményeken végzett számítási műveletek gyors befejezését összetett eseményfeldolgozásnak nevezik. Az automatizált kereskedési rendszer műveletei magában foglalhatják a bonyolult minták észlelését, összefüggések létrehozását, valamint olyan összefüggések felállítását, mint az ok-okozati összefüggés és az idő a bejövő információk között.
Rendelési útválasztó rendszer
A tőzsde által megadott API-k használatával a megbízás olyan nyelven van titkosítva, amelyet a központ megért. A csere natív API-kat és FIX API-kat kínál, két különböző típusú API-t.
A natív API-kat kifejezetten egy adott cseréhez tervezték. A FIX (Financial Information Exchange) protokoll néven ismert irányelveket számos tőzsde használja az adatáramlás megkönnyítésére és javítására a biztonsági piacokon.
Az ezt követő részben részletesebben elmagyarázzuk a FIX-et. Ha egy gazdaság nyitott, az emberek egy automatizált kereskedési rendszeren keresztül adhatnak be megbízásokat tőzsdékre vagy nem tőzsdékre, és az ORP-nek képesnek kell lennie arra, hogy több irányba tartó megbízásokat kezeljen.
Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a rendelési jelzés végrehajtható manuálisan egy személy által vagy automatikusan. Az utolsó rész az, amit „automatizált kereskedési rendszernek” nevezünk.
A megbízáskezelő modul számos olyan végrehajtási technikát tartalmaz, amelyek előre meghatározott logika szerint hajtják végre a vételi/eladási megbízásokat.
Risk Management
Mivel az automatizált kereskedési rendszerek emberi közreműködés nélkül működnek, szigorú kockázatelemzésre van szükség annak biztosítására, hogy a kereskedési rendszerek megfelelően működjenek.
A nem megfelelő kockázatkezelés vagy a kockázati ellenőrzések hiánya egy mennyiségileg értékelt vállalatnál jelentős, megtéríthetetlen veszteségekhez vezethet. Ennek eredményeként minden automatizált kereskedési rendszernek rendelkeznie kell kockázatkezelési rendszerrel (RMS).
Protokollfejlesztés automatizált kereskedési rendszerek számára
Ahhoz, hogy egyetlen szerverről több célhoz kapcsolódhassunk, amit az architektúra szerverenkénti sokféle stratégiára való méretezhetősége tett lehetővé.
A megrendelések több célállomásra történő továbbításához és számos központtól származó adatok fogadásához a rendeléskezelő ezért számos adaptert helyezett el.
Az egyes adapterek szerepe, hogy tolmácsként szolgáljanak a rendszer belső kommunikációs protokollja és a központ által megértett protokoll között. Így számos cseréhez számos adapterre lenne szükség.
Mivel minden tőzsde rendelkezik az általa kínált lehetőségekhez szabott protokollal, új adaptert kell létrehozni, és csatlakoztatni kell az architektúrához, hogy új tőzsdét adhasson az automatizált kereskedési rendszerhez.
Szabványos protokollokat fejlesztettek ki annak érdekében, hogy megakadályozzák az adapter behelyezésével kapcsolatos fejfájást. A FIX protokoll a legismertebb ezek közül.
Jelentősen lerövidül az új úti célhoz való kapcsolódás piacra lépési ideje, ami nem csak a több úti célhoz való csatlakozást teszi kezelhetővé.
Az automatizált kereskedési rendszer a közös protokolloknak köszönhetően könnyen kölcsönhatásba léphet más beszállítókkal elemzések vagy piaci adatfolyamok céljából.
Ennek eredményeként a piac rendkívül hatékonysá válik, mert már nincs korlátozás az új hellyel vagy eladóval való integrációra.
Ezenkívül a szimuláció nagyon egyszerű, mivel a FIX protokollt használó szimulátorhoz való csatlakozáshoz csak megrendelések kiadása és adatok fogadása szükséges a valós piacról.
Maga a szimulátor létrehozható belsőleg, vagy megvásárolható más forrásból. Az élő piaci adatokhoz hasonlóan a rögzített adatkészletek is visszajátszhatók az adatforrástól független adaptereknek köszönhetően.
Feltörekvő alacsony késleltetésű architektúrák
A stratégiák most hatalmas mennyiségű adatot képesek valós időben értékelni, és gyors kereskedési döntéseket hozhatnak az automatizált kereskedési rendszer alapelemeinek köszönhetően.
Az iparági szabványnak megfelelő kommunikációs protokollok, mint például a FIX fejlesztésének eredményeként ma már könnyebben lehet algoritmikus kereskedési pultot vagy automatizált kereskedési rendszert felépíteni, ami fokozta a versenyt az algoritmikus kereskedési piacon.
A hangsúly a döntéshozatali várakozási idő csökkentésére helyeződött át, mivel a szerverek több memóriát és gyorsabb órajelet kaptak.
A késleltetés csökkentésére az idők során több okból is szükség volt, többek között:
- Csak alacsony késleltetésű környezetben van értelme a technikának.
- A verseny kizár téged, ha nem vagy elég gyors a legrátermettebb játék túlélésében
A kolokáció feltétlenül szükségessé vált egy automatizált kereskedési rendszerben bármely, egyetlen célállomást érintő nagyfrekvenciás módszernél.
A több célállomást tartalmazó rendszerek azonban alapos előkészítést igényelnek. Mielőtt ilyen döntést hozna, figyelembe kell venni olyan változókat, mint például a rendeltetési hely rendelési válaszidejének időtartama, és hogy ez hogyan viszonyul a két célállomás közötti ping időtartamához.
Az automatizált kereskedési rendszer teljes késleltetésének csökkentése érdekében általában a hálózati késleltetéssel kell először foglalkozni. De az architektúra sok más módon is javítható.
Hálózati feldolgozási késleltetés
A hálózati feldolgozási késleltetés az a késleltetés, amelyet az útválasztók, kapcsolók stb. bevezetnek. Az ugrások száma, amely ahhoz kell, hogy egy csomag A pontból B pontba kerüljön, az optimalizálás következő szintjét jelenti egy automatizált kereskedési rendszer tervezésében.
Az ugrást úgy írják le, mint a csomag forrása és a célállomás közötti útszakaszt, ahol a csomag nem halad át fizikai eszközön, például útválasztón vagy kapcsolón.
Amit mi mikroburst-nak nevezünk, az a hálózati műveletek késleltetésére is hatással lehet.
Az adatátvitel ütemének gyors megugrását, amely befolyásolhatja vagy nem befolyásolja az átlagos adatátviteli sebességet, mikroburst-nak nevezik.
Mivel az automatizált kereskedési rendszerek szabályalapúak, mindegyik egységesen reagál ugyanarra az eseményre. A résztvevők és a célállomás közötti adatátvitel mikrorobbanása történhet, ha több résztvevő rendszer egyszerre küld parancsot.
Alkalmazás késleltetése
Az automatizált kereskedési rendszer alkalmazási késleltetése a kérelem feldolgozásához szükséges idő mértéke. Ez függ a csomagok számától, az alkalmazáslogikának szentelt feldolgozástól, a használt számítás összetettségétől, a programozás hatékonyságától stb.
A rendszernek általában kevesebb az alkalmazási késleltetése, mivel a processzorok száma nő. Magasabb órajelnél ugyanez igaz.
Sok automatizált kereskedési rendszer profitál abból, ha CPU magokat rendel a program kritikus részeihez, például a stratégia logikájához. Ezzel az eljárás nem ad hozzá a magok váltásából származó késleltetést.
Ehhez hasonlóan, ha egy automatizált kereskedési rendszer megközelítését a gyorsítótár méretének és a memória-hozzáférés közelségének figyelembevételével programoznák, akkor több memória-gyorsítótár-találat történne, ami tovább csökkenti a késleltetést.
Sok rendszer ezt úgy teszi, hogy a kódot az adott processzorarchitektúrához optimalizálja, ami nagyon alacsony szintű programozási nyelvek használatával történik.
A teljesen programozható kaputömbök használatával egyes vállalkozások egészen addig jutottak, hogy bonyolult számításokat írnak hardverre (FPGA).
Tesztelés
A tesztelést, amely a szoftveralkalmazás hibáinak azonosítása, lehetetlen alábecsülni, különösen a Fintech esetében. A pénzügyi veszteség lehetősége miatt a pénzügyi technológia nem engedheti meg magának, hogy hibái legyenek.
Minél több hibát tudnak azonosítani a minőségbiztosítási mérnökök, annál valószínűbb, hogy a késztermék megfelelően fog működni. A kereskedési platformot fejlesztő cégtől vagy az ügyfél igényeitől függően a tesztelési folyamat felépítése a következőket tartalmazza:
A funkcionális tesztelés alapja az input létrehozása és az eredmények elemzése. Hamis kártyák használatával pénzügyi alkalmazási tesztesetek futnak le. Ezek a kártyák a fizetések megbízhatóságát, hatékonyságát és pontosságát kívánják javítani.
A rendszer sebességének, méretezhetőségének és stabilitásának megállapítása teljesítményteszttel történik. Egy alkalmazás sebességét a rendszer felméri annak érdekében, hogy megértsük, milyen gyorsan reagál, és a méretezhetősége jelzi, hogy hány felhasználót tud egyszerre támogatni összeomlás nélkül.
Ezenkívül a stabilitás megmutatja, hogy az alkalmazás megfelelően működik-e különböző terheléseknél, vagy vannak-e esetleges hibák.
Egyetlen kiskereskedő képességeit meghaladhatja egy teljesen automatizált kereskedési rendszer felépítése. Az automatizált kereskedési rendszerek, amelyeket a piacokon előfizetéses alapon kínálnak, olyan kereskedők számára jelentenek lehetőséget, akik szeretnék megvizsgálni a kereskedés algoritmikus technikáját.
Saját önálló kereskedési rendszer kiépítése
A kezdő kereskedők kifejleszthetik saját algoritmikus kereskedési technikáikat, és sikeres piaci kereskedést folytathatnak. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiakban felsorolt lépések használhatók algoritmikus kereskedési stratégia létrehozásához:
- Hozzon létre egy kereskedési koncepciót, amelyről úgy gondolja, hogy sikeres lenne az aktív piacokon, képzeletével vagy módszerével. A koncepció származtatható saját piaci megfigyeléseiből, kereskedési könyveiből, tudományos közleményeiből, kereskedési blogjaiból, kereskedési fórumaiból vagy bármely más forrásból.
- Gyűjtsd össze a szükséges információkat – A hipotézis teszteléséhez történelmi adatokra lenne szükséged. Ez az információ fizetős adatszolgáltatóktól vagy webhelyektől, például a Google Finance-től érhető el.
- A terv megírásához olyan eszközökre van szükség, mint az Excel, a Python vagy az R programozás. Az adatok birtokában megkezdheti a megközelítés kódolását.
- A kereskedési koncepció tesztelése a korábbi adatokkal a kódolás után a megközelítés visszaellenőrzése. Az utólagos tesztelés magában foglalja az input optimalizálását, a profitcélok és a veszteséglezárási megbízások, a pozícióméret és egyéb kapcsolódó feladatok meghatározását.
- Papírkereskedés a stratégiáddal – Az utólagos tesztelés fázisát követően a stratégiád papíralapú kereskedésre van szükség. Ez magában foglalja a terv tesztelését egy piacszimuláló szimulátor segítségével. A papír kereskedési módszerhez vannak olyan brókerek, akik algoritmikus kereskedési platformot biztosítanak.
- Ha az Ön megközelítése jövedelmező a papírkereskedés után, akkor valós helyzetekben is megvalósíthatja. Kereskedési számlát hozhat létre egy megbízható brókernél, aki algoritmikus kereskedést kínál.
Évről évre egyre több tőzsde teszi lehetővé az algoritmikus kereskedést mind a professzionális, mind a kiskereskedelmi kereskedők számára, és egyre több kereskedő alkalmaz algoritmikus kereskedést.
Következtetés
Ez egy alapos cikk volt az automatizált kereskedési rendszer architektúrájáról, amelyben biztosak vagyunk benne, hogy rendkívül áttekinthető megértést nyújtott az érintett összetevőkről, valamint arról a sok akadályról, amelyet az architektúra fejlesztőinek kezelniük/le kell küzdeniük egy erős automatizált kereskedési rendszer kialakítása érdekében.
Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy áttekintést nyújtsak az automatikus kereskedési rendszerről, de a motorháztető alatt még sok minden történik. Remélem, hasznosnak találja ezt az anyagot, és hasznos lesz.
Hagy egy Válaszol