Мундариҷа[Пинҳон кардан][Намоиш]
Бисёре аз мо, аз ҷумла сармоягузорон, беш аз пеш ба компютерҳо ва технологияҳо такя мекунанд. Бо ёрии савдои алгоритмӣ, шумораи афзояндаи сармоягузорон аз он чизе, ки ба назари онҳо шароити оптималии бозор аст, барои бойтар шудан истифода мебаранд.
Савдои алгоритмӣ, ки одатан ҳамчун савдои algo маъруф аст, як намуди савдои саҳҳомӣ мебошад, ки моделҳо ва формулаҳои мураккаби математикиро барои анҷом додани муомилоти молиявӣ бо суръати баланд ва автоматӣ истифода мебарад.
Ҳадафи он ба сармоягузорон дар иҷрои ҳарчи зудтари стратегияҳои молиявии муайян барои ба ҳадди аксар расонидани даромад мусоидат мекунад. Гарчанде ки баъзе бартариҳои назарраси савдои алгоритмӣ вуҷуд доранд, инчунин хатарҳои муайяне ҳастанд, ки бояд ба назар гирифта шаванд.
Хонда шуд, то ҳама чизеро, ки ба шумо дар бораи савдои algo лозим аст, бидонед.
Савдои алгоритмӣ чист?
Савдои алгоритмӣ як усули тиҷоратест, ки воситаҳои мураккаби математикиро истифода мебарад, то ба тоҷирон дар қабули қарорҳои муомилот дар бозорҳои молиявӣ кӯмак расонад. Зарурати иштироки тоҷирони инсонӣ дар ин гуна система ҳадди ақалл аст, ки боиси зуд қабули қарорҳо мегардад. Ин ба алгоритм имкон медиҳад, ки ҳама гуна имкониятҳои фоидаоварро, ки дар бозор пеш аз он ки тоҷири инсонӣ бубинад, ба вуҷуд ояд, истифода барад.
Азбаски сармоягузорони бузурги институтсионалӣ дар шумораи зиёди саҳмияҳо савдо мекунанд, онҳо аз савдои алгоритмӣ васеъ истифода мебаранд. Он инчунин ҳамчун савдои algo, савдои сиёҳ ва дигар унвонҳои шабеҳ маълум аст ва он ба технология сахт такя мекунад. Он дар тӯли чанд соли охир маъруфият пайдо кард.
Савдои алгоритмӣ (инчунин бо номи algo-trading маълум аст) таҷрибаи истифодаи моделҳои математикии компютерӣ барои иҷрои фармоишҳо дар асоси меъёрҳои пешакӣ бидуни истифодаи ҳамкории одамон мебошад. Савдои алгоритмӣ бори аввал аз ҷониби созмонҳои бузурги молиявӣ, аз қабили бонкҳои сармоягузорӣ қабул карда шуд, аммо он танҳо ба наздикӣ барои тоҷирони муқаррарӣ дастрас карда шуд.
таърих
Дар охири солҳои 1980 ва 1990 бозорҳои молиявӣ бо иҷрои пурраи электронӣ ва шабакаҳои электронии алоқаи муқоисашаванда пайдо шуданд. Дар Иёлоти Муттаҳида, даҳӣ, ки андозаи ҳадди ақали қайдро аз 1/16 доллари ИМА (0.0625 доллари ИМА) то 0.01 доллари ИМА барои як саҳмия коҳиш дод, метавонад савдои алгоритмиро тавассути тағир додани микроструктураи бозор тавассути фароҳам овардани фарқияти камтар байни нархҳо ва пешниҳодҳо ташвиқ кунад. маркет-мейкерлер бартарии савдо ва баланд бардоштани пардохтпазирии бозор.
То соли 1998 Комиссияи коғазҳои қиматнок ва биржаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (ИМА) ба мубодилаи электронӣ иҷозат дод, ки дари тиҷорати компютерии баландбасомадро боз кард. HFT метавонад транзаксияҳоро нисбат ба як шахс 1000 маротиба зудтар иҷро кунад. Аз он вақт инҷониб, савдои баландбасомад (HFT) маъруфият пайдо кард.
Чӣ тавр он кор мекунад?
Усул ё маҷмӯи қоидаҳои муайяне, ки барои иҷрои як раванди муайян пешбинӣ шудаанд, алгоритм номида мешавад. Савдои алгоритмӣ барномаҳои компютериро барои анҷом додани савдо бо суръат ва ҳаҷми баланд вобаста ба маҷмӯи параметрҳои пешакӣ муайяншуда, ба монанди нархҳои саҳмияҳо ва шароити бозор истифода мебарад.
Масалан, тоҷир метавонад савдои алгоритмиро истифода барад, то фармоишҳоро зуд иҷро кунад, вақте ки саҳмияи муайян аз нархи муайян ба поён мерасад ё паст мешавад. Дар асоси чунин ҳолатҳо, алгоритм метавонад қарор кунад, ки чӣ қадар саҳмияҳоро харидан ё фурӯшад. Ҳар вақте, ки барнома мавҷуд аст, савдогар метавонад нишинад ва истироҳат кунад, зеро медонад, ки транзаксияҳо пас аз қонеъ кардани меъёрҳои пешакӣ ба таври худкор иҷро карда мешаванд.
Стратегияҳои савдои алгоритмӣ
Стратегияҳои савдои алгоритмӣ якчанд усулҳои анҷом додани транзаксияҳои алгоритмии фоидаовар мебошанд. Гарчанде ки ҳар як стратегия фарқ мекунад, механизми иҷрои савдои Algo пайваста боқӣ мемонад. Ҳар як масир тавре сохта шудааст, ки он аз биржа ҷараёнҳои воқеии маълумотро дар бозор қабул кунад ва сипас бо истифода аз блоки пешакӣ муайяншудаи қоидаҳо ё мантиқ фармоиши тиҷоратро тавлид кунад. Тартиби савдо ҳама хусусиятҳоро дар бар мегирад, ба монанди навъ, тараф ва маблағ.
Ҳар як стратегия ба таври пешакӣ муайяншуда амал мекунад, то ба савдогар иҷрои дақиқи алгоритмҳои анҷом додани транзаксияро таъмин кунад. Рӯйхати зерини усулҳои маъмул ва тавзеҳоти онҳоро барои фаҳмиши беҳтар тафтиш кунед:
- Стратегияҳои арбитраж
- Стратегияҳои оморӣ
- Стратегияҳои ташаккули бозор
- Стратегияҳои савдо дар асоси эҳсосот
- Стратегияҳои моментӣ
- омӯзиши мошин Стратегияи савдо
Стратегияҳои арбитраж
Ин равиш истифодаи бартарии нархгузории нодурусти абзори молиявӣ ё дороиро дар ду бозори алоҳида дар бар мегирад. Доруе, ки бо як нарх дар як бозор савдо мекунад, вале дар бозори дигар бо нархи хеле баландтар аст, намунаи стратегияи арбитраж мебошад. Дар натиҷа, агар шумо ашёро бо нархи арзон харидед, шумо ҳоло метавонед онро дар бозор бо нархи баландтар фурӯшед.
Бо ин роҳ, шумо бидуни таваккал бо фоида ба итмом мерасед. Дар натиҷа, ин сенарияест, ки дар он шумо дар як вақт амалиёти сершуморро дар як дороӣ барои фоида иҷро мекунед, бидуни хатаре, ки аз нобаробарии нарх алоқаманд аст.
Стратегияҳои оморӣ
Усулҳои арбитражи оморӣ, ки ба гипотезаи миёнаравии бозгашт асос ёфтаанд, маъмулан дар ҷуфт истифода мешаванд. Чунин усулҳо фоидаро аз нархгузории омории нодурусти як ё якчанд дороиҳо дар асоси арзиши пешбинишуда пешбинӣ мекунанд.
Савдои ҷуфтӣ як мисоли арбитражи оморист, ки дар он мо таносуб ё паҳншавии байни нархҳои ду коинтегратсияро дида мебароем. Агар арзиши спред аз диапазони пешбинишуда зиёд бошад, шумо саҳмияеро мехаред, ки кам кор кардааст ва саҳмияеро мефурӯшед, ки бо боварии он, ки паҳншавӣ ба сатҳи муқаррарии худ бармегардад. Арбитражи оморӣ метавонад бо сад ё зиёда саҳмияҳо дар портфели худ амал кунад, ки дар асоси тағирёбандаҳои гуногун гурӯҳбандӣ карда мешаванд ва метавонанд дар мавриди таҳлил ва иҷро пурра автоматӣ карда шаванд.
Стратегияҳои ташаккули бозор
Ин техника ба афзоиши пардохтпазирии бозор мусоидат мекунад. Маркетмейкер, аксар вақт як муассисаи калон, имкон медиҳад, ки миқдори зиёди фармоишҳои хариду фурӯшро ба даст оранд. Сабаби он, ки маркет-мейкерҳо муассисаҳои асосӣ мебошанд, дар он аст, ки шумораи зиёди коғазҳои қиматнок ҷалб карда мешаванд. Дар натиҷа, миёнарави инфиродӣ наметавонад ҳаҷми заруриро осон кунад.
Дар ин раванд, маркет-мейкерҳо саҳмияҳоро аз маҷмӯи муайяни ширкатҳо мехаранд ва мефурӯшанд. Кори ҳар як маркет-мейкер нишон додани нархҳои хариду фурӯши шумораи муайяни саҳмияҳоро дар бар мегирад. Вақте ки харидор фармоиш медиҳад, маркет-мейкер онро тавассути фурӯши саҳмияҳо аз захираи худ иҷро мекунад. Дар натиҷа, бозорҳои молиявӣ моеъ боқӣ мемонанд, ки хариду фурӯшро барои сармоягузорон ва тоҷирон осонтар мекунад. Ин аҳамияти бозорсозонро дар кафолати савдои кофӣ фаро мегирад.
Стратегияҳои савдо дар асоси эҳсосот
Усули савдои эҳсосот дар бозор аз он вобаста аст, ки оё дар бозор барзаговҳо ё хирсҳо бартарӣ доранд. Ин техникаи савдо метавонад ба импулс асос ёбад, ки ин маънои онро дорад, ки мо баландтар сармоягузорӣ мекунем ва агар бозор баланд бошад ё баръакс, агар бозор паст бошад.
Технологияи савдои эҳсосот метавонад ҳатто мухолиф ё баръакс бошад, яъне ба эҳсоси бозор мухолифат кунад. Баръакси ин мафҳум, ки вақте ки рафтори муайяни издиҳом дар робита ба амният вуҷуд дорад, он боиси ба вуҷуд омадани нархҳои нодурусти истисморшаванда мегардад (аз ҳад зиёд нархгузории болоравии аллакай маъмули амният) ва пас аз ин барзагови калон пас аз коҳиши нархҳои амниятӣ аз ҳисоби ислоҳот ё ноибҳо. баръакс.
Стратегияҳои моментӣ
Ин усулҳо аз тағирёбии бозор тавассути таҳлили тамоюли бозор фоида мегиранд. Дар натиҷа, он кӯшиш мекунад, ки бо нархи баланд харад ва гарон фурӯшад, то сармоягузории саҳмияҳоро фоидаовар кунад. Вақте ки сухан дар бораи сармоягузории арзиш меравад, вай кӯшиш мекунад, ки ҳар вақте ки аз он дур шавад, ба миёна ё миёна баргардад.
Сармоягузории моментӣ дар ин давра ба амал меояд, зеро он пеш аз пайдоиши бозгашти миёна рух медиҳад. Momentum аз сабаби шумораи зиёди ҳукмҳои эмотсионалии дигар тоҷирон дар бозор амал мекунад, дар ҳоле ки нархҳо аз миёна дур мешаванд. Дар натиҷа, фоида аз сабаби ғаразҳои рафтори дигарон ва хатогиҳои эмотсионалӣ ба амал меояд.
Як чизи ҷолиб дар ин ҷо он аст, ки тамоюлҳо метавонанд дастовардҳои импулсро зуд баргардонанд ва нобуд созанд ва ин усулҳоро бениҳоят ноустувор мегардонанд. Дар натиҷа, барои пешгирии талафот дуруст ташкил кардани хариду фурӯш муҳим аст. Ин метавонад тавассути истифодаи стратегияҳои мувофиқи идоракунии хавфҳо анҷом дода шавад, ки метавонанд сармоягузориро дуруст назорат кунанд ва барои муҳофизат аз ҳаракати бади нарх чораҳо андешанд.
Стратегияҳои савдои омӯзиши мошинҳо
омӯзиши мошин ба омӯзиши алгоритмҳо ва маҷмӯи мушаххаси намунаҳое дахл дорад, ки системаҳои компютерӣ барои интихоби тиҷорат дар асоси маълумоти бозор истифода мебаранд. Ин истилоҳ аз илми "шинохти намуна" гирифта шудааст ва он ба он таъкид мекунад, ки компютерҳо бидуни таълимоти возеҳ омӯхта мешаванд.
Аҳамият диҳед, ки одамон нармафзорро эҷод мекунанд/ оғоз мекунанд ва он ба AI вобаста аст (Мағзи маслуӣ) бо мурури замон худро такмил дихад. Дар натиҷа, ҷалби одамон ҳамеша зарур аст. Бартарии ин ҷо дар он аст, ки моделҳои ба Machine Learning асосёфта миқдори зиёди маълумотро бо суръати баланд арзёбӣ мекунанд ва ба такмили худ машғул мешаванд.
Талаботҳои техникӣ
Татбиқи равиш бо истифода аз барномаи компютерӣ ва пас аз санҷиши бозгашт, қадами ниҳоии савдои алгоритмӣ мебошад (санҷидани алгоритм дар давраҳои таърихии фаъолияти гузаштаи биржаҳо барои дидани он, ки оё истифодаи он фоидаовар буд).
Ҳадаф табдил додани усули тавсифшуда ба амалиёти автоматикунонидашудаи ҳамгирошуда мебошад, ки дастрасӣ ба ҳисоби савдоро дар бар мегирад, ки дар он фармоишҳо метавонанд ҷойгир карда шаванд. Барои савдои алгоритмӣ талаботи зерин бояд қонеъ карда шаванд:
- Таҳиягарони кироя ё нармафзори савдои омода ҳама имконот барои эҷоди нақшаи савдои зарурӣ мебошанд.
- Дастрасӣ ба ҷараёнҳои додаҳои бозор, ки алгоритм имкони ҷойгиркунии фармоишро назорат мекунад.
- Дастрасӣ ба системаҳои савдо ва пайвастҳои интернетӣ барои ҷойгиркунии фармоишҳо.
- Қобилият ва инфрасохтор барои санҷиши пуштибонии система пас аз таъсиси он пеш аз ба истеҳсолот дар биржаҳои воқеӣ ворид шудан.
- Дар асоси мураккабии қоидаҳои алгоритм, маълумоти таърихӣ барои санҷиши бозгашт дастрас аст.
Беҳтарин платформаҳои савдои алгоритмӣ
1. АлгоТрадер
Технологияи Blockchain бозорҳои молиявӣ ва ниёзҳои муштариёнро тағир медиҳад. Платформаи савдои дараҷаи институтсионалии онҳо ба бонкҳо, фондҳои ихтиёрӣ ва миқдорӣ имкон медиҳад, ки иқтидори пурраи дороиҳои рақамӣ ва крипторо амалӣ кунанд.
Онҳо барои муштариёни шумо иҷрои беҳтаринро тавассути дефрагментацияи пардохтпазирӣ тавассути пайвастҳои иҷро дар саросари бозор таъмин мекунанд. AlgoTrader пешвои бозор дар инфрасохтори савдои институтсионалӣ ва иҷроиш, инчунин идоракунии портфел барои дороиҳои рақамӣ ва анъанавӣ ба шарофати интерфейси бефосила бо нигоҳдории асосӣ ва провайдерҳои асосии бонкӣ мебошад.
2. Куантс
Куантс аввалин ва ягона технологияи молиявӣ дар Ҳиндустон аст Платформаи савдои саҳҳомӣ, таъмини муштариёни инфиродӣ ва институтсионалӣ бо таҳия ва автоматикунонии стратегияҳои савдо ва сармоягузорӣ.
Kuants як системаи пурраи backtesting барои таҳияи стратегияҳои савдо бо кликҳои осон ва сохтори ба ифода асосёфтаро пешниҳод мекунад, ки ба тоҷирон ва сармоягузорон имкон медиҳад, ки усулҳои савдоро дар тӯли чанд дақиқа таҳия ва татбиқ кунанд.
3. Алгобулҳо
Таъминкунандаи платформаи савдо, ки савдои алгоритмии комилан автоматӣ ва инчунин маълумоти омодаи бозори саҳҳомро пешниҳод мекунад. Технологияи ширкат савдои систематикии алгоритмиро бо автоматикунонии пурра ва бе иштироки оператор пешниҳод мекунад, ки ба стратегҳо ва тоҷирон имкон медиҳад, ки тиҷорати автоматикунонидашудаи бефосила анҷом диҳанд.
тарафдор
- Суръати зиёд: Яке аз бартариҳои асосии савдои algo ин суръати афзоиши он мебошад. Алгоритмҳо қодиранд, ки доираи васеи хусусиятҳо ва нишондиҳандаҳои техникиро дар як сония таҳлил карда, транзаксияро фавран иҷро кунанд. Суръати мукаммалшуда хеле муҳим мешавад, зеро тағирёбии нархҳоро тоҷирон ҳангоми рух додани онҳо метавонанд ба даст оранд.
- Баланд бардоштани дақиқ: Бартарии дигари муҳими савдои algo дар он аст, ки он ҳамкории камтари одамонро талаб мекунад. Ин эҳтимолияти хатогиҳоро ба таври назаррас коҳиш медиҳад. Алгоритмҳо тафтиш ва дубора санҷида мешаванд ва хатогиҳои инсон ба онҳо таъсире надоранд. Чунин тасаввур кардан мумкин аст, ки савдогар хато карда, ба нишондодхои техникй хатой бахо дихад; аммо, дар ҳолатҳои идеалӣ, алгоритмҳои компютерӣ ба чунин хатогиҳо роҳ намедиҳанд. Дар натича муомилахо аник ба чо оварда мешаванд.
- Арзиш кам карда шудааст: Algo савдо имкон медиҳад, ки дар як муддати кӯтоҳ миқдори зиёди савдо анҷом дода шавад. Дар натиҷа, муомилоти сершумор анҷом дода мешаванд ва хароҷоти транзаксия кам карда мешаванд.
- Автоматикунонии раванди интихоби дороиҳо: Дар маҷмӯъ, интихоби дороиҳо, иҷрои фармоиш ва даромаду хуруҷ бо ёрии савдои algo систематиктар мешаванд. Он ба тартиби қадам ба қадам барои иҷрои дастурҳо мубаддал мешавад. Аз ин сабаб савдо хеле объективӣ ва соддатар мегардад.
- Қобилияти санҷиши бозгашт: Алгоритмҳои нав дар аввал бо истифода аз маълумоти таърихӣ санҷида мешаванд. Ин барои муайян кардани он, ки нақша самаранок аст ё не. Стратегия метавонад дар асоси натиҷаҳои санҷиш барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти савдогар тағир дода шавад. Муносибат қобили ҳаёт аст ва ҳама қонунҳо мутлақанд ва онҳоро шарҳ додан мумкин нест.
Омӯз
- Вобаста ба технология: Камбудии асосии савдои algo ин такя ба технология мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо, фармоишҳои тиҷоратӣ на дар сервер, балки дар компютер нигоҳ дошта мешаванд. Ин маънои онро дорад, ки агар пайвасти интернет қатъ шавад, фармоиш иҷро намешавад. Ин тамоми консепсияи савдои algo-ро вайрон мекунад. Дар чунин ҳолатҳо, тоҷирон имкони худро аз даст медиҳанд ва хавфи аз даст додани пулро доранд. Мушкилоти ҷиддии системавӣ бо савдои algo вуҷуд доранд, ки метавонанд ба харобшавии азими тамоми бозор оварда расонанд.
- Талаботи захираҳо: Дар ҳоле ки савдои algo ба кам кардани хароҷоти транзаксия кӯмак мекунад, он инчунин миқдори зиёди хароҷотро илова мекунад. Тоҷирон бояд бо захираҳои олӣ муҷаҳҳаз бошанд, ба сервер дастрасӣ дошта бошанд ва алгоритмҳоеро бо истифода аз технологияҳои гаронбаҳо созанд. Хароҷоти дигари муҳим ин арзиши каналҳои додаҳост, ки дар таҳияи стратегияҳои рӯзона кӯмак мекунанд.
- Фаҳмидани раванди барномасозӣ: Савдои Algo таҳияи алгоритмҳоро аз ҷониби тоҷирон талаб мекунад. На ҳама сармоягузорон аз ҷиҳати техникӣ огоҳанд. Дар натиҷа, онҳо метавонанд равандҳои навро омӯзанд ё касеро ба кор гиранд. Аз сабаби талабот ба донишҳои техникӣ, савдои алго барои мардум ниҳоят мураккаб аст.
- Алгоритмҳо мӯҳлати хеле кӯтоҳ доранд: Қариб 98 фоизи алгоритмҳо умри хеле кӯтоҳ доранд. Онҳо то он даме, ки мувофиқат кунанд, кор мекунанд ва сипас дар бозори зудтағйирёбанда ногаҳон корро қатъ мекунанд. Дар натиҷа, онҳо бояд таъмир ё аз нав сохта шаванд. Таҳияи алгоритм ва стратегия як раванди доимист, ки мониторинги доимӣ, такмил ва аз нав ихтироъро дар бар мегирад.
- Мониторинги доимӣ лозим аст: Тасвири беҳтарини савдои algo ин аст, ки алгоритмҳо пешакӣ барномарезӣ шудаанд ва тоҷир метавонад барои муддати тӯлонӣ аз компютери худ дур бошад. Бо вуҷуди ин, ин тавр нест. Тоҷир бояд тафтиши системаро барои ҳама гуна мушкилоти механикӣ, ба монанди пайвастшавӣ, қатъи барқ ва ғайра идома диҳад.
хулоса
Савдои Algo як бахши хеле рақобатпазир аст, ки дар он технология нақши муҳим мебозад. Фаъолияти савдо бо ёрии системаи алгоритмии савдо тезтар меафзояд. Бо вуҷуди ин, он комилан ба технология вобаста аст.
Гарчанде ки он як қатор афзалиятҳо дорад, дар бозӣ баъзе камбудиҳо низ мавҷуданд. Пеш аз интихоби харид ва фурӯши воситаҳои молиявӣ, беҳтар аст, ки усулҳои савдои algo-ро бо қабули қарорҳои инсонӣ муттаҳид кунед.
Дин ва мазҳаб