Zviri Mukati[Viga][Ratidza]
Vazhinji vedu, kusanganisira vanoisa mari, vari kuramba vachivimba nemakomputa uye tekinoroji kupfuura nakare kose. Nerubatsiro rwealgorithmic kutengeserana, nhamba iri kuwedzera yevanoisa mari vari kutora mukana wezvavanotenda kuti ndiyo yakakwana mamiriro emusika kuti vapfume zvakanyanya.
Kutengeserana kwealgorithmic, kunowanzozivikanwa seAlgo trading, imhando yekutengesa masheya inoshandisa yakaoma masvomhu modhi uye mafomula ekuita yakakwirira-kumhanya, otomatiki mari yekutengeserana.
Inotarisira kubatsira vanoisa mari mukuita mamwe marongero emari nekukurumidza sezvinobvira kuti vawedzere kudzoka. Kunyangwe paine mamwe mabhenefiti akakosha kune algorithmic kutengeserana, kune zvakare dzimwe njodzi dzekufunga.
Verenga kuti uwane zvese zvaunoda kuziva nezve algo trading.
Chii chinonzi algorithmic kutengeserana?
Algorithmic kutengeserana inzira yekutengesa inoshandisa yakaoma masvomhu maturusi kubatsira vatengesi kuita sarudzo dzekutengesa mumisika yemari. Kudikanwa kwekutora chikamu kwemutengesi wevanhu kushoma mumhando iyi yehurongwa, zvichikonzera kuita sarudzo nekukurumidza. Izvi zvinobvumira iyo algorithm kuti iite mari pane chero mukana wekuita purofiti unomuka mumusika kure mushambadzi wevanhu asati avaona.
Nekuda kwekuti vatengesi vakuru vemasangano vanotengeserana nehuwandu hukuru hwemasheya, vanoshandisa zvakanyanya kutengeserana kwealgorithmic. Iyo inozivikanwa zvakare sealgo kutengesa, dema-bhokisi kutengesa, uye mamwe mazita akafanana, uye inotsamira zvakanyanya pahunyanzvi. Yakakura mukuzivikanwa mumakore mashoma apfuura.
Algorithmic trading (inozivikanwawo sealgo-trading) itsika yekushandisa masvomhu anofambiswa nekombuta kuita mirairo zvichibva pane zvakafanotsanangurwa pasina kushandisa kudyidzana kwevanhu. Kutengeserana kwealgorithmic kwakatanga kugamuchirwa nemasangano makuru emari akadai semabhangi ekudyara, asi nguva pfupi yadarika yave kuwanikwa kune vatengesi venguva dzose.
History
Mukupera kwema1980 nema1990, misika yezvemari ine zvizere zvemagetsi execution uye inofananidzwa nemagetsi ekukurukurirana network yakabuda. MuUnited States, decimalization, iyo yakaderedza saizi yediki kubva pa1/16 yedhora (US $ 0.0625) kuenda kuUS $ 0.01 per share, inogona kunge yakakurudzira algorithmic kutengeserana nekuchinja musika microstructure nekubvumira misiyano midiki pakati pebid uye kupa mitengo, kuderedza. musika-vagadziri wekutengesa mukana uye kuwedzera musika liquidity.
Kusvika 1998, Securities and Exchange Commission (SEC) yekuUnited States (US) yakabvumira kuchinjana kwemagetsi, kuvhura musuwo wekombuta yepamusoro-frequency kutengesa. HFT inogona kuita kutengeserana ka1000 nekukurumidza kupfuura munhu. Kubva ipapo, high-frequency trading (HFT) yakakura mukuzivikanwa.
Sei kushanda?
Mutoo kana muunganidzwa wemirau yakatarwa inoitirwa kuita imwe nzira inonzi algorithm. Kutengeserana kwealgorithmic kunoshandisa zvirongwa zvekombuta kuita kutengeserana nemitengo yakakwira uye mavhoriyamu zvichienderana neseti yezvakafanotsanangurwa paramita, semitengo yemasheya uye mamiriro emusika.
Mutengesi, semuenzaniso, anogona kushandisa algorithmic kutengeserana kuti aite maodha nekukurumidza kana imwe stock ikarova kana kuwira pasi pemutengo wakatarwa. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu akadai, iyo algorithm inogona kusarudza kuti ingani migove yekutenga kana kutengesa. Pese kana chirongwa chiripo, mutengesi anogona kugara pasi ozorora, achiziva kuti kutengeserana kunozoitwa otomatiki kana zvakafanotsanangurwa zvazadziswa.
Algorithmic nzira dzekutengesa
Algorithmic nzira dzekutengesa inzira dzinoverengeka dzekuita zvakanyanya purofiti algorithmic transaction. Kunyangwe zano rega rega rakasiyana, iyo nzira yekuita Algo kutengeserana inoramba ichienderana. Imwe neimwe nzira inovakwa kuitira kuti igamuchire chaiyo-yemusika data nzizi kubva mukutsinhana uye yobva yagadzira kutengeserana kurongeka uchishandisa yakafanotsanangurwa block yemitemo kana pfungwa. The trade order inosanganisira ese ehunhu, senge mhando, rutivi, uye huwandu.
Imwe neimwe zano rinoshanda nenzira yakafanotemerwa kupa mutengesi kunyatsoitwa kwealgorithms yekuita kutengeserana. Ongorora rondedzero inotevera yenzira dzakakurumbira uye tsananguro dzadzo dzekunzwisisa zviri nani:
- Arbitrage Strategies
- Statistical Strategies
- Kugadzira Musika Strategies
- Sentiment-Based Trading Strategies
- Momentum Strategies
- Machine Learning Trading Strategies
Arbitrage Strategies
Iyi nzira inosanganisira kutora mukana wekushandisa mari kana kutadza kweasset mumisika miviri yakasiyana. Chinhu chinotengeswa nemutengo mumwe mumusika mumwe asi nemutengo wakakwira zvakanyanya mune imwe musika muenzaniso we arbitrage strategy. Somugumisiro, kudai wakanga watenga chinhu chacho nemutengo wakaderera, unogona zvino kuchitengesa nomutengo mukuru pamusika.
Nenzira iyi, iwe unopedza nepurofiti pasina kutora chero njodzi. Nekuda kweizvozvo, iyi ndiyo mamiriro ekuita kwakawanda kutengeserana pachinhu chimwe panguva imwe chete kuti uwane purofiti, pasina njodzi inosanganisirwa nekuda kwekusiyana kwemitengo.
Statistical Strategies
Statistical arbitrage matekiniki, ayo anobva pazvinoreva reversion hypothesis, anowanzo shandiswa ari maviri maviri. Nzira dzakadai dzinotarisira kuwana purofiti kubva mukukanganisa kwehuwandu hwechinhu chimwe kana kupfuura zvichienderana nekukosha kwakatarwa.
Pair kutengesa muenzaniso weStatistical Arbitrage umo tinotarisa chiyero kana kupararira pakati pemitengo yezviyero zviviri zvakabatanidzwa. Kana kukosha kwekupararira kwakadarika chiyero chakafanotaurwa, unotenga dhizaini yakaderera uye unotengesa iyo yakawedzera mukutenda kuti kupararira kuchadzokera kune yakajairika nhanho. Statistical arbitrage inogona kushanda nezana kana kupfuura masheya mune yayo portfolio ayo akakamurwa zvichienderana neakasiyana siyana uye anogona kuve akazara otomatiki maererano nekuongorora uye kuuraya.
Kugadzira Musika Strategies
Iyi tekinoroji inobatsira kuwedzera musika liquidity. Mugadziri wemusika, kazhinji inzvimbo hombe, anogonesa huwandu hukuru hwekutenga nekutengesa maodha ekutengesa. Chikonzero chevagadziri vemusika kuve masangano makuru imhaka yekuti kune huwandu hukuru hwezvivimbiso zvinobatanidzwa. Nekuda kweizvozvo, murevereri wega anogona kusakwanisa kufambisa vhoriyamu inodiwa.
Munguva iyi, vagadziri vemisika vanotenga nekutengesa zvikamu kubva kune imwe seti yemafemu. Basa remugadziri wemusika wega wega rinosanganisira kutaridza mitengo yekutenga nekutengesa yenhamba chaiyo yemasheya. Kana mutengi akaisa odha, mugadziri wemusika anozadzikisa nekutengesa migove kubva mudura rayo. Nekuda kweizvozvo, misika yemari inoramba iri mvura, zvichiita kuti zvive nyore kune vanoisa mari nevatengesi kutenga nekutengesa. Izvi zvinobatanidza kukosha kwevagadziri vemisika mukuvimbisa kutengeserana kwakakwana.
Sentiment-Based Trading Strategies
Maitiro ekutengesa manzwiro ari kutora zvinzvimbo mumusika zvichienderana nekuti musika unotongwa nenzombe kana mapere. Iyi nzira yekutengesa inogona kunge iri kukurumidza-yakavakirwa, zvinoreva kuti isu tinodyara yakakwira uye tichitengesa zvakakwirira kana musika uri bhurawuti, kana zvinopesana kana musika uri bearish.
Maitiro ekutengesa manzwiro anogona kunge achipesana kana kurevesa-kudzoreredza, kureva kupesana nemanzwiro emusika. Mumwe anopokana anowana kubva papfungwa yekuti kana paine humwe hunhu hwemhomho pamusoro pechengetedzo, zvinobereka kumwe kubiridzira kusinga shandiswe (kuwedzeredza kukwira kwagara kuri kwekuchengetedza) uye kuti nzombe hombe inoteverwa nekudonha kwemitengo yekuchengetedza nekuda kwekugadzirisa kana kukanganisa. versa.
Momentum Strategies
Nzira idzi dzinoita pundutso kubva mukusanduka kwemusika nekuongorora mafambiro emusika. Nekuda kweizvozvo, inoedza kutenga zvakakwirira uye kutengesa zvakakwirira kuitira kuti stock investment iwane pundutso. Kana zvasvika pakukosha kwekudyara, inoedza kudzokera kune inorehwa kana yepakati chero nguva yainotsauka kubva pairi.
Momentum investing inoitika panguva ino nekuti inoitika kusati kwave nekubuda kwekurevesa. Momentum inoshanda nekuda kwenhamba yepamusoro yekutongwa kwemanzwiro kunoitwa nevamwe vatengesi pamusika apo mitengo iri kutsauka kubva pazvinoreva. Nekuda kweizvozvo, bhenefiti inoitika nekuda kwekusarura kwevamwe maitiro uye kukanganisa kwepfungwa.
Iyo inobata pano ndeyekuti mafambiro anogona kukurumidza kudzoreredza uye kuparadza kukurumidza kuwana, zvichiita kuti nzira idzi dzisanyanya kushanduka. Nekuda kweizvozvo, zvakakosha kuronga zvakakodzera kutenga uye kutengesa kudzivirira kurasikirwa. Izvi zvinogona kuitwa kuburikidza nekushandisa nzira dzakakodzera dzekutarisa njodzi dzinogona kutarisa nemazvo kudyara uye kutora matanho ekudzivirira kubva pakushata kwemitengo.
Machine Learning Trading Strategies
Machine Learning inoreva kudzidza kwealgorithms uye seti chaiyo yemapateni ayo macomputer masisitimu anoshandisa kuita sarudzo dzekutengesa zvichienderana nemusika data. Iri izwi rinobva musainzi ye "kuzivikanwa kwemuenzaniso," uye rinosimbisa chokwadi chekuti makomputa anodzidza pasina kudzidziswa zvakajeka.
Ziva kuti vanhu vanogadzira / kutanga software, uye zvadaro kusvika kuAI (chakagadzirwa Intelligence) kuzvinatsiridza pachezvayo nekufamba kwenguva. Somugumisiro, kubatanidzwa kwevanhu kunokosha nguva dzose. Chakanakira apa ndechekuti Machine Kudzidza-yakavakirwa modhi inoongorora huwandu hukuru hwe data nekumhanya nekukurumidza uye kuita mukuzvivandudza.
Technical inoda
Kuita iyo nzira uchishandisa chirongwa chekombuta, ichiteverwa nebacktesting, inhanho yekupedzisira mualgorithmic kutengeserana (kuedza algorithm pane zvakaitika kare zvemusika-musika kuita kuti uone kana kuishandisa kungadai kwakabatsira).
Chinangwa ndechekushandura nzira yakatsanangurwa kuita yakasanganiswa otomatiki mashandiro ayo anosanganisira kuwana kune yekutengesa account uko maodha angaiswa. Izvi zvinotevera zvinodikanwa zvinofanirwa kugutsikana kune algorithmic kutengeserana:
- Vakahaiwa vanogadzira kana yakagadzirira-yakagadzirwa yekutengesa software ndiyo yese sarudzo yekugadzira inodiwa yekutengesa hurongwa.
- Kuwanikwa kumusika data hova, iyo iyo algorithm inozotarisa kune inogona kurongeka yekuisa mikana.
- Kuwanikwa kune ekutengesa masisitimu uye internet yekubatanidza yekuisa maodha.
- Iko kugona uye zvivakwa zvekudzosera kumashure sisitimu kana yagadzirwa isati yaiswa mukugadzirwa pakuchinjana chaiko.
- Zvichienderana nekuoma kwemitemo yegorgorithm, nhoroondo yedata iripo yekudzosera kumashure.
Yepamusoro algorithmic yekutengesa mapuratifomu
1. AlgoTrader
Blockchain tekinoroji iri kushandura misika yemari uye zvinodiwa nevatengi. Nzvimbo yavo yekutengeserana-giredhi yepuratifomu inogonesa mabhanga, discretionary uye huwandu hwemari kuona iyo yakazara kugona kwedhijitari uye crypto-assets.
Ivo vanopa kuuraya kukuru kune vatengi vako nekubiridzira liquidity kuburikidza nemusika-wide execution yekubatanidza. AlgoTrader ndiye mutungamiri wemusika mukutengeserana kwemasangano uye kuuraya zvivakwa, pamwe nekutonga kwepodfolio yemidziyo yedhijitari neyechinyakare, nekuda kwekusangana kusina musono nekuchengetwa kukuru uye vanopa mabhengi makuru.
2. Kuants
Kuants ndiyo yekutanga uye yega Financial-Tech muIndia Stock Trading platform, kupa vatengi vega uye vemasangano nekusimudzira uye otomatiki yekutengesa nekudyara nzira.
Kuants inopa yakazara backtesting system yekugadzira nzira dzekutengesa nekudzvanya nyore uye kutaura-kwakavakirwa chimiro chinobvumira vatengesi vemasheya uye vanoisa mari kuvaka nekushandisa nzira dzekutengesa mumaminitsi mashoma.
3. Algobulls
Mupi wepuratifomu yekutengesa inopa yakazara otomatiki algorithmic kutengeserana pamwe nekugadzirira-kushandisa-stock market ruzivo. Iyo tekinoroji yekambani inopa yakarongeka algorithmic kutengeserana ine yakazara otomatiki uye pasina mushandisi kubatanidzwa, ichibvumira strategists nevatengesi kuita dispassionate otomatiki kutengeserana.
zvayakanakira
- Kuwedzera kukurumidza: Imwe yemabhenefiti makuru ekutengesa algo ndeyekuwedzera kumhanya kwainopa. Iyo algorithms inokwanisa kuongorora huwandu hwakawanda hwehunhu uye zviratidzi zvehunyanzvi muchidimbu chesekondi uye kuita kutengeserana ipapo ipapo. Iko kukwidziridzwa kumhanya kunove kwakakosha zvakanyanya sezvo kuchinja kwemitengo kunogona kubatwa nevashambadzi pazvinongoitika.
- Kuwedzera kwakarurama: Imwe mukana wakakosha wekutengesa algo ndeyekuti inoda kushomeka kwekudyidzana kwevanhu. Izvi zvinoderedza zvakanyanya mukana wekukanganisa. Iyo algorithms inosimbiswa uye inotariswa, uye zvikanganiso zvevanhu hazvina simba pazviri. Zvinofungidzirwa kuti mutengesi aite chikanganiso, uye nekukanganisa kuongorora zviratidzo zveunyanzvi; asi, mumamiriro ezvinhu akanaka, maalgorithms ekombuta haaiti zvikanganiso zvakadaro. Nekuda kweizvozvo, zvibvumirano zvinoitwa nemazvo.
- Mutengo wakaderera: Kutengeserana kweAlgo kunobvumira kuitwa kwehuwandu hwekutengesa munguva pfupi. Nekuda kweizvozvo, akawanda madhiri anopedzwa, uye mari yekutengeserana inodzikira.
- Automation yemaitiro ekusarudza asset: Pakazere, kusarudzwa kwezvinhu, kurongeka kwekuita, uye kupinda uye kubuda kunowedzera kurongeka nerubatsiro rwekutengesa algo. Inopinda kuita nhanho-ne-nhanho maitiro ekuita mirairo. Kutengeserana kunowedzera chinangwa uye kurerutswa nekuda kweizvi.
- Backtesting kugona: Algorithms mitsva inotanga kudzoserwa kumashure uchishandisa nhoroondo data. Izvi zvinobatsira pakuona kuti chirongwa ichi chichashanda here kana kuti kwete. Iyo nzira inogona kuchinjwa uye yakanyatsogadziriswa zvichienderana nemigumisiro ye backtest kuti isangane nezvinodiwa nemutengesi. Maitiro acho anoitwa kuti ashande, uye mitemo yese ndeyechokwadi uye haigone kududzirwa.
nezvayakaipira
- Kutsamira pane tekinoroji: Chinhu chikuru chakashata chekutengesa algo ndiko kuvimba kwayo nehunyanzvi. Muzviitiko zvakawanda, maodha ekutengesa anochengetwa pakombuta kwete sevha. Izvi zvinoreva kuti kana internet yekubatanidza ikatadza, kurongeka hakuzoitwa. Izvi zvinokanganisa iyo yose algo yekutengesa pfungwa. Mumamiriro ezvinhu akadaro, vatengesi vanorasikirwa nemikana uye pangozi yekurasikirwa nemari. Pane zvakakosha systemic nyaya nealgo kutengeserana, izvo zvinogona kukonzera kudonha kukuru kwemusika wese.
- Resource zvinodiwa: Nepo kutengeserana kwealgo kuchibatsira kudzikisira mutengo wekutengesa, inowedzerawo mari yakawanda. Vatengesi vanofanira kunge vakashongedzwa nepamusoro-magumo zviwanikwa, kuwana sevha, uye kuvaka algorithms vachishandisa inodhura matekinoroji. Imwe mutengo wakakosha mutengo wekudyisa data, iyo inobatsira mukugadzirwa kwemaitiro emazuva ano.
- Kunzwisisa chirongwa chekugadzirisa: Kutengeserana kweAlgo kunoda kuvandudzwa kwealgorithms nevatengesi. Havasi vese vanoisa mari vane ruzivo rwehunyanzvi. Nekuda kweizvozvo, vangangoda kudzidza maitiro matsva kana kushandisa mumwe munhu. Nekuda kwechinodikanwa cheruzivo rwehunyanzvi, algo kutengesa kwakaomarara kune veruzhinji.
- Algorithms ine hupenyu hupfupi zvakanyanya: Inenge 98 muzana yealgorithms ine hupenyu hupfupi kwazvo. Vanoshanda kusvika vakakodzera, vobva vamira kushanda mumusika uri kukurumidza kuchinja. Somugumisiro, dzinofanirwa kugadziriswa kana kuvakwazve. Algorithm uye kusimudzira zano inzira inoenderera inosanganisira yekugara yekutarisa, kuvandudza, uye kugadzirisa zvakare.
- Kugara tichiongorora kunodiwa: Mufananidzo wakanaka wekutengesa kwealgo ndewekuti maalgorithms anofanorongwa uye mutengesi anogona kunge asiri pakombuta yake kwenguva yakareba. Zvisinei, izvi hazvisizvo. Mutengesi anofanirwa kuenderera mberi nekutarisa sisitimu kune chero matambudziko emuchina sekubatanidza, kudzimwa kwemagetsi, zvichingodaro.
mhedziso
Algo kutengeserana inzvimbo inokwikwidza zvikuru umo tekinoroji inoita basa rakakosha. Basa rekutengesa rinowedzera nekukurumidza nerubatsiro rwealgorithmic yekutengesa system. Nekudaro, zvinoenderana zvachose nehunyanzvi.
Kunyange iine mabhenefiti akati wandei, pane zvimwe zvayakaipira pakutamba zvakare. Usati waita sarudzo yekutenga nekutengesa zviridzwa zvemari, zviri nani kusanganisa nzira dzekutengesa algo nekuita sarudzo kwevanhu.
Leave a Reply