Kazalo[Skrij][Pokaži]
Panoga, ki zelo zanima tiste, ki iščejo delo, je trgovanje z valutami. Podjetja, ki se ukvarjajo s programsko opremo, prejemajo zahteve trgovcev po vsem svetu, da zagotovijo trgovalno platformo, ki lahko hitro in učinkovito oceni podatke o valutnih parih.
Trgovalna platforma je programska oprema, ki jo trgovcem in vlagateljem ponujajo nekatere finančne organizacije, kot so banke in borznoposredniške družbe.
Trgovalne platforme vlagateljem in trgovcem v bistvu omogočajo sklepanje poslov in nadzor nad njihovimi računi. Druge funkcije, ki vlagateljem pomagajo pri sprejemanju naložbenih odločitev, so pogosto vključene v sisteme trgovanja.
Kotacije v realnem času, interaktivni grafikoni, različna orodja za risanje grafov, viri novic v živo in prvovrstne raziskave so le nekateri primeri teh zmogljivosti.
Platforme so lahko zasnovane tudi za določene trge, na primer za delnice, valute, opcije ali terminske pogodbe.
Več kot desetletje avtomatizirani trgovalni sistemi, znani tudi kot algoritmično trgovanje, so zasedli središče trgovske industrije.
»Sistem trgovanja«, včasih znan kot »trgovalna strategija«, ni nič drugega kot zbirka pravil, ki se uporabljajo za vhodne podatke za zagotavljanje vstopnih in izstopnih signalov za nakup/prodajo. Kljub dejstvu, da se ustvarjanje strategije trgovanja morda zdi preprosto, ni!
Um, ki stoji za kvantitativno strategijo trgovanja, se na področju algoritemskega trgovanja imenuje "Quants", saj je za razvoj dobre strategije trgovanja potrebna obsežna kvantitativna študija.
Temeljna zasnova avtomatiziranih trgovalnih sistemov je bila v zadnjih desetih letih precej spremenjena in se še vedno spreminja.
Industrija algoritemskega trgovanja je postala žarišče razvoja računalniških in omrežnih tehnologij, ker je postalo nujno, da podjetja, zlasti tista, ki uporabljajo visokofrekvenčne sisteme trgovanja, uvajajo tehnološke inovacije, da lahko konkurirajo v svetu algoritemskega trgovanja.
Razpravljali bomo o trgovalni platformi načrtovanje sistema v tem članku. Temeljne specifikacije trgovalne platforme vključujejo njeno arhitekturo, protokole in navodila za ustvarjanje lastnega avtomatiziranega trgovalnega sistema.
Zahteve programske opreme za avtomatizirano trgovanje na osnovni ravni
Najboljša rešitev je tista, ki popolnoma zadovoljuje programske zahteve. Glavne specifikacije programske opreme za avtomatizirano trgovanje so:
- Razširljivost (zmogljivost sistema za obvladovanje naraščajoče količine zahtev in delovne obremenitve);
- Večprocesiranje in odlična zmogljivost;
- Varnost in varnost (kako se odziva na nenadne vdore ali napade in ščiti pred nezakonitim vstopom);
- Interoperabilnost (zmožnost sistema za interakcijo z drugimi sistemi);
- Zanesljivost (kako odpravlja napake in deluje kljub težavam).
Algoritemski sistemi trgovanja zahtevajo izjemno usposobljeno delovno silo in skrbno pozornost. Lažje je razumeti funkcionalne zahteve sistema, če obstajajo jasne nefunkcionalne zahteve. Služijo kot vodilni standardi za skupine za razvoj programske opreme za vzpostavitev in opredelitev kakovosti izdelka.
Funkcionalne značilnosti trgovalne platforme vključujejo
Uspešna podpora različnih plačilnih metod, varne storitve gostovanja v oblaku, zmogljiva orodja za analizo podatkov, obvladovanje tveganja, natančne kotacije in ustrezne vrste grafikonov so pomembne funkcionalne potrebe.
Sledi nekaj osnovnih lastnosti avtomatiziranih platform za trgovanje, na katere so vsi trgovci zelo pozorni:
Nadzorna plošča, ki prikazuje statistične podatke
Za izvajanje hkratnega preverjanja valutnih tečajev v realnem času v več časovnih pasovih mora platforma izvajati stalne posodobitve, upravljati podatke iz številnih grafikonov in upravljati cenovne liste.
Preverjanje pristnosti
Hitra, a zaupanja vredna metoda preverjanja najprej ustvari podobo varne platforme in elitnega inženirskega truda.
Programska oprema za trgovanje lahko podpira dostop iz več računov, podobno kot odprtokodne trgovalne platforme z dvostopenjsko avtentikacijo (na primer z uporabo SMS ali Google Authenticator), lahko pa imate tudi sistem z omogočenim dostopom prek e-pošte, telefonske številke ali drugega samo za majhno skupino trgovcev.
Novice
Preden sprejmete kakršne koli finančne odločitve, je ključnega pomena, da opravite raziskavo. Da bi preprečili napake, ki jih povzroča nevednost, lahko trgovci izkoristijo priročne novice, ustrezne preglede in vpoglede v svetovne valutne trge, ki so takoj na voljo na njihovih trgovalnih platformah.
Funkcionalnost za skrbnike in uporabnike, ki je priročna
V takem sistemu je bistvenega pomena možnost hitrega upravljanja z enim klikom. To vključuje upravljanje transakcij, čakajočih in oddanih naročil, osebnih računov, prikazov napredka naročil in zahtev strank.
To omogoča sprejemanje odločitev v najkrajšem možnem času in zagotavlja stalen dostop do vitalnih informacij.
Uporaba potisnih obvestil
Uporabniki pričakujejo, da bodo trgovalne platforme dostopne XNUMX ur na dan in bodo obveščene o vseh varnostnih težavah ali o najnovejših spremembah.
S prilagodljivimi obvestili lahko ostanete obveščeni, saj trgovalna platforma spremlja gospodarske dogodke, nihanja cen, razvoj trga, tehnične kazalnike itd. in pošilja posodobitve o stanju vaše delnice.
Izplačila in izplačila
Ta funkcija je potrebna za izvajanje trgovalnih dejavnosti, sledenje gibanju gotovine ter hiter in varen dvig denarja z vašega osebnega računa s kreditno kartico, PayPal ali enostavnim bančnim nakazilom.
Ko bo obdelava vaše zahteve za izplačilo končana, boste obveščeni.
Arhitektura avtomatiziranega trgovalnega sistema
Mehanizem, ki izvaja logiko odločanja v platformi za avtomatizirano trgovanje, znan tudi kot mehanizem za obdelavo kompleksnih dogodkov ali CEP, bo znotraj aplikacije za strežnik.
Aplikacijska plast je v bistvu a Uporabniški vmesnik za opazovanje in posredovanje parametrov v CEP. Čeprav je aplikacijska plast predvsem pogled, je mogoče nekatere preglede tveganja (ki so zaradi težave z obsegom zdaj postali operacije, ki zahtevajo veliko sredstev) prenesti na aplikacijsko plast, zlasti tiste, ki vključujejo razumnost uporabniških vnosov, kot so napake z debelim prstom.
Zanimiva situacija je posledica težave z razširljivostjo v avtomatiziranem sistemu trgovanja.
Predstavljajmo si, da en sam dogodek podatkov o trgu obdeluje 100 ločenih logik (kot je razloženo v prejšnjem primeru). Za večino od 100 logičnih enot, recimo izračun grkov za možnosti, lahko obstajajo skupne komponente kompleksnih izračunov, ki jih je treba izvesti.
Enako natančen izračun bi izvedla vsaka enota, če bi vsaka logika delovala neodvisno, kar bi zapravljalo sredstva za obdelavo.
Kompleksni redundantni izračuni so pogosto razdeljeni v različne računske mehanizme, ki dostavljajo greke kot vhod v CEP v avtomatiziranem trgovalnem sistemu, da povečajo redundanco računanja.
Trenutno ločen sistem za upravljanje s tveganji (RMS) znotraj upravitelja naročil (OM) izvaja preostale ocene tveganja v avtomatiziranem sistemu trgovanja tik pred izdajo naročila.
Ker obstaja samo en sistem RMS za upravljanje tveganja v vseh logičnih enotah/strategijah, je prej 100 ločenih trgovcev nadzorovalo svoje tveganje. To je posledica težave z lestvico.
Vendar pa so lahko nekatere ocene tveganja izključne za določene strategije, medtem ko bo druge morda treba izvesti v vseh metodah.
Posledično je sam RMS sestavljen iz globalnega RMS (GRMS) in RMS na ravni strategije (SLRMS). SLRMS in GRMS je bilo mogoče videti tudi prek uporabniškega vmesnika (UI).
Pojdimo zdaj podrobneje v komponente strežnika.
Market Adapter
Borza ali kateri koli drug ponudnik tržnih podatkov posreduje podatke v svojem formatu. Vaš algoritemski sistem trgovanja lahko ta jezik razume ali pa tudi ne.
Exchange vam omogoča dostop do API-ja (Application Design Interface), ki ga lahko uporabite za programiranje in izdelavo lastnega vmesnika za preoblikovanje formata podatkov v format, ki ga vaš sistem lahko razume.
Mehanizem za obdelavo kompleksnih dogodkov
Možgani vašega pristopa so v tem delu. Ko imate podatke, jih morate uporabiti v skladu s svojim načrtom, ki zahteva različne statistične izračune, primerjave s preteklimi podatki in sprejemanje odločitev, ki bodo pripeljale do ustvarjanja naročil.
Ta blok je sestavljen z uporabo vrste in zneska naročila. Preprosto povedano, kompleksen dogodek je zbirka vhodnih dogodkov. Ti so sestavljeni iz novic, tržnih gibanj, borznih trendov itd.
Hitro dokončanje računalniških operacij na zapletenih dogodkih je znano kot obdelava kompleksnih dogodkov. Operacije avtomatiziranega trgovalnega sistema lahko vključujejo odkrivanje zapletenih vzorcev, ustvarjanje korelacije in vzpostavljanje povezav, kot sta vzročna zveza in čas med vsemi vhodnimi informacijami.
Sistem usmerjanja naročil
Z uporabo API-jev borze je naročilo šifrirano v jeziku, ki ga borza razume. Borza ponuja izvorne API-je in API-je FIX, dve različni vrsti API-jev.
Izvorni API-ji so zasnovani posebej za dano izmenjavo. Nabor smernic, znan kot protokol FIX (Financial Information Exchange), uporablja več borz za olajšanje in izboljšanje pretoka podatkov na varnostnih trgih.
V delu po tem bomo razložili več o FIX. Če je gospodarstvo odprto, lahko ljudje posredujejo naročila prek avtomatiziranega trgovalnega sistema borzam ali neborzam, ORP pa bi moral biti sposoben obravnavati naročila, ki gredo v več smereh.
Pri tem želimo poudariti, da lahko ukazni signal izvede oseba ročno ali avtomatsko. Zadnji razdelek je tisto, kar imenujemo "avtomatiziran sistem trgovanja."
Modul za upravljanje naročil vključuje več tehnik izvajanja, ki izvajajo nakupna/prodajna naročila v skladu z vnaprej določeno logiko.
Upravljanje s tveganji
Ker avtomatizirani sistemi trgovanja delujejo brez človeškega sodelovanja, so potrebne stroge analize tveganja, da se zagotovi, da sistemi trgovanja delujejo, kot je predvideno.
Slabo obvladovanje tveganja ali pomanjkanje preverjanja tveganja za kvantitativno podjetje lahko povzroči znatne nepopravljive izgube. Posledično mora vsak avtomatiziran trgovalni sistem imeti sistem za obvladovanje tveganj (RMS).
Razvoj protokola za avtomatizirane sisteme trgovanja
Za povezavo z več cilji iz enega samega strežnika je bilo potrebno, kar je omogočila zmožnost arhitekture, da se prilagodi številnim strategijam na strežnik.
Za prenos naročil na več destinacij in sprejemanje podatkov iz številnih central je zato upravitelj naročil namestil več adapterjev.
Vloga vsakega vmesnika je služiti kot tolmač med internim komunikacijskim protokolom sistema in protokolom, ki ga razume centrala. Tako bi bilo za številne izmenjave potrebnih več adapterjev.
Ker ima vsaka borza protokol, prilagojen zmožnostim, ki jih ponuja, je treba ustvariti nov adapter in ga priključiti v arhitekturo, da se doda nova borza avtomatiziranemu sistemu trgovanja.
Razviti so bili standardni protokoli, da bi preprečili ta glavobol pri vstavljanju adapterja. Protokol FIX je najbolj znan med vsemi.
Čas odhoda na trg za povezavo z novo destinacijo je bistveno skrajšan, kar ne omogoča samo povezovanja z več destinacijami na poti.
Samodejni trgovalni sistem lahko preprosto komunicira z drugimi dobavitelji za analitiko ali vire tržnih podatkov, zahvaljujoč obstoju skupnih protokolov.
Posledično postane trg izjemno učinkovit, saj ni več omejitev pri povezovanju z novo lokacijo ali prodajalcem.
Poleg tega je simulacija narejena zelo preprosto, saj je vse, kar je potrebno za povezavo s simulatorjem s protokolom FIX, izdajanje naročil in prejemanje podatkov iz realnega trga.
Sam simulator je mogoče ustvariti interno ali kupiti pri drugem viru. Podobno kot pri tržnih podatkih v živo je tudi posnete nize podatkov mogoče ponovno predvajati zahvaljujoč adapterjem, neodvisnim od vira podatkov.
Nastajajoče arhitekture z nizko zakasnitvijo
Strategije lahko zdaj ocenijo ogromne količine podatkov v realnem času in sprejemajo hitre trgovalne odločitve zahvaljujoč temeljnim elementom avtomatiziranega sistema trgovanja.
Zaradi razvoja industrijskih standardnih komunikacijskih protokolov, kot je FIX, je zdaj lažje sestaviti algoritemsko trgovalno mizo ali avtomatiziran sistem trgovanja, kar je povečalo konkurenco na trgu algoritemskega trgovanja.
Poudarek se je preusmeril na znižanje zakasnitve za sprejemanje odločitev, ko so strežniki pridobili več pomnilnika in hitrejši takt.
Zmanjšanje zakasnitve je bilo sčasoma potrebno zaradi različnih razlogov, vključno z:
- Samo v okolju z nizko zakasnitvijo je tehnika smiselna.
- Konkurenca vas izloči, če niste dovolj hitri pri preživetju najmočnejše igre
Kolokacija je postala absolutna nuja v avtomatiziranem sistemu trgovanja za katero koli visokofrekvenčno metodo, ki vključuje eno destinacijo.
Toda sistemi z več destinacijami zahtevajo natančno pripravo. Pred takšno izbiro je treba upoštevati spremenljivke, kot je trajanje ciljnega odzivnega časa na naročilo in kako se primerja s trajanjem pinga med obema destinacijama.
Da bi zmanjšali skupno zakasnitev avtomatiziranega trgovalnega sistema, je običajno prva stvar, ki jo je treba obravnavati zakasnitev omrežja. Toda arhitekturo je mogoče izboljšati tudi na veliko drugih načinov.
Zakasnitev omrežne obdelave
Zakasnitev obdelave omrežja je zakasnitev, ki jo povzročijo usmerjevalniki, stikala itd. Število skokov, potrebnih, da se paket premakne od točke A do točke B, bi bila naslednja stopnja optimizacije v zasnovi avtomatiziranega sistema trgovanja.
Skok je opisan kot del poti med izvorom paketa in ciljem, kjer paket ne poteka skozi fizično napravo, kot je usmerjevalnik ali stikalo.
To, čemur pravimo mikroizbruhi, lahko vpliva tudi na zakasnitev omrežnih operacij.
Hitro povečanje hitrosti prenosa podatkov, ki lahko ali ne vpliva na povprečno hitrost prenosa podatkov, se imenuje mikroizbruh.
Ker sistemi avtomatiziranega trgovanja temeljijo na pravilih, se bodo vsi enako odzvali na isti dogodek. Do mikroizbruha prenosa podatkov med udeleženci in ciljem lahko pride, ker več sodelujočih sistemov pošilja ukaze hkrati.
Zakasnitev aplikacije
Zakasnitev aplikacije avtomatiziranega trgovalnega sistema je merilo časa, ki je potreben za obdelavo aplikacije. To je odvisno od števila paketov, obdelave, namenjene logiki aplikacije, kompleksnosti uporabljenega izračuna, učinkovitosti programiranja itd.
Sistem bi imel običajno manj zakasnitve aplikacij, ko bi se povečalo število procesorjev. Pri višjih taktnih frekvencah velja enako.
Veliko avtomatiziranih trgovalnih sistemov ima koristi od dodeljevanja jeder CPE kritičnim delom programa, kot je na primer logika za strategijo. S tem postopek ne doda zakasnitve, ki je posledica preklapljanja jeder.
Podobno, če bi bil pristop avtomatiziranega trgovalnega sistema programiran z upoštevanjem velikosti predpomnilnika in bližine dostopa do pomnilnika, bi prišlo do več zadetkov predpomnilnika pomnilnika, kar bi dodatno zmanjšalo zakasnitev.
Številni sistemi to storijo z optimizacijo kode za določeno procesorsko arhitekturo, kar se naredi z uporabo programskih jezikov na zelo nizki ravni.
Z uporabo popolnoma programabilnih vratnih nizov so nekatera podjetja šla celo tako daleč, da so zapletene izračune zapisala v strojno opremo (FPGA).
Testiranje
Testiranje, ki je dejanje prepoznavanja napak programske aplikacije, je nemogoče podcenjevati, zlasti v Fintechu. Zaradi možnosti finančne izgube si finančna tehnologija ne more privoščiti pomanjkljivosti.
Več napak kot lahko odkrijejo inženirji za zagotavljanje kakovosti, večja je verjetnost, da bo končni izdelek pravilno deloval. Odvisno od podjetja, ki razvija platformo za trgovanje, ali strankinih potreb, struktura procesa testiranja vključuje:
Osnova funkcionalnega testiranja je ustvarjanje vhodnih podatkov in analiza rezultatov. Z uporabo lažnih kartic se izvajajo testni primeri finančnih aplikacij. Te kartice želijo izboljšati zanesljivost, učinkovitost in natančnost plačil.
Ugotavljanje hitrosti, razširljivosti in stabilnosti sistema poteka s testiranjem zmogljivosti. Hitrost aplikacije je ocenjena, da bi razumeli, kako hitro se odziva, njena razširljivost pa kaže, koliko uporabnikov lahko podpira hkrati, ne da bi se zrušila.
Poleg tega stabilnost dokazuje, ali aplikacija pravilno deluje pod različnimi obremenitvami in ali obstajajo morebitne napake.
Izdelava popolnoma avtomatiziranega trgovalnega sistema lahko presega zmožnosti posameznega trgovca na drobno. Avtomatizirani trgovalni sistemi, ki so na trgih na voljo na podlagi naročnine, so možnost za trgovce, ki želijo raziskati algoritemsko tehniko trgovanja.
Izgradnja lastnih avtonomnih sistemov trgovanja
Trgovci začetniki lahko razvijejo lastne tehnike algoritemskega trgovanja in se vključijo v uspešno tržno trgovanje. Na splošno lahko spodaj navedene stopnje uporabite za ustvarjanje strategije algoritemskega trgovanja:
- S svojo domišljijo ali metodo ustvarite koncept trgovanja, za katerega menite, da bi bil uspešen na aktivnih trgih. Koncept lahko izpeljete iz lastnih tržnih opazovanj, trgovalnih knjig, akademskih člankov, trgovalnih blogov, trgovalnih forumov ali katerega koli drugega vira.
- Zberite potrebne informacije – za preizkus svoje hipoteze potrebujete zgodovinske podatke. Te informacije so na voljo pri prodajalcih plačljivih podatkov ali spletnih mestih, kot je Google Finance.
- Pisanje načrta zahteva uporabo orodij, kot so programiranje Excel, Python ali R. Ko imate podatke, lahko začnete kodirati svoj pristop.
- Preizkušanje vašega koncepta trgovanja glede na pretekle podatke, potem ko je bil kodiran, se imenuje testiranje za nazaj vašega pristopa. Testiranje za nazaj vključuje optimizacijo vnosa, določanje ciljev glede dobička in ukazov za zaustavitev izgube, velikost pozicije in druge povezane naloge.
- Vaša strategija trgovanja na papirju – Po fazi testiranja za nazaj je vaša strategija trgovanja na papirju potrebna. To bi vključevalo testiranje vašega načrta s simulatorjem za simulacijo trga. Za metodo trgovanja na papirju obstajajo posredniki, ki ponujajo platformo za algoritemsko trgovanje.
- Če je vaš pristop po trgovanju s papirjem donosen, ga lahko uporabite v resničnih situacijah. Trgovalni račun lahko ustvarite pri zanesljivem posredniku, ki ponuja algoritemsko trgovanje.
Z vsakim letom je več borz, ki dovoljujejo algoritemsko trgovanje za profesionalne in maloprodajne trgovce, in vse več trgovcev uporablja algoritemsko trgovanje.
zaključek
To je bil izčrpen članek o arhitekturi avtomatiziranega trgovalnega sistema, za katerega smo prepričani, da je zagotovil zelo poglobljeno razumevanje vpletenih komponent ter številnih ovir, s katerimi se morajo razvijalci arhitekture soočiti/premagoti, da lahko oblikujejo močan avtomatiziran sistem trgovanja.
Po najboljših močeh sem se potrudil, da bi vam predstavil sistem samodejnega trgovanja, vendar se pod pokrovom dogaja še veliko več. Upam, da vam bo to gradivo koristilo in ga boste koristno uporabili.
Pustite Odgovori