Содержание[Скрывать][Показывать]
Отрасль, которая очень интересует тех, кто ищет работу, — это торговля валютой. Компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, получают запросы от трейдеров со всего мира на предоставление торговой платформы, которая может быстро и эффективно оценивать данные о валютных парах.
Торговая платформа — это программное обеспечение, предоставляемое трейдерам и инвесторам определенными финансовыми организациями, такими как банки и брокерские конторы.
Торговые платформы, по сути, позволяют инвесторам и дилерам заключать сделки и следить за своими счетами. Другие функции, которые помогают инвесторам в принятии инвестиционных решений, часто включаются в торговые системы.
Котировки в режиме реального времени, интерактивные диаграммы, различные графические инструменты, новостные ленты в режиме реального времени и премиальные исследования — вот лишь несколько примеров этих возможностей.
Платформы также могут быть разработаны для определенных рынков, например, для акций, валют, опционов или фьючерсов.
Уже более десяти лет автоматические торговые системы, также известные как алгоритмической торговли, заняли центральное место в торговой индустрии.
«Торговая система», иногда называемая «торговой стратегией», представляет собой не что иное, как набор правил, которые применяются к входным данным для предоставления сигналов входа и выхода на покупку/продажу. Несмотря на то, что создание торговой стратегии может показаться простым, это не так!
Умы, стоящие за количественной торговой стратегией, называются «квантами» в области алгоритмической торговли, поскольку разработка хорошей торговой стратегии требует обширного количественного исследования.
Фундаментальный дизайн автоматических торговых систем претерпел существенные изменения за последние десять лет и продолжает меняться.
Индустрия алгоритмической торговли стала очагом развития компьютерных и сетевых технологий, потому что предприятиям, особенно тем, которые используют высокочастотные торговые системы, стало необходимо внедрять инновации в технологии, чтобы конкурировать в мире алгоритмической торговли.
Мы обсудим торговую платформу Системный дизайн в этой статье. Основные характеристики торговой платформы включают ее архитектуру, протоколы и инструкции по созданию собственной автоматической торговой системы.
Требования к программному обеспечению для автоматической торговли на базовом уровне
Лучшим решением является то, которое полностью удовлетворяет требованиям программного обеспечения. Основные характеристики программного обеспечения для автоматической торговли:
- Масштабируемость (способность системы справляться с растущим объемом запросов и рабочей нагрузкой);
- Многопроцессорность и отличная производительность;
- Безопасность и защищенность (как он реагирует на внезапные нарушения или нападения и защищает от незаконного проникновения);
- интероперабельность (способность системы взаимодействовать с другими системами);
- Надежность (как он устраняет сбои и работает, несмотря на проблемы).
Алгоритмические торговые системы требуют чрезвычайно квалифицированного труда и внимательного отношения. Легче понять функциональные требования к системе, когда есть четкие нефункциональные требования. Они служат руководящими стандартами для групп разработчиков программного обеспечения, чтобы установить и определить качество продукта.
К функциональным характеристикам торговой платформы относятся
Успешная поддержка различных способов оплаты, услуги безопасного облачного хостинга, мощные инструменты анализа данных, управление рисками, точные котировки и соответствующие виды графиков — все это важные функциональные потребности.
Ниже приведены некоторые основные характеристики автоматических торговых платформ, на которые все трейдеры обращают пристальное внимание:
Панель с отображением статистических данных
Для проведения одновременной проверки курсов валют в нескольких часовых поясах в режиме реального времени платформа должна выполнять непрерывные обновления, работать с данными из многих графиков и оперировать прайс-листами.
Аутентификация
Быстрый, но надежный метод проверки сначала создает образ безопасной платформы и элитных инженерных разработок.
Программное обеспечение для торговли может поддерживать доступ с нескольких учетных записей, аналогично торговым платформам с открытым исходным кодом с двухфакторной аутентификацией (например, с использованием SMS или Google Authenticator), но вы также можете иметь систему с включенным доступом через электронную почту, номер телефона или другое. пути только для небольшой группы трейдеров.
Ленты новостей
Прежде чем принимать какие-либо финансовые решения, очень важно провести исследование. Чтобы предотвратить ошибки, вызванные незнанием, трейдеры могут воспользоваться удобными новостями, актуальными обзорами и информацией о мировых валютных рынках, которые сразу же доступны на их торговых платформах.
Удобный функционал для админов и пользователей
В такой системе очень важна возможность быстро управлять всем одним щелчком мыши. Это включает в себя управление транзакциями, ожидающими и отправленными заказами, личными счетами, индикацией выполнения заказа и запросами клиентов.
Это позволяет принимать решения в кратчайшие сроки и гарантирует непрерывный доступ к жизненно важной информации.
Использование push-уведомлений
Пользователи ожидают, что торговые платформы будут доступны круглосуточно и будут проинформированы о любых проблемах безопасности или о самых последних изменениях.
Вы можете получать информацию с помощью настраиваемых уведомлений, поскольку торговая платформа отслеживает экономические события, колебания цен, развитие рынка, технические индикаторы и т. д. и отправляет обновления о состоянии ваших акций.
Вывод средств и платежи
Эта функция необходима для осуществления торговых операций, отслеживания движения денежных средств и быстрого и безопасного снятия денег с личного счета с помощью кредитной карты, PayPal или простого банковского перевода.
Когда ваш запрос на вывод средств будет обработан, вы получите уведомление.
Архитектура Автоматизированной Торговой Системы
Механизм, который выполняет логику принятия решений в автоматизированной торговой платформе, также известный как механизм «обработки сложных событий» или CEP, будет находиться в приложении к серверу.
Прикладной уровень по сути является интерфейс пользователя для наблюдения и подачи параметров на КЭП. Хотя прикладной уровень в первую очередь является представлением, некоторые проверки рисков (которые теперь стали ресурсоемкими операциями из-за проблемы масштаба) могут быть перенесены на прикладной уровень, особенно те, которые касаются вменяемости пользовательских входных данных, таких как ошибки жирного пальца.
Интригующая ситуация возникает из-за проблемы масштабируемости в автоматизированной торговой системе.
Давайте представим, что одно событие рыночных данных обрабатывается 100 отдельными логическими схемами (как обсуждалось в предыдущем примере). Для большинства из 100 логических единиц, скажем, вычисления греческих слов для вариантов, могут быть общие компоненты сложных вычислений, которые должны быть выполнены.
Идентичные точные вычисления выполнялись бы каждым блоком, если бы каждая логика работала независимо, что привело бы к пустой трате ресурсов обработки.
Сложные избыточные вычисления часто разделяются на разные вычислительные механизмы, которые передают греки в качестве входных данных для CEP в автоматизированной торговой системе, чтобы максимизировать избыточность вычислений.
В настоящее время отдельная система управления рисками (RMS) в рамках диспетчера ордеров (OM) выполняет оставшиеся оценки рисков в автоматической торговой системе незадолго до выпуска ордера.
Поскольку существует только одна система RMS для управления рисками по всем логическим единицам/стратегиям, ранее 100 отдельных трейдеров контролировали свои риски. Это связано с проблемой масштаба.
Однако некоторые оценки риска могут быть исключительными для определенных стратегий, в то время как другие могут потребоваться для всех методов.
Следовательно, сама СУР состоит из глобальной СУР (GRMS) и СУР уровня стратегии (SLRMS). SLRMS и GRMS также можно было увидеть через пользовательский интерфейс (UI).
Давайте теперь перейдем к компонентам сервера.
Адаптер рынка
Биржа или любой другой поставщик рыночных данных передает данные в своем формате. Этот язык может или не может быть понят вашей алгоритмической торговой системой.
Exchange предоставляет вам доступ к API (интерфейсу проектирования приложений), который вы можете использовать для программирования и создания собственного адаптера для преобразования формата данных в формат, понятный вашей системе.
Механизм обработки сложных событий
Мозг вашего подхода лежит в этом разделе. Когда у вас есть данные, вы должны использовать их в соответствии со своим планом, который требует проведения различных статистических расчетов, проведения сравнений с прошлыми данными и принятия решений, которые приведут к созданию заказов.
Этот блок строится с использованием типа заказа и суммы заказа. Проще говоря, сложное событие — это набор входящих событий. Они состоят из новостей, движений рынка, тенденций фондового рынка и т. д.
Быстрое выполнение вычислительных операций над сложными событиями называется обработкой сложных событий. Операции автоматизированной торговой системы могут включать в себя обнаружение сложных закономерностей, создание корреляций и установление связей, таких как причинно-следственная связь и время между любой поступающей информацией.
Система маршрутизации заказов
Используя предоставленные биржей API, заказ шифруется на языке, который биржа может понять. Биржа предлагает собственные API и API FIX, два разных типа API.
Собственные API разработаны специально для данной биржи. Набор рекомендаций, известный как протокол FIX (обмен финансовой информацией), используется несколькими биржами для облегчения и улучшения потока данных на рынках безопасности.
В части, следующей за этой, мы расскажем больше о FIX. Если экономика открыта, люди могут отправлять заказы через автоматизированную торговую систему на биржи или не на биржи, и ORP должен иметь возможность обрабатывать заказы, идущие во многих направлениях.
Здесь мы хотим подчеркнуть, что сигнал приказа может осуществляться человеком вручную или автоматически. Последний раздел — это то, что мы называем «автоматической торговой системой».
Модуль управления ордерами включает в себя несколько методов исполнения, которые выполняют ордера на покупку/продажу в соответствии с заранее установленной логикой.
Управление рисками
Поскольку автоматизированные торговые системы работают без участия человека, необходим тщательный анализ рисков, чтобы гарантировать, что торговые системы функционируют должным образом.
Плохое управление рисками или отсутствие проверок рисков для количественной компании может привести к значительным безвозвратным потерям. Как следствие, любая автоматизированная торговая система должна иметь систему управления рисками (RMS).
Разработка протокола для автоматизированных торговых систем
Для подключения к нескольким пунктам назначения с одного сервера, что стало возможным благодаря способности архитектуры масштабироваться до множества стратегий на сервер, требовалось.
Поэтому для передачи заказов нескольким адресатам и получения данных с многочисленных бирж у менеджера заказов было несколько адаптеров.
Роль каждого адаптера заключается в том, чтобы служить интерпретатором между внутренним коммуникационным протоколом системы и протоколом, который понимает биржа. Таким образом, для нескольких обменов потребуется несколько адаптеров.
Поскольку у каждой биржи есть протокол, адаптированный к предлагаемым ею возможностям, необходимо создать новый адаптер и подключить его к архитектуре, чтобы добавить новую биржу в автоматизированную торговую систему.
Стандартные протоколы были разработаны, чтобы предотвратить эту головную боль при установке адаптера. Протокол FIX является наиболее известным из всех.
Время выхода на рынок для подключения к новому пункту назначения значительно сокращается, что не только позволяет управлять подключением к нескольким пунктам назначения на ходу.
Автоматизированная торговая система может легко взаимодействовать с другими поставщиками для получения аналитики или рыночных данных благодаря наличию общих протоколов.
В результате рынок становится чрезвычайно эффективным, потому что больше нет ограничений на интеграцию с новым местом или продавцом.
Кроме того, моделирование стало очень простым, поскольку все, что требуется для подключения к симулятору с использованием протокола FIX, — это выдача ордеров и получение данных с реального рынка.
Сам симулятор может быть создан внутри компании или приобретен из другого источника. Подобно текущим рыночным данным, записанные наборы данных также можно воспроизводить благодаря адаптерам, независимым от источника данных.
Новые архитектуры с низкой задержкой
Стратегии теперь могут оценивать огромные объемы данных в режиме реального времени и быстро принимать торговые решения благодаря основополагающим элементам автоматизированной торговой системы.
В результате разработки стандартных отраслевых протоколов связи, таких как FIX, стало проще создавать систему алгоритмической торговли или автоматизированную торговую систему, что повысило конкуренцию на рынке алгоритмической торговли.
Акцент переключился на снижение задержки принятия решений, поскольку серверы получили больше памяти и более высокие тактовые частоты.
Уменьшение задержки было необходимо с течением времени по целому ряду причин, в том числе:
- Этот метод имеет смысл только в среде с низкой задержкой.
- Конкуренция исключает вас, если вы недостаточно быстры в выживании сильнейшего.
Колокация стала абсолютной необходимостью в автоматизированной торговой системе для любого высокочастотного метода, включающего один пункт назначения.
Но многоцелевые системы требуют тщательной подготовки. Прежде чем сделать такой выбор, необходимо принять во внимание такие переменные, как продолжительность времени ответа на заказ пункта назначения и его сравнение с продолжительностью эхо-запроса между двумя пунктами назначения.
Чтобы уменьшить общую задержку автоматизированной торговой системы, обычно в первую очередь необходимо решить проблему сетевой задержки. Но архитектуру можно улучшить и множеством других способов.
Задержка обработки сети
Задержка обработки сети — это задержка, вносимая маршрутизаторами, коммутаторами и т. д. Количество переходов, которое требуется для перемещения пакета из точки А в точку Б, будет следующим уровнем оптимизации при разработке автоматизированной торговой системы.
Переход описывается как участок пути между источником пакета и пунктом назначения, где он не проходит через физическое устройство, такое как маршрутизатор или коммутатор.
То, что мы называем микровзрывами, также может влиять на задержку сетевых операций.
Быстрый всплеск скорости передачи данных, который может повлиять или не повлиять на среднюю скорость передачи данных, называется микровзрывом.
Поскольку автоматические торговые системы основаны на правилах, все они будут одинаково реагировать на одно и то же событие. Микровсплеск передачи данных между участниками и пунктом назначения может произойти в результате отправки команд сразу несколькими участвующими системами.
Задержка приложения
Задержка приложения автоматической торговой системы — это мера времени, необходимого для обработки приложения. Это зависит от количества пакетов, обработки, посвященной логике приложения, сложности используемых вычислений, эффективности программирования и т. д.
Система обычно имеет меньшую задержку приложений по мере увеличения количества процессоров. То же самое верно и для более высоких тактовых частот.
Многие автоматизированные торговые системы выигрывают от выделения ядер ЦП для критических частей программы, например, для логики стратегии. Делая это, процедура не добавляет задержку, возникающую в результате переключения ядер.
Подобным образом, если бы подход автоматической торговой системы был запрограммирован с учетом размеров кэша и близости доступа к памяти, было бы несколько попаданий в кэш памяти, что еще больше уменьшило бы задержку.
Многие системы делают это, оптимизируя код под конкретную архитектуру процессора, что делается с помощью языков программирования очень низкого уровня.
Используя полностью программируемые массивы вентилей, некоторые предприятия даже зашли так далеко, что записали сложные вычисления на аппаратное обеспечение (FPGA).
Тестирование
Тестирование, то есть выявление недостатков программного обеспечения, невозможно недооценить, особенно в сфере финансовых технологий. Из-за возможности финансовых потерь финансовые технологии не могут позволить себе иметь недостатки.
Чем больше дефектов смогут выявить инженеры по обеспечению качества, тем больше вероятность того, что готовый продукт будет функционировать должным образом. В зависимости от фирмы, разрабатывающей торговую платформу, или потребностей клиента, в структуру процесса тестирования входят:
Основой функционального тестирования является создание входных данных и анализ результатов. С использованием фальшивых карт выполняются тестовые случаи финансового приложения. Эти карты направлены на повышение надежности, эффективности и точности платежей.
Выяснение скорости, масштабируемости и стабильности системы осуществляется посредством тестирования производительности. Скорость приложения оценивается, чтобы понять, насколько быстро оно отвечает, а его масштабируемость показывает, сколько пользователей оно может поддерживать одновременно без сбоев.
Кроме того, стабильность показывает, правильно ли работает приложение при различных нагрузках и есть ли потенциальные недостатки.
Возможности одного розничного трейдера создать полностью автоматизированную торговую систему может оказаться за пределами возможностей. Автоматизированные торговые системы, которые предлагаются на рынках по подписке, являются вариантом для трейдеров, желающих изучить алгоритмическую технику торговли.
Создание собственных автономных торговых систем
Начинающие трейдеры могут разработать свои собственные методы алгоритмической торговли и успешно торговать на рынке. В общих чертах, этапы, перечисленные ниже, можно использовать для создания алгоритмической торговой стратегии:
- Создайте торговую концепцию, которая, по вашему мнению, будет успешной на активных рынках, используя свое воображение или метод. Эта концепция может быть получена из ваших собственных наблюдений за рынком, книг по трейдингу, академических статей, торговых блогов, торговых форумов или любого другого источника.
- Соберите необходимую информацию. Вам потребуются исторические данные для проверки вашей гипотезы. Эту информацию можно получить у поставщиков платных данных или на таких сайтах, как Google Finance.
- Написание плана требует использования таких инструментов, как Excel, Python или программирование на R. Когда у вас есть данные, вы можете начать программировать свой подход.
- Тестирование вашей торговой концепции на исторических данных после того, как она была закодирована, называется тестированием вашего подхода на исторических данных. Тестирование на исторических данных включает в себя оптимизацию входных данных, установление целей по прибыли и стоп-лоссов, размер позиции и другие связанные задачи.
- Бумажная торговля вашей стратегией. После этапа тестирования на истории необходима бумажная торговля вашей стратегией. Это будет включать тестирование вашего плана с использованием симулятора рынка. Для метода бумажной торговли есть брокеры, которые предоставляют алгоритмическую торговую платформу.
- Если ваш подход приносит прибыль после торговли на бумаге, вы можете применить его в реальных ситуациях. Вы можете создать торговый счет у надежного брокера, предлагающего алгоритмическую торговлю.
С каждым годом появляется все больше бирж, которые разрешают алгоритмическую торговлю как профессиональным, так и розничным трейдерам, и все больше и больше трейдеров используют алгоритмическую торговлю.
Заключение
Это была подробная статья об архитектуре автоматизированной торговой системы, которая, как мы уверены, обеспечила глубокое понимание задействованных компонентов, а также многих препятствий, с которыми разработчики архитектуры должны справиться/преодолеть, чтобы разработать надежную автоматизированную торговую систему.
Я сделал все возможное, чтобы дать вам обзор автоматической торговой системы, но под капотом происходит гораздо больше. Я надеюсь, что вы найдете этот материал полезным и будете использовать его с пользой.
Оставьте комментарий