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Muitos de nós, incluindo investidores, estão cada vez mais dependentes de computadores e tecnologia. Com a ajuda da negociação algorítmica, um número crescente de investidores está aproveitando o que eles acreditam ser as circunstâncias ideais do mercado para se tornar muito mais rico.
A negociação algorítmica, muitas vezes conhecida como negociação de algo, é um tipo de negociação de ações que usa modelos e fórmulas matemáticas complicadas para realizar transações financeiras automatizadas e de alta velocidade.
Destina-se a auxiliar os investidores na execução de certas estratégias financeiras o mais rápido possível para maximizar os retornos. Embora existam algumas vantagens significativas na negociação algorítmica, também existem certos perigos a serem considerados.
Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre negociação de algo.
O que é negociação algorítmica?
A negociação algorítmica é uma técnica de negociação que usa ferramentas matemáticas complexas para ajudar os traders a tomar decisões de transação nos mercados financeiros. A necessidade da participação de um operador humano é mínima nesse tipo de sistema, resultando em uma tomada de decisão altamente rápida. Isso permite que o algoritmo capitalize quaisquer chances de lucro que surjam no mercado muito antes que um trader humano possa vê-las.
Como os grandes investidores institucionais negociam um grande número de ações, eles fazem uso extensivo de negociação algorítmica. Também é conhecido como negociação de algo, negociação de caixa preta e outros títulos semelhantes, e depende muito da tecnologia. Ele cresceu em popularidade durante os anos anteriores.
A negociação algorítmica (também conhecida como algo-trading) é a prática de utilizar modelos matemáticos executados por computador para executar ordens com base em critérios predefinidos sem usar interação humana. A negociação algorítmica foi adotada pela primeira vez por grandes organizações financeiras, como bancos de investimento, mas só recentemente foi disponibilizada para traders regulares.
HISTÓRIA
No final dos anos 1980 e 1990, surgiram os mercados financeiros com execução totalmente eletrônica e redes de comunicação eletrônica comparáveis. Nos Estados Unidos, a decimalização, que reduziu o tamanho mínimo do tick de 1/16 de dólar (US$ 0.0625) para US$ 0.01 por ação, pode ter incentivado a negociação algorítmica ao alterar a microestrutura do mercado ao permitir diferenças menores entre os preços de compra e venda, reduzindo vantagem comercial dos formadores de mercado e aumento da liquidez do mercado.
Até 1998, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos (EUA) permitia as trocas eletrônicas, abrindo as portas para a negociação computadorizada de alta frequência. O HFT pode executar transações 1000 vezes mais rápido que uma pessoa. Desde então, o comércio de alta frequência (HFT) cresceu em popularidade.
Como funciona o Tech & Data Studio:
Um método ou coleção de regras especificadas destinadas a realizar um determinado processo é chamado de algoritmo. A negociação algorítmica usa programas de computador para executar negociações em altas taxas e volumes, dependendo de um conjunto de parâmetros predefinidos, como preços de ações e circunstâncias de mercado.
Um trader, por exemplo, pode empregar negociação algorítmica para executar ordens rapidamente quando uma determinada ação atinge ou cai abaixo de um preço especificado. Com base nessas situações, o algoritmo pode decidir quantas ações comprar ou vender. Sempre que um programa está em vigor, o trader pode sentar e relaxar, sabendo que as transações serão executadas automaticamente assim que os critérios predefinidos forem satisfeitos.
Estratégias de negociação algorítmicas
As estratégias de negociação algorítmica são vários métodos para realizar as transações algorítmicas mais lucrativas. Embora cada estratégia seja distinta, o mecanismo para realizar a negociação de Algo permanece consistente. Cada rota é construída para receber fluxos de dados do mercado real da bolsa e, em seguida, gerar uma ordem de negociação usando um bloco predefinido de regras ou lógica. A ordem de negociação inclui todas as características, como classificação, lado e quantidade.
Cada estratégia opera de maneira predeterminada para fornecer ao trader uma execução exata de algoritmos para realizar uma transação. Examine a seguinte lista de métodos populares e suas explicações para uma melhor compreensão:
- Estratégias de Arbitragem
- Estratégias estatísticas
- Estratégias de criação de mercado
- Estratégias de negociação baseadas em sentimentos
- Estratégias de Momentum
- Machine Learning Estratégias de negociação
Estratégias de Arbitragem
Essa abordagem envolve tirar proveito da precificação incorreta de um instrumento financeiro ou ativo em dois mercados distintos. Um ativo que é negociado a um preço em um mercado, mas a um preço substancialmente mais alto em outro mercado é um exemplo de estratégia de arbitragem. Como resultado, se você comprou o item por um preço menor, agora pode vendê-lo por um preço maior no mercado.
Desta forma, você terminará com lucro sem correr riscos. Como resultado, este é um cenário no qual você executa várias transações em um ativo ao mesmo tempo para obter lucro, sem risco associado devido a disparidades de preços.
Estratégias estatísticas
As técnicas de arbitragem estatística, que se baseiam na hipótese de reversão à média, são normalmente usadas em pares. Esses métodos antecipam o lucro com a precificação estatística incorreta de um ou mais ativos com base no valor projetado.
A negociação de pares é um exemplo de arbitragem estatística em que analisamos uma proporção ou spread entre os preços de duas ações cointegradas. Se o valor do spread exceder o intervalo previsto, você compra a ação com desempenho inferior e vende aquela que se destacou na crença de que o spread retornará ao seu nível normal. A arbitragem estatística pode funcionar com cem ou mais ações em seu portfólio que são categorizadas com base em uma variedade de variáveis e podem ser totalmente automatizadas em relação à análise e execução.
Estratégias de criação de mercado
Essa técnica contribui para o aumento da liquidez do mercado. Um formador de mercado, geralmente uma grande instituição, permite um grande volume de ordens de negociação de compra e venda. A justificativa para os formadores de mercado serem grandes instituições é porque há um grande número de títulos envolvidos. Como resultado, um intermediário individual pode não ser capaz de facilitar o volume necessário.
Durante esse processo, os formadores de mercado compram e vendem ações de um determinado conjunto de empresas. O trabalho de cada formador de mercado inclui exibir os preços de compra e venda de um número específico de ações. Quando um comprador faz um pedido, o formador de mercado o cumpre vendendo ações de seu próprio estoque. Como consequência, os mercados financeiros permanecem líquidos, tornando mais simples para investidores e traders comprar e vender. Isso resume a importância dos formadores de mercado em garantir o comércio suficiente.
Estratégias de negociação baseadas em sentimentos
Uma técnica de negociação de sentimento está tomando posições no mercado com base em se o mercado é dominado por touros ou ursos. Essa técnica de negociação pode ser baseada em momento, o que significa que investimos alto e vendemos alto se o mercado estiver em alta, ou vice-versa, se o mercado estiver em baixa.
A técnica de negociação de sentimento pode até ser contrária ou de reversão à média, ou seja, oposta ao sentimento do mercado. Um contrário ganha com a noção de que quando há certo comportamento da multidão em relação à segurança, isso dá origem a certos erros de precificação exploráveis (superfaturamento de um aumento já prevalente na segurança) e que um grande touro é seguido por uma queda nos preços dos títulos devido a correções ou vícios. vice-versa.
Estratégias de Momentum
Esses métodos lucram com as flutuações do mercado analisando a tendência do mercado. Como resultado, ele tenta comprar na alta e vender na alta para tornar o investimento em ações lucrativo. Quando se trata de investimento em valor, ele tenta retornar à média ou à média sempre que se desvia dela.
O investimento de momento ocorre durante esse período porque ocorre antes do surgimento da reversão à média. Momentum opera por causa do alto número de julgamentos emocionais feitos por outros traders no mercado enquanto os preços estão se desviando da média. Como resultado, o benefício ocorre por causa de vieses comportamentais e erros emocionais dos outros.
O único problema aqui é que as tendências podem reverter rapidamente e destruir os ganhos de impulso, tornando esses métodos extremamente voláteis. Como resultado, é fundamental organizar adequadamente as compras e as vendas para evitar perdas. Isso pode ser feito usando estratégias de gerenciamento de risco adequadas que podem monitorar corretamente o investimento e tomar medidas para proteger contra movimentos ruins de preços.
Estratégias de negociação de aprendizado de máquina
Machine Learning refere-se ao estudo de algoritmos e um conjunto específico de padrões que os sistemas de computador usam para fazer escolhas de negociação com base em dados de mercado. Este termo é derivado da ciência do “reconhecimento de padrões” e enfatiza o fato de que os computadores aprendem sem serem explicitamente ensinados.
Observe que os humanos criam/inicializam o software e, então, depende da IA (Inteligência artificial) para melhorar a si mesmo ao longo do tempo. Como resultado, o envolvimento humano é sempre necessário. A vantagem aqui é que os modelos baseados em Machine Learning avaliam grandes quantidades de dados em velocidades rápidas e se envolvem em auto-aperfeiçoamento.
Requerimentos técnicos
Implementar a abordagem usando um programa de computador, seguido de backtesting, é o passo final na negociação algorítmica (experimentar o algoritmo em períodos históricos de desempenho passado do mercado de ações para ver se usá-lo teria sido lucrativo).
O objetivo é transformar o método descrito em uma operação automatizada integrada que inclui o acesso a uma conta de negociação onde podem ser feitas ordens. Os seguintes requisitos devem ser atendidos para negociação algorítmica:
- Desenvolvedores contratados ou software de negociação pronto são todas as opções para criar o plano de negociação necessário.
- Acesso a fluxos de dados de mercado, que o algoritmo monitorará para possíveis chances de colocação de pedidos.
- Acessibilidade a sistemas de negociação e conexões de internet para colocação de ordens.
- A capacidade e a infraestrutura para fazer o backtest do sistema uma vez que ele foi criado antes de ser colocado em produção nas exchanges reais.
- Com base na complexidade das regras do algoritmo, os dados históricos estão disponíveis para backtesting.
Principais plataformas de negociação algorítmica
1. SomethingTrader
A tecnologia Blockchain está transformando os mercados financeiros e as necessidades dos clientes. Sua plataforma de negociação de nível institucional permite que bancos, fundos discricionários e quantitativos realizem todo o potencial de ativos digitais e criptográficos.
Eles fornecem a melhor execução para seus clientes desfragmentando a liquidez por meio de conexões de execução em todo o mercado. A AlgoTrader é líder de mercado em infraestrutura de negociação e execução institucional, bem como gerenciamento de portfólio para ativos digitais e tradicionais, graças a interfaces perfeitas com os principais provedores de custódia e serviços bancários principais.
2. Kuants
Kuants é o primeiro e único Financial-Tech da Índia Plataforma de negociação de ações, proporcionando a clientes individuais e institucionais o desenvolvimento e automação de estratégias de negociação e investimento.
Kuants fornece um sistema completo de backtesting para o desenvolvimento de estratégias de negociação com cliques fáceis e uma estrutura baseada em expressão que permite que traders e investidores de ações criem e implementem métodos de negociação em questão de minutos.
3. Algobull
Provedor de uma plataforma de negociação que oferece negociação algorítmica completamente automatizada, bem como informações do mercado de ações prontas para uso. A tecnologia da empresa oferece negociação algorítmica sistemática com automação total e sem envolvimento do operador, permitindo que estrategistas e traders realizem negociações automatizadas desapaixonadas.
Prós
- Velocidade aumentada: Uma das principais vantagens da negociação de algo é a maior velocidade que ela oferece. Os algoritmos são capazes de analisar uma ampla gama de características e indicadores técnicos em uma fração de segundo e executar a transação instantaneamente. A velocidade aprimorada torna-se altamente essencial, pois as flutuações de preços podem ser detectadas pelos comerciantes assim que ocorrem.
- Maior precisão: Outra vantagem importante da negociação de algo é que ela requer menos interação humana. Isso reduz significativamente a probabilidade de erros. Os algoritmos são verificados e verificados novamente, e os erros humanos não têm efeito sobre eles. É concebível que um trader cometa um erro e avalie erroneamente os indicadores técnicos; mas, em situações ideais, os algoritmos de computador não cometem tais erros. Como resultado, os negócios são realizados com precisão.
- Custo reduzido: A negociação de algo permite a execução de grandes quantidades de negócios em um curto período de tempo. Como resultado, vários negócios são concluídos e os custos de transação são reduzidos.
- Automação do processo de seleção de ativos: No geral, a seleção de ativos, a execução de ordens e a entrada e saída tornam-se mais sistemáticas com a ajuda de algo trading. Ele se transforma em um procedimento passo a passo para a execução de instruções. A negociação se torna muito mais objetiva e simplificada por causa disso.
- Capacidade de backtesting: Novos algoritmos são testados inicialmente usando dados históricos. Isso ajuda a determinar se o plano será ou não eficaz. A estratégia pode ser alterada e ajustada com base nos resultados do backtest para atender às necessidades do trader. A abordagem é viabilizada, e todas as leis são absolutas e não podem ser interpretadas.
Desvantagens
- Dependência da tecnologia: A principal desvantagem da negociação de algo é sua dependência da tecnologia. Em muitas situações, as ordens de negociação são armazenadas no computador e não no servidor. Isso implica que, se a conexão com a Internet falhar, a ordem não será executada. Isso prejudica todo o conceito de negociação de algo. Nesses casos, os comerciantes perdem as chances e correm o risco de perder dinheiro. Existem problemas sistêmicos significativos com a negociação de algo, o que pode resultar em colapsos instantâneos maciços de todo o mercado.
- Requisitos de recursos: Embora a negociação de algo ajude a reduzir os custos de transação, ela também adiciona uma quantidade significativa de despesas. Os comerciantes devem estar equipados com recursos de ponta, ter acesso ao servidor e construir algoritmos empregando tecnologias caras. Outro custo significativo é o custo dos feeds de dados, que auxiliam na formulação de estratégias intradiárias.
- Entendendo o processo de programação: A negociação de algo requer o desenvolvimento de algoritmos pelos comerciantes. Nem todos os investidores são tecnicamente experientes. Como resultado, eles podem precisar aprender novos processos ou empregar alguém. Devido à exigência de conhecimento técnico, a negociação de algo é extremamente complexa para o público.
- Algoritmos têm uma vida útil extremamente curta: Quase 98 por cento dos algoritmos têm uma vida útil muito curta. Eles trabalham até que sejam adequados, então abruptamente param de funcionar em um mercado em rápida mudança. Como resultado, eles devem ser reparados ou reconstruídos. O desenvolvimento de algoritmos e estratégias é um processo contínuo que inclui monitoramento, melhoria e reinvenção constantes.
- Monitoramento constante necessário: A imagem ideal da negociação de algo é que os algoritmos são pré-programados e o trader pode ficar longe de seu computador por longos períodos. No entanto, este não é o caso . O comerciante deve continuar a verificar o sistema quanto a quaisquer dificuldades mecânicas, como conexões, quedas de energia e assim por diante.
Conclusão
O comércio de algoritmos é um setor altamente competitivo no qual a tecnologia desempenha um papel crítico. A atividade de negociação aumenta mais rapidamente com a ajuda do sistema de negociação algorítmico. No entanto, é totalmente dependente da tecnologia.
Embora tenha várias vantagens, também existem algumas desvantagens em jogo. Antes de fazer uma escolha sobre a compra e venda de instrumentos financeiros, é melhor combinar técnicas de negociação de algo com a tomada de decisão humana.
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