Jadual Kandungan[Sembunyi][Tunjukkan]
Industri yang sangat menarik minat mereka yang mencari pekerjaan ialah perdagangan mata wang. Perniagaan perisian menerima permintaan daripada pedagang di seluruh dunia untuk menyediakan platform dagangan yang boleh menilai data pada pasangan mata wang dengan pantas dan cekap.
Platform dagangan ialah program perisian yang disediakan kepada pedagang dan pelabur oleh organisasi kewangan tertentu, seperti bank dan pembrokeran.
Platform dagangan pada asasnya membenarkan pelabur dan peniaga membuat tawaran dan memerhatikan akaun mereka. Fungsi lain yang membantu pelabur dalam membuat keputusan pelaburan sering disertakan dalam sistem perdagangan.
Petikan masa nyata, carta interaktif, pelbagai alatan grafik, suapan berita langsung dan penyelidikan premium ialah beberapa contoh keupayaan ini.
Platform juga boleh direka bentuk untuk pasaran tertentu, seperti untuk saham, mata wang, opsyen atau niaga hadapan.
Selama lebih sedekad, sistem perdagangan automatik, juga dikenali sebagai dagangan algoritma, telah menduduki peringkat tengah industri perdagangan.
"Sistem perdagangan", kadang-kadang dikenali sebagai "strategi perdagangan," tidak lebih daripada koleksi peraturan yang digunakan pada data input untuk memberikan isyarat masuk dan keluar beli/jual. Walaupun fakta bahawa mencipta strategi perdagangan mungkin kelihatan mudah, ia tidak!
Pemikiran di sebalik strategi perdagangan kuantitatif dirujuk sebagai "Kuantiti" dalam bidang perdagangan algoritma kerana membangunkan strategi perdagangan yang baik memerlukan kajian kuantitatif yang meluas.
Reka bentuk asas sistem perdagangan automatik telah mengalami pengubahsuaian yang besar dalam tempoh sepuluh tahun yang lalu dan masih berubah.
Industri perdagangan algoritma telah menjadi sarang untuk perkembangan dalam teknologi komputer dan rangkaian kerana ia telah menjadi keperluan untuk perniagaan, terutamanya yang menggunakan sistem perdagangan frekuensi tinggi, untuk berinovasi pada teknologi untuk bersaing dalam dunia perdagangan algoritma.
Kami akan membincangkan platform dagangan reka bentuk sistem dalam artikel ini. Spesifikasi asas untuk platform dagangan termasuk seni bina, protokol dan arahan untuk mencipta sistem dagangan automatik anda sendiri.
Keperluan perisian dagangan automatik pada tahap asas
Penyelesaian terbaik ialah penyelesaian yang memenuhi sepenuhnya keperluan perisian. Spesifikasi utama perisian dagangan automatik ialah:
- Kebolehskalaan (keupayaan sistem untuk mengendalikan jumlah permintaan dan beban kerja yang semakin meningkat);
- Berbilang pemprosesan dan prestasi cemerlang;
- Keselamatan dan keselamatan (bagaimana ia bertindak balas terhadap pelanggaran atau serangan yang datang secara tiba-tiba dan menjaga daripada kemasukan haram);
- Kebolehoperasian (keupayaan sistem untuk berinteraksi dengan sistem lain);
- Kebolehpercayaan (bagaimana ia menyelesaikan kegagalan dan berjalan walaupun menghadapi masalah).
Sistem perdagangan algoritma memerlukan tenaga kerja yang sangat mahir dan perhatian yang teliti. Lebih mudah untuk memahami keperluan fungsi sistem apabila terdapat keperluan bukan fungsi yang jelas. Ia berfungsi sebagai piawaian yang mengawal untuk pasukan pembangunan perisian untuk mewujudkan dan menentukan kualiti produk.
Ciri fungsi platform dagangan termasuk
Sokongan yang berjaya untuk pelbagai kaedah pembayaran, perkhidmatan pengehosan awan yang selamat, alat analisis data yang berkuasa, pengurusan risiko, petikan yang tepat dan jenis carta yang sesuai adalah semua keperluan fungsian yang penting.
Berikut adalah beberapa sifat asas platform dagangan automatik yang semua pedagang memberi perhatian teliti:
Papan pemuka memaparkan data statistik
Untuk tujuan menjalankan pemeriksaan masa nyata, serentak kadar mata wang merentas beberapa zon waktu, platform mesti menjalankan kemas kini berterusan, mengendalikan data daripada banyak carta dan mengendalikan helaian harga.
Pengesahan
Kaedah pengesahan yang cepat tetapi boleh dipercayai mula-mula mencipta imej platform yang selamat dan usaha kejuruteraan elit.
Perisian dagangan boleh menyokong akses daripada berbilang akaun, serupa dengan platform dagangan sumber terbuka dengan pengesahan dua faktor (menggunakan SMS atau Google Authenticator, contohnya), tetapi anda juga boleh mempunyai sistem dengan akses didayakan melalui e-mel, nombor telefon atau lain-lain cara untuk sekumpulan kecil peniaga sahaja.
Newsfeed
Sebelum membuat sebarang keputusan kewangan, adalah penting untuk melakukan penyelidikan anda. Untuk mengelakkan kesilapan yang ditimbulkan oleh kejahilan, pedagang boleh mendapat manfaat daripada berita mudah, gambaran keseluruhan yang berkaitan dan pandangan tentang pasaran mata wang dunia, yang kesemuanya tersedia serta-merta pada platform dagangan mereka.
Fungsi untuk pentadbir dan pengguna yang mudah
Dalam sistem sedemikian, keupayaan untuk menguruskan segala-galanya dengan pantas dengan satu klik adalah penting. Ini termasuk mengurus urus niaga, pesanan belum selesai dan diserahkan, akaun peribadi, petunjuk kemajuan pesanan dan permintaan pelanggan.
Ini membolehkan membuat keputusan dalam masa yang paling singkat dan menjamin akses berterusan kepada maklumat penting.
Menggunakan pemberitahuan tolak
Pengguna menjangkakan bahawa platform dagangan akan boleh diakses sepanjang masa dan akan dimaklumkan tentang sebarang isu keselamatan atau tentang perubahan terkini.
Anda boleh terus dimaklumkan dengan pemberitahuan yang boleh disesuaikan kerana platform dagangan menjejaki peristiwa ekonomi, turun naik harga, pembangunan pasaran, penunjuk teknikal, dsb., dan menghantar kemas kini tentang kedudukan saham anda.
Pengeluaran tunai dan pembayaran
Fungsi ini diperlukan untuk menjalankan aktiviti perdagangan, menjejaki pergerakan wang tunai, dan mengeluarkan wang dengan cepat dan selamat daripada akaun peribadi anda menggunakan kad kredit, PayPal, atau pindahan bank yang mudah.
Apabila permintaan pengeluaran anda telah selesai diproses, anda akan dimaklumkan.
Seni bina Sistem Perdagangan Automatik
Enjin yang melaksanakan logik membuat keputusan dalam platform dagangan automatik, juga dikenali sebagai enjin 'Pemprosesan Acara Kompleks', atau CEP, akan berada dalam aplikasi ke pelayan.
Lapisan Aplikasi pada asasnya ialah a antara muka pengguna untuk memerhati dan membekalkan parameter kepada CEP. Walaupun lapisan aplikasi terutamanya paparan, beberapa semakan risiko (yang kini telah menjadi operasi yang mementingkan sumber kerana masalah skala) boleh dimuatkan ke lapisan aplikasi, terutamanya yang melibatkan kewarasan input pengguna seperti ralat jari gemuk.
Situasi yang menarik terhasil daripada isu kebolehskalaan dalam sistem perdagangan automatik.
Mari kita bayangkan bahawa peristiwa data pasaran tunggal sedang diproses oleh 100 logik berasingan (seperti yang dibincangkan dalam contoh awal). Bagi majoriti 100 unit logik, katakan pengiraan orang Yunani untuk pilihan, mungkin terdapat komponen biasa pengiraan kompleks yang mesti dilakukan.
Pengiraan tepat yang sama akan dilakukan oleh setiap unit jika setiap logik beroperasi secara bebas, yang akan membazirkan sumber pemprosesan.
Pengiraan berlebihan kompleks sering dibahagikan kepada enjin pengiraan berbeza yang menyampaikan orang Yunani sebagai input kepada CEP dalam sistem perdagangan automatik untuk memaksimumkan lebihan pengiraan.
Pada masa ini, Sistem Pengurusan Risiko (RMS) yang berasingan dalam Pengurus Pesanan (OM) melaksanakan penilaian risiko yang selebihnya dalam sistem perdagangan automatik sejurus sebelum mengeluarkan pesanan.
Memandangkan hanya terdapat satu sistem RMS untuk mengurus risiko merentas semua unit/strategi logik, sebelum ini, 100 peniaga berasingan mengawal risiko mereka. Ini disebabkan masalah skala.
Walau bagaimanapun, penilaian risiko tertentu boleh menjadi eksklusif untuk strategi tertentu, manakala yang lain mungkin perlu dilakukan merentasi semua kaedah.
Akibatnya, RMS itu sendiri terdiri daripada RMS global (GRMS) dan RMS tahap strategi (SLRMS). SLRMS dan GRMS juga boleh dilihat melalui antara muka pengguna (UI).
Sekarang mari kita pergi lebih jauh ke dalam komponen pelayan.
Penyesuai Pasaran
Exchange atau mana-mana pembekal data pasaran lain menghantar data dalam formatnya. Bahasa itu mungkin atau mungkin tidak difahami oleh sistem perdagangan algoritma anda.
Exchange memberi anda akses kepada API (Antara Muka Reka Bentuk Aplikasi) yang boleh anda gunakan untuk memprogram dan membina penyesuai anda sendiri untuk mengubah format data ke dalam format yang boleh difahami oleh sistem anda.
Enjin Pemprosesan Acara Kompleks
Otak pendekatan anda terletak pada bahagian ini. Sebaik sahaja anda mempunyai data, anda mesti menggunakannya mengikut pelan anda, yang memerlukan pengiraan statistik yang berbeza, membuat perbandingan dengan data lepas dan membuat keputusan yang akan membawa kepada penciptaan pesanan.
Blok ini dibina menggunakan jenis pesanan dan jumlah pesanan. Ringkasnya, acara yang kompleks ialah himpunan peristiwa yang akan datang. Ini terdiri daripada berita, pergerakan pasaran, trend pasaran saham, dll.
Menyelesaikan operasi pengkomputeran pada peristiwa rumit dengan cepat dikenali sebagai pemprosesan peristiwa kompleks. Operasi sistem perdagangan automatik boleh melibatkan pengesanan corak yang rumit, mencipta korelasi, dan mewujudkan hubungan seperti sebab dan masa antara sebarang maklumat yang masuk.
Sistem Penghalaan Pesanan
Menggunakan API yang diberikan oleh bursa, pesanan itu disulitkan dalam bahasa yang boleh difahami oleh pertukaran. Pertukaran ini menawarkan API asli dan API FIX, dua jenis API yang berbeza.
API asli direka khusus untuk pertukaran tertentu. Satu set garis panduan yang dikenali sebagai protokol FIX (Pertukaran Maklumat Kewangan) digunakan oleh beberapa bursa untuk memudahkan dan menambah baik aliran data dalam pasaran keselamatan.
Dalam bahagian selepas ini, kami akan menerangkan lebih lanjut tentang FIX. Jika ekonomi terbuka, orang ramai boleh menghantar pesanan melalui sistem perdagangan automatik kepada pertukaran atau bukan pertukaran, dan ORP sepatutnya dapat mengendalikan pesanan yang pergi ke pelbagai arah.
Di sini, kami ingin menekankan bahawa isyarat pesanan boleh dijalankan secara manual oleh seseorang atau secara automatik. Bahagian terakhir ialah apa yang kami rujuk sebagai "sistem perdagangan automatik."
Modul pengurus pesanan merangkumi beberapa teknik pelaksanaan yang menjalankan pesanan beli/jual mengikut logik yang telah ditetapkan.
Pengurusan Risiko
Memandangkan sistem perdagangan automatik beroperasi tanpa penglibatan manusia, analisis risiko yang rapi diperlukan untuk memastikan sistem perdagangan berfungsi seperti yang dimaksudkan.
Pengurusan risiko yang lemah atau kekurangan pemeriksaan risiko untuk syarikat kuantitatif mungkin mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan yang ketara. Akibatnya, mana-mana sistem perdagangan automatik mesti mempunyai sistem pengurusan risiko (RMS).
Pembangunan protokol untuk sistem perdagangan automatik
Untuk menyambung ke beberapa destinasi dari satu pelayan, yang dimungkinkan oleh keupayaan seni bina untuk menskalakan kepada banyak strategi bagi setiap pelayan, diperlukan.
Untuk menghantar pesanan ke beberapa destinasi dan menerima data daripada banyak pertukaran, pengurus pesanan, oleh itu, menempatkan beberapa penyesuai.
Peranan setiap penyesuai adalah untuk berfungsi sebagai penterjemah antara protokol komunikasi dalaman sistem dan protokol yang difahami oleh pertukaran. Oleh itu, beberapa penyesuai diperlukan untuk beberapa pertukaran.
Memandangkan setiap pertukaran mempunyai protokol yang disesuaikan dengan keupayaan yang ditawarkannya, penyesuai baharu perlu dibuat dan dipalamkan ke dalam seni bina untuk menambah pertukaran baharu pada sistem perdagangan automatik.
Protokol standard telah dibangunkan untuk mengelakkan sakit kepala pemasukan penyesuai ini. Protokol FIX adalah yang paling terkenal antara kesemuanya.
Masa pergi ke pasaran untuk berhubung dengan destinasi baharu dipendekkan dengan ketara, yang bukan sahaja menjadikannya terurus untuk menyambung ke beberapa destinasi semasa bergerak.
Sistem perdagangan automatik boleh berinteraksi dengan mudah dengan pembekal lain untuk analitik atau suapan data pasaran berkat kewujudan protokol biasa.
Akibatnya, pasaran menjadi sangat cekap kerana tiada lagi sekatan untuk menyepadukan dengan lokasi atau penjual baharu.
Selain itu, simulasi dibuat dengan sangat mudah kerana semua yang diperlukan untuk menyambung ke simulator menggunakan protokol FIX adalah untuk mengeluarkan pesanan dan menerima data daripada pasaran sebenar.
Simulator itu sendiri boleh dibuat secara dalaman atau dibeli daripada sumber yang berbeza. Sama seperti data pasaran langsung, set data yang direkodkan juga boleh dimainkan semula terima kasih kepada penyesuai yang bebas daripada sumber data.
Seni bina kependaman rendah yang muncul
Strategi kini boleh menilai jumlah data yang besar dalam masa nyata dan membuat pilihan perdagangan yang pantas terima kasih kepada elemen asas sistem perdagangan automatik.
Hasil daripada pembangunan protokol komunikasi standard industri seperti FIX, kini lebih mudah untuk membina meja dagangan algoritma atau sistem perdagangan automatik, yang telah meningkatkan persaingan dalam pasaran dagangan algoritma.
Penekanan beralih kepada menurunkan kependaman untuk membuat keputusan kerana pelayan memperoleh lebih banyak memori dan kadar jam yang lebih pantas.
Mengurangkan kependaman telah diperlukan dari semasa ke semasa atas pelbagai sebab, termasuk:
- Hanya dalam persekitaran kependaman rendah teknik ini masuk akal.
- Persaingan menghapuskan anda jika anda tidak cukup pantas dalam kelangsungan permainan yang paling cergas
Colocation telah menjadi keperluan mutlak dalam sistem perdagangan automatik untuk sebarang kaedah frekuensi tinggi yang melibatkan satu destinasi.
Tetapi sistem berbilang destinasi memerlukan penyediaan yang rapi. Sebelum membuat pilihan sedemikian, seseorang mesti mengambil kira pembolehubah seperti tempoh masa tindak balas pesanan destinasi dan bagaimana ia dibandingkan dengan tempoh ping antara kedua-dua destinasi.
Untuk mengurangkan jumlah kependaman sistem perdagangan automatik, kependaman rangkaian biasanya merupakan perkara pertama yang perlu ditangani. Tetapi seni bina boleh diperbaiki dalam banyak cara lain juga.
Kependaman Pemprosesan Rangkaian
Kependaman pemprosesan rangkaian ialah kelewatan yang diperkenalkan oleh penghala, suis, dsb. Bilangan lompatan yang diperlukan untuk satu paket bergerak dari titik A ke titik B akan menjadi tahap pengoptimuman seterusnya dalam reka bentuk sistem perdagangan automatik.
Lompatan diterangkan sebagai bahagian laluan antara sumber paket dan destinasi di mana ia tidak transit melalui peranti fizikal, seperti penghala atau suis.
Apa yang kami rujuk sebagai letusan mikro juga boleh memberi kesan pada kependaman operasi rangkaian.
Lonjakan pantas dalam kadar penghantaran data yang mungkin atau mungkin tidak memberi kesan kepada purata kadar pemindahan data dirujuk sebagai letusan mikro.
Memandangkan sistem perdagangan automatik adalah berasaskan peraturan, mereka semua akan bertindak balas secara seragam kepada kejadian yang sama. Ledakan mikro pemindahan data antara peserta dan destinasi boleh berlaku akibat beberapa sistem yang mengambil bahagian menghantar arahan sekaligus.
Latensi aplikasi
Latensi aplikasi sistem perdagangan automatik ialah ukuran masa yang diperlukan untuk memproses permohonan. Ini bergantung pada bilangan paket, pemprosesan yang dikhaskan untuk logik aplikasi, kerumitan pengiraan yang digunakan, keberkesanan pengaturcaraan, dll.
Sistem biasanya akan mempunyai kurang kelewatan aplikasi apabila bilangan pemprosesnya meningkat. Dengan frekuensi jam yang lebih tinggi, perkara yang sama berlaku.
Banyak sistem perdagangan automatik mendapat manfaat daripada memperuntukkan teras CPU kepada bahagian penting program, seperti logik untuk strategi, misalnya. Dengan melakukan ini, prosedur tidak menambah kelewatan yang terhasil daripada penukaran teras.
Serupa dengan ini, jika pendekatan sistem perdagangan automatik telah diprogramkan dengan mengambil kira saiz cache dan kedekatan akses memori, akan terdapat beberapa hits cache memori, seterusnya mengurangkan kependaman.
Banyak sistem melakukan ini dengan mengoptimumkan kod kepada seni bina pemproses tertentu, yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan peringkat sangat rendah.
Menggunakan tatasusunan gerbang boleh diprogramkan sepenuhnya, sesetengah perniagaan telah pergi sejauh membakar pengiraan rumit ke perkakasan (FPGA).
Ujian
Pengujian, yang merupakan tindakan mengenal pasti kelemahan aplikasi perisian, adalah mustahil untuk dipandang rendah, terutamanya dalam Fintech. Disebabkan kemungkinan kerugian kewangan, teknologi kewangan tidak mampu mempunyai kelemahan.
Lebih banyak kecacatan yang boleh dikenal pasti oleh jurutera jaminan kualiti, lebih besar kemungkinan produk siap berfungsi dengan baik. Bergantung pada firma yang membangunkan platform dagangan atau keperluan pelanggan, struktur proses ujian termasuk:
Asas ujian fungsian ialah mencipta input dan menganalisis keputusan. Dengan penggunaan kad palsu, kes ujian permohonan kewangan dijalankan. Kad ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehpercayaan, kecekapan dan ketepatan pembayaran.
Mengetahui kelajuan, kebolehskalaan dan kestabilan sistem dilakukan melalui ujian prestasi. Kelajuan aplikasi dinilai untuk memahami seberapa cepat ia bertindak balas, dan kebolehskalaannya menunjukkan bilangan pengguna yang boleh disokong secara serentak tanpa ranap.
Selain itu, kestabilan menunjukkan sama ada aplikasi berfungsi dengan betul di bawah pelbagai beban atau sama ada terdapat sebarang kemungkinan kecacatan.
Ia boleh di luar kemampuan seorang peniaga runcit untuk membina sistem perdagangan automatik sepenuhnya. Sistem perdagangan automatik, yang ditawarkan di pasaran secara langganan, adalah pilihan untuk pedagang yang ingin menyiasat teknik perdagangan algoritma.
Membina Sistem Perdagangan Autonomi Anda Sendiri
Pedagang baru boleh membangunkan teknik dagangan algoritma mereka sendiri dan terlibat dalam perdagangan pasaran yang berjaya. Sebagai garis besar umum, peringkat yang disenaraikan di bawah boleh digunakan untuk mencipta strategi perdagangan algoritma:
- Cipta konsep dagangan yang anda fikir akan berjaya dalam pasaran aktif menggunakan imaginasi atau kaedah anda. Konsep ini boleh diperolehi daripada pemerhatian pasaran anda sendiri, buku dagangan, kertas akademik, blog dagangan, forum dagangan, atau mana-mana sumber lain.
- Kumpul maklumat yang diperlukan - Anda memerlukan data sejarah untuk menguji hipotesis anda. Maklumat ini tersedia daripada vendor data berbayar atau tapak web seperti Google Finance.
- Menulis rancangan memerlukan penggunaan alat seperti Excel, Python atau pengaturcaraan R. Sebaik sahaja anda mempunyai data, anda boleh mula mengekod pendekatan anda.
- Menguji konsep dagangan anda terhadap data sejarah selepas ia dikodkan dipanggil ujian balik pendekatan anda. Ujian belakang memerlukan pengoptimuman input, mewujudkan objektif keuntungan dan pesanan henti rugi, saiz kedudukan dan tugas lain yang berkaitan.
- Perdagangan kertas strategi anda - Mengikuti fasa ujian belakang, perdagangan kertas strategi anda adalah perlu. Ini termasuk menguji rancangan anda menggunakan simulator simulasi pasaran. Untuk kaedah perdagangan kertas, terdapat broker yang menyediakan platform dagangan algoritma.
- Jika pendekatan anda menguntungkan selepas perdagangan kertas, anda boleh melaksanakannya dalam situasi dunia sebenar. Anda boleh membuat akaun dagangan dengan broker yang boleh dipercayai yang menawarkan dagangan algoritma.
Dengan setiap tahun yang berlalu, terdapat lebih banyak pertukaran yang membenarkan perdagangan algoritma untuk kedua-dua pedagang profesional dan runcit, dan semakin ramai peniaga menggunakan perdagangan algoritma.
Kesimpulan
Ini adalah artikel menyeluruh mengenai seni bina sistem perdagangan automatik yang kami yakin memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang komponen yang terlibat serta banyak halangan yang mesti ditangani/diatasi oleh pembangun seni bina untuk mereka bentuk sistem perdagangan automatik yang kukuh.
Saya melakukan yang terbaik untuk memberi anda gambaran keseluruhan sistem perdagangan automatik, tetapi terdapat banyak lagi yang berlaku di bawah hud. Saya harap anda mendapati bahan ini bermanfaat dan menggunakannya dengan sebaiknya.
Sila tinggalkan balasan anda