Содржина[Крие][Прикажи]
Индустријата која многу ги интересира оние кои бараат работа е тргувањето со валути. Софтверските бизниси добиваат барања од трговци ширум светот да обезбедат платформа за тргување што може брзо и ефикасно да ги процени податоците за спарување на валути.
Платформа за тргување е софтверска програма што им се обезбедува на трговците и инвеститорите од одредени финансиски организации, како што се банките и брокерските куќи.
Платформите за тргување во суштина им дозволуваат на инвеститорите и дилерите да склучуваат договори и да внимаваат на нивните сметки. Други функции кои им помагаат на инвеститорите да донесуваат одлуки за инвестирање често се вклучени во трговските системи.
Цитати во реално време, интерактивни графикони, различни графички алатки, доводи на вести во живо и премиум истражување се неколку примери за овие способности.
Платформите можат да бидат дизајнирани и за одредени пазари, како што се оние за акции, валути, опции или фјучерси.
Повеќе од една деценија, автоматизирани трговски системи, познати и како алгоритско тргување, го окупираа централното место на трговската индустрија.
„Систем за тргување“, понекогаш познат како „стратегија за тргување“, не е ништо повеќе од збирка правила што се применуваат на влезните податоци за да обезбедат сигнали за купување/продажба за влез и излез. И покрај фактот дека креирањето стратегија за тргување може да изгледа едноставно, тоа не е!
Умовите зад квантитативната стратегија за тргување се нарекуваат „Quants“ во областа на алгоритамското тргување бидејќи развивањето добра стратегија за тргување бара обемна квантитативна студија.
Основниот дизајн на автоматизираните системи за тргување претрпе значителни модификации во текот на изминатите десет години и сè уште се менува.
Индустријата за алгоритамско тргување стана жариште за развојот на компјутерските и мрежните технологии бидејќи стана неопходно за бизнисите, особено оние што користат системи за тргување со висока фреквенција, да иновираат во технологијата за да се натпреваруваат во светот на алгоритамското тргување.
Ќе разговараме за платформата за тргување дизајн на системот во оваа статија. Основните спецификации за платформата за тргување ја вклучуваат нејзината архитектура, протоколи и инструкции за создавање ваш сопствен автоматски систем за тргување.
Барања за софтвер за автоматско тргување на основно ниво
Најдоброто решение е она што целосно ги задоволува софтверските барања. Главните спецификации на софтверот за автоматско тргување се:
- Приспособливост (капацитет на системот да се справи со зголемен обем на барања и обем на работа);
- Мултипроцесирање и одлични перформанси;
- Безбедност и безбедност (како реагира на прекршувања или напади кои доаѓаат ненадејно и се чува од нелегален влез);
- Интероперабилност (способност на системот да комуницира со други системи);
- Доверливост (како ги решава неуспесите и работи и покрај проблемите).
Алгоритамските системи за тргување бараат исклучително квалификувана работна сила и внимателно внимание. Полесно е да се разберат функционалните барања на системот кога има јасни нефункционални барања. Тие служат како владејачки стандарди за тимовите за развој на софтвер за воспоставување и дефинирање на квалитетот на производот.
Функционалните карактеристики на платформата за тргување вклучуваат
Успешната поддршка на различни начини на плаќање, безбедни услуги за хостирање облак, моќни алатки за анализа на податоци, управување со ризик, прецизни цитати и соодветни видови графикони се сите важни функционални потреби.
Следниве се некои основни атрибути на автоматизираните платформи за тргување на кои сите трговци посветуваат големо внимание:
Контролна табла прикажува статистички податоци
За целите на спроведување на истовремено, во реално време испитување на валутните стапки низ неколку временски зони, платформата мора да извршува континуирани ажурирања, да работи со податоци од многу графикони и да работи со листови со цени.
Проверка
Брзиот, но доверлив метод за проверка најпрво создава слика на безбедна платформа и елитен инженерски напор.
Софтверот за тргување може да поддржува пристап од повеќе сметки, слично на платформите за тргување со отворен код со двофакторна автентикација (со користење на SMS или Google Authenticator, на пример), но може да имате и систем со овозможен пристап преку е-пошта, телефонски број или друго начини за само мала група трговци.
Новости
Пред да донесете какви било финансиски одлуки, од клучно значење е да го направите вашето истражување. За да се спречат грешките предизвикани од незнаењето, трговците можат да имаат корист од пригодни вести, релевантни прегледи и увид во светските валутни пазари, од кои сите се достапни веднаш на нивните трговски платформи.
Функционалност за администратори и корисници што е погодна
Во таков систем, способноста за брзо управување со сè со еден клик е од суштинско значење. Ова вклучува управување со трансакции, нерешени и доставени нарачки, лични сметки, индикации за напредокот на нарачката и барања на клиентите.
Ова овозможува донесување одлуки во најкраток временски период и гарантира континуиран пристап до виталните информации.
Користење на притисни известувања
Корисниците очекуваат дека платформите за тргување ќе бидат достапни деноноќно и ќе бидат информирани за какви било безбедносни проблеми или за најновите промени.
Може да бидете информирани со приспособливи известувања бидејќи платформата за тргување ги следи економските настани, флуктуациите на цените, развојот на пазарот, техничките индикатори итн., и испраќа ажурирања за вашата позиција на акции.
Готовина и плаќања
Оваа функција е потребна за преземање трговски активности, следење на движењето на готовина и брзо и безбедно подигање пари од вашата лична сметка со помош на кредитна картичка, PayPal или директен банкарски трансфер.
Кога вашето барање за повлекување ќе заврши со обработка, ќе бидете известени.
Архитектурата на системот за автоматско тргување
Моторот што ја извршува логиката на одлучување во автоматизираната платформа за тргување, позната и како мотор за „Комплексна обработка на настани“ или CEP, ќе биде во рамките на апликацијата до серверот.
Апликацискиот слој е во суштина a кориснички интерфејс за набљудување и доставување на параметрите на CEP. Иако слојот на апликацијата првенствено е приказ, некои проверки на ризик (кои сега станаа операции жедни за ресурси поради проблемот со обемот) може да се префрлат во слојот на апликацијата, особено оние што ја вклучуваат разумноста на внесувањето на корисникот, како што се грешките со дебел прст.
Интригантна ситуација произлегува од проблемот со приспособливост во автоматски систем за тргување.
Ајде да замислиме дека настанот со податоци за единствен пазар се обработува со 100 посебни логики (како што беше дискутирано во претходниот пример). За поголемиот дел од 100-те логички единици, да речеме пресметување на Грците за опции, може да има заеднички компоненти на сложени пресметки што мора да се извршат.
Идентичната точна пресметка би ја извршила секоја единица доколку секоја логика работи независно, што би ги трошело ресурсите за обработка.
Комплексните вишок пресметки често се поделени на различни пресметковни мотори кои ги испорачуваат Грците како влез во CEP во автоматизираниот систем за тргување за да се максимизира вишокот на пресметување.
Во моментов, посебен Систем за управување со ризик (RMS) во рамките на Управувачот со нарачки (OM) ги врши преостанатите проценки на ризик во автоматизиран систем за тргување непосредно пред да ја објави нарачката.
Бидејќи постои само еден RMS систем за управување со ризик во сите логички единици/стратегии, претходно 100 одделни трговци го контролираа нивниот ризик. Ова се должи на проблемот со скалата.
Сепак, одредени проценки на ризик може да бидат ексклузивни за одредени стратегии, додека други можеби ќе треба да се извршат преку сите методи.
Следствено, самиот RMS се состои од глобален RMS (GRMS) и RMS на ниво на стратегија (SLRMS). SLRMS и GRMS може да се видат и преку кориснички интерфејс (UI).
Ајде сега да одиме понатаму во компонентите на серверот.
Пазарен адаптер
Exchange или кој било друг давател на пазарни податоци ги пренесува податоците во неговиот формат. Тој јазик може или не може да биде разбран од вашиот алгоритамски систем за тргување.
Exchange ви дава пристап до API (интерфејс за дизајн на апликации) што можете да го користите за програмирање и изградба на сопствен адаптер за трансформирање на форматот на податоци во формат што вашиот систем може да го разбере.
Комплексен мотор за обработка на настани
Мозокот на вашиот пристап лежи во овој дел. Откако ќе ги имате податоците, мора да ги користите во согласност со вашиот план, кој бара правење различни статистички пресметки, споредување со минатите податоци и донесување одлуки што ќе доведат до создавање нарачки.
Овој блок е конструиран користејќи го типот на нарачката и износот на нарачката. Едноставно кажано, комплексен настан е збир на дојдовни настани. Тие се состојат од вести, движења на пазарот, трендови на берзата итн.
Брзото завршување на пресметковните операции на комплицирани настани е познато како обработка на сложени настани. Операциите на автоматизираниот систем за тргување може да вклучуваат забележување сложени обрасци, создавање корелации и воспоставување врски како причинско-последична врска и време помеѓу сите дојдовни информации.
Систем за рутирање на нарачки
Користејќи ги дадените API на размената, нарачката е шифрирана на јазик што размената може да го разбере. Размената нуди природни API и FIX API, два различни типа на API.
Мајчин API се дизајнирани специјално за дадена размена. Збир на насоки познат како протокол FIX (Финансиска размена на информации) се користи од неколку централи за да се олесни и подобри протокот на податоци на безбедносните пазари.
Во делот по овој, ќе објасниме повеќе за FIX. Ако економијата е отворена, луѓето можат да поднесуваат нарачки преку автоматизиран систем за тргување до берзите или неберзите, а ORP треба да може да се справи со нарачките што одат во многу насоки.
Овде, сакаме да нагласиме дека сигналот за нарачка може да се изврши рачно од лице или автоматски. Последниот дел е она што го нарекуваме „автоматизиран трговски систем“.
Модулот за менаџер на нарачки вклучува неколку техники за извршување кои ги извршуваат нарачките за купување/продажба во согласност со претходно воспоставената логика.
Управување со ризикот
Бидејќи автоматизираните трговски системи работат без човечко учество, неопходни се ригорозни анализи на ризик за да се осигура дека трговските системи функционираат како што е предвидено.
Лошото управување со ризикот или недостатокот на проверки на ризик за квантитативна компанија може да резултира со значителни неповратни загуби. Како резултат на тоа, секој автоматски систем за тргување мора да има систем за управување со ризик (RMS).
Развој на протокол за автоматизирани трговски системи
За да се поврзете на неколку дестинации од еден сервер, што беше овозможено со способноста на архитектурата да се скалира до многу стратегии по сервер, беше потребно.
За пренос на нарачки до неколку дестинации и примање податоци од бројни размени, менаџерот на нарачки, затоа, сместил голем број адаптери.
Улогата на секој адаптер е да служи како преведувач помеѓу протоколот за внатрешна комуникација на системот и протоколот што размената го разбира. Така, ќе бидат потребни голем број адаптери за голем број размени.
Бидејќи секоја берза има протокол прилагоден на можностите што ги нуди, треба да се создаде нов адаптер и да се вклучи во архитектурата за да се додаде нова размена во автоматизираниот систем за тргување.
Развиени се стандардни протоколи со цел да се спречи оваа главоболка при вметнување на адаптерот. Протоколот FIX е најпознат од сите.
Времето за одење на пазарот за поврзување со нова дестинација е значително скратено, што не само што го прави податливо поврзувањето со неколку дестинации во движење.
Автоматизираниот систем за тргување може лесно да комуницира со други добавувачи за аналитика или довод на пазарни податоци благодарение на постоењето на заеднички протоколи.
Како резултат на тоа, пазарот станува исклучително ефикасен бидејќи веќе нема ограничување за интегрирање со нова локација или продавач.
Дополнително, симулацијата е многу едноставна бидејќи се што е потребно за поврзување со симулатор со помош на протоколот FIX е да се издаваат нарачки и да се примаат податоци од реалниот пазар.
Самиот симулатор може да се креира внатрешно или да се купи од различен извор. Слично на податоците од пазарот во живо, снимените збирки на податоци исто така може да се репродуцираат благодарение на адаптери независни од изворот на податоците.
Нови архитектури со ниска латентност
Стратегиите сега можат да проценат огромни количини на податоци во реално време и да прават брзи избори за тргување благодарение на основните елементи на автоматизираниот систем за тргување.
Како резултат на развојот на индустриски стандардни комуникациски протоколи како FIX, сега е полесно да се конструира алгоритамска трговска маса или автоматски систем за тргување, што ја зголеми конкуренцијата на пазарот за алгоритамско тргување.
Акцентот се префрли на намалување на доцнењето за донесување одлуки бидејќи серверите добија повеќе меморија и побрзи стапки на такт.
Намалувањето на латентноста беше неопходно со текот на времето од различни причини, вклучувајќи:
- Само во средина со мала латентност техниката има смисла.
- Конкуренцијата ве елиминира ако не сте доволно брзи во опстанокот на најсилната игра
Колокацијата стана апсолутна неопходност во автоматизираниот систем за тргување за кој било метод со висока фреквенција што вклучува една дестинација.
Но, системите за повеќе дестинации бараат прецизна подготовка. Пред да се направи таков избор, мора да се земат предвид променливите како што се времетраењето на времето на одговор на нарачката на дестинацијата и како тоа се споредува со времетраењето на пинг помеѓу двете дестинации.
Со цел да се намали вкупната латентност на системот за автоматско тргување, мрежната латентност е обично првото нешто што треба да се реши. Но, архитектурата може да се подобри и на многу други начини.
Латентност на мрежна обработка
Латентноста на мрежна обработка е доцнењето што го воведуваат рутерите, прекинувачите итн. Бројот на скокови што е потребно за еден пакет да се премести од точката А до точката Б ќе биде следното ниво на оптимизација во дизајнот на автоматски систем за тргување.
Хоп се опишува како дел од патеката помеѓу изворот на пакетот и дестинацијата каде што не транзитира низ физички уред, како што е рутер или прекинувач.
Она што го нарекуваме микроизблик, исто така, може да има влијание врз латентноста на мрежните операции.
Брзиот скок во темпото на пренос на податоци што може или не може да влијае на просечната стапка на пренос на податоци се нарекува микроизлив.
Бидејќи автоматизираните системи за тргување се засноваат на правила, сите тие ќе одговорат подеднакво на истата појава. Микроизлив на пренос на податоци помеѓу учесниците и дестинацијата може да настане како резултат на неколку системи-учеснички кои испраќаат команди одеднаш.
Латентност на апликацијата
Латентноста на апликацијата на автоматизираниот систем за тргување е мерка за времето потребно за обработка на апликацијата. Ова зависи од бројот на пакети, обработката посветена на логиката на апликацијата, сложеноста на користената пресметка, ефективноста на програмирањето итн.
Системот вообичаено ќе има помало доцнење на апликацијата бидејќи бројот на неговите процесори се зголемува. Со повисоки фреквенции на часовникот, истото важи.
Многу автоматизирани системи за тргување имаат корист од распределбата на јадрата на процесорот на критичните делови од програмата, како што е логиката за стратегијата, на пример. Со ова, постапката не го додава доцнењето што произлегува од префрлувањето на јадрата.
Слично на ова, ако пристапот на автоматизираниот систем за тргување беше програмиран со големини на кешот и близината на пристапот до меморијата, ќе има неколку хитови на кешот на меморијата, што дополнително ќе ја намали доцнењето.
Многу системи го прават тоа со оптимизирање на кодот за одредена архитектура на процесорот, што се прави со користење на програмски јазици на многу ниско ниво.
Користејќи целосно програмабилни низи за порти, некои бизниси отидоа дури и дотаму што согоруваат комплицирани пресметки на хардвер (FPGA).
Тестирање
Тестирањето, кое е чин на идентификување на недостатоците на софтверската апликација, е невозможно да се потцени, особено во Fintech. Поради можноста за финансиска загуба, финансиската технологија не може да си дозволи да има недостатоци.
Колку повеќе дефекти можат да ги идентификуваат инженерите за обезбедување квалитет, толку е поголема веројатноста дека готовиот производ ќе функционира правилно. Во зависност од фирмата што ја развива платформата за тргување или потребите на клиентот, структурата на процесот на тестирање вклучува:
Основата на функционалното тестирање е создавање на влез и анализа на резултатите. Со употреба на лажни картички се водат случаи за тестирање на финансиски апликации. Овие картички се обидуваат да ја подобрат доверливоста, ефикасноста и прецизноста на плаќањата.
Откривањето на брзината, приспособливоста и стабилноста на системот се врши преку тестирање на перформансите. Брзината на апликацијата се проценува со цел да се разбере колку брзо реагира, а нејзината приспособливост покажува колку корисници може да поддржува истовремено без да се сруши.
Дополнително, стабилноста покажува дали апликацијата функционира правилно при различни оптоварувања или дали има потенцијални недостатоци.
Може да биде надвор од можностите на еден трговец на мало да изгради целосно автоматизиран систем за тргување. Автоматските системи за тргување, кои се нудат на пазарите на основа на претплата, се опција за трговците кои сакаат да ја истражат алгоритамската техника на тргување.
Градење на сопствени автономни трговски системи
Трговците почетници можат да развијат сопствени алгоритамски техники за тргување и да се вклучат во успешно пазарно тргување. Како општ преглед, фазите наведени подолу може да се користат за да се создаде алгоритамска стратегија за тргување:
- Создадете концепт за тргување што мислите дека ќе биде успешен на активните пазари користејќи ја вашата имагинација или метод. Концептот може да се изведе од вашите сопствени пазарни набљудувања, книги за тргување, академски трудови, блогови за тргување, форуми за тргување или кој било друг извор.
- Соберете ги потребните информации - Ви требаат историски податоци за да ја тестирате вашата хипотеза. Овие информации се достапни од платени продавачи на податоци или веб-локации како Google Finance.
- Пишувањето план бара употреба на алатки како програмирање Excel, Python или R. Откако ќе ги имате податоците, можете да започнете со кодирање на вашиот пристап.
- Тестирањето на вашиот концепт за тргување според историските податоци откако ќе бидат кодирани се нарекува назад тестирање на вашиот пристап. Повторното тестирање подразбира оптимизација на влезните податоци, воспоставување цели за добивка и наредби за стоп-загуба, големина на позицијата и други поврзани задачи.
- Тргување со хартија со вашата стратегија - По фазата на заднинско тестирање, тргувањето со хартија е неопходно вашата стратегија. Ова би вклучувало тестирање на вашиот план користејќи симулатор за симулирање на пазарот. За методот на тргување со хартија, постојат брокери кои обезбедуваат алгоритамска платформа за тргување.
- Ако вашиот пристап е профитабилен по тргувањето со хартија, можете да го имплементирате во реални ситуации. Можете да креирате трговска сметка со сигурен брокер кој нуди алгоритамско тргување.
Со секоја измината година, има повеќе берзи кои дозволуваат алгоритамско тргување и за професионалните и за трговците на мало, а сè повеќе трговци користат алгоритамско тргување.
Заклучок
Ова беше темелна статија за архитектурата на автоматизираниот систем за тргување за која сме убедени дека обезбеди високо проникливо разбирање на вклучените компоненти, како и многуте пречки што програмерите на архитектурата мора да се справат/надминат за да дизајнираат силен автоматизиран трговски систем.
Дадов се од себе за да ви дадам преглед на системот за автоматско тргување, но има многу повеќе што се случуваат под хаубата. Се надевам дека овој материјал ќе ви биде корисен и ќе го искористите добро.
Оставете Одговор