仕事を探している人が非常に興味を持っている業界は、通貨取引です。 ソフトウェア ビジネスは、世界中のトレーダーから、通貨ペアに関するデータを迅速かつ効率的に評価できる取引プラットフォームを提供するという要求を受けています。
取引プラットフォームは、銀行や証券会社などの特定の金融機関がトレーダーや投資家に提供するソフトウェア プログラムです。
基本的に、取引プラットフォームでは、投資家やディーラーが取引を行い、自分のアカウントを監視できます。 投資家が投資判断を下すのを支援するその他の機能が、取引システムに含まれていることがよくあります。
リアルタイムの見積もり、インタラクティブなグラフ、さまざまなグラフ作成ツール、ライブ ニュース フィード、プレミアム リサーチなどは、これらの機能のほんの一例です。
プラットフォームは、株式、通貨、オプション、先物などの特定の市場向けに設計することもできます。
XNUMX 年以上にわたり、自動取引システムとしても知られています。 アルゴリズム取引、貿易業界の中心を占めてきました。
「トレーディング戦略」とも呼ばれる「トレーディング システム」は、入力データに適用されるルールの集まりに過ぎず、売買のエントリーおよびエグジットのシグナルを提供します。 トレーディング戦略の作成は簡単に見えるかもしれませんが、そうではありません!
定量的取引戦略の背後にある心は、アルゴリズム取引の分野では「クオンツ」と呼ばれます。優れた取引戦略を開発するには、広範な定量的研究が必要だからです。
自動取引システムの基本的な設計は、過去 XNUMX 年間で大幅に変更され、現在も変更され続けています。
アルゴリズム取引業界は、企業、特に高頻度取引システムを利用する企業がアルゴリズム取引の世界で競争するために技術を革新する必要があるため、コンピューターおよびネットワーク技術の開発の温床になっています。
取引プラットフォームについて説明します システム設計 記事上で。 取引プラットフォームの基本的な仕様には、独自の自動取引システムを作成するためのアーキテクチャ、プロトコル、および手順が含まれます。
基本レベルの自動取引ソフトウェア要件
最適なソリューションは、ソフトウェア要件を完全に満たすソリューションです。 自動売買ソフトの主な仕様は以下の通りです。
- スケーラビリティ (増加する要求とワークロードを処理するシステムの能力);
- マルチプロセッシングと優れたパフォーマンス。
- 安全性とセキュリティ(突然の違反や攻撃にどのように対応し、不法侵入を防ぐか);
- 相互運用性 (システムが他のシステムと対話する機能);
- 信頼性 (障害を解決し、問題があっても実行する方法)。
アルゴリズム取引システムには、非常に熟練した労働力と細心の注意が必要です。 明確な非機能要件があると、システムの機能要件を理解しやすくなります。 これらは、ソフトウェア開発チームが製品の品質を確立および定義するための管理基準として機能します。
取引プラットフォームの機能的特徴は次のとおりです。
さまざまな支払い方法、安全なクラウド ホスティング サービス、強力なデータ分析ツール、リスク管理、正確な見積もり、適切なチャートの種類のサポートの成功は、すべて重要な機能上のニーズです。
以下は、すべてのトレーダーが細心の注意を払う自動取引プラットフォームの基本的な属性です。
統計データを表示するダッシュボード
複数のタイムゾーンにまたがる通貨レートをリアルタイムで同時に調査するために、プラットフォームは継続的な更新を実行し、多くのチャートからデータを操作し、価格シートを操作する必要があります。
認証
迅速かつ信頼できる検証方法は、最初に安全なプラットフォームとエリート エンジニアリングの取り組みのイメージを作成します。
取引ソフトウェアは、XNUMX 要素認証 (SMS や Google Authenticator などを使用) を備えたオープンソースの取引プラットフォームと同様に、複数のアカウントからのアクセスをサポートできますが、電子メール、電話番号、またはその他の方法でアクセスできるシステムを持つこともできます。トレーダーの小さなグループのための方法。
ニュースフィード
財務上の決定を下す前に、調査を行うことが重要です。 無知による間違いを防ぐために、トレーダーは、便利なニュース、関連する概要、世界の通貨市場に関する洞察から利益を得ることができます。これらはすべて、取引プラットフォームですぐに利用できます。
管理者とユーザーにとって便利な機能
このようなシステムでは、ワンクリックですべてをすばやく管理できる機能が不可欠です。 これには、トランザクション、保留中および送信済みの注文、個人アカウント、注文の進行状況の表示、および顧客の要求の管理が含まれます。
これにより、最短時間での意思決定が可能になり、重要な情報への継続的なアクセスが保証されます。
プッシュ通知の使用
ユーザーは、取引プラットフォームが XNUMX 時間いつでもアクセス可能であり、セキュリティの問題や最新の変更について通知されることを期待しています。
取引プラットフォームが経済イベント、価格変動、市場開発、テクニカル指標などを追跡し、株式ポジションに関する最新情報を送信するため、カスタマイズ可能な通知で最新情報を入手できます。
キャッシュアウトと支払い
この機能は、取引活動を行い、現金の動きを追跡し、クレジット カード、PayPal、または簡単な銀行振込を使用して個人口座から迅速かつ安全にお金を引き出すために必要です。
引き出しリクエストの処理が完了すると、通知が届きます。
自動取引システムのアーキテクチャ
自動取引プラットフォームで意思決定のロジックを実行するエンジンは、「複合イベント処理」エンジン (CEP) とも呼ばれ、サーバーへのアプリケーション内にあります。
アプリケーション層は本質的に ユーザーインターフェース パラメータを監視し、CEP に提供するため。 アプリケーション レイヤーは主にビューですが、一部のリスク チェック (スケールの問題によりリソースを大量に消費する操作になっています) は、アプリケーション レイヤーにオフロードできます。
自動取引システムのスケーラビリティの問題から、興味深い状況が生じます。
100 つの市場データ イベントが 100 の個別のロジックによって処理されているとします (前の例で説明したように)。 XNUMX 個のロジック ユニットの大部分 (オプションのギリシャ語の計算など) では、実行する必要がある複雑な計算の共通コンポーネントが存在する可能性があります。
各ロジックが独立して動作する場合、各ユニットでまったく同じ計算が実行され、処理リソースが浪費されます。
複雑な冗長計算は、計算の冗長性を最大化するために自動取引システムの CEP への入力としてギリシャ語を提供するさまざまな計算エンジンに分割されることがよくあります。
現在、注文マネージャー (OM) 内の別のリスク管理システム (RMS) は、注文をリリースする直前に自動取引システムで残りのリスク評価を実行します。
すべての論理ユニット/戦略にわたってリスクを管理する RMS システムは 100 つしかないため、以前は XNUMX 人の個別のトレーダーがリスクを管理していました。 これはスケールの問題によるものです。
ただし、特定のリスク評価は特定の戦略に限定される場合があり、他のリスク評価はすべての方法で実行する必要がある場合があります。
したがって、RMS 自体は、グローバル RMS (GRMS) と戦略レベル RMS (SLRMS) で構成されます。 SLRMS と GRMS は、ユーザー インターフェイス (UI) を介して表示することもできます。
次に、サーバーのコンポーネントについて詳しく見ていきましょう。
マーケットアダプター
Exchange またはその他の市場データ プロバイダーは、データをその形式で送信します。 その言語は、アルゴリズム取引システムによって理解される場合と理解されない場合があります。
Exchange は、データ形式をシステムが理解できる形式に変換するための独自のアダプターをプログラムおよび構築するために使用できる API (アプリケーション デザイン インターフェイス) へのアクセスを提供します。
複合イベント処理エンジン
あなたのアプローチの頭脳はこのセクションにあります。 データができたら、それを計画に従って使用する必要があります。これには、さまざまな統計計算を行い、過去のデータと比較して、注文の作成につながる決定を下す必要があります。
このブロックは、注文タイプと注文金額を使用して構築されます。 簡単に言うと、複雑なイベントは着信イベントのコレクションです。 これらは、ニュース、市場の動き、株式市場の動向などで構成されています。
複雑なイベントの計算操作を迅速に完了することは、複雑なイベント処理として知られています。 自動取引システムの操作には、複雑なパターンの発見、相関関係の作成、着信情報間の因果関係や時間などの接続の確立が含まれます。
オーダールーティングシステム
取引所の所定の API を使用して、注文は取引所が理解できる言語で暗号化されます。 この取引所は、ネイティブ API と FIX API という XNUMX つの異なるタイプの API を提供しています。
ネイティブ API は、特定の取引所専用に設計されています。 FIX (Financial Information Exchange) プロトコルとして知られる一連のガイドラインは、セキュリティ市場でのデータ フローを促進および改善するために、いくつかの取引所で使用されています。
この後のパートでは、FIX について詳しく説明します。 経済が開かれている場合、人々は自動取引システムを介して取引所または非取引所に注文を送信でき、ORP はさまざまな方向の注文を処理できるはずです。
ここで強調したいのは、注文信号は人によって手動で、または自動的に実行できるということです。 最後のセクションは、「自動取引システム」と呼ばれるものです。
注文管理モジュールには、事前に確立されたロジックに従って売買注文を実行するいくつかの実行手法が含まれています。
リスクマネジメント
自動取引システムは人間の関与なしで動作するため、取引システムが意図したとおりに機能することを保証するには、厳密なリスク分析が必要です。
不十分なリスク管理または定量的な企業のリスク チェックの欠如は、重大な回復不能な損失をもたらす可能性があります。 そのため、自動取引システムにはリスク管理システム (RMS) が必要です。
自動取引システムのプロトコル開発
単一のサーバーから複数の宛先に接続するには、サーバーごとに多くの戦略に拡張できるアーキテクチャの能力によって可能になりました。
したがって、注文を複数の宛先に送信し、多数の取引所からデータを受信するために、注文マネージャーには多数のアダプターが収容されていました。
各アダプターの役割は、システムの内部通信プロトコルと、交換が理解するプロトコルとの間のインタープリターとして機能することです。 したがって、多数の交換には多数のアダプターが必要になります。
各取引所には提供する機能に合わせて調整されたプロトコルがあるため、自動取引システムに新しい取引所を追加するには、新しいアダプターを作成してアーキテクチャにプラグインする必要があります。
このアダプタ挿入の問題を回避するために、標準プロトコルが開発されました。 FIX プロトコルは、それらすべての中で最もよく知られています。
新しい目的地に接続するための市場投入時間が大幅に短縮され、移動中に複数の目的地に接続することが管理しやすくなるだけではありません。
自動化された取引システムは、共通のプロトコルが存在するため、分析や市場データ フィードのために他のサプライヤーと簡単にやり取りできます。
その結果、新しい場所や売り手との統合に制限がなくなるため、市場は非常に効率的になります。
さらに、FIX プロトコルを使用してシミュレーターに接続するには、注文を発行して実際の市場からデータを受け取るだけなので、シミュレーションは非常に簡単になります。
シミュレータ自体は、内部で作成することも、別のソースから購入することもできます。 ライブ マーケット データと同様に、記録されたデータ セットは、データのソースに依存しないアダプターのおかげで再生することもできます。
新たな低レイテンシ アーキテクチャ
ストラテジーは、自動取引システムの基本要素のおかげで、膨大な量のデータをリアルタイムで評価し、迅速な取引選択を行うことができるようになりました。
FIX などの業界標準の通信プロトコルが開発された結果、アルゴリズム取引デスクや自動取引システムの構築が容易になり、アルゴリズム取引市場での競争が激化しています。
サーバーがより多くのメモリとより速いクロックレートを獲得するにつれて、決定を下すための待ち時間を短縮することに重点が変わりました.
次のようなさまざまな理由から、時間の経過とともにレイテンシを削減する必要がありました。
- 低遅延環境でのみ、この手法は意味があります。
- 適者生存ゲームで十分に速くなければ、競争はあなたを排除します
コロケーションは、単一の宛先を含む高頻度の方法の自動取引システムで絶対に必要になっています.
しかし、複数宛先システムには入念な準備が必要です。 このような選択を行う前に、宛先の注文応答時間の長さや、XNUMX つの宛先間の ping の時間との比較などの変数を考慮する必要があります。
自動取引システムの総レイテンシを削減するために、通常、ネットワーク レイテンシは最初に対処する必要があります。 しかし、アーキテクチャは他の多くの方法でも改善できます。
ネットワーク処理の待ち時間
ネットワーク処理の遅延は、ルーター、スイッチなどがもたらす遅延です。 パケットがポイント A からポイント B に移動するのに必要なホップ数は、自動取引システムの設計における最適化の次のレベルになります。
ホップは、パケットの送信元と宛先の間のパスのセクションであり、ルーターやスイッチなどの物理デバイスを経由しないものとして説明されます。
私たちがマイクロバーストと呼んでいるものも、ネットワーク運用の遅延に影響を与える可能性があります。
平均データ転送速度に影響するかどうかに関係なく、データ送信のペースが急激に上昇する現象は、マイクロバーストと呼ばれます。
自動取引システムはルールに基づいているため、すべて同じ出来事に一様に反応します。 複数の参加システムが一度にコマンドを送信した結果、参加者と宛先の間のデータ転送のマイクロバーストが発生する可能性があります。
アプリケーションの待ち時間
自動取引システムのアプリケーション レイテンシは、アプリケーションの処理にかかる時間の尺度です。 これは、パケット数、アプリケーション ロジックに費やされる処理、使用される計算の複雑さ、プログラミングの有効性などによって異なります。
通常、システムのプロセッサ カウントが増加するにつれて、アプリケーションの遅延は少なくなります。 より高いクロック周波数でも、同じことが当てはまります。
多くの自動取引システムは、CPU コアをプログラムの重要な部分 (戦略のロジックなど) に割り当てることで恩恵を受けています。 これを行うことにより、この手順では、コアの切り替えに起因する遅延が追加されません。
これと同様に、自動取引システムのアプローチがキャッシュ サイズとメモリ アクセスの近接性を考慮してプログラムされている場合、いくつかのメモリ キャッシュ ヒットが発生し、レイテンシがさらに短縮されます。
多くのシステムは、特定のプロセッサ アーキテクチャに合わせてコードを最適化することでこれを行います。これは、非常に低レベルのプログラミング言語を使用して行われます。
一部の企業では、完全にプログラム可能なゲート アレイを使用して、複雑な計算をハードウェア (FPGA) に焼き付けています。
テスト
ソフトウェア アプリケーションの欠陥を特定する行為であるテストは、特にフィンテックにおいて過小評価することはできません。 経済的損失の可能性があるため、金融テクノロジーに欠陥があることは許されません。
品質保証エンジニアが特定できる欠陥が多ければ多いほど、最終製品が適切に機能する可能性が高くなります。 取引プラットフォームを開発している会社またはクライアントのニーズに応じて、テスト プロセスの構造には次のものが含まれます。
機能テストの基礎は、入力を作成し、結果を分析することです。 偽のカードを使用して、金融アプリケーションのテスト ケースが実行されます。 これらのカードは、支払いの信頼性、効率性、精度の向上を目指しています。
システムの速度、スケーラビリティ、および安定性を確認するには、パフォーマンス テストを行います。 アプリケーションの速度は、応答の速さを理解するために評価され、そのスケーラビリティは、クラッシュすることなく同時にサポートできるユーザー数を示します。
さらに、安定性は、アプリケーションがさまざまな負荷の下で正しく機能するかどうか、または潜在的な欠陥があるかどうかを示します。
完全に自動化された取引システムを構築することは、XNUMX 人の小売業者の能力を超えている可能性があります。 サブスクリプションベースで市場で提供される自動取引システムは、取引のアルゴリズム技術を調査したいトレーダーのためのオプションです。
独自の自律取引システムの構築
初心者トレーダーは、独自のアルゴリズム取引テクニックを開発し、市場取引を成功させることができます。 一般的な概要として、以下にリストされている段階を使用して、アルゴリズム取引戦略を作成できます。
- 想像力や手法を使って、活発な市場で成功すると思われる取引コンセプトを作成します。 この概念は、独自の市場観察、トレーディング ブック、学術論文、トレーディング ブログ、トレーディング フォーラム、またはその他の情報源から導き出すことができます。
- 必要な情報を収集する – 仮説を検証するには履歴データが必要です。 この情報は、有料データ ベンダーまたは Google Finance などの Web サイトから入手できます。
- 計画を作成するには、Excel、Python、R プログラミングなどのツールを使用する必要があります。 データを取得したら、アプローチのコーディングを開始できます。
- コード化された後、履歴データに対してトレーディング コンセプトをテストすることは、アプローチのバックテストと呼ばれます。 バックテストには、入力の最適化、利益目標とストップロス注文の確立、ポジションサイズ、およびその他の関連タスクが伴います。
- 戦略のペーパー トレーディング – バックテスト フェーズに続いて、戦略のペーパー トレーディングが必要です。 これには、市場をシミュレートするシミュレーターを使用して計画をテストすることが含まれます。 紙の取引方法については、アルゴリズム取引プラットフォームを提供するブローカーがいます。
- あなたのアプローチがペーパー トレーディングの後で儲かる場合は、実際の状況でそれを実装できます。 アルゴリズム取引を提供する信頼できるブローカーで取引口座を作成できます。
プロトレーダーとリテール トレーダーの両方にアルゴリズム取引を許可する取引所は年を追うごとに増えており、ますます多くのトレーダーがアルゴリズム取引を使用しています。
まとめ
これは、強力な自動取引システムを設計するためにアーキテクチャ開発者が処理/克服しなければならない多くの障害だけでなく、関連するコンポーネントについての非常に洞察に満ちた理解を提供する、自動取引システム アーキテクチャに関する完全な記事でした。
自動取引システムの概要を説明するために最善を尽くしましたが、内部ではさらに多くのことが行われています。 この資料が有益であり、有効に活用されることを願っています。
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