Daftar Isi[Bersembunyi][Menunjukkan]
Industri yang sangat menarik bagi mereka yang mencari pekerjaan adalah perdagangan mata uang. Bisnis perangkat lunak menerima permintaan dari pedagang di seluruh dunia untuk menyediakan platform perdagangan yang dapat dengan cepat dan efisien mengevaluasi data tentang pasangan mata uang.
Platform perdagangan adalah program perangkat lunak yang disediakan untuk pedagang dan investor oleh organisasi keuangan tertentu, seperti bank, dan pialang.
Platform perdagangan pada dasarnya memungkinkan investor dan dealer melakukan transaksi dan mengawasi akun mereka. Fungsi lain yang membantu investor dalam membuat keputusan investasi sering disertakan dalam sistem perdagangan.
Kutipan waktu nyata, bagan interaktif, berbagai alat grafik, umpan berita langsung, dan riset premium adalah beberapa contoh dari kemampuan ini.
Platform juga dapat dirancang untuk pasar tertentu, seperti untuk saham, mata uang, opsi, atau futures.
Selama lebih dari satu dekade, sistem perdagangan otomatis, juga dikenal sebagai perdagangan algoritmik, telah menduduki panggung utama industri perdagangan.
Sebuah "sistem perdagangan," kadang-kadang dikenal sebagai "strategi perdagangan," tidak lebih dari kumpulan aturan yang diterapkan pada data input untuk memberikan sinyal masuk dan keluar beli/jual. Terlepas dari kenyataan bahwa membuat strategi perdagangan mungkin tampak sederhana, sebenarnya tidak!
Pikiran di balik strategi perdagangan kuantitatif disebut sebagai "Kuantitas" di bidang perdagangan algoritmik karena mengembangkan strategi perdagangan yang baik memerlukan studi kuantitatif yang ekstensif.
Desain dasar sistem perdagangan otomatis telah mengalami modifikasi substansial selama sepuluh tahun terakhir dan masih terus berubah.
Industri perdagangan algoritmik telah menjadi sarang perkembangan teknologi komputer dan jaringan karena telah menjadi kebutuhan bagi bisnis, terutama yang menggunakan sistem perdagangan frekuensi tinggi, untuk berinovasi dalam teknologi agar dapat bersaing di dunia perdagangan algoritmik.
Kami akan membahas platform perdagangan desain sistem dalam artikel ini. Spesifikasi dasar untuk platform perdagangan mencakup arsitektur, protokol, dan instruksi untuk membuat sistem perdagangan otomatis Anda sendiri.
Persyaratan perangkat lunak perdagangan otomatis pada tingkat dasar
Solusi terbaik adalah solusi yang sepenuhnya memenuhi persyaratan perangkat lunak. Spesifikasi utama software trading otomatis adalah:
- Skalabilitas (kapasitas sistem untuk menangani peningkatan volume permintaan dan beban kerja);
- Multiprocessing dan kinerja yang sangat baik;
- Keselamatan dan keamanan (bagaimana bereaksi terhadap pelanggaran atau penyerangan yang datang secara tiba-tiba dan menjaga agar tidak masuk secara ilegal);
- Interoperabilitas (kemampuan suatu sistem untuk berinteraksi dengan sistem lain);
- Keandalan (bagaimana menyelesaikan kegagalan dan berjalan meskipun ada masalah).
Sistem perdagangan algoritmik membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil dan perhatian yang cermat. Lebih mudah untuk memahami persyaratan fungsional sistem ketika ada persyaratan non-fungsional yang jelas. Mereka berfungsi sebagai standar yang mengatur untuk tim pengembangan perangkat lunak untuk menetapkan dan menentukan kualitas produk.
Karakteristik fungsional platform perdagangan meliputi:
Dukungan sukses dari berbagai metode pembayaran, layanan cloud hosting yang aman, alat analisis data yang kuat, manajemen risiko, kutipan yang tepat, dan jenis grafik yang sesuai adalah semua kebutuhan fungsional yang penting.
Berikut ini adalah beberapa atribut mendasar dari platform perdagangan otomatis yang diperhatikan oleh semua pedagang:
Dasbor menampilkan data statistik
Untuk tujuan melakukan pemeriksaan kurs mata uang secara real-time dan simultan di beberapa zona waktu, platform harus menjalankan pembaruan berkelanjutan, mengoperasikan data dari banyak grafik, dan mengoperasikan lembar harga.
Otentikasi
Metode verifikasi yang cepat namun tepercaya pertama-tama menciptakan citra platform yang aman dan upaya rekayasa elit.
Perangkat lunak perdagangan dapat mendukung akses dari banyak akun, mirip dengan platform perdagangan sumber terbuka dengan otentikasi dua faktor (menggunakan SMS atau Google Authenticator, misalnya), tetapi Anda juga dapat memiliki sistem dengan akses yang diaktifkan melalui email, nomor telepon, atau lainnya cara untuk hanya sekelompok kecil pedagang.
newsfeed
Sebelum membuat keputusan keuangan, sangat penting untuk melakukan penelitian Anda. Untuk mencegah kesalahan yang disebabkan oleh ketidaktahuan, pedagang dapat mengambil manfaat dari berita yang nyaman, tinjauan umum terkait, dan wawasan tentang pasar mata uang dunia, yang semuanya tersedia segera di platform perdagangan mereka.
Fungsionalitas untuk admin dan pengguna yang nyaman
Dalam sistem seperti itu, kemampuan untuk mengelola semuanya dengan cepat dengan satu klik sangat penting. Ini termasuk mengelola transaksi, pesanan yang tertunda dan dikirim, akun pribadi, indikasi kemajuan pesanan, dan permintaan pelanggan.
Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan menjamin akses berkelanjutan ke informasi penting.
Menggunakan pemberitahuan push
Pengguna mengantisipasi bahwa platform perdagangan akan dapat diakses sepanjang waktu dan akan diberi tahu tentang masalah keamanan apa pun atau tentang perubahan terbaru.
Anda dapat terus mendapat informasi dengan pemberitahuan yang dapat disesuaikan saat platform perdagangan melacak peristiwa ekonomi, fluktuasi harga, perkembangan pasar, indikator teknis, dll., dan mengirimkan pembaruan tentang posisi saham Anda.
Pembayaran dan penarikan tunai
Fungsi ini diperlukan untuk melakukan aktivitas perdagangan, melacak pergerakan uang tunai, dan menarik uang dengan cepat dan aman dari akun pribadi Anda menggunakan kartu kredit, PayPal, atau transfer bank langsung.
Ketika permintaan penarikan Anda telah selesai diproses, Anda akan diberi tahu.
Arsitektur Sistem Perdagangan Otomatis
Mesin yang menjalankan logika pengambilan keputusan dalam platform perdagangan otomatis, juga dikenal sebagai mesin 'Pemrosesan Peristiwa Kompleks', atau CEP, akan berada di dalam aplikasi ke server.
Lapisan Aplikasi pada dasarnya adalah user interface untuk mengamati dan memasok parameter ke CEP. Meskipun lapisan aplikasi pada dasarnya adalah tampilan, beberapa pemeriksaan risiko (yang sekarang telah menjadi operasi yang membutuhkan sumber daya karena masalah skala) dapat diturunkan ke lapisan aplikasi, terutama yang melibatkan kewarasan input pengguna seperti kesalahan jari gemuk.
Hasil situasi yang menarik dari masalah skalabilitas dalam sistem perdagangan otomatis.
Mari kita bayangkan bahwa satu peristiwa data pasar sedang diproses oleh 100 logika terpisah (seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya). Untuk sebagian besar dari 100 unit logika, katakanlah perhitungan yunani untuk opsi, mungkin ada komponen umum dari perhitungan kompleks yang harus dilakukan.
Perhitungan persis yang identik akan dilakukan oleh setiap unit jika setiap logika beroperasi secara independen, yang akan membuang sumber daya pemrosesan.
Perhitungan redundan yang kompleks sering dibagi menjadi mesin kalkulasi berbeda yang mengirimkan greek sebagai input ke CEP dalam sistem perdagangan otomatis untuk memaksimalkan redundansi komputasi.
Saat ini, Sistem Manajemen Risiko (RMS) terpisah dalam Manajer Pesanan (OM) melakukan penilaian risiko yang tersisa dalam sistem perdagangan otomatis sesaat sebelum melepaskan pesanan.
Karena hanya ada satu sistem RMS untuk mengelola risiko di semua unit/strategi logis, sebelumnya, 100 pedagang terpisah mengendalikan risiko mereka. Ini karena masalah skala.
Namun, penilaian risiko tertentu dapat eksklusif untuk strategi tertentu, sementara yang lain mungkin perlu dilakukan di semua metode.
Akibatnya, RMS itu sendiri terdiri dari RMS global (GRMS) dan RMS tingkat strategi (SLRMS). SLRMS dan GRMS juga dapat dilihat melalui antarmuka pengguna (UI).
Sekarang mari kita melangkah lebih jauh ke dalam komponen server.
Adaptor Pasar
Exchange atau penyedia data pasar lainnya mengirimkan data dalam formatnya. Bahasa itu mungkin atau mungkin tidak dipahami oleh sistem perdagangan algoritmik Anda.
Exchange memberi Anda akses ke API (Application Design Interface) yang dapat Anda gunakan untuk memprogram dan membuat adaptor Anda sendiri untuk mengubah format data menjadi format yang dapat dipahami oleh sistem Anda.
Mesin Pemroses Acara Kompleks
Otak pendekatan Anda terletak di bagian ini. Setelah Anda memiliki data, Anda harus menggunakannya sesuai dengan rencana Anda, yang memerlukan perhitungan statistik yang berbeda, membuat perbandingan dengan data masa lalu, dan membuat keputusan yang akan mengarah pada pembuatan pesanan.
Blok ini dibangun menggunakan jenis pesanan dan jumlah pesanan. Secara sederhana, peristiwa kompleks adalah kumpulan peristiwa yang masuk. Ini terdiri dari berita, pergerakan pasar, tren pasar saham, dll.
Menyelesaikan operasi komputasi pada peristiwa rumit dengan cepat dikenal sebagai pemrosesan peristiwa kompleks. Operasi sistem perdagangan otomatis dapat melibatkan pencarian pola yang rumit, menciptakan korelasi, dan membangun hubungan seperti sebab akibat dan waktu antara setiap informasi yang masuk.
Sistem Perutean Pesanan
Menggunakan API yang diberikan bursa, pesanan dienkripsi dalam bahasa yang dapat dipahami oleh bursa. Pertukaran menawarkan API asli dan API FIX, dua jenis API yang berbeda.
API asli dirancang khusus untuk pertukaran tertentu. Seperangkat pedoman yang dikenal sebagai protokol FIX (Pertukaran Informasi Keuangan) digunakan oleh beberapa bursa untuk memfasilitasi dan meningkatkan aliran data di pasar keamanan.
Pada bagian setelah ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang FIX. Jika ekonomi terbuka, orang dapat mengirimkan pesanan melalui sistem perdagangan otomatis ke bursa atau non-pertukaran, dan ORP harus dapat menangani pesanan ke berbagai arah.
Di sini, kami ingin menekankan bahwa sinyal pesanan dapat dilakukan secara manual oleh seseorang atau secara otomatis. Bagian terakhir adalah apa yang kami sebut sebagai “sistem perdagangan otomatis.”
Modul order manager mencakup beberapa teknik eksekusi yang melakukan order beli/jual sesuai dengan logika yang telah ditetapkan sebelumnya.
Manajemen Risiko
Karena sistem perdagangan otomatis beroperasi tanpa keterlibatan manusia, analisis risiko yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem perdagangan berfungsi sebagaimana dimaksud.
Manajemen risiko yang buruk atau kurangnya pemeriksaan risiko untuk perusahaan kuantitatif dapat mengakibatkan kerugian signifikan yang tidak dapat dipulihkan. Akibatnya, setiap sistem perdagangan otomatis harus memiliki sistem manajemen risiko (RMS).
Pengembangan protokol untuk sistem perdagangan otomatis
Untuk terhubung ke beberapa tujuan dari satu server, yang dimungkinkan oleh kemampuan arsitektur untuk menskalakan banyak strategi per server, diperlukan.
Untuk mengirimkan pesanan ke beberapa tujuan dan menerima data dari banyak pertukaran, manajer pesanan, oleh karena itu, menempatkan sejumlah adaptor.
Peran masing-masing adaptor adalah sebagai penerjemah antara protokol komunikasi internal sistem dan protokol yang dipahami oleh pertukaran. Dengan demikian, sejumlah adaptor akan dibutuhkan untuk sejumlah pertukaran.
Karena setiap pertukaran memiliki protokol yang disesuaikan dengan kemampuan yang ditawarkannya, adaptor baru perlu dibuat dan dipasang ke arsitektur untuk menambahkan pertukaran baru ke sistem perdagangan otomatis.
Protokol standar telah dikembangkan untuk mencegah masalah penyisipan adaptor ini. Protokol FIX adalah yang paling terkenal dari semuanya.
Waktu masuk ke pasar untuk terhubung dengan tujuan baru dipersingkat secara signifikan, yang tidak hanya membuatnya dapat dikelola untuk terhubung ke beberapa tujuan saat bepergian.
Sistem perdagangan otomatis dapat dengan mudah berinteraksi dengan pemasok lain untuk analisis atau umpan data pasar berkat adanya protokol umum.
Akibatnya, pasar menjadi sangat efisien karena tidak ada lagi batasan untuk berintegrasi dengan lokasi atau penjual baru.
Selain itu, simulasi dibuat sangat sederhana karena semua yang diperlukan untuk terhubung ke simulator menggunakan protokol FIX adalah mengeluarkan pesanan dan menerima data dari pasar nyata.
Simulator itu sendiri dapat dibuat secara internal atau dibeli dari sumber yang berbeda. Mirip dengan data pasar langsung, kumpulan data yang direkam juga dapat diputar ulang berkat adaptor yang tidak bergantung pada sumber data.
Muncul arsitektur latensi rendah
Strategi sekarang dapat mengevaluasi volume data yang sangat besar secara real-time dan membuat pilihan perdagangan yang cepat berkat elemen dasar dari sistem perdagangan otomatis.
Sebagai hasil dari pengembangan protokol komunikasi standar industri seperti FIX, sekarang lebih mudah untuk membangun meja perdagangan algoritmik atau sistem perdagangan otomatis, yang telah meningkatkan persaingan di pasar perdagangan algoritmik.
Penekanannya beralih ke penurunan latensi untuk membuat keputusan karena server memperoleh lebih banyak memori dan kecepatan clock yang lebih cepat.
Mengurangi latensi telah diperlukan dari waktu ke waktu karena berbagai alasan, termasuk:
- Hanya dalam lingkungan latensi rendah teknik ini masuk akal.
- Persaingan menghilangkan Anda jika Anda tidak cukup cepat dalam bertahan hidup dari game yang paling cocok
Colocation telah menjadi kebutuhan mutlak dalam sistem perdagangan otomatis untuk setiap metode frekuensi tinggi yang melibatkan satu tujuan.
Tetapi sistem multi-tujuan menuntut persiapan yang cermat. Sebelum membuat pilihan seperti itu, seseorang harus mempertimbangkan variabel seperti durasi waktu respons pesanan tujuan dan bagaimana perbandingannya dengan durasi ping antara dua tujuan.
Untuk mengurangi total latensi sistem perdagangan otomatis, latensi jaringan biasanya merupakan hal pertama yang harus ditangani. Tetapi arsitektur dapat ditingkatkan dengan banyak cara lain juga.
Latensi Pemrosesan Jaringan
Latensi pemrosesan jaringan adalah penundaan yang diperkenalkan oleh router, switch, dll. Jumlah hop yang dibutuhkan sebuah paket untuk berpindah dari titik A ke titik B akan menjadi tingkat optimasi berikutnya dalam desain sistem perdagangan otomatis.
Sebuah hop digambarkan sebagai bagian dari jalur antara sumber paket dan tujuan di mana ia tidak transit melalui perangkat fisik, seperti router atau switch.
Apa yang kami sebut sebagai microburst juga dapat berdampak pada latensi operasi jaringan.
Lonjakan cepat dalam kecepatan transmisi data yang mungkin atau mungkin tidak berdampak pada kecepatan transfer data rata-rata disebut sebagai microburst.
Karena sistem perdagangan otomatis berbasis aturan, mereka semua akan merespon secara seragam terhadap kejadian yang sama. Sebuah microburst transfer data antara peserta dan tujuan dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa sistem yang berpartisipasi mengirimkan perintah sekaligus.
Latensi aplikasi
Latensi aplikasi sistem perdagangan otomatis adalah ukuran waktu yang diperlukan untuk memproses aplikasi. Ini tergantung pada jumlah paket, pemrosesan yang ditujukan untuk logika aplikasi, kompleksitas perhitungan yang digunakan, efektivitas pemrograman, dll.
Sistem biasanya memiliki penundaan aplikasi yang lebih sedikit karena jumlah prosesornya meningkat. Dengan frekuensi clock yang lebih tinggi, hal yang sama berlaku.
Banyak sistem perdagangan otomatis mendapat manfaat dari mengalokasikan inti CPU ke bagian-bagian penting dari program, seperti logika untuk strategi, misalnya. Dengan melakukan ini, prosedur tidak menambahkan penundaan yang dihasilkan dari perpindahan inti.
Serupa dengan ini, jika pendekatan sistem perdagangan otomatis diprogram dengan mempertimbangkan ukuran cache dan kedekatan akses memori, akan ada beberapa hit cache memori, yang selanjutnya mengurangi latensi.
Banyak sistem melakukan ini dengan mengoptimalkan kode ke arsitektur prosesor tertentu, yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat sangat rendah.
Dengan menggunakan susunan gerbang yang sepenuhnya dapat diprogram, beberapa bisnis bahkan telah membakar komputasi rumit ke dalam perangkat keras (FPGA).
pengujian
Pengujian, yang merupakan tindakan mengidentifikasi kelemahan aplikasi perangkat lunak, tidak mungkin diremehkan, terutama di Fintech. Karena kemungkinan kerugian finansial, teknologi finansial tidak mampu memiliki kekurangan.
Semakin banyak cacat yang dapat diidentifikasi oleh insinyur penjaminan mutu, semakin besar kemungkinan produk jadi akan berfungsi dengan baik. Tergantung pada perusahaan yang mengembangkan platform perdagangan atau kebutuhan klien, struktur proses pengujian meliputi:
Dasar dari pengujian fungsional adalah membuat masukan dan menganalisis hasilnya. Dengan menggunakan kartu palsu, kasus uji aplikasi keuangan dijalankan. Kartu-kartu ini berupaya meningkatkan keandalan, efisiensi, dan ketepatan pembayaran.
Mengetahui kecepatan, skalabilitas, dan stabilitas sistem dilakukan melalui pengujian kinerja. Kecepatan aplikasi dinilai untuk memahami seberapa cepat responsnya, dan skalabilitasnya menunjukkan berapa banyak pengguna yang dapat didukungnya secara bersamaan tanpa mogok.
Selain itu, stabilitas menunjukkan apakah aplikasi berfungsi dengan benar di bawah berbagai beban atau apakah ada potensi kekurangan.
Ini bisa di luar kemampuan pedagang eceran tunggal untuk membangun sistem perdagangan yang sepenuhnya otomatis. Sistem perdagangan otomatis, yang ditawarkan di pasar secara berlangganan, adalah pilihan bagi para pedagang yang ingin menyelidiki teknik perdagangan algoritmik.
Membangun Sistem Perdagangan Otonom Anda Sendiri
Pedagang pemula dapat mengembangkan teknik perdagangan algoritmik mereka sendiri dan terlibat dalam perdagangan pasar yang sukses. Sebagai garis besar umum, tahapan yang tercantum di bawah ini dapat digunakan untuk membuat strategi perdagangan algoritmik:
- Buat konsep perdagangan yang menurut Anda akan berhasil di pasar aktif menggunakan imajinasi atau metode Anda. Konsepnya dapat berasal dari pengamatan pasar Anda sendiri, buku perdagangan, makalah akademis, blog perdagangan, forum perdagangan, atau sumber lainnya.
- Kumpulkan informasi yang diperlukan – Anda akan membutuhkan data historis untuk menguji hipotesis Anda. Informasi ini tersedia dari vendor data berbayar atau situs web seperti Google Finance.
- Menulis rencana memerlukan penggunaan alat seperti pemrograman Excel, Python, atau R. Setelah Anda memiliki data, Anda dapat mulai mengkodekan pendekatan Anda.
- Menguji konsep trading Anda terhadap data historis setelah dikodekan disebut sebagai backtesting pendekatan Anda. Backtesting memerlukan optimasi input, menetapkan tujuan profit dan stop-loss order, ukuran posisi, dan tugas terkait lainnya.
- Perdagangan kertas strategi Anda – Setelah fase backtesting, perdagangan kertas strategi Anda diperlukan. Ini termasuk menguji rencana Anda menggunakan simulator simulasi pasar. Untuk metode perdagangan kertas, ada broker yang menyediakan platform perdagangan algoritmik.
- Jika pendekatan Anda menguntungkan setelah perdagangan kertas, Anda dapat menerapkannya dalam situasi dunia nyata. Anda dapat membuat akun trading dengan broker terpercaya yang menawarkan trading algoritmik.
Setiap tahun, ada lebih banyak pertukaran yang mengizinkan perdagangan algoritmik untuk pedagang profesional dan eceran, dan semakin banyak pedagang yang menggunakan perdagangan algoritmik.
Kesimpulan
Ini adalah artikel menyeluruh tentang arsitektur sistem perdagangan otomatis yang kami yakini memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang komponen yang terlibat serta banyak kendala yang harus ditangani/diatasi oleh pengembang arsitektur untuk merancang sistem perdagangan otomatis yang kuat.
Saya melakukan yang terbaik untuk memberi Anda gambaran umum tentang sistem perdagangan otomatis, tetapi ada lebih banyak hal yang terjadi di bawah tenda. Saya harap Anda menemukan materi ini bermanfaat dan menggunakannya dengan baik.
Tinggalkan Balasan