Pregled sadržaja[Sakriti][Pokazati]
Industrija koja jako zanima one koji traže posao je trgovanje valutama. Softverske tvrtke primaju zahtjeve od trgovaca širom svijeta za pružanje platforme za trgovanje koja može brzo i učinkovito procijeniti podatke o parovima valuta.
Platforma za trgovanje je softverski program koji trgovcima i ulagačima pružaju određene financijske organizacije, poput banaka i brokerskih kuća.
Trgovačke platforme u biti omogućuju investitorima i dilerima sklapanje poslova i praćenje njihovih računa. Ostale funkcije koje pomažu investitorima u donošenju investicijskih odluka često su uključene u sustave trgovanja.
Citati u stvarnom vremenu, interaktivni grafikoni, razni alati za crtanje grafikona, izvori vijesti uživo i vrhunska istraživanja samo su neki od primjera ovih mogućnosti.
Platforme također mogu biti dizajnirane za određena tržišta, poput onih za dionice, valute, opcije ili ročnice.
Više od desetljeća automatizirani sustavi trgovanja, poznati i kao algoritamsko trgovanje, zauzeli su središnju pozornicu trgovačke industrije.
"Sustav trgovanja", ponekad poznat i kao "strategija trgovanja", nije ništa više od skupa pravila koja se primjenjuju na ulazne podatke kako bi se osigurali ulazni i izlazni signali za kupnju/prodaju. Unatoč činjenici da se stvaranje strategije trgovanja može činiti jednostavno, nije!
Umovi koji stoje iza kvantitativne strategije trgovanja nazivaju se "Kvanti" u području algoritamskog trgovanja budući da razvoj dobre strategije trgovanja zahtijeva opsežnu kvantitativnu studiju.
Temeljni dizajn automatiziranih sustava trgovanja doživio je značajne izmjene tijekom posljednjih deset godina i još uvijek se mijenja.
Industrija algoritamskog trgovanja postala je žarište razvoja računalnih i mrežnih tehnologija jer je postalo neophodno da tvrtke, posebno one koje koriste visokofrekventne sustave trgovanja, uvedu tehnološke inovacije kako bi se natjecale u svijetu algoritamskog trgovanja.
Razgovarat ćemo o platformama za trgovanje dizajn sustava u ovom članku. Temeljne specifikacije za platformu za trgovanje uključuju njenu arhitekturu, protokole i upute za stvaranje vlastitog automatiziranog sustava za trgovanje.
Zahtjevi softvera za automatizirano trgovanje na osnovnoj razini
Najbolje rješenje je ono koje u potpunosti zadovoljava softverske zahtjeve. Glavne specifikacije softvera za automatsko trgovanje su:
- Skalabilnost (kapacitet sustava da se nosi s rastućom količinom zahtjeva i radnog opterećenja);
- Multiprocesiranje i izvrsne performanse;
- Sigurnost i sigurnost (kako reagira na provale ili napade koji dolaze iznenada i štiti od ilegalnog ulaska);
- Interoperabilnost (sposobnost sustava za interakciju s drugim sustavima);
- Pouzdanost (kako rješava kvarove i radi unatoč problemima).
Algoritamski sustavi trgovanja zahtijevaju iznimno kvalificiranu radnu snagu i pažljivu pozornost. Lakše je razumjeti funkcionalne zahtjeve sustava kada postoje jasni nefunkcionalni zahtjevi. Oni služe kao vodeći standardi za timove za razvoj softvera za uspostavljanje i definiranje kvalitete proizvoda.
Funkcionalne karakteristike platforme za trgovanje uključuju
Uspješna podrška za različite načine plaćanja, sigurne usluge hostinga u oblaku, snažni alati za analizu podataka, upravljanje rizikom, precizne kotacije i odgovarajuće vrste grafikona važne su funkcionalne potrebe.
Slijede neki temeljni atributi automatiziranih platformi za trgovanje na koje svi trgovci obraćaju pozornost:
Kontrolna ploča koja prikazuje statističke podatke
U svrhu provođenja simultanog ispitivanja valutnih tečajeva u stvarnom vremenu u nekoliko vremenskih zona, platforma mora pokretati kontinuirana ažuriranja, upravljati podacima s mnogih grafikona i upravljati tablicama cijena.
Ovjera
Brza, ali pouzdana metoda provjere najprije stvara sliku sigurne platforme i elitnog inženjerskog napora.
Softver za trgovanje može podržati pristup s višestrukih računa, slično platformama za trgovanje otvorenog koda s dvofaktorskom autentifikacijom (koristeći SMS ili Google Authenticator, na primjer), ali također možete imati sustav s omogućenim pristupom putem e-pošte, telefonskog broja ili drugog načina za samo malu skupinu trgovaca.
Tekuće
Prije donošenja bilo kakve financijske odluke, ključno je istražiti. Kako bi spriječili pogreške izazvane neznanjem, trgovci mogu imati koristi od zgodnih vijesti, relevantnih pregleda i uvida u svjetska tržišta valuta, a sve je to odmah dostupno na njihovim platformama za trgovanje.
Pogodna funkcionalnost za administratore i korisnike
U takvom sustavu bitna je mogućnost brzog upravljanja svime jednim klikom. To uključuje upravljanje transakcijama, narudžbama na čekanju i predanim narudžbama, osobnim računima, pokazateljima napretka narudžbi i zahtjevima kupaca.
To omogućuje donošenje odluka u najkraćem vremenskom roku i jamči kontinuirani pristup vitalnim informacijama.
Korištenje push obavijesti
Korisnici očekuju da će platforme za trgovanje biti dostupne XNUMX sata dnevno i da će biti obaviještene o svim sigurnosnim problemima ili o najnovijim promjenama.
Možete biti informirani pomoću prilagodljivih obavijesti jer platforma za trgovanje prati gospodarske događaje, fluktuacije cijena, razvoj tržišta, tehničke pokazatelje itd. i šalje ažuriranja o vašoj poziciji dionica.
Isplate i isplate
Ova je funkcija potrebna za poduzimanje aktivnosti trgovanja, praćenje kretanja gotovine i brzo i sigurno podizanje novca s vašeg osobnog računa korištenjem kreditne kartice, PayPala ili izravnog bankovnog prijenosa.
Kada završi obrada vašeg zahtjeva za isplatu, bit ćete obaviješteni.
Arhitektura automatiziranog trgovinskog sustava
Motor koji provodi logiku donošenja odluka u platformi za automatizirano trgovanje, poznat i kao mehanizam za obradu složenih događaja ili CEP, bit će unutar aplikacije na poslužitelju.
Aplikacijski sloj je u biti a korisničko sučelje za promatranje i dostavljanje parametara CEP-u. Iako je aplikacijski sloj primarno pogled, neke provjere rizika (koje su sada postale operacije gladne resursa zbog problema s razmjerom) mogu se prenijeti na aplikacijski sloj, osobito one koje uključuju ispravnost korisničkih unosa kao što su pogreške debelog prsta.
Intrigantna situacija proizlazi iz problema skalabilnosti u automatiziranom sustavu trgovanja.
Zamislimo da jedan događaj tržišnih podataka obrađuje 100 zasebnih logika (kao što je objašnjeno u prethodnom primjeru). Za većinu od 100 logičkih jedinica, recimo izračun grčkih opcija, mogu postojati uobičajene komponente složenih izračuna koje se moraju izvesti.
Identično točno izračunavanje izvršila bi svaka jedinica ako bi svaka logika radila neovisno, što bi uzalud trošilo resurse obrade.
Složeni redundantni izračuni često se dijele na različite računalne mehanizme koji isporučuju greke kao ulaz u CEP u automatiziranom sustavu trgovanja kako bi se povećala redundantnost izračuna.
Trenutačno, zasebni sustav upravljanja rizikom (RMS) unutar upravitelja naloga (OM) obavlja preostale procjene rizika u automatiziranom sustavu trgovanja neposredno prije izdavanja naloga.
Budući da postoji samo jedan RMS sustav za upravljanje rizikom u svim logičkim jedinicama/strategijama, prethodno je 100 zasebnih trgovaca kontroliralo svoj rizik. To je zbog problema s kamencem.
Međutim, određene procjene rizika mogu biti isključivo vezane uz određene strategije, dok će druge možda trebati provesti kroz sve metode.
Posljedično, sam RMS sastoji se od globalnog RMS-a (GRMS) i RMS-a na razini strategije (SLRMS). SLRMS i GRMS također se mogu vidjeti putem korisničkog sučelja (UI).
Idemo sada dalje u komponente poslužitelja.
Tržišni adapter
Burza ili bilo koji drugi pružatelj tržišnih podataka prenosi podatke u svom formatu. Vaš algoritamski sustav trgovanja može, ali i ne mora razumjeti taj jezik.
Exchange vam daje pristup API-ju (Application Design Interface) koji možete koristiti za programiranje i izgradnju vlastitog adaptera za transformaciju formata podataka u format koji vaš sustav može razumjeti.
Složeni mehanizam za obradu događaja
Mozak vašeg pristupa leži u ovom dijelu. Kada dobijete podatke, morate ih koristiti u skladu sa svojim planom, koji zahtijeva izvođenje različitih statističkih izračuna, usporedbe s prošlim podacima i donošenje odluka koje će dovesti do stvaranja naloga.
Ovaj blok se konstruira pomoću vrste naloga i iznosa naloga. Jednostavno rečeno, složeni događaj je skup dolaznih događaja. Oni se sastoje od vijesti, tržišnih kretanja, trendova na burzi itd.
Brzo dovršavanje računalnih operacija na kompliciranim događajima poznato je kao obrada složenih događaja. Operacije automatiziranog sustava trgovanja mogu uključivati uočavanje zamršenih uzoraka, stvaranje korelacija i uspostavljanje veza poput uzročnosti i vremena između bilo koje dolazne informacije.
Sustav usmjeravanja narudžbi
Koristeći API-je dane burzi, narudžba je šifrirana na jeziku koji burza može razumjeti. Burza nudi izvorne API-je i FIX API-je, dvije različite vrste API-ja.
Izvorni API-ji dizajnirani su posebno za određenu razmjenu. Skup smjernica poznat kao FIX (Financial Information Exchange) protokol koristi nekoliko burzi za olakšavanje i poboljšanje protoka podataka na tržištima sigurnosti.
U dijelu nakon ovog, objasnit ćemo više o FIX-u. Ako je gospodarstvo otvoreno, ljudi mogu podnijeti narudžbe putem automatiziranog sustava trgovanja burzama ili nerazmjenama, a ORP bi trebao moći obraditi narudžbe koje idu u mnogim smjerovima.
Ovdje želimo naglasiti da se signal naloga može izvršiti ručno od strane osobe ili automatski. Posljednji odjeljak je ono što mi nazivamo "automatski sustav trgovanja".
Modul za upravljanje narudžbama uključuje nekoliko tehnika izvršenja koje izvršavaju naloge za kupnju/prodaju u skladu s unaprijed utvrđenom logikom.
Risk Management
Budući da automatizirani sustavi trgovanja rade bez ljudskog angažmana, potrebne su rigorozne analize rizika kako bi se osiguralo da sustavi trgovanja funkcioniraju kako je predviđeno.
Loše upravljanje rizikom ili nedostatak provjera rizika za kvantitativno poduzeće može rezultirati značajnim nenadoknadivim gubicima. Kao rezultat toga, svaki automatizirani sustav trgovanja mora imati sustav upravljanja rizikom (RMS).
Razvoj protokola za automatizirane sustave trgovanja
Za povezivanje s nekoliko odredišta s jednog poslužitelja, što je omogućeno sposobnošću arhitekture da se skalira na mnoge strategije po poslužitelju, bilo je potrebno.
Za prijenos narudžbi na nekoliko odredišta i primanje podataka s brojnih centrala, upravitelj narudžbi je stoga smjestio niz adaptera.
Uloga svakog adaptera je da služi kao tumač između internog komunikacijskog protokola sustava i protokola koji razmjena razumije. Stoga bi za brojne razmjene bio potreban niz adaptera.
Budući da svaka burza ima protokol prilagođen mogućnostima koje nudi, potrebno je izraditi novi adapter i uključiti ga u arhitekturu kako bi se dodala nova burza automatiziranom sustavu trgovanja.
Razvijeni su standardni protokoli kako bi se spriječila ova glavobolja umetanja adaptera. Protokol FIX je najpoznatiji od svih njih.
Vrijeme odlaska na tržište za povezivanje s novim odredištem znatno je skraćeno, što ne samo da čini upravljivim povezivanje s nekoliko odredišta u pokretu.
Automatizirani sustav trgovanja može lako komunicirati s drugim dobavljačima za analitiku ili tržišne podatke zahvaljujući postojanju zajedničkih protokola.
Kao rezultat toga, tržište postaje iznimno učinkovito jer više ne postoji ograničenje integracije s novom lokacijom ili prodavačem.
Osim toga, simulacija je vrlo jednostavna budući da je sve što je potrebno za povezivanje sa simulatorom pomoću FIX protokola izdavanje naloga i primanje podataka sa stvarnog tržišta.
Sam simulator može se izraditi interno ili kupiti iz drugog izvora. Slično tržišnim podacima uživo, snimljeni skupovi podataka također se mogu reproducirati zahvaljujući adapterima neovisnim o izvoru podataka.
Nove arhitekture niske latencije
Strategije sada mogu procijeniti goleme količine podataka u stvarnom vremenu i brzo donositi odluke o trgovanju zahvaljujući temeljnim elementima automatiziranog sustava trgovanja.
Kao rezultat razvoja industrijski standardiziranih komunikacijskih protokola kao što je FIX, sada je lakše konstruirati algoritamski trgovački desk ili automatizirani trgovački sustav, što je povećalo konkurenciju na tržištu algoritamskog trgovanja.
Naglasak se prebacio na smanjenje latencije za donošenje odluka kako su poslužitelji dobivali više memorije i brži radni takt.
Smanjenje latencije bilo je potrebno tijekom vremena iz raznih razloga, uključujući:
- Tehnika ima smisla samo u okruženju niske latencije.
- Konkurencija vas eliminira ako niste dovoljno brzi u preživljavanju najjače igre
Kolokacija je postala apsolutna potreba u automatiziranom sustavu trgovanja za bilo koju visokofrekventnu metodu koja uključuje jedno odredište.
Ali sustavi s više odredišta zahtijevaju detaljnu pripremu. Prije donošenja takvog izbora, potrebno je uzeti u obzir varijable kao što je trajanje odredišnog vremena odgovora na narudžbu i kako se ono uspoređuje s trajanjem pinga između dva odredišta.
Kako bi se smanjila ukupna latencija automatiziranog sustava trgovanja, latencija mreže obično je prva stvar kojom se treba pozabaviti. Ali arhitektura se može poboljšati i na mnogo drugih načina.
Latencija mrežne obrade
Kašnjenje mrežne obrade je kašnjenje koje uvode usmjerivači, preklopnici itd. Broj skokova koji je potreban da se paket pomakne od točke A do točke B bio bi sljedeća razina optimizacije u dizajnu automatiziranog sustava trgovanja.
Skok se opisuje kao dio puta između izvora paketa i odredišta gdje paket ne prolazi kroz fizički uređaj, poput usmjerivača ili preklopnika.
Ono što nazivamo mikroburstovima također može utjecati na latenciju mrežnih operacija.
Brz skok u tempu prijenosa podataka koji može, ali i ne mora utjecati na prosječnu brzinu prijenosa podataka naziva se microburst.
Budući da se automatizirani sustavi trgovanja temelje na pravilima, svi će jednako reagirati na istu pojavu. Mikroburst prijenosa podataka između sudionika i odredišta može se dogoditi kao rezultat slanja naredbi od strane nekoliko sustava koji sudjeluju odjednom.
Kašnjenje aplikacije
Kašnjenje aplikacije automatiziranog sustava trgovanja mjera je vremena potrebnog za obradu aplikacije. To ovisi o broju paketa, obradi posvećenoj logici aplikacije, složenosti korištenog izračuna, učinkovitosti programiranja itd.
Sustav bi obično imao manje kašnjenja aplikacije kako bi se povećao broj procesora. S višim frekvencijama takta, isto vrijedi.
Mnogi automatizirani sustavi trgovanja imaju koristi od dodjele CPU jezgri kritičnim dijelovima programa, poput logike za strategiju, na primjer. Čineći to, postupak ne dodaje kašnjenje koje je rezultat prebacivanja jezgri.
Slično ovome, ako je pristup automatiziranog sustava za trgovanje programiran s obzirom na veličinu predmemorije i blizinu pristupa memoriji, bilo bi nekoliko pogodaka u predmemoriju memorije, što bi dodatno smanjilo kašnjenje.
Mnogi sustavi to čine optimizacijom koda za određenu procesorsku arhitekturu, što se postiže korištenjem programskih jezika vrlo niske razine.
Koristeći potpuno programabilne nizove vrata, neke tvrtke su čak otišle toliko daleko da su komplicirana izračunavanja unele u hardver (FPGA).
Ispitivanje
Testiranje, koje je čin identificiranja nedostataka softverske aplikacije, nemoguće je podcijeniti, osobito u Fintechu. Zbog mogućnosti financijskog gubitka, financijska tehnologija si ne može priuštiti nedostatke.
Što više nedostataka inženjeri za osiguranje kvalitete mogu identificirati, to je vjerojatnije da će gotov proizvod ispravno funkcionirati. Ovisno o tvrtki koja razvija platformu za trgovanje ili potrebama klijenta, struktura procesa testiranja uključuje:
Temelj funkcionalnog testiranja je stvaranje ulaznih podataka i analiza rezultata. Korištenjem lažnih kartica pokreću se testni slučajevi financijskih aplikacija. Ove kartice nastoje poboljšati pouzdanost, učinkovitost i preciznost plaćanja.
Pronalaženje brzine, skalabilnosti i stabilnosti sustava vrši se testiranjem performansi. Brzina aplikacije se procjenjuje kako bi se razumjelo koliko brzo reagira, a njezina skalabilnost pokazuje koliko korisnika može podržati istovremeno bez rušenja.
Dodatno, stabilnost pokazuje radi li aplikacija ispravno pod različitim opterećenjima ili postoje li potencijalni nedostaci.
Konstruiranje potpuno automatiziranog sustava trgovanja može biti izvan mogućnosti jednog trgovca na malo. Automatizirani sustavi trgovanja, koji se na tržištima nude na temelju pretplate, opcija su za trgovce koji žele istražiti algoritamsku tehniku trgovanja.
Izgradnja vlastitih autonomnih sustava trgovanja
Trgovci početnici mogu razviti vlastite algoritamske tehnike trgovanja i uključiti se u uspješno tržišno trgovanje. Kao opći pregled, dolje navedene faze mogu se koristiti za izradu algoritamske strategije trgovanja:
- Stvorite koncept trgovanja za koji mislite da bi bio uspješan na aktivnim tržištima koristeći svoju maštu ili metodu. Koncept se može izvesti iz vaših vlastitih promatranja tržišta, trgovačkih knjiga, akademskih radova, trgovačkih blogova, trgovačkih foruma ili bilo kojeg drugog izvora.
- Prikupite potrebne informacije – Trebat će vam povijesni podaci da testirate svoju hipotezu. Te su informacije dostupne od dobavljača plaćenih podataka ili web-mjesta kao što je Google Finance.
- Pisanje plana zahtijeva korištenje alata kao što su Excel, Python ili R programiranje. Nakon što dobijete podatke, možete početi kodirati svoj pristup.
- Testiranje vašeg koncepta trgovanja u odnosu na povijesne podatke nakon što su kodirani naziva se testiranjem vašeg pristupa. Testiranje unatrag podrazumijeva optimizaciju unosa, uspostavljanje ciljeva profita i naloga za zaustavljanje gubitka, veličinu pozicije i druge povezane zadatke.
- Vaša strategija trgovanja papirom – Nakon faze testiranja unatrag, vaša strategija trgovanja papirom je neophodna. To bi uključivalo testiranje vašeg plana pomoću simulatora za simulaciju tržišta. Za metodu papirnog trgovanja postoje brokeri koji pružaju algoritamsku platformu za trgovanje.
- Ako je vaš pristup unosan nakon trgovanja papirima, možete ga primijeniti u stvarnim situacijama. Možete stvoriti račun za trgovanje kod pouzdanog brokera koji nudi algoritamsko trgovanje.
Svake godine postoji sve više burzi koje dopuštaju algoritamsko trgovanje za profesionalne trgovce i trgovce na malo, a sve više trgovaca koristi algoritamsko trgovanje.
Zaključak
Ovo je bio iscrpan članak o arhitekturi automatiziranog sustava trgovanja za koji smo uvjereni da je pružio vrlo pronicljivo razumijevanje uključenih komponenti, kao i mnogih prepreka s kojima se razvijači arhitekture moraju nositi/prevladati kako bi dizajnirali snažan automatizirani sustav trgovanja.
Dao sam sve od sebe da vam dam pregled automatskog sustava trgovanja, ali ispod haube se događa mnogo više. Nadam se da će vam ovaj materijal biti od koristi i da ćete ga dobro iskoristiti.
Ostavi odgovor