સામગ્રીનું કોષ્ટક[છુપાવો][બતાવો]
એક ઉદ્યોગ જે કામની શોધમાં ખૂબ જ રસ લે છે તે ચલણ વેપાર છે. સોફ્ટવેર વ્યવસાયો વિશ્વભરના વેપારીઓ પાસેથી ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરવા વિનંતીઓ મેળવે છે જે ચલણની જોડી પરના ડેટાનું ઝડપથી અને અસરકારક રીતે મૂલ્યાંકન કરી શકે છે.
ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ એ એક સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ છે જે વેપારીઓ અને રોકાણકારોને અમુક નાણાકીય સંસ્થાઓ, જેમ કે બેંકો અને બ્રોકરેજ દ્વારા આપવામાં આવે છે.
ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ અનિવાર્યપણે રોકાણકારો અને ડીલરોને સોદા કરવા અને તેમના ખાતાઓ પર નજર રાખવા દે છે. અન્ય કાર્યો કે જે રોકાણકારોને રોકાણના નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે તે વારંવાર ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સમાં સામેલ છે.
રીઅલ-ટાઇમ ક્વોટેશન, ઇન્ટરેક્ટિવ ચાર્ટ, વિવિધ ગ્રાફિંગ ટૂલ્સ, લાઇવ ન્યૂઝ ફીડ્સ અને પ્રીમિયમ સંશોધન આ ક્ષમતાઓના થોડા ઉદાહરણો છે.
પ્લેટફોર્મ ચોક્કસ બજારો માટે પણ ડિઝાઇન કરી શકાય છે, જેમ કે સ્ટોક્સ, કરન્સી, વિકલ્પો અથવા ફ્યુચર્સ માટે.
એક દાયકા કરતાં વધુ સમયથી, સ્વયંસંચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ, જે તરીકે પણ ઓળખાય છે ગાણિતીક વેપાર, વેપાર ઉદ્યોગના કેન્દ્રના તબક્કા પર કબજો મેળવ્યો છે.
"ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ", જેને કેટલીકવાર "ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે નિયમોના સંગ્રહ સિવાય બીજું કંઈ નથી કે જે ખરીદી/વેચાણની એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ સિગ્નલ પ્રદાન કરવા માટે ઇનપુટ ડેટા પર લાગુ કરવામાં આવે છે. એ હકીકત હોવા છતાં કે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના બનાવવી સરળ દેખાઈ શકે છે, એવું નથી!
જથ્થાત્મક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના પાછળના મનને અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના ક્ષેત્રમાં "ક્વોન્ટ્સ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે સારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વિકસાવવા માટે વ્યાપક જથ્થાત્મક અભ્યાસની જરૂર પડે છે.
ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સની મૂળભૂત ડિઝાઇનમાં છેલ્લા દસ વર્ષો દરમિયાન નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા છે અને તે હજુ પણ બદલાઈ રહી છે.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ ઉદ્યોગ કમ્પ્યુટર અને નેટવર્ક ટેક્નોલોજીના વિકાસ માટેનું કેન્દ્ર બની ગયું છે કારણ કે તે વ્યવસાયો માટે જરૂરી બની ગયું છે, ખાસ કરીને જેઓ ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સનો ઉપયોગ કરે છે, તેઓ એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગની દુનિયામાં સ્પર્ધા કરવા માટે ટેક્નોલોજીમાં નવીનતા લાવે છે.
અમે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મની ચર્ચા કરીશું સિસ્ટમ ડિઝાઇન આ લેખમાં. ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ માટેના મૂળભૂત સ્પષ્ટીકરણોમાં તેનું આર્કિટેક્ચર, પ્રોટોકોલ્સ અને તમારી પોતાની ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ બનાવવા માટેની સૂચનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
મૂળભૂત સ્તરે સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર આવશ્યકતાઓ
શ્રેષ્ઠ ઉકેલ એ છે જે સૉફ્ટવેર આવશ્યકતાઓને સંપૂર્ણપણે સંતોષે છે. ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર મુખ્ય સ્પષ્ટીકરણો છે:
- માપનીયતા (વિનંતો અને વર્કલોડના વધતા જથ્થાને નિયંત્રિત કરવાની સિસ્ટમની ક્ષમતા);
- મલ્ટિપ્રોસેસિંગ અને ઉત્તમ કામગીરી;
- સલામતી અને સુરક્ષા (અચાનક આવતા ભંગ અથવા હુમલા પ્રત્યે તે કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે અને ગેરકાયદેસર પ્રવેશ સામે રક્ષણ આપે છે);
- આંતરકાર્યક્ષમતા (અન્ય સિસ્ટમો સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરવાની સિસ્ટમની ક્ષમતા);
- વિશ્વસનીયતા (તે નિષ્ફળતાઓને કેવી રીતે ઉકેલે છે અને સમસ્યાઓ હોવા છતાં ચાલે છે).
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ માટે અત્યંત કુશળ શ્રમ અને સાવચેત ધ્યાનની જરૂર છે. જ્યારે સ્પષ્ટ બિન-કાર્યકારી આવશ્યકતાઓ હોય ત્યારે સિસ્ટમની કાર્યાત્મક આવશ્યકતાઓને સમજવાનું સરળ છે. તેઓ ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સ્થાપિત કરવા અને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ ટીમો માટે નિયમનકારી ધોરણો તરીકે સેવા આપે છે.
ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મની કાર્યાત્મક લાક્ષણિકતાઓમાં સમાવેશ થાય છે
વિવિધ ચુકવણી પદ્ધતિઓનો સફળ સમર્થન, સુરક્ષિત ક્લાઉડ હોસ્ટિંગ સેવાઓ, શક્તિશાળી ડેટા વિશ્લેષણ સાધનો, જોખમ વ્યવસ્થાપન, ચોક્કસ અવતરણો અને યોગ્ય ચાર્ટ પ્રકારની તમામ મહત્વપૂર્ણ કાર્યાત્મક જરૂરિયાતો છે.
નીચે આપેલા સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મના કેટલાક મૂળભૂત લક્ષણો છે કે જેના પર તમામ વેપારીઓ ખૂબ ધ્યાન આપે છે:
આંકડાકીય માહિતી દર્શાવતું ડેશબોર્ડ
વિવિધ સમય ઝોનમાં ચલણના દરોની એકસાથે તપાસ કરવાના હેતુસર, પ્લેટફોર્મે સતત અપડેટ્સ ચલાવવું જોઈએ, ઘણા ચાર્ટમાંથી ડેટા ઓપરેટ કરવો જોઈએ અને કિંમત પત્રકોનું સંચાલન કરવું જોઈએ.
પ્રમાણીકરણ
ઝડપી પરંતુ વિશ્વાસપાત્ર ચકાસણી પદ્ધતિ સૌપ્રથમ સુરક્ષિત પ્લેટફોર્મ અને ચુનંદા એન્જિનિયરિંગ પ્રયાસની છબી બનાવે છે.
ટ્રેડિંગ સૉફ્ટવેર બહુવિધ એકાઉન્ટ્સમાંથી એક્સેસને સમર્થન આપી શકે છે, બે-પરિબળ પ્રમાણીકરણ (ઉદાહરણ તરીકે, SMS અથવા Google પ્રમાણકર્તાનો ઉપયોગ કરીને) સાથે ઓપન-સોર્સ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મની જેમ, પરંતુ તમારી પાસે ઇમેઇલ, ફોન નંબર અથવા અન્ય મારફતે ઍક્સેસ સક્ષમ હોય તેવી સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે છે. વેપારીઓના માત્ર એક નાના જૂથ માટે માર્ગો.
ન્યૂઝફીડ
કોઈપણ નાણાકીય નિર્ણયો લેતા પહેલા, તમારું સંશોધન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. અજ્ઞાનતા દ્વારા થતી ભૂલોને રોકવા માટે, વેપારીઓ અનુકૂળ સમાચાર, પ્રાસંગિક વિહંગાવલોકન અને વિશ્વના ચલણ બજારોની આંતરદૃષ્ટિથી લાભ મેળવી શકે છે, જે તમામ તેમના ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર તરત જ ઉપલબ્ધ છે.
એડમિન અને વપરાશકર્તાઓ માટે કાર્યક્ષમતા જે અનુકૂળ છે
આવી સિસ્ટમમાં, એક ક્લિકથી બધું જ ઝડપથી મેનેજ કરવાની ક્ષમતા આવશ્યક છે. આમાં વ્યવહારોનું સંચાલન, બાકી અને સબમિટ કરેલા ઓર્ડર્સ, વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ્સ, ઓર્ડરની પ્રગતિના સંકેતો અને ગ્રાહક વિનંતીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આનાથી ઓછા સમયમાં નિર્ણય લેવામાં સક્ષમ બને છે અને મહત્વપૂર્ણ માહિતીની સતત ઍક્સેસની ખાતરી આપે છે.
પુશ સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરીને
વપરાશકર્તાઓ અપેક્ષા રાખે છે કે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ ચોવીસ કલાક સુલભ રહેશે અને કોઈપણ સુરક્ષા સમસ્યાઓ અથવા સૌથી તાજેતરના ફેરફારો વિશે જાણ કરવામાં આવશે.
તમે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવી સૂચનાઓ સાથે માહિતગાર રાખી શકો છો કારણ કે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ આર્થિક ઘટનાઓ, ભાવની વધઘટ, બજાર વિકાસ, તકનીકી સૂચકાંકો વગેરેને ટ્રેક કરે છે અને તમારી સ્ટોક સ્થિતિ વિશે અપડેટ્સ મોકલે છે.
રોકડ રકમ અને ચૂકવણી
ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા, રોકડની હિલચાલને ટ્રેક કરવા અને ક્રેડિટ કાર્ડ, પેપાલ અથવા સીધા બેંક ટ્રાન્સફરનો ઉપયોગ કરીને તમારા વ્યક્તિગત ખાતામાંથી ઝડપથી અને સુરક્ષિત રીતે નાણાં ઉપાડવા માટે આ કાર્ય જરૂરી છે.
જ્યારે તમારી ઉપાડની વિનંતીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે, ત્યારે તમને સૂચિત કરવામાં આવશે.
ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમનું આર્કિટેક્ચર
એન્જિન કે જે ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મમાં નિર્ણય લેવાનું તર્ક કરે છે, જેને 'કોમ્પ્લેક્સ ઇવેન્ટ પ્રોસેસિંગ' એન્જિન અથવા CEP તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે સર્વરને એપ્લિકેશનમાં હશે.
એપ્લિકેશન સ્તર આવશ્યકપણે એ છે વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ સીઇપીને પરિમાણોનું નિરીક્ષણ અને સપ્લાય કરવા માટે. જોકે એપ્લીકેશન લેયર મુખ્યત્વે એક દૃશ્ય છે, કેટલીક જોખમી તપાસો (જે હવે સ્કેલની સમસ્યાને કારણે સંસાધન-ભૂખ્યા કામગીરી બની ગઈ છે) એપ્લીકેશન લેયરમાં ઓફલોડ કરી શકાય છે, ખાસ કરીને તે જેમાં ફેટ ફિંગર એરર જેવા યુઝર ઇનપુટ્સની સેનિટી સામેલ છે.
સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં માપનીયતાના મુદ્દાને કારણે એક રસપ્રદ પરિસ્થિતિ પરિણમે છે.
ચાલો કલ્પના કરીએ કે સિંગલ માર્કેટ ડેટા ઇવેન્ટ 100 અલગ તર્ક દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે (જેમ કે અગાઉના ઉદાહરણમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે). મોટાભાગના 100 તર્ક એકમો માટે, ચાલો કહીએ કે વિકલ્પો માટે ગ્રીકની ગણતરી, જટિલ ગણતરીઓના સામાન્ય ઘટકો હોઈ શકે છે જે કરવા જ જોઈએ.
સમાન ચોક્કસ ગણતરી દરેક એકમ દ્વારા કરવામાં આવશે જો દરેક તર્ક સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરશે, જે પ્રોસેસિંગ સંસાધનોનો બગાડ કરશે.
જટિલ રીડન્ડન્ટ ગણતરીઓને વારંવાર અલગ-અલગ ગણતરી એન્જિનોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે જે ગણતરીની રીડન્ડન્સીને મહત્તમ કરવા માટે સ્વયંસંચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં CEP માં ઇનપુટ તરીકે ગ્રીકોને પહોંચાડે છે.
હાલમાં, ઓર્ડર મેનેજર (OM) ની અંદર એક અલગ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (RMS) ઓર્ડર બહાર પાડવાના થોડા સમય પહેલા ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં બાકીના જોખમ મૂલ્યાંકન કરે છે.
તમામ તાર્કિક એકમો/વ્યૂહરચનાઓમાં જોખમનું સંચાલન કરવા માટે માત્ર એક RMS સિસ્ટમ હોવાથી, અગાઉ 100 અલગ-અલગ વેપારીઓ તેમના જોખમને નિયંત્રિત કરતા હતા. આ સ્કેલની સમસ્યાને કારણે છે.
જો કે, ચોક્કસ જોખમ મૂલ્યાંકન ચોક્કસ વ્યૂહરચના માટે વિશિષ્ટ હોઈ શકે છે, જ્યારે અન્ય તમામ પદ્ધતિઓમાં કરવાની જરૂર પડી શકે છે.
પરિણામે, RMS પોતે વૈશ્વિક RMS (GRMS) અને વ્યૂહરચના સ્તર RMS (SLRMS) નો સમાવેશ કરે છે. SLRMS અને GRMS યુઝર ઈન્ટરફેસ (UI) દ્વારા પણ જોઈ શકાય છે.
ચાલો હવે સર્વરના ઘટકોમાં વધુ જઈએ.
બજાર એડેપ્ટર
એક્સચેન્જ અથવા અન્ય કોઈપણ માર્કેટ ડેટા પ્રદાતા તેના ફોર્મેટમાં ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરે છે. તે ભાષા તમારી અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ દ્વારા સમજી શકાશે કે નહીં.
એક્સચેન્જ તમને API (એપ્લિકેશન ડિઝાઇન ઇન્ટરફેસ) ની ઍક્સેસ આપે છે જેનો ઉપયોગ તમે પ્રોગ્રામ કરવા અને તમારા પોતાના એડેપ્ટરને બનાવવા માટે કરી શકો છો જેથી ડેટા ફોર્મેટને તમારી સિસ્ટમ સમજી શકે તેવા ફોર્મેટમાં રૂપાંતરિત કરી શકે.
જટિલ ઇવેન્ટ પ્રોસેસિંગ એન્જિન
તમારા અભિગમનું મગજ આ વિભાગમાં રહેલું છે. એકવાર તમારી પાસે ડેટા હોય, તો તમારે તેનો ઉપયોગ તમારી યોજના અનુસાર કરવો જોઈએ, જેમાં વિવિધ આંકડાકીય ગણતરીઓ કરવા, ભૂતકાળના ડેટા સાથે સરખામણી કરવા અને ઓર્ડર બનાવવા તરફ દોરી જાય તેવા નિર્ણયો લેવા માટે કહેવામાં આવે છે.
આ બ્લોક ઓર્ડર પ્રકાર અને ઓર્ડરની રકમનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. સરળ રીતે કહીએ તો, એક જટિલ ઘટના એ આવનારી ઘટનાઓનો સંગ્રહ છે. આમાં સમાચાર, બજારની હલચલ, શેરબજારના વલણો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
જટિલ ઘટનાઓ પર કમ્પ્યુટિંગ કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવી એ જટિલ ઘટના પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાય છે. ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમની કામગીરીમાં જટિલ પેટર્ન જોવા, સહસંબંધો બનાવવા અને કોઈપણ આવનારી માહિતી વચ્ચે કારણ અને સમય જેવા જોડાણો સ્થાપિત કરવા સામેલ હોઈ શકે છે.
ઓર્ડર રૂટીંગ સિસ્ટમ
એક્સચેન્જના આપેલા API નો ઉપયોગ કરીને, ઓર્ડરને એવી ભાષામાં એન્ક્રિપ્ટ કરવામાં આવે છે કે જે એક્સચેન્જ સમજી શકે. એક્સચેન્જ મૂળ API અને FIX API, બે અલગ અલગ પ્રકારના API ઓફર કરે છે.
મૂળ API એ આપેલ વિનિમય માટે ખાસ રચાયેલ છે. FIX (ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ફર્મેશન એક્સચેન્જ) પ્રોટોકોલ તરીકે ઓળખાતા માર્ગદર્શિકાના સમૂહનો ઉપયોગ સુરક્ષા બજારોમાં ડેટા પ્રવાહને સરળ બનાવવા અને સુધારવા માટે અનેક એક્સચેન્જો દ્વારા કરવામાં આવે છે.
આ પછીના ભાગમાં, અમે FIX વિશે વધુ સમજાવીશું. જો અર્થવ્યવસ્થા ખુલ્લી હોય, તો લોકો ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ દ્વારા એક્સચેન્જો અથવા બિન-એક્સચેન્જમાં ઓર્ડર સબમિટ કરી શકે છે, અને ORP ઘણી દિશાઓમાં જતા ઓર્ડરને હેન્ડલ કરવામાં સક્ષમ હોવા જોઈએ.
અહીં, અમે ભારપૂર્વક જણાવવા માંગીએ છીએ કે ઓર્ડર સિગ્નલ વ્યક્તિ દ્વારા અથવા આપમેળે હાથ ધરવામાં આવી શકે છે. અંતિમ વિભાગ એ છે જેને આપણે "ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ" તરીકે ઓળખીએ છીએ.
ઓર્ડર મેનેજર મોડ્યુલમાં ઘણી એક્ઝેક્યુશન તકનીકોનો સમાવેશ થાય છે જે પૂર્વ-સ્થાપિત તર્ક અનુસાર ખરીદી/વેચાણના ઓર્ડરને હાથ ધરે છે.
જોખમ સંચાલન
સ્વયંસંચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ માનવ સંડોવણી વિના કાર્ય કરતી હોવાથી, ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ હેતુ મુજબ કાર્ય કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સખત જોખમ વિશ્લેષણ જરૂરી છે.
નબળું જોખમ સંચાલન અથવા માત્રાત્મક કંપની માટે જોખમની તપાસનો અભાવ નોંધપાત્ર અપ્રાપ્ત નુકસાનમાં પરિણમી શકે છે. પરિણામે, કોઈપણ સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (RMS) હોવી આવશ્યક છે.
સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ માટે પ્રોટોકોલ વિકાસ
એક સર્વરથી અનેક ગંતવ્યોને કનેક્ટ કરવા માટે, જે સર્વર દીઠ ઘણી વ્યૂહરચનાઓ પર સ્કેલ કરવાની આર્કિટેક્ચરની ક્ષમતા દ્વારા શક્ય બન્યું હતું, તે જરૂરી હતું.
ઘણા સ્થળોએ ઓર્ડર ટ્રાન્સમિટ કરવા અને અસંખ્ય એક્સચેન્જોમાંથી ડેટા પ્રાપ્ત કરવા માટે, ઓર્ડર મેનેજર, તેથી, સંખ્યાબંધ એડેપ્ટરો રાખે છે.
દરેક એડેપ્ટરની ભૂમિકા સિસ્ટમના આંતરિક સંચાર પ્રોટોકોલ અને પ્રોટોકોલ વચ્ચે દુભાષિયા તરીકે સેવા આપવાની છે જે એક્સચેન્જ સમજે છે. આમ, સંખ્યાબંધ એક્સચેન્જો માટે સંખ્યાબંધ એડેપ્ટરોની જરૂર પડશે.
દરેક એક્સચેન્જ પાસે તે ઓફર કરે છે તે ક્ષમતાઓ અનુસાર પ્રોટોકોલ હોવાથી, ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં નવું એક્સચેન્જ ઉમેરવા માટે એક નવું એડેપ્ટર બનાવવાની અને આર્કિટેક્ચરમાં પ્લગ કરવાની જરૂર છે.
એડેપ્ટર દાખલ કરવાના આ માથાનો દુખાવો અટકાવવા માટે માનક પ્રોટોકોલ વિકસાવવામાં આવ્યા છે. ફિક્સ પ્રોટોકોલ તે બધામાં સૌથી વધુ જાણીતો છે.
નવા ગંતવ્ય સાથે કનેક્ટ થવા માટે માર્કેટમાં જવાનો સમય નોંધપાત્ર રીતે ટૂંકો કરવામાં આવ્યો છે, જે તેને ચાલતા સમયે અનેક ગંતવ્ય સ્થાનો સાથે કનેક્ટ થવા માટે વ્યવસ્થિત બનાવે છે.
સામાન્ય પ્રોટોકોલના અસ્તિત્વને કારણે ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ એનાલિટિક્સ અથવા માર્કેટ ડેટા ફીડ માટે અન્ય સપ્લાયર્સ સાથે સરળતાથી સંપર્ક કરી શકે છે.
પરિણામે, બજાર અત્યંત કાર્યક્ષમ બની જાય છે કારણ કે નવા સ્થાન અથવા વિક્રેતા સાથે સંકલન કરવા પર હવે કોઈ પ્રતિબંધ નથી.
વધુમાં, સિમ્યુલેશન ખૂબ જ સરળ બનાવવામાં આવ્યું છે કારણ કે FIX પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરીને સિમ્યુલેટર સાથે કનેક્ટ થવા માટે માત્ર ઓર્ડર જારી કરવા અને વાસ્તવિક બજારમાંથી ડેટા પ્રાપ્ત કરવાનો છે.
સિમ્યુલેટર પોતે આંતરિક રીતે બનાવી શકાય છે અથવા અલગ સ્ત્રોતમાંથી ખરીદી શકાય છે. લાઇવ માર્કેટ ડેટાની જેમ, રેકોર્ડ કરેલા ડેટા સેટ્સ પણ ડેટાના સ્ત્રોતથી સ્વતંત્ર એડેપ્ટરોને આભારી રીપ્લે કરી શકાય છે.
ઊભરતાં નીચા લેટન્સી આર્કિટેક્ચર
વ્યૂહરચનાઓ હવે રીઅલ-ટાઇમમાં ડેટાના વિશાળ વોલ્યુમનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે અને સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમના પાયાના ઘટકોને આભારી ઝડપી ટ્રેડિંગ પસંદગીઓ કરી શકે છે.
FIX જેવા ઉદ્યોગ-માનક સંચાર પ્રોટોકોલના વિકાસના પરિણામે, હવે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ ડેસ્ક અથવા ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમનું નિર્માણ કરવું વધુ સરળ છે, જેણે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ માર્કેટમાં સ્પર્ધા વધારી છે.
સર્વર્સે વધુ મેમરી અને ઝડપી ઘડિયાળ દર મેળવ્યા હોવાથી નિર્ણયો લેવા માટે વિલંબિતતા ઘટાડવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.
સમય જતાં વિલંબ ઘટાડવો એ વિવિધ કારણોસર જરૂરી છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- માત્ર ઓછા વિલંબિત વાતાવરણમાં જ ટેકનિકનો અર્થ થાય છે.
- જો તમે યોગ્ય રમતના અસ્તિત્વમાં પૂરતા ઝડપી ન હોવ તો સ્પર્ધા તમને દૂર કરે છે
એક જ ગંતવ્યને સમાવતા કોઈપણ ઉચ્ચ-આવર્તન પદ્ધતિ માટે સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં સંકલન એ એક સંપૂર્ણ આવશ્યકતા બની ગઈ છે.
પરંતુ મલ્ટિ-ડેસ્ટિનેશન સિસ્ટમ્સ ઝીણવટભરી તૈયારીની માંગ કરે છે. આવી પસંદગી કરતા પહેલા, વ્યક્તિએ ચલોને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ જેમ કે ગંતવ્યના ઓર્ડર પ્રતિભાવ સમયની અવધિ અને તે બે ગંતવ્ય વચ્ચેના પિંગની અવધિ સાથે કેવી રીતે તુલના કરે છે.
સ્વયંસંચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમની કુલ લેટન્સી ઘટાડવા માટે, નેટવર્ક લેટન્સી સામાન્ય રીતે સંબોધવામાં આવે તેવી પ્રથમ વસ્તુ છે. પરંતુ આર્કિટેક્ચરને અન્ય ઘણી રીતે પણ સુધારી શકાય છે.
નેટવર્ક પ્રોસેસિંગ લેટન્સી
નેટવર્ક પ્રોસેસિંગ લેટન્સી એ વિલંબ છે જે રાઉટર્સ, સ્વિચ વગેરે રજૂ કરે છે. પોઈન્ટ A થી પોઈન્ટ B પર જવા માટે પેકેટને જે હોપ્સ લાગે છે તે ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમની ડિઝાઇનમાં ઓપ્ટિમાઇઝેશનનું આગલું સ્તર હશે.
હોપને પેકેટના સ્ત્રોત અને ગંતવ્ય વચ્ચેના પાથના એક વિભાગ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે જ્યાં તે ભૌતિક ઉપકરણ, જેમ કે રાઉટર અથવા સ્વીચ દ્વારા પરિવહન કરતું નથી.
જેને આપણે માઈક્રોબર્સ્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ તે નેટવર્ક ઓપરેશન્સની લેટન્સી પર પણ અસર કરી શકે છે.
ડેટા ટ્રાન્સમિશનની ગતિમાં ઝડપી વધારો જે સરેરાશ ડેટા ટ્રાન્સફર રેટને અસર કરી શકે છે અથવા ન પણ કરી શકે છે તેને માઇક્રોબર્સ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ નિયમ-આધારિત હોવાથી, તે બધા સમાન ઘટના માટે સમાન રીતે પ્રતિસાદ આપશે. સહભાગીઓ અને ગંતવ્ય વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સફરનો માઇક્રોબર્સ્ટ અનેક સહભાગી સિસ્ટમો એકસાથે આદેશો મોકલવાના પરિણામે થઈ શકે છે.
એપ્લિકેશન લેટન્સી
સ્વયંસંચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમની એપ્લિકેશન લેટન્સી એ એપ્લિકેશન પર પ્રક્રિયા કરવામાં જે સમય લે છે તેનું માપ છે. આ પેકેટોની સંખ્યા, એપ્લિકેશન તર્કને સમર્પિત પ્રક્રિયા, વપરાયેલી ગણતરીની જટિલતા, પ્રોગ્રામિંગ અસરકારકતા વગેરે પર આધાર રાખે છે.
સિસ્ટમમાં સામાન્ય રીતે ઓછા એપ્લિકેશન વિલંબ થશે કારણ કે તેના પ્રોસેસરની સંખ્યામાં વધારો થશે. ઉચ્ચ ઘડિયાળની આવર્તન સાથે, તે જ સાચું છે.
ઉદાહરણ તરીકે, વ્યૂહરચના માટેના તર્કની જેમ, પ્રોગ્રામના નિર્ણાયક ભાગોમાં CPU કોરો ફાળવવાથી ઘણી બધી સ્વયંસંચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ લાભ મેળવે છે. આમ કરવાથી, પ્રક્રિયા વિલંબ ઉમેરતી નથી જે કોરો સ્વિચ કરવાથી પરિણમે છે.
આના જેવું જ, જો ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમનો અભિગમ કેશના કદ અને મેમરી એક્સેસની નિકટતાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો હોય, તો ત્યાં ઘણી મેમરી કેશ હિટ હશે, જે વધુ વિલંબિતતા ઘટાડે છે.
ઘણી સિસ્ટમો ચોક્કસ પ્રોસેસર આર્કિટેક્ચર માટે કોડને ઑપ્ટિમાઇઝ કરીને આ કરે છે, જે ખૂબ જ નિમ્ન-સ્તરની પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે.
સંપૂર્ણ પ્રોગ્રામેબલ ગેટ એરેનો ઉપયોગ કરીને, કેટલાક વ્યવસાયો હાર્ડવેર (FPGA) પર જટિલ ગણતરીઓ બર્ન કરવા સુધી પણ ગયા છે.
પરીક્ષણ
પરીક્ષણ, જે સૉફ્ટવેર એપ્લિકેશન ખામીઓને ઓળખવાનું કાર્ય છે, ખાસ કરીને ફિનટેકમાં ઓછું મૂલ્યાંકન કરવું અશક્ય છે. નાણાકીય નુકસાનની સંભાવનાને કારણે, નાણાકીય તકનીકમાં ખામીઓ હોય તે પરવડે નહીં.
ગુણવત્તા ખાતરી ઇજનેરો જેટલી વધુ ખામીઓ ઓળખી શકે છે, તેટલી વધુ શક્યતા છે કે તૈયાર ઉત્પાદન યોગ્ય રીતે કાર્ય કરશે. ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ વિકસાવતી પેઢી અથવા ક્લાયન્ટની જરૂરિયાતો પર આધાર રાખીને, પરીક્ષણ પ્રક્રિયાના માળખામાં શામેલ છે:
કાર્યાત્મક પરીક્ષણનો પાયો ઇનપુટ બનાવવા અને પરિણામોનું વિશ્લેષણ કરવાનું છે. ખોટા કાર્ડના ઉપયોગ સાથે, નાણાકીય એપ્લિકેશન ટેસ્ટ કેસ ચલાવવામાં આવે છે. આ કાર્ડ્સ ચૂકવણીની વિશ્વસનીયતા, કાર્યક્ષમતા અને ચોકસાઈને સુધારવાનો પ્રયાસ કરે છે.
સિસ્ટમની ઝડપ, માપનીયતા અને સ્થિરતા શોધવાનું કાર્ય પ્રદર્શન પરીક્ષણ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એપ્લિકેશનની ઝડપનું મૂલ્યાંકન એ સમજવા માટે કરવામાં આવે છે કે તે કેટલી ઝડપથી પ્રતિસાદ આપે છે, અને તેની માપનીયતા દર્શાવે છે કે તે ક્રેશ થયા વિના એક સાથે કેટલા વપરાશકર્તાઓને સપોર્ટ કરી શકે છે.
વધુમાં, સ્થિરતા દર્શાવે છે કે શું એપ્લિકેશન વિવિધ લોડ હેઠળ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરે છે અથવા કોઈ સંભવિત ખામીઓ છે કે કેમ.
સંપૂર્ણ સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમનું નિર્માણ કરવા માટે તે એક છૂટક વેપારીની ક્ષમતાઓથી આગળ હોઈ શકે છે. ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ, જે સબસ્ક્રિપ્શનના આધારે બજારોમાં ઓફર કરવામાં આવે છે, તે વેપારીઓ માટે એક વિકલ્પ છે જેઓ ટ્રેડિંગની અલ્ગોરિધમિક તકનીકની તપાસ કરવા માગે છે.
તમારી પોતાની સ્વાયત્ત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ બનાવવી
શિખાઉ વેપારીઓ તેમની પોતાની અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ તકનીકો વિકસાવી શકે છે અને સફળ માર્કેટ ટ્રેડિંગમાં જોડાઈ શકે છે. સામાન્ય રૂપરેખા તરીકે, નીચે સૂચિબદ્ધ તબક્કાઓનો ઉપયોગ અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના બનાવવા માટે થઈ શકે છે:
- એક ટ્રેડિંગ કોન્સેપ્ટ બનાવો જે તમને લાગે કે તમારી કલ્પના અથવા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને સક્રિય બજારોમાં સફળ થશે. ખ્યાલ તમારા પોતાના બજાર અવલોકનો, ટ્રેડિંગ પુસ્તકો, શૈક્ષણિક પેપર્સ, ટ્રેડિંગ બ્લોગ્સ, ટ્રેડિંગ ફોરમ્સ અથવા અન્ય કોઈપણ સ્રોતમાંથી મેળવી શકાય છે.
- જરૂરી માહિતી એકત્રિત કરો - તમારી પૂર્વધારણાને ચકાસવા માટે તમારે ઐતિહાસિક ડેટાની જરૂર પડશે. આ માહિતી પેઇડ ડેટા વિક્રેતાઓ અથવા Google Finance જેવી વેબસાઇટ્સ પરથી ઉપલબ્ધ છે.
- પ્લાન લખવા માટે એક્સેલ, પાયથોન અથવા આર પ્રોગ્રામિંગ જેવા ટૂલ્સનો ઉપયોગ જરૂરી છે. એકવાર તમારી પાસે ડેટા હોય, પછી તમે તમારા અભિગમને કોડ કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.
- ઐતિહાસિક ડેટાને કોડેડ કર્યા પછી તેની સામે તમારા ટ્રેડિંગ કોન્સેપ્ટનું પરીક્ષણ કરવું એ તમારા અભિગમને બેકટેસ્ટિંગ કહેવાય છે. બેકટેસ્ટિંગમાં ઇનપુટ ઓપ્ટિમાઇઝેશન, નફાના હેતુઓ અને સ્ટોપ-લોસ ઓર્ડર, સ્થિતિનું કદ અને અન્ય સંબંધિત કાર્યોની સ્થાપનાનો સમાવેશ થાય છે.
- પેપર ટ્રેડિંગ તમારી વ્યૂહરચના - બેકટેસ્ટિંગ તબક્કા પછી, તમારી વ્યૂહરચના પેપર ટ્રેડિંગ જરૂરી છે. આમાં માર્કેટ-સિમ્યુલેટિંગ સિમ્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને તમારી યોજનાનું પરીક્ષણ શામેલ હશે. પેપર ટ્રેડિંગ પદ્ધતિ માટે, એવા બ્રોકર્સ છે જેઓ અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરે છે.
- જો પેપર ટ્રેડિંગ પછી તમારો અભિગમ નફાકારક હોય, તો તમે તેને વાસ્તવિક દુનિયાની પરિસ્થિતિઓમાં અમલમાં મૂકી શકો છો. તમે એક વિશ્વસનીય બ્રોકર સાથે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવી શકો છો જે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ ઓફર કરે છે.
દરેક પસાર થતા વર્ષ સાથે, ત્યાં વધુ એક્સચેન્જો છે જે વ્યવસાયિક અને છૂટક બંને વેપારીઓ માટે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગની મંજૂરી આપે છે, અને વધુ અને વધુ વેપારીઓ અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
ઉપસંહાર
આ સ્વયંસંચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચર પર એક સંપૂર્ણ લેખ હતો જેમાં અમને વિશ્વાસ છે કે તેમાં સામેલ ઘટકોની તેમજ આર્કિટેક્ચર ડેવલપર્સે મજબૂત સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવા માટે હેન્ડલ/દૂર કરવા પડે તેવા ઘણા અવરોધો વિશેની અત્યંત સૂક્ષ્મ સમજ પ્રદાન કરી છે.
મેં તમને ઓટોમેટિક ટ્રેડિંગ સિસ્ટમની ઝાંખી આપવા માટે મારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ હૂડની નીચે ઘણું બધું ચાલી રહ્યું છે. હું આશા રાખું છું કે તમને આ સામગ્રી ફાયદાકારક લાગશે અને તેનો સારો ઉપયોગ કરશો.
એક જવાબ છોડો