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Une industrie qui intéresse grandement les personnes à la recherche d'un emploi est le commerce des devises. Les entreprises de logiciels reçoivent des demandes de commerçants du monde entier pour fournir une plate-forme de négociation capable d'évaluer rapidement et efficacement les données sur les paires de devises.
Une plateforme de trading est un logiciel fourni aux traders et aux investisseurs par certains organismes financiers, tels que les banques et les maisons de courtage.
Les plateformes de trading permettent essentiellement aux investisseurs et aux revendeurs de conclure des transactions et de garder un œil sur leurs comptes. D'autres fonctions qui aident les investisseurs à prendre des décisions d'investissement sont fréquemment incluses dans les systèmes de négociation.
Les cotations en temps réel, les graphiques interactifs, une variété d'outils graphiques, les flux d'actualités en direct et la recherche premium sont quelques exemples de ces capacités.
Les plates-formes peuvent également être conçues pour certains marchés, tels que ceux des actions, des devises, des options ou des contrats à terme.
Depuis plus d'une décennie, les systèmes de trading automatisés, également connus sous le nom de trading algorithmique, ont occupé le devant de la scène de l'industrie commerciale.
Un "système de trading", parfois appelé "stratégie de trading", n'est rien de plus qu'un ensemble de règles appliquées aux données d'entrée pour fournir des signaux d'entrée et de sortie d'achat/vente. Bien que la création d'une stratégie de trading puisse sembler simple, ce n'est pas le cas !
Les esprits derrière une stratégie de trading quantitative sont appelés "Quants" dans le domaine du trading algorithmique, car le développement d'une bonne stratégie de trading nécessite une étude quantitative approfondie.
La conception fondamentale des systèmes de trading automatisés a subi des modifications substantielles au cours des dix dernières années et continue de changer.
L'industrie du trading algorithmique est devenue un foyer de développement des technologies informatiques et de réseau car il est devenu nécessaire pour les entreprises, en particulier celles qui utilisent des systèmes de trading à haute fréquence, d'innover en matière de technologie afin d'être compétitives dans le monde du trading algorithmique.
Nous discuterons de la plateforme de trading conception du système dans cet article. Les spécifications fondamentales d'une plateforme de trading incluent son architecture, ses protocoles et ses instructions pour créer votre propre système de trading automatisé.
Exigences du logiciel de trading automatisé à un niveau de base
La meilleure solution est celle qui satisfait entièrement aux exigences logicielles. Les principales spécifications d'un logiciel de trading automatisé sont :
- Évolutivité (capacité du système à gérer un volume croissant de demandes et de charge de travail) ;
- Multitraitement et excellentes performances ;
- Sûreté et sécurité (comment il réagit aux violations ou aux agressions qui surviennent soudainement et protège contre l'entrée illégale);
- Interopérabilité (la capacité d'un système à interagir avec d'autres systèmes);
- Fiabilité (comment il résout les pannes et fonctionne malgré les problèmes).
Les systèmes de trading algorithmique nécessitent une main-d'œuvre extrêmement qualifiée et une attention particulière. Il est plus facile de comprendre les exigences fonctionnelles du système lorsqu'il existe des exigences non fonctionnelles claires. Ils servent de normes régissant les équipes de développement de logiciels pour établir et définir la qualité d'un produit.
Les caractéristiques fonctionnelles de la plateforme de trading comprennent
La prise en charge réussie de diverses méthodes de paiement, des services d'hébergement cloud sécurisés, de puissants outils d'analyse de données, la gestion des risques, des devis précis et des types de graphiques appropriés sont tous des besoins fonctionnels importants.
Voici quelques attributs fondamentaux des plateformes de trading automatisées auxquels tous les traders prêtent une attention particulière :
Tableau de bord affichant des données statistiques
Afin d'effectuer un examen simultané et en temps réel des taux de change sur plusieurs fuseaux horaires, la plate-forme doit exécuter des mises à jour continues, exploiter les données de nombreux graphiques et exploiter des feuilles de prix.
Authentification
La méthode de vérification rapide mais fiable crée d'abord l'image d'une plate-forme sûre et d'un effort d'ingénierie d'élite.
Les logiciels de trading peuvent prendre en charge l'accès à partir de plusieurs comptes, similaires aux plates-formes de trading open source avec une authentification à deux facteurs (à l'aide de SMS ou de Google Authenticator, par exemple), mais vous pouvez également avoir un système avec un accès activé par e-mail, numéro de téléphone ou autre moyens pour un petit groupe de commerçants seulement.
Actualités
Avant de prendre des décisions financières, il est essentiel de faire vos recherches. Pour éviter les erreurs causées par l'ignorance, les traders peuvent bénéficier de nouvelles pratiques, d'aperçus pertinents et d'informations sur les marchés mondiaux des devises, qui sont tous disponibles immédiatement sur leurs plateformes de trading.
Fonctionnalité pratique pour les administrateurs et les utilisateurs
Dans un tel système, la capacité de tout gérer rapidement en un seul clic est essentielle. Cela inclut la gestion des transactions, les commandes en attente et soumises, les comptes personnels, les indications de progression des commandes et les demandes des clients.
Cela permet une prise de décision dans les plus brefs délais et garantit un accès continu aux informations vitales.
Utilisation des notifications push
Les utilisateurs s'attendent à ce que les plateformes de trading soient accessibles XNUMXh/XNUMX et seront informés de tout problème de sécurité ou des changements les plus récents.
Vous pouvez rester informé grâce à des notifications personnalisables car la plateforme de trading suit les événements économiques, les fluctuations de prix, l'évolution du marché, les indicateurs techniques, etc., et envoie des mises à jour sur votre position boursière.
Encaissements et paiements
Cette fonction est nécessaire pour entreprendre des activités de trading, suivre le mouvement des espèces et retirer rapidement et en toute sécurité de l'argent de votre compte personnel à l'aide d'une carte de crédit, de PayPal ou d'un simple virement bancaire.
Lorsque votre demande de retrait aura fini d'être traitée, vous en serez informé.
L'architecture du système de trading automatisé
Le moteur qui exécute la logique de prise de décision dans la plate-forme de négociation automatisée, également connu sous le nom de moteur de "traitement d'événements complexes", ou CEP, se trouvera dans l'application sur le serveur.
La couche Application est essentiellement une Interface utilisateur pour observer et fournir des paramètres au CEP. Bien que la couche d'application soit principalement une vue, certaines vérifications des risques (qui sont maintenant devenues des opérations gourmandes en ressources en raison du problème d'échelle) peuvent être déchargées vers la couche d'application, en particulier celles impliquant la validité des entrées de l'utilisateur telles que les erreurs de gros doigt.
Une situation intrigante résulte du problème d'évolutivité dans un système de trading automatisé.
Imaginons qu'un seul événement de données de marché soit traité par 100 logiques distinctes (comme indiqué dans l'exemple précédent). Pour la majorité des 100 unités logiques, disons le calcul des grecs pour les options, il pourrait y avoir des composants communs de calculs complexes qui doivent être effectués.
Le même calcul exact serait effectué par chaque unité si chaque logique fonctionnait indépendamment, ce qui gaspillerait des ressources de traitement.
Les calculs redondants complexes sont fréquemment divisés en différents moteurs de calcul qui fournissent les grecs en tant qu'entrée au CEP dans le système de négociation automatisé afin de maximiser la redondance des calculs.
Actuellement, un système de gestion des risques (RMS) distinct au sein du gestionnaire de commandes (OM) effectue les évaluations des risques restants dans un système de négociation automatisé peu de temps avant de libérer une commande.
Puisqu'il n'y a qu'un seul système RMS pour gérer les risques dans toutes les unités/stratégies logiques, auparavant, 100 commerçants distincts contrôlaient leur risque. Cela est dû au problème d'échelle.
Cependant, certaines évaluations des risques peuvent être exclusives à des stratégies particulières, tandis que d'autres peuvent devoir être effectuées pour toutes les méthodes.
Par conséquent, le RMS lui-même se compose d'un RMS global (GRMS) et d'un RMS de niveau stratégique (SLRMS). Le SLRMS et le GRMS peuvent également être vus via une interface utilisateur (UI).
Allons maintenant plus loin dans les composants du serveur.
Adaptateur de marché
Exchange ou tout autre fournisseur de données de marché transmet les données dans son format. Ce langage peut ou non être compris par votre système de trading algorithmique.
Exchange vous donne accès à une API (Application Design Interface) que vous pouvez utiliser pour programmer et créer votre propre adaptateur afin de transformer le format de données en un format que votre système peut comprendre.
Moteur de traitement d'événements complexes
Le cerveau de votre approche réside dans cette section. Une fois que vous avez les données, vous devez les utiliser conformément à votre plan, qui nécessite de faire différents calculs statistiques, de faire des comparaisons avec des données passées et de prendre des décisions qui mèneront à la création de commandes.
Ce bloc est construit en utilisant le type de commande et le montant de la commande. En termes simples, un événement complexe est une collection d'événements entrants. Il s'agit des actualités, des mouvements de marché, des tendances boursières, etc.
La réalisation rapide d'opérations informatiques sur des événements complexes est connue sous le nom de traitement d'événements complexes. Les opérations d'un système de trading automatisé peuvent impliquer la détection de modèles complexes, la création de corrélations et l'établissement de liens tels que la causalité et le temps entre toute information entrante.
Système d'acheminement des commandes
À l'aide des API fournies par l'échange, la commande est cryptée dans un langage que l'échange peut comprendre. L'échange propose des API natives et des API FIX, deux types d'API différents.
Les API natives sont conçues spécifiquement pour un échange donné. Un ensemble de directives connu sous le nom de protocole FIX (Financial Information Exchange) est utilisé par plusieurs échanges pour faciliter et améliorer le flux de données sur les marchés de la sécurité.
Dans la partie après celle-ci, nous expliquerons plus en détail FIX. Si une économie est ouverte, les gens peuvent soumettre des commandes via un système de négociation automatisé à des bourses ou à des non-bourses, et l'ORP devrait être en mesure de gérer les commandes allant dans de nombreuses directions.
Ici, nous tenons à souligner que le signal de commande peut être effectué manuellement par une personne ou automatiquement. La dernière section est ce que nous appelons un "système de trading automatisé".
Le module gestionnaire d'ordres comprend plusieurs techniques d'exécution qui exécutent les ordres d'achat/vente selon une logique préétablie.
Gestion des risques
Étant donné que les systèmes de négociation automatisés fonctionnent sans intervention humaine, des analyses de risque rigoureuses sont nécessaires pour garantir que les systèmes de négociation fonctionnent comme prévu.
Une mauvaise gestion des risques ou l'absence de contrôle des risques pour une entreprise quantitative peut entraîner des pertes irrécupérables importantes. Par conséquent, tout système de trading automatisé doit disposer d'un système de gestion des risques (RMS).
Développement de protocoles pour les systèmes de trading automatisés
Afin de se connecter à plusieurs destinations à partir d'un seul serveur, ce qui était rendu possible par la capacité de l'architecture à s'adapter à de nombreuses stratégies par serveur, était nécessaire.
Pour transmettre des commandes vers plusieurs destinations et recevoir des données de nombreux échanges, le gestionnaire de commandes abritait donc un certain nombre d'adaptateurs.
Le rôle de chaque adaptateur est de servir d'interprète entre le protocole de communication interne du système et le protocole compris par l'échange. Ainsi, un certain nombre d'adaptateurs seraient nécessaires pour un certain nombre d'échanges.
Étant donné que chaque échange a un protocole adapté aux capacités qu'il offre, un nouvel adaptateur doit être créé et branché à l'architecture pour ajouter un nouvel échange au système de trading automatisé.
Des protocoles standard ont été développés afin d'éviter ce casse-tête de l'insertion de l'adaptateur. Le protocole FIX est le plus connu de tous.
Le temps de mise sur le marché pour se connecter à une nouvelle destination est considérablement raccourci, ce qui permet non seulement de se connecter à plusieurs destinations en déplacement.
Le système de trading automatisé peut facilement interagir avec d'autres fournisseurs pour des analyses ou des flux de données de marché grâce à l'existence de protocoles communs.
En conséquence, le marché devient extrêmement efficace car il n'y a plus de restriction à l'intégration avec un nouvel emplacement ou un nouveau vendeur.
De plus, la simulation est rendue très simple puisqu'il suffit pour se connecter à un simulateur utilisant le protocole FIX d'émettre des ordres et de recevoir des données du marché réel.
Le simulateur lui-même peut être créé en interne ou acheté auprès d'une autre source. Semblables aux données de marché en direct, les ensembles de données enregistrés peuvent également être rejoués grâce à des adaptateurs indépendants de la source des données.
Architectures émergentes à faible latence
Les stratégies peuvent désormais évaluer d'énormes volumes de données en temps réel et faire des choix de trading rapides grâce aux éléments fondamentaux d'un système de trading automatisé.
Grâce au développement de protocoles de communication standard de l'industrie comme FIX, il est désormais plus facile de construire un pupitre de négociation algorithmique ou un système de négociation automatisé, ce qui a accru la concurrence sur le marché de la négociation algorithmique.
L'accent a été mis sur la réduction de la latence pour prendre des décisions à mesure que les serveurs gagnaient plus de mémoire et des fréquences d'horloge plus rapides.
La réduction de la latence a été nécessaire au fil du temps pour diverses raisons, notamment :
- Ce n'est que dans un environnement à faible latence que la technique a du sens.
- La concurrence vous élimine si vous n'êtes pas assez rapide dans la survie du jeu le plus apte
La colocation est devenue une nécessité absolue dans un système de trading automatisé pour toute méthode à haute fréquence impliquant une seule destination.
Mais les systèmes multi-destinations demandent une préparation méticuleuse. Avant de faire un tel choix, il faut prendre en compte des variables telles que la durée du temps de réponse de la commande de la destination et comment il se compare à la durée du ping entre les deux destinations.
Afin de réduire la latence totale d'un système de trading automatisé, la latence du réseau est généralement la première chose à régler. Mais l'architecture peut également être améliorée de bien d'autres façons.
Latence de traitement du réseau
La latence de traitement du réseau est le délai introduit par les routeurs, les commutateurs, etc. Le nombre de sauts nécessaires pour qu'un paquet se déplace d'un point A à un point B serait le prochain niveau d'optimisation dans la conception d'un système de trading automatisé.
Un saut est décrit comme une section du chemin entre la source d'un paquet et la destination où il ne transite pas par un périphérique physique, tel qu'un routeur ou un commutateur.
Ce que nous appelons les microrafales peut également avoir un impact sur la latence des opérations réseau.
Un pic rapide du rythme de transmission des données qui peut ou non avoir un impact sur le taux moyen de transfert de données est appelé microrafale.
Étant donné que les systèmes de trading automatisés sont basés sur des règles, ils répondront tous de manière uniforme à la même occurrence. Une microrafale de transfert de données entre les participants et la destination peut se produire lorsque plusieurs systèmes participants envoient des commandes en même temps.
Latence des applications
La latence d'application d'un système de trading automatisé est une mesure du temps nécessaire pour traiter une application. Cela dépend du nombre de paquets, des traitements consacrés à la logique applicative, de la complexité du calcul utilisé, de l'efficacité de la programmation, etc.
Le système aurait généralement moins de retard d'application à mesure que son nombre de processeurs augmentait. Avec des fréquences d'horloge plus élevées, il en va de même.
De nombreux systèmes de trading automatisés bénéficient de l'allocation de cœurs de processeur à des parties critiques du programme, comme la logique de la stratégie, par exemple. En procédant ainsi, la procédure n'ajoute pas le délai résultant du changement de cœur.
De la même manière, si l'approche d'un système de trading automatisé était programmée en gardant à l'esprit la taille du cache et la proximité de l'accès à la mémoire, il y aurait plusieurs accès au cache mémoire, ce qui réduirait encore la latence.
De nombreux systèmes le font en optimisant le code pour l'architecture particulière du processeur, ce qui est fait en utilisant des langages de programmation de très bas niveau.
En utilisant des réseaux de portes entièrement programmables, certaines entreprises sont même allées jusqu'à graver des calculs complexes sur du matériel (FPGA).
Essais
Le test, qui consiste à identifier les failles des applications logicielles, est impossible à sous-évaluer, en particulier dans les Fintech. En raison de la possibilité de pertes financières, la technologie financière ne peut pas se permettre d'avoir des défauts.
Plus les ingénieurs d'assurance qualité peuvent identifier de défauts, plus il est probable que le produit fini fonctionnera correctement. Selon l'entreprise qui développe la plateforme de trading ou les besoins du client, la structure du processus de test comprend :
La base des tests fonctionnels est la création d'entrées et l'analyse des résultats. Avec l'utilisation de fausses cartes, des cas de test d'applications financières sont exécutés. Ces cartes visent à améliorer la fiabilité, l'efficacité et la précision des paiements.
La découverte de la vitesse, de l'évolutivité et de la stabilité d'un système se fait par le biais de tests de performances. La vitesse d'une application est évaluée afin de comprendre à quelle vitesse elle répond, et son évolutivité indique le nombre d'utilisateurs qu'elle peut prendre en charge simultanément sans plantage.
De plus, la stabilité montre si l'application fonctionne correctement sous diverses charges ou s'il existe des défauts potentiels.
Il peut être au-delà des capacités d'un seul commerçant de détail de construire un système de négociation entièrement automatisé. Les systèmes de trading automatisés, qui sont proposés sur les marchés sur la base d'un abonnement, sont une option pour les traders qui souhaitent étudier la technique algorithmique du trading.
Construire vos propres systèmes de trading autonomes
Les traders débutants peuvent développer leurs propres techniques de trading algorithmique et s'engager dans des transactions de marché réussies. De manière générale, les étapes listées ci-dessous peuvent être utilisées pour créer une stratégie de trading algorithmique :
- Créez un concept de trading qui, selon vous, réussirait sur des marchés actifs en utilisant votre imagination ou une méthode. Le concept peut être dérivé de vos propres observations de marché, de livres de trading, d'articles académiques, de blogs de trading, de forums de trading ou de toute autre source.
- Collectez les informations nécessaires - Vous auriez besoin de données historiques pour tester votre hypothèse. Ces informations sont disponibles auprès de fournisseurs de données payants ou de sites Web tels que Google Finance.
- La rédaction d'un plan nécessite l'utilisation d'outils comme la programmation Excel, Python ou R. Une fois que vous avez les données, vous pouvez commencer à coder votre approche.
- Tester votre concept de trading par rapport à des données historiques après qu'il a été codé s'appelle backtester votre approche. Le backtesting implique l'optimisation des entrées, l'établissement d'objectifs de profit et d'ordres stop-loss, la taille de la position et d'autres tâches connexes.
- Paper trading de votre stratégie – Après la phase de backtesting, le paper trading de votre stratégie est nécessaire. Cela inclurait de tester votre plan à l'aide d'un simulateur de simulation de marché. Pour la méthode de trading papier, il existe des courtiers qui fournissent une plateforme de trading algorithmique.
- Si votre approche est lucrative après le trading sur papier, vous pouvez la mettre en œuvre dans des situations réelles. Vous pouvez créer un compte de trading avec un courtier fiable qui propose le trading algorithmique.
Avec chaque année qui passe, il y a plus d'échanges qui permettent le trading algorithmique pour les commerçants professionnels et de détail, et de plus en plus de commerçants utilisent le trading algorithmique.
Conclusion
Il s'agissait d'un article approfondi sur une architecture de système de trading automatisé qui, nous en sommes convaincus, a fourni une compréhension très perspicace des composants impliqués ainsi que des nombreux obstacles que les développeurs d'architecture doivent gérer/surmonter afin de concevoir un système de trading automatisé solide.
J'ai fait de mon mieux pour vous donner un aperçu du système de trading automatique, mais il se passe beaucoup plus sous le capot. J'espère que vous trouverez ce matériel utile et que vous en ferez bon usage.
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