Πίνακας περιεχομένων[Κρύβω][Προβολή]
Πολλοί από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, βασιζόμαστε περισσότερο στους υπολογιστές και την τεχνολογία από ποτέ. Με τη βοήθεια των αλγοριθμικών συναλλαγών, ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών εκμεταλλεύεται τις βέλτιστες συνθήκες της αγοράς για να γίνουν πολύ πλουσιότεροι.
Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση, συχνά γνωστή ως algo trading, είναι ένας τύπος συναλλαγών μετοχών που χρησιμοποιεί περίπλοκα μαθηματικά μοντέλα και τύπους για τη διεξαγωγή αυτοματοποιημένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών υψηλής ταχύτητας.
Στόχος του είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να εκτελέσουν ορισμένες χρηματοοικονομικές στρατηγικές όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις. Ενώ υπάρχουν ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα στις αλγοριθμικές συναλλαγές, υπάρχουν επίσης ορισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το algo trading.
Τι είναι το αλγοριθμικό εμπόριο;
Το αλγοριθμικό εμπόριο είναι μια τεχνική συναλλαγών που χρησιμοποιεί πολύπλοκα μαθηματικά εργαλεία για να βοηθήσει τους εμπόρους να λαμβάνουν αποφάσεις συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η αναγκαιότητα για συμμετοχή ενός ανθρώπινου εμπόρου είναι ελάχιστη σε αυτού του είδους το σύστημα, με αποτέλεσμα την εξαιρετικά γρήγορη λήψη αποφάσεων. Αυτό επιτρέπει στον αλγόριθμο να κεφαλαιοποιήσει τυχόν πιθανότητες κερδοφορίας που προκύπτουν στην αγορά πολύ πριν τις δει ένας έμπορος ανθρώπων.
Επειδή οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές συναλλάσσονται με τεράστιο αριθμό μετοχών, κάνουν εκτενή χρήση των αλγοριθμικών συναλλαγών. Είναι επίσης γνωστό ως algo trading, black-box trading και άλλοι παρόμοιοι τίτλοι και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία. Έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα τα προηγούμενα χρόνια.
Το αλγοριθμικό εμπόριο (γνωστό και ως algo-trading) είναι η πρακτική της χρήσης μαθηματικών μοντέλων που εκτελούνται από υπολογιστή για την εκτέλεση εντολών με βάση προκαθορισμένα κριτήρια χωρίς τη χρήση ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι τράπεζες επενδύσεων, αλλά μόλις πρόσφατα έγινε διαθέσιμη στους τακτικούς εμπόρους.
Ιστορικό
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και της δεκαετίας του 1990, εμφανίστηκαν χρηματοπιστωτικές αγορές με πλήρως ηλεκτρονική εκτέλεση και συγκρίσιμα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δεκαδικοποίηση, η οποία μείωσε το ελάχιστο μέγεθος τικ από 1/16 του δολαρίου (0.0625 US$) σε 0.01 US$ ανά μετοχή, μπορεί να ενθάρρυνε τις αλγοριθμικές συναλλαγές αλλάζοντας τη μικροδομή της αγοράς επιτρέποντας μικρότερες διαφορές μεταξύ των τιμών προσφοράς και προσφοράς, μειώνοντας διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και αύξηση της ρευστότητας της αγοράς.
Μέχρι το 1998, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) επέτρεπε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ανοίγοντας την πόρτα για ηλεκτρονικές συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Το HFT μπορεί να εκτελέσει συναλλαγές 1000 φορές πιο γρήγορα από ένα άτομο. Από τότε, οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα.
Πώς λειτουργεί;
Μια μέθοδος ή μια συλλογή καθορισμένων κανόνων που προορίζονται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας ονομάζεται αλγόριθμος. Οι αλγοριθμικές συναλλαγές χρησιμοποιούν προγράμματα υπολογιστή για την εκτέλεση συναλλαγών σε υψηλούς ρυθμούς και όγκους ανάλογα με ένα σύνολο προκαθορισμένων παραμέτρων, όπως οι τιμές των μετοχών και οι συνθήκες της αγοράς.
Ένας έμπορος, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει αλγοριθμικές συναλλαγές για να εκτελέσει εντολές γρήγορα όταν μια συγκεκριμένη μετοχή φτάσει ή πέσει κάτω από μια καθορισμένη τιμή. Με βάση τέτοιες καταστάσεις, ο αλγόριθμος μπορεί να αποφασίσει πόσες μετοχές θα αγοράσει ή θα πουλήσει. Κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόγραμμα, ο έμπορος μπορεί να χαλαρώσει και να χαλαρώσει, γνωρίζοντας ότι οι συναλλαγές θα εκτελούνται αυτόματα μόλις ικανοποιηθούν τα προκαθορισμένα κριτήρια.
Αλγοριθμικές στρατηγικές συναλλαγών
Οι αλγοριθμικές στρατηγικές συναλλαγών είναι πολλές μέθοδοι για την πραγματοποίηση των πιο κερδοφόρων αλγοριθμικών συναλλαγών. Αν και κάθε στρατηγική είναι ξεχωριστή, ο μηχανισμός για την εκτέλεση συναλλαγών Algo παραμένει συνεπής. Κάθε διαδρομή είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να λαμβάνει ροές δεδομένων πραγματικής αγοράς από το χρηματιστήριο και στη συνέχεια να δημιουργεί μια εντολή συναλλαγής χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο μπλοκ κανόνων ή λογικής. Η εντολή συναλλαγής περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά, όπως ταξινόμηση, πλευρά και ποσό.
Κάθε στρατηγική λειτουργεί με προκαθορισμένο τρόπο για να παρέχει στον έμπορο μια ακριβή εκτέλεση αλγορίθμων για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής. Εξετάστε την ακόλουθη λίστα δημοφιλών μεθόδων και τις εξηγήσεις τους για καλύτερη κατανόηση:
- Στρατηγικές Arbitrage
- Στατιστικές Στρατηγικές
- Στρατηγικές Δημιουργίας Αγοράς
- Στρατηγικές συναλλαγών που βασίζονται στο συναίσθημα
- Στρατηγικές ορμής
- Μηχανική μάθηση Στρατηγικές Trading
Στρατηγικές Arbitrage
Αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται την αξιοποίηση της εσφαλμένης τιμολόγησης ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή περιουσιακού στοιχείου σε δύο διαφορετικές αγορές. Ένα περιουσιακό στοιχείο που διαπραγματεύεται σε μια τιμή σε μια αγορά αλλά σε σημαντικά υψηλότερη τιμή σε μια άλλη αγορά είναι ένα παράδειγμα στρατηγικής αρμπιτράζ. Ως αποτέλεσμα, εάν είχατε αγοράσει το προϊόν σε χαμηλότερη τιμή, μπορείτε τώρα να το πουλήσετε σε μεγαλύτερη τιμή στην αγορά.
Με αυτόν τον τρόπο, θα τελειώσετε με ένα κέρδος χωρίς να διακινδυνεύσετε. Ως αποτέλεσμα, αυτό είναι ένα σενάριο στο οποίο εκτελείτε πολλές συναλλαγές σε ένα περιουσιακό στοιχείο ταυτόχρονα για κέρδος, χωρίς κίνδυνο που να σχετίζεται λόγω διαφορών τιμών.
Στατιστικές Στρατηγικές
Οι στατιστικές τεχνικές αρμπιτράζ, οι οποίες βασίζονται στην υπόθεση της μέσης αναστροφής, χρησιμοποιούνται συνήθως σε ζεύγη. Τέτοιες μέθοδοι προβλέπουν το κέρδος από τη στατιστική εσφαλμένη τιμολόγηση ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων με βάση την προβλεπόμενη αξία.
Οι συναλλαγές σε ζεύγη είναι ένα παράδειγμα Στατιστικής Διαιτησίας στο οποίο εξετάζουμε μια αναλογία ή διαφορά μεταξύ των τιμών δύο συνολοκληρωμένων μετοχών. Εάν η αξία του περιθωρίου υπερβαίνει το προβλεπόμενο εύρος, αγοράζετε τη μετοχή που παρουσίασε χαμηλότερη απόδοση και πουλάτε αυτή που έχει διακριθεί με την πεποίθηση ότι η διαφορά θα επιστρέψει στο συνηθισμένο της επίπεδο. Το στατιστικό αρμπιτράζ μπορεί να λειτουργεί με εκατό ή περισσότερες μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του που κατηγοριοποιούνται με βάση μια ποικιλία μεταβλητών και μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως τόσο όσον αφορά την ανάλυση όσο και την εκτέλεση.
Στρατηγικές Δημιουργίας Αγοράς
Αυτή η τεχνική συμβάλλει στην αύξηση της ρευστότητας της αγοράς. Ένας διαπραγματευτής αγοράς, συχνά ένας μεγάλος οργανισμός, επιτρέπει έναν τεράστιο όγκο εντολών συναλλαγών αγοράς και πώλησης. Το σκεπτικό ότι οι διαπραγματευτές της αγοράς είναι σημαντικοί θεσμοί είναι επειδή εμπλέκεται ένας τεράστιος αριθμός τίτλων. Ως αποτέλεσμα, ένας μεμονωμένος μεσάζων μπορεί να μην είναι σε θέση να διευκολύνει τον απαραίτητο όγκο.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι διαπραγματευτές αγοράζουν και πωλούν μετοχές από ένα συγκεκριμένο σύνολο εταιρειών. Η δουλειά κάθε διαπραγματευτή περιλαμβάνει την εμφάνιση τιμών αγοράς και πώλησης για έναν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών. Όταν ένας αγοραστής κάνει μια παραγγελία, ο διαπραγματευτής την εκπληρώνει πουλώντας μετοχές από το δικό του απόθεμα. Κατά συνέπεια, οι χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν ρευστοποιημένες, καθιστώντας ευκολότερο για τους επενδυτές και τους εμπόρους να αγοράζουν και να πωλούν. Αυτό συμπυκνώνει τη σημασία των διαπραγματευτών στην εξασφάλιση επαρκούς εμπορίου.
Στρατηγικές συναλλαγών που βασίζονται στο συναίσθημα
Μια τεχνική συναλλαγών συναισθημάτων λαμβάνει θέσεις στην αγορά με βάση το αν η αγορά κυριαρχείται από ταύρους ή αρκούδες. Αυτή η τεχνική συναλλαγών μπορεί να βασίζεται στην ορμή, πράγμα που σημαίνει ότι επενδύουμε υψηλά και πουλάμε υψηλά εάν η αγορά είναι ανοδική ή το αντίστροφο εάν η αγορά είναι πτωτική.
Η τεχνική διαπραγμάτευσης συναισθήματος μπορεί ακόμη και να είναι αντίθετη ή να είναι αντίθετη, δηλαδή αντίθετη με το κλίμα της αγοράς. Ένα αντίθετο κερδίζει από την ιδέα ότι όταν υπάρχει συγκεκριμένη συμπεριφορά του πλήθους σχετικά με την ασφάλεια, γεννά ορισμένες εκμεταλλεύσιμες λανθασμένες τιμές (υπερτιμολόγηση μιας ήδη διαδεδομένης αύξησης της ασφάλειας) και ότι ένας μεγάλος ταύρος ακολουθείται από πτώση των τιμών των χρεογράφων λόγω διορθώσεων ή κακίας αντίστροφα.
Στρατηγικές ορμής
Αυτές οι μέθοδοι επωφελούνται από τις διακυμάνσεις της αγοράς αναλύοντας την τάση της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, επιχειρεί να αγοράσει υψηλά και να πουλήσει ψηλά προκειμένου να κάνει την επένδυση σε μετοχές κερδοφόρα. Όσον αφορά την επένδυση αξίας, επιχειρεί να επιστρέψει στη μέση ή τη μέση τιμή κάθε φορά που αποκλίνει από αυτήν.
Η επένδυση ορμής εμφανίζεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επειδή συμβαίνει πριν από την εμφάνιση της μέσης αναστροφής. Το Momentum λειτουργεί λόγω του μεγάλου αριθμού συναισθηματικών κρίσεων που γίνονται από άλλους εμπόρους στην αγορά, ενώ οι τιμές αποκλίνουν από τον μέσο όρο. Ως αποτέλεσμα, το όφελος προκύπτει λόγω των προκαταλήψεων συμπεριφοράς και των συναισθηματικών λαθών των άλλων.
Το μόνο που πιάνει εδώ είναι ότι οι τάσεις μπορούν γρήγορα να αντιστρέψουν και να καταστρέψουν τα κέρδη της ορμής, καθιστώντας αυτές τις μεθόδους εξαιρετικά ασταθείς. Ως αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να διευθετηθούν κατάλληλα οι αγορές και οι πωλήσεις για την αποφυγή ζημιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να παρακολουθούν σωστά την επένδυση και να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία από την κακή κίνηση των τιμών.
Στρατηγικές συναλλαγών μηχανικής μάθησης
Μηχανική μάθηση αναφέρεται στη μελέτη αλγορίθμων και ενός συγκεκριμένου συνόλου προτύπων που χρησιμοποιούν τα συστήματα υπολογιστών για να κάνουν επιλογές συναλλαγών με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Αυτός ο όρος προέρχεται από την επιστήμη της «αναγνώρισης προτύπων» και τονίζει το γεγονός ότι οι υπολογιστές μαθαίνουν χωρίς να διδάσκονται ρητά.
Σημειώστε ότι οι άνθρωποι δημιουργούν/αρχικοποιούν το λογισμικό και στη συνέχεια εξαρτάται από το AI (Τεχνητή νοημοσύνη) να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Ως αποτέλεσμα, η ανθρώπινη συμμετοχή είναι πάντα απαραίτητη. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι τα μοντέλα που βασίζονται στη Μηχανική Μάθηση αξιολογούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων με υψηλές ταχύτητες και εμπλέκονται σε αυτοβελτίωση.
Τεχνικές απαιτήσεις
Η εφαρμογή της προσέγγισης χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστή, ακολουθούμενη από backtesting, είναι το τελευταίο βήμα στην αλγοριθμική διαπραγμάτευση (δοκιμάζοντας τον αλγόριθμο σε ιστορικές περιόδους προηγούμενων επιδόσεων στο χρηματιστήριο για να δούμε αν η χρήση του θα ήταν επικερδής).
Ο στόχος είναι να μετατραπεί η περιγραφόμενη μέθοδος σε μια ολοκληρωμένη αυτοματοποιημένη λειτουργία που περιλαμβάνει πρόσβαση σε έναν λογαριασμό συναλλαγών όπου μπορούν να υποβληθούν παραγγελίες. Για αλγοριθμικές συναλλαγές πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
- Οι μισθωμένοι προγραμματιστές ή το έτοιμο λογισμικό συναλλαγών είναι όλες οι επιλογές για τη δημιουργία του απαραίτητου σχεδίου συναλλαγών.
- Πρόσβαση σε ροές δεδομένων αγοράς, τις οποίες ο αλγόριθμος θα παρακολουθεί για πιθανές πιθανότητες τοποθέτησης παραγγελιών.
- Προσβασιμότητα σε συστήματα συναλλαγών και συνδέσεις στο διαδίκτυο για την τοποθέτηση παραγγελιών.
- Η ικανότητα και η υποδομή για backtest του συστήματος μόλις δημιουργηθεί προτού τεθεί σε παραγωγή σε πραγματικές ανταλλαγές.
- Με βάση την πολυπλοκότητα των κανόνων του αλγορίθμου, τα ιστορικά δεδομένα είναι διαθέσιμα για backtesting.
Κορυφαίες αλγοριθμικές πλατφόρμες συναλλαγών
1. AlgoTrader
Η τεχνολογία Blockchain μεταμορφώνει τις χρηματοοικονομικές αγορές και τις ανάγκες των πελατών. Η πλατφόρμα συναλλαγών θεσμικού επιπέδου επιτρέπει σε τράπεζες, διακριτικά και ποσοτικά κεφάλαια να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών και κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων.
Παρέχουν τη μεγαλύτερη απόδοση για τους πελάτες σας με την ανασυγκρότηση της ρευστότητας μέσω συνδέσεων εκτέλεσης σε όλη την αγορά. Η AlgoTrader είναι ο ηγέτης της αγοράς στην υποδομή θεσμικών συναλλαγών και εκτέλεσης, καθώς και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου για ψηφιακά και παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, χάρη στις απρόσκοπτες διεπαφές με μεγάλους παρόχους θεματοφυλακής και βασικούς τραπεζικούς παρόχους.
2. Kuants
Το Kuants είναι το πρώτο και μοναδικό Financial-Tech της Ινδίας Πλατφόρμα συναλλαγών μετοχών, παρέχοντας σε μεμονωμένους και θεσμικούς πελάτες την ανάπτυξη και την αυτοματοποίηση στρατηγικών συναλλαγών και επενδύσεων.
Το Kuants παρέχει ένα πλήρες σύστημα backtesting για την ανάπτυξη στρατηγικών συναλλαγών με εύκολα κλικ και μια δομή που βασίζεται στην έκφραση που επιτρέπει στους εμπόρους μετοχών και στους επενδυτές να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν μεθόδους συναλλαγών μέσα σε λίγα λεπτά.
3. Algobulls
Πάροχος πλατφόρμας συναλλαγών που προσφέρει πλήρως αυτοματοποιημένες αλγοριθμικές συναλλαγές καθώς και έτοιμες προς χρήση πληροφορίες χρηματιστηρίου. Η τεχνολογία της εταιρείας προσφέρει συστηματικές αλγοριθμικές συναλλαγές με πλήρη αυτοματοποίηση και χωρίς εμπλοκή χειριστή, επιτρέποντας στους στρατηγούς και στους εμπόρους να πραγματοποιούν απαθείς αυτοματοποιημένες συναλλαγές.
ΥΠΕΡ
- Αυξημένη ταχύτητα: Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του algo trading είναι η αυξημένη ταχύτητα που παρέχει. Οι αλγόριθμοι είναι ικανοί να αναλύσουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και τεχνικών δεικτών σε κλάσματα δευτερολέπτου και να εκτελέσουν τη συναλλαγή ακαριαία. Η βελτιωμένη ταχύτητα γίνεται εξαιρετικά σημαντική, καθώς οι διακυμάνσεις των τιμών μπορεί να εντοπιστούν από τους εμπόρους αμέσως μόλις συμβούν.
- Αυξημένη ακρίβεια: Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του algo trading είναι ότι απαιτεί λιγότερη ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Αυτό μειώνει σημαντικά την πιθανότητα λαθών. Οι αλγόριθμοι επαληθεύονται και ελέγχονται ξανά και τα ανθρώπινα λάθη δεν έχουν καμία επίδραση σε αυτούς. Είναι κατανοητό για έναν έμπορο να κάνει λάθος και να εκτιμήσει εσφαλμένα τους τεχνικούς δείκτες. αλλά, σε ιδανικές καταστάσεις, οι αλγόριθμοι υπολογιστών δεν κάνουν τέτοια σφάλματα. Ως αποτέλεσμα, οι συμφωνίες πραγματοποιούνται με ακρίβεια.
- Μειωμένο κόστος: Το Algo trading επιτρέπει την εκτέλεση μεγάλων ποσοτήτων συναλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, ολοκληρώνονται πολλές συμφωνίες και μειώνονται τα κόστη συναλλαγών.
- Αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιλογής περιουσιακών στοιχείων: Συνολικά, η επιλογή περιουσιακών στοιχείων, η εκτέλεση εντολών και η είσοδος και η έξοδος γίνονται πιο συστηματικές με τη βοήθεια του algo trading. Αναλύεται σε μια διαδικασία βήμα προς βήμα για την εκτέλεση των οδηγιών. Οι συναλλαγές γίνονται πολύ πιο αντικειμενικές και απλοποιημένες εξαιτίας αυτού.
- Δυνατότητα backtesting: Οι νέοι αλγόριθμοι ελέγχονται αρχικά με χρήση ιστορικών δεδομένων. Αυτό βοηθά στον καθορισμό του εάν το σχέδιο θα είναι ή όχι αποτελεσματικό. Η στρατηγική μπορεί να αλλάξει και να βελτιωθεί με βάση τα αποτελέσματα του backtest για να καλύψει τις ανάγκες του εμπόρου. Η προσέγγιση γίνεται βιώσιμη και όλοι οι νόμοι είναι απόλυτοι και δεν μπορούν να ερμηνευτούν.
ΚΑΤΑ
- Εξάρτηση από την τεχνολογία: Το κύριο μειονέκτημα του algo trading είναι η εξάρτησή του από την τεχνολογία. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εντολές συναλλαγών αποθηκεύονται στον υπολογιστή και όχι στον διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι εάν αποτύχει η σύνδεση στο Διαδίκτυο, η παραγγελία δεν θα εκτελεστεί. Αυτό υπονομεύει ολόκληρη την έννοια του algo trading. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι έμποροι χάνουν ευκαιρίες και κινδυνεύουν να χάσουν χρήματα. Υπάρχουν σημαντικά συστημικά ζητήματα με το algo trading, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μαζικές καταρρεύσεις ολόκληρης της αγοράς.
- Απαιτήσεις πόρων: Ενώ το algo trading βοηθά στη μείωση του κόστους συναλλαγής, προσθέτει επίσης ένα σημαντικό ποσό εξόδων. Οι έμποροι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με πόρους υψηλής τεχνολογίας, να έχουν πρόσβαση στον διακομιστή και να δημιουργούν αλγόριθμους που χρησιμοποιούν ακριβές τεχνολογίες. Ένα άλλο σημαντικό κόστος είναι το κόστος των ροών δεδομένων, το οποίο βοηθά στη διαμόρφωση στρατηγικών εντός της ημέρας.
- Κατανόηση της διαδικασίας προγραμματισμού: Το Algo trading απαιτεί την ανάπτυξη αλγορίθμων από τους εμπόρους. Δεν είναι όλοι οι επενδυτές τεχνικά γνώστες. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να χρειαστεί είτε να μάθουν νέες διαδικασίες είτε να προσλάβουν κάποιον. Λόγω της απαίτησης για τεχνικές γνώσεις, το algo trading είναι εξαιρετικά περίπλοκο για το κοινό.
- Οι αλγόριθμοι έχουν εξαιρετικά μικρή διάρκεια ζωής: Σχεδόν το 98 τοις εκατό των αλγορίθμων έχουν πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Δουλεύουν έως ότου είναι κατάλληλοι, μετά σταματούν απότομα να εργάζονται σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να επισκευαστούν ή να ξαναχτιστούν. Η ανάπτυξη αλγορίθμων και στρατηγικής είναι μια συνεχής διαδικασία που περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση, βελτίωση και επανεφεύρεση.
- Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση: Η ιδανική εικόνα του algo trading είναι ότι οι αλγόριθμοι είναι προ-προγραμματισμένοι και ο έμπορος μπορεί να βρίσκεται μακριά από τον υπολογιστή του για μεγάλες περιόδους. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Ο έμπορος πρέπει να συνεχίσει να ελέγχει το σύστημα για τυχόν μηχανικές δυσκολίες, όπως συνδέσεις, διακοπές ρεύματος κ.λπ.
Συμπέρασμα
Το Algo trading είναι ένας άκρως ανταγωνιστικός τομέας στον οποίο η τεχνολογία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο. Η συναλλακτική δραστηριότητα αυξάνεται γρηγορότερα με τη βοήθεια του αλγοριθμικού συστήματος συναλλαγών. Ωστόσο, εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την τεχνολογία.
Αν και έχει πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα στο παιχνίδι. Πριν κάνετε μια επιλογή σχετικά με την αγορά και την πώληση χρηματοοικονομικών μέσων, είναι καλύτερο να συνδυάσετε τις τεχνικές συναλλαγών algo με τη λήψη αποφάσεων από ανθρώπους.
Αφήστε μια απάντηση