Table di cuntinutu[Piattà][Mostra]
Una industria chì interessa assai quelli chì cercanu u travagliu hè u cummerciu di valuta. L'imprese di software ricevenu richieste da i cummircianti in u mondu per furnisce una piattaforma di cummerciale chì pò valutà rapidamente è in modu efficiente e dati nantu à l'accoppiamenti di valuta.
Una piattaforma di cummerciale hè un prugramma di software furnitu à i cummircianti è l'investituri da certi urganisazioni finanziarii, cum'è i banche è i brokerages.
I plataformi di cummerciale permettenu essenzialmente à l'investitori è i cummercianti di fà affari è di mantene un ochju nantu à i so cunti. Altre funzioni chì aiutanu l'investituri à piglià decisioni d'investimentu sò spessu inclusi in i sistemi di cummerciale.
Citazioni in tempu reale, grafici interattivi, una varietà di strumenti di grafica, feed di nutizie in diretta è ricerca premium sò uni pochi esempi di queste capacità.
I plataformi ponu ancu esse pensati per certi mercati, cum'è quelli per azioni, valute, opzioni o futures.
Per più di una dicada, i sistemi di cummerciale automatizati, cunnisciutu ancu cummerciu algoritmicu, anu occupatu u centru di l'industria cummerciale.
Un "sistema di cummerciale", qualchì volta cunnisciutu cum'è "strategia di cummerciale", ùn hè nunda più di una cullizzioni di regule chì sò appiicati à i dati di input per furnisce i signali d'entrata è di uscita di compra / vendita. Malgradu u fattu chì a creazione di una strategia di cummerciale pò esse simplice, ùn hè micca!
I menti daretu à una strategia di cummercializazione quantitativa sò chjamati "Quanti" in l'area di u cummerciu algoritmicu postu chì u sviluppu di una bona strategia di cummerciale necessita un studiu quantitatiu estensivu.
U disignu fundamentale di i sistemi di cummerciale automatizati hà subitu mudificazioni sustanziali durante l'ultimi deci anni è hè sempre cambiatu.
L'industria di u cummerciu algoritmicu hè diventatu un focu per i sviluppi in e tecnulugia di l'informatica è di a rete perchè hè diventata necessaria per l'imprese, in particulare quelli chì utilizanu sistemi di cummerciale d'alta frequenza, per innuvà in tecnulugia per cumpete in u mondu di u cummerciu algoritmicu.
Discuteremu di a piattaforma di cummerciale cuncepimentu di u sistema in stu articulu. E specificazioni fundamentali per una piattaforma di cummerciale includenu a so architettura, i protokolli è l'istruzzioni per creà u vostru propiu sistema di cummerciale automatizatu.
Requisiti di u software di cummerciale automatizatu à un livellu basicu
A megliu suluzione hè quella chì satisfaghja cumplettamente i bisogni di u software. E specificazioni principali chì u software di cummerciale automatizatu sò:
- Scalabilità (a capacità di u sistema per trattà un voluminu crescente di richieste è carichi di travagliu);
- Multiprocessing è prestazioni eccellenti;
- Sicurezza è sicurità (cumu reagisce à e violazioni o assalti chì venenu di colpu è pruteghja contra l'entrata illegale);
- Interoperabilità (a capacità di un sistema per interagisce cù altri sistemi);
- Affidabilità (cumu risolve i fallimenti è corre malgradu i prublemi).
I sistemi di cummerciale algoritmichi necessitanu un travagliu estremamente qualificatu è una attenzione attenta. Hè più faciule per capiscenu i bisogni funziunali di u sistema quandu ci sò chiari requisiti non-funzionali. Servinu cum'è standardi di regula per i squadre di sviluppu di software per stabilisce è definisce a qualità di un pruduttu.
E caratteristiche funziunali di a piattaforma di cummerciale includenu
U sustegnu successu di diversi metudi di pagamentu, servizii di hosting cloud sicuri, strumenti putenti di analisi di dati, gestione di risichi, citazioni precise è tippi di grafici adatti sò tutti i bisogni funziunali impurtanti.
Eccu alcuni attributi fundamentali di e plataforme di cummerciale automatizate chì tutti i cummircianti prestanu assai attenzione:
Dashboard chì mostra dati di statistiche
Per u scopu di fà un esame simultaneo in tempu reale di i tassi di valuta in parechji fusi orari, a piattaforma deve eseguisce l'aghjurnamenti cuntinui, operanu dati da parechji charts, è operanu schede di prezzi.
prucedimentu
U metudu di verificazione rapida ma affidabile crea prima l'imaghjini di una piattaforma sicura è un sforzu di ingegneria d'elite.
U software di cummerciale pò sustene l'accessu da parechji cunti, simili à e plataformi di cummerciale open-source cù l'autentificazione à dui fattori (usendu SMS o Google Authenticator, per esempiu), ma pudete ancu avè un sistema cù accessu attivatu via email, numeru di telefunu o altri. modi per solu un picculu gruppu di cummircianti.
Newsfeed
Prima di piglià qualsiasi decisione finanziaria, hè criticu per fà a vostra ricerca. Per prevene i sbagli causati da l'ignuranza, i cummircianti ponu prufittà di nutizie convenienti, panoramiche pertinenti è insights in i mercati di valuta di u mondu, tutti dispunibuli immediatamente nantu à e so piattaforme di cummerciale.
Funzionalità per l'amministratori è l'utilizatori chì hè cunvene
In un tali sistema, a capacità di gestisce rapidamente tuttu cun un clicu hè essenziale. Questu include a gestione di e transazzioni, l'ordine pendente è sottumessu, i cunti persunali, l'indicazione di u prugressu di l'ordine è e richieste di i clienti.
Questu permette a decisione in u più cortu tempu è guarantisci un accessu cuntinuu à l'infurmazioni vitali.
Utilizà e notificazioni push
L'utilizatori anticipanu chì e plataforme di cummerciale seranu accessibili XNUMX ore è seranu infurmati di qualsiasi prublemi di sicurezza o di i cambiamenti più recenti.
Pudete mantene infurmatu cù notificazioni persunalizabili cum'è a piattaforma di cummerciale traccia l'avvenimenti ecunomichi, i fluttuazioni di u prezzu, u sviluppu di u mercatu, l'indicatori tecnichi, etc., è manda l'aghjurnamenti nantu à a vostra pusizione di stock.
Cash out è pagamenti
Questa funzione hè necessaria per fà attività di cummerciale, seguità u muvimentu di soldi, è ritirate rapidamente è in modu sicuru soldi da u vostru contu persunale utilizendu una carta di creditu, PayPal, o un trasferimentu bancariu simplice.
Quandu a vostra dumanda di ritirata hà finitu di esse trattata, sarete avvisatu.
L'architettura di u Sistema di Trading Automatizatu
U mutore chì eseguisce a logica di a decisione in a piattaforma di cummerciale automatizata, cunnisciutu ancu u mutore di "Trattamentu di l'Eventi cumplessu", o CEP, serà in l'applicazione à u servitore.
U stratu Applicazione hè essenzialmente a interfaccia d'utilizatore per osservà è furnisce i paràmetri à u CEP. Ancu s'è a strata di l'applicazione hè principarmenti una vista, certi cuntrolli di risichi (chì sò diventati oramai operazioni di risorsa per via di u prublema di scala) ponu esse scaricati à u stratu di l'applicazione, in particulare quelli chì implicanu a sanità di l'inputs di l'utilizatori, cum'è l'errori di dita grassa.
Una situazione intrigante risulta da u prublema di scalabilità in un sistema di cummerciale automatizatu.
Imaginemu chì un avvenimentu di dati di u mercatu unicu hè trattatu da 100 logichi separati (cum'è discutitu in l'esempiu prima). Per a maiò parte di e 100 unità logiche, dicemu u calculu di i grechi per l'opzioni, puderia esse cumpunenti cumuni di calculi cumplessi chì deve esse realizatu.
U calculu exactu identicu seria realizatu da ogni unità se ogni logica operava indipindente, chì perde e risorse di trasfurmazioni.
I calculi ridondanti cumplessi sò spessu divisi in diversi mutori di calculu chì furnisce i greci cum'è input à u CEP in u sistema di cummerciale automatizatu per maximizà a redundanza di calculu.
Attualmente, un Sistema di Gestione di Rischi (RMS) separatu in u Gestore di l'Ordine (OM) esegue e valutazioni di risichi rimanenti in un sistema di cummerciale automatizatu pocu prima di liberà un ordine.
Siccomu ci hè solu un sistema RMS per gestisce u risicu in tutte e unità logiche / strategie, prima, 100 cummercianti separati cuntrullavanu u so risicu. Questu hè duvuta à u prublema di scala.
In ogni casu, certe valutazioni di risichi ponu esse esclusivi di strategie particulari, mentri àutri pò esse bisognu di esse realizatu in tutti i metudi.
In cunseguenza, l'RMS stessu hè custituitu da RMS globale (GRMS) è RMS à livellu strategicu (SLRMS). U SLRMS è GRMS ponu ancu esse vistu via una interfaccia d'utilizatore (UI).
Andemu avà più in i cumpunenti di u servitore.
Adattatore di u mercatu
Scambio o qualsiasi altru fornitore di dati di u mercatu trasmette dati in u so furmatu. Questa lingua pò esse o micca capitu da u vostru sistema di cummerciale algoritmicu.
U scambiu vi dà accessu à una API (Application Design Interface) chì pudete aduprà per programà è custruisce u vostru propiu adattatore per trasfurmà u formatu di dati in un formatu chì u vostru sistema pò capisce.
Mutore di Trattamentu di l'Eventi cumplessu
U cervellu di u vostru approcciu si trova in questa sezione. Una volta avete i dati, duvete aduprà in cunfurmità cù u vostru pianu, chì chjama à fà diverse computazioni statistiche, disegnà paraguni cù dati passati, è piglià decisioni chì portanu à a creazione di ordini.
Stu bloccu hè custruitu utilizendu u tipu d'ordine è a quantità di ordine. Simply said, un avvenimentu cumplessu hè una cullizzioni di avvenimenti entranti. Quessi sò custituiti da nutizie, movimenti di u mercatu, tendenzi di a borsa, etc.
U cumpletu di l'operazioni di l'informatica nantu à l'avvenimenti complicati rapidamente hè cunnisciutu cum'è trasfurmazioni di l'avvenimenti cumplessi. L'operazioni di un sistema di cummercializazioni automatizatu ponu implicà spotting patterns intricati, creanu correlazioni, è stabiliscenu cunnessione cum'è causazione è tempu trà ogni infurmazione entrante.
Ordine Sistema di Routing
Utilizendu l'API dati di u scambiu, l'ordine hè criptatu in una lingua chì u scambiu pò capisce. U scambiu offre API native è API FIX, dui tipi diffirenti di API.
L'API native sò cuncepite specificamente per un scambiu datu. Un inseme di linee cunnisciute cum'è u protocolu FIX (Financial Information Exchange) hè utilizatu da parechji scambii per facilità è migliurà u flussu di dati in i mercati di sicurezza.
In a parte dopu à questu, spiegheremu più nantu à FIX. Se una ecunumia hè aperta, a ghjente pò mandà ordini via un sistema di cummerciale automatizatu à i scambii o non-scambii, è ORP deve esse capace di gestisce l'ordine in parechje direzzione.
Quì, vulemu enfatizà chì u signale di ordine pò esse realizatu manually da una persona o automaticamente. A sezione finale hè ciò chì avemu riferitu cum'è un "sistema di cummerciale automatizatu".
U modulu di gestione d'ordine include parechje tecniche d'esekzione chì realizanu l'ordine di compra / vendita in cunfurmità cù una logica predeterminata.
Management Risk
Siccomu i sistemi di cummerciale automatizati operanu senza implicazione umana, analisi rigurosu di risicu sò necessarii per assicurà chì i sistemi di cummerciale funzionanu cum'è previstu.
Una mala gestione di u risicu o a mancanza di cuntrolli di risichi per una cumpagnia quantitativa pò esse risultatu in perdite significativu irrecuperable. In u risultatu, ogni sistema di cummerciale automatizatu deve avè un sistema di gestione di risichi (RMS).
Sviluppu di protocolu per i sistemi di cummerciale automatizati
Per cunnette à parechje destinazioni da un servitore unicu, chì era pussibule da a capacità di l'architettura di scala à parechje strategie per servitore, era necessariu.
Per trasmette ordini à parechje destinazioni è riceve dati da numerosi scambii, u gestore di l'ordine, dunque, allughjatu una quantità di adattatori.
U rolu di ogni adattatore hè di serve com'è interprete trà u protocolu di cumunicazione interna di u sistema è u protocolu chì u scambiu capisce. Cusì, una quantità di adattatori seranu necessarii per una quantità di scambii.
Siccomu ogni scambiu hà un protokollu adattatu à e capacità chì offre, un novu adattatore deve esse creatu è inseritu in l'architettura per aghjunghje un novu scambiu à u sistema di cummerciale automatizatu.
I protokolli standard sò stati sviluppati per prevene stu mal di testa di l'inserimentu di l'adattatore. U protocolu FIX hè u più cunnisciutu di tutti.
U tempu di andà à u mercatu per a cunnessione cù una nova destinazione hè significativamente accurtata, chì ùn solu ùn face micca gestibile per cunnette à parechje destinazioni in muvimentu.
U sistema di cummerciale automatizatu pò interagisce facilmente cù altri fornituri per analitiche o dati di u mercatu, grazia à l'esistenza di protokolli cumuni.
In u risultatu, u mercatu diventa estremamente efficiente perchè ùn ci hè più una restrizione à l'integrazione cù un novu locu o venditore.
Inoltre, a simulazione hè fatta assai simplice postu chì tuttu ciò chì ci vole à cunnette à un simulatore cù u protocolu FIX hè di emette ordini è riceve dati da u mercatu reale.
U simulatore stessu pò esse creatu internamente o acquistatu da una fonte diversa. Simile à i dati di u mercatu in diretta, i setti di dati arregistrati ponu ancu esse replayed grazia à adattatori indipendenti da a fonte di dati.
Architetture emergenti à bassa latenza
E strategie ponu avà valutà enormi volumi di dati in tempu reale è fà scelte di cummerciale veloci grazia à l'elementi fundamenti di un sistema di cummerciale automatizatu.
In u risultatu di u sviluppu di protokolli di cumunicazione standard di l'industria cum'è FIX, hè avà più faciule di custruisce un desk di cummerciale algoritmicu o un sistema di cummerciale automatizatu, chì hà aumentatu a cumpetizione in u mercatu di cummerciale algoritmicu.
L'enfasi hà cambiatu à calà a latenza per piglià decisioni cum'è i servitori guadagnanu più memoria è freti di clock più veloci.
A riduzzione di a latenza hè stata necessaria cù u tempu per una varietà di motivi, cumprese:
- Solu in un ambiente di bassa latenza, a tecnica hè sensu.
- A cumpetizione ti elimina sè ùn site micca abbastanza veloce in a sopravvivenza di u ghjocu più adattatu
A Colocation hè diventata una necessità assoluta in un sistema di cummerciale automatizatu per qualsiasi metudu d'alta frequenza chì implica una sola destinazione.
Ma i sistemi multi-destinazione dumandanu una preparazione meticulosa. Prima di fà una tale scelta, deve piglià in contu variabili cum'è a durata di u tempu di risposta di l'ordine di destinazione è cumu si compara à a durata di u ping trà e duie destinazioni.
Per riduce a latenza tutale di un sistema di cummerciale automatizatu, a latenza di a rete hè tipicamente a prima cosa chì deve esse indirizzata. Ma l'architettura pò esse migliurata in parechje altre manere.
Latenza di Trattamentu di a Rete
A latenza di trasfurmazioni di a rete hè u ritardu chì i routers, i switches, etc. U nùmeru di hop chì ci vole à un pacchettu per passà da u puntu A à u puntu B seria u prossimu livellu di ottimisazione in u disignu di un sistema di cummerciale automatizatu.
Un hop hè scrittu cum'è una sezione di u percorsu trà a fonte di un pacchettu è a destinazione induve ùn transita micca per un dispositivu fisicu, cum'è un router o un switch.
Ciò chì avemu chjamatu microbursts pò ancu avè un impattu nantu à a latenza di l'operazioni di rete.
Un rapidu spike in u ritmu di trasmissione di dati chì pò avè o ùn pò micca impactà a tarifa media di trasferimentu di dati hè chjamatu microburst.
Siccomu i sistemi di cummerciale automatizati sò basati in regule, tutti risponderanu uniformemente à a listessa occurrence. Un microburst di trasferimentu di dati trà i participanti è u destinazione pò accade com'è u risultatu di parechji sistemi participanti chì mandanu cumandamenti in una volta.
Latenza di l'applicazione
A latenza di l'applicazione di un sistema di cummerciale automatizatu hè una misura di u tempu chì ci vole à processà una applicazione. Questu dipende da u numeru di pacchetti, u processu dedicatu à a logica di l'applicazione, a cumplessità di u calculu utilizatu, l'efficacità di prugrammazione, etc.
U sistema avaria tipicamente menu ritardu di l'applicazione postu chì u so numeru di processori aumentava. Cù frequenze di clock più altu, u listessu vale.
Un saccu di sistemi di cummerciale automatizati benefiziu di l'assignazione di core di CPU à parti critiche di u prugramma, cum'è a logica per a strategia, per esempiu. Facendu questu, a prucedura ùn aghjunghje micca u ritardu chì risulta da u cambiamentu di core.
Simile à questu, se l'approcciu di un sistema di cummerciale automatizatu hè stata programata cù dimensioni di cache è a vicinanza di l'accessu di memoria in mente, ci sarianu parechji successi di cache di memoria, riducendu ancu a latenza.
Parechji sistemi facenu questu ottimisendu u codice à l'architettura di u processatore particulari, chì hè fattu cù linguaggi di prugrammazione assai bassu.
Utilizendu arrays di porta cumplettamente programabili, alcune imprese anu ancu andatu finu à brusgià computazioni complicate nantu à hardware (FPGA).
essai
A prova, chì hè l'attu di identificà i difetti di l'applicazione software, hè impussibile di sottovalutà, in particulare in Fintech. A causa di a pussibilità di perdita finanziaria, a tecnulugia finanziaria ùn pò micca permette di avè difetti.
Quantu più difetti chì l'ingegneri di assicuranza di qualità ponu identificà, u più prubabile hè chì u pruduttu finitu funziona bè. Sicondu l'impresa chì sviluppa a piattaforma di cummerciale o i bisogni di u cliente, a struttura di u prucessu di teste include:
U fundamentu di e teste funziunali hè di creà input è analizà i risultati. Cù l'usu di carte false, i casi di teste di l'applicazioni finanziarii sò eseguiti. Queste carte cercanu di migliurà l'affidabilità, l'efficienza è a precisione di i pagamenti.
A scuperta di a velocità, a scalabilità è a stabilità di un sistema hè fatta attraversu teste di rendiment. A vitezza di una applicazione hè valutata per capisce quantu rapidamente risponde, è a so scalabilità indica quanti utilizatori pò sustene simultaneamente senza crash.
Inoltre, a stabilità dimustra se l'applicazione funziona currettamente sottu diverse carichi o s'ellu ci sò eventuali difetti.
Pò esse oltre e capacità di un unicu cummerciante di vendita per custruisce un sistema di cummerciale cumplettamente automatizatu. I sistemi di cummerciale automatizati, chì sò offerti in i mercati nantu à una basa di abbunamentu, sò una opzione per i cummircianti chì vulianu investigà a tecnica algoritmica di cummerciu.
Custruì u vostru Propiu Sistemi di Trading Autònuma
I cummircianti principianti ponu sviluppà e so tecniche di cummercializazione algoritmica è impegnà in u cummerciu di successu di u mercatu. Comu generale, e tappe listate quì sottu ponu esse aduprate per creà una strategia di cummerciale algoritmica:
- Crea un cuncettu cummerciale chì pensate chì averebbe successu in i mercati attivi utilizendu a vostra imaginazione o un metudu. U cuncettu pò esse derivatu da e vostre osservazioni di u mercatu, libri di cummerciale, documenti accademichi, blog di cummerciale, fori di cummerciale, o qualsiasi altra fonte.
- Cullate l'infurmazioni necessarii - Avete bisognu di dati storichi per pruvà a vostra ipotesi. Questa informazione hè dispunibule da venditori di dati pagati o siti web cum'è Google Finance.
- A scrittura di un pianu richiede l'usu di strumenti cum'è Excel, Python o prugrammazione R. Una volta avete i dati, pudete cumincià à codificà u vostru approcciu.
- A prova di u vostru cuncettu di cummerciale contr'à e dati storichi dopu chì hè stata codificata hè chjamata backtesting u vostru approcciu. Backtesting implica l'ottimisazione di l'input, stabilisce obiettivi di prufittu è ordini di stop-loss, dimensione di pusizioni, è altre attività cunnesse.
- Cummerciu di carta a vostra strategia - Dopu à a fase di backtesting, u cummerciu di carta hè necessariu. Questu includia a prova di u vostru pianu cù un simulatore di simulazione di u mercatu. Per u metudu di cummerciu di carta, ci sò brokers chì furnisce una piattaforma di cummerciale algoritmica.
- Se u vostru approcciu hè lucrativu dopu u cummerciu di carta, pudete implementà in situazioni di u mondu reale. Pudete creà un contu di cummerciale cù un broker affidabile chì offre un trading algoritmicu.
Ogni annu chì passa, ci sò più scambii chì permettenu u cummerciu algoritmicu per i cummircianti prufessiunali è di vendita, è più è più cummircianti utilizanu u cummerciu algoritmicu.
cunchiusioni
Questu era un articulu cumpletu nantu à una architettura di sistema di cummerciale automatizatu chì simu cunfidenti hà furnitu una comprensione assai perspicace di i cumpunenti implicati, è ancu di i numerosi ostaculi chì i sviluppatori di l'architettura anu da trattà / superà per cuncepisce un forte sistema di cummerciale automatizatu.
Aghju fattu u mo megliu per dà una visione generale di u sistema di cummerciale automaticu, ma ci hè assai di più sottu à u cappucciu. Spergu chì truvate stu materiale benefica è fate un bon usu.
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