Taula de continguts[Amaga][Espectacle]
Una indústria que interessa molt als que busquen feina és el comerç de divises. Les empreses de programari reben sol·licituds de comerciants d'arreu del món per oferir una plataforma comercial que pugui avaluar de manera ràpida i eficient les dades dels aparellaments de divises.
Una plataforma de negociació és un programa de programari proporcionat a comerciants i inversors per determinades organitzacions financeres, com ara bancs i corredories.
Les plataformes comercials permeten bàsicament als inversors i als distribuïdors fer ofertes i vigilar els seus comptes. Altres funcions que ajuden els inversors a prendre decisions d'inversió s'inclouen sovint als sistemes de comerç.
Cites en temps real, gràfics interactius, una varietat d'eines gràfics, fonts de notícies en directe i investigació premium són alguns exemples d'aquestes capacitats.
Les plataformes també es poden dissenyar per a determinats mercats, com ara els d'accions, divises, opcions o futurs.
Durant més d'una dècada, els sistemes de comerç automatitzats, també coneguts com comerç algorítmic, han ocupat el centre de la indústria comercial.
Un "sistema comercial", de vegades conegut com a "estratègia comercial", no és més que una col·lecció de regles que s'apliquen a les dades d'entrada per proporcionar senyals d'entrada i sortida de compra/venda. Tot i que crear una estratègia comercial pot semblar senzill, no ho és!
Les ments que hi ha darrere d'una estratègia comercial quantitativa s'anomenen "Quants" a l'àrea del comerç algorítmic, ja que el desenvolupament d'una bona estratègia comercial requereix un estudi quantitatiu ampli.
El disseny fonamental dels sistemes de comerç automatitzats ha sofert modificacions substancials durant els darrers deu anys i encara està canviant.
La indústria del comerç algorítmic s'ha convertit en un focus de desenvolupament en tecnologies d'informàtica i xarxes perquè s'ha fet necessari que les empreses, especialment aquelles que utilitzen sistemes de comerç d'alta freqüència, innovin en tecnologia per competir en el món del comerç algorítmic.
Parlarem de la plataforma de comerç disseny del sistema en aquest article. Les especificacions fonamentals per a una plataforma de comerç inclouen la seva arquitectura, protocols i instruccions per crear el vostre propi sistema de comerç automatitzat.
Requisits de programari de comerç automatitzat a nivell bàsic
La millor solució és la que satisfà completament els requisits del programari. Les principals especificacions del programari de comerç automatitzat són:
- Escalabilitat (capacitat del sistema per gestionar un volum creixent de peticions i càrrega de treball);
- Multiprocessament i excel·lent rendiment;
- Seguretat i seguretat (com reacciona davant incompliments o agressions que es produeixen de sobte i protegeix contra l'entrada il·legal);
- Interoperabilitat (la capacitat d'un sistema per interactuar amb altres sistemes);
- Fiabilitat (com resol els errors i s'executa malgrat els problemes).
Els sistemes de comerç algorítmic requereixen mà d'obra extremadament qualificada i una atenció acurada. És més fàcil entendre els requisits funcionals del sistema quan hi ha requisits no funcionals clars. Serveixen com a estàndards rectors per als equips de desenvolupament de programari per establir i definir la qualitat d'un producte.
Les característiques funcionals de la plataforma de comerç inclouen
El suport reeixit de diversos mètodes de pagament, serveis d'allotjament en núvol segurs, potents eines d'anàlisi de dades, gestió de riscos, cotitzacions precises i tipus de gràfics adequats són necessitats funcionals importants.
A continuació, es mostren alguns atributs fonamentals de les plataformes de negociació automatitzades als quals tots els comerciants presten molta atenció:
Tauler que mostra dades estadístiques
Amb el propòsit de dur a terme un examen simultani i en temps real de les taxes de canvi en diverses zones horàries, la plataforma ha d'executar actualitzacions contínues, operar dades de molts gràfics i operar fulls de preus.
Authentication
El mètode de verificació ràpid però fiable crea primer la imatge d'una plataforma segura i un esforç d'enginyeria d'elit.
El programari comercial pot admetre l'accés des de diversos comptes, de manera similar a les plataformes comercials de codi obert amb autenticació de dos factors (mitjançant SMS o Google Authenticator, per exemple), però també podeu tenir un sistema amb accés habilitat per correu electrònic, número de telèfon o altres maneres només per a un petit grup de comerciants.
Newsfeed
Abans de prendre qualsevol decisió financera, és fonamental fer la vostra investigació. Per evitar errors provocats per la ignorància, els comerciants poden beneficiar-se de notícies convenients, visions generals pertinents i coneixements sobre els mercats de divises del món, tots els quals estan disponibles immediatament a les seves plataformes comercials.
Funcionalitat convenient per a administradors i usuaris
En aquest sistema, la capacitat de gestionar-ho tot ràpidament amb un sol clic és essencial. Això inclou la gestió de transaccions, comandes pendents i enviades, comptes personals, indicacions de progrés de comandes i sol·licituds dels clients.
Això permet prendre decisions en el menor temps possible i garanteix l'accés continu a la informació vital.
Ús de notificacions push
Els usuaris preveuen que les plataformes comercials seran accessibles les XNUMX hores del dia i seran informats de qualsevol problema de seguretat o dels canvis més recents.
Podeu mantenir-vos informat amb notificacions personalitzables a mesura que la plataforma comercial fa un seguiment dels esdeveniments econòmics, les fluctuacions dels preus, el desenvolupament del mercat, els indicadors tècnics, etc., i envia actualitzacions sobre la vostra posició de les accions.
Desemborsaments i pagaments
Aquesta funció és necessària per dur a terme activitats comercials, fer un seguiment del moviment d'efectiu i retirar diners del vostre compte personal de manera ràpida i segura mitjançant una targeta de crèdit, PayPal o una transferència bancària senzilla.
Quan la vostra sol·licitud de retirada s'hagi acabat de processar, se us notificarà.
L'arquitectura del sistema de comerç automatitzat
El motor que realitza la lògica de presa de decisions a la plataforma de negociació automatitzada, també conegut com a motor de 'Processament d'esdeveniments complexos', o CEP, estarà dins de l'aplicació al servidor.
La capa d'aplicació és essencialment a interfície d'usuari per observar i subministrar paràmetres al CEP. Tot i que la capa d'aplicació és principalment una vista, algunes comprovacions de riscos (que ara s'han convertit en operacions amb molta demanda de recursos a causa del problema de l'escala) es poden descarregar a la capa d'aplicació, especialment aquelles que impliquen la seny de les entrades de l'usuari, com ara errors de dit gros.
Una situació intrigant resulta del problema d'escalabilitat en un sistema de comerç automatitzat.
Imaginem que un esdeveniment de dades de mercat únic s'està processant per 100 lògiques separades (com s'ha comentat a l'exemple anterior). Per a la majoria de les 100 unitats lògiques, diguem-ne el càlcul de grecs per a les opcions, podria haver-hi components comuns de càlculs complexos que s'han de realitzar.
El càlcul exacte idèntic es realitzaria per cada unitat si cada lògica funcionés de manera independent, la qual cosa faria malbaratar recursos de processament.
Els càlculs redundants complexos sovint es divideixen en diferents motors de càlcul que ofereixen els grecs com a entrada al CEP al sistema de comerç automatitzat per maximitzar la redundància de càlculs.
Actualment, un sistema de gestió de riscos (RMS) independent dins del Gestor d'ordres (OM) realitza les avaluacions de risc restants en un sistema de negociació automatitzat poc abans de llançar una ordre.
Com que només hi ha un sistema RMS per gestionar el risc en totes les unitats/estratègies lògiques, anteriorment, 100 comerciants separats controlaven el seu risc. Això es deu al problema de l'escala.
No obstant això, certes avaluacions de risc poden ser exclusives d'estratègies particulars, mentre que altres poden haver de realitzar-se amb tots els mètodes.
En conseqüència, el propi RMS consta de RMS global (GRMS) i RMS de nivell estratègic (SLRMS). El SLRMS i el GRMS també es podrien veure mitjançant una interfície d'usuari (UI).
Ara aprofundim en els components del servidor.
Adaptador de mercat
Exchange o qualsevol altre proveïdor de dades de mercat transmet dades en el seu format. Aquest llenguatge pot ser entès o no pel vostre sistema de comerç algorítmic.
Exchange us dóna accés a una API (Application Design Interface) que podeu utilitzar per programar i crear el vostre propi adaptador per transformar el format de dades en un format que el vostre sistema pugui comprendre.
Motor de processament d'esdeveniments complexos
El cervell del vostre enfocament es troba en aquesta secció. Un cop tingueu les dades, les heu d'utilitzar d'acord amb el vostre pla, que requereix fer diferents càlculs estadístics, fer comparacions amb dades anteriors i prendre decisions que condueixin a la creació de comandes.
Aquest bloc es construeix utilitzant el tipus de comanda i l'import de la comanda. Dit simplement, un esdeveniment complex és una col·lecció d'esdeveniments entrants. Aquests consisteixen en notícies, moviments del mercat, tendències de la borsa, etc.
Completar ràpidament operacions de càlcul en esdeveniments complicats es coneix com processament d'esdeveniments complexos. Les operacions d'un sistema de comerç automatitzat poden implicar detectar patrons complexos, crear correlacions i establir connexions com la causalitat i el temps entre qualsevol informació entrant.
Sistema d'encaminament de comandes
Utilitzant les API de l'intercanvi, l'ordre es xifra en un llenguatge que l'intercanvi pugui comprendre. L'intercanvi ofereix API natives i API FIX, dos tipus diferents d'API.
Les API natives estan dissenyades específicament per a un intercanvi determinat. Diversos intercanvis utilitzen un conjunt de directrius conegudes com a protocol FIX (Intercanvi d'informació financera) per facilitar i millorar el flux de dades als mercats de seguretat.
A la part posterior a aquesta, explicarem més sobre FIX. Si una economia està oberta, la gent pot enviar comandes mitjançant un sistema de comerç automatitzat a intercanvis o no, i ORP hauria de poder gestionar les comandes que van en moltes direccions.
Aquí, volem destacar que el senyal de comanda pot ser realitzat manualment per una persona o automàticament. La secció final és el que ens referim com a "sistema de comerç automatitzat".
El mòdul gestor d'ordres inclou diverses tècniques d'execució que duen a terme les ordres de compra/venda d'acord amb una lògica preestablerta.
Gestió de Riscos
Atès que els sistemes de negociació automatitzats funcionen sense la implicació humana, calen anàlisis de risc rigoroses per assegurar-se que els sistemes de comerç funcionen com es pretén.
Una mala gestió de riscos o la manca de controls de risc per a una empresa quantitativa poden provocar pèrdues importants irrecuperables. Com a resultat, qualsevol sistema de negociació automatitzat ha de tenir un sistema de gestió de riscos (RMS).
Desenvolupament de protocols per a sistemes automatitzats de comerç
Per connectar-se a diverses destinacions des d'un sol servidor, es va fer possible gràcies a la capacitat de l'arquitectura d'escalar a moltes estratègies per servidor.
Per transmetre comandes a diverses destinacions i rebre dades de nombrosos intercanvis, el gestor de comandes, per tant, allotjava una sèrie d'adaptadors.
La funció de cada adaptador és servir d'intèrpret entre el protocol de comunicació interna del sistema i el protocol que entén l'intercanvi. Per tant, es necessitarien diversos adaptadors per a diversos intercanvis.
Com que cada borsa té un protocol adaptat a les capacitats que ofereix, s'ha de crear un nou adaptador i connectar-lo a l'arquitectura per afegir una nova borsa al sistema de comerç automatitzat.
S'han desenvolupat protocols estàndard per evitar aquest mal de cap d'inserció d'adaptadors. El protocol FIX és el més conegut de tots.
El temps de sortida al mercat per connectar-se amb una nova destinació s'escurça significativament, cosa que no només fa que sigui fàcil de connectar a diverses destinacions en moviment.
El sistema de comerç automatitzat pot interactuar fàcilment amb altres proveïdors per analítiques o fonts de dades de mercat gràcies a l'existència de protocols comuns.
Com a resultat, el mercat esdevé extremadament eficient perquè ja no hi ha cap restricció a la integració amb una nova ubicació o venedor.
A més, la simulació es fa molt senzilla, ja que tot el que cal per connectar-se a un simulador mitjançant el protocol FIX és emetre ordres i rebre dades del mercat real.
El propi simulador es pot crear internament o comprar-se d'una font diferent. De manera similar a les dades del mercat en directe, els conjunts de dades enregistrades també es poden reproduir gràcies a adaptadors independents de la font de les dades.
Arquitectures emergents de baixa latència
Les estratègies ara poden avaluar enormes volums de dades en temps real i prendre decisions comercials ràpides gràcies als elements fonamentals d'un sistema de comerç automatitzat.
Com a resultat del desenvolupament de protocols de comunicació estàndards de la indústria com FIX, ara és més fàcil construir una taula de negociació algorítmica o un sistema de comerç automatitzat, que ha augmentat la competència en el mercat de comerç algorítmic.
L'èmfasi va passar a reduir la latència per prendre decisions a mesura que els servidors van obtenir més memòria i velocitats de rellotge més ràpides.
La reducció de la latència ha estat necessària al llarg del temps per diverses raons, com ara:
- Només en un entorn de baixa latència la tècnica té sentit.
- La competència t'elimina si no ets prou ràpid en la supervivència del joc més apte
La col·locació s'ha convertit en una necessitat absoluta en un sistema de comerç automatitzat per a qualsevol mètode d'alta freqüència que impliqui una única destinació.
Però els sistemes multidestinació requereixen una preparació meticulosa. Abans de fer aquesta elecció, cal tenir en compte variables com ara la durada del temps de resposta de la comanda de la destinació i com es compara amb la durada del ping entre les dues destinacions.
Per tal de reduir la latència total d'un sistema de comerç automatitzat, la latència de la xarxa sol ser el primer que cal abordar. Però l'arquitectura també es pot millorar de moltes altres maneres.
Latència de processament de xarxa
La latència de processament de xarxa és el retard que introdueixen els encaminadors, commutadors, etc. El nombre de salts que necessita un paquet per passar del punt A al punt B seria el següent nivell d'optimització en el disseny d'un sistema de comerç automatitzat.
Un salt es descriu com una secció del camí entre la font d'un paquet i la destinació on no transita per un dispositiu físic, com ara un encaminador o un commutador.
El que anomenem microbursts també pot tenir un impacte en la latència de les operacions de la xarxa.
Un augment ràpid en el ritme de transmissió de dades que pot afectar o no a la velocitat mitjana de transferència de dades es coneix com a microburst.
Com que els sistemes de comerç automatitzats es basen en regles, tots respondran de manera uniforme a la mateixa ocurrència. Es pot produir una microescala de transferència de dades entre els participants i la destinació com a resultat que diversos sistemes participants enviïn ordres alhora.
Latència de l'aplicació
La latència de l'aplicació d'un sistema de comerç automatitzat és una mesura del temps que es triga a processar una aplicació. Això depèn del nombre de paquets, del processament dedicat a la lògica de l'aplicació, de la complexitat del càlcul utilitzat, de l'eficàcia de la programació, etc.
El sistema normalment tindria menys retard en l'aplicació a mesura que augmenta el seu nombre de processadors. Amb freqüències de rellotge més altes, el mateix passa.
Molts sistemes de comerç automatitzats es beneficien de l'assignació de nuclis de CPU a parts crítiques del programa, com la lògica de l'estratègia, per exemple. En fer això, el procediment no afegeix el retard que es produeix per canviar de nucli.
De manera semblant a això, si l'enfocament d'un sistema de comerç automatitzat es programés tenint en compte les mides de la memòria cau i la proximitat de l'accés a la memòria, hi hauria diverses visites a la memòria cau, reduint encara més la latència.
Molts sistemes ho fan optimitzant el codi per a l'arquitectura del processador particular, que es fa utilitzant llenguatges de programació de molt baix nivell.
Utilitzant matrius de portes totalment programables, algunes empreses fins i tot han arribat a gravar càlculs complicats al maquinari (FPGA).
Proves
Les proves, que són l'acte d'identificar defectes d'aplicacions de programari, són impossibles de menystenir, especialment en Fintech. A causa de la possibilitat de pèrdues financeres, la tecnologia financera no es pot permetre el luxe de tenir defectes.
Com més defectes puguin identificar els enginyers de garantia de qualitat, més probable és que el producte acabat funcioni correctament. Depenent de l'empresa que desenvolupa la plataforma de negociació o de les necessitats del client, l'estructura del procés de prova inclou:
La base de les proves funcionals és crear inputs i analitzar els resultats. Amb l'ús de targetes falses, s'executen casos de prova d'aplicacions financeres. Aquestes targetes busquen millorar la fiabilitat, l'eficiència i la precisió dels pagaments.
Esbrinar la velocitat, l'escalabilitat i l'estabilitat d'un sistema es fa mitjançant proves de rendiment. La velocitat d'una aplicació s'avalua per entendre la rapidesa amb què respon, i la seva escalabilitat indica quants usuaris pot suportar simultàniament sense fallar.
A més, l'estabilitat demostra si l'aplicació funciona correctament sota diverses càrregues o si hi ha possibles errors.
Pot anar més enllà de les capacitats d'un únic comerciant minorista construir un sistema de comerç totalment automatitzat. Els sistemes de negociació automatitzats, que s'ofereixen als mercats per subscripció, són una opció per als comerciants que vulguin investigar la tècnica algorítmica de negociació.
Construeix els teus propis sistemes de comerç autònoms
Els comerciants principiants poden desenvolupar les seves pròpies tècniques de negociació algorítmica i participar en negocis de mercat amb èxit. Com a esquema general, les etapes que s'enumeren a continuació es poden utilitzar per crear una estratègia de negociació algorítmica:
- Creeu un concepte comercial que creieu que tindria èxit en mercats actius utilitzant la vostra imaginació o un mètode. El concepte es pot derivar de les vostres pròpies observacions del mercat, llibres de negociació, articles acadèmics, blocs de comerç, fòrums de comerç o qualsevol altra font.
- Recolliu la informació necessària: necessitareu dades històriques per comprovar la vostra hipòtesi. Aquesta informació està disponible a proveïdors de dades de pagament o llocs web com Google Finance.
- Escriure un pla requereix l'ús d'eines com Excel, Python o programació R. Un cop tingueu les dades, podeu començar a codificar el vostre enfocament.
- Provar el vostre concepte comercial amb dades històriques després d'haver-los codificat s'anomena prova posterior del vostre enfocament. El backtesting implica l'optimització d'entrada, l'establiment d'objectius de beneficis i ordres de stop-loss, la mida de la posició i altres tasques relacionades.
- Comerç de paper de la vostra estratègia: després de la fase de prova posterior, és necessari el comerç de paper de la vostra estratègia. Això inclouria provar el vostre pla amb un simulador de simulació de mercat. Per al mètode de comerç de paper, hi ha corredors que proporcionen una plataforma de negociació algorítmica.
- Si el vostre enfocament és lucratiu després del comerç de paper, podeu implementar-lo en situacions del món real. Podeu crear un compte comercial amb un corredor de confiança que ofereix negociació algorítmica.
Amb cada any que passa, hi ha més intercanvis que permeten el comerç algorítmic tant per als comerciants professionals com per als minoristes, i cada cop són més els comerciants que utilitzen el comerç algorítmic.
Conclusió
Aquest va ser un article exhaustiu sobre una arquitectura de sistema de comerç automatitzat que estem segurs que va proporcionar una comprensió molt perspicaç dels components implicats, així com dels molts obstacles que els desenvolupadors d'arquitectura han de manejar/superar per dissenyar un sistema de comerç automatitzat fort.
Vaig fer tot el possible per donar-vos una visió general del sistema de comerç automàtic, però hi ha moltes més coses a sota del capó. Espero que aquest material us sigui beneficiós i el feu un bon ús.
Deixa un comentari