Sadržaj[Sakrij][Prikaži]
Industrija koja jako zanima one koji traže posao je trgovina valutama. Softverske kompanije primaju zahtjeve od trgovaca širom svijeta da obezbijede platformu za trgovanje koja može brzo i efikasno procijeniti podatke o valutnim parovima.
Platforma za trgovanje je softverski program koji trgovcima i investitorima pružaju određene finansijske organizacije, kao što su banke i brokerske kuće.
Platforme za trgovanje u suštini omogućavaju investitorima i dilerima da sklapaju poslove i paze na svoje račune. Druge funkcije koje pomažu investitorima u donošenju investicionih odluka su često uključene u sisteme trgovanja.
Citati u realnom vremenu, interaktivni grafikoni, različiti grafički alati, vijesti uživo i vrhunska istraživanja samo su neki primjeri ovih mogućnosti.
Platforme također mogu biti dizajnirane za određena tržišta, kao što su ona za dionice, valute, opcije ili fjučerse.
Više od jedne decenije, automatizovani sistemi trgovanja, takođe poznati kao algoritamska trgovina, zauzele su središnje mjesto u trgovačkoj industriji.
„Sistem trgovanja“, ponekad poznat kao „strategija trgovanja“, nije ništa drugo do skup pravila koja se primenjuju na ulazne podatke da bi se obezbedili signali za kupovinu/prodaju ulaznih i izlaznih signala. Unatoč činjenici da kreiranje strategije trgovanja može izgledati jednostavno, nije!
Umovi koji stoje iza kvantitativne strategije trgovanja nazivaju se „kvantovima“ u oblasti algoritamskog trgovanja, budući da razvoj dobre strategije trgovanja zahteva opsežnu kvantitativnu studiju.
Osnovni dizajn automatizovanih sistema trgovanja pretrpeo je značajne izmene tokom poslednjih deset godina i još uvek se menja.
Industrija algoritamskog trgovanja postala je leglo razvoja kompjuterskih i mrežnih tehnologija jer je postalo neophodno da preduzeća, posebno ona koja koriste visokofrekventne sisteme trgovanja, inoviraju tehnologiju kako bi se takmičila u svetu algoritamskog trgovanja.
Razgovaraćemo o platformi za trgovanje dizajn sistema u ovom članku. Osnovne specifikacije trgovačke platforme uključuju njenu arhitekturu, protokole i uputstva za kreiranje sopstvenog automatizovanog sistema trgovanja.
Zahtjevi softvera za automatizirano trgovanje na osnovnom nivou
Najbolje rješenje je ono koje u potpunosti zadovoljava softverske zahtjeve. Glavne specifikacije softvera za automatsko trgovanje su:
- Skalabilnost (sposobnost sistema da se nosi sa sve većim brojem zahteva i opterećenja);
- Multiprocesiranje i odlične performanse;
- Sigurnost i sigurnost (kako reaguje na povrede ili napade koji dođu iznenada i štiti od ilegalnog ulaska);
- Interoperabilnost (sposobnost sistema da komunicira sa drugim sistemima);
- Pouzdanost (kako rješava kvarove i radi uprkos problemima).
Algoritamski sistemi trgovanja zahtijevaju izuzetno vješt rad i pažljivu pažnju. Lakše je razumjeti funkcionalne zahtjeve sistema kada postoje jasni nefunkcionalni zahtjevi. Oni služe kao vodeći standardi za timove za razvoj softvera za uspostavljanje i definisanje kvaliteta proizvoda.
Funkcionalne karakteristike platforme za trgovanje uključuju
Uspješna podrška raznim metodama plaćanja, sigurnim uslugama hostinga u oblaku, moćnim alatima za analizu podataka, upravljanjem rizicima, preciznim kotacijama i odgovarajućim vrstama grafikona su sve važne funkcionalne potrebe.
Slijede neki osnovni atributi platformi za automatizirano trgovanje na koje svi trgovci obraćaju veliku pažnju:
Kontrolna tabla koja prikazuje statističke podatke
U svrhu sprovođenja istovremenog pregleda kursa valuta u realnom vremenu u nekoliko vremenskih zona, platforma mora pokretati stalna ažuriranja, upravljati podacima iz mnogih grafikona i upravljati cjenovnicima.
Authentication
Brza, ali pouzdana metoda verifikacije prvo stvara sliku sigurne platforme i elitnog inženjerskog napora.
Softver za trgovanje može podržati pristup sa više računa, slično platformama za trgovanje otvorenog koda sa dvofaktorskom autentifikacijom (pomoću SMS-a ili Google Authenticator-a, na primjer), ali također možete imati sistem s omogućenim pristupom putem e-pošte, telefonskog broja ili drugog načina za samo malu grupu trgovaca.
Novosti
Prije donošenja bilo kakve finansijske odluke, ključno je istražiti. Kako bi spriječili greške uzrokovane neznanjem, trgovci mogu imati koristi od praktičnih vijesti, relevantnih pregleda i uvida u svjetska tržišta valuta, a sve to je odmah dostupno na njihovim platformama za trgovanje.
Funkcionalnost za administratore i korisnike koja je zgodna
U takvom sistemu je neophodna mogućnost da se svime brzo upravlja jednim klikom. Ovo uključuje upravljanje transakcijama, nalozima na čekanju i predatim nalozima, ličnim računima, indikacijama napretka narudžbe i zahtjevima kupaca.
Ovo omogućava donošenje odluka u najkraćem vremenu i garantuje neprekidan pristup vitalnim informacijama.
Korištenje push obavještenja
Korisnici očekuju da će platforme za trgovanje biti dostupne XNUMX sata dnevno i da će biti obaviještene o svim sigurnosnim problemima ili o najnovijim promjenama.
Možete biti informirani pomoću prilagodljivih obavještenja jer platforma za trgovanje prati ekonomske događaje, fluktuacije cijena, razvoj tržišta, tehničke pokazatelje, itd., i šalje ažuriranja o vašoj poziciji dionica.
Isplate gotovine i plaćanja
Ova funkcija je potrebna za obavljanje trgovačkih aktivnosti, praćenje kretanja gotovine i brzo i sigurno podizanje novca sa vašeg ličnog računa pomoću kreditne kartice, PayPal-a ili jednostavnog bankovnog transfera.
Kada se završi obrada vašeg zahtjeva za povlačenje, bit ćete obaviješteni.
Arhitektura automatizovanog sistema trgovanja
Motor koji obavlja logiku donošenja odluka u automatiziranoj trgovačkoj platformi, poznat i kao 'Complex Event Processing' engine, ili CEP, bit će unutar aplikacije na serveru.
Aplikacioni sloj je u suštini a korisnički interfejs za posmatranje i dostavljanje parametara u CEP. Iako je sloj aplikacije prvenstveno pogled, neke provjere rizika (koje su sada postale operacije koje zahtijevaju resurse zbog problema s razmjerom) mogu se prenijeti na sloj aplikacije, posebno one koje uključuju razumnost korisničkih unosa kao što su greške debelog prsta.
Intrigantna situacija je rezultat problema skalabilnosti u automatizovanom sistemu trgovanja.
Zamislimo da se jedan događaj tržišnih podataka obrađuje sa 100 odvojenih logika (kao što je objašnjeno u prethodnom primjeru). Za većinu od 100 logičkih jedinica, recimo računanje grčkih opcija, mogle bi postojati zajedničke komponente složenih proračuna koje se moraju izvesti.
Svaka jedinica bi izvršila identično tačno izračunavanje ako bi svaka logika radila nezavisno, što bi trošilo resurse za obradu.
Kompleksne redundantne kalkulacije se često dijele na različite mašine za izračunavanje koje isporučuju Grke kao ulaz u CEP u automatiziranom trgovačkom sistemu kako bi se maksimizirala redundantnost izračunavanja.
Trenutno, odvojeni sistem upravljanja rizicima (RMS) u okviru Upravljača naloga (OM) obavlja preostale procene rizika u automatizovanom sistemu trgovanja neposredno pre objavljivanja naloga.
Pošto postoji samo jedan RMS sistem za upravljanje rizikom u svim logičkim jedinicama/strategijama, ranije je 100 odvojenih trgovaca kontrolisalo svoj rizik. To je zbog problema s razmjerom.
Međutim, određene procjene rizika mogu biti isključive za određene strategije, dok će se druge možda morati izvršiti za sve metode.
Shodno tome, sam RMS se sastoji od globalnog RMS (GRMS) i RMS na nivou strategije (SLRMS). SLRMS i GRMS se također mogu vidjeti preko korisničkog interfejsa (UI).
Idemo sada dalje na komponente servera.
Market Adapter
Exchange ili bilo koji drugi provajder tržišnih podataka prenosi podatke u svom formatu. Vaš algoritamski sistem trgovanja može, ali i ne mora razumjeti taj jezik.
Exchange vam daje pristup API-ju (Application Design Interface) koji možete koristiti za programiranje i izgradnju vlastitog adaptera za transformaciju formata podataka u format koji vaš sistem može razumjeti.
Složena mašina za obradu događaja
Mozak vašeg pristupa leži u ovom dijelu. Kada dobijete podatke, morate ih koristiti u skladu sa svojim planom, koji zahtijeva različite statističke proračune, poređenje s prošlim podacima i donošenje odluka koje će dovesti do kreiranja narudžbi.
Ovaj blok se konstruiše korišćenjem vrste naloga i iznosa naloga. Jednostavno rečeno, složeni događaj je skup nadolazećih događaja. Oni se sastoje od vijesti, kretanja na tržištu, kretanja na berzi, itd.
Brzo završavanje računskih operacija na komplikovanim događajima poznato je kao obrada složenih događaja. Operacije automatizovanog sistema trgovanja mogu uključivati uočavanje zamršenih obrazaca, stvaranje korelacija i uspostavljanje veza poput uzročnosti i vremena između bilo koje dolazne informacije.
Sistem za usmjeravanje narudžbi
Koristeći date API-je razmjene, narudžba je šifrirana na jeziku koji razmjena može razumjeti. Razmjena nudi izvorne API-je i FIX API-je, dvije različite vrste API-ja.
Nativni API-ji su dizajnirani posebno za datu razmjenu. Skup smjernica poznatih kao FIX (Financial Information Exchange) protokol koristi nekoliko berzi za olakšavanje i poboljšanje protoka podataka na tržištima sigurnosti.
U dijelu nakon ovog, objasnit ćemo više o FIX-u. Ako je ekonomija otvorena, ljudi mogu slati naloge putem automatizovanog sistema trgovanja na berzama ili ne-berzama, a ORP bi trebao biti u stanju da rukuje nalozima koji idu u mnogim pravcima.
Ovdje želimo naglasiti da se signal narudžbe može izvršiti ručno ili automatski. Posljednji dio je ono što nazivamo „automatiziranim trgovinskim sistemom“.
Modul menadžera naloga uključuje nekoliko tehnika izvršenja koje izvršavaju naloge za kupovinu/prodaju u skladu sa unapred utvrđenom logikom.
upravljanje rizikom
Pošto automatizovani sistemi trgovanja rade bez učešća ljudi, neophodne su rigorozne analize rizika kako bi se osiguralo da sistemi trgovanja funkcionišu kako je predviđeno.
Loše upravljanje rizikom ili nedostatak provjera rizika za kvantitativne kompanije mogu rezultirati značajnim nenadoknadivim gubicima. Kao rezultat, svaki automatizovani sistem trgovanja mora imati sistem upravljanja rizikom (RMS).
Razvoj protokola za automatizovane sisteme trgovanja
Bilo je potrebno da se poveže na nekoliko odredišta sa jednog servera, što je omogućeno sposobnošću arhitekture da se skalira na više strategija po serveru.
Za slanje naloga na nekoliko destinacija i primanje podataka sa brojnih berzi, menadžer naloga je, dakle, ugradio niz adaptera.
Uloga svakog adaptera je da služi kao tumač između internog komunikacionog protokola sistema i protokola koji razmena razume. Stoga bi za brojne razmjene bio potreban određeni broj adaptera.
Pošto svaka berza ima protokol prilagođen mogućnostima koje nudi, potrebno je kreirati novi adapter i uključiti ga u arhitekturu da bi se dodala nova razmena u automatizovani sistem trgovanja.
Standardni protokoli su razvijeni kako bi se spriječila ova glavobolja umetanja adaptera. FIX protokol je najpoznatiji od svih.
Vrijeme izlaska na tržište za povezivanje s novom destinacijom je značajno skraćeno, što ne samo da čini upravljivim povezivanje na nekoliko destinacija u pokretu.
Automatski trgovački sistem može lako komunicirati sa drugim dobavljačima za analitiku ili izvore tržišnih podataka zahvaljujući postojanju zajedničkih protokola.
Kao rezultat toga, tržište postaje izuzetno efikasno jer više nema ograničenja za integraciju s novom lokacijom ili prodavcem.
Uz to, simulacija je vrlo jednostavna jer sve što je potrebno za povezivanje sa simulatorom pomoću FIX protokola je izdavanje naloga i primanje podataka sa stvarnog tržišta.
Sam simulator se može kreirati interno ili kupiti iz drugog izvora. Slično živim tržišnim podacima, snimljeni skupovi podataka se također mogu reproducirati zahvaljujući adapterima neovisnim o izvoru podataka.
Nove arhitekture niske latencije
Strategije sada mogu procijeniti ogromne količine podataka u realnom vremenu i donijeti brze odluke o trgovanju zahvaljujući osnovnim elementima automatiziranog sistema trgovanja.
Kao rezultat razvoja industrijskih standardnih komunikacionih protokola kao što je FIX, sada je lakše konstruisati algoritamski trgovački sto ili automatizovani sistem trgovanja, što je povećalo konkurenciju na tržištu algoritamskog trgovanja.
Naglasak je prebačen na smanjenje kašnjenja za donošenje odluka pošto su serveri dobili više memorije i brže taktove.
Smanjenje latencije bilo je potrebno tokom vremena iz različitih razloga, uključujući:
- Samo u okruženju niske latencije ova tehnika ima smisla.
- Konkurencija vas eliminira ako niste dovoljno brzi u opstanku najsposobnije igre
Kolokacija je postala apsolutna neophodnost u automatizovanom sistemu trgovanja za bilo koju visokofrekventnu metodu koja uključuje jednu destinaciju.
Ali sistemi sa više odredišta zahtevaju pedantnu pripremu. Prije donošenja takvog izbora, mora se uzeti u obzir varijable kao što su trajanje vremena odgovora odredišne narudžbe i kako se ono upoređuje sa trajanjem pinga između dva odredišta.
Kako bi se smanjila ukupna latencija automatizovanog trgovačkog sistema, mrežno kašnjenje je obično prva stvar na koju se treba obratiti. Ali arhitektura se može poboljšati i na mnogo drugih načina.
Latencija mrežne obrade
Kašnjenje mrežne obrade je kašnjenje koje ruteri, svičevi, itd. uvode. Broj skokova koji je potreban paketu da se pomeri od tačke A do tačke B bio bi sledeći nivo optimizacije u dizajnu automatizovanog sistema trgovanja.
Preskok je opisan kao dio puta između izvora paketa i odredišta gdje on ne prolazi kroz fizički uređaj, kao što je ruter ili komutator.
Ono što nazivamo mikrorafovima takođe može imati uticaj na latenciju mrežnih operacija.
Brzi skok u tempu prijenosa podataka koji može, ali ne mora utjecati na prosječnu brzinu prijenosa podataka, naziva se mikroburst.
Pošto su automatizovani sistemi trgovanja zasnovani na pravilima, svi će reagovati ujednačeno na istu pojavu. Mikroburst prijenosa podataka između sudionika i odredišta može nastati kao rezultat slanja komandi od strane nekoliko sistema koji učestvuju odjednom.
Kašnjenje aplikacije
Kašnjenje aplikacije automatskog trgovačkog sistema je mjera vremena potrebnog za obradu aplikacije. Ovo zavisi od broja paketa, obrade posvećene logici aplikacije, složenosti upotrebljenog proračuna, efektivnosti programiranja itd.
Sistem bi obično imao manje kašnjenja aplikacije kako se povećava broj procesora. Sa višim frekvencijama takta, isto važi.
Mnogi automatizovani sistemi trgovanja imaju koristi od alokacije CPU jezgara kritičnim delovima programa, kao što je logika strategije, na primer. Radeći ovo, procedura ne dodaje kašnjenje koje je rezultat prebacivanja jezgara.
Slično ovome, ako je pristup automatizovanog sistema trgovanja programiran imajući na umu veličinu keša i blizinu pristupa memoriji, došlo bi do nekoliko pogodaka u keš memoriji, što bi dodatno smanjilo kašnjenje.
Mnogi sistemi to rade optimizovanjem koda prema specifičnoj arhitekturi procesora, što se radi korišćenjem programskih jezika veoma niskog nivoa.
Koristeći potpuno programabilne nizove kapija, neke kompanije su čak otišle toliko daleko da su narezale komplikovane proračune na hardver (FPGA).
testiranje
Testiranje, koje predstavlja čin utvrđivanja nedostataka softverske aplikacije, nemoguće je podcijeniti, posebno u Fintechu. Zbog mogućnosti finansijskog gubitka, finansijska tehnologija ne može sebi priuštiti nedostatke.
Što više nedostataka koje inženjeri za osiguranje kvaliteta mogu identificirati, veća je vjerovatnoća da će gotov proizvod ispravno funkcionirati. U zavisnosti od firme koja razvija platformu za trgovanje ili potreba klijenta, struktura procesa testiranja uključuje:
Osnova funkcionalnog testiranja je kreiranje inputa i analiza rezultata. Uz korištenje lažnih kartica, pokreću se testovi finansijskih aplikacija. Ove kartice nastoje poboljšati pouzdanost, efikasnost i preciznost plaćanja.
Pronalaženje brzine, skalabilnosti i stabilnosti sistema se vrši testiranjem performansi. Brzina aplikacije se procjenjuje kako bi se razumjelo koliko brzo reagira, a njena skalabilnost pokazuje koliko korisnika može istovremeno podržati bez pada.
Osim toga, stabilnost pokazuje da li aplikacija ispravno funkcionira pod različitim opterećenjima ili postoje potencijalni nedostaci.
Može biti izvan mogućnosti jednog maloprodajnog trgovca da izgradi potpuno automatizirani sistem trgovanja. Automatski sistemi trgovanja, koji se nude na tržištima na bazi pretplate, opcija su za trgovce koji žele da istraže algoritamsku tehniku trgovanja.
Izgradnja vlastitog autonomnog trgovačkog sistema
Trejderi početnici mogu razviti vlastite algoritamske tehnike trgovanja i uključiti se u uspješno trgovanje na tržištu. Kao opći pregled, dolje navedene faze mogu se koristiti za kreiranje algoritamske strategije trgovanja:
- Kreirajte koncept trgovanja za koji mislite da bi bio uspješan na aktivnim tržištima koristeći svoju maštu ili metodu. Koncept može biti izveden iz vaših vlastitih zapažanja tržišta, trgovačkih knjiga, akademskih radova, trgovačkih blogova, trgovačkih foruma ili bilo kojeg drugog izvora.
- Prikupite potrebne informacije – Biće vam potrebni istorijski podaci da biste testirali svoju hipotezu. Ove informacije su dostupne od dobavljača plaćenih podataka ili web lokacija kao što je Google Finance.
- Pisanje plana zahtijeva korištenje alata kao što su Excel, Python ili R programiranje. Kada dobijete podatke, možete započeti kodiranje svog pristupa.
- Testiranje vašeg koncepta trgovanja u odnosu na historijske podatke nakon što je kodiran naziva se testiranjem vašeg pristupa. Backtesting uključuje optimizaciju unosa, utvrđivanje profitnih ciljeva i naloga za zaustavljanje gubitka, veličinu pozicije i druge povezane zadatke.
- Vaša strategija trgovanja papirom – Nakon faze testiranja na papiru, vaša strategija je neophodna. Ovo bi uključivalo testiranje vašeg plana pomoću simulatora koji simulira tržište. Za papirnu metodu trgovanja, postoje brokeri koji pružaju algoritamsku platformu za trgovanje.
- Ako je vaš pristup unosan nakon trgovanja papirom, možete ga implementirati u stvarnim situacijama. Možete kreirati račun za trgovanje kod pouzdanog brokera koji nudi algoritamsko trgovanje.
Sa svakom godinom, sve je više berzi koje dozvoljavaju algoritamsko trgovanje i profesionalnim i maloprodajnim trgovcima, a sve više trgovaca koristi algoritamsko trgovanje.
zaključak
Ovo je bio detaljan članak o arhitekturi automatizovanog sistema trgovanja za koji smo uvereni da je pružio veoma pronicljivo razumevanje uključenih komponenti, kao i mnogih prepreka sa kojima se programeri arhitekture moraju nositi/prevladati kako bi dizajnirali snažan automatizovani sistem trgovanja.
Dao sam sve od sebe da vam dam pregled automatskog sistema trgovanja, ali ima još mnogo toga što se dešava ispod haube. Nadam se da će vam ovaj materijal biti od koristi i da ćete ga dobro iskoristiti.
Ostavite odgovor