جدول المحتويات[يخفي][يعرض]
الصناعة التي تهم أولئك الذين يبحثون عن عمل بشكل كبير هي تجارة العملات. تتلقى شركات البرمجيات طلبات من المتداولين في جميع أنحاء العالم لتوفير منصة تداول يمكنها تقييم البيانات الخاصة بأزواج العملات بسرعة وكفاءة.
منصة التداول هي برنامج يتم توفيره للمتداولين والمستثمرين من قبل بعض المؤسسات المالية ، مثل البنوك والسمسرة.
تتيح منصات التداول بشكل أساسي للمستثمرين والتجار إجراء الصفقات ومراقبة حساباتهم. يتم تضمين الوظائف الأخرى التي تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار بشكل متكرر في أنظمة التداول.
تعد عروض الأسعار في الوقت الفعلي والمخططات التفاعلية ومجموعة متنوعة من أدوات الرسوم البيانية وموجز الأخبار الحية والأبحاث المتميزة أمثلة قليلة على هذه الإمكانات.
يمكن أيضًا تصميم المنصات لأسواق معينة ، مثل أسواق الأسهم أو العملات أو الخيارات أو العقود الآجلة.
لأكثر من عقد من الزمان ، كانت أنظمة التداول الآلي ، والمعروفة أيضًا باسم تداول حسابي، احتلت مركز الصدارة في صناعة التجارة.
لا يعد "نظام التداول" ، الذي يُعرف أحيانًا باسم "إستراتيجية التداول" ، أكثر من مجموعة من القواعد التي يتم تطبيقها على بيانات الإدخال لتوفير إشارات الدخول والخروج للشراء / البيع. على الرغم من حقيقة أن إنشاء استراتيجية تداول قد يبدو بسيطًا ، إلا أنه ليس كذلك!
يُشار إلى العقول التي تقف وراء استراتيجية التداول الكمية باسم "Quants" في مجال التداول الخوارزمي نظرًا لأن تطوير استراتيجية تداول جيدة يتطلب دراسة كمية مكثفة.
خضع التصميم الأساسي لأنظمة التداول الآلي لتعديلات جوهرية خلال السنوات العشر الماضية وما زال يتغير.
أصبحت صناعة التجارة الخوارزمية مرتعًا للتطورات في تقنيات الكمبيوتر والشبكات لأنها أصبحت ضرورية للشركات ، ولا سيما تلك التي تستخدم أنظمة تداول عالية التردد ، للابتكار في التكنولوجيا من أجل المنافسة في عالم التجارة الخوارزمية.
سنناقش منصة التداول تصميم النظام في هذه المقالة. تتضمن المواصفات الأساسية لمنصة التداول هيكلها وبروتوكولاتها وتعليمات إنشاء نظام التداول الآلي الخاص بك.
متطلبات برامج التداول الآلي على المستوى الأساسي
أفضل حل هو الذي يلبي متطلبات البرامج تمامًا. المواصفات الرئيسية لبرنامج التداول الآلي هي:
- قابلية التوسع (قدرة النظام على التعامل مع حجم متزايد من الطلبات وعبء العمل) ؛
- المعالجة المتعددة والأداء الممتاز ؛
- السلامة والأمن (كيف تتفاعل مع الخروقات أو الاعتداءات التي تأتي فجأة والحراس من الدخول غير القانوني) ؛
- قابلية التشغيل البيني (قدرة النظام على التفاعل مع الأنظمة الأخرى) ؛
- الموثوقية (كيف تحل الفشل وتعمل على الرغم من المشاكل).
تتطلب أنظمة التداول الخوارزمية عمالة ماهرة للغاية واهتمامًا دقيقًا. من الأسهل فهم المتطلبات الوظيفية للنظام عندما تكون هناك متطلبات غير وظيفية واضحة. إنها بمثابة معايير حاكمة لفرق تطوير البرامج لإنشاء وتحديد جودة المنتج.
تشمل الخصائص الوظيفية لمنصة التداول
يعد الدعم الناجح لطرق الدفع المختلفة وخدمات الاستضافة السحابية الآمنة وأدوات تحليل البيانات القوية وإدارة المخاطر والاقتباسات الدقيقة وأنواع المخططات المناسبة من الاحتياجات الوظيفية الهامة.
فيما يلي بعض السمات الأساسية لمنصات التداول الآلية التي يوليها جميع المتداولين اهتمامًا وثيقًا:
لوحة تحكم تعرض بيانات الإحصائيات
لغرض إجراء فحص فوري ومتزامن لأسعار العملات عبر عدة مناطق زمنية ، يجب على النظام الأساسي تشغيل تحديثات مستمرة وتشغيل البيانات من العديد من الرسوم البيانية وتشغيل جداول الأسعار.
التحقّق من المُستخدم
طريقة التحقق السريعة ولكن الجديرة بالثقة تخلق أولاً صورة لمنصة آمنة وجهود هندسية متميزة.
يمكن أن يدعم برنامج التداول الوصول من حسابات متعددة ، على غرار منصات التداول مفتوحة المصدر مع مصادقة ثنائية (باستخدام SMS أو Google Authenticator ، على سبيل المثال) ، ولكن يمكنك أيضًا أن يكون لديك نظام مع تمكين الوصول عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو غير ذلك طرق لمجموعة صغيرة من المتداولين.
الرئيسية
قبل اتخاذ أي قرارات مالية ، من المهم إجراء البحث الخاص بك. لمنع الأخطاء الناجمة عن الجهل ، يمكن للمتداولين الاستفادة من الأخبار المريحة ، والنظرات العامة ذات الصلة ، والرؤى حول أسواق العملات العالمية ، وكلها متاحة على الفور على منصات التداول الخاصة بهم.
وظائف مريحة للمسؤولين والمستخدمين
في مثل هذا النظام ، تعد القدرة على إدارة كل شيء بسرعة بنقرة واحدة أمرًا ضروريًا. يتضمن ذلك إدارة المعاملات والأوامر المعلقة والمرسلة والحسابات الشخصية ومؤشرات تقدم الطلبات وطلبات العملاء.
وهذا يتيح اتخاذ القرار في أقصر وقت ويضمن الوصول المستمر إلى المعلومات الحيوية.
استخدام دفع الإخطارات
يتوقع المستخدمون أن تكون منصات التداول متاحة على مدار الساعة وسيتم إبلاغهم بأي مشكلات أمنية أو بأحدث التغييرات.
يمكنك البقاء على اطلاع بإشعارات قابلة للتخصيص حيث أن منصة التداول تتعقب الأحداث الاقتصادية وتقلبات الأسعار وتطور السوق والمؤشرات الفنية وما إلى ذلك ، وترسل تحديثات حول مركز الأسهم الخاصة بك.
المبالغ النقدية والمدفوعات
هذه الوظيفة مطلوبة من أجل القيام بأنشطة التداول ، وتتبع حركة النقد ، وسحب الأموال بسرعة وأمان من حسابك الشخصي باستخدام بطاقة ائتمان أو PayPal أو تحويل مصرفي مباشر.
عند انتهاء معالجة طلب السحب الخاص بك ، سيتم إخطارك.
بنية نظام التداول الآلي
سيكون المحرك الذي يؤدي منطق اتخاذ القرار في منصة التداول الآلي ، والمعروف أيضًا باسم محرك "معالجة الأحداث المعقدة" ، أو CEP ، داخل التطبيق على الخادم.
طبقة التطبيقات هي أساسًا ملف واجهة المستخدم لمراقبة وتزويد المعلمات إلى CEP. على الرغم من أن طبقة التطبيق هي طريقة عرض في المقام الأول ، إلا أنه يمكن إلغاء تحميل بعض عمليات التحقق من المخاطر (التي أصبحت الآن عمليات تحتاج إلى الموارد بسبب مشكلة الحجم) إلى طبقة التطبيق ، لا سيما تلك التي تنطوي على سلامة مدخلات المستخدم مثل أخطاء الإصبع السمنة.
ينتج الموقف المثير للفضول عن مشكلة قابلية التوسع في نظام التداول الآلي.
لنتخيل أن حدث بيانات سوق واحد تتم معالجته بواسطة 100 منطق منفصل (كما تمت مناقشته في المثال السابق). بالنسبة لغالبية الوحدات المنطقية المائة ، دعنا نقول حساب اليونانيين للخيارات ، يمكن أن تكون هناك مكونات مشتركة للحسابات المعقدة التي يجب إجراؤها.
سيتم إجراء الحساب الدقيق المتطابق بواسطة كل وحدة إذا كان كل منطق يعمل بشكل مستقل ، مما قد يهدر موارد المعالجة.
غالبًا ما يتم تقسيم الحسابات الزائدة عن الحاجة المعقدة إلى محركات حسابية مختلفة تقدم اليونانيين كمدخلات إلى CEP في نظام التداول الآلي لزيادة التكرار الحسابي إلى أقصى حد.
حاليًا ، يقوم نظام منفصل لإدارة المخاطر (RMS) داخل مدير الطلبات (OM) بإجراء تقييمات المخاطر المتبقية في نظام تداول آلي قبل إصدار الأمر بوقت قصير.
نظرًا لوجود نظام RMS واحد فقط لإدارة المخاطر عبر جميع الوحدات / الاستراتيجيات المنطقية ، كان في السابق 100 متداول منفصل يتحكمون في مخاطرهم. هذا بسبب مشكلة الحجم.
ومع ذلك ، يمكن أن تكون تقييمات معينة للمخاطر مقصورة على استراتيجيات معينة ، بينما قد يلزم إجراء تقييمات أخرى عبر جميع الطرق.
وبالتالي ، فإن RMS نفسه يتكون من RMS (GRMS) ومستوى إستراتيجية RMS (SLRMS). يمكن أيضًا رؤية SLRMS و GRMS عبر واجهة مستخدم (UI).
دعنا الآن ننتقل إلى مكونات الخادم.
محول السوق
يقوم التبادل أو أي مزود آخر لبيانات السوق بنقل البيانات بتنسيقها. قد تكون هذه اللغة مفهومة أو غير مفهومة من خلال نظام التداول الخوارزمي الخاص بك.
يمنحك Exchange الوصول إلى API (واجهة تصميم التطبيق) التي يمكنك استخدامها لبرمجة المحول الخاص بك وبناءه لتحويل تنسيق البيانات إلى تنسيق يمكن لنظامك فهمه.
محرك معالجة الأحداث المعقدة
يكمن عقل نهجك في هذا القسم. بمجرد حصولك على البيانات ، يجب عليك استخدامها وفقًا لخطتك ، والتي تتطلب إجراء حسابات إحصائية مختلفة ، وإجراء مقارنات مع البيانات السابقة ، واتخاذ القرارات التي ستؤدي إلى إنشاء أوامر.
تم إنشاء هذه الكتلة باستخدام نوع الأمر ومبلغ الأمر. ببساطة ، الحدث المعقد هو مجموعة من الأحداث القادمة. تتكون هذه من الأخبار وحركات السوق واتجاهات سوق الأسهم وما إلى ذلك.
يُعرف إكمال عمليات الحوسبة على الأحداث المعقدة بسرعة بمعالجة الأحداث المعقدة. يمكن أن تتضمن عمليات نظام التداول الآلي اكتشاف الأنماط المعقدة ، وإنشاء علاقات متبادلة ، وإنشاء روابط مثل السببية والوقت بين أي معلومات واردة.
طلب نظام التوجيه
باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المحددة في التبادل ، يتم تشفير الطلب بلغة يمكن أن يفهمها التبادل. يوفر التبادل واجهات برمجة تطبيقات أصلية وواجهات برمجة تطبيقات FIX ، وهما نوعان مختلفان من واجهات برمجة التطبيقات.
تم تصميم واجهات برمجة التطبيقات الأصلية خصيصًا لتبادل معين. يتم استخدام مجموعة من الإرشادات المعروفة باسم بروتوكول FIX (تبادل المعلومات المالية) من قبل العديد من البورصات لتسهيل وتحسين تدفق البيانات في أسواق الأمان.
في الجزء الذي يلي هذا ، سنشرح المزيد عن FIX. إذا كان الاقتصاد مفتوحًا ، يمكن للأشخاص إرسال الطلبات عبر نظام تداول آلي إلى البورصات أو غير البورصات ، ويجب أن يكون ORP قادرًا على التعامل مع الطلبات التي تسير في اتجاهات عديدة.
هنا ، نريد التأكيد على أنه يمكن تنفيذ إشارة الطلب يدويًا بواسطة شخص أو تلقائيًا. القسم الأخير هو ما نشير إليه باسم "نظام التداول الآلي".
تتضمن وحدة إدارة الأوامر العديد من تقنيات التنفيذ التي تنفذ أوامر الشراء / البيع وفقًا للمنطق المحدد مسبقًا.
خدمات إدارة المخاطر
نظرًا لأن أنظمة التداول الآلية تعمل دون تدخل بشري ، فمن الضروري إجراء تحليلات دقيقة للمخاطر لضمان عمل أنظمة التداول على النحو المنشود.
قد يؤدي ضعف إدارة المخاطر أو عدم وجود فحوصات للمخاطر لشركة كمية إلى خسائر كبيرة غير قابلة للاسترداد. نتيجة لذلك ، يجب أن يحتوي أي نظام تداول آلي على نظام إدارة مخاطر (RMS).
تطوير بروتوكول لأنظمة التداول الآلي
من أجل الاتصال بعدة وجهات من خادم واحد ، والذي أصبح ممكنًا بفضل قدرة البنية على التوسع في العديد من الاستراتيجيات لكل خادم ، كان مطلوبًا.
لنقل الطلبات إلى عدة وجهات وتلقي البيانات من العديد من التبادلات ، كان مدير الطلبات يضم عددًا من المحولات.
يتمثل دور كل محول في العمل كمترجم بين بروتوكول الاتصال الداخلي للنظام والبروتوكول الذي يفهمه التبادل. وبالتالي ، ستكون هناك حاجة إلى عدد من المحولات لعدد من التبادلات.
نظرًا لأن كل بورصة لها بروتوكول مصمم خصيصًا للقدرات التي توفرها ، يجب إنشاء محول جديد وتوصيله بالبنية لإضافة بورصة جديدة إلى نظام التداول الآلي.
تم تطوير بروتوكولات قياسية لمنع هذا الصداع الناتج عن إدخال المحول. بروتوكول FIX هو الأكثر شهرة من بينهم جميعًا.
تم تقصير وقت الذهاب إلى السوق للتواصل مع وجهة جديدة بشكل كبير ، مما يجعل الاتصال بالعديد من الوجهات أثناء التنقل أمرًا قابلاً للإدارة فقط.
يمكن لنظام التداول الآلي التفاعل بسهولة مع الموردين الآخرين للتحليلات أو موجز بيانات السوق بفضل وجود بروتوكولات مشتركة.
نتيجة لذلك ، يصبح السوق فعالاً للغاية لأنه لم يعد هناك قيود على التكامل مع موقع أو بائع جديد.
بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت المحاكاة بسيطة للغاية لأن كل ما يتطلبه الأمر للاتصال بجهاز محاكاة باستخدام بروتوكول FIX هو إصدار أوامر واستلام البيانات من السوق الحقيقي.
يمكن إنشاء جهاز المحاكاة نفسه داخليًا أو شراؤه من مصدر مختلف. على غرار بيانات السوق الحية ، يمكن أيضًا إعادة مجموعات البيانات المسجلة بفضل محولات مستقلة عن مصدر البيانات.
البنيات الناشئة منخفضة الكمون
يمكن للاستراتيجيات الآن تقييم كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي واتخاذ خيارات تداول سريعة بفضل العناصر التأسيسية لنظام التداول الآلي.
نتيجة لتطوير بروتوكولات الاتصال القياسية في الصناعة مثل FIX ، أصبح من الأسهل الآن إنشاء مكتب تداول خوارزمي أو نظام تداول آلي ، مما أدى إلى زيادة المنافسة في سوق التداول الخوارزمي.
تحول التركيز إلى تقليل زمن الوصول لاتخاذ القرارات حيث اكتسبت الخوادم ذاكرة أكبر ومعدلات أسرع على مدار الساعة.
كان تقليل وقت الاستجابة ضروريًا بمرور الوقت لمجموعة متنوعة من الأسباب ، بما في ذلك:
- فقط في بيئة زمن انتقال منخفض تكون هذه التقنية منطقية.
- المنافسة تقضي عليك إذا لم تكن سريعًا بما يكفي في البقاء للأصلح
أصبح كولوكيشن ضرورة مطلقة في نظام تداول آلي لأي طريقة عالية التردد تتضمن وجهة واحدة.
لكن الأنظمة متعددة الوجهات تتطلب إعدادًا دقيقًا. قبل اتخاذ مثل هذا الاختيار ، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار المتغيرات مثل مدة وقت استجابة طلب الوجهة وكيفية مقارنتها بمدة اختبار الاتصال بين الوجهتين.
من أجل تقليل إجمالي زمن الوصول لنظام التداول الآلي ، يكون زمن انتقال الشبكة عادةً أول شيء يجب معالجته. ولكن يمكن تحسين البنية بالعديد من الطرق الأخرى أيضًا.
زمن انتقال معالجة الشبكة
زمن انتقال معالجة الشبكة هو التأخير الذي تحدثه أجهزة التوجيه والمحولات وما إلى ذلك. سيكون عدد القفزات التي يتطلبها انتقال الحزمة من النقطة A إلى النقطة B هو المستوى التالي من التحسين في تصميم نظام التداول الآلي.
يتم وصف القفزة بأنها جزء من المسار بين مصدر الحزمة والوجهة حيث لا تنتقل عبر جهاز مادي ، مثل جهاز توجيه أو مفتاح.
يمكن أن يكون لما نشير إليه باسم microbursts تأثير أيضًا على زمن انتقال عمليات الشبكة.
يشار إلى الارتفاع السريع في وتيرة نقل البيانات التي قد تؤثر أو لا تؤثر على متوسط معدل نقل البيانات باسم microburst.
نظرًا لأن أنظمة التداول الآلية قائمة على القواعد ، فستستجيب جميعها بشكل موحد لنفس الحدث. يمكن أن يحدث تدفق صغير لنقل البيانات بين المشاركين والوجهة نتيجة إرسال العديد من الأنظمة المشاركة للأوامر في وقت واحد.
وقت استجابة التطبيق
زمن انتقال تطبيق نظام التداول الآلي هو مقياس للوقت الذي تستغرقه معالجة الطلب. يعتمد هذا على عدد الحزم والمعالجة المخصصة لمنطق التطبيق وتعقيد الحساب المستخدم وفعالية البرمجة وما إلى ذلك.
عادةً ما يكون للنظام تأخير أقل في التطبيق مع زيادة عدد المعالجات الخاصة به. مع ترددات أعلى على مدار الساعة ، ينطبق الأمر نفسه.
تستفيد الكثير من أنظمة التداول الآلية من تخصيص نوى وحدة المعالجة المركزية لأجزاء مهمة من البرنامج ، مثل منطق الإستراتيجية ، على سبيل المثال. من خلال القيام بذلك ، لا يضيف الإجراء التأخير الذي ينتج عن تبديل النوى.
على غرار هذا ، إذا تمت برمجة نهج نظام التداول الآلي بأحجام ذاكرة التخزين المؤقت وقرب الوصول إلى الذاكرة ، فسيكون هناك العديد من نتائج ذاكرة التخزين المؤقت ، مما يقلل من زمن الوصول.
تقوم العديد من الأنظمة بذلك عن طريق تحسين الكود وفقًا لبنية المعالج المحددة ، ويتم ذلك باستخدام لغات برمجة منخفضة المستوى للغاية.
باستخدام مصفوفات البوابة القابلة للبرمجة بالكامل ، ذهبت بعض الشركات إلى حد حرق العمليات الحسابية المعقدة على الأجهزة (FPGA).
الاختبار
من المستحيل التقليل من قيمة الاختبار ، وهو عملية تحديد عيوب تطبيقات البرامج ، لا سيما في Fintech. بسبب احتمال الخسارة المالية ، لا تستطيع التكنولوجيا المالية تحمل عيوب.
كلما زادت العيوب التي يمكن لمهندسي ضمان الجودة تحديدها ، زادت احتمالية أن المنتج النهائي سيعمل بشكل صحيح. اعتمادًا على الشركة التي تقوم بتطوير منصة التداول أو احتياجات العميل ، يتضمن هيكل عملية الاختبار ما يلي:
أساس الاختبار الوظيفي هو إنشاء المدخلات وتحليل النتائج. باستخدام بطاقات مزورة ، يتم تشغيل حالات اختبار التطبيق المالي. تسعى هذه البطاقات إلى تحسين موثوقية وكفاءة ودقة المدفوعات.
يتم اكتشاف سرعة النظام وقابلية التوسع والاستقرار من خلال اختبار الأداء. يتم تقييم سرعة التطبيق من أجل فهم مدى سرعة استجابته ، وتشير قابلية التوسع إلى عدد المستخدمين الذين يمكنهم دعمه بشكل متزامن دون تعطل.
بالإضافة إلى ذلك ، يوضح الثبات ما إذا كان التطبيق يعمل بشكل صحيح في ظل الأحمال المختلفة أو ما إذا كان هناك أي عيوب محتملة.
يمكن أن يكون بناء نظام تداول مؤتمت بالكامل يفوق قدرات تاجر تجزئة واحد. تعد أنظمة التداول الآلي ، التي يتم تقديمها في الأسواق على أساس الاشتراك ، خيارًا للمتداولين الذين يرغبون في التحقيق في تقنية التداول الخوارزمية.
بناء أنظمة التداول المستقلة الخاصة بك
يمكن للمتداولين المبتدئين تطوير تقنيات التداول الخوارزمية الخاصة بهم والانخراط في تداول ناجح في السوق. كمخطط عام ، يمكن استخدام المراحل المذكورة أدناه لإنشاء إستراتيجية تداول حسابية:
- قم بإنشاء مفهوم تداول تعتقد أنه سيكون ناجحًا في الأسواق النشطة باستخدام خيالك أو طريقة. يمكن اشتقاق المفهوم من ملاحظاتك الخاصة بالسوق أو كتب التداول أو الأوراق الأكاديمية أو مدونات التداول أو منتديات التداول أو أي مصدر آخر.
- اجمع المعلومات الضرورية - ستحتاج إلى بيانات تاريخية لاختبار فرضيتك. هذه المعلومات متاحة من بائعي البيانات المدفوعة أو مواقع الويب مثل Google Finance.
- تتطلب كتابة خطة استخدام أدوات مثل برمجة Excel أو Python أو R. بمجرد حصولك على البيانات ، يمكنك البدء في ترميز نهجك.
- يسمى اختبار مفهوم التداول الخاص بك مقابل البيانات التاريخية بعد ترميزها باختبار النهج الذي تتبعه. يستلزم الاختبار الخلفي تحسين المدخلات ، وتحديد أهداف الربح وأوامر وقف الخسارة ، وحجم المركز ، والمهام الأخرى ذات الصلة.
- تداول استراتيجيتك الورقية - بعد مرحلة الاختبار الخلفي ، فإن تداول الورق استراتيجيتك أمر ضروري. قد يشمل ذلك اختبار خطتك باستخدام محاكي محاكاة السوق. بالنسبة لطريقة التداول الورقي ، هناك وسطاء يقدمون منصة تداول حسابية.
- إذا كان نهجك مربحًا بعد التداول الورقي ، فيمكنك تنفيذه في مواقف العالم الحقيقي. يمكنك إنشاء حساب تداول مع وسيط موثوق به يقدم تداولًا حسابيًا.
مع مرور كل عام ، هناك المزيد من التبادلات التي تسمح بالتداول الخوارزمي لكل من المتداولين المحترفين والمتاجرين بالتجزئة ، ويستخدم المزيد والمزيد من المتداولين التداول الخوارزمي.
وفي الختام
كانت هذه مقالة شاملة حول بنية نظام التداول الآلي التي نحن واثقون من أنها قدمت فهمًا ثاقبًا للغاية للمكونات المعنية بالإضافة إلى العديد من العقبات التي يجب على مطوري الهندسة التعامل معها / التغلب عليها من أجل تصميم نظام تداول آلي قوي.
لقد بذلت قصارى جهدي لإعطائك لمحة عامة عن نظام التداول الآلي ، ولكن هناك الكثير مما يحدث أسفل الغطاء. أتمنى أن تجد هذه المادة مفيدة وأن تستخدمها بشكل جيد.
اترك تعليق