Atọka akoonu[Fipamọ][Ifihan]
Pupọ wa, pẹlu awọn oludokoowo, ti di igbẹkẹle diẹ sii lori awọn kọnputa ati imọ-ẹrọ ju ti tẹlẹ lọ. Pẹlu iranlọwọ ti iṣowo algorithmic, nọmba ti o pọ si ti awọn oludokoowo n lo anfani ti ohun ti wọn gbagbọ lati jẹ awọn ipo ọja ti o dara julọ lati di ọlọrọ pupọ.
Iṣowo algorithmic, ti a mọ nigbagbogbo bi iṣowo algo, jẹ iru iṣowo ọja ti o nlo awọn awoṣe mathematiki idiju ati awọn agbekalẹ lati ṣe iyara giga, awọn iṣowo owo adaṣe adaṣe.
O ṣe ifọkansi lati ṣe iranlọwọ fun awọn oludokoowo ni ṣiṣe awọn ilana inawo kan ni iyara bi o ti ṣee ṣe lati mu awọn ipadabọ pọ si. Lakoko ti awọn anfani pataki kan wa si iṣowo algorithmic, awọn eewu kan tun wa lati ronu.
Ka siwaju lati wa ohun gbogbo ti o nilo lati mọ nipa iṣowo algo.
Kini iṣowo algorithmic?
Iṣowo alugoridimu jẹ ilana iṣowo ti o nlo awọn irinṣẹ mathematiki eka lati ṣe iranlọwọ fun awọn oniṣowo ṣe awọn ipinnu idunadura ni awọn ọja inawo. Awọn iwulo fun ikopa ti oniṣowo eniyan jẹ iwonba ninu iru eto yii, ti o yorisi ṣiṣe ipinnu iyara pupọ. Eyi ngbanilaaye algorithm lati ṣe iṣowo lori eyikeyi awọn aye ṣiṣe ere ti o dide ni ọja ti o jinna ṣaaju ki oniṣowo eniyan le rii wọn.
Nitoripe awọn oludokoowo ile-iṣẹ nla n ṣowo ni nọmba nla ti awọn mọlẹbi, wọn lo lilo nla ti iṣowo algorithmic. O tun jẹ mimọ bi iṣowo algo, iṣowo apoti dudu, ati awọn akọle miiran ti o jọra, ati pe o dale lori imọ-ẹrọ. O ti dagba ni olokiki ni awọn ọdun diẹ ti tẹlẹ.
Iṣowo alugoridimu (ti a tun mọ ni algo-trading) jẹ iṣe ti lilo awọn awoṣe mathematiki ṣiṣe kọnputa lati ṣiṣẹ awọn aṣẹ ti o da lori awọn ami asọye tẹlẹ laisi lilo ibaraenisepo eniyan. Iṣowo alugoridimu ni akọkọ gba wọle nipasẹ awọn ajọ inawo pataki gẹgẹbi awọn banki idoko-owo, ṣugbọn o ti jẹ ki o wa laipẹ fun awọn oniṣowo deede.
itan
Ni ipari awọn ọdun 1980 ati 1990, awọn ọja inawo pẹlu ipaniyan itanna patapata ati awọn nẹtiwọọki ibaraẹnisọrọ itanna afiwera farahan. Ni Orilẹ Amẹrika, decimalization, eyiti o dinku iwọn ami ti o kere julọ lati 1/16 ti dola kan (US$0.0625) si US $0.01 fun ipin kan, le ti ṣe iwuri iṣowo algorithmic nipasẹ yiyipada microstructure ọja nipa gbigba awọn iyatọ kekere laarin idu ati awọn idiyele ipese, idinku anfani iṣowo awọn oluṣe ọja ati jijẹ oloomi ọja.
Titi di ọdun 1998, Awọn Aabo ati Exchange Commission (SEC) ti Amẹrika (US) gba awọn paṣipaarọ itanna laaye, ti npa ilẹkun fun iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga ti kọnputa. HFT le ṣe awọn iṣowo ni igba 1000 ni iyara ju eniyan lọ. Lati igbanna, iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga (HFT) ti dagba ni olokiki.
Bawo ni o ṣiṣẹ?
Ọna kan tabi ikojọpọ awọn ofin pàtó kan ti o tumọ lati ṣe ilana kan ni a pe ni algoridimu. Iṣowo alugoridimu nlo awọn eto kọnputa lati ṣe awọn iṣowo ni awọn oṣuwọn giga ati awọn iwọn ti o da lori eto awọn aye ti a ti yan tẹlẹ, gẹgẹbi awọn idiyele ọja ati awọn ipo ọja.
Onisowo kan, fun apẹẹrẹ, le gba iṣowo algorithmic lati ṣiṣẹ awọn aṣẹ ni kiakia nigbati ọja kan ba de tabi ṣubu ni isalẹ idiyele kan pato. Da lori iru awọn ipo bẹẹ, algorithm le pinnu iye awọn ipin lati ra tabi ta. Nigbakugba ti eto kan ba wa ni ipo, oniṣowo le joko sihin ki o sinmi, mọ pe awọn iṣowo yoo ṣiṣẹ laifọwọyi ni kete ti awọn iyasọtọ ti a ti sọ tẹlẹ ti ni itẹlọrun.
Algorithmic iṣowo ogbon
Awọn ilana iṣowo algoridimu jẹ awọn ọna pupọ fun ṣiṣe awọn iṣowo algorithmic ti o ni ere julọ. Botilẹjẹpe ete kọọkan jẹ pato, ẹrọ fun ṣiṣe iṣowo Algo wa ni ibamu. Ọna kọọkan ni a ṣe ki o gba awọn ṣiṣan data ọja-gidi lati paṣipaarọ ati lẹhinna ṣe ipilẹṣẹ aṣẹ iṣowo nipa lilo bulọọki ti a ti yan tẹlẹ ti awọn ofin tabi ọgbọn. Ilana iṣowo pẹlu gbogbo awọn abuda, gẹgẹbi too, ẹgbẹ, ati iye.
Ilana kọọkan n ṣiṣẹ ni ọna ti a ti pinnu tẹlẹ lati pese oniṣowo pẹlu ipaniyan gangan ti awọn algoridimu fun ṣiṣe idunadura kan. Ṣayẹwo atokọ atẹle ti awọn ọna olokiki ati awọn alaye wọn fun oye to dara julọ:
- Arbitrage ogbon
- Awọn ilana iṣiro
- Market Ṣiṣe ogbon
- Awọn ilana Iṣowo ti o Da lori Ilara
- Awọn ilana imupese
- machine Learning Trading ogbon
Arbitrage ogbon
Ọna yii ni pẹlu lilo anfani ohun elo inawo tabi aiṣedeede dukia ni awọn aaye ọja ọtọtọ meji. Ohun dukia ti o ṣowo ni idiyele kan ni ọja kan ṣugbọn ni idiyele ti o ga pupọ ni ọja miiran jẹ apẹẹrẹ ti ilana arbitrage. Bi abajade, ti o ba ti ra nkan naa ni idiyele kekere, o le ta ni bayi fun idiyele nla ni ọja naa.
Ni ọna yii, iwọ yoo pari pẹlu ere laisi mu eyikeyi awọn eewu. Bi abajade, eyi jẹ oju iṣẹlẹ ninu eyiti o ṣe ọpọlọpọ awọn iṣowo lori dukia kan ni akoko kanna fun ere kan, laisi eewu ti o ni nkan ṣe nitori awọn iyatọ idiyele.
Awọn ilana iṣiro
Awọn imọ-ẹrọ arbitrage ti iṣiro, eyiti o da lori arosọ ifasilẹyin tumọ, ni igbagbogbo lo ni awọn orisii. Iru awọn ọna bẹẹ ni ifojusọna ere lati inu iṣiro iṣiro ti ọkan tabi diẹ ẹ sii ti o da lori iye akanṣe.
Iṣowo meji jẹ apẹẹrẹ ti Arbitrage Statistical ninu eyiti a wo ipin kan tabi tan kaakiri laarin awọn idiyele ti awọn iṣiro iṣọpọ meji. Ti iye ti itankale naa ba kọja iwọn ti a ti sọ tẹlẹ, o ra ọja ti o ti ṣe aiṣedeede ati ta eyi ti o tayọ ni igbagbọ pe itankale naa yoo pada si ipele deede rẹ. Arbitrage ti iṣiro le ṣiṣẹ pẹlu ọgọrun tabi diẹ ẹ sii awọn ọja iṣura ni portfolio rẹ ti o jẹ tito lẹtọ da lori ọpọlọpọ awọn oniyipada ati pe o le ṣe adaṣe ni kikun nipa itupalẹ mejeeji ati ipaniyan.
Market Ṣiṣe ogbon
Ilana yii ṣe alabapin si alekun oloomi ọja. Ẹlẹda ọja, nigbagbogbo ile-iṣẹ nla kan, jẹ ki iwọn didun nla ti rira ati ta awọn aṣẹ iṣowo. Idi fun awọn oluṣe ọja jẹ awọn ile-iṣẹ pataki nitori pe nọmba ti o pọju ti awọn aabo wa ninu. Bi abajade, agbedemeji ẹni kọọkan le ma ni anfani lati dẹrọ iwọn didun pataki.
Lakoko ilana yii, awọn oluṣe ọja ra ati ta awọn ipin lati ọdọ awọn ile-iṣẹ kan pato. Iṣẹ oluṣe ọja kọọkan pẹlu iṣafihan rira ati awọn idiyele tita fun nọmba kan pato ti awọn akojopo. Nigbati olura kan ba paṣẹ, olupilẹṣẹ ọja ṣe imuse rẹ nipa tita awọn ipin lati inu iṣura tirẹ. Bi abajade, awọn ọja inawo jẹ omi, ti o jẹ ki o rọrun fun awọn oludokoowo ati awọn oniṣowo lati ra ati ta. Eyi ṣe afihan pataki ti awọn oluṣe ọja ni iṣeduro iṣowo to.
Awọn ilana Iṣowo ti o Da lori Ilara
Ilana iṣowo itara kan n gba awọn ipo ni ọja ti o da lori boya ọja naa jẹ gaba lori nipasẹ awọn akọmalu tabi beari. Ilana iṣowo yii le jẹ orisun agbara, eyi ti o tumọ si pe a ṣe idoko-owo giga ati tita giga ti ọja ba jẹ bullish, tabi ni idakeji ti ọja ba jẹ bearish.
Ilana iṣowo itara le paapaa jẹ ilodi tabi iyipada-itumọ, ie ni ilodi si itara ọja. Awọn anfani ilodisi lati inu imọran pe nigbati ihuwasi eniyan kan ba wa nipa aabo, o bi awọn ilokulo ilokulo kan (fifun idiyele ti o pọ si ni aabo tẹlẹ) ati pe akọmalu nla kan ni atẹle nipasẹ isubu ninu awọn idiyele aabo nitori awọn atunṣe tabi igbakeji. idakeji.
Awọn ilana imupese
Awọn ọna wọnyi jere lati awọn iyipada ọja nipa ṣiṣe ayẹwo aṣa ọja naa. Bi abajade, o ngbiyanju lati ra giga ati ta giga lati le jẹ ki idoko-owo ọja ni ere. Nigbati o ba de si idoko-owo iye, o gbiyanju lati pada si iwọn tabi apapọ nigbakugba ti o yapa lati ọdọ rẹ.
Idoko-owo akoko waye lakoko yii nitori pe o waye ṣaaju ifarahan ti iyipada ti o tumọ si. Akoko ṣiṣẹ nitori nọmba giga ti awọn idajọ ẹdun ti a ṣe nipasẹ awọn oniṣowo miiran ni ọja lakoko ti awọn idiyele n yipada lati ọna. Bi abajade, anfani naa waye nitori awọn aiṣedeede ihuwasi ti awọn ẹlomiran ati awọn aṣiṣe ẹdun.
Apeja kan nibi ni pe awọn aṣa le yipada ni iyara ati run awọn anfani ipa, ṣiṣe awọn ọna wọnyi ni iyipada pupọ. Bi abajade, o ṣe pataki lati ṣeto awọn rira ati tita ni deede lati yago fun awọn adanu. Eyi le ṣee ṣe nipasẹ lilo awọn ilana iṣakoso eewu to dara ti o le ṣe atẹle idoko-owo ni deede ati ṣe awọn igbesẹ lati daabobo lodi si gbigbe owo buburu.
Awọn ilana Iṣowo Ẹkọ ẹrọ
machine Learning ntokasi si iwadi ti awọn algoridimu ati awọn ilana kan pato ti awọn eto kọmputa nlo lati ṣe awọn aṣayan iṣowo ti o da lori data ọja. Oro yii wa lati inu imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọ-imọran" o si tẹnu mọ́ otitọ pe awọn kọmputa kọ ẹkọ lai ṣe kọni ni gbangba.
Ṣe akiyesi pe eniyan ṣẹda / bẹrẹ sọfitiwia naa, ati pe lẹhinna o to AI (Oye atọwọda) lati ni ilọsiwaju lori ara rẹ ni akoko pupọ. Bi abajade, ilowosi eniyan jẹ pataki nigbagbogbo. Anfani ti o wa nibi ni pe awọn awoṣe ti o da lori Ẹkọ Ẹrọ ṣe iṣiro awọn iwọn data lọpọlọpọ ni awọn iyara iyara ati ṣe ilọsiwaju ara-ẹni.
Awọn ibeere imọ-ẹrọ
Ṣiṣe ilana ọna nipa lilo eto kọmputa kan, ti o tẹle pẹlu ẹhin, jẹ igbesẹ ikẹhin ni iṣowo algorithmic (gbiyanju algorithm lori awọn akoko itan ti iṣẹ-ọja ọja-ọja ti o ti kọja lati rii boya lilo rẹ yoo jẹ ere).
Ibi-afẹde ni lati yi ọna ti a ṣapejuwe pada si iṣiṣẹ adaṣe adaṣe ti o ni iraye si akọọlẹ iṣowo nibiti awọn aṣẹ le gbe. Awọn ibeere wọnyi gbọdọ ni itẹlọrun fun iṣowo algorithmic:
- Awọn oludasilẹ ti a gbawẹ tabi sọfitiwia iṣowo ti o ṣetan jẹ gbogbo awọn aṣayan fun ṣiṣẹda ero iṣowo ti o nilo.
- Wiwọle si awọn ṣiṣan data ọja, eyiti algorithm yoo ṣe atẹle fun awọn aye gbigbe aṣẹ ti o pọju.
- Wiwọle si awọn ọna ṣiṣe iṣowo ati awọn asopọ intanẹẹti fun gbigbe awọn aṣẹ.
- Agbara ati awọn amayederun lati ṣe afẹyinti eto naa ni kete ti o ti ṣẹda ṣaaju ki o to fi sinu iṣelọpọ lori awọn paṣipaarọ gangan.
- Da lori intricacy ti awọn alugoridimu ká ofin, itan data wa fun backtesting.
Top algorithmic iṣowo awọn iru ẹrọ
1. AlgoTrader
Imọ-ẹrọ Blockchain n yi awọn ọja iṣuna pada ati awọn iwulo alabara. Syeed iṣowo-ile-iṣẹ wọn jẹ ki awọn ile-ifowopamọ, lakaye ati awọn owo iwọn lati mọ agbara kikun ti oni-nọmba ati awọn dukia crypto.
Wọn pese ipaniyan ti o tobi julọ fun awọn alabara rẹ nipa didasilẹ oloomi nipasẹ awọn isopọ ipaniyan jakejado ọja. AlgoTrader jẹ oludari ọja ni iṣowo igbekalẹ ati awọn amayederun ipaniyan, bakanna bi iṣakoso portfolio fun oni-nọmba ati awọn ohun-ini ibile, o ṣeun si awọn atọkun ailopin pẹlu itimole pataki ati awọn olupese ile-ifowopamọ mojuto.
2. Kuants
Kuants ni India ká akọkọ ati ki o nikan Owo-Tech Syeed Iṣowo Ọja, pese olukuluku ati awọn onibara igbekalẹ pẹlu idagbasoke ati adaṣe ti iṣowo ati awọn ilana idoko-owo.
Kuants n pese eto ifẹhinti ni kikun fun idagbasoke awọn ilana iṣowo pẹlu awọn titẹ irọrun ati ipilẹ-ifihan ti o fun laaye awọn oniṣowo ọja ati awọn oludokoowo lati kọ ati ṣe awọn ọna iṣowo ni iṣẹju diẹ.
3. Algobulls
Olupese ti iṣowo iṣowo ti o funni ni iṣowo algorithmic adaṣe patapata bi o ti ṣetan lati lo alaye ọja iṣura. Imọ-ẹrọ ile-iṣẹ nfunni ni iṣowo algorithmic eleto pẹlu adaṣe ni kikun ati pe ko si ilowosi oniṣẹ, gbigba awọn onimọ-jinlẹ ati awọn oniṣowo lati ṣe iṣowo adaṣe aibikita.
Pros
- Iyara ti o pọ si: Ọkan ninu awọn anfani pataki ti iṣowo algo ni iyara ti o pọ si ti o pese. Awọn algoridimu ni agbara lati ṣe itupalẹ ọpọlọpọ awọn abuda ati awọn itọkasi imọ-ẹrọ ni ida kan ti iṣẹju kan ati ṣiṣe iṣowo naa lẹsẹkẹsẹ. Iyara imudara di pataki pupọ nitori awọn iyipada idiyele le jẹ mu nipasẹ awọn oniṣowo ni kete ti wọn ba waye.
- Pọ yiye: Idaniloju pataki miiran ti iṣowo algo ni pe o nilo kere si ibaraẹnisọrọ eniyan. Eyi ṣe pataki dinku iṣeeṣe ti awọn aṣiṣe. Awọn algoridimu ti wa ni idaniloju ati ṣayẹwo, ati pe awọn aṣiṣe eniyan ko ni ipa lori wọn. O jẹ lakaye fun oniṣowo kan lati ṣe aṣiṣe, ati ni aṣiṣe ṣe ayẹwo awọn itọkasi imọ-ẹrọ; ṣugbọn, ni bojumu ipo, kọmputa aligoridimu ko ṣe iru awọn aṣiṣe. Bi abajade, awọn iṣowo ni a ṣe ni pipe.
- Iye owo ti dinku: Iṣowo Algo ngbanilaaye fun ipaniyan ti awọn iṣowo ti o ga julọ ni igba diẹ. Bii abajade, awọn iṣowo lọpọlọpọ ti pari, ati awọn idiyele idunadura dinku.
- Adaaṣe ilana yiyan dukia: Lapapọ, yiyan dukia, pipaṣẹ aṣẹ, ati ẹnu-ọna ati ijade di eto diẹ sii pẹlu iranlọwọ ti iṣowo algo. O devolves sinu igbese-nipasẹ-Igbese ilana fun gbigbe jade awọn ilana. Iṣowo di ohun to pọ si ati irọrun nitori eyi.
- Agbara afẹyinti: Awọn algoridimu titun ti wa ni akọkọ ṣe afẹyinti nipa lilo data itan. Eyi ṣe iranlọwọ ni ṣiṣe ipinnu boya tabi kii ṣe eto naa yoo munadoko. Ilana naa le yipada ati atunṣe-itanran ti o da lori awọn abajade ti backtest lati pade awọn iwulo ti oniṣowo naa. Ọna naa jẹ ṣiṣeeṣe, ati pe gbogbo awọn ofin jẹ pipe ati pe a ko le tumọ.
konsi
- Igbẹkẹle lori imọ-ẹrọ: Alailanfani akọkọ ti iṣowo algo jẹ igbẹkẹle rẹ lori imọ-ẹrọ. Ni ọpọlọpọ awọn ipo, awọn ibere iṣowo ti wa ni ipamọ lori kọmputa ju olupin lọ. Eyi tumọ si pe ti asopọ intanẹẹti ba kuna, aṣẹ naa kii yoo ṣiṣẹ. Eyi dẹkun gbogbo ero iṣowo algo. Ni iru awọn igba, awọn onisowo padanu lori awọn anfani ati ewu ọdun owo. Awọn ọran eto eto pataki wa pẹlu iṣowo algo, eyiti o le ja si awọn iparun filasi nla ti gbogbo ọja naa.
- Awọn oluşewadi ibeere: Lakoko ti iṣowo algo ṣe iranlọwọ lati dinku awọn idiyele idunadura, o tun ṣe afikun iye owo inawo. Awọn oniṣowo gbọdọ jẹ aṣọ pẹlu awọn orisun opin-giga, ni iraye si olupin, ati kọ awọn algoridimu ti n gba awọn imọ-ẹrọ gbowolori. Iye owo pataki miiran ni idiyele ti awọn kikọ sii data, eyiti o ṣe iranlọwọ ni agbekalẹ awọn ilana intraday.
- Agbọye ilana siseto: Iṣowo Algo ṣe pataki idagbasoke awọn algoridimu nipasẹ awọn oniṣowo. Kii ṣe gbogbo awọn oludokoowo ni oye imọ-ẹrọ. Bi abajade, wọn le nilo lati kọ ẹkọ awọn ilana tuntun tabi gba ẹnikan ṣiṣẹ. Nitori ibeere fun imọ imọ-ẹrọ, iṣowo algo jẹ eka pupọ fun gbogbo eniyan.
- Awọn algoridimu ni igbesi aye kukuru pupọ: O fẹrẹ to 98 ogorun ti awọn algoridimu ni igbesi aye kukuru pupọ. Wọn ṣiṣẹ titi ti wọn yoo fi yẹ, lẹhinna dawọ duro lairotẹlẹ lati ṣiṣẹ ni ọja ti n yipada ni iyara. Bi abajade, wọn gbọdọ tun tabi tun ṣe. Algorithm ati idagbasoke ilana jẹ ilana ti o tẹsiwaju ti o pẹlu abojuto igbagbogbo, ilọsiwaju, ati isọdọtun.
- Abojuto igbagbogbo nilo: Aworan ti o dara julọ ti iṣowo algo ni pe awọn algoridimu ti wa ni iṣeto-tẹlẹ ati pe oniṣowo le lọ kuro ni kọmputa rẹ fun awọn akoko ti o gbooro sii. Sibẹsibẹ, eyi kii ṣe ọran. Onisowo gbọdọ tẹsiwaju lati ṣayẹwo eto fun eyikeyi awọn iṣoro ẹrọ gẹgẹbi awọn asopọ, awọn agbara agbara, ati bẹbẹ lọ.
ipari
Iṣowo Algo jẹ eka ifigagbaga pupọ ninu eyiti imọ-ẹrọ ṣe ipa pataki kan. Iṣẹ iṣowo pọ si ni iyara pẹlu iranlọwọ ti eto iṣowo algorithmic. Sibẹsibẹ, o da lori imọ-ẹrọ patapata.
Lakoko ti o ni awọn anfani pupọ, diẹ ninu awọn aila-nfani tun wa ni ere. Ṣaaju ṣiṣe yiyan nipa rira ati tita awọn ohun elo inawo, o dara julọ lati darapo awọn ilana iṣowo algo pẹlu ṣiṣe ipinnu eniyan.
Fi a Reply