Mundarija[Yashirish][Show]
Ko'pchiligimiz, shu jumladan investorlar ham kompyuter va texnologiyalarga har qachongidan ham ko'proq ishonib bormoqda. Algoritmik savdo yordamida sarmoyadorlar soni ortib bormoqda, ular yanada boyib ketish uchun maqbul bozor sharoitlaridan foydalanmoqda.
Algoritmik savdo, ko'pincha algo trading deb nomlanuvchi, yuqori tezlikda, avtomatlashtirilgan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish uchun murakkab matematik modellar va formulalardan foydalanadigan birja savdosining bir turi.
U investorlarga daromadni maksimal darajada oshirish uchun imkon qadar tezroq ma'lum moliyaviy strategiyalarni amalga oshirishda yordam berishga qaratilgan. Algoritmik savdoning ba'zi muhim afzalliklari bo'lsa-da, e'tiborga olish kerak bo'lgan ba'zi xavflar ham mavjud.
Algo savdosi haqida bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsani bilish uchun o'qing.
Algoritmik savdo nima?
Algoritmik savdo - bu treyderlarga moliyaviy bozorlarda tranzaksiya qarorlarini qabul qilishda yordam berish uchun murakkab matematik vositalardan foydalanadigan savdo usuli. Ushbu turdagi tizimda inson savdogarning ishtiroki zarurati minimal bo'lib, natijada qarorlar juda tez qabul qilinadi. Bu algoritmga bozorda paydo bo'ladigan har qanday foyda olish imkoniyatlarini inson savdogarlari ularni ko'rishdan ancha oldin ishlatishga imkon beradi.
Yirik institutsional investorlar juda ko'p sonli aktsiyalar bilan savdo qilishlari sababli, ular algoritmik savdodan keng foydalanishadi. U algo savdosi, qora quti savdosi va boshqa shunga o'xshash nomlar sifatida ham tanilgan va u texnologiyaga juda bog'liq. So'nggi bir necha yil ichida u mashhurlikka erishdi.
Algoritmik savdo (shuningdek, algo-savdo sifatida ham tanilgan) - bu oldindan belgilangan mezonlar asosida buyurtmalarni odamlarning o'zaro ta'siridan foydalanmasdan bajarish uchun kompyuterda ishlaydigan matematik modellardan foydalanish amaliyotidir. Algoritmik savdo birinchi marta investitsiya banklari kabi yirik moliyaviy tashkilotlar tomonidan qabul qilingan, ammo u yaqinda oddiy treyderlar uchun ochiq bo'ldi.
tarix
1980-yillarning oxiri va 1990-yillarda butunlay elektron ijro va taqqoslanadigan elektron aloqa tarmoqlariga ega moliyaviy bozorlar paydo bo'ldi. Qo'shma Shtatlarda eng kam belgi hajmini bir dollarning 1/16 qismidan (0.0625 AQSh dollari) har bir aksiya uchun 0.01 AQSh dollarigacha qisqartirgan o'nli ajratish taklif va taklif narxlari o'rtasidagi kichik farqlarga yo'l qo'yib, bozor mikrotuzilmasini o'zgartirib, algoritmik savdoni rag'batlantirgan bo'lishi mumkin. market-meykerlar savdo ustunligi va bozor likvidligini oshirish.
1998 yilgacha Qo'shma Shtatlar (AQSh) Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) elektron birjalarga ruxsat berib, kompyuterlashtirilgan yuqori chastotali savdolar uchun eshikni ochdi. HFT tranzaktsiyalarni odamga qaraganda 1000 marta tezroq amalga oshirishi mumkin. O'shandan beri yuqori chastotali savdo (HFT) mashhurlik kasb etdi.
Bu qanday ishlaydi?
Muayyan jarayonni amalga oshirish uchun mo'ljallangan usul yoki belgilangan qoidalar to'plamiga algoritm deyiladi. Algoritmik savdo birja narxlari va bozor sharoitlari kabi oldindan belgilangan parametrlar to'plamiga qarab savdolarni yuqori stavkalar va hajmlarda amalga oshirish uchun kompyuter dasturlaridan foydalanadi.
Masalan, treyder, ma'lum bir aktsiya belgilangan narxdan pastga tushganda yoki undan pastga tushganda, buyurtmalarni tezda bajarish uchun algoritmik savdodan foydalanishi mumkin. Bunday vaziyatlardan kelib chiqib, algoritm qancha aktsiyani sotib olish yoki sotishni hal qilishi mumkin. Har doim dastur mavjud bo'lganda, treyder oldindan belgilangan mezonlar bajarilgandan so'ng tranzaktsiyalar avtomatik ravishda amalga oshirilishini bilib, orqasiga o'tirib, dam olishi mumkin.
Algoritmik savdo strategiyalari
Algoritmik savdo strategiyalari eng foydali algoritmik operatsiyalarni amalga oshirishning bir necha usullaridir. Har bir strategiya alohida bo'lsa-da, Algo savdosini amalga oshirish mexanizmi izchil bo'lib qolmoqda. Har bir marshrut shunday tuzilganki, u birjadan real bozor ma'lumotlar oqimini oladi va keyin oldindan belgilangan qoidalar bloki yoki mantiqdan foydalangan holda savdo buyurtmasini yaratadi. Savdo tartibi barcha xususiyatlarni o'z ichiga oladi, masalan, nav, tomon va miqdor.
Har bir strategiya treyderga tranzaktsiyani amalga oshirish uchun algoritmlarning aniq bajarilishini ta'minlash uchun oldindan belgilangan tartibda ishlaydi. Yaxshiroq tushunish uchun quyidagi mashhur usullar ro'yxatini va ularning tushuntirishlarini ko'rib chiqing:
- Arbitraj strategiyalari
- Statistik strategiyalar
- Bozor yaratish strategiyalari
- His-tuyg'ularga asoslangan savdo strategiyalari
- Momentum strategiyalari
- Machine Learning savdo strategiyalari
Arbitraj strategiyalari
Ushbu yondashuv moliyaviy vosita yoki aktivning ikki xil bozorda noto'g'ri baholanishidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bitta bozorda bir narxda, lekin boshqa bozorda ancha yuqori narxda sotiladigan aktiv arbitraj strategiyasiga misol bo'la oladi. Natijada, agar siz mahsulotni arzonroq narxda sotib olgan bo'lsangiz, endi uni bozorda qimmatroq narxga sotishingiz mumkin.
Shunday qilib, siz hech qanday tavakkal qilmasdan daromad bilan yakunlaysiz. Natijada, bu stsenariy bo'lib, unda siz bir vaqtning o'zida bir aktiv bo'yicha ko'p sonli operatsiyalarni bir vaqtning o'zida daromad olish uchun amalga oshirasiz, narxlardagi nomutanosiblik tufayli hech qanday xavf tug'dirmaydi.
Statistik strategiyalar
O'rtacha reversiya gipotezasiga asoslangan statistik arbitraj usullari odatda juftlikda qo'llaniladi. Bunday usullar prognoz qilingan qiymat asosida bir yoki bir nechta aktivlarning statistik noto'g'ri baholanishidan foyda olishni taxmin qiladi.
Juftlik savdosi statistik arbitrajning namunasidir, unda biz ikkita kointegratsion qimmatli qog'ozlar narxlari o'rtasidagi nisbat yoki tarqalishni ko'rib chiqamiz. Agar spredning qiymati prognoz qilingan diapazondan oshsa, siz past ko'rsatkichga ega bo'lgan aktsiyani sotib olasiz va tarqalish odatdagi darajasiga qaytadi degan ishonchda ustun bo'lganini sotasiz. Statistik arbitraj o'z portfelida turli xil o'zgaruvchilar asosida tasniflangan va tahlil qilish va bajarish bo'yicha to'liq avtomatlashtirilgan yuz yoki undan ortiq aktsiyalar bilan ishlashi mumkin.
Bozor yaratish strategiyalari
Ushbu usul bozor likvidligini oshirishga yordam beradi. Marketmeyker, ko'pincha yirik muassasa, katta hajmdagi oldi-sotdi savdo buyurtmalarini beradi. Market-meykerlarning yirik institutlar bo'lishining asosi shundaki, ularda juda ko'p miqdordagi qimmatli qog'ozlar mavjud. Natijada, individual vositachi kerakli hajmni osonlashtira olmasligi mumkin.
Ushbu jarayon davomida market-meykerlar ma'lum bir firmalar to'plamidan aktsiyalarni sotib oladilar va sotadilar. Har bir marketmeykerning ishi ma'lum miqdordagi aktsiyalarni sotib olish va sotish narxlarini ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Xaridor buyurtma berganida, marketmeyker o'z zaxirasidan aktsiyalarni sotish orqali uni bajaradi. Natijada, moliyaviy bozorlar likvid bo'lib qoladi, bu esa investorlar va treyderlar uchun sotib olish va sotishni osonlashtiradi. Bu yetarlicha savdoni kafolatlashda marketmeykerlarning ahamiyatini qamrab oladi.
His-tuyg'ularga asoslangan savdo strategiyalari
Hissiy savdo usuli bozorda buqalar yoki ayiqlar hukmronlik qilishiga qarab bozorda o'rinlarni egallaydi. Ushbu savdo texnikasi impulsga asoslangan bo'lishi mumkin, ya'ni biz yuqori sarmoya kiritamiz va agar bozor ko'tarilgan bo'lsa, yuqori sotamiz yoki aksincha, bozor pasaygan bo'lsa.
Tuyg'u savdosi texnikasi hatto qarama-qarshi yoki o'rtacha qaytaruvchi, ya'ni bozor kayfiyatiga qarshi bo'lishi mumkin. Xavfsizlikka oid ma'lum bir olomon xatti-harakati mavjud bo'lganda, u ma'lum bir noto'g'ri baholanishni (xavfsizlikning allaqachon keng tarqalgan o'sishini haddan tashqari oshirib yuborish) keltirib chiqaradi va katta buqadan so'ng tuzatishlar yoki kamchiliklar tufayli qimmatli qog'ozlar narxlari tushishi mumkin degan tushunchadan kelib chiqadi. aksincha.
Momentum strategiyalari
Ushbu usullar bozor tendentsiyasini tahlil qilish orqali bozor o'zgarishidan foyda oladi. Natijada, u qimmatli qog'ozlar investitsiyasini foydali qilish uchun yuqori narxda sotib olishga va yuqori sotishga harakat qiladi. Qimmatli investitsiya haqida gap ketganda, u har doim undan chetga chiqsa, o'rtacha yoki o'rtacha qiymatga qaytishga harakat qiladi.
Momentum investitsiyalari bu davrda sodir bo'ladi, chunki u o'rtacha reversiya paydo bo'lishidan oldin sodir bo'ladi. Momentum bozordagi boshqa treyderlar tomonidan chiqarilgan hissiy mulohazalar sonining ko'pligi, narxlar o'rtacha qiymatdan chetga chiqayotgani sababli ishlaydi. Natijada, foyda boshqalarning xatti-harakati va hissiy xatolari tufayli yuzaga keladi.
Bu erda bir diqqatga sazovor narsa shundaki, tendentsiyalar tezda o'sish sur'atlarini o'zgartirishi va yo'q qilishi mumkin va bu usullarni juda o'zgaruvchan qiladi. Natijada, yo'qotishlarning oldini olish uchun sotib olish va sotishni to'g'ri tashkil etish juda muhimdir. Bunga investitsiyalarni to'g'ri kuzatib borish va narxlarning yomon o'zgarishidan himoya qilish choralarini ko'rish mumkin bo'lgan tegishli risklarni boshqarish strategiyalaridan foydalanish orqali erishish mumkin.
Mashina o'rganish savdo strategiyalari
Machine Learning kompyuter tizimlari bozor ma'lumotlari asosida savdo tanlovlarini amalga oshirish uchun foydalanadigan algoritmlarni va muayyan naqshlar to'plamini o'rganishga ishora qiladi. Bu atama "naqshlarni aniqlash" fanidan olingan bo'lib, u kompyuterlar aniq o'rgatmasdan o'rganishini ta'kidlaydi.
E'tibor bering, odamlar dasturiy ta'minotni yaratadilar / ishga tushiradilar va bu AIga bog'liq (Sun'iy intellekt) vaqt o'tishi bilan o'zini yaxshilash. Natijada, insonning ishtiroki doimo zarur. Bu erda afzallik shundaki, Machine Learning-ga asoslangan modellar katta hajmdagi ma'lumotlarni yuqori tezlikda baholaydi va o'zini-o'zi takomillashtirish bilan shug'ullanadi.
Texnik talablar
Kompyuter dasturidan foydalangan holda yondashuvni amalga oshirish, keyin esa backtesting algoritmik savdoning yakuniy bosqichidir (uni ishlatish foydali bo'ladimi yoki yo'qligini aniqlash uchun o'tmishdagi birja ko'rsatkichlarining tarixiy davrlarida algoritmni sinab ko'rish).
Maqsad, tavsiflangan usulni buyurtmalar berilishi mumkin bo'lgan savdo hisobiga kirishni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan avtomatlashtirilgan operatsiyaga aylantirishdir. Algoritmik savdo uchun quyidagi talablar bajarilishi kerak:
- Yollangan ishlab chiquvchilar yoki tayyor savdo dasturlari kerakli savdo rejasini yaratish uchun barcha imkoniyatlardir.
- Algoritm potentsial buyurtmalarni joylashtirish imkoniyatlarini kuzatadigan bozor ma'lumotlar oqimiga kirish.
- Buyurtmalarni joylashtirish uchun savdo tizimlari va internetga ulanish imkoniyati.
- Haqiqiy birjalarda ishlab chiqarilishidan oldin tizim yaratilgandan so'ng uni qayta sinovdan o'tkazish qobiliyati va infratuzilmasi.
- Algoritm qoidalarining murakkabligiga asoslanib, tarixiy ma'lumotlar backtesting uchun mavjud.
Eng yaxshi algoritmli savdo platformalari
1. AlgoTrader
Blokcheyn texnologiyasi moliya bozorlari va mijozlar ehtiyojlarini o'zgartiradi. Ularning institutsional darajadagi savdo platformasi banklarga, ixtiyoriy va miqdoriy fondlarga raqamli va kripto-aktivlarning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish imkonini beradi.
Ular sizning mijozlaringiz uchun bozor miqyosidagi ijro ulanishlari orqali likvidlikni defragmentatsiya qilish orqali eng katta ijroni ta'minlaydi. AlgoTrader yirik kassa va asosiy bank provayderlari bilan uzluksiz interfeyslar tufayli institutsional savdo va ijro infratuzilmasi, shuningdek raqamli va an'anaviy aktivlar portfelini boshqarish bo'yicha bozor yetakchisi hisoblanadi.
2. Kuants
Kuants Hindistondagi birinchi va yagona moliyaviy texnologiya hisoblanadi Birja savdo platformasi, individual va institutsional mijozlarga savdo va investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish va avtomatlashtirishni ta'minlash.
Kuants oson bosish bilan savdo strategiyalarini ishlab chiqish uchun to'liq backtesting tizimini va birja treyderlari va investorlarga bir necha daqiqada savdo usullarini yaratish va amalga oshirish imkonini beruvchi ifodaga asoslangan tuzilmani taqdim etadi.
3. Algobulalar
To'liq avtomatlashtirilgan algoritmik savdoni hamda foydalanishga tayyor fond bozori ma'lumotlarini taklif qiluvchi savdo platformasi provayderi. Kompaniyaning texnologiyasi to'liq avtomatlashtirilgan va operatorlar ishtirokisiz tizimli algoritmik savdoni taklif qiladi, bu strateglar va treyderlarga ixtilofsiz avtomatlashtirilgan savdoni amalga oshirish imkonini beradi.
Taroziga
- Tezlik ortdi: Algo savdosining asosiy afzalliklaridan biri bu uning tezligini oshirishdir. Algoritmlar bir soniya ichida keng ko'lamli xususiyatlar va texnik ko'rsatkichlarni tahlil qilish va operatsiyani bir zumda amalga oshirish imkoniyatiga ega. Kengaytirilgan tezlik juda muhim bo'lib qoladi, chunki narxlarning o'zgarishi ular paydo bo'lishi bilanoq treyderlar tomonidan ushlanishi mumkin.
- Aniqlik oshdi: Algo savdosining yana bir muhim afzalligi shundaki, u kamroq insoniy shovqinni talab qiladi. Bu xato ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. Algoritmlar tekshiriladi va qayta tekshiriladi va inson xatolari ularga ta'sir qilmaydi. Savdogarning xatoga yo'l qo'yishi va texnik ko'rsatkichlarni noto'g'ri baholashi mumkin; lekin ideal vaziyatlarda kompyuter algoritmlari bunday xatolarga yo'l qo'ymaydi. Natijada, bitimlar aniq amalga oshiriladi.
- Narxning pasayishi: Algo savdosi qisqa vaqt ichida katta miqdordagi savdolarni amalga oshirish imkonini beradi. Natijada, ko'plab bitimlar amalga oshiriladi va tranzaksiya xarajatlari kamayadi.
- Aktivlarni tanlash jarayonini avtomatlashtirish: Umuman olganda, algo savdosi yordamida aktivlarni tanlash, buyurtmani bajarish, kirish va chiqish yanada tizimli bo'ladi. U ko'rsatmalarni bajarish uchun bosqichma-bosqich protseduraga aylanadi. Shu sababli savdo ancha ob'ektiv va soddalashtirilgan bo'ladi.
- Qayta sinovdan o'tkazish qobiliyati: Yangi algoritmlar dastlab tarixiy ma'lumotlardan foydalangan holda qayta sinovdan o'tkaziladi. Bu reja samarali bo'ladimi yoki yo'qligini aniqlashga yordam beradi. Strategiya treyderning ehtiyojlarini qondirish uchun backtest natijalari asosida o'zgartirilishi va yaxshi sozlanishi mumkin. Yondashuv hayotiy bo'lib, barcha qonunlar mutlaqdir va ularni izohlab bo'lmaydi.
Kamchiliklari
- Texnologiyaga bog'liqlik: Algo savdosining asosiy kamchiligi uning texnologiyaga tayanishidir. Ko'pgina hollarda, savdo buyurtmalari serverda emas, balki kompyuterda saqlanadi. Bu shuni anglatadiki, agar Internetga ulanish muvaffaqiyatsiz bo'lsa, buyurtma bajarilmaydi. Bu butun algo savdo kontseptsiyasini buzadi. Bunday hollarda treyderlar imkoniyatlarni yo'qotadilar va pul yo'qotish xavfini tug'diradilar. Algo savdosi bilan bog'liq jiddiy tizimli muammolar mavjud bo'lib, bu butun bozorning katta falajiga olib kelishi mumkin.
- Resurs talablari: Algo savdosi tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishga yordam bergan bo'lsa-da, u katta miqdordagi xarajatlarni ham qo'shadi. Treyderlar yuqori darajadagi resurslar bilan jihozlangan bo'lishi, serverga kirish huquqiga ega bo'lishi va qimmat texnologiyalardan foydalangan holda algoritmlarni yaratishi kerak. Yana bir muhim xarajat - bu kunlik strategiyalarni shakllantirishda yordam beradigan ma'lumotlar tasmasi narxi.
- Dasturlash jarayonini tushunish: Algo savdosi treyderlar tomonidan algoritmlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Hamma investorlar ham texnik bilimga ega emas. Natijada, ular yangi jarayonlarni o'rganishlari yoki kimnidir ishga olishlari kerak bo'lishi mumkin. Texnik bilimlarga bo'lgan talab tufayli algo savdosi jamoatchilik uchun juda murakkab.
- Algoritmlarning ishlash muddati juda qisqa: Algoritmlarning deyarli 98 foizi juda qisqa muddatga ega. Ular o'zlariga mos kelguncha ishlaydilar, so'ngra tez o'zgaruvchan bozorda to'satdan ishlashni to'xtatadilar. Natijada, ularni ta'mirlash yoki qayta qurish kerak. Algoritm va strategiyani ishlab chiqish doimiy monitoring, takomillashtirish va qayta ixtiro qilishni o'z ichiga olgan doimiy jarayondir.
- Doimiy monitoring talab qilinadi: Algo savdosining ideal surati shundaki, algoritmlar oldindan dasturlashtirilgan va treyder uzoq vaqt davomida o'z kompyuteridan uzoqda bo'lishi mumkin. Biroq, bu shunday emas. Savdogar tizimni ulanishlar, elektr uzilishlari va boshqalar kabi mexanik qiyinchiliklarga tekshirishni davom ettirishi kerak.
Xulosa
Algo savdosi yuqori raqobatbardosh sektor bo'lib, unda texnologiya muhim rol o'ynaydi. Algoritmik savdo tizimi yordamida savdo faolligi tezroq oshadi. Biroq, bu butunlay texnologiyaga bog'liq.
U bir qator afzalliklarga ega bo'lsa-da, o'yinda ba'zi kamchiliklar ham mavjud. Moliyaviy vositalarni sotib olish va sotish haqida qaror qabul qilishdan oldin, algo savdo usullarini inson qarorlari bilan birlashtirish yaxshidir.
Leave a Reply