İçindekiler[Saklamak][Göstermek]
İş arayanları çok ilgilendiren bir sektör de döviz ticaretidir. Yazılım işletmeleri, döviz çiftleriyle ilgili verileri hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirebilen bir ticaret platformu sağlamak için dünya çapındaki tüccarlardan talepler alır.
Ticaret platformu, bankalar ve aracı kurumlar gibi belirli finansal kuruluşlar tarafından tüccarlara ve yatırımcılara sağlanan bir yazılım programıdır.
Ticaret platformları, esasen yatırımcıların ve bayilerin anlaşma yapmasına ve hesaplarına göz kulak olmasına izin verir. Yatırımcıların yatırım kararları vermelerine yardımcı olan diğer işlevler sıklıkla ticaret sistemlerine dahil edilir.
Gerçek zamanlı alıntılar, etkileşimli çizelgeler, çeşitli grafik araçları, canlı haber beslemeleri ve birinci sınıf araştırma bu yeteneklere birkaç örnektir.
Platformlar, hisse senetleri, para birimleri, opsiyonlar veya vadeli işlemler gibi belirli pazarlar için de tasarlanabilir.
On yıldan fazla bir süredir, otomatik ticaret sistemleri olarak da bilinen algoritmik alım-satım, ticaret endüstrisinin merkezi sahnesini işgal etti.
Bazen "ticaret stratejisi" olarak da bilinen bir "ticaret sistemi", alım/satım giriş ve çıkış sinyalleri sağlamak için girdi verilerine uygulanan bir kurallar koleksiyonundan başka bir şey değildir. Bir ticaret stratejisi oluşturmanın basit görünmesine rağmen, öyle değil!
İyi bir ticaret stratejisi geliştirmek kapsamlı bir nicel çalışma gerektirdiğinden, nicel bir ticaret stratejisinin arkasındaki akıllara algoritmik ticaret alanında “Quant” adı verilir.
Otomatik ticaret sistemlerinin temel tasarımı, son on yılda önemli değişiklikler geçirdi ve hala değişiyor.
Algoritmik ticaret endüstrisi, bilgisayar ve ağ teknolojilerindeki gelişmeler için bir yuva haline geldi, çünkü işletmelerin, özellikle yüksek frekanslı ticaret sistemlerini kullananların, algoritmik ticaret dünyasında rekabet edebilmek için teknolojide yenilik yapmaları gerekli hale geldi.
Ticaret platformunun özelliklerini tartışacağız. Sistem tasarımı Bu makalede. Bir ticaret platformunun temel özellikleri, mimarisini, protokollerini ve kendi otomatik ticaret sisteminizi oluşturmaya yönelik talimatları içerir.
Temel düzeyde otomatik ticaret yazılımı gereksinimleri
En iyi çözüm, yazılım gereksinimlerini tamamen karşılayan çözümdür. Otomatik ticaret yazılımının ana özellikleri şunlardır:
- Ölçeklenebilirlik (sistemin artan talep hacmini ve iş yükünü işleme kapasitesi);
- Çoklu işlem ve mükemmel performans;
- Güvenlik ve güvenlik (aniden gelen ihlallere veya saldırılara nasıl tepki verir ve yasadışı girişe karşı koruma sağlar);
- Birlikte çalışabilirlik (bir sistemin diğer sistemlerle etkileşime girme yeteneği);
- Güvenilirlik (arızaları nasıl çözdüğü ve sorunlara rağmen nasıl çalıştığı).
Algoritmik ticaret sistemleri, son derece yetenekli işgücü ve dikkatli dikkat gerektirir. İşlevsel olmayan açık gereksinimler olduğunda sistemin işlevsel gereksinimlerini anlamak daha kolaydır. Yazılım geliştirme ekiplerinin bir ürünün kalitesini belirlemesi ve tanımlaması için yönetim standartları olarak hizmet ederler.
Ticaret platformunun işlevsel özellikleri şunları içerir:
Çeşitli ödeme yöntemlerinin başarılı desteği, güvenli bulut barındırma hizmetleri, güçlü veri analiz araçları, risk yönetimi, kesin teklifler ve uygun grafik türlerinin tümü önemli işlevsel ihtiyaçlardır.
Aşağıdakiler, tüm tüccarların yakından ilgilendiği otomatik ticaret platformlarının bazı temel özellikleridir:
İstatistik verilerini gösteren pano
Birkaç saat diliminde gerçek zamanlı, eş zamanlı döviz kurlarının incelenmesi amacıyla, platform sürekli güncellemeler çalıştırmalı, birçok grafikten veri çalıştırmalı ve fiyat tablolarını çalıştırmalıdır.
Doğrulama
Hızlı ama güvenilir doğrulama yöntemi, önce güvenli bir platform ve seçkin mühendislik çabası imajını yaratır.
Alım satım yazılımı, iki faktörlü kimlik doğrulamalı (örneğin, SMS veya Google Authenticator kullanarak) açık kaynaklı alım satım platformlarına benzer şekilde birden fazla hesaptan erişimi destekleyebilir, ancak e-posta, telefon numarası veya diğer yollarla erişimi etkinleştiren bir sisteminiz de olabilir. sadece küçük bir grup tüccar için yollar.
Haber Başlıkları
Herhangi bir finansal karar vermeden önce, araştırmanızı yapmanız çok önemlidir. Bilgisizlikten kaynaklanan hataları önlemek için, tüccarlar, tümü ticaret platformlarında hemen mevcut olan uygun haberlerden, ilgili genel bakışlardan ve dünya döviz piyasalarına ilişkin bilgilerden yararlanabilirler.
Yöneticiler ve kullanıcılar için kullanışlı olan işlevsellik
Böyle bir sistemde her şeyi tek tıkla hızlı bir şekilde yönetebilmek esastır. Bu, işlemleri, bekleyen ve gönderilen siparişleri, kişisel hesapları, sipariş ilerleme göstergelerini ve müşteri isteklerini yönetmeyi içerir.
Bu, en kısa sürede karar vermeyi sağlar ve hayati bilgilere sürekli erişimi garanti eder.
Push bildirimlerini kullanma
Kullanıcılar, ticaret platformlarının XNUMX saat erişilebilir olacağını ve herhangi bir güvenlik sorunu veya en son değişiklikler hakkında bilgilendirileceğini tahmin ediyor.
İşlem platformu ekonomik olayları, fiyat dalgalanmalarını, piyasa gelişimini, teknik göstergeleri vb. takip ettiği ve hisse senedi pozisyonunuzla ilgili güncellemeler gönderdiği için özelleştirilebilir bildirimlerle haberdar olabilirsiniz.
Nakit çıkışları ve ödemeler
Bu işlev, ticari faaliyetlerde bulunmak, nakit hareketlerini izlemek ve bir kredi kartı, PayPal veya basit bir banka havalesi kullanarak kişisel hesabınızdan hızlı ve güvenli bir şekilde para çekmek için gereklidir.
Para çekme talebinizin işlenmesi tamamlandığında size bilgi verilecektir.
Otomatik Ticaret Sisteminin mimarisi
'Karmaşık Olay İşleme' motoru veya CEP olarak da bilinen otomatik işlem platformunda karar verme mantığını gerçekleştiren motor, sunucuya yapılan uygulama içinde olacaktır.
Uygulama katmanı aslında bir Kullanıcı arayüzü CEP'e parametreleri gözlemlemek ve sağlamak için. Uygulama katmanı öncelikli olarak bir görünüm olmasına rağmen, bazı risk kontrolleri (ki bunlar artık ölçek sorunu nedeniyle kaynağa aç işlemler haline gelmiştir), özellikle şişman parmak hataları gibi kullanıcı girdilerinin akıl sağlığını içerenler uygulama katmanına yüklenebilir.
İlgi çekici bir durum, otomatikleştirilmiş bir ticaret sistemindeki ölçeklenebilirlik sorunundan kaynaklanmaktadır.
Tek bir piyasa verisi olayının 100 ayrı mantık tarafından işlendiğini düşünelim (önceki örnekte tartışıldığı gibi). 100 mantık biriminin çoğunluğu için, diyelim ki seçenekler için Yunanlıların hesaplanması, yapılması gereken karmaşık hesaplamaların ortak bileşenleri olabilir.
Her bir mantık bağımsız olarak çalışacaksa, aynı kesin hesaplama her birim tarafından gerçekleştirilecek ve bu da işlem kaynaklarını boşa harcayacaktır.
Karmaşık gereksiz hesaplamalar sıklıkla, hesaplama fazlalığını en üst düzeye çıkarmak için otomatik ticaret sisteminde CEP'ye bir girdi olarak Yunanlıları sağlayan farklı hesaplama motorlarına bölünür.
Şu anda, Sipariş Yöneticisi (OM) içindeki ayrı bir Risk Yönetim Sistemi (RMS), bir sipariş vermeden kısa bir süre önce otomatik bir ticaret sisteminde kalan risk değerlendirmelerini gerçekleştirir.
Tüm mantıksal birimler/stratejiler genelinde riski yönetmek için tek bir RMS sistemi olduğundan, daha önce 100 ayrı tüccar risklerini kontrol ediyordu. Bunun nedeni ölçek sorunudur.
Bununla birlikte, bazı risk değerlendirmeleri belirli stratejilere özel olabilirken diğerlerinin tüm yöntemlerde yapılması gerekebilir.
Sonuç olarak, RMS'nin kendisi global RMS (GRMS) ve strateji seviyesi RMS'den (SLRMS) oluşur. SLRMS ve GRMS, bir kullanıcı arayüzü (UI) aracılığıyla da görülebilir.
Şimdi sunucunun bileşenlerine geçelim.
Pazar Adaptörü
Borsa veya diğer herhangi bir piyasa veri sağlayıcısı, verileri kendi formatında iletir. Bu dil, algoritmik ticaret sisteminiz tarafından anlaşılabilir veya anlaşılmayabilir.
Exchange, veri biçimini sisteminizin anlayabileceği bir biçime dönüştürmek için kendi bağdaştırıcınızı programlamak ve oluşturmak için kullanabileceğiniz bir API'ye (Uygulama Tasarım Arayüzü) erişmenizi sağlar.
Karmaşık Olay İşleme Motoru
Yaklaşımınızın beyni bu bölümde yatıyor. Verilere sahip olduğunuzda, farklı istatistiksel hesaplamalar yapmayı, geçmiş verilerle karşılaştırmalar yapmayı ve siparişlerin oluşturulmasına yol açacak kararlar almayı gerektiren planınıza uygun olarak kullanmalısınız.
Bu blok, emir tipi ve emir tutarı kullanılarak oluşturulur. Basitçe söylemek gerekirse, karmaşık bir olay, gelen olayların bir koleksiyonudur. Bunlar haberler, piyasa hareketleri, borsa trendleri vb.
Karmaşık olaylar üzerinde bilgi işlem işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması, karmaşık olay işleme olarak bilinir. Otomatik bir ticaret sisteminin işlemleri, karmaşık kalıpları tespit etmeyi, korelasyonlar oluşturmayı ve gelen herhangi bir bilgi arasında nedensellik ve zaman gibi bağlantılar kurmayı içerebilir.
Sipariş Yönlendirme Sistemi
Borsanın verilen API'leri kullanılarak sipariş, borsanın anlayabileceği bir dilde şifrelenir. Değişim, iki farklı API türü olan yerel API'ler ve FIX API'leri sunar.
Yerel API'ler, belirli bir değişim için özel olarak tasarlanmıştır. Güvenlik piyasalarındaki veri akışını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için çeşitli borsalar tarafından FIX (Finansal Bilgi Değişimi) protokolü olarak bilinen bir dizi yönerge kullanılır.
Bundan sonraki bölümde FIX hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. Bir ekonomi açıksa, insanlar otomatik bir ticaret sistemi aracılığıyla borsalara veya borsa dışı kuruluşlara emir gönderebilir ve ORP birçok yöne giden emirleri işleyebilmelidir.
Burada sipariş sinyalinin bir kişi tarafından manuel olarak veya otomatik olarak gerçekleştirilebileceğini vurgulamak istiyoruz. Son bölüm, “otomatik ticaret sistemi” olarak adlandırdığımız şeydir.
Emir yöneticisi modülü, alış/satış emirlerini önceden kurulmuş bir mantığa göre gerçekleştiren birkaç yürütme tekniği içerir.
Risk Yönetimi
Otomatik ticaret sistemleri insan müdahalesi olmadan çalıştığından, ticaret sistemlerinin amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak için titiz risk analizleri gereklidir.
Kötü risk yönetimi veya niceliksel bir şirket için risk kontrollerinin olmaması, geri dönüşü olmayan önemli kayıplara neden olabilir. Sonuç olarak, herhangi bir otomatik ticaret sistemi bir risk yönetim sistemine (RMS) sahip olmalıdır.
Otomatik ticaret sistemleri için protokol geliştirme
Tek bir sunucudan birden fazla hedefe bağlanabilmek için, mimarinin sunucu başına birçok stratejiye ölçeklenebilmesi sayesinde mümkün kılındı.
Bu nedenle, sipariş yöneticisi, siparişleri çeşitli hedeflere iletmek ve çok sayıda borsadan veri almak için bir dizi adaptör barındırıyordu.
Her bağdaştırıcının rolü, sistemin dahili iletişim protokolü ile değiş tokuşun anladığı protokol arasında bir yorumlayıcı olarak hizmet etmektir. Bu nedenle, bir dizi değişim için bir dizi adaptör gerekli olacaktır.
Her borsanın sunduğu yeteneklere göre uyarlanmış bir protokolü olduğundan, otomatik ticaret sistemine yeni bir borsa eklemek için yeni bir adaptörün oluşturulması ve mimariye takılması gerekir.
Adaptör takmanın bu baş ağrısını önlemek için standart protokoller geliştirilmiştir. FIX protokolü, hepsinden en iyi bilinenidir.
Yeni bir varış noktasıyla bağlantı kurmak için pazara giriş süresi önemli ölçüde kısaltılır, bu da yalnızca hareket halindeyken birden fazla varış noktasına bağlanmayı yönetilebilir kılmakla kalmaz.
Otomatik ticaret sistemi, ortak protokollerin varlığı sayesinde analitik veya piyasa verisi beslemeleri için diğer tedarikçilerle kolayca etkileşime girebilir.
Sonuç olarak, pazar son derece verimli hale gelir çünkü artık yeni bir yer veya satıcı ile entegrasyon konusunda bir kısıtlama yoktur.
Ek olarak, simülasyon çok basitleştirilmiştir, çünkü FIX protokolünü kullanarak bir simülatöre bağlanmak için gereken tek şey emir vermek ve gerçek piyasadan veri almaktır.
Simülatörün kendisi dahili olarak oluşturulabilir veya farklı bir kaynaktan satın alınabilir. Canlı piyasa verilerine benzer şekilde, veri kaynağından bağımsız adaptörler sayesinde kayıtlı veri setleri de tekrar oynatılabilir.
Ortaya çıkan düşük gecikmeli mimariler
Stratejiler artık çok büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak değerlendirebilir ve otomatik bir ticaret sisteminin temel unsurları sayesinde hızlı ticaret seçimleri yapabilir.
FIX gibi endüstri standardı iletişim protokollerinin geliştirilmesinin bir sonucu olarak, algoritmik ticaret pazarında rekabeti artıran algoritmik bir ticaret masası veya otomatik ticaret sistemi oluşturmak artık daha kolay.
Sunucular daha fazla bellek ve daha hızlı saat hızları kazandıkça, vurgu karar verme gecikmesinin azaltılmasına çevrildi.
Gecikmeyi azaltmak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle zaman içinde gerekli olmuştur:
- Yalnızca düşük gecikmeli bir ortamda teknik anlamlıdır.
- En uygun oyunun hayatta kalmasında yeterince hızlı değilseniz, rekabet sizi ortadan kaldırır.
Kolokasyon, tek bir varış noktası içeren herhangi bir yüksek frekanslı yöntem için otomatik bir ticaret sisteminde mutlak bir gereklilik haline geldi.
Ancak çok hedefli sistemler titiz bir hazırlık gerektirir. Böyle bir seçim yapmadan önce, hedefin sipariş yanıt süresinin süresi ve iki hedef arasındaki ping süresi ile nasıl karşılaştırılacağı gibi değişkenleri hesaba katmak gerekir.
Otomatik bir ticaret sisteminin toplam gecikmesini azaltmak için ağ gecikmesi genellikle ele alınması gereken ilk şeydir. Ancak mimari, başka birçok yolla da geliştirilebilir.
Ağ İşleme Gecikmesi
Ağ işleme gecikmesi, yönlendiricilerin, anahtarların vb. neden olduğu gecikmedir. Bir paketin A noktasından B noktasına hareket etmesi için gereken atlama sayısı, otomatik bir ticaret sisteminin tasarımında bir sonraki optimizasyon seviyesi olacaktır.
Atlama, paketin kaynağı ile yönlendirici veya anahtar gibi fiziksel bir aygıttan geçmediği hedef arasındaki yolun bir bölümü olarak tanımlanır.
Mikro patlamalar olarak adlandırdığımız şey, ağ işlemlerinin gecikmesi üzerinde de bir etkiye sahip olabilir.
Ortalama veri aktarım hızını etkileyebilecek veya etkilemeyebilecek veri aktarım hızındaki hızlı bir artışa mikro patlama denir.
Otomatik ticaret sistemleri kural tabanlı olduğundan, hepsi aynı olaya aynı şekilde yanıt verecektir. Birkaç katılımcı sistemin aynı anda komut göndermesinin bir sonucu olarak, katılımcılar ve hedef arasında bir mikro veri aktarımı patlaması meydana gelebilir.
Uygulama gecikmesi
Otomatik bir ticaret sisteminin başvuru gecikmesi, bir başvuruyu işleme koymak için geçen sürenin bir ölçüsüdür. Bu, paket sayısına, uygulama mantığına ayrılmış işleme, kullanılan hesaplamanın karmaşıklığına, programlama etkinliğine vb. bağlıdır.
İşlemci sayısı arttıkça sistem tipik olarak daha az uygulama gecikmesine sahip olacaktır. Daha yüksek saat frekanslarında da aynı şey geçerlidir.
Pek çok otomatik ticaret sistemi, örneğin strateji mantığı gibi programın kritik bölümlerine CPU çekirdekleri tahsis etmekten yararlanır. Bunu yaparak, prosedür, çekirdeklerin değiştirilmesinden kaynaklanan gecikmeyi eklemez.
Buna benzer şekilde, otomatik bir ticaret sisteminin yaklaşımı, önbellek boyutları ve bellek erişiminin yakınlığı göz önünde bulundurularak programlanmışsa, gecikmeyi daha da azaltan birkaç önbellek isabeti olacaktır.
Birçok sistem bunu, kodu çok düşük seviyeli programlama dilleri kullanılarak yapılan belirli işlemci mimarisine göre optimize ederek yapar.
Tamamen programlanabilir geçit dizileri kullanan bazı işletmeler, karmaşık hesaplamaları donanıma (FPGA) kadar yakacak kadar ileri gitti.
Test yapmak
Yazılım uygulama kusurlarını belirleme eylemi olan test, özellikle Fintech'te küçümsenemez. Finansal kayıp olasılığı nedeniyle, finansal teknoloji kusurlara sahip olamaz.
Kalite güvence mühendisleri ne kadar çok kusur tanımlayabilirse, bitmiş ürünün düzgün bir şekilde çalışması o kadar olasıdır. Ticaret platformunu geliştiren firmaya veya müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, test sürecinin yapısı şunları içerir:
Fonksiyonel testin temeli, girdi oluşturmak ve sonuçları analiz etmektir. Sahte kart kullanımı ile finansal uygulama test senaryoları çalıştırılır. Bu kartlar, ödemelerin güvenilirliğini, verimliliğini ve kesinliğini artırmayı amaçlar.
Bir sistemin hızının, ölçeklenebilirliğinin ve kararlılığının bulunması performans testi yoluyla yapılır. Bir uygulamanın hızı, ne kadar hızlı yanıt verdiğini anlamak için değerlendirilir ve ölçeklenebilirliği, çökme olmadan aynı anda kaç kullanıcıyı destekleyebileceğini gösterir.
Ayrıca kararlılık, uygulamanın çeşitli yükler altında düzgün çalışıp çalışmadığını veya olası kusurların olup olmadığını gösterir.
Tam otomatik bir ticaret sistemi oluşturmak, tek bir perakende tüccarın yeteneklerinin ötesinde olabilir. Piyasalarda abonelik esasına göre sunulan otomatik ticaret sistemleri, algoritmik ticaret tekniğini araştırmak isteyen tüccarlar için bir seçenektir.
Kendi Otonom Ticaret Sistemlerinizi Kurmak
Acemi tüccarlar kendi algoritmik ticaret tekniklerini geliştirebilir ve başarılı piyasa ticaretine girebilir. Genel bir taslak olarak, algoritmik bir ticaret stratejisi oluşturmak için aşağıda listelenen aşamalar kullanılabilir:
- Hayal gücünüzü veya bir yöntemi kullanarak aktif piyasalarda başarılı olacağını düşündüğünüz bir ticaret konsepti oluşturun. Konsept, kendi piyasa gözlemlerinizden, ticaret kitaplarından, akademik makalelerden, ticaret bloglarından, ticaret forumlarından veya başka herhangi bir kaynaktan türetilebilir.
- Gerekli bilgileri toplayın – Hipotezinizi test etmek için geçmiş verilere ihtiyacınız olacaktır. Bu bilgiler, ücretli veri sağlayıcılarından veya Google Finans gibi web sitelerinden edinilebilir.
- Bir plan yazmak, Excel, Python veya R programlama gibi araçların kullanılmasını gerektirir. Verilere sahip olduğunuzda, yaklaşımınızı kodlamaya başlayabilirsiniz.
- İşlem konseptinizi kodlandıktan sonra geçmiş verilerle test etmeye, yaklaşımınızı geriye dönük test etme denir. Geriye dönük test, girdi optimizasyonunu, kar hedeflerinin ve zarar durdurma emirlerinin, pozisyon büyüklüğünün ve diğer ilgili görevlerin belirlenmesini içerir.
- Stratejinizi kağıt ticareti - Geriye dönük test aşamasını takiben, stratejiniz kağıt ticareti gereklidir. Bu, bir piyasa simülasyonu simülatörü kullanarak planınızı test etmeyi içerir. Kağıt ticareti yöntemi için algoritmik bir ticaret platformu sağlayan aracılar vardır.
- Yaklaşımınız kağıt ticaretinden sonra kazançlıysa, bunu gerçek dünyadaki durumlarda uygulayabilirsiniz. Algoritmik ticaret sunan güvenilir bir komisyoncu ile bir ticaret hesabı oluşturabilirsiniz.
Her geçen yıl hem profesyonel hem de perakende tüccarlar için algoritmik ticarete izin veren daha fazla borsa var ve giderek daha fazla tüccar algoritmik ticaret kullanıyor.
Sonuç
Bu, güçlü bir otomatik ticaret sistemi tasarlamak için mimari geliştiricilerin üstesinden gelmesi/aşması gereken birçok engelin yanı sıra, ilgili bileşenlerin son derece anlayışlı bir şekilde anlaşılmasını sağladığından emin olduğumuz, otomatikleştirilmiş bir ticaret sistemi mimarisi hakkında kapsamlı bir makaleydi.
Size otomatik ticaret sistemine genel bir bakış sunmak için elimden gelenin en iyisini yaptım, ancak kaputun altında çok daha fazlası var. Umarım bu materyali faydalı bulur ve iyi bir şekilde kullanırsınız.
Yorum bırak