İçindekiler[Saklamak][Göstermek]
Yatırımcılar dahil çoğumuz bilgisayarlara ve teknolojiye her zamankinden daha fazla bağımlı hale geliyoruz. Algoritmik ticaretin yardımıyla, artan sayıda yatırımcı, daha zengin olmak için optimum piyasa koşulları olduğuna inandıkları şeylerden yararlanıyor.
Genellikle algo ticareti olarak bilinen algoritmik ticaret, yüksek hızlı, otomatikleştirilmiş finansal işlemler gerçekleştirmek için karmaşık matematiksel modeller ve formüller kullanan bir tür hisse senedi ticaretidir.
Yatırımcıların getirileri en üst düzeye çıkarmak için belirli finansal stratejileri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Algoritmik ticaretin bazı önemli avantajları olsa da, dikkate alınması gereken bazı tehlikeler de vardır.
Algo ticareti hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.
Algoritmik ticaret nedir?
Algoritmik ticaret, tüccarların finansal piyasalarda işlem kararları vermelerine yardımcı olmak için karmaşık matematiksel araçları kullanan bir ticaret tekniğidir. Bu tür bir sistemde bir insan tacirinin katılımının gerekliliği çok azdır ve bu da son derece hızlı karar verme ile sonuçlanır. Bu, algoritmanın, bir insan tüccarın onları görmesinden çok önce, piyasada ortaya çıkan herhangi bir kar etme şansından faydalanmasına izin verir.
Büyük kurumsal yatırımcılar çok sayıda hisse ile ticaret yaptıkları için algoritmik ticaretten geniş ölçüde yararlanırlar. Algo ticareti, kara kutu ticareti ve diğer benzer başlıklar olarak da bilinir ve büyük ölçüde teknolojiye bağımlıdır. Son birkaç yılda popülaritesi arttı.
Algoritmik ticaret (algo-ticaret olarak da bilinir), insan etkileşimi kullanmadan önceden tanımlanmış kriterlere dayalı siparişleri yürütmek için bilgisayar tarafından çalıştırılan matematiksel modelleri kullanma uygulamasıdır. Algoritmik ticaret ilk olarak yatırım bankaları gibi büyük finansal kuruluşlar tarafından benimsendi, ancak ancak son zamanlarda düzenli tüccarların kullanımına sunuldu.
Tarihçe
1980'lerin sonlarında ve 1990'larda, tamamen elektronik yürütme ve karşılaştırılabilir elektronik iletişim ağlarına sahip finansal piyasalar ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, minimum onay boyutunu bir doların 1/16'sından (0.0625 ABD Doları) hisse başına 0.01 ABD Dolarına indiren ondalıklaştırma, teklif ve teklif fiyatları arasında daha küçük farklılıklara izin vererek piyasa mikro yapısını değiştirerek algoritmik ticareti teşvik etmiş olabilir. piyasa yapıcılar ticaret avantajı ve artan piyasa likiditesi.
1998 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) elektronik borsalara izin vererek bilgisayarlı yüksek frekanslı ticaretin kapısını açtı. HFT, işlemleri bir kişiden 1000 kat daha hızlı gerçekleştirebilir. O zamandan beri, yüksek frekanslı ticaret (HFT) popülaritesini artırdı.
Nasıl Çalışır?
Belirli bir işlemi gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yöntem veya belirli kurallar koleksiyonuna algoritma denir. Algoritmik ticaret, hisse senedi fiyatları ve piyasa koşulları gibi önceden tanımlanmış bir dizi parametreye bağlı olarak yüksek oranlarda ve hacimlerde ticaret yapmak için bilgisayar programları kullanır.
Örneğin bir tüccar, belirli bir hisse senedi belirli bir fiyata ulaştığında veya altına düştüğünde emirleri hızlı bir şekilde yürütmek için algoritmik ticaret kullanabilir. Algoritma bu gibi durumlara göre kaç adet hisse alıp satacağına karar verebilir. Ne zaman bir program uygulansa, tüccar, önceden tanımlanmış kriterler karşılandığında işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirileceğini bilerek arkanıza yaslanıp rahatlayabilir.
Algoritmik ticaret stratejileri
Algoritmik ticaret stratejileri, en karlı algoritmik işlemleri gerçekleştirmek için çeşitli yöntemlerdir. Her strateji farklı olsa da, Algo ticaretini gerçekleştirme mekanizması tutarlı kalır. Her rota, borsadan gerçek piyasa veri akışlarını alacak ve ardından önceden tanımlanmış bir kural veya mantık bloğu kullanarak bir ticaret emri oluşturacak şekilde oluşturulur. Ticaret emri, sıralama, taraf ve miktar gibi tüm özellikleri içerir.
Her strateji, tüccara bir işlem yapmak için algoritmaların tam olarak yürütülmesini sağlamak için önceden belirlenmiş bir şekilde çalışır. Daha iyi bir anlayış için aşağıdaki popüler yöntemler listesini ve açıklamalarını inceleyin:
- Arbitraj Stratejileri
- İstatistiksel Stratejiler
- Piyasa Yapıcı Stratejiler
- Duyguya Dayalı Ticaret Stratejileri
- Momentum Stratejileri
- Makine öğrenme Ticaret Stratejileri
Arbitraj Stratejileri
Bu yaklaşım, bir finansal araçtan veya varlığın iki farklı piyasada yanlış fiyatlandırılmasından yararlanmayı gerektirir. Bir piyasada bir fiyattan, ancak başka bir piyasada önemli ölçüde daha yüksek bir fiyattan işlem gören bir varlık, arbitraj stratejisine bir örnektir. Sonuç olarak, ürünü daha düşük bir fiyata satın aldıysanız, artık piyasada daha yüksek bir fiyata satabilirsiniz.
Bu sayede hiçbir risk almadan kazançlı bir şekilde bitirmiş olursunuz. Sonuç olarak, bu, fiyat farklılıklarından kaynaklanan hiçbir risk olmaksızın, bir kâr için aynı anda tek bir varlık üzerinde çok sayıda işlem gerçekleştirdiğiniz bir senaryodur.
İstatistiksel Stratejiler
Ortalamaya dönme hipotezine dayanan istatistiksel arbitraj teknikleri tipik olarak çiftler halinde kullanılır. Bu tür yöntemler, öngörülen değere dayalı olarak bir veya daha fazla varlığın istatistiksel olarak yanlış fiyatlandırılmasından kazanç sağlamayı öngörür.
Çift ticareti, iki eşbütünleşik hisse senedinin fiyatları arasındaki bir orana veya yayılmaya baktığımız bir İstatistiksel Arbitraj örneğidir. Farkın değeri öngörülen aralığı aşarsa, düşük performans gösteren hisseyi satın alır ve yayılmanın normal seviyesine döneceği inancıyla mükemmel olan hisseyi satarsınız. İstatistiki arbitraj, portföyünde çeşitli değişkenlere göre kategorize edilmiş yüz veya daha fazla hisse senedi ile çalışabilir ve hem analiz hem de uygulama açısından tam otomatik hale getirilebilir.
Piyasa Yapıcı Stratejiler
Bu teknik, artan piyasa likiditesine katkıda bulunur. Genellikle büyük bir kurum olan bir piyasa yapıcı, büyük hacimli alım satım emirlerine olanak tanır. Piyasa yapıcıların büyük kurumlar olmasının gerekçesi, ilgili çok sayıda menkul kıymetin bulunmasıdır. Sonuç olarak, bireysel bir aracı gerekli hacmi kolaylaştıramayabilir.
Bu süreçte piyasa yapıcılar belirli bir dizi firmadan hisse alıp satarlar. Her piyasa yapıcının işi, belirli sayıda hisse senedi için alış ve satış fiyatlarını görüntülemeyi içerir. Bir alıcı sipariş verdiğinde, piyasa yapıcı kendi stokundan hisse satarak emri yerine getirir. Sonuç olarak, finansal piyasalar likit kalır ve yatırımcıların ve tüccarların alım satımını kolaylaştırır. Bu, piyasa yapıcıların yeterli ticareti garanti etmedeki önemini özetler.
Duyguya Dayalı Ticaret Stratejileri
Bir duyarlılık ticareti tekniği, piyasaya boğaların mı yoksa ayıların mı hakim olduğuna bağlı olarak piyasada pozisyon alıyor. Bu ticaret tekniği momentum temelli olabilir; bu, piyasa yükselişteyse yüksek yatırım yapıp yüksek satmamız veya piyasa düşüş eğilimindeyse tam tersi anlamına gelir.
Duyarlılık ticareti tekniği, karşıt veya ortalamayı tersine çeviren, yani piyasa duyarlılığına karşı olan bile olabilir. Bir karşıt görüş, güvenlikle ilgili belirli bir kalabalık davranışı olduğunda, bunun istismar edilebilir bir yanlış fiyatlandırmayı (güvenlikte zaten yaygın olan bir artışın aşırı fiyatlandırılması) doğurduğu ve büyük bir boğayı, düzeltmeler veya kusurlar nedeniyle güvenlik fiyatlarındaki düşüşün takip ettiği fikrinden kazanır. tersi.
Momentum Stratejileri
Bu yöntemler, piyasanın trendini analiz ederek piyasa dalgalanmalarından yararlanır. Sonuç olarak, hisse senedi yatırımını karlı hale getirmek için yüksekten alıp yüksekten satmaya çalışır. Değer yatırımı söz konusu olduğunda, ondan her saptığında ortalamaya veya ortalamaya dönmeye çalışır.
Momentum yatırımı bu dönemde gerçekleşir çünkü ortalamaya dönmenin ortaya çıkmasından önce gerçekleşir. Momentum, fiyatlar ortalamadan saparken, piyasadaki diğer tüccarlar tarafından yapılan çok sayıda duygusal yargı nedeniyle işler. Sonuç olarak, fayda, başkalarının davranışsal önyargıları ve duygusal hataları nedeniyle ortaya çıkar.
Buradaki yakalama, eğilimlerin hızla tersine çevrilmesi ve ivme kazanımlarını yok etmesi, bu yöntemleri son derece değişken hale getirmesidir. Sonuç olarak, kayıpları önlemek için alım ve satımları uygun şekilde düzenlemek çok önemlidir. Bu, yatırımı doğru bir şekilde izleyebilen ve kötü fiyat hareketlerine karşı korunmak için adımlar atabilen uygun risk yönetimi stratejileri kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Makine Öğrenimi Ticaret Stratejileri
Makine öğrenme bilgisayar sistemlerinin piyasa verilerine dayalı ticaret seçimleri yapmak için kullandığı algoritmaların ve belirli bir dizi modelin incelenmesini ifade eder. Bu terim "kalıp tanıma" biliminden türetilmiştir ve bilgisayarların açıkça öğretilmeden öğrendiği gerçeğini vurgular.
İnsanların yazılımı oluşturduğunu/başlattığını ve daha sonra yapay zekaya bağlı olduğunu unutmayın (Yapay Zeka) zamanla kendini geliştirmek. Sonuç olarak, insan katılımı her zaman gereklidir. Buradaki avantaj, Makine Öğrenimi tabanlı modellerin büyük miktarda veriyi yüksek hızlarda değerlendirmesi ve kendi kendini geliştirmeye dahil etmesidir.
Teknik gereksinimler
Yaklaşımı bir bilgisayar programı kullanarak uygulamak, ardından geriye dönük test yapmak, algoritmik ticaretteki son adımdır (algoritmayı kullanmanın karlı olup olmayacağını görmek için geçmiş borsa performansının tarihsel dönemleri üzerinde denemek).
Amaç, açıklanan yöntemi, siparişlerin verilebileceği bir ticaret hesabına erişimi içeren entegre bir otomatik işleme dönüştürmektir. Algoritmik ticaret için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:
- İşe alınan geliştiriciler veya hazır ticaret yazılımı, gerekli ticaret planını oluşturmak için tüm seçeneklerdir.
- Algoritmanın potansiyel sipariş yerleştirme şanslarını izleyeceği piyasa veri akışlarına erişim.
- Emir vermek için ticaret sistemlerine ve internet bağlantılarına erişilebilirlik.
- Sistemi, gerçek borsalarda üretime alınmadan önce oluşturulduktan sonra geriye dönük test etme yeteneği ve altyapısı.
- Algoritmanın kurallarının karmaşıklığına bağlı olarak, geriye dönük test için geçmiş veriler mevcuttur.
En iyi algoritmik ticaret platformları
1. Algo Trader
Blockchain teknolojisi, finans piyasalarını ve müşteri ihtiyaçlarını dönüştürüyor. Kurumsal düzeydeki ticaret platformları, bankaların, isteğe bağlı ve nicel fonların dijital ve kripto varlıkların tüm potansiyelini gerçekleştirmesini sağlar.
Piyasa genelindeki yürütme bağlantıları aracılığıyla likiditeyi birleştirerek müşterileriniz için en iyi uygulamayı sağlarlar. AlgoTrader, kurumsal alım satım ve yürütme altyapısının yanı sıra, önemli saklama ve temel bankacılık sağlayıcıları ile sorunsuz arayüzler sayesinde dijital ve geleneksel varlıklar için portföy yönetiminde pazar lideridir.
2. Kuantlar
Kuants, Hindistan'ın ilk ve tek Finans Teknolojisidir. Hisse senedi alım satım platformu, bireysel ve kurumsal müşterilere ticaret ve yatırım stratejilerinin geliştirilmesi ve otomasyonunu sağlamak.
Kuants, kolay tıklamalarla alım satım stratejileri geliştirmek için eksiksiz bir geriye dönük test sistemi ve hisse senedi yatırımcılarının ve yatırımcıların birkaç dakika içinde alım satım yöntemleri oluşturmasına ve uygulamasına olanak tanıyan ifade tabanlı bir yapı sunar.
3. Algobull'lar
Tamamen otomatik algoritmik ticaretin yanı sıra kullanıma hazır borsa bilgileri sunan bir ticaret platformu sağlayıcısı. Şirketin teknolojisi, tam otomasyonla ve operatör katılımı olmadan sistematik algoritmik ticaret sunarak stratejistlerin ve tüccarların tarafsız otomatik ticaret yapmalarına olanak tanır.
Artılar
- Artan hız: Algo ticaretinin en büyük avantajlarından biri sağladığı artan hızdır. Algoritmalar, çok çeşitli özellikleri ve teknik göstergeleri bir saniyeden kısa sürede analiz etme ve işlemi anında gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Fiyat dalgalanmaları meydana gelir gelmez tüccarlar tarafından yakalanabileceğinden, artırılmış hız son derece önemli hale gelir.
- Artan doğruluk: Algo ticaretinin bir diğer önemli avantajı, daha az insan etkileşimi gerektirmesidir. Bu, hata olasılığını önemli ölçüde azaltır. Algoritmalar doğrulanır ve yeniden kontrol edilir ve insan hatalarının bunlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bir tüccarın hata yapması ve teknik göstergeleri hatalı bir şekilde değerlendirmesi mümkündür; ancak ideal durumlarda bilgisayar algoritmaları bu tür hatalar yapmaz. Sonuç olarak, anlaşmalar hassas bir şekilde gerçekleştirilir.
- Düşük maliyet: Algo ticareti, kısa sürede yüksek miktarlarda ticaretin yapılmasına izin verir. Sonuç olarak, çok sayıda işlem tamamlanır ve işlem maliyetleri azalır.
- Varlık seçim sürecinin otomasyonu: Genel olarak, varlık seçimi, emir yürütme ve giriş ve çıkış, algo ticaretinin yardımıyla daha sistematik hale gelir. Talimatları yerine getirmek için adım adım bir prosedüre dönüşür. Bu nedenle ticaret çok daha objektif ve basit hale gelir.
- Geriye dönük test yeteneği: Yeni algoritmalar başlangıçta geçmiş veriler kullanılarak geriye dönük test edilir. Bu, planın etkili olup olmayacağını belirlemeye yardımcı olur. Strateji, tüccarın ihtiyaçlarını karşılamak için geriye dönük testin sonuçlarına göre değiştirilebilir ve ince ayar yapılabilir. Yaklaşım uygulanabilir kılınmıştır ve tüm yasalar mutlaktır ve yorumlanamaz.
Eksiler
- Teknolojiye bağımlılık: Algo ticaretinin ana dezavantajı, teknolojiye güvenmesidir. Çoğu durumda, alım satım emirleri sunucu yerine bilgisayarda depolanır. Bu, internet bağlantısının kesilmesi durumunda siparişin yürütülmeyeceği anlamına gelir. Bu, tüm algo ticaret konseptini baltalar. Bu gibi durumlarda, tüccarlar şanslarını kaybeder ve para kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Algo ticaretiyle ilgili, tüm pazarda büyük ani çöküşlere yol açabilecek önemli sistemik sorunlar vardır.
- Kaynak gereksinimleri: Algo ticareti, işlem maliyetlerini düşürmeye yardımcı olurken, aynı zamanda önemli miktarda masraf ekler. Tüccarlar üst düzey kaynaklarla donatılmalı, sunucuya erişime sahip olmalı ve pahalı teknolojiler kullanan algoritmalar oluşturmalıdır. Diğer bir önemli maliyet, gün içi stratejilerin formülasyonuna yardımcı olan veri beslemelerinin maliyetidir.
- Programlama sürecini anlama: Algo ticareti, tüccarlar tarafından algoritmaların geliştirilmesini gerektirir. Tüm yatırımcılar teknik olarak bilgili değildir. Sonuç olarak, ya yeni süreçleri öğrenmeleri ya da birini işe almaları gerekebilir. Teknik bilgi gereksinimi nedeniyle, algo ticareti halk için son derece karmaşıktır.
- Algoritmalar son derece kısa bir ömre sahiptir: Algoritmaların neredeyse yüzde 98'i çok kısa bir ömre sahiptir. Uygun olana kadar çalışırlar, sonra hızla değişen bir pazarda aniden çalışmayı bırakırlar. Sonuç olarak, onarılmaları veya yeniden inşa edilmeleri gerekir. Algoritma ve strateji geliştirme, sürekli izleme, iyileştirme ve yeniden icat etmeyi içeren sürekli bir süreçtir.
- Sürekli izleme gerekli: Algo ticaretinin ideal resmi, algoritmaların önceden programlanmış olması ve tüccarın uzun süre bilgisayarından uzak kalabilmesidir. Ancak durum böyle değil. Tüccar, bağlantılar, elektrik kesintileri vb. gibi mekanik zorluklar için sistemi kontrol etmeye devam etmelidir.
Sonuç
Algo ticareti, teknolojinin kritik bir rol oynadığı oldukça rekabetçi bir sektördür. Algoritmik ticaret sisteminin yardımıyla ticaret etkinliği daha hızlı artar. Ancak, tamamen teknolojiye bağlıdır.
Çeşitli avantajları olmasına rağmen, oyunda bazı dezavantajlar da vardır. Finansal enstrümanları alıp satma konusunda bir seçim yapmadan önce, algo ticaret tekniklerini insan karar verme ile birleştirmek en iyisidir.
Yorum bırak