สารบัญ[ซ่อน][แสดง]
พวกเราหลายคน รวมทั้งนักลงทุน กำลังพึ่งพาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยความช่วยเหลือของการซื้อขายอัลกอริธึม นักลงทุนจำนวนมากขึ้นกำลังใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นสถานการณ์ทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้รวยขึ้นมาก
การซื้อขายด้วยอัลกอริธึม มักเรียกว่าการซื้อขายด้วยอัลโก เป็นการซื้อขายหุ้นประเภทหนึ่งที่ใช้แบบจำลองและสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติความเร็วสูง
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยนักลงทุนในการดำเนินกลยุทธ์ทางการเงินบางอย่างโดยเร็วที่สุดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด แม้ว่าจะมีข้อดีที่สำคัญบางประการสำหรับการซื้อขายด้วยอัลกอริธึม แต่ก็มีอันตรายบางประการที่ควรพิจารณา
อ่านต่อไปเพื่อค้นหาทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อขายอัลโก
การค้าอัลกอริทึมคืออะไร?
การซื้อขายอัลกอริธึมเป็นเทคนิคการซื้อขายที่ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อช่วยให้ผู้ค้าตัดสินใจทำธุรกรรมในตลาดการเงิน ความจำเป็นสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ค้ามนุษย์นั้นน้อยมากในระบบประเภทนี้ ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วมาก วิธีนี้ช่วยให้อัลกอริธึมใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำกำไรใดๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดได้ไกลก่อนที่ผู้ค้ามนุษย์จะมองเห็นได้
เนื่องจากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ซื้อขายหุ้นจำนวนมาก พวกเขาจึงใช้การซื้อขายอัลกอริทึมอย่างกว้างขวาง มันยังเป็นที่รู้จักในชื่อ algo trading การซื้อขายกล่องดำ และชื่ออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
การซื้อขายอัลกอริทึม (หรือที่เรียกว่า algo-trading) คือการฝึกใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการตามคำสั่งตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ การซื้อขายอัลกอริธึมได้รับการยอมรับครั้งแรกโดยองค์กรทางการเงินรายใหญ่ เช่น วาณิชธนกิจ แต่เพิ่งเปิดให้เทรดเดอร์ปกติเท่านั้น
ประวัติขององค์กร
ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และ 1990 ตลาดการเงินที่มีการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์และเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เทียบเคียงได้เกิดขึ้น ในสหรัฐอเมริกา การทศนิยมซึ่งลดขนาดขีดต่ำสุดจาก 1/16 ของดอลลาร์ (0.0625 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็น 0.01 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น อาจสนับสนุนการซื้อขายอัลกอริทึมโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาคของตลาดโดยยอมให้ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอลดลงเล็กน้อย นักการตลาดได้เปรียบในการซื้อขายและเพิ่มสภาพคล่องของตลาด
จนถึงปี พ.ศ. 1998 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา (US) ได้อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการปูทางไปสู่การซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์ความถี่สูง HFT สามารถดำเนินธุรกรรมได้เร็วกว่าบุคคล 1000 เท่า ตั้งแต่นั้นมา การซื้อขายด้วยความถี่สูง (HFT) ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
มันทำงานอย่างไร?
วิธีการหรือชุดของกฎที่ระบุเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบางอย่างเรียกว่าอัลกอริธึม การซื้อขายแบบอัลกอริธึมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการซื้อขายในอัตราและปริมาณที่สูง โดยขึ้นอยู่กับชุดของพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ราคาหุ้นและสถานการณ์ของตลาด
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้การซื้อขายแบบอัลกอริธึมเพื่อดำเนินการตามคำสั่งอย่างรวดเร็วเมื่อหุ้นบางตัวแตะหรือตกต่ำกว่าราคาที่กำหนด จากสถานการณ์ดังกล่าว อัลกอริธึมอาจกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อหรือขาย เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้งานโปรแกรม เทรดเดอร์สามารถนั่งเอนหลังและผ่อนคลาย โดยรู้ว่าธุรกรรมจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึม
กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริธึมมีหลายวิธีในการทำธุรกรรมอัลกอริธึมที่ทำกำไรได้มากที่สุด แม้ว่าแต่ละกลยุทธ์จะมีความแตกต่างกัน แต่กลไกสำหรับการซื้อขาย Algo ยังคงมีความสอดคล้องกัน แต่ละเส้นทางถูกสร้างขึ้นเพื่อรับกระแสข้อมูลของตลาดจริงจากการแลกเปลี่ยน และสร้างคำสั่งการค้าโดยใช้บล็อกของกฎหรือตรรกะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำสั่งการค้ามีลักษณะเฉพาะทั้งหมด เช่น การเรียงลำดับ ด้าน และจำนวน
แต่ละกลยุทธ์ดำเนินการในลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ค้าดำเนินการอัลกอริธึมที่แน่นอนสำหรับการทำธุรกรรม ตรวจสอบรายการวิธีการยอดนิยมต่อไปนี้และคำอธิบายเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น:
- กลยุทธ์การเก็งกำไร
- กลยุทธ์ทางสถิติ
- กลยุทธ์การทำตลาด
- กลยุทธ์การซื้อขายตามความเชื่อมั่น
- กลยุทธ์โมเมนตัม
- เครื่องเรียนรู้ กลยุทธ์การซื้อขาย
กลยุทธ์การเก็งกำไร
แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินหรือการกำหนดราคาสินทรัพย์ในตลาดที่แตกต่างกันสองแห่ง สินทรัพย์ที่ซื้อขายที่ราคาหนึ่งในตลาดหนึ่งแต่ราคาที่สูงกว่าอย่างมากในอีกตลาดหนึ่งเป็นตัวอย่างของกลยุทธ์การเก็งกำไร ดังนั้น หากคุณซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่า ตอนนี้คุณก็สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นในตลาด
ด้วยวิธีนี้ คุณจะจบด้วยผลกำไรโดยไม่ต้องเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ นี่เป็นสถานการณ์สมมติที่คุณทำธุรกรรมจำนวนมากในสินทรัพย์หนึ่งรายการพร้อมกันเพื่อผลกำไร โดยไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความแตกต่างของราคา
กลยุทธ์ทางสถิติ
เทคนิคการเก็งกำไรทางสถิติซึ่งขึ้นอยู่กับสมมติฐานการพลิกกลับเฉลี่ยมักใช้เป็นคู่ วิธีการดังกล่าวคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกำไรจากการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้องทางสถิติของสินทรัพย์อย่างน้อยหนึ่งรายการตามมูลค่าที่คาดการณ์ไว้
การซื้อขายคู่คือตัวอย่างของ Statistical Arbitrage ซึ่งเราดูที่อัตราส่วนหรือส่วนต่างระหว่างราคาของสองหุ้นที่รวมเข้าด้วยกัน หากมูลค่าของสเปรดเกินช่วงที่คาดการณ์ไว้ คุณจะซื้อหุ้นที่มีประสิทธิภาพต่ำและขายหุ้นที่มีความเป็นเลิศในความเชื่อที่ว่าสเปรดจะกลับสู่ระดับปกติ การเก็งกำไรทางสถิติอาจทำงานได้กับหุ้นนับร้อยหรือมากกว่าในพอร์ตการลงทุน ซึ่งจัดหมวดหมู่ตามตัวแปรต่างๆ และสามารถดำเนินการอัตโนมัติทั้งในด้านการวิเคราะห์และการดำเนินการ
กลยุทธ์การทำตลาด
เทคนิคนี้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาด ผู้ดูแลสภาพคล่อง ซึ่งมักจะเป็นสถาบันขนาดใหญ่ ทำให้เกิดคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก เหตุผลที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นสถาบันหลักก็เพราะมีหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ คนกลางรายบุคคลจึงอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกในปริมาณที่จำเป็นได้
ในระหว่างกระบวนการนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะซื้อและขายหุ้นจากบริษัทบางกลุ่ม งานของผู้ดูแลสภาพคล่องแต่ละรายรวมถึงการแสดงราคาซื้อและขายสำหรับจำนวนหุ้นที่ระบุ เมื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อ ผู้ทำการตลาดจะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยการขายหุ้นจากคลังของตนเอง เป็นผลให้ตลาดการเงินยังคงมีสภาพคล่อง ทำให้นักลงทุนและผู้ค้าทำการซื้อและขายได้ง่ายขึ้น สิ่งนี้สรุปความสำคัญของผู้ดูแลสภาพคล่องในการรับประกันการค้าที่เพียงพอ
กลยุทธ์การซื้อขายตามความเชื่อมั่น
เทคนิคการซื้อขายตามความเชื่อมั่นคือการเข้ารับตำแหน่งในตลาดโดยพิจารณาว่าตลาดถูกครอบงำโดยตลาดกระทิงหรือหมี เทคนิคการซื้อขายนี้อาจอิงตามโมเมนตัม ซึ่งหมายความว่าเราลงทุนสูงและขายสูงหากตลาดเป็นขาขึ้น หรือในทางกลับกันหากตลาดเป็นขาลง
เทคนิคการซื้อขายตามความเชื่อมั่นอาจขัดแย้งหรือย้อนกลับ นั่นคือตรงข้ามกับความเชื่อมั่นของตลาด ฝ่ายตรงกันข้ามได้กำไรจากแนวคิดที่ว่าเมื่อมีพฤติกรรมฝูงชนบางอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัย จะทำให้เกิดการคิดราคาที่ผิดซึ่งหาประโยชน์ได้ (เกินราคาการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว) และกระทิงขนาดใหญ่ตามมาด้วยราคาหลักทรัพย์ที่ลดลงอันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือรอง ในทางกลับกัน
กลยุทธ์โมเมนตัม
วิธีการเหล่านี้ได้กำไรจากความผันผวนของตลาดโดยการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เป็นผลให้มันพยายามที่จะซื้อสูงและขายสูงเพื่อให้การลงทุนหุ้นมีกำไร เมื่อพูดถึงการลงทุนแบบเน้นคุณค่า มันพยายามที่จะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยทุกครั้งที่เบี่ยงเบนไปจากมัน
การลงทุนแบบโมเมนตัมเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนื่องจากเกิดขึ้นก่อนการพลิกกลับของค่าเฉลี่ย โมเมนตัมดำเนินการเนื่องจากการตัดสินทางอารมณ์จำนวนมากโดยผู้ค้ารายอื่นในตลาดในขณะที่ราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย เป็นผลให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นเนื่องจากอคติทางพฤติกรรมและข้อผิดพลาดทางอารมณ์ของผู้อื่น
สิ่งหนึ่งที่จับได้คือแนวโน้มสามารถย้อนกลับและทำลายโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้วิธีการเหล่านี้มีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจัดให้มีการซื้อและขายอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการขาดทุน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งสามารถตรวจสอบการลงทุนได้อย่างถูกต้องและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ดี
กลยุทธ์การซื้อขายด้วยแมชชีนเลิร์นนิง
เครื่องเรียนรู้ หมายถึงการศึกษาอัลกอริธึมและชุดของรูปแบบเฉพาะที่ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการตัดสินใจซื้อขายตามข้อมูลตลาด คำนี้มาจากศาสตร์ของ "การจดจำรูปแบบ" และเน้นความจริงที่ว่าคอมพิวเตอร์เรียนรู้โดยไม่ต้องสอนอย่างชัดเจน
โปรดทราบว่ามนุษย์สร้าง/เริ่มต้นซอฟต์แวร์ และจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับ AI (ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อปรับปรุงตัวเองเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมของมนุษย์จึงมีความจำเป็นเสมอ ข้อได้เปรียบในที่นี้คือ โมเดลที่ใช้ Machine Learning จะประเมินข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยความเร็วที่รวดเร็วและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง
ข้อกำหนดทางเทคนิค
การใช้วิธีการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามด้วยการทดสอบย้อนกลับ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการซื้อขายด้วยอัลกอริธึม (การลองใช้อัลกอริธึมในช่วงเวลาที่ผ่านมาของประสิทธิภาพของตลาดหุ้นในอดีต เพื่อดูว่าการใช้มันจะให้ผลกำไรหรือไม่)
เป้าหมายคือการเปลี่ยนวิธีการที่อธิบายไว้เป็นการดำเนินการอัตโนมัติแบบบูรณาการซึ่งรวมถึงการเข้าถึงบัญชีซื้อขายที่สามารถวางคำสั่งซื้อได้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับการซื้อขายอัลกอริทึม:
- นักพัฒนาที่ได้รับการว่าจ้างหรือซอฟต์แวร์การซื้อขายสำเร็จรูปเป็นตัวเลือกทั้งหมดสำหรับการสร้างแผนการซื้อขายที่จำเป็น
- การเข้าถึงกระแสข้อมูลการตลาด ซึ่งอัลกอริธึมจะตรวจสอบโอกาสในการวางคำสั่งซื้อที่อาจเกิดขึ้น
- การเข้าถึงระบบการซื้อขายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการสั่งซื้อ
- ความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานในการทดสอบระบบย้อนหลังเมื่อถูกสร้างขึ้นก่อนที่จะนำไปใช้จริงในการแลกเปลี่ยนจริง
- บนพื้นฐานของความสลับซับซ้อนของกฎของอัลกอริทึม ข้อมูลในอดีตจะพร้อมใช้งานสำหรับการทดสอบย้อนหลัง
แพลตฟอร์มการซื้อขายอัลกอริธึมชั้นนำ
1. อัลโกเทรดเดอร์
เทคโนโลยีบล็อคเชนกำลังเปลี่ยนแปลงตลาดการเงินและความต้องการของลูกค้า แพลตฟอร์มการซื้อขายระดับสถาบันของพวกเขาช่วยให้ธนาคาร กองทุนตามดุลยพินิจและเชิงปริมาณสามารถตระหนักถึงศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลและ crypto ได้อย่างเต็มที่
พวกเขาให้การดำเนินการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณโดยการจัดเรียงข้อมูลสภาพคล่องผ่านการเชื่อมต่อการดำเนินการทั่วทั้งตลาด AlgoTrader เป็นผู้นำตลาดในโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายและการดำเนินการของสถาบัน เช่นเดียวกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์แบบดั้งเดิม ด้วยอินเทอร์เฟซที่ราบรื่นกับการดูแลหลักและผู้ให้บริการหลักด้านการธนาคาร
2. กวนต์
Kuants เป็น Financial-Tech แห่งแรกและแห่งเดียวของอินเดีย แพลตฟอร์มการซื้อขายหุ้นให้บริการลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันด้วยการพัฒนาและระบบอัตโนมัติของกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุน
Kuants จัดเตรียมระบบ backtesting เต็มรูปแบบสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายด้วยการคลิกง่ายๆ และโครงสร้างตามนิพจน์ที่ช่วยให้ผู้ค้าหุ้นและนักลงทุนสามารถสร้างและใช้วิธีการซื้อขายได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
3. อัลโกบูลส์
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่นำเสนอการซื้อขายอัลกอริธึมแบบอัตโนมัติทั้งหมดรวมถึงข้อมูลตลาดหุ้นที่พร้อมใช้งาน เทคโนโลยีของบริษัทนำเสนอการซื้อขายด้วยอัลกอริธึมที่เป็นระบบด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้นักวางกลยุทธ์และผู้ค้าทำการซื้อขายอัตโนมัติที่ไม่สนใจ
ข้อดี
- เพิ่มความเร็ว: ข้อดีหลักประการหนึ่งของการซื้อขายอัลโกคือความเร็วที่เพิ่มขึ้น อัลกอริธึมสามารถวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและตัวชี้วัดทางเทคนิคได้หลากหลายในเสี้ยววินาทีและดำเนินการธุรกรรมได้ทันที ความเร็วที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ค้าอาจจับความผันผวนของราคาได้ทันทีที่มันเกิดขึ้น
- เพิ่มความแม่นยำ: ข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการของการซื้อขายแบบอัลโกคือต้องใช้ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์น้อยลง ซึ่งช่วยลดโอกาสในการผิดพลาดได้อย่างมาก อัลกอริธึมได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบอีกครั้ง และข้อผิดพลาดของมนุษย์ไม่มีผลกระทบต่อพวกเขา เป็นไปได้ที่ผู้ค้าจะทำผิดพลาดและประเมินตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอย่างผิดพลาด แต่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม อัลกอริธึมของคอมพิวเตอร์จะไม่สร้างข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นผลให้ข้อตกลงดำเนินการได้อย่างแม่นยำ
- ลดต้นทุน: การซื้อขาย Algo ช่วยให้ดำเนินการซื้อขายในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ดีลจำนวนมากเสร็จสมบูรณ์ และต้นทุนการทำธุรกรรมลดลง
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการเลือกสินทรัพย์: โดยรวมแล้ว การเลือกสินทรัพย์ การดำเนินการตามคำสั่ง และการเข้าและออกจะกลายเป็นระบบมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากการซื้อขายแบบอัลโก มันกลายเป็นขั้นตอนโดยขั้นตอนสำหรับการปฏิบัติตามคำแนะนำ การซื้อขายกลายเป็นวัตถุประสงค์มากขึ้นและง่ายขึ้นด้วยเหตุนี้
- ความสามารถในการทดสอบย้อนหลัง: อัลกอริธึมใหม่เริ่มทดสอบย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลในอดีต ซึ่งช่วยในการกำหนดว่าแผนจะมีผลหรือไม่ กลยุทธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งตามผลลัพธ์ของการทดสอบย้อนหลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของเทรดเดอร์ วิธีการนี้ทำให้ใช้ได้จริง และกฎหมายทั้งหมดมีความสมบูรณ์และไม่สามารถตีความได้
จุดด้อย
- การพึ่งพาเทคโนโลยี: ข้อเสียเปรียบหลักของการซื้อขายอัลโกคือการพึ่งพาเทคโนโลยี ในหลาย ๆ สถานการณ์ คำสั่งซื้อขายจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ นี่หมายความว่าหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล้มเหลว คำสั่งจะไม่ถูกดำเนินการ สิ่งนี้บ่อนทำลายแนวคิดการซื้อขายอัลโกทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้ นักเทรดเสียโอกาสและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงิน มีปัญหาเชิงระบบที่สำคัญกับการซื้อขายอัลโก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการล่มสลายครั้งใหญ่ของตลาดทั้งหมด
- ข้อกำหนดด้านทรัพยากร: แม้ว่าการซื้อขายด้วยอัลโกจะช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรม แต่ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายจำนวนมากเช่นกัน ผู้ค้าต้องได้รับการติดตั้งทรัพยากรระดับไฮเอนด์ มีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ และสร้างอัลกอริทึมที่ใช้เทคโนโลยีราคาแพง ค่าใช้จ่ายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้นทุนของฟีดข้อมูล ซึ่งช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ระหว่างวัน
- เข้าใจกระบวนการเขียนโปรแกรม: การซื้อขาย Algo จำเป็นต้องมีการพัฒนาอัลกอริทึมโดยผู้ค้า ไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่เข้าใจเทคนิค เป็นผลให้พวกเขาอาจต้องเรียนรู้กระบวนการใหม่หรือจ้างใครสักคน เนื่องจากความต้องการความรู้ด้านเทคนิค การซื้อขายอัลโกจึงซับซ้อนมากสำหรับสาธารณะ
- อัลกอริทึมมีอายุการใช้งานสั้นมาก: เกือบ 98 เปอร์เซ็นต์ของอัลกอริธึมมีอายุการใช้งานที่สั้นมาก พวกเขาทำงานจนเหมาะสมแล้วหยุดทำงานในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทันที จึงต้องซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ การพัฒนาอัลกอริธึมและกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการติดตาม การปรับปรุง และการสร้างใหม่อย่างต่อเนื่อง
- จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: ภาพในอุดมคติของการซื้อขายอัลโกคืออัลกอรึทึมได้รับการตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าและผู้ค้าอาจอยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์ของเขาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณี ผู้ค้าจะต้องตรวจสอบระบบต่อไปเพื่อหาปัญหาทางกลไก เช่น การเชื่อมต่อ ไฟฟ้าดับ และอื่นๆ
สรุป
การซื้อขาย Algo เป็นภาคส่วนที่มีการแข่งขันสูงซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ กิจกรรมการซื้อขายเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือของระบบการซื้อขายอัลกอริธึม อย่างไรก็ตาม มันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีทั้งหมด
แม้ว่าจะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างในการเล่นเช่นกัน ก่อนตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับการซื้อและขายเครื่องมือทางการเงิน เป็นการดีที่สุดที่จะรวมเทคนิคการซื้อขายอัลโกเข้ากับการตัดสินใจของมนุษย์
เขียนความเห็น