Daptar eusi[Sumputkeun][Témbongkeun]
Industri anu dipikaresep pisan pikeun anu milari padamelan nyaéta dagang mata uang. Usaha parangkat lunak nampi pamenta ti padagang di sakuliah dunya pikeun nyayogikeun platform dagang anu tiasa gancang sareng éfisién ngevaluasi data ngeunaan pasangan mata uang.
Platform dagang mangrupikeun program parangkat lunak anu disayogikeun ka padagang sareng investor ku organisasi kauangan anu tangtu, sapertos bank, sareng calo.
Platform dagang dasarna ngantepkeun investor sareng padagang nempatkeun tawaran sareng ngawaskeun akunna. Fungsi séjén anu ngabantu investor dina nyieun kaputusan investasi anu remen kaasup dina sistem dagang.
Petik real-time, bagan interaktif, rupa-rupa alat grafik, feed warta langsung, sareng panalungtikan premium mangrupikeun sababaraha conto kamampuan ieu.
Platform ogé tiasa dirarancang pikeun pasar anu tangtu, sapertos pikeun saham, mata uang, pilihan, atanapi futures.
Pikeun leuwih ti dasawarsa, sistem dagang otomatis, ogé katelah dagang algoritma, geus nempatan panggung puseur industri dagang.
A "sistem dagang," sok katelah "strategi dagang," teu leuwih ti kumpulan aturan nu dilarapkeun ka data input nyadiakeun meuli / ngajual sinyal asupna jeung kaluar. Sanaos kanyataan yén nyiptakeun strategi dagang sigana sigana saderhana, sanés!
Pikiran balik strategi dagang kuantitatif disebut "Quants" di wewengkon dagang algorithmic saprak ngamekarkeun strategi dagang alus necessitates ulikan kuantitatif éksténsif.
Desain dasar tina sistem perdagangan otomatis parantos ngalaman modifikasi anu ageung salami sapuluh taun ka pengker sareng masih robih.
Industri dagang algorithmic geus jadi hotbed pikeun kamajuan dina komputer jeung téknologi jaringan sabab geus jadi diperlukeun pikeun usaha, utamana maranéhanana ngamangpaatkeun sistem dagang frékuénsi luhur, innovate on téhnologi pikeun bersaing di dunya dagang algorithmic.
Urang bakal ngabahas platform dagang urang rarancang sistem dina artikel ieu. Spésifikasi dasar pikeun platform dagang kalebet arsitéktur, protokol, sareng petunjuk pikeun nyiptakeun sistem perdagangan otomatis anjeun nyalira.
Sarat software dagang otomatis dina tingkat dasar
Solusi anu pangsaéna nyaéta anu nyumponan sarat parangkat lunak. Spésifikasi utama anu parangkat lunak dagang otomatis nyaéta:
- Scalability (kapasitas sistem pikeun nanganan volume rising paménta jeung workload);
- Multiprocessing jeung kinerja alus teuing;
- Kasalametan jeung kaamanan (kumaha eta meta pikeun breaches atawa assaults nu datang ujug-ujug jeung ngajaga ngalawan asupna ilegal);
- Interoperability (kamampuhan hiji sistem pikeun berinteraksi sareng sistem sejenna);
- Reliabiliti (kumaha éta ngabéréskeun gagal sareng ngajalankeun sanaos masalah).
Sistem dagang algoritma merlukeun tanaga gawé pisan terampil sarta perhatian ati. Leuwih gampang pikeun ngarti sarat fungsional sistem lamun aya sarat non-fungsi anu jelas. Éta janten standar pangaturan pikeun tim pamekar parangkat lunak pikeun netepkeun sareng netepkeun kualitas produk.
Fitur fungsional platform dagang kalebet
Pangrojong suksés pikeun sababaraha metode pamayaran, jasa hosting awan anu aman, alat analisa data anu kuat, manajemén résiko, kutipan anu tepat, sareng jinis bagan anu pas mangrupikeun kabutuhan fungsional anu penting.
Di handap ieu aya sababaraha atribut dasar tina platform dagang otomatis anu sadayana padagang diperhatoskeun:
Dashboard mintonkeun data statistik
Pikeun tujuan ngalaksanakeun pamariksaan nilai mata uang sacara real-time dina sababaraha zona waktos, platform kedah ngajalankeun apdet kontinyu, ngoperasikeun data tina seueur grafik, sareng ngoperasikeun lembar harga.
auténtikasi
Metodeu verifikasi anu gancang tapi dipercaya mimiti nyiptakeun gambar platform anu aman sareng usaha rékayasa elit.
Parangkat lunak dagang tiasa ngadukung aksés tina sababaraha akun, sami sareng platform dagang open-source sareng auténtikasi dua faktor (ngagunakeun SMS atanapi Google Authenticator, contona), tapi anjeun ogé tiasa gaduh sistem kalayan aksés diaktipkeun via email, nomer telepon, atanapi anu sanés. cara pikeun ngan sakelompok leutik padagang.
newsfeed
Sateuacan nyandak kaputusan kauangan, penting pikeun ngalakukeun panalungtikan anjeun. Pikeun nyegah kasalahan anu disababkeun ku kabodoan, padagang tiasa nyandak kauntungan tina warta anu pikaresepeun, tinjauan anu relevan, sareng wawasan ngeunaan pasar mata uang dunya, sadayana sayogi langsung dina platform dagangna.
Fungsionalitas pikeun admin sareng pangguna anu merenah
Dina sistem sapertos kitu, kamampuan pikeun gancang ngatur sadayana kalayan hiji klik penting pisan. Ieu kalebet ngatur transaksi, pesenan anu ditangguhkeun sareng dikintunkeun, akun pribadi, indikasi kamajuan pesenan, sareng pamundut palanggan.
Ieu ngamungkinkeun pengambilan kaputusan dina waktos anu paling pondok sareng ngajamin aksés kontinyu kana inpormasi penting.
Ngagunakeun bewara push
Pamaké ngantisipasi yén platform dagang bakal tiasa diaksés unggal waktos sareng bakal diwartosan ngeunaan masalah kaamanan atanapi ngeunaan parobihan panganyarna.
Anjeun tiasa tetep terang kalayan béwara anu tiasa disaluyukeun nalika platform dagang ngalacak kajadian ékonomi, turun naek harga, pamekaran pasar, indikator téknis, sareng sajabana, sareng ngirim apdet ngeunaan posisi saham anjeun.
Kas kaluar jeung pangmayaran
Pungsi ieu diperlukeun dina raraga ngalakonan kagiatan dagang, ngalacak gerakan tunai, sarta gancang tur aman mundur duit ti akun pribadi Anjeun maké kartu kiridit, PayPal, atawa mindahkeun bank lugas.
Nalika pamundut ditarikna anjeun parantos diproses, anjeun bakal dibéjaan.
Arsitéktur Sistem Dagang Otomatis
Mesin anu ngalaksanakeun logika kaputusan dina platform dagang otomatis, ogé katelah mesin 'Complex Event Processing', atanapi CEP, bakal aya dina aplikasi ka server.
Lapisan Aplikasi dasarna a interface pamaké pikeun niténan sareng nyayogikeun parameter ka CEP. Sanajan lapisan aplikasi utamana pintonan, sababaraha cék resiko (anu ayeuna geus jadi operasi sumberdaya-lapar alatan masalah skala) bisa offloaded kana lapisan aplikasi, utamana nu ngalibetkeun sanity of inputs pamaké kayaning kasalahan ramo gajih.
Hiji kaayaan intriguing hasil tina masalah scalability dina sistem dagang otomatis.
Hayu urang ngabayangkeun hiji acara data pasar tunggal keur diolah ku 100 logika misah (sakumaha dibahas dina conto saméméhna). Pikeun seuseueurna 100 unit logika, hayu urang sebutkeun itungan Yunani pikeun pilihan, meureun aya komponén umum tina itungan kompléks nu kudu dipigawé.
Komputasi pasti anu idéntik bakal dilakukeun ku unggal unit upami masing-masing logika tiasa beroperasi sacara mandiri, anu bakal ngabuang sumber pamrosésan.
Itungan kaleuleuwihan kompléks remen dibagi kana mesin itungan béda nu nganteurkeun Yunani salaku input ka CEP dina sistem dagang otomatis pikeun maksimalkeun pungsi redundansi komputasi.
Ayeuna, Sistem Manajemén Résiko (RMS) anu misah dina Order Manager (OM) ngalaksanakeun penilaian résiko sésana dina sistem perdagangan otomatis sakedap sateuacan ngaleupaskeun pesenan.
Kusabab aya ngan hiji sistem RMS pikeun ngatur resiko sakuliah sadaya unit logis / strategi, saméméhna, 100 padagang misah anu ngadalikeun resiko maranéhanana. Ieu alatan masalah skala.
Tapi, penilaian résiko tangtu tiasa éksklusif pikeun strategi khusus, sedengkeun anu sanésna kedah dilakukeun dina sadaya metode.
Akibatna, RMS sorangan diwangun ku RMS global (GRMS) jeung RMS tingkat strategi (SLRMS). SLRMS sareng GRMS ogé tiasa ditingali ngalangkungan antarmuka pangguna (UI).
Hayu urang ayeuna balik salajengna kana komponén server urang.
Adaptor pasar
Bursa atanapi panyadia data pasar anu sanés ngirimkeun data dina formatna. Basa éta tiasa atanapi henteu kahartos ku sistem perdagangan algoritma anjeun.
Exchange masihan anjeun aksés ka API (Application Design Interface) anu tiasa anjeun pake pikeun program sareng ngawangun adaptor anjeun nyalira pikeun ngarobih format data kana format anu tiasa dipahami ku sistem anjeun.
Kompléks Acara Processing Engine
Otak pendekatan anjeun aya dina bagian ieu. Sakali anjeun gaduh data, anjeun kedah nganggo éta saluyu sareng rencana anjeun, anu peryogi ngalakukeun itungan statistik anu béda, ngagambar ngabandingkeun sareng data anu kapungkur, sareng nyandak kaputusan anu bakal ngakibatkeun nyiptakeun pesenan.
Blok ieu diwangun nganggo jinis pesenan sareng jumlah pesenan. Sacara basajan, acara kompléks nyaéta kumpulan kajadian nu datang. Ieu diwangun ku warta, gerakan pasar, tren pasar saham, jsb.
Ngaréngsékeun operasi komputasi dina acara pajeulit dipikawanoh salaku processing acara kompléks. Operasi sistem perdagangan otomatis tiasa ngalibetkeun ningali pola anu rumit, nyiptakeun korelasi, sareng ngadegkeun sambungan sapertos musabab sareng waktos antara inpormasi anu datang.
Sistim Routing urutan
Nganggo API anu dipasihkeun ku bursa, pesenan énkripsi dina basa anu tiasa kahartos ku bursa. Bursa nawiskeun API asli sareng API FIX, dua jinis API anu béda.
API asli dirancang husus pikeun bursa dibikeun. Sakumpulan pedoman anu katelah protokol FIX (Financial Information Exchange) dianggo ku sababaraha séntral pikeun ngagampangkeun sareng ningkatkeun aliran data dina pasar kaamanan.
Dina bagian saatos ieu, kami bakal ngajelaskeun langkung seueur ngeunaan FIX. Mun hiji ékonomi kabuka, jalma bisa ngirim pesenan via sistem dagang otomatis kana bursa atawa non-seur, sarta ORP kudu bisa nanganan pesenan bade di loba arah.
Di dieu, urang hoyong ngantebkeun yén sinyal pesenan tiasa dilakukeun sacara manual ku jalma atanapi otomatis. Bagian ahir nyaéta naon anu urang sebut salaku "sistem perdagangan otomatis."
Modul manajer pesenan kalebet sababaraha téknik palaksanaan anu ngalaksanakeun pesenan mésér / ngajual saluyu sareng logika anu tos ditetepkeun.
Manajemén risiko
Kusabab sistem dagang otomatis beroperasi tanpa involvement manusa, analisa resiko rigorous diperlukeun pikeun mastikeun yén sistem dagang fungsina sakumaha dimaksudkeun.
Manajemén résiko anu goréng atanapi kurangna cék résiko pikeun perusahaan kuantitatif tiasa nyababkeun karugian anu teu tiasa pulih. Hasilna, sagala sistem dagang otomatis kudu boga sistem manajemen resiko (RMS).
Ngembangkeun protokol pikeun sistem dagang otomatis
Dina raraga nyambung ka sababaraha tujuan ti server tunggal, nu ieu dimungkinkeun ku kamampuhan arsitéktur pikeun skala ka loba strategi per server, diperlukeun.
Pikeun ngirimkeun pesenan ka sababaraha tujuan sareng nampi data tina sababaraha séntral, manajer pesenan, ku kituna, ngagaduhan sababaraha adaptor.
Peran unggal adaptor pikeun ngawula ka salaku juru antara protokol komunikasi internal sistem jeung protokol nu bursa understands. Ku kituna, sababaraha adapters bakal diperlukeun pikeun sababaraha séntral.
Kusabab unggal bursa boga protokol tailored kana kamampuhan eta nawarkeun, hiji adaptor anyar perlu dijieun tur plugged kana arsitektur pikeun nambahkeun bursa anyar kana sistem dagang otomatis.
Protokol standar parantos dikembangkeun pikeun nyegah nyeri sirah tina sisipan adaptor. Protokol FIX anu paling kawéntar di antarana.
Waktu buka-ka-pasar pikeun ngahubungkeun sareng tujuan anyar sacara signifikan disingget, anu henteu ngan ukur ngajantenkeun nyambung ka sababaraha tujuan dina perjalanan.
Sistim dagang otomatis bisa kalayan gampang berinteraksi sareng suppliers séjén pikeun analytics atawa data pasar feed berkat ayana protokol umum.
Hasilna, pasar janten épisién pisan sabab teu aya deui larangan pikeun ngahijikeun sareng lokasi atanapi penjual énggal.
Salaku tambahan, simulasi dilakukeun saderhana pisan sabab sadayana anu diperyogikeun pikeun nyambung ka simulator nganggo protokol FIX nyaéta ngaluarkeun pesenan sareng nampi data ti pasar nyata.
Simulator sorangan tiasa didamel sacara internal atanapi dipésér tina sumber anu béda. Sarupa jeung data pasar hirup, susunan data dirékam ogé bisa replayed berkat adaptor bebas tina sumber data.
Munculna arsitéktur latency low
Strategi ayeuna tiasa ngevaluasi volume data anu ageung sacara real-time sareng ngadamel pilihan dagang anu gancang berkat unsur dasar tina sistem perdagangan otomatis.
Salaku hasil tina ngembangkeun protokol komunikasi industri-standar kawas FIX, ayeuna leuwih gampang pikeun ngawangun hiji meja dagang algorithmic atawa sistem dagang otomatis, nu geus ngaronjat kompetisi di pasar dagang algorithmic.
Tekenan switched kana nurunkeun latency keur nyieun kaputusan salaku server miboga leuwih memori sareng ongkos jam gancang.
Ngurangan latency parantos dipikabutuh dina waktosna kusabab sababaraha alesan, kalebet:
- Ngan dina lingkungan latency low téknik make akal pikiran.
- Kompetisi ngaleungitkeun anjeun upami anjeun henteu cekap gancang dina kasalametan kaulinan anu paling pas
Colocation parantos janten kabutuhan mutlak dina sistem perdagangan otomatis pikeun metode frekuensi tinggi anu ngalibetkeun hiji tujuan.
Tapi sistem multi-tujuan merlukeun persiapan taliti. Sateuacan ngadamel pilihan sapertos kitu, hiji kedah tumut kana variabel akun sapertos durasi waktos réspon pesenan tujuan sareng kumaha dibandingkeun sareng durasi ping antara dua tujuan.
Pikeun ngirangan total latency sistem perdagangan otomatis, latensi jaringan biasana mangrupikeun hal anu munggaran diurus. Tapi arsitéktur bisa ningkat dina loba cara séjén ogé.
Network Processing Latency
Network processing latency teh reureuh anu routers, switch, jsb ngawanohkeun. Jumlah hops nu diperlukeun pikeun pakét pikeun mindahkeun tina titik A ka titik B bakal tingkat salajengna optimasi dina desain hiji sistem dagang otomatis.
A hop digambarkeun salaku bagian tina jalur antara sumber pakét jeung tujuan nu teu transit ngaliwatan alat fisik, kayaning router atawa switch.
Naon anu urang sebut salaku microbursts ogé tiasa gaduh dampak dina latensi operasi jaringan.
Spike gancang dina laju pangiriman data anu tiasa atanapi henteu mangaruhan rata-rata laju transfer data disebut microburst.
Kusabab sistem dagang otomatis dumasar kana aturan, aranjeunna sadayana bakal ngabales sacara seragam kana kajadian anu sami. A microburst transfer data antara pamilon jeung tujuan bisa lumangsung salaku hasil tina sababaraha sistem milu ngirim paréntah sakaligus.
Latén aplikasi
Latensi aplikasi sistem perdagangan otomatis mangrupikeun ukuran waktos anu diperyogikeun pikeun ngolah aplikasi. Ieu gumantung kana jumlah pakét, ngolah devoted kana logika aplikasi, pajeulitna itungan dipaké, efektivitas programming, jsb.
Sistim nu ilaharna bakal boga reureuh aplikasi kirang sakumaha count processor na ngaronjat. Kalayan frékuénsi jam anu langkung luhur, hal anu sami leres.
Seueur sistem perdagangan otomatis kauntungan tina alokasi inti CPU ka bagian kritis program, sapertos logika pikeun strategi, contona. Ku ngalakukeun ieu, prosedur teu nambahan reureuh anu dihasilkeun tina ngaganti cores.
Sarupa sareng ieu, upami pendekatan sistem perdagangan otomatis diprogram kalayan ukuran cache sareng jarak aksés memori dina pikiran, bakal aya sababaraha hits cache memori, teras ngirangan latency.
Seueur sistem ngalakukeun ieu ku cara ngaoptimalkeun kode kana arsitéktur prosesor anu khusus, anu dilakukeun ku ngagunakeun basa program tingkat rendah pisan.
Ngagunakeun susunan gerbang anu tiasa diprogram sapinuhna, sababaraha usaha bahkan dugi ka ngaduruk komputasi rumit kana hardware (FPGA).
tés
Uji coba, nyaéta tindakan pikeun ngaidentipikasi cacad aplikasi parangkat lunak, mustahil pikeun undervalue, khususna dina Fintech. Kusabab kamungkinan kaleungitan kauangan, téknologi kauangan teu tiasa gaduh cacad.
Langkung seueur cacad anu tiasa diidentipikasi ku insinyur jaminan kualitas, langkung kamungkinan yén produk réngsé bakal fungsina leres. Gumantung kana firma anu ngembangkeun platform dagang atanapi kabutuhan klien, struktur prosés tés kalebet:
Dasar tés fungsional nyaéta nyiptakeun input sareng nganalisis hasil. Kalayan ngagunakeun kartu palsu, kasus uji aplikasi finansial dijalankeun. Kartu ieu narékahan pikeun ningkatkeun reliabilitas, efisiensi, sareng katepatan pangmayaran.
Milarian laju sistem, skalabilitas, sareng stabilitas dilakukeun ku uji kinerja. Laju aplikasi ditaksir pikeun ngartos kumaha gancangna ngaréspon, sareng skalabilitasna nunjukkeun sabaraha pangguna anu tiasa ngadukung sakaligus tanpa nabrak.
Salaku tambahan, stabilitas nunjukkeun naha aplikasina berpungsi leres dina sababaraha beban atanapi naha aya poténsi cacad.
Bisa jadi saluareun kamampuhan hiji padagang ritel tunggal ngawangun sistem dagang pinuh otomatis. Sistem perdagangan otomatis, anu ditawarkeun di pasar sacara langganan, mangrupikeun pilihan pikeun padagang anu hoyong nalungtik téknik dagang algoritma.
Ngawangun Sistem Dagang Otonom Anjeun Sorangan
Padagang pemula tiasa ngembangkeun téknik dagang algoritma sorangan sareng terlibat dina dagang pasar anu suksés. Salaku outline umum, tahapan anu didaptarkeun di handap tiasa dianggo pikeun nyiptakeun strategi dagang algoritma:
- Jieun konsép dagang anu anjeun pikir bakal suksés di pasar aktip ngagunakeun imajinasi anjeun atanapi metode. Konsepna tiasa diturunkeun tina observasi pasar anjeun nyalira, buku dagang, makalah akademik, blog dagang, forum dagang, atanapi sumber anu sanés.
- Kumpulkeun inpormasi anu diperyogikeun - Anjeun peryogi data sajarah pikeun nguji hipotésis anjeun. Inpormasi ieu sayogi ti padagang data anu mayar atanapi situs wéb sapertos Google Finance.
- Nulis rencana merlukeun pamakéan parabot kawas Excel, Python, atawa programming R. Sakali anjeun gaduh data, anjeun tiasa ngamimitian coding pendekatan anjeun.
- Nguji konsép dagang anjeun ngalawan data sajarah saatos disandi disebut backtesting pendekatan anjeun. Backtesting ngabutuhkeun optimasi input, netepkeun tujuan kauntungan sareng pesenan eureun-rugi, ukuran posisi, sareng tugas anu aya hubunganana.
- Dagang kertas strategi anjeun - Saatos fase backtesting, dagang kertas strategi anjeun diperyogikeun. Ieu kalebet nguji rencana anjeun nganggo simulator simulasi pasar. Pikeun métode dagang kertas, aya calo nu nyadiakeun platform dagang algorithmic.
- Upami pendekatan anjeun lumayan saatos dagang kertas, anjeun tiasa ngalaksanakeunana dina kaayaan dunya nyata. Anjeun tiasa nyiptakeun akun dagang sareng calo anu dipercaya anu nawiskeun dagang algoritma.
Kalawan unggal taun ngalirkeun, aya leuwih séntral nu ngidinan dagang algorithmic boh padagang profésional sarta ritel, sarta beuki loba padagang anu ngagunakeun dagang algorithmic.
kacindekan
Ieu mangrupikeun tulisan anu lengkep ngeunaan arsitéktur sistem perdagangan otomatis anu kami yakin nyayogikeun pamahaman anu langkung wawasan ngeunaan komponén-komponén anu aub ogé seueur halangan anu kedah diatasi / diatasi ku pamekar arsitéktur pikeun ngarancang sistem perdagangan otomatis anu kuat.
Kuring ngalakukeun anu pangsaéna pikeun masihan anjeun tinjauan sistem perdagangan otomatis, tapi aya seueur deui anu aya di handapeun tiung. Abdi ngarepkeun anjeun mendakan bahan ieu mangpaat sareng tiasa dianggo saé.
Leave a Reply