Tafole ea likateng[Pata][Bontša]
Bongata ba rona, ho kenyeletsoa le bo-ramatsete, re ntse re itšetleha haholo ka likhomphutha le theknoloji ho feta leha e le neng pele. Ka thuso ea khoebo ea algorithm, palo e ntseng e eketseha ea batseteli ba sebelisa monyetla oa seo ba lumelang hore ke maemo a nepahetseng a mmaraka hore ba rue haholo.
Khoebo ea algorithm, eo hangata e tsejoang e le khoebo ea algo, ke mofuta oa khoebo ea setoko e sebelisang mefuta e thata ea lipalo le liforomo ho etsa litšebelisano tsa lichelete tse potlakileng, tse ikemetseng.
E reretswe ho thusa boramatsete ho phethahatsa maano a itseng a ditjhelete kapele kamoo ho ka kgonehang ho eketsa dipoelo. Leha ho na le melemo e meng ea bohlokoa khoebong ea algorithm, ho boetse ho na le likotsi tse itseng tse lokelang ho nahanoa.
Tsoela pele ho bala ho fumana tsohle tseo o hlokang ho li tseba mabapi le khoebo ea algo.
Khoebo ea algorithmic ke eng?
Khoebo ea algorithmic ke mokhoa oa khoebo o sebelisang lisebelisoa tse rarahaneng tsa lipalo ho thusa barekisi ho etsa liqeto tsa transaction mebarakeng ea lichelete. Tlhokahalo ea ho nka karolo ha mohoebi oa batho e fokola haholo tsamaisong ea mofuta ona, e fellang ka ho etsa liqeto ka potlako. Sena se lumella algorithm ho sebelisa menyetla leha e le efe ea ho etsa phaello e hlahang 'marakeng hole pele mohoebi oa motho a ka e bona.
Hobane batseteli ba mekhatlo e meholo ba etsa khoebo ka palo e kholo ea likabelo, ba sebelisa haholo khoebo ea algorithmic. E boetse e tsejoa e le khoebo ea algo, khoebo ea li-black-box, le litlotla tse ling tse tšoanang, 'me e itšetlehile haholo ka theknoloji. E se e tumme haholo lilemong tse 'maloa tse fetileng.
Khoebo ea algorithm (eo hape e tsejoang e le algo-trading) ke tloaelo ea ho sebelisa mekhoa ea lipalo e tsamaisoang ke komporo ho phethahatsa litaelo tse ipapisitseng le maemo a boletsoeng esale pele ntle le ho sebelisana le batho. Khoebo ea algorithmic e ile ea amoheloa ka lekhetlo la pele ke mekhatlo e meholo ea lichelete e kang libanka tsa matsete, empa morao tjena e fumaneha ho bahoebi ba tloaelehileng.
History
Ho elella bofelong ba lilemo tsa bo-1980 le bo-1990, ho ile ha hlaha limmaraka tsa lichelete tse nang le ts'ebetso ea elektroniki ka botlalo le marang-rang a tšoanang a puisano a elektroniki. United States, decimalization, e fokolitseng boholo ba letshwao ho tloha 1/16 ea dollar (US$0.0625) ho ea ho US$0.01 ka kabelo, e kanna eaba e khothalelitse khoebo ea algorithmic ka ho fetola sebopeho sa 'maraka ka ho lumella phapang e nyane lipakeng tsa litheko le litheko, ho fokotsa. molemo oa khoebo ea baetsi ba limmaraka le ho eketsa chelete ea 'maraka.
Ho fihlela ka 1998, Securities and Exchange Commission (SEC) ea United States (US) e ile ea lumella phapanyetsano ea elektronike, e bula lemati bakeng sa khoebo ea lik'homphieutha tse phahameng. HFT e ka etsa litšebelisano ka makhetlo a 1000 kapele ho feta motho. Ho tloha ka nako eo, khoebo ea maqhubu a holimo (HFT) e se e tumme haholo.
Hona e sebetsa?
Mokhoa kapa pokello ea melao e boletsoeng e reretsoeng ho phethahatsa ts'ebetso e itseng e bitsoa algorithm. Khoebo ea algorithmic e sebelisa mananeo a komporo ho etsa khoebo ka litheko tse phahameng le meqolo ho latela sehlopha sa litekanyo tse boletsoeng esale pele, joalo ka litheko tsa setoko le maemo a 'maraka.
Ka mohlala, mohoebi a ka sebelisa khoebo ea algorithmic ho phethahatsa litaelo kapele ha thepa e itseng e otla kapa e oela ka tlase ho theko e boletsoeng. Ho ipapisitsoe le maemo a joalo, algorithm e ka etsa qeto ea hore na ho rekoa kapa ho rekisoa likarolo tse kae. Nako le nako ha lenaneo le le teng, mohoebi a ka lula fatše 'me a phutholoha, a tseba hore litšebelisano li tla etsoa ka boomo hang ha litekanyetso tse boletsoeng esale pele li khotsofatsoa.
Mekhoa ea khoebo ea algorithmic
Mekhoa ea khoebo ea algorithmic ke mekhoa e mengata ea ho etsa chelete e ngata ka ho fetisisa ea algorithmic transactions. Leha leano le leng le le leng le ikhethile, mokhoa oa ho etsa khoebo ea Algo o lula o tsitsitse. Tsela e 'ngoe le e' ngoe e hahiloe e le hore e fumane melaetsa ea 'maraka oa' maraka oa sebele ho tloha phapanyetsano ebe e hlahisa taelo ea khoebo e sebelisang thibelo e boletsoeng esale pele ea melao kapa logic. Taelo ea khoebo e kenyelletsa litšobotsi tsohle, joalo ka mofuta, lehlakore le chelete.
Leano le leng le le leng le sebetsa ka mokhoa o reriloeng esale pele ho fa mohoebi ts'ebetso e nepahetseng ea li-algorithms bakeng sa ho etsa transaction. Hlahloba lethathamo le latelang la mekhoa e tsebahalang le litlhaloso tsa eona bakeng sa kutloisiso e betere:
- Maano a Arbitrage
- Maano a Lipalopalo
- Mekhoa ea ho Etsa Limmaraka
- Maikutlo-Thehiloeng Trading Strategies
- Momentum Strategies
- Machine Ithuta Trading Strategies
Maano a Arbitrage
Mokhoa ona o kenyelletsa ho sebelisa monyetla oa tšebeliso e mpe ea lisebelisoa tsa lichelete kapa theko ea thepa limmarakeng tse peli tse fapaneng. Letlotlo le rekisoang ka theko e le 'ngoe' marakeng o mong empa ka theko e phahameng haholo 'marakeng o mong ke mohlala oa leano la arbitrage. Ka lebaka leo, haeba u ne u rekile ntho eo ka theko e tlaase, joale u ne u ka e rekisa ka theko e phahameng ’marakeng.
Ka tsela ena, o tla qeta ka phaello ntle le ho ipeha kotsing. Ka lebaka leo, sena ke boemo boo ho bona u etsang litšebelisano tse ngata ka thepa e le 'ngoe ka nako e le' ngoe bakeng sa phaello, ntle le kotsi e amanang le ho se tšoane ha theko.
Maano a Lipalopalo
Mekhoa ea lipalo-palo ea arbitrage, e theiloeng holim'a mohopolo oa "reversion hypothesis", hangata e sebelisoa ka bobeli. Mekhoa e joalo e lebelletse ho rua molemo ho tsoa ho lipalo-palo tsa theko e fosahetseng ea letlotlo le le leng kapa ho feta ho ipapisitsoe le boleng bo lebelletsoeng.
Khoebo ka bobeli ke mohlala oa Statistical Arbitrage eo ho eona re shebang karo-karolelano kapa ho hasana lipakeng tsa litheko tsa likarolo tse peli tse kopantsoeng. Haeba boleng ba ho hasana bo feta tekanyo e boletsoeng esale pele, u reka thepa e sa sebetseng hantle 'me u rekise e tsoileng matsoho ka tumelo ea hore ho ata ho tla khutlela boemong ba eona bo tloaelehileng. Statistical arbitrage e ka sebetsa le li-stock tse lekholo kapa ho feta potefoliong ea eona tse arotsoeng ho ipapisitsoe le mefuta e fapaneng 'me li ka iketsetsa ka botlalo mabapi le tlhahlobo le ts'ebetso.
Mekhoa ea ho Etsa Limmaraka
Mokhoa ona o kenya letsoho ho eketsa chelete ea 'maraka. Moetsi oa 'maraka, eo hangata e leng setsi se seholo, o thusa ho reka le ho rekisa liodara tse ngata tsa khoebo. Mabaka a hore baetsi ba limmaraka e be litsi tse kholo ke hobane ho na le palo e kholo ea lichelete tse amehang. Ka lebaka leo, mokena-lipakeng ka bomong a ka 'na a se ke a khona ho tsamaisa molumo o hlokahalang.
Nakong ea ts'ebetso ena, baetsi ba 'maraka ba reka le ho rekisa likarolo ho tsoa ho sehlopha se itseng sa lifeme. Mosebetsi o mong le o mong oa moetsi oa 'maraka o kenyelletsa ho bonts'a litheko tsa ho reka le ho rekisa bakeng sa palo e itseng ea li-stock. Ha moreki a etsa odara, moetsi oa 'maraka o e phethahatsa ka ho rekisa likarolo tse tsoang setokong sa hae. Ka lebaka leo, mebaraka ea lichelete e lula e le metsi, e nolofalletsang bo-ramatsete le barekisi ho reka le ho rekisa. Sena se akaretsa bohlokoa ba baetsi ba limmaraka mabapi le ho netefatsa khoebo e lekaneng.
Maikutlo-Thehiloeng Trading Strategies
Mokhoa oa khoebo oa maikutlo o nka maemo 'marakeng ho latela hore na' maraka o busoa ke lipoho kapa libere. Mokhoa ona oa khoebo o kanna oa ipapisa le maemo, ho bolelang hore re tsetela holimo mme re rekisa haholo haeba 'maraka o le khoebo, kapa ka tsela e fapaneng haeba mmaraka o le bearish.
Mokhoa oa khoebo oa maikutlo o kanna oa ba oa ho hanyetsa kapa oa ho khutlisetsa morao, ke hore, o hanana le maikutlo a mmaraka. Phetoho e khahlano le maikutlo a hore ha ho e-na le boitšoaro bo itseng ba letšoele mabapi le tšireletseho, e tsoala litšenyehelo tse itseng tse fosahetseng tse ka sebelisoang (overpricing e seng e ntse e atile ea ts'ireletso) le hore poho e kholo e lateloa ke ho theoha ha litheko tsa tšireletso ka lebaka la litokiso kapa bokhopo. ka ho fapana.
Momentum Strategies
Mekhoa ena e rua molemo ka ho fetoha ha 'maraka ka ho hlahloba mekhoa ea' maraka. Ka lebaka leo, e leka ho reka holimo le ho rekisa holimo e le ho etsa hore matsete a setoko a be le phaello. Ha ho tluoa tabeng ea ho kenya chelete ea bohlokoa, e leka ho khutlela ho se boleloang ke moelelo kapa ka karolelano neng kapa neng ha e kheloha ho eona.
Ho kenya chelete ka matla ho etsahala nakong ena hobane ho etsahala pele ho hlaha phetoho e bolelang. Momentum e sebetsa ka lebaka la likahlolo tse ngata tsa maikutlo tse entsoeng ke barekisi ba bang 'marakeng ha litheko li ntse li kheloha ho bolela. Ka lebaka leo, molemo o hlaha ka lebaka la leeme la boitšoaro ba ba bang le liphoso tsa maikutlo.
Ntho e 'ngoe e tšoasoang mona ke hore litloaelo li ka khutlisa kapele le ho senya phaello, e leng se etsang hore mekhoa ena e be e sa tsitsang haholo. Ka lebaka leo, ho bohlokoa ho hlophisa ka nepo ho reka le ho rekisa ho thibela tahlehelo. Sena se ka etsoa ka ho sebelisa maano a nepahetseng a taolo ea kotsi a ka behang leihlo matsete ka nepo le ho nka mehato ea ho itšireletsa khahlanong le ho sisinyeha ha litheko tse mpe.
Mekhoa ea Khoebo ea ho Ithuta ka Mechini
Machine Ithuta e bua ka boithuto ba li-algorithms le sete e itseng ea lipaterone tseo litsamaiso tsa likhomphutha li li sebelisang ho etsa khetho ea khoebo ho latela lintlha tsa 'maraka. Lentsoe lena le nkiloe mahlaleng a “ho hlokomela mohlala,” ’me le hatisa taba ea hore lik’homphieutha li ithuta ntle le ho rutoa ka ho hlaka.
Hlokomela hore batho ba theha / ba qala software, 'me joale e fihla ho AI (Bohlale ba maiketsetso) ho intlafatsa ha nako e ntse e ea. Ka lebaka leo, ho ameha ha batho kamehla hoa hlokahala. Molemo mona ke hore mefuta e thehiloeng ho Thuto ea Mochini e lekola bongata bo boholo ba data ka lebelo le potlakileng le ho ikamahanya le ntlafatso.
Litlhoko tsa setsebi
Ho kenya ts'ebetsong mokhoa oa ho sebelisa lenaneo la k'homphieutha, ho lateloa ke ho khutlela morao, ke mohato oa ho qetela oa khoebo ea algorithmic (ho leka algorithm ka linako tsa histori tsa ts'ebetso ea 'maraka oa setoko ho bona hore na ho e sebelisa ho ka be ho bile le phaello).
Sepheo ke ho fetola mokhoa o hlalositsoeng hore e be ts'ebetso e kopanetsoeng e ikemetseng e kenyeletsang ho fumana akhaonto ea khoebo moo litaelo li ka behoang teng. Litlhokahalo tse latelang li tlameha ho khotsofatsoa bakeng sa khoebo ea algorithmic:
- Basebelisi ba hiriloeng kapa software e seng e entsoe ka khoebo ke likhetho tsa ho theha moralo o hlokahalang oa khoebo.
- Ho fihlella melapo ea data ea 'maraka, eo algorithm e tla e beha leihlo bakeng sa menyetla e ka bang teng ea ho beha taelo.
- Ho fihlella lits'ebetsong tsa khoebo le likhokahano tsa marang-rang bakeng sa ho fana ka litaelo.
- Bokhoni le lisebelisoa tsa motheo tsa ho khutlisa tsamaiso hang ha e se e bōpiloe pele e kenngoa tlhahisong ea phapanyetsano ea sebele.
- Ho ipapisitsoe le ho rarahana ha melao ea algorithm, data ea nalane e fumaneha bakeng sa ho khutlisetsa morao.
Li-platform tsa khoebo tsa algorithmic tse holimo
1. AlgoTrader
Theknoloji ea Blockchain e fetola limmaraka tsa lichelete le litlhoko tsa bareki. Sethala sa bona sa khoebo sa maemo a holimo se thusa libanka, lichelete tsa boikhethelo le tse ngata ho hlokomela bokhoni bo felletseng ba dijithale le li-crypto-assets.
Ba fana ka ts'ebetso e kholo ka ho fetisisa bakeng sa bareki ba hau ka ho nyenyefatsa chelete ka likhokahano tsa 'maraka ka bophara. AlgoTrader ke moetapele oa 'maraka khoebong ea setheo le lits'ebetso tsa ts'ebetso, hammoho le taolo ea potefolio bakeng sa thepa ea dijithale le ea setso, ka lebaka la likhokahano tse se nang moeli tse nang le ts'ireletso e kholo le bafani ba mantlha ba libanka.
2. Kuants
Kuants ke Financial-Tech ea pele ebile e le eona feela India Sethala sa Khoebo ea Setoko, ho fa bareki ka bomong le ba mekhatlo ka nts'etsopele le boiketsetso ba maano a khoebo le matsete.
Kuants e fana ka sistimi e felletseng ea ho khutlisetsa morao bakeng sa ho nts'etsapele maano a khoebo ka ho tobetsa habonolo le sebopeho se thehiloeng ho polelo se lumellang barekisi ba li-stock le batseteli ho haha le ho kenya tšebetsong mekhoa ea khoebo ka nako ea metsotso e seng mekae.
3. Li-algobull
Mofani oa sethala sa khoebo se fanang ka khoebo ea algorithmic e ikemetseng ka botlalo hammoho le tlhaiso-leseling e seng e loketse ho sebelisoa. Theknoloji ea k'hamphani e fana ka khoebo e hlophisitsoeng ea algorithmic e nang le boiketsetso bo felletseng mme e se na seabo sa opareitara, e lumellang litsebi tsa maano le barekisi ho etsa khoebo e ikemetseng.
Pros
- Keketseho ya lebelo: E 'ngoe ea melemo e meholo ea khoebo ea algo ke lebelo le eketsehang leo e fanang ka lona. Li-algorithms li khona ho hlahloba mefuta e mengata ea litšoaneleho le matšoao a botekgeniki ka karoloana ea motsotsoana le ho etsa ts'ebetso hang-hang. Lebelo le matlafalitsoeng le ba bohlokoa haholo kaha ho feto-fetoha ha litheko ho ka ts'oaroa ke barekisi hang ha ho etsahala.
- Ho nepahala ho eketsehileng: Molemo o mong oa bohlokoa oa khoebo ea algo ke hore e hloka tšebelisano e fokolang ea batho. Sena se fokotsa haholo monyetla oa liphoso. Li-algorithms lia netefatsoa le ho hlahlojoa bocha, 'me liphoso tsa batho ha li na phello ho tsona. Hoa khoneha hore mohoebi a etse phoso, 'me ka phoso a hlahlobe matšoao a theknoloji; empa, maemong a loketseng, li-algorithms tsa komporo ha li etse liphoso tse joalo. Ka lebaka leo, litšebelisano li etsoa ka nepo.
- Litsenyehelo tse fokotsehileng: Khoebo ea Algo e lumella ho etsoa ha khoebo e ngata ka nako e khuts'oane. Ka lebaka leo, litumellano tse ngata li phethiloe, 'me litšenyehelo tsa transaction lia fokotseha.
- Ho iketsetsa mokhoa oa ho khetha thepa: Ka kakaretso, khetho ea thepa, ts'ebetso ea taelo, le ho kena le ho tsoa ho fetoha ka mokhoa o hlophisehileng ka thuso ea khoebo ea algo. E fetoha mokhoa oa mohato ka mohato oa ho phethahatsa litaelo. Khoebo e fetoha sepheo le ho nolofatsoa haholo ka lebaka la sena.
- Bokhoni ba ho khutlela morao: Li-algorithms tse ncha li khutliselitsoe morao ho sebelisoa data ea nalane. Sena se thusa ho tseba hore na moralo o tla sebetsa kapa che. Leano le ka 'na la fetoloa' me la hlophisoa hantle ho latela liphello tsa backtest ho finyella litlhoko tsa mohoebi. Mokhoa ona o entsoe hore o sebetse, 'me melao eohle e nepahetse ebile e ke ke ea hlalosoa.
tlhoka mesola
- Ho itšetleha ka theknoloji: Bothata bo boholo ba khoebo ea algo ke ho itšetleha ka theknoloji. Maemong a mangata, litaelo tsa khoebo li bolokiloe khomphuteng ho e-na le seva. Sena se bolela hore haeba khokahanyo ea inthanete e hlōleha, taelo e ke ke ea etsoa. Sena se nyenyefatsa mohopolo oohle oa khoebo oa algo. Maemong a joalo, barekisi ba lahleheloa ke menyetla mme ba ipeha kotsing ea ho lahleheloa ke chelete. Ho na le mathata a bohlokoa a tsamaiso ka khoebo ea algo, e ka bakang ho putlama ho hoholo ha 'maraka oohle.
- Litlhoko tsa lisebelisoa: Leha khoebo ea algo e thusa ho fokotsa litšenyehelo tsa transaction, e boetse e eketsa litšenyehelo tse ngata. Bahoebi ba tlameha ho apesoa lisebelisoa tse phahameng, ba be le phihlello ea seva, 'me ba thehe li-algorithms ba sebelisa mahlale a theko e boima. Chelete e 'ngoe ea bohlokoa ke litšenyehelo tsa lijo tsa data, tse thusang ho theha maano a intraday.
- Ho utloisisa mokhoa oa ho hlophisa: Khoebo ea Algo e hloka ntlafatso ea li-algorithms ke barekisi. Ha se bo-ramatsete bohle ba tsebang ka botekgeniki. Ka lebaka leo, ba ka 'na ba hloka ho ithuta mekhoa e mecha kapa ho hira motho e mong. Ka lebaka la tlhoko ea tsebo ea tekheniki, khoebo ea algo e rarahane haholo bakeng sa sechaba.
- Li-algorithms li na le nako e khuts'oane haholo ea bophelo: Hoo e ka bang liphesente tse 98 tsa li-algorithms li na le nako e khuts'oane haholo ea bophelo. Ba sebetsa ho fihlela ba loketse, ebe ka tšohanyetso ba khaotsa ho sebetsa 'marakeng o fetohang ka potlako. Ka lebaka leo, li tlameha ho lokisoa kapa ho tsosolosoa. Algorithm le nts'etsopele ea maano ke ts'ebetso e tsoelang pele e kenyelletsang ho beha leihlo khafetsa, ntlafatso le ntlafatso.
- Tlhokomelo e sa khaotseng ea hlokahala: Setšoantšo se loketseng sa khoebo ea algo ke hore li-algorithms li reriloe esale pele mme mohoebi a ka ba hole le komporo ea hae nako e telele. Leha ho le joalo, ha ho joalo. Mohoebi o tlameha ho tsoela pele ho hlahloba tsamaiso bakeng sa mathata leha e le afe a mechine a kang ho hokahanya, ho tima motlakase, joalo-joalo.
fihlela qeto e
Khoebo ea Algo ke karolo e hlolisanoang haholo eo theknoloji e bapalang karolo ea bohlokoa ho eona. Mosebetsi oa khoebo o eketseha ka potlako ka thuso ea mokhoa oa khoebo oa algorithmic. Leha ho le joalo, e itšetlehile ka ho feletseng ka theknoloji.
Le hoja e na le melemo e 'maloa, ho na le bofokoli ba ho bapala hape. Pele o etsa khetho ea ho reka le ho rekisa lisebelisoa tsa lichelete, ho molemo ho kopanya mekhoa ea khoebo ea algo le ho etsa liqeto tsa batho.
Leave a Reply