Преглед садржаја[Сакрити][Прикажи]
Индустрија која веома интересује оне који траже посао је трговина валутама. Софтверске компаније добијају захтеве од трговаца широм света да обезбеде платформу за трговање која може брзо и ефикасно да процени податке о валутним паровима.
Платформа за трговање је софтверски програм који трговцима и инвеститорима пружају одређене финансијске организације, као што су банке и брокерске куће.
Платформе за трговање у суштини омогућавају инвеститорима и дилерима да склапају послове и пазе на своје рачуне. Друге функције које помажу инвеститорима у доношењу инвестиционих одлука су често укључене у системе трговања.
Цитати у реалном времену, интерактивни графикони, различити графички алати, вести уживо и врхунска истраживања су само неки примери ових могућности.
Платформе такође могу бити дизајниране за одређена тржишта, као што су она за акције, валуте, опције или фјучерсе.
Више од једне деценије, аутоматизовани системи трговања, познати и као алгоритамско трговање, заузели су централно место у трговачкој индустрији.
„Систем трговања“, понекад познат као „стратегија трговања“, није ништа друго до скуп правила која се примењују на улазне податке да би се обезбедили сигнали за куповину/продају улазних и излазних сигнала. Упркос чињеници да креирање стратегије трговања може изгледати једноставно, није!
Умови који стоје иза квантитативне стратегије трговања називају се „квантовима“ у области алгоритамског трговања, пошто развој добре стратегије трговања захтева опсежну квантитативну студију.
Основни дизајн система аутоматизованог трговања претрпео је значајне измене током последњих десет година и још увек се мења.
Индустрија алгоритамског трговања постала је легло развоја рачунарских и мрежних технологија јер је постало неопходно да предузећа, посебно она која користе високофреквентне системе трговања, иновирају технологију како би се такмичила у свету алгоритамског трговања.
Разговараћемо о платформи за трговање дизајн система у овом чланку. Основне спецификације трговачке платформе укључују њену архитектуру, протоколе и упутства за креирање сопственог аутоматизованог система трговања.
Захтеви софтвера за аутоматизовано трговање на основном нивоу
Најбоље решење је оно које у потпуности задовољава софтверске захтеве. Главне спецификације софтвера за аутоматско трговање су:
- Скалабилност (способност система да се носи са све већим бројем захтева и оптерећења);
- Вишеструка обрада и одличне перформансе;
- Безбедност и сигурност (како реагује на кршења или нападе који дођу изненада и штити од илегалног уласка);
- Интероперабилност (способност система да комуницира са другим системима);
- Поузданост (како решава кварове и ради упркос проблемима).
Алгоритамски системи трговања захтевају изузетно квалификовану радну снагу и пажљиву пажњу. Лакше је разумети функционалне захтеве система када постоје јасни нефункционални захтеви. Они служе као водећи стандарди за тимове за развој софтвера за успостављање и дефинисање квалитета производа.
Функционалне карактеристике трговачке платформе укључују
Успешна подршка за различите методе плаћања, безбедне услуге хостинга у облаку, моћни алати за анализу података, управљање ризиком, прецизне котације и одговарајуће врсте графикона су све важне функционалне потребе.
Следе неки основни атрибути аутоматизованих платформи за трговање на које сви трговци обраћају велику пажњу:
Контролна табла која приказује статистичке податке
У сврху спровођења истовременог испитивања курса валута у више временских зона у реалном времену, платформа мора да покреће континуирана ажурирања, да управља подацима са многих графикона и да користи табеле са ценама.
Аутентификација
Брза, али поуздана метода верификације прво ствара слику безбедне платформе и елитног инжењерског напора.
Софтвер за трговину може да подржи приступ са више налога, слично платформама за трговање отвореног кода са двофакторском аутентификацијом (помоћу СМС-а или Гоогле Аутхентицатор-а, на пример), али такође можете имати систем са омогућеним приступом путем е-поште, броја телефона или другог начина за само малу групу трговаца.
Најважније вести
Пре него што донесете било какву финансијску одлуку, кључно је да истражите. Да би спречили грешке изазване незнањем, трговци могу имати користи од практичних вести, релевантних прегледа и увида у светска тржишта валута, а све то је одмах доступно на њиховим платформама за трговање.
Функционалност за администраторе и кориснике која је згодна
У таквом систему, могућност да се свиме брзо управља једним кликом је од суштинског значаја. Ово укључује управљање трансакцијама, налозима на чекању и предатим налозима, личним налозима, индикацијама напретка наруџбине и захтевима клијената.
Ово омогућава доношење одлука у најкраћем времену и гарантује непрекидан приступ виталним информацијама.
Коришћење пусх обавештења
Корисници очекују да ће платформе за трговање бити доступне XNUMX сата дневно и да ће бити обавештене о свим безбедносним проблемима или о најновијим променама.
Можете да будете информисани помоћу прилагодљивих обавештења док платформа за трговање прати економске догађаје, флуктуације цена, развој тржишта, техничке индикаторе, итд., и шаље ажурирања о вашој позицији акција.
Исплате готовине и плаћања
Ова функција је потребна за обављање трговачких активности, праћење кретања готовине и брзо и безбедно подизање новца са вашег личног рачуна помоћу кредитне картице, ПаиПал-а или једноставног банковног трансфера.
Када се заврши обрада вашег захтева за повлачење, бићете обавештени.
Архитектура аутоматизованог система трговања
Мотор који обавља логику доношења одлука у аутоматизованој платформи за трговање, познат и као 'Цомплек Евент Процессинг' мотор, или ЦЕП, биће у оквиру апликације на серверу.
Апликациони слој је у суштини а кориснички интерфејс за посматрање и достављање параметара у ЦЕП. Иако је слој апликације првенствено поглед, неке провере ризика (које су сада постале операције које захтевају ресурсе због проблема обима) могу се пренети на слој апликације, посебно оне које укључују разумност корисничких уноса као што су грешке са дебелим прстима.
Интригантна ситуација је резултат проблема скалабилности у аутоматизованом систему трговања.
Замислимо да се један догађај тржишних података обрађује са 100 одвојених логика (као што је објашњено у претходном примеру). За већину од 100 логичких јединица, рецимо рачунање грчких опција, могле би постојати заједничке компоненте сложених прорачуна које се морају извршити.
Свака јединица би извршила идентично тачно израчунавање ако би свака логика радила независно, што би трошило ресурсе за обраду.
Комплексне редундантне калкулације се често деле на различите машине за израчунавање које испоручују Грке као улаз у ЦЕП у аутоматизованом систему трговања како би се максимизирала редундантност израчунавања.
Тренутно, посебан систем за управљање ризицима (РМС) у оквиру Менаџера налога (ОМ) обавља преостале процене ризика у аутоматизованом систему трговања непосредно пре објављивања налога.
Пошто постоји само један РМС систем за управљање ризиком у свим логичким јединицама/стратегијама, раније је 100 одвојених трговаца контролисало свој ризик. То је због проблема са скалом.
Међутим, одређене процене ризика могу бити искључиве за одређене стратегије, док ће друге можда морати да се изврше за све методе.
Сходно томе, сам РМС се састоји од глобалног РМС (ГРМС) и РМС на нивоу стратегије (СЛРМС). СЛРМС и ГРМС се такође могу видети преко корисничког интерфејса (УИ).
Хајдемо сада даље у компоненте сервера.
Маркет Адаптер
Екцханге или било који други провајдер тржишних података преноси податке у свом формату. Ваш алгоритамски систем трговања може или не мора да разуме тај језик.
Екцханге вам даје приступ АПИ-ју (Апплицатион Десигн Интерфаце) који можете користити за програмирање и изградњу сопственог адаптера за трансформацију формата података у формат који ваш систем може да разуме.
Сложени механизам за обраду догађаја
Мозак вашег приступа лежи у овом одељку. Када добијете податке, морате их користити у складу са својим планом, који захтева различите статистичке прорачуне, поређење са прошлим подацима и доношење одлука које ће довести до креирања налога.
Овај блок је конструисан коришћењем врсте налога и износа налога. Једноставно речено, сложени догађај је скуп надолазећих догађаја. Они се састоје од вести, кретања на тржишту, кретања на берзи итд.
Брзо завршавање рачунарских операција на компликованим догађајима познато је као обрада сложених догађаја. Операције аутоматизованог система трговања могу укључивати уочавање замршених образаца, стварање корелација и успостављање веза попут узрочности и времена између било које долазне информације.
Систем рутирања налога
Користећи дате АПИ-је размене, налог је шифрован на језику који размена може да разуме. Размена нуди изворне АПИ-је и ФИКС АПИ-је, два различита типа АПИ-ја.
Изворни АПИ-ји су дизајнирани посебно за дату размену. Неколико берзи користи скуп смерница познатих као ФИКС (Финанциал Информатион Екцханге) протокол за олакшавање и побољшање протока података на тржиштима безбедности.
У делу после овог, објаснићемо више о ФИКС-у. Ако је привреда отворена, људи могу слати налоге путем аутоматизованог система трговања на берзе или не-берзе, а ОРП би требало да буде у стању да рукује налозима који иду у многим правцима.
Овде желимо да нагласимо да се сигнал за наруџбу може извршити ручно или аутоматски. Последњи део је оно што називамо „аутоматизованим трговинским системом“.
Модул менаџера налога укључује неколико техника извршења које извршавају налоге за куповину/продају у складу са унапред утврђеном логиком.
Управљање ризицима
Пошто аутоматизовани системи трговања раде без учешћа људи, неопходне су ригорозне анализе ризика како би се осигурало да системи трговања функционишу како је предвиђено.
Лоше управљање ризиком или недостатак провера ризика за квантитативно предузеће може довести до значајних ненадокнадивих губитака. Као резултат тога, сваки аутоматизовани систем трговања мора имати систем управљања ризиком (РМС).
Развој протокола за аутоматизоване системе трговања
Било је потребно да се повеже са неколико дестинација са једног сервера, што је омогућено способношћу архитектуре да се скалира на више стратегија по серверу.
Да би преносио наруџбине на неколико дестинација и примао податке са бројних размена, менаџер наруџби је, стога, сместио низ адаптера.
Улога сваког адаптера је да служи као тумач између интерног комуникационог протокола система и протокола који размена разуме. Због тога би за бројне размене био потребан одређени број адаптера.
Пошто свака размена има протокол прилагођен могућностима које нуди, потребно је креирати нови адаптер и укључити га у архитектуру да би се додала нова размена у аутоматизовани систем трговања.
Стандардни протоколи су развијени да би се спречила ова главобоља уметања адаптера. ФИКС протокол је најпознатији од свих.
Време изласка на тржиште за повезивање са новом дестинацијом је значајно скраћено, што не само да омогућава да се повежете на неколико дестинација у покрету.
Аутоматизовани систем трговања може лако да комуницира са другим добављачима за аналитику или изворе тржишних података захваљујући постојању заједничких протокола.
Као резултат, тржиште постаје изузетно ефикасно јер више нема ограничења за интеграцију са новом локацијом или продавцем.
Поред тога, симулација је веома једноставна јер све што је потребно за повезивање са симулатором помоћу ФИКС протокола је издавање налога и примање података са стварног тржишта.
Сам симулатор се може креирати интерно или купити из другог извора. Слично живим тржишним подацима, снимљени скупови података се такође могу репродуковати захваљујући адаптерима независно од извора података.
Нове архитектуре ниске латенције
Стратегије сада могу проценити огромне количине података у реалном времену и донети брзе изборе за трговање захваљујући основним елементима аутоматизованог система трговања.
Као резултат развоја индустријских стандардних комуникационих протокола као што је ФИКС, сада је лакше конструисати алгоритамски трговачки сто или аутоматизовани систем трговања, што је повећало конкуренцију на тржишту алгоритамског трговања.
Нагласак је пребачен на смањење латенције за доношење одлука пошто су сервери добијали више меморије и брже тактове.
Смањење кашњења је било неопходно током времена из различитих разлога, укључујући:
- Само у окружењу са малим кашњењем ова техника има смисла.
- Конкуренција вас елиминише ако нисте довољно брзи у опстанку најспособније игре
Колокација је постала апсолутна потреба у аутоматизованом систему трговања за било који високофреквентни метод који укључује једну дестинацију.
Али системи са више одредишта захтевају пажљиву припрему. Пре него што се донесе такав избор, мора се узети у обзир варијабле као што је трајање времена одговора одредишне наруџбе и како се оно упоређује са трајањем пинга између две дестинације.
Да би се смањило укупно кашњење аутоматизованог система трговања, мрежно кашњење је обично прва ствар коју треба решити. Али архитектура се може побољшати и на много других начина.
Кашњење мрежне обраде
Кашњење мрежне обраде је кашњење које рутери, свичеви, итд. Број скокова који је потребан пакету да се помери од тачке А до тачке Б био би следећи ниво оптимизације у дизајну аутоматизованог система трговања.
Прескок се описује као део путање између извора пакета и одредишта где он не пролази кроз физички уређај, као што је рутер или комутатор.
Оно што називамо микрорафовима такође може имати утицај на латенцију мрежних операција.
Брзи скок у темпу преноса података који може, али не мора да утиче на просечну брзину преноса података, назива се микробурст.
Пошто су аутоматизовани системи трговања засновани на правилима, сви ће реаговати уједначено на исту појаву. Микробурст преноса података између учесника и одредишта може настати као резултат тога што неколико система који учествују истовремено шаљу команде.
Кашњење апликације
Кашњење апликације аутоматизованог система трговања је мера времена потребног за обраду апликације. Ово зависи од броја пакета, обраде посвећене логици апликације, сложености коришћеног прорачуна, ефикасности програмирања итд.
Систем би обично имао мање кашњења апликације како се број процесора повећавао. Са вишим фреквенцијама такта, исто важи.
Многи аутоматизовани системи трговања имају користи од алокације ЦПУ језгара критичним деловима програма, као што је логика стратегије, на пример. Радећи ово, процедура не додаје кашњење које је резултат пребацивања језгара.
Слично овоме, ако је приступ аутоматизованог система трговања програмиран имајући на уму величину кеша и близину приступа меморији, било би неколико погодака у кеш меморији, што би додатно смањило кашњење.
Многи системи то раде оптимизовањем кода према специфичној архитектури процесора, што се ради коришћењем програмских језика веома ниског нивоа.
Користећи потпуно програмабилне низове капија, неке компаније су чак отишле толико далеко да су нарезале компликоване прорачуне на хардвер (ФПГА).
Тестирање
Тестирање, које представља чин идентификовања недостатака софтверске апликације, немогуће је потценити, посебно у Финтецх-у. Због могућности финансијског губитка, финансијска технологија не може себи приуштити недостатке.
Што више недостатака које инжењери за осигурање квалитета могу идентификовати, већа је вероватноћа да ће готов производ исправно функционисати. У зависности од фирме која развија платформу за трговање или од потреба клијента, структура процеса тестирања укључује:
Основа функционалног тестирања је креирање инпута и анализа резултата. Уз коришћење лажних картица, покрећу се тестови финансијских апликација. Ове картице настоје да побољшају поузданост, ефикасност и прецизност плаћања.
Проналажење брзине, скалабилности и стабилности система се врши тестирањем перформанси. Брзина апликације се процењује да би се разумело колико брзо реагује, а њена скалабилност показује колико корисника може да подржи истовремено без пада.
Поред тога, стабилност показује да ли апликација исправно функционише под различитим оптерећењима или постоје потенцијални недостаци.
Може бити изван могућности једног малопродајног трговца да изгради потпуно аутоматизован систем трговања. Аутоматизовани системи трговања, који се нуде на тржиштима на бази претплате, су опција за трговце који желе да истраже алгоритамску технику трговања.
Изградња сопствених аутономних трговачких система
Трговци почетници могу да развију сопствене алгоритамске технике трговања и да се укључе у успешно трговање на тржишту. Као општи преглед, доле наведене фазе могу се користити за креирање алгоритамске стратегије трговања:
- Креирајте концепт трговања за који мислите да би био успешан на активним тржиштима користећи своју машту или метод. Концепт се може извести из ваших сопствених посматрања тржишта, трговачких књига, академских радова, трговачких блогова, трговачких форума или било ког другог извора.
- Прикупите потребне информације – Биће вам потребни историјски подаци да бисте тестирали своју хипотезу. Ове информације су доступне од добављача плаћених података или веб локација као што је Гоогле Финанце.
- Писање плана захтева употребу алата као што су Екцел, Питхон или Р програмирање. Када добијете податке, можете почети да кодирате свој приступ.
- Тестирање вашег концепта трговања у односу на историјске податке након што је кодиран назива се тестирањем вашег приступа. Бацктестинг подразумева оптимизацију уноса, утврђивање профитних циљева и налога за заустављање губитка, величину позиције и друге повезане задатке.
- Ваша стратегија трговања папиром – Након фазе тестирања, потребно је трговати вашом стратегијом на папиру. Ово би укључивало тестирање вашег плана помоћу симулатора који симулира тржиште. За метод трговања папиром, постоје брокери који пружају алгоритамску платформу за трговање.
- Ако је ваш приступ уносан након трговања папиром, можете га применити у стварним ситуацијама. Можете креирати трговачки рачун код поузданог брокера који нуди алгоритамско трговање.
Са сваком годином, све је више берзи које дозвољавају алгоритамско трговање и професионалним и малопродајним трговцима, а све више и више трговаца користи алгоритамско трговање.
Zakljucak
Ово је био детаљан чланак о архитектури аутоматизованог система трговања за који смо уверени да је пружио веома проницљиво разумевање укључених компоненти, као и многих препрека са којима програмери архитектуре морају да се изборе/превазиђу како би дизајнирали снажан систем аутоматизованог трговања.
Дао сам све од себе да вам дам преглед аутоматског система трговања, али се још много тога дешава испод хаубе. Надам се да ће вам овај материјал бити од користи и да ћете га добро искористити.
Ostavite komentar