Преглед садржаја[Сакрити][Прикажи]
Многи од нас, укључујући инвеститоре, све више се ослањају на рачунаре и технологију него икада раније. Уз помоћ алгоритамског трговања, све већи број инвеститора искоришћава оно што сматрају оптималним тржишним околностима како би постали много богатији.
Алгоритамско трговање, често познато као алго трговање, је врста трговања акцијама која користи компликоване математичке моделе и формуле за обављање брзих, аутоматизованих финансијских трансакција.
Има за циљ да помогне инвеститорима у извршавању одређених финансијских стратегија што је брже могуће како би се максимизирао принос. Иако постоје неке значајне предности алгоритамског трговања, постоје и одређене опасности које треба узети у обзир.
Читајте даље да бисте сазнали све што треба да знате о алго трговању.
Шта је алгоритамско трговање?
Алгоритамско трговање је техника трговања која користи сложене математичке алате како би помогла трговцима да доносе одлуке о трансакцијама на финансијским тржиштима. Потреба за људским учешћем трговца је минимална у овој врсти система, што резултира веома брзим доношењем одлука. Ово омогућава алгоритму да капитализује све шансе за остваривање профита које се појаве на тржишту далеко пре него што их трговац може видети.
Пошто велики институционални инвеститори тргују огромним бројем акција, они у великој мери користе алгоритамско трговање. Такође је познат као алго трговање, трговање у црној кутији и други слични наслови, а у великој мери се ослања на технологију. Порастао је у популарности током претходних неколико година.
Алгоритамско трговање (такође познато као алго-трговање) је пракса коришћења математичких модела вођених рачунаром за извршавање налога на основу унапред дефинисаних критеријума без коришћења људске интеракције. Алгоритамско трговање су прво прихватиле велике финансијске организације као што су инвестиционе банке, али је тек у последње време постало доступно редовним трговцима.
историја
Крајем 1980-их и 1990-их, појавила су се финансијска тржишта са потпуно електронским извршењем и упоредивим електронским комуникационим мрежама. У Сједињеним Државама, децимализација, која је смањила минималну величину тикета са 1/16 долара (0.0625 УСД) на 0.01 УСД по акцији, можда је подстакла алгоритамско трговање променом микроструктуре тржишта дозвољавањем мањих разлика између цена понуде и понуде, смањујући тржишне предности у трговању и повећање тржишне ликвидности.
До 1998. Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) Сједињених Држава (САД) дозвољавала је електронске размене, отварајући врата компјутеризованом високофреквентном трговању. ХФТ може да изврши трансакције 1000 пута брже од особе. Од тада је високофреквентно трговање (ХФТ) постало популарно.
Како то функционише?
Метода или колекција специфицираних правила која су намењена за извођење одређеног процеса назива се алгоритам. Алгоритамско трговање користи компјутерске програме за обављање трговања по високим стопама и обима у зависности од скупа унапред дефинисаних параметара, као што су цене акција и тржишне околности.
Трговац, на пример, може да користи алгоритамско трговање да брзо изврши налоге када одређена акција достигне или падне испод одређене цене. На основу таквих ситуација, алгоритам може одлучити колико акција ће купити или продати. Кад год постоји програм, трговац може да седне и опусти, знајући да ће трансакције бити извршене аутоматски када унапред дефинисани критеријуми буду задовољени.
Алгоритамске стратегије трговања
Алгоритамске стратегије трговања су неколико метода за обављање најпрофитабилнијих алгоритамских трансакција. Иако је свака стратегија различита, механизам за обављање Алго трговања остаје доследан. Свака рута је конструисана тако да прима токове података на стварном тржишту са размене, а затим генерише налог за трговину користећи унапред дефинисани блок правила или логике. Трговински налог укључује све карактеристике, као што су сорта, страна и количина.
Свака стратегија функционише на унапред одређен начин како би трговцу обезбедила тачно извршење алгоритама за обављање трансакције. Прегледајте следећу листу популарних метода и њихова објашњења за боље разумевање:
- Стратегије арбитраже
- Статистичке стратегије
- Маркет Макинг стратегије
- Стратегије трговања засноване на осећањима
- Моментум стратегије
- Машинско учење Традинг Стратегиес
Стратегије арбитраже
Овај приступ подразумева коришћење предности финансијског инструмента или погрешне цене имовине на два различита тржишта. Имовина којом се тргује по једној цени на једном тржишту, али по знатно вишој цени на другом тржишту је пример стратегије арбитраже. Као резултат тога, ако сте купили предмет по нижој цени, сада га можете продати по већој цени на тржишту.
На овај начин ћете завршити са профитом без преузимања ризика. Као резултат тога, ово је сценарио у којем извршавате бројне трансакције на једном средству у исто време за профит, без ризика повезаног због диспаритета цена.
Статистичке стратегије
Статистичке арбитражне технике, које се заснивају на хипотези средње реверзије, обично се користе у паровима. Такве методе предвиђају профит од статистичке погрешне цене једне или више средстава на основу пројектоване вредности.
Трговање у паровима је пример статистичке арбитраже у којој посматрамо однос или распон између цена две коинтегрисане акције. Ако вредност спреда премашује предвиђени опсег, купујете акције које су имале лош учинак и продајете ону која је напредовала у уверењу да ће се спред вратити на свој уобичајени ниво. Статистичка арбитража може да функционише са стотину или више акција у свом портфељу које су категорисане на основу различитих варијабли и могу бити потпуно аутоматизоване у погледу анализе и извршења.
Маркет Макинг стратегије
Ова техника доприноси повећању ликвидности тржишта. Маркет мејкер, често велика институција, омогућава огроман обим налога за куповину и продају трговања. Образложење да креатори тржишта буду главне институције је зато што постоји велики број укључених хартија од вредности. Као резултат тога, појединачни посредник можда неће моћи да омогући неопходан обим.
Током овог процеса, креатори тржишта купују и продају акције одређеног скупа фирми. Посао сваког маркет мејкера укључује приказивање куповних и продајних цена за одређени број акција. Када купац изда налог, маркет мејкер га испуњава продајом акција из сопствених залиха. Као последица тога, финансијска тржишта остају ликвидна, што инвеститорима и трговцима олакшава куповину и продају. Ово обухвата значај маркет мејкера у гарантовању довољне трговине.
Стратегије трговања засноване на осећањима
Техника трговања сентиментом је заузимање позиција на тржишту на основу тога да ли тржиштем доминирају бикови или медведи. Ова техника трговања може бити заснована на моментуму, што значи да инвестирамо високо и продајемо високо ако је тржиште биковско, или обрнуто ако је тржиште медведа.
Техника трговања сентиментом може чак бити супротна или враћање средње вредности, тј. супротна осећању тржишта. Супротно томе, иде идеја да када постоји одређено понашање масе у вези са безбедношћу, то рађа одређене погрешне цене које се могу искористити (прецењивање већ преовлађујућег пораста безбедности) и да велики бик прати пад цена обезбеђења услед исправки или порока. обрнуто.
Моментум стратегије
Ове методе профитирају од тржишних флуктуација анализирајући тржишни тренд. Као резултат тога, покушава да купи скупо и прода високо како би улагање у акције учинило профитабилним. Када је у питању улагање вредности, оно покушава да се врати на средњу вредност или просек кад год одступи од ње.
Улагање замаха се дешава током овог периода јер се дешава пре појаве средње вредности. Моментум функционише због великог броја емоционалних судова других трговаца на тржишту док цене одступају од средње вредности. Као резултат тога, корист се јавља због предрасуда у понашању других и емоционалних грешака.
Једина квака овде је да трендови могу брзо да преокрену и униште добитак замаха, чинећи ове методе изузетно променљивим. Као резултат тога, кључно је правилно организовати куповину и продају како би се спречили губици. Ово се може постићи коришћењем одговарајућих стратегија управљања ризиком које могу правилно пратити улагање и предузети кораке за заштиту од лошег кретања цена.
Стратегије трговања са машинским учењем
Машинско учење односи се на проучавање алгоритама и специфичног скупа образаца које рачунарски системи користе за доношење трговачких избора на основу тржишних података. Овај термин је изведен из науке о „препознавању образаца“ и наглашава чињеницу да рачунари уче без експлицитног подучавања.
Имајте на уму да људи креирају/иницијализују софтвер, а онда је на АИ (Вештачка интелигенција) да се временом побољша. Као резултат тога, људско учешће је увек неопходно. Предност је у томе што модели засновани на машинском учењу процењују огромне количине података великом брзином и учествују у самопобољшању.
Технички захтеви
Имплементација приступа коришћењем компјутерског програма, праћено тестирањем уназад, је последњи корак у алгоритамском трговању (испробавање алгоритма на историјским периодима прошлих перформанси на берзи да би се видело да ли би његово коришћење било исплативо).
Циљ је да се описани метод трансформише у интегрисану аутоматизовану операцију која укључује приступ трговачком рачуну на који се могу постављати налози. За алгоритамско трговање морају бити испуњени следећи захтеви:
- Ангажовани програмери или готов софтвер за трговање су све опције за креирање потребног плана трговања.
- Приступ токовима тржишних података, које ће алгоритам надгледати ради потенцијалних шанси за пласман налога.
- Приступ трговачким системима и интернет конекцијама за давање налога.
- Способност и инфраструктура за тестирање система након што је створен пре него што се пусти у производњу на стварним разменама.
- На основу сложености правила алгоритма, историјски подаци су доступни за тестирање уназад.
Врхунске платформе за алгоритамско трговање
1. АлгоТрадер
Блоцкцхаин технологија трансформише финансијска тржишта и потребе клијената. Њихова платформа за трговање на институционалном нивоу омогућава банкама, дискреционим и квантитативним фондовима да остваре пуни потенцијал дигиталне и крипто имовине.
Они обезбеђују најбоље извршење за ваше клијенте дефрагментацијом ликвидности путем веза за извршење на целом тржишту. АлгоТрадер је тржишни лидер у институционалној инфраструктури за трговање и извршење, као и у управљању портфолиом за дигиталну и традиционалну имовину, захваљујући беспрекорном интерфејсу са главним провајдерима старатељства и основних банкарских услуга.
2. Куантс
Куантс је прва и једина финансијска технологија у Индији Платформа за трговање акцијама, пружајући индивидуалним и институционалним клијентима развој и аутоматизацију стратегија трговања и улагања.
Куантс обезбеђује потпуни систем тестирања уназад за развој стратегија трговања са лаким кликовима и структуром заснованом на изразу која омогућава трговцима акцијама и инвеститорима да изграде и примене методе трговања за неколико минута.
3. Алгобуллс
Добављач платформе за трговање која нуди потпуно аутоматизовано алгоритамско трговање као и информације о берзи спремне за коришћење. Технологија компаније нуди систематско алгоритамско трговање са потпуном аутоматизацијом и без учешћа оператера, омогућавајући стратезима и трговцима да обављају непристрасно аутоматизовано трговање.
Прозодија
- Повећана брзина: Једна од главних предности алго трговања је повећана брзина коју пружа. Алгоритми су способни да анализирају широк спектар карактеристика и техничких индикатора у делићу секунде и да изврше трансакцију тренутно. Повећана брзина постаје веома битна јер трговци могу ухватити флуктуације цена чим се догоде.
- Повећана тачност: Још једна важна предност алго трговања је то што захтева мање људске интеракције. Ово значајно смањује вероватноћу грешака. Алгоритми су верификовани и поново проверени, а људске грешке немају утицаја на њих. Замисливо је да трговац погреши и погрешно процени техничке индикаторе; али, у идеалним ситуацијама, компјутерски алгоритми не праве такве грешке. Као резултат тога, послови се спроводе прецизно.
- Смањени трошак: Алго трговање омогућава извршавање великих количина трговина у кратком временском периоду. Као резултат тога, бројни послови су завршени, а трошкови трансакције су смањени.
- Аутоматизација процеса одабира средстава: Све у свему, избор средстава, извршење налога и улаз и излаз постају систематичнији уз помоћ алго трговине. Она се претвара у процедуру корак по корак за спровођење инструкција. Због тога трговина постаје много објективнија и поједностављена.
- Могућност тестирања уназад: Нови алгоритми се иницијално тестирају коришћењем историјских података. Ово помаже у одређивању да ли ће план бити ефикасан или не. Стратегија се може променити и фино подесити на основу резултата бацктест-а како би се задовољиле потребе трговца. Приступ је учињен одрживим, а сви закони су апсолутни и не могу се тумачити.
Против
- Зависност од технологије: Главни недостатак алго трговања је ослањање на технологију. У многим ситуацијама, налози за трговање се чувају на рачунару, а не на серверу. То значи да ако интернет веза не успе, налог неће бити извршен. Ово подрива цео концепт алго трговања. У таквим случајевима, трговци губе шансе и ризикују да изгубе новац. Постоје значајни системски проблеми са алго трговином, што може довести до масовних брзих колапса целог тржишта.
- Захтеви за ресурсе: Док алго трговина помаже да се смање трошкови трансакције, она такође додаје значајну количину трошкова. Трговци морају бити опремљени врхунским ресурсима, имати приступ серверу и градити алгоритме користећи скупе технологије. Још један значајан трошак је трошак извора података, који помажу у формулисању стратегија унутар дана.
- Разумевање процеса програмирања: Алго трговање захтева развој алгоритама од стране трговаца. Нису сви инвеститори технички потковани. Као резултат тога, можда ће морати да науче нове процесе или да запосле некога. Због захтева техничког знања, алго трговина је изузетно сложена за јавност.
- Алгоритми имају изузетно кратак животни век: Скоро 98 процената алгоритама има веома кратак животни век. Они раде док не постану одговарајући, а онда нагло престају да раде на тржишту које се брзо мења. Као резултат тога, морају се поправити или поново изградити. Развој алгоритма и стратегије је континуиран процес који укључује стално праћење, побољшање и поновно проналажење.
- Потребно је стално праћење: Идеална слика алго трговања је да су алгоритми унапред програмирани и да трговац може бити далеко од свог рачунара на дужи период. Међутим, то није случај. Трговац мора наставити да проверава систем за било какве механичке потешкоће као што су везе, нестанци струје и тако даље.
Zakljucak
Алго трговина је веома конкурентан сектор у којем технологија игра кључну улогу. Активност трговања се брже повећава уз помоћ алгоритамског система трговања. Међутим, то у потпуности зависи од технологије.
Иако има неколико предности, постоје и неки недостаци. Пре него што донесете одлуку о куповини и продаји финансијских инструмената, најбоље је комбиновати технике алго трговања са људским доношењем одлука.
Ostavite komentar