Përmbajtje[Fshih][Shfaqje]
Një industri që intereson shumë ata që kërkojnë punë është tregtimi i monedhës. Bizneset e softuerit marrin kërkesa nga tregtarët në mbarë botën për të ofruar një platformë tregtare që mund të vlerësojë me shpejtësi dhe me efikasitet të dhënat për çiftimet e monedhave.
Një platformë tregtare është një program softuerësh që u ofrohet tregtarëve dhe investitorëve nga organizata të caktuara financiare, si bankat dhe brokerat.
Platformat e tregtimit në thelb i lejojnë investitorët dhe tregtarët të bëjnë marrëveshje dhe të mbajnë një sy në llogaritë e tyre. Funksione të tjera që ndihmojnë investitorët në marrjen e vendimeve për investime shpesh përfshihen në sistemet e tregtimit.
Kuotimet në kohë reale, grafikët ndërveprues, një shumëllojshmëri mjetesh grafiku, burime të drejtpërdrejta të lajmeve dhe kërkime premium janë disa shembuj të këtyre aftësive.
Platformat gjithashtu mund të dizajnohen për tregje të caktuara, të tilla si ato për aksione, monedha, opsione ose të ardhme.
Për më shumë se një dekadë, sistemet e automatizuara të tregtimit, të njohura edhe si tregtare algorithmic, kanë zënë skenën qendrore të industrisë tregtare.
Një "sistem tregtimi", i njohur ndonjëherë si "strategji tregtare", nuk është gjë tjetër veçse një koleksion rregullash që zbatohen në të dhënat hyrëse për të ofruar sinjale blerje/shitje të hyrjes dhe daljes. Pavarësisht nga fakti se krijimi i një strategjie tregtare mund të duket i thjeshtë, nuk është kështu!
Mendjet që qëndrojnë pas një strategjie sasiore tregtimi referohen si "Quants" në fushën e tregtimit algoritmik pasi zhvillimi i një strategjie të mirë tregtare kërkon një studim të gjerë sasior.
Dizajni themelor i sistemeve të automatizuara të tregtimit ka pësuar modifikime thelbësore gjatë dhjetë viteve të fundit dhe është ende në ndryshim.
Industria e tregtimit algoritmik është bërë një vatër për zhvillimet në teknologjitë kompjuterike dhe të rrjetit, sepse është bërë e nevojshme që bizneset, veçanërisht ato që përdorin sisteme tregtare me frekuencë të lartë, të inovojnë teknologjinë në mënyrë që të konkurrojnë në botën e tregtimit algoritmik.
Ne do të diskutojmë platformën e tregtimit dizajni i sistemit në këtë artikull. Specifikimet themelore për një platformë tregtare përfshijnë arkitekturën e saj, protokollet dhe udhëzimet për krijimin e sistemit tuaj të automatizuar të tregtimit.
Kërkesat e softuerit të tregtimit të automatizuar në një nivel bazë
Zgjidhja më e mirë është ajo që plotëson plotësisht kërkesat e softuerit. Specifikimet kryesore të softuerit të tregtimit të automatizuar janë:
- Shkallueshmëria (kapaciteti i sistemit për të trajtuar një vëllim në rritje të kërkesave dhe ngarkesës së punës);
- Multiprocessing dhe performancë e shkëlqyer;
- Siguria dhe siguria (si reagon ndaj shkeljeve ose sulmeve që vijnë papritur dhe mbron nga hyrja e paligjshme);
- Ndërveprueshmëria (aftësia e një sistemi për të bashkëvepruar me sisteme të tjera);
- Besueshmëria (si zgjidh dështimet dhe funksionon pavarësisht problemeve).
Sistemet algoritmike të tregtimit kërkojnë punë jashtëzakonisht të aftë dhe vëmendje të kujdesshme. Është më e lehtë të kuptohen kërkesat funksionale të sistemit kur ka kërkesa të qarta jofunksionale. Ato shërbejnë si standarde qeverisëse për ekipet e zhvillimit të softuerit për të vendosur dhe përcaktuar cilësinë e një produkti.
Karakteristikat funksionale të platformës tregtare përfshijnë
Mbështetja e suksesshme e metodave të ndryshme të pagesës, shërbimet e sigurta të pritjes në renë kompjuterike, mjetet e fuqishme të analizës së të dhënave, menaxhimi i rrezikut, kuotimet e sakta dhe llojet e përshtatshme të grafikëve janë të gjitha nevoja të rëndësishme funksionale.
Më poshtë janë disa atribute themelore të platformave të automatizuara të tregtimit, të cilave të gjithë tregtarët i kushtojnë vëmendje:
Paneli që shfaq të dhënat statistikore
Për qëllimin e kryerjes së një ekzaminimi të njëkohshëm në kohë reale të normave të monedhës në disa zona kohore, platforma duhet të ekzekutojë përditësime të vazhdueshme, të përdorë të dhëna nga shumë grafiku dhe të përdorë fletët e çmimeve.
Vërtetim
Metoda e verifikimit e shpejtë, por e besueshme, së pari krijon imazhin e një platforme të sigurt dhe përpjekjeje inxhinierike elitare.
Softueri i tregtimit mund të mbështesë aksesin nga shumë llogari, të ngjashme me platformat tregtare me burim të hapur me vërtetim me dy faktorë (për shembull, duke përdorur SMS ose Google Authenticator), por gjithashtu mund të keni një sistem me akses të aktivizuar përmes emailit, numrit të telefonit ose të tjera. mënyra për vetëm një grup të vogël tregtarësh.
Newsfeed
Para se të merrni ndonjë vendim financiar, është kritike të bëni kërkimin tuaj. Për të parandaluar gabimet e shkaktuara nga injoranca, tregtarët mund të përfitojnë nga lajmet e përshtatshme, pasqyrat përkatëse dhe njohuritë mbi tregjet e monedhës botërore, të gjitha këto janë të disponueshme menjëherë në platformat e tyre të tregtimit.
Funksionaliteti për administratorët dhe përdoruesit që është i përshtatshëm
Në një sistem të tillë, aftësia për të menaxhuar me shpejtësi gjithçka me një klik të vetëm është thelbësore. Kjo përfshin menaxhimin e transaksioneve, porositë në pritje dhe të dorëzuara, llogaritë personale, treguesit e përparimit të porosive dhe kërkesat e klientëve.
Kjo mundëson marrjen e vendimeve në kohën më të shkurtër dhe garanton akses të vazhdueshëm në informacionin jetik.
Përdorimi i njoftimeve shtytëse
Përdoruesit parashikojnë që platformat e tregtimit do të jenë të aksesueshme gjatë gjithë orarit dhe do të informohen për çdo çështje sigurie ose për ndryshimet më të fundit.
Mund të qëndroni të informuar me njoftime të personalizueshme pasi platforma e tregtimit gjurmon ngjarjet ekonomike, luhatjet e çmimeve, zhvillimin e tregut, treguesit teknikë, etj., dhe dërgon përditësime për pozicionin tuaj të aksioneve.
Paratë e gatshme dhe pagesat
Ky funksion kërkohet për të ndërmarrë aktivitete tregtare, për të gjurmuar lëvizjen e parave të gatshme dhe për të tërhequr shpejt dhe me siguri para nga llogaria juaj personale duke përdorur një kartë krediti, PayPal ose një transfertë të drejtpërdrejtë bankare.
Kur kërkesa juaj për tërheqje të ketë përfunduar së përpunuari, do të njoftoheni.
Arkitektura e Sistemit të Automatizuar të Tregtisë
Motori që kryen logjikën e vendimmarrjes në platformën e automatizuar të tregtimit, i njohur gjithashtu si motori i "Përpunimit të ngjarjeve komplekse" ose CEP, do të jetë brenda aplikacionit në server.
Shtresa e aplikimit është në thelb a Ndërfaqja e përdoruesit për vëzhgimin dhe furnizimin e parametrave në CEP. Megjithëse shtresa e aplikacionit është kryesisht një pamje, disa kontrolle rreziku (të cilat tani janë bërë operacione të uritur për burime për shkak të problemit të shkallës) mund të shkarkohen në shtresën e aplikacionit, veçanërisht ato që përfshijnë arsyeshmërinë e inputeve të përdoruesit, siç janë gabimet e gishtave të trashë.
Një situatë intriguese rezulton nga çështja e shkallëzueshmërisë në një sistem të automatizuar tregtimi.
Le të imagjinojmë që një ngjarje e të dhënave të tregut të vetëm po përpunohet nga 100 logjika të veçanta (siç u diskutua në shembullin e mëparshëm). Për shumicën e 100 njësive logjike, le të themi llogaritja e grekëve për opsionet, mund të ketë komponentë të përbashkët të llogaritjeve komplekse që duhen kryer.
Llogaritja e saktë identike do të kryhej nga çdo njësi nëse secila logjikë do të funksiononte në mënyrë të pavarur, gjë që do të shpërdoronte burimet e përpunimit.
Llogaritjet komplekse të tepërta shpesh ndahen në motorë të ndryshëm llogaritës që i dorëzojnë grekët si një hyrje në CEP në sistemin e automatizuar të tregtimit për të maksimizuar tepricën e llogaritjes.
Aktualisht, një Sistem i veçantë i Menaxhimit të Rrezikut (RMS) brenda Menaxherit të Porosisë (OM) kryen vlerësimet e mbetura të rrezikut në një sistem tregtimi të automatizuar pak përpara se të lëshojë një porosi.
Meqenëse ekziston vetëm një sistem RMS për të menaxhuar rrezikun në të gjitha njësitë/strategjitë logjike, më parë, 100 tregtarë të veçantë kontrollonin rrezikun e tyre. Kjo është për shkak të problemit të shkallës.
Megjithatë, disa vlerësime të rrezikut mund të jenë ekskluzive për strategji të veçanta, ndërsa të tjerat mund të kenë nevojë të kryhen në të gjitha metodat.
Rrjedhimisht, vetë RMS përbëhet nga RMS globale (GRMS) dhe RMS e nivelit të strategjisë (SLRMS). SLRMS dhe GRMS mund të shihen gjithashtu përmes një ndërfaqeje përdoruesi (UI).
Tani le të shkojmë më tej në komponentët e serverit.
Përshtatës i tregut
Exchange ose çdo ofrues tjetër i të dhënave të tregut transmeton të dhëna në formatin e tij. Kjo gjuhë mund ose nuk mund të kuptohet nga sistemi juaj algoritmik i tregtimit.
Exchange ju jep akses në një API (Application Design Interface) që mund ta përdorni për të programuar dhe ndërtuar përshtatësin tuaj për të transformuar formatin e të dhënave në një format që sistemi juaj mund ta kuptojë.
Motori kompleks i përpunimit të ngjarjeve
Truri i qasjes suaj qëndron në këtë seksion. Pasi të keni të dhënat, duhet t'i përdorni ato në përputhje me planin tuaj, i cili kërkon të bëni llogaritje të ndryshme statistikore, të bëni krahasime me të dhënat e kaluara dhe të merrni vendime që do të çojnë në krijimin e porosive.
Ky bllok është ndërtuar duke përdorur llojin e porosisë dhe shumën e porosisë. E thënë thjesht, një ngjarje komplekse është një koleksion i ngjarjeve hyrëse. Këto përbëhen nga lajmet, lëvizjet e tregut, tendencat e tregut të aksioneve, etj.
Përfundimi i shpejtë i operacioneve llogaritëse në ngjarje të ndërlikuara njihet si përpunim kompleks i ngjarjeve. Operacionet e një sistemi të automatizuar tregtar mund të përfshijnë zbulimin e modeleve të ndërlikuara, krijimin e korrelacioneve dhe vendosjen e lidhjeve si shkaku dhe koha midis çdo informacioni hyrës.
Sistemi i drejtimit të porosive
Duke përdorur API-të e dhëna të shkëmbimit, porosia kodohet në një gjuhë që shkëmbimi mund ta kuptojë. Shkëmbimi ofron API-të vendase dhe API FIX, dy lloje të ndryshme API-sh.
API-të vendase janë krijuar posaçërisht për një shkëmbim të caktuar. Një grup udhëzimesh të njohura si protokolli FIX (Shkëmbimi i Informacionit Financiar) përdoret nga disa shkëmbime për të lehtësuar dhe përmirësuar rrjedhën e të dhënave në tregjet e sigurisë.
Në pjesën pas kësaj, do të shpjegojmë më shumë rreth FIX. Nëse një ekonomi është e hapur, njerëzit mund të dorëzojnë urdhra nëpërmjet një sistemi të automatizuar tregtimi në shkëmbime ose jo-shkëmbime, dhe ORP duhet të jetë në gjendje të trajtojë porositë që shkojnë në shumë drejtime.
Këtu duam të theksojmë se sinjali i porosisë mund të kryhet manualisht nga një person ose automatikisht. Seksioni i fundit është ajo që ne i referohemi si një "sistem i automatizuar tregtar".
Moduli i menaxherit të porosive përfshin disa teknika ekzekutimi që kryejnë urdhrat e blerjes/shitjes në përputhje me logjikën e paracaktuar.
Menaxhimi i rrezikut
Meqenëse sistemet e automatizuara të tregtimit funksionojnë pa përfshirjen njerëzore, analizat rigoroze të rrezikut janë të nevojshme për të siguruar që sistemet e tregtimit të funksionojnë siç synohet.
Menaxhimi i dobët i rrezikut ose mungesa e kontrolleve të rrezikut për një kompani sasiore mund të rezultojë në humbje të konsiderueshme të parikuperueshme. Si rezultat, çdo sistem i automatizuar tregtar duhet të ketë një sistem të menaxhimit të rrezikut (RMS).
Zhvillimi i protokollit për sistemet e automatizuara të tregtimit
Për t'u lidhur me disa destinacione nga një server i vetëm, gjë që u bë e mundur nga aftësia e arkitekturës për të shkallëzuar në shumë strategji për server, ishte e nevojshme.
Për të transmetuar urdhra në disa destinacione dhe për të marrë të dhëna nga shkëmbime të shumta, menaxheri i porosive, pra, strehoi një numër adaptuesish.
Roli i secilit përshtatës është të shërbejë si përkthyes midis protokollit të komunikimit të brendshëm të sistemit dhe protokollit që shkëmbimi kupton. Kështu, një numër përshtatësish do të nevojiteshin për një numër shkëmbimesh.
Meqenëse çdo shkëmbim ka një protokoll të përshtatur për aftësitë që ofron, duhet të krijohet një përshtatës i ri dhe të futet në arkitekturë për të shtuar një shkëmbim të ri në sistemin e automatizuar të tregtimit.
Protokollet standarde janë zhvilluar për të parandaluar këtë dhimbje koke të futjes së përshtatësit. Protokolli FIX është më i njohuri nga të gjithë.
Koha e hyrjes në treg për t'u lidhur me një destinacion të ri është shkurtuar ndjeshëm, gjë që jo vetëm e bën të menaxhueshme lidhjen me disa destinacione në lëvizje.
Sistemi i automatizuar i tregtimit mund të ndërveprojë lehtësisht me furnizues të tjerë për analitikë ose furnizime të të dhënave të tregut falë ekzistencës së protokolleve të përbashkëta.
Si rezultat, tregu bëhet jashtëzakonisht efikas sepse nuk ka më një kufizim në integrimin me një vendndodhje ose shitës të ri.
Për më tepër, simulimi është bërë shumë i thjeshtë pasi gjithçka që duhet për t'u lidhur me një simulator duke përdorur protokollin FIX është të lëshoni porosi dhe të merrni të dhëna nga tregu real.
Vetë simulatori mund të krijohet brenda ose të blihet nga një burim tjetër. Ashtu si të dhënat e drejtpërdrejta të tregut, grupet e të dhënave të regjistruara mund të rishikohen gjithashtu falë përshtatësve të pavarur nga burimi i të dhënave.
Arkitektura me vonesë të ulët në zhvillim
Strategjitë tani mund të vlerësojnë vëllime të mëdha të të dhënave në kohë reale dhe të bëjnë zgjedhje të shpejta tregtare falë elementeve themelore të një sistemi të automatizuar tregtimi.
Si rezultat i zhvillimit të protokolleve të komunikimit standard të industrisë si FIX, tani është më e lehtë të ndërtohet një tavolinë tregtare algoritmike ose një sistem i automatizuar tregtimi, i cili ka rritur konkurrencën në tregun e tregtimit algoritmik.
Theksi kaloi në uljen e vonesës për marrjen e vendimeve pasi serverët fituan më shumë memorie dhe shpejtësi më të shpejta të orës.
Reduktimi i vonesës ka qenë i nevojshëm me kalimin e kohës për një sërë arsyesh, duke përfshirë:
- Vetëm në një mjedis me vonesë të ulët teknika ka kuptim.
- Konkurrenca ju eliminon nëse nuk jeni mjaftueshëm të shpejtë në mbijetesën e lojës më të fortë
Kolokimi është bërë një domosdoshmëri absolute në një sistem tregtimi të automatizuar për çdo metodë me frekuencë të lartë që përfshin një destinacion të vetëm.
Por sistemet me shumë destinacione kërkojnë përgatitje të përpiktë. Përpara se të bëhet një zgjedhje e tillë, duhet të merren parasysh variablat si kohëzgjatja e kohës së përgjigjes së porosisë së destinacionit dhe se si ajo krahasohet me kohëzgjatjen e ping-ut midis dy destinacioneve.
Për të reduktuar vonesën totale të një sistemi të automatizuar tregtar, vonesa e rrjetit është zakonisht gjëja e parë që duhet adresuar. Por arkitektura mund të përmirësohet edhe në shumë mënyra të tjera.
Vonesa e përpunimit të rrjetit
Vonesa e përpunimit të rrjetit është vonesa që prezantojnë ruterat, ndërprerësit, etj. Numri i hop-eve që i duhen një pakete për të lëvizur nga pika A në pikën B do të ishte niveli tjetër i optimizimit në hartimin e një sistemi të automatizuar tregtar.
Një hop përshkruhet si një seksion i shtegut midis burimit të një pakete dhe destinacionit ku ai nuk kalon përmes një pajisjeje fizike, si një ruter ose ndërprerës.
Ajo që ne i referohemi si mikroshpërthime mund të ketë gjithashtu një ndikim në vonesën e operacioneve të rrjetit.
Një rritje e shpejtë në ritmin e transmetimit të të dhënave që mund ose nuk mund të ndikojë në shkallën mesatare të transferimit të të dhënave quhet mikroburst.
Meqenëse sistemet e automatizuara të tregtimit bazohen në rregulla, ato do të përgjigjen në mënyrë uniforme ndaj të njëjtës dukuri. Një mikroshpërthim i transferimit të të dhënave midis pjesëmarrësve dhe destinacionit mund të ndodhë si rezultat i disa sistemeve pjesëmarrëse që dërgojnë komanda në të njëjtën kohë.
Vonesa e aplikimit
Vonesa e aplikimit të një sistemi të automatizuar tregtar është një masë e kohës që duhet për të përpunuar një aplikacion. Kjo varet nga numri i paketave, përpunimi i kushtuar logjikës së aplikacionit, kompleksiteti i llogaritjes së përdorur, efektiviteti i programimit, etj.
Sistemi zakonisht do të kishte më pak vonesa të aplikimit pasi numri i procesorëve të tij rritej. Me frekuenca më të larta të orës, e njëjta gjë vlen.
Shumë sisteme tregtare të automatizuara përfitojnë nga shpërndarja e bërthamave të CPU-së në pjesët kritike të programit, si logjika për strategjinë, për shembull. Duke bërë këtë, procedura nuk shton vonesën që rezulton nga ndërrimi i bërthamave.
Ngjashëm me këtë, nëse qasja e një sistemi tregtar të automatizuar do të programohej duke pasur parasysh madhësitë e cache-it dhe afërsinë e aksesit të memories, do të kishte disa goditje të memories së memories, duke reduktuar më tej vonesën.
Shumë sisteme e bëjnë këtë duke optimizuar kodin në arkitekturën e veçantë të procesorit, e cila bëhet duke përdorur gjuhë programimi të nivelit shumë të ulët.
Duke përdorur grupe portash plotësisht të programueshme, disa biznese madje kanë arritur deri në djegien e llogaritjeve të komplikuara në harduer (FPGA).
Testim
Testimi, i cili është akti i identifikimit të të metave të aplikacionit softuer, është i pamundur të nënvlerësohet, veçanërisht në Fintech. Për shkak të mundësisë së humbjes financiare, teknologjia financiare nuk mund të përballojë të ketë të meta.
Sa më shumë defekte që mund të identifikojnë inxhinierët e sigurimit të cilësisë, aq më shumë ka të ngjarë që produkti i përfunduar të funksionojë siç duhet. Në varësi të firmës që zhvillon platformën tregtare ose nevojave të klientit, struktura e procesit të testimit përfshin:
Themeli i testimit funksional është krijimi i të dhënave dhe analizimi i rezultateve. Me përdorimin e kartave false drejtohen rastet e testimit të aplikimit financiar. Këto karta kërkojnë të përmirësojnë besueshmërinë, efikasitetin dhe saktësinë e pagesave.
Zbulimi i shpejtësisë, shkallëzueshmërisë dhe stabilitetit të një sistemi bëhet përmes testimit të performancës. Shpejtësia e një aplikacioni vlerësohet për të kuptuar se sa shpejt përgjigjet, dhe shkallëzueshmëria e tij tregon se sa përdorues mund të mbështesë njëkohësisht pa u përplasur.
Për më tepër, stabiliteti tregon nëse aplikacioni funksionon siç duhet nën ngarkesa të ndryshme ose nëse ka ndonjë defekt të mundshëm.
Mund të jetë përtej aftësive të një tregtari të vetëm me pakicë për të ndërtuar një sistem tregtimi plotësisht të automatizuar. Sistemet e automatizuara të tregtimit, të cilat ofrohen në tregje me bazë abonimi, janë një opsion për tregtarët që dëshirojnë të hetojnë teknikën algoritmike të tregtimit.
Ndërtimi i Sistemeve Tuaja Autonome Tregtare
Tregtarët fillestarë mund të zhvillojnë teknikat e tyre algoritmike të tregtimit dhe të angazhohen në tregtimin e suksesshëm të tregut. Si një përmbledhje e përgjithshme, fazat e listuara më poshtë mund të përdoren për të krijuar një strategji tregtare algoritmike:
- Krijoni një koncept tregtimi që mendoni se do të ishte i suksesshëm në tregjet aktive duke përdorur imagjinatën tuaj ose një metodë. Koncepti mund të rrjedhë nga vëzhgimet tuaja të tregut, librat e tregtimit, letrat akademike, blogjet e tregtimit, forumet tregtare ose çdo burim tjetër.
- Mblidhni informacionin e nevojshëm – Do t'ju duheshin të dhëna historike për të testuar hipotezën tuaj. Ky informacion ofrohet nga shitësit e të dhënave me pagesë ose faqet e internetit si Google Finance.
- Shkrimi i një plani kërkon përdorimin e mjeteve si programimi Excel, Python ose R. Pasi të keni të dhënat, mund të filloni të kodoni qasjen tuaj.
- Testimi i konceptit tuaj të tregtimit kundrejt të dhënave historike pasi ai është koduar quhet testimi i pasme i qasjes suaj. Prapatestimi përfshin optimizimin e të dhënave, vendosjen e objektivave të fitimit dhe urdhrave të ndalimit të humbjes, madhësinë e pozicionit dhe detyra të tjera të lidhura.
- Tregtimi i letrës për strategjinë tuaj – Pas fazës së testimit prapa, tregtimi i letrës është i nevojshëm strategjia juaj. Kjo do të përfshijë testimin e planit tuaj duke përdorur një imitues të simulimit të tregut. Për metodën e tregtimit në letër, ka ndërmjetës që ofrojnë një platformë tregtare algoritmike.
- Nëse qasja juaj është fitimprurëse pas tregtimit të letrës, mund ta zbatoni atë në situata të botës reale. Ju mund të krijoni një llogari tregtare me një ndërmjetës të besueshëm që ofron tregti algoritmike.
Çdo vit që kalon, ka më shumë shkëmbime që lejojnë tregtimin algoritmik si për tregtarët profesionistë ashtu edhe për tregtarët me pakicë, dhe gjithnjë e më shumë tregtarë po përdorin tregtimin algoritmik.
Përfundim
Ky ishte një artikull i plotë mbi një arkitekturë të sistemit të automatizuar të tregtimit, për të cilin ne jemi të sigurt se ofronte një kuptim të thellë të komponentëve të përfshirë, si dhe pengesat e shumta që zhvilluesit e arkitekturës duhet të trajtojnë/kapërcejnë për të hartuar një sistem të fortë të automatizuar tregtar.
Bëra çmos për t'ju dhënë një përmbledhje të sistemit automatik të tregtimit, por ka shumë më tepër që ndodhin poshtë kapuçit. Shpresoj që këtë material ta gjeni të dobishëm dhe ta përdorni mirë.
Lini një Përgjigju