Lisi o Mataupu[Natia][Fa'aali]
O le toatele oi tatou, e aofia ai ma le aufaipisinisi, ua sili atu ona faalagolago i komepiuta ma tekinolosi nai lo se isi lava taimi muamua. Faatasi ai ma le fesoasoani a algorithmic fefaʻatauaʻiga, o le faʻateleina o numera o tagata teu tupe o loʻo faʻaogaina mea latou te talitonu o tulaga sili ona lelei maketi e faʻatamaoaigaina ai.
Algorithmic fefaʻatauaʻiga, e masani ona taʻua o algo trading, o se ituaiga o fefaʻatauaʻiga o faʻatauga e faʻaogaina faʻataʻitaʻiga faʻa-matematika lavelave ma fua faʻatatau e faʻatautaia ai fefaʻatauaiga tau tupe otometi.
E fa'amoemoe e fesoasoani i le aufaipisinisi i le fa'atinoina o nisi o fuafuaga tau tupe i le vave e mafai ai ina ia fa'ateleina tupe maua. E ui o loʻo i ai ni faʻamanuiaga taua i fefaʻatauaʻiga algorithmic, e iai foʻi ni tulaga lamatia e mafaufau i ai.
Faitau e su'e mea uma e tatau ona e iloa e uiga i algo fefa'ataua'iga.
O le a le algorithmic trading?
Algorithmic trading o se faiga tau fefa'ataua'iga e fa'aogaina ai meafaigaluega fa'amatematika lavelave e fesoasoani ai i le aufaioloa e faia fa'ai'uga fefa'ataua'iga i maketi tau tupe. O le mana'omia mo le auai o se tagata fa'atau oloa e la'ititi i lea ituaiga faiga, e mafua ai le vave tele o fa'ai'uga. O lenei mea e mafai ai e le algorithm ona faʻaogaina soʻo se avanoa e maua ai tupe mama e tulaʻi mai i le maketi aʻo leʻi vaʻaia e se tagata faʻatau oloa.
Talu ai ona o le aufaipisinisi tetele o loʻo fefaʻatauaʻi i le tele o sea, latou te faʻaaogaina tele le algorithmic trading. E lauiloa foi o algo trading, black-box trading, ma isi igoa faapena, ma e matua faalagolago lava i tekinolosi. Ua faatupulaia le lauiloa i nai tausaga ua mavae.
Algorithmic trading (lea e ta'ua o algo-trading) o le faiga lea o le fa'aogaina o fa'ata'ita'iga o le matematika e fa'atino e komipiuta e fa'atino ai fa'atonuga e fa'atatau i ta'iala ua fa'ata'atia e aunoa ma le fa'aogaina o fegalegaleaiga a tagata. Algorithmic trading na muamua taliaina e faalapotopotoga tau tupe tetele e pei o faletupe o tupe teufaafaigaluega, ae na o se taimi lata mai na faʻaavanoaina mo le aufaioloa masani.
History
I le fa'ai'uga o le 1980s ma le 1990s, na tula'i mai ai maketi tau tupe fa'atasi ai ma fa'atinoga fa'aeletonika atoa ma feso'ota'iga feso'ota'iga fa'atusa fa'atusa. I totonu o le Iunaite Setete, o le decimalization, lea na faʻaitiitia ai le laʻititi laʻititi mai le 1/16 o le tala (US$0.0625) i le US$0.01 i le sea, atonu na faʻamalosia ai fefaʻatauaiga algorithm e ala i le suia o le microstructure maketi e ala i le faʻatagaina o eseesega laiti i le va o tau ma ofo, faʻaititia. maketi-fa'atau fefa'ataua'iga manuia ma fa'atuputeleina le fa'amalieina o maketi.
Seʻia oʻo i le 1998, na faʻatagaina e le Securities and Exchange Commission (SEC) a le Iunaite Setete (US) fefaʻatauaʻiga faʻaeletoroni, faʻapipiʻiina le faitotoʻa mo fefaʻatauaiga i luga o le komepiuta. E mafai e le HFT ona fa'atino fefa'atauaiga 1000 taimi vave nai lo le tagata. Talu mai lena taimi, o fefaʻatauaʻiga maualuga (HFT) ua faʻatupulaia i le lauiloa.
E faapefea ona galulue?
O se metotia poʻo se aoina o tulafono faʻapitoa e faʻatatau i le faʻatinoina o se faiga faʻapitoa e taʻua o le algorithm. Algorithmic fefa'ataua'iga e fa'aogaina polokalame fa'akomepiuta e fa'atino ai fefa'ataua'iga i tau maualuga ma voluma e fa'atatau i se seti o ta'otoga fa'ata'atia, e pei o tau o fa'atauga ma tulaga tau maketi.
O se faioloa, mo se faʻataʻitaʻiga, e mafai ona faʻaaogaina algorithmic trading e faʻataunuʻu faʻatonuga pe a paʻu pe pa'ū i lalo o se tau faʻapitoa. Faʻavae i luga o ia tulaga, e mafai e le algorithm ona filifili pe fia sea e faʻatau pe faʻatau atu. Soo se taimi lava e fai ai se polokalame, e mafai e le faioloa ona nofo i tua ma malolo, ma le iloa o fefaʻatauaiga o le a faʻataunuʻuina otometi pe a faʻamalieina tulaga faʻatulagaina.
Algorithmic ta'iala tau fefa'ataua'iga
Algorithmic fefaʻatauaʻiga taʻiala e tele auala mo le faʻatinoina o fefaʻatauaiga algorithmic sili ona aoga. E ui lava e eseese taʻiala taʻitasi, o le faiga mo le faʻatinoina o fefaʻatauaiga a Algo e tumau pea. O auala taʻitasi e fausia ina ia maua ai faʻamatalaga o maketi moni mai le fefaʻatauaʻiga ona faʻatupuina lea o se faʻatonuga fefaʻatauaʻiga e faʻaaoga ai se poloka o tulafono poʻo le faʻatonuga. Ole fa'atonuga tau fefa'ataua'iga e aofia uma ai uiga, e pei ole fa'avasega, itu, ma le aofa'i.
O taʻiala taʻitasi e faʻatino i se faiga faʻatulagaina e tuʻuina atu ai i le faioloa se faʻatinoga tonu o algorithms mo le faia o se fefaʻatauaiga. Iloilo le lisi o loʻo i lalo o metotia lauiloa ma a latou faʻamatalaga mo se malamalama sili atu:
- Arbitrage Taiala
- Fuafuaga Fa'amaumauga
- Maketi Fausia Fuafuaga
- Fuafuaga Fefa'ataua'iga Fa'atatau i lagona
- Fuafuaga Fa'atatau
- Aoaoina o masini taiala fefaatauaiga
Arbitrage Taiala
O lenei faiga e a'afia ai le fa'aogaina o se meafaigaluega tau tupe po'o se fa'atauga sese a aseta i maketi eseese e lua. O se aseta e fefa'ataua'i i le tau e tasi i le tasi maketi ae i se tau e matua'i maualuga atu i se isi maketi o se fa'ata'ita'iga o se fuafuaga fa'atatau. O se taunuuga, afai na e faʻatauina le mea i se tau maualalo, e mafai nei ona e faʻatau atu mo se tau sili atu i le maketi.
I lenei faiga, e te fa'auma i se tupe mama e aunoa ma le faia o so'o se tulaga lamatia. O se taunuuga, o se faʻataʻitaʻiga lea e te faʻatinoina ai le tele o fefaʻatauaiga i luga o aseta e tasi i le taimi e tasi mo se tupe mama, e aunoa ma se faʻalavelave e fesoʻotaʻi ona o le eseesega o tau.
Fuafuaga Fa'amaumauga
Fuainumera arbitrage metotia, lea e fa'avae i luga o le uiga fa'afoliga fa'afoliga, e masani ona fa'aoga ta'ilua. O ia metotia o lo'o fa'amoemoe e maua mai ai fa'amanuiaga mai fa'amaumauga fa'atatau sese o se tasi pe sili atu aseta e fa'atatau i tau fa'atatau.
Pair trading o se fa'ata'ita'iga o le Statistical Arbitrage lea tatou te va'ava'ai ai i se fua fa'atatau po'o le fa'asalalauina i le va o tau o lua fa'atasi tutusa. Afai o le tau o le faʻasalalauga e sili atu nai lo le vaʻaiga vaʻaia, e te faʻatauina le faʻasoa ua le lelei le faʻatinoina ma faʻatau atu le mea na sili ona lelei i le talitonuga o le a toe foʻi le faʻasalalauga i lona tulaga masani. E mafai ona galue fa'amaumauga fa'amaumauga ma le selau pe sili atu fo'i fa'asoa i totonu o lana fa'aputuga o lo'o fa'avasegaina e fa'atatau i suiga eseese ma e mafai ona fa'atosina atoatoa e uiga i au'ili'iliga ma le fa'atinoga.
Maketi Fausia Fuafuaga
O lenei metotia e saofagā i le faʻateleina o le maketi. O se tagata fai maketi, e masani lava o se fa'alapotopotoga tele, e mafai ai ona maua se tele o fa'atauga fa'atau ma fa'atau atu. O le mafuaaga mo le au fai maketi o ni fa'alapotopotoga tetele ona o lo'o i ai se numera tele o fa'amalumaluga e aofia ai. O le i'uga, atonu e le mafai e se tagata faufautua ta'ito'atasi ona fa'afaigofie le leo e mana'omia.
I le faagasologa o lenei faiga, e faatau ma faatau atu e le au fai maketi sea mai se seti o kamupani. O galuega ta'itasi a fai maketi e aofia ai le fa'aalia o tau fa'atau ma fa'atau atu mo se numera fa'apitoa o fa'asoa. A tu'uina e se fa'atau se fa'atonuga, e fa'ataunu'uina e le fai maketi e ala i le fa'atau atu o sea mai lana lava fa'aputuga. O le taunuuga, o maketi tau tupe e tumau pea le suavai, ma faafaigofie ai mo le aufaipisinisi ma faioloa ona faatau ma faatau atu. O lo'o fa'amauina ai le taua o tagata fai maketi i le fa'amautinoaina o le lava o fefa'ataua'iga.
Fuafuaga Fefa'ataua'iga Fa'atatau i lagona
O se faiga tau fefa'ataua'iga o lagona o lo'o tu'u tulaga i le maketi e fa'atatau pe o lo'o pulea le maketi e povi po'o urosa. O lenei faiga tau fefaʻatauaʻiga atonu e faʻavae i luga o le malosi, o lona uiga tatou te teu faʻafaigaluega maualuga ma faʻatau atu maualuga pe afai o le maketi o loʻo malosi, poʻo le isi itu pe a fai o le maketi o loʻo paʻu.
Ole auala tau fefa'ataua'iga e ono fa'afeagai pe fa'afo'i fo'i, fa'atusa e fa'afeagai ma lagona ole maketi. O se fa'afeagai e maua mai i le manatu e faapea, a iai ni amioga a le motu o tagata e uiga i le saogalemu, e maua mai ai ni fa'atauga fa'aaoga sese (ova le tau o se si'itaga tele o le saogalemu) ma o se povi tele e soso'o ai ma le pa'u o tau o le puipuiga ona o fa'asa'oga po'o le leaga. faafeagai.
Fuafuaga Fa'atatau
O nei metotia e maua mai i fesuiaiga o maketi e ala i le iloiloina o tulaga o maketi. O le i'uga, e taumafai e fa'atau maualuga ma fa'atau atu maualuga ina ia fa'atumauina tupe fa'afaigaluega. A o'o i le fa'atauaina o tupe, e taumafai e toe fo'i i le fua fa'atatau po'o le averesi i so'o se taimi e alu ese mai ai.
Fa'atosina tupe fa'afaigaluega e tupu i le vaitau lea ona e tupu a'o le'i tula'i mai le uiga fa'afoliga. O le Momentum e galue ona o le maualuga o le numera o faʻamasinoga faʻalagona e faia e isi tagata faʻatau oloa i le maketi aʻo tau o loʻo alu ese mai le uiga. O le i'uga, e tupu le fa'amanuiaga ona o uiga fa'aituau a isi ma fa'aletonu fa'alagona.
O le mea e tasi e maua iinei o faiga e mafai ona vave fesuiaʻi ma faʻaumatia le malosi o tupe maua, ma faʻafefea ai nei metotia. O le i'uga, e taua tele le fa'atulagaina lelei o fa'atauga ma fa'atau atu e taofia ai le gau. E mafai ona ausia lenei mea e ala i le faʻaaogaina o taʻiala talafeagai mo le puleaina o lamatiaga e mafai ona mataʻituina lelei le teufaafaigaluegaina ma faia ni laasaga e puipuia ai mai le leaga o tau.
Masini A'oa'oga Fefa'ataua'iga Ta'iala
Aoaoina o masini e faasino i le suʻesuʻeina o algorithms ma se seti faʻapitoa o mamanu e faʻaogaina e faiga komepiuta e fai ai filifiliga fefaʻatauaʻiga e faʻavae i luga o faʻamatalaga maketi. O lenei faaupuga e maua mai i le faasaienisi o le "faailogaina o mamanu," ma e faamamafaina ai le mea moni o komepiuta e aʻoaʻoina e aunoa ma le aʻoaʻoina manino.
Manatua o tagata e fatuina / amataina le polokalama, ona oʻo lea i AI (Suesuega Faapitoa o Faamatalaga faato) ia faʻaleleia ia lava i le aluga o taimi. O le iʻuga, e manaʻomia i taimi uma le auai o tagata. O le lelei iinei o le faʻataʻitaʻiga faʻavae a le masini e iloilo ai le tele o faʻamaumauga i le saoasaoa vave ma auai i le faʻaleleia o le tagata lava ia.
Manaoga faʻapitoa
O le faʻatinoina o le auala e faʻaaoga ai se polokalama komepiuta, sosoo ai ma le backtesting, o le laasaga mulimuli lea i le algorithmic trading (faʻataʻitaʻiina le algorithm i vaitau faʻasolopito o faʻatauga faʻatau oloa ua mavae e vaʻai pe faʻaaogaina semanu e aoga).
O le sini o le suia lea o le auala faʻamatalaina i totonu o se faʻaogaina otometi faʻatasi e aofia ai le avanoa i se faʻamatalaga tau fefaʻatauaʻiga e mafai ona tuʻuina atu ai ni poloaiga. O mana'oga nei e tatau ona fa'amalieina mo fefa'ataua'iga algorithmic:
- O tagata fa'afaigaluegaina po'o polokalame fefa'ataua'iga ua saunia o filifiliga uma ia mo le fa'atupuina o le fuafuaga tau fefa'ataua'iga mana'omia.
- Avanoa i faʻasalalauga faʻamatalaga maketi, lea o le a mataʻituina e le algorithm mo avanoa faʻatulagaina o faʻatonuga.
- Avanoa i faiga fefa'ataua'iga ma feso'ota'iga i luga ole laiga mo le tu'uina o oka.
- Le agava'a ma atina'e e toe su'esu'e ai le faiga pe a uma ona faia a'o le'i tu'uina i le gaosiga i fefa'ataua'iga moni.
- Faʻavae i luga o le lavelave o tulafono a le algorithm, o faʻamaumauga faʻasolopito e avanoa mo suʻega i tua.
Top algorithmic tulaga tau fefaatauaiga
1. Algo Faʻatau
O tekonolosi Blockchain o loʻo suia ai maketi tau tupe ma manaʻoga o tagata o tausia. O latou tulaga tau fefa'ataua'iga fa'apitoa e mafai ai e faletupe, fa'atonuga ma fa'aputuga tupe ona iloa le gafatia atoatoa o numera ma crypto-assets.
Latou te tuʻuina atu le faʻataunuʻuga sili mo au tagata faʻatau e ala i le faʻaleagaina o le suavai e ala i fesoʻotaʻiga faʻataunuʻu i maketi. AlgoTrader o le ta'ita'i maketi i fa'alapotopotoga fefa'ataua'iga ma atina'e fa'atino, fa'apea fo'i ma le fa'atonutonuina o fa'amaumauga mo aseta fa'atekinolosi ma fa'aleaganu'u, fa'afetai i feso'ota'iga le fa'aogaina ma le fa'atonuga tele ma le aufaipisinisi autu.
2. Kuants
Kuants o Initia muamua ma na'o le Financial-Tech Stock Trading platform, tu'uina atu i tagata ta'ito'atasi ma fa'alapotopotoga fa'apitoa le atina'eina ma le fa'aautomatika o fefa'ataua'iga ma faiga fa'afaigaluega.
Kuants e tuʻuina atu se faiga faʻataʻitaʻiga atoa mo le atinaʻeina o taʻiala tau fefaʻatauaʻiga ma kiliki faigofie ma se faʻavae faʻaalia e mafai ai e tagata faʻatau oloa ma tagata teu tupe ona fausia ma faʻatino auala fefaʻatauaʻiga i se mataupu o minute.
3. Algobulls
Tuuina atu o se fa'atauga fa'atauga e ofoina atu fa'aototometi fa'atauga algorithmic fa'apea fo'i ma fa'amatalaga fa'atauga fa'atau. O tekinolosi a le kamupani e ofoina atu faiga fa'atatau algorithmic fefa'ataua'iga fa'atasi ai ma le fa'aautomatika atoa ma e leai se fa'aogaina o le fa'alapotopotoga, e fa'ataga ai le au fa'ata'ita'i ma le aufaioloa e fa'atino fefa'ataua'iga fa'aautomatika.
tulaga e lelei
- Faateleina le saoasaoa: O se tasi o faʻamanuiaga sili o algo fefaʻatauaʻiga o le faʻateleina o le saoasaoa e maua ai. O algorithms e mafai ona suʻesuʻeina le tele o uiga ma faʻamatalaga faʻapitoa i se vaega o le sekone ma faʻatino le fefaʻatauaiga i le taimi lava lena. O le fa'aleleia atili o le saosaoa e matua taua tele talu ai o fesuiaiga o tau e ono maua e le aufaioloa i le taimi lava e tupu ai.
- Faʻateleina le saʻo: O le isi itu taua o le algo fefaʻatauaʻiga e manaʻomia ai le faʻaitiitia o fegalegaleaiga a tagata. O lenei mea e matua fa'aitiitia ai le fa'alavelave o mea sese. O algorithms e faʻamaonia ma toe siaki, ma o mea sese a tagata e leai se aoga ia i latou. E mafai ona faia e se faioloa se mea sese, ma suʻesuʻe sese ia faʻailoga faʻapitoa; ae, i tulaga lelei, komepiuta algorithms e le faia ia mea sese. O le i'uga, o fefa'ataua'iga e fa'atino tonu lava.
- Tau faʻaititia: Algo fefa'ataua'iga e fa'atagaina ai le fa'atinoina o le tele o fefa'ataua'iga i se taimi pu'upu'u. O le i'uga, tele fefa'ataua'iga ua mae'a, ma fa'aitiitia tau o fefa'ataua'iga.
- Otometi le faiga filifiliga o aseta: I le aotelega, o le filifilia o aseta, fa'atonuga o le fa'atinoina, ma le ulufale atu ma le ulufafo e sili atu ona fa'aogaina fa'atasi ai ma le fesoasoani o fefa'ataua'iga algo. O lo'o fa'asolo atu i se fa'asologa o la'asaga ta'itasi mo le fa'atinoina o fa'atonuga. Fefa'ataua'iga ua sili atu ona fa'amoemoe ma fa'afaigofie ona o lea.
- Fa'ata'ita'iga agava'a: O algorithms fou o loʻo faʻataʻitaʻiina muamua e faʻaaoga ai faʻamaumauga faʻasolopito. E fesoasoani lea i le fuafuaina pe aoga le fuafuaga pe leai. O le fuafuaga e mafai ona suia ma faʻaleleia lelei e faʻatatau i taunuʻuga o le backtest e faʻafetaui ai manaʻoga o le faioloa. O le faiga e mafai ona fa'atinoina, ma o tulafono uma e fa'amaoni ma e le mafai ona fa'amatalaina.
leaga
- Fa'alagolago ile tekonolosi: Ole fa'aletonu autu ole algo fefa'ataua'iga o lona fa'alagolago ile tekonolosi. I le tele o tulaga, o faʻatonuga fefaʻatauaʻiga e teuina i luga o le komepiuta nai lo le server. O lona uiga afai e le manuia le initaneti, o le a le faia le poloaiga. O lenei mea e faʻaleagaina ai le manatu atoa o fefaʻatauaʻiga algo. I ia tulaga, e leiloa e le aufaioloa avanoa ma lamatia ai tupe. O lo'o iai fa'afitauli fa'apitoa fa'atasi ma algo fefa'ataua'iga, e ono i'u ai i le pa'u tele o le maketi atoa.
- Punaoa mana'omia: A'o fesoasoani algo fefa'ataua'iga e fa'aitiitia ai tau fefa'ataua'iga, e fa'aopoopoina ai fo'i se aofa'iga tele o tupe fa'aalu. E tatau i le aufaioloa ona faʻaofuofu i punaoa maualuga, maua le avanoa i le 'auʻaunaga, ma fausia algorithms faʻaaogaina tekinolosi taugata. O le isi tau taua o le tau o fafaga fa'amaumauga, lea e fesoasoani i le fa'atulagaina o ta'iala i totonu o aso.
- Malamalama i le faagasologa o polokalame: Algo fefaʻatauaʻiga e manaʻomia ai le atinaʻeina o algorithms e le au faʻatau. E le o tagata fai tupe uma e poto fa'atekinisi. O le i'uga, atonu latou te mana'omia le a'oa'oina o faiga fou pe fa'afaigaluegaina se tasi. Ona o le manaʻoga mo le poto faʻapitoa, algo fefaʻatauaʻiga e matua faigata lava mo tagata lautele.
- Algorithms e matua puupuu lava le olaga: Toeitiiti lava 98 pasene o algorithms e matua puupuu lava le ola. Latou te galulue seia oʻo ina talafeagai, ona faʻafuaseʻi lea ona le toe galulue i se maketi ua vave ona suia. O se taunuuga, e tatau ona toe faaleleia pe toe fausia. Algorithm ma le atinaʻeina o fuafuaga ose faiga faʻaauau e aofia ai le mataʻituina pea, faʻaleleia, ma le toe faʻafouina.
- Manaomia le mataituina pea: O le ata sili o algo fefaʻatauaʻiga o algorithms o loʻo faʻapipiʻiina muamua ma e ono alu ese le faioloa mai lana komepiuta mo se taimi umi. Peitaʻi, e lē o le tulaga lea . E tatau i le faioloa ona faʻaauau pea ona siaki le faiga mo soʻo se faʻafitauli faʻainisinia e pei o fesoʻotaʻiga, paʻu eletise, ma isi.
iʻuga
Algo fefa'ataua'iga ose vaega fa'atauva'a lea e fa'atauva'a ai le tekonolosi. O le gaioiga tau fefaʻatauaʻiga e faʻateleina vave ma le fesoasoani a le algorithmic trading system. Ae ui i lea, e faʻalagolago atoa i tekinolosi.
E ui e tele ona lelei, e iai foʻi ni faʻaletonu i le taʻaloga. A'o le'i faia se filifiliga e uiga i le fa'atau ma le fa'atau atu o meafaigāluega tau tupe, e sili le tu'ufa'atasia o auala tau fefa'ataua'iga ma faiga fa'ai'uga a tagata.
Tuua se tali