Cuprins[Ascunde][Spectacol]
O industrie care îi interesează foarte mult pe cei care își caută de lucru este tranzacționarea valutară. Companiile de software primesc solicitări de la comercianții din întreaga lume pentru a oferi o platformă de tranzacționare care poate evalua rapid și eficient datele privind perechile valutare.
O platformă de tranzacționare este un program software furnizat comercianților și investitorilor de anumite organizații financiare, cum ar fi băncile și brokerajele.
Platformele de tranzacționare le permit, în esență, investitorilor și dealerilor să facă tranzacții și să țină un ochi pe conturile lor. Alte funcții care ajută investitorii în luarea deciziilor de investiții sunt adesea incluse în sistemele de tranzacționare.
Cotații în timp real, diagrame interactive, o varietate de instrumente de grafică, fluxuri de știri live și cercetare premium sunt câteva exemple ale acestor capabilități.
Platformele pot fi proiectate și pentru anumite piețe, cum ar fi cele pentru acțiuni, valute, opțiuni sau futures.
De mai bine de un deceniu, sistemele automate de tranzacționare, cunoscute și sub numele tranzacționare algoritmică, au ocupat centrul industriei comerciale.
Un „sistem de tranzacționare”, uneori cunoscut ca „strategie de tranzacționare”, nu este altceva decât o colecție de reguli care sunt aplicate datelor de intrare pentru a furniza semnale de intrare și ieșire de cumpărare/vânzare. În ciuda faptului că crearea unei strategii de tranzacționare ar putea părea simplă, nu este!
Mințile din spatele unei strategii de tranzacționare cantitativă sunt denumite „Quanti” în zona tranzacționării algoritmice, deoarece dezvoltarea unei strategii de tranzacționare bune necesită un studiu cantitativ amplu.
Designul fundamental al sistemelor automate de tranzacționare a suferit modificări substanțiale în ultimii zece ani și este încă în schimbare.
Industria de tranzacționare algoritmică a devenit un focar pentru dezvoltări în tehnologiile de calculatoare și rețele, deoarece a devenit necesar ca întreprinderile, în special cele care utilizează sisteme de tranzacționare de înaltă frecvență, să inoveze în tehnologie pentru a concura în lumea tranzacționării algoritmice.
Vom discuta despre platforma de tranzacționare proiectarea sistemului în acest articol. Specificațiile fundamentale pentru o platformă de tranzacționare includ arhitectura, protocoalele și instrucțiunile pentru crearea propriului sistem automat de tranzacționare.
Cerințe de software de tranzacționare automată la un nivel de bază
Cea mai bună soluție este cea care satisface complet cerințele software. Principalele specificații ale software-ului de tranzacționare automată sunt:
- Scalabilitate (capacitatea sistemului de a gestiona un volum în creștere de solicitări și volum de lucru);
- Multiprocesare și performanță excelentă;
- Siguranță și securitate (cum reacționează la încălcări sau atacuri care apar brusc și protejează împotriva intrării ilegale);
- Interoperabilitate (capacitatea unui sistem de a interacționa cu alte sisteme);
- Fiabilitate (cum rezolvă defecțiunile și cum funcționează în ciuda problemelor).
Sistemele de tranzacționare algoritmice necesită forță de muncă extrem de calificată și atenție atentă. Este mai ușor de înțeles cerințele funcționale ale sistemului atunci când există cerințe clare nefuncționale. Acestea servesc drept standarde de guvernare pentru echipele de dezvoltare software pentru a stabili și a defini calitatea unui produs.
Caracteristicile funcționale ale platformei de tranzacționare includ
Suportul de succes al diferitelor metode de plată, servicii de găzduire cloud securizate, instrumente puternice de analiză a datelor, managementul riscurilor, cotații precise și tipuri adecvate de diagrame sunt toate nevoi funcționale importante.
Următoarele sunt câteva atribute fundamentale ale platformelor de tranzacționare automate cărora toți comercianții le acordă o atenție deosebită:
Tabloul de bord care afișează date statistice
În scopul efectuării unei examinări simultane în timp real a ratelor valutare din mai multe fusuri orare, platforma trebuie să ruleze actualizări continue, să opereze date din mai multe diagrame și să opereze foi de prețuri.
Autentificare
Metoda de verificare rapidă, dar de încredere, creează mai întâi imaginea unei platforme sigure și a unui efort de inginerie de elită.
Software-ul de tranzacționare poate accepta accesul din mai multe conturi, similar cu platformele de tranzacționare open-source cu autentificare cu doi factori (folosind SMS sau Google Authenticator, de exemplu), dar puteți avea și un sistem cu acces activat prin e-mail, număr de telefon sau alte modalități doar pentru un grup mic de comercianți.
newsfeed-
Înainte de a lua orice decizie financiară, este esențial să faci cercetări. Pentru a preveni greșelile cauzate de ignoranță, comercianții pot beneficia de știri convenabile, prezentări generale pertinente și perspective asupra piețelor valutare ale lumii, toate acestea fiind disponibile imediat pe platformele lor de tranzacționare.
Funcționalitate convenabilă pentru administratori și utilizatori
Într-un astfel de sistem, capacitatea de a gestiona rapid totul cu un singur clic este esențială. Aceasta include gestionarea tranzacțiilor, a comenzilor în așteptare și trimise, a conturilor personale, a indicațiilor privind progresul comenzilor și a solicitărilor clienților.
Acest lucru permite luarea deciziilor în cel mai scurt timp și garantează accesul continuu la informații vitale.
Utilizarea notificărilor push
Utilizatorii anticipează că platformele de tranzacționare vor fi accesibile non-stop și vor fi informați despre orice probleme de securitate sau despre cele mai recente modificări.
Vă puteți menține informat cu notificări personalizabile, deoarece platforma de tranzacționare urmărește evenimentele economice, fluctuațiile prețurilor, evoluția pieței, indicatorii tehnici etc. și trimite actualizări despre poziția stocului dvs.
Încasări și plăți
Această funcție este necesară pentru a desfășura activități de tranzacționare, pentru a urmări mișcarea numerarului și pentru a retrage bani rapid și în siguranță din contul personal folosind un card de credit, PayPal sau un transfer bancar simplu.
Când cererea dvs. de retragere s-a încheiat, veți fi notificat.
Arhitectura sistemului automatizat de tranzacționare
Motorul care realizează logica de luare a deciziilor în platforma de tranzacționare automată, cunoscut și sub denumirea de motor „Complex Event Processing” sau CEP, se va afla în aplicația către server.
Stratul Aplicație este în esență a interfața cu utilizatorul pentru observarea și furnizarea parametrilor către CEP. Deși stratul de aplicație este în primul rând o vizualizare, unele verificări de risc (care au devenit acum operațiuni care necesită resurse din cauza problemei de scară) pot fi descărcate în stratul de aplicație, în special cele care implică corectitudinea intrărilor utilizatorului, cum ar fi erorile degete.
O situație intrigantă rezultă din problema scalabilității într-un sistem de tranzacționare automatizat.
Să ne imaginăm că un eveniment de date de piață unică este procesat de 100 de logici separate (după cum sa discutat în exemplul anterior). Pentru majoritatea celor 100 de unități logice, să spunem calculul grecilor pentru opțiuni, ar putea exista componente comune ale calculelor complexe care trebuie efectuate.
Calculul exact identic ar fi efectuat de fiecare unitate dacă fiecare logică ar funcționa independent, ceea ce ar irosi resurse de procesare.
Calculele redundante complexe sunt adesea împărțite în diferite motoare de calcul care oferă grecii ca intrare către CEP în sistemul de tranzacționare automată pentru a maximiza redundanța de calcul.
În prezent, un sistem separat de management al riscului (RMS) în cadrul Managerului de ordine (OM) efectuează evaluările de risc rămase într-un sistem de tranzacționare automatizat cu puțin timp înainte de a lansa un ordin.
Deoarece există un singur sistem RMS pentru a gestiona riscul în toate unitățile/strategiile logice, anterior, 100 de comercianți separati își controlau riscul. Acest lucru se datorează problemei scalei.
Cu toate acestea, anumite evaluări ale riscurilor pot fi exclusive pentru anumite strategii, în timp ce altele ar putea fi necesare pentru toate metodele.
În consecință, RMS în sine constă din RMS global (GRMS) și RMS la nivel de strategie (SLRMS). SLRMS și GRMS pot fi văzute și printr-o interfață cu utilizatorul (UI).
Să mergem acum mai departe în componentele serverului.
Adaptor de piață
Exchange sau orice alt furnizor de date de piață transmite date în formatul său. Acest limbaj poate fi sau nu înțeles de sistemul dvs. de tranzacționare algoritmică.
Exchange vă oferă acces la un API (Application Design Interface) pe care îl puteți utiliza pentru a programa și a construi propriul adaptor pentru a transforma formatul de date într-un format pe care sistemul dumneavoastră îl poate înțelege.
Motor complex de procesare a evenimentelor
Creierul abordării tale se află în această secțiune. Odată ce aveți datele, trebuie să le utilizați în conformitate cu planul dvs., care presupune efectuarea de calcule statistice diferite, comparații cu datele din trecut și luarea de decizii care vor duce la crearea de comenzi.
Acest bloc este construit folosind tipul comenzii și valoarea comenzii. Pur și simplu spus, un eveniment complex este o colecție de evenimente care apar. Acestea constau în știri, mișcările pieței, tendințele bursiere etc.
Finalizarea rapidă a operațiunilor de calcul pe evenimente complicate este cunoscută sub denumirea de procesare a evenimentelor complexe. Operațiunile unui sistem automat de tranzacționare pot implica identificarea tiparelor complicate, crearea de corelații și stabilirea de conexiuni precum cauzalitatea și timpul între orice informație primită.
Sistem de rutare a comenzilor
Folosind API-urile date de schimb, comanda este criptată într-o limbă pe care schimbul o poate înțelege. Schimbul oferă API-uri native și API-uri FIX, două tipuri diferite de API-uri.
API-urile native sunt concepute special pentru un anumit schimb. Un set de linii directoare cunoscut sub numele de protocol FIX (Financial Information Exchange) este folosit de mai multe schimburi pentru a facilita și îmbunătăți fluxul de date pe piețele de securitate.
În partea de după aceasta, vom explica mai multe despre FIX. Dacă o economie este deschisă, oamenii pot trimite ordine prin intermediul unui sistem automat de tranzacționare către burse sau non-schimbări, iar ORP ar trebui să poată gestiona ordinele care merg în mai multe direcții.
Aici, dorim să subliniem că semnalul de comandă poate fi efectuat manual de către o persoană sau automat. Secțiunea finală este ceea ce ne referim ca fiind „sistem de tranzacționare automatizat”.
Modulul de management de ordine include mai multe tehnici de execuție care realizează ordinele de cumpărare/vânzare în conformitate cu logica prestabilită.
Managementul Riscului
Întrucât sistemele automate de tranzacționare funcționează fără implicarea umană, sunt necesare analize riguroase de risc pentru a se asigura că sistemele de tranzacționare funcționează conform intenției.
Managementul defectuos al riscului sau lipsa controalelor de risc pentru o companie cantitativă ar putea duce la pierderi semnificative nerecuperabile. Ca urmare, orice sistem automat de tranzacționare trebuie să aibă un sistem de management al riscului (RMS).
Dezvoltare de protocol pentru sisteme automate de tranzacționare
Pentru a se conecta la mai multe destinații de pe un singur server, ceea ce a fost posibil prin capacitatea arhitecturii de a scala la mai multe strategii pe server, a fost necesar.
Pentru a transmite comenzi către mai multe destinații și a primi date de la numeroase schimburi, managerul de comenzi a găzduit, așadar, o serie de adaptoare.
Rolul fiecărui adaptor este de a servi drept interpret între protocolul de comunicare internă al sistemului și protocolul pe care schimbul îl înțelege. Astfel, ar fi nevoie de un număr de adaptoare pentru o serie de schimburi.
Deoarece fiecare schimb are un protocol adaptat capabilităților pe care le oferă, un nou adaptor trebuie creat și conectat la arhitectură pentru a adăuga un nou schimb la sistemul automat de tranzacționare.
Au fost dezvoltate protocoale standard pentru a preveni această durere de cap a inserării adaptorului. Protocolul FIX este cel mai cunoscut dintre toate.
Timpul de lansare pe piață pentru conectarea la o nouă destinație este scurtat semnificativ, ceea ce nu numai că face ușor de gestionat conectarea la mai multe destinații în mișcare.
Sistemul de tranzacționare automatizat poate interacționa cu ușurință cu alți furnizori pentru analize sau fluxuri de date de piață datorită existenței protocoalelor comune.
Ca urmare, piața devine extrem de eficientă deoarece nu mai există o restricție privind integrarea cu o nouă locație sau vânzător.
În plus, simularea este foarte simplă, deoarece tot ceea ce este nevoie pentru a vă conecta la un simulator folosind protocolul FIX este să emitați comenzi și să primiți date de pe piața reală.
Simulatorul în sine poate fi creat intern sau achiziționat dintr-o altă sursă. Similar datelor de pe piață în direct, seturile de date înregistrate pot fi de asemenea redate datorită adaptoarelor independente de sursa datelor.
Arhitecturi emergente cu latență scăzută
Strategiile pot evalua acum volume enorme de date în timp real și pot face alegeri rapide de tranzacționare datorită elementelor de bază ale unui sistem de tranzacționare automatizat.
Ca urmare a dezvoltării protocoalelor de comunicare standard din industrie, cum ar fi FIX, este acum mai ușor să construiți un birou de tranzacționare algoritmic sau un sistem de tranzacționare automatizat, care a crescut concurența pe piața de tranzacționare algoritmică.
Accentul s-a mutat pe scăderea latenței pentru luarea deciziilor, deoarece serverele au câștigat mai multă memorie și rate de ceas mai rapide.
Reducerea latenței a fost necesară de-a lungul timpului din mai multe motive, inclusiv:
- Doar într-un mediu cu latență scăzută tehnica are sens.
- Competiția te elimină dacă nu ești suficient de rapid în supraviețuirea celui mai potrivit joc
Colocarea a devenit o necesitate absolută într-un sistem de tranzacționare automatizat pentru orice metodă de înaltă frecvență care implică o singură destinație.
Dar sistemele cu mai multe destinații necesită o pregătire meticuloasă. Înainte de a face o astfel de alegere, trebuie să țineți cont de variabile precum durata timpului de răspuns la comanda destinației și modul în care acesta se compară cu durata ping-ului dintre cele două destinații.
Pentru a reduce latența totală a unui sistem de tranzacționare automatizat, latența rețelei este de obicei primul lucru care trebuie abordat. Dar arhitectura poate fi îmbunătățită și în multe alte moduri.
Latența de procesare a rețelei
Latența de procesare a rețelei este întârzierea pe care o introduc routerele, comutatoarele etc. Numărul de sărituri necesare pentru ca un pachet să se deplaseze de la punctul A la punctul B ar fi următorul nivel de optimizare în proiectarea unui sistem de tranzacționare automatizat.
Un hop este descris ca o secțiune a căii dintre sursa unui pachet și destinație în care nu tranzitează printr-un dispozitiv fizic, cum ar fi un router sau un comutator.
Ceea ce numim microbursturi poate avea, de asemenea, un impact asupra latenței operațiunilor de rețea.
O creștere rapidă a ritmului de transmitere a datelor care poate sau nu afecta rata medie de transfer de date este denumită microburst.
Deoarece sistemele automate de tranzacționare sunt bazate pe reguli, toate vor răspunde uniform la aceeași apariție. O microexplozie de transfer de date între participanți și destinație poate apărea ca urmare a trimiterii de comenzi a mai multor sisteme participante simultan.
Latența aplicației
Latența aplicației unui sistem de tranzacționare automatizat este o măsură a timpului necesar procesării unei cereri. Aceasta depinde de numărul de pachete, de procesare dedicată logicii aplicației, de complexitatea calculului utilizat, de eficacitatea programării etc.
Sistemul ar avea de obicei mai puțină întârziere la aplicare pe măsură ce numărul de procesoare crește. Cu frecvențe de ceas mai mari, același lucru este valabil.
O mulțime de sisteme de tranzacționare automate beneficiază de alocarea nucleelor CPU la părțile critice ale programului, cum ar fi logica strategiei, de exemplu. Procedând astfel, procedura nu adaugă întârzierea care rezultă din comutarea nucleelor.
Similar cu aceasta, dacă abordarea unui sistem de tranzacționare automatizat ar fi programată ținând cont de dimensiunea memoriei cache și de proximitatea accesului la memorie, ar exista mai multe accesări ale memoriei cache, reducând și mai mult latența.
Multe sisteme fac acest lucru prin optimizarea codului la arhitectura particulară a procesorului, ceea ce se realizează prin utilizarea limbaje de programare de nivel foarte scăzut.
Folosind matrice de porți complet programabile, unele companii au mers chiar până la a inscripționa calcule complicate pe hardware (FPGA).
Testarea
Testarea, care este actul de identificare a defectelor aplicațiilor software, este imposibil de subevaluat, în special în Fintech. Din cauza posibilității de pierdere financiară, tehnologia financiară nu își poate permite să aibă defecte.
Cu cât inginerii de asigurare a calității le pot identifica mai multe defecte, cu atât este mai probabil ca produsul finit să funcționeze corect. În funcție de firma care dezvoltă platforma de tranzacționare sau de nevoile clientului, structura procesului de testare include:
Fundamentul testării funcționale este crearea intrărilor și analiza rezultatelor. Cu utilizarea cardurilor false, sunt rulate cazuri de testare a aplicațiilor financiare. Aceste carduri urmăresc să îmbunătățească fiabilitatea, eficiența și precizia plăților.
Aflarea vitezei, scalabilității și stabilității unui sistem se face prin testarea performanței. Viteza unei aplicații este evaluată pentru a înțelege cât de repede răspunde, iar scalabilitatea acesteia indică câți utilizatori poate sprijini simultan fără să se blocheze.
În plus, stabilitatea demonstrează dacă aplicația funcționează corect sub diferite sarcini sau dacă există eventuale defecte.
Construirea unui sistem de tranzacționare complet automatizat poate depăși capacitățile unui singur comerciant cu amănuntul. Sistemele automate de tranzacționare, care sunt oferite pe piețe pe bază de abonament, reprezintă o opțiune pentru comercianții care doresc să investigheze tehnica algoritmică de tranzacționare.
Construiți-vă propriile sisteme de tranzacționare autonome
Comercianții începători își pot dezvolta propriile tehnici de tranzacționare algoritmică și se pot angaja în tranzacții de succes pe piață. Ca o schiță generală, etapele enumerate mai jos pot fi utilizate pentru a crea o strategie de tranzacționare algoritmică:
- Creați un concept de tranzacționare despre care credeți că ar avea succes pe piețele active folosind imaginația sau o metodă. Conceptul poate fi derivat din propriile observații de piață, cărți de tranzacționare, lucrări academice, bloguri de tranzacționare, forumuri de tranzacționare sau orice altă sursă.
- Colectați informațiile necesare – Veți avea nevoie de date istorice pentru a vă testa ipoteza. Aceste informații sunt disponibile de la furnizori de date plătiți sau de la site-uri web precum Google Finance.
- Scrierea unui plan necesită utilizarea unor instrumente precum Excel, Python sau programarea R. Odată ce aveți datele, puteți începe să vă codificați abordarea.
- Testarea conceptului de tranzacționare cu datele istorice după ce a fost codificat se numește backtesting abordare. Backtesting implică optimizarea intrărilor, stabilirea obiectivelor de profit și ordinelor stop-loss, dimensiunea poziției și alte sarcini conexe.
- Strategia dvs. de tranzacționare pe hârtie – După faza de backtesting, este necesară tranzacționarea pe hârtie a strategiei dvs. Aceasta ar include testarea planului dvs. folosind un simulator de simulare a pieței. Pentru metoda de tranzacționare pe hârtie, există brokeri care oferă o platformă de tranzacționare algoritmică.
- Dacă abordarea dvs. este profitabilă după tranzacționarea pe hârtie, o puteți implementa în situații reale. Puteți crea un cont de tranzacționare cu un broker de încredere care oferă tranzacționare algoritmică.
Cu fiecare an care trece, există mai multe burse care permit tranzacționarea algoritmică atât pentru comercianții profesioniști, cât și cu amănuntul, și tot mai mulți comercianți folosesc tranzacționarea algoritmică.
Concluzie
Acesta a fost un articol amănunțit despre o arhitectură a unui sistem de tranzacționare automatizat, despre care suntem încrezători, a oferit o înțelegere foarte perspicace a componentelor implicate, precum și a numeroaselor obstacole pe care dezvoltatorii de arhitectură trebuie să le gestioneze/depășească pentru a proiecta un sistem de tranzacționare automat puternic.
Am făcut tot posibilul să vă ofer o imagine de ansamblu asupra sistemului automat de tranzacționare, dar se întâmplă mult mai multe sub capotă. Sper să găsești acest material benefic și să-l folosești.
Lasă un comentariu