فهرست[پټ][ښکاره]
زموږ څخه ډیری، د پانګوالو په ګډون، د پخوا په پرتله په کمپیوټر او ټیکنالوژۍ ډیر تکیه کوي. د الګوریتمیک سوداګرۍ په مرسته، د پانګوالو زیاتیدونکي شمیر د هغه څه څخه ګټه پورته کوي چې دوی باور لري د بازار غوره شرایط دي ترڅو ډیر بډایه شي.
د الګوریتمیک تجارت، چې ډیری وختونه د الګو سوداګرۍ په نوم پیژندل کیږي، د سټاک سوداګرۍ یو ډول دی چې د تیز رفتار، اتوماتیک مالي معاملو ترسره کولو لپاره پیچلي ریاضيکي ماډلونه او فورمولونه کاروي.
دا هدف د پانګوالو سره مرسته کول دي چې څومره ژر چې امکان ولري د ځینې مالي ستراتیژیو پلي کولو کې مرسته وکړي ترڅو بیرته راستنیدنه اعظمي کړي. پداسې حال کې چې د الګوریتمیک سوداګرۍ لپاره ځینې مهمې ګټې شتون لري، د پام وړ خطرونه هم شتون لري.
د هر هغه څه موندلو لپاره ولولئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ د الګو سوداګرۍ په اړه پوه شئ.
د الګوریتمیک تجارت څه شی دی؟
د الګوریتمیک تجارت د سوداګرۍ تخنیک دی چې پیچلي ریاضیاتي وسیلې کاروي ترڅو سوداګر سره مرسته وکړي چې په مالي بازارونو کې د راکړې ورکړې پریکړې وکړي. په دې ډول سیسټم کې د انساني سوداګر ګډون ته اړتیا لږه ده، چې پایله یې خورا ګړندۍ پریکړه کول دي. دا الګوریتم ته اجازه ورکوي چې د ګټې اخیستنې هر ډول چانسونه پانګونه وکړي چې په بازار کې رامینځته کیږي مخکې لدې چې یو انساني سوداګر یې وګوري.
ځکه چې لوی بنسټیز پانګه اچوونکي په لوی شمیر کې د ونډو تجارت کوي، دوی د الګوریتمیک سوداګرۍ پراخه ګټه پورته کوي. دا د الګو سوداګرۍ، د تور بکس سوداګرۍ، او نورو ورته سرلیکونو په نوم هم پیژندل کیږي، او دا په ټیکنالوژۍ خورا ډیر تکیه کوي. دا په تیرو څو کلونو کې په شهرت کې وده کړې.
د الګوریتمیک تجارت (د الګو - سوداګرۍ په نوم هم پیژندل کیږي) د کمپیوټر لخوا چلول شوي ریاضيیک ماډلونو کارولو تمرین دی ترڅو د انسان تعامل کارولو پرته د مخکینۍ ټاکل شوي معیارونو پراساس امرونه اجرا کړي. د الګوریتمیک تجارت لومړی د لوی مالي سازمانونو لکه د پانګونې بانکونو لخوا منل شوی و، مګر دا یوازې په دې وروستیو کې منظم سوداګرو ته چمتو شوی.
تاریخ
د 1980 او 1990 لسیزو په وروستیو کې، مالي بازارونه په بشپړ ډول بریښنایی اجرا او د پرتله کولو وړ بریښنایی مخابراتي شبکو سره راڅرګند شول. په متحده ایالاتو کې، decimalization، چې د ټیټ ټیک اندازه یې د 1/16 ډالرو (US $ 0.0625) څخه د هر ونډې US $ 0.01 ته راټیټه کړې، ممکن د بازار د مایکرو جوړښت بدلولو سره د داوطلبۍ او وړاندیز نرخونو ترمنځ د کوچنیو توپیرونو اجازه ورکولو سره د الګوریتمیک سوداګرۍ هڅول وي. د بازار جوړونکي د سوداګرۍ ګټه او د بازار د مایعاتو زیاتوالی.
تر 1998 پورې، د متحده ایالاتو د امنیت او تبادلې کمیسیون (SEC) د بریښنایی تبادلې اجازه ورکړه، د کمپیوټر شوي لوړ فریکونسۍ سوداګرۍ لپاره دروازه پرانیستله. HFT کولی شي د یو شخص په پرتله 1000 ځله ګړندي لیږدونه اجرا کړي. له هغه وخت راهیسې، د لوړې فریکونسۍ سوداګرۍ (HFT) په شهرت کې وده کړې.
دا څنګه کار کوی؟
یو میتود یا د مشخصو مقرراتو راټولول چې د یوې ټاکلې پروسې ترسره کولو لپاره د الګوریتم په نوم یادیږي. د الګوریتمیک تجارت د کمپیوټر پروګرامونه کاروي ترڅو تجارتونه په لوړ نرخونو او حجمونو کې ترسره کړي چې د مخکینۍ ټاکل شوي پیرامیټرو سیټ پورې اړه لري، لکه د سټاک نرخونه او د بازار شرایط.
یو سوداګر، د بیلګې په توګه، کیدای شي د الګوریتمیک تجارت په کار واچوي ترڅو امرونه په چټکۍ سره اجرا کړي کله چې یو ټاکلی سټاک د ټاکل شوي نرخ څخه ښکته یا ټیټ شي. د داسې شرایطو پراساس، الګوریتم ممکن پریکړه وکړي چې څومره ونډې اخیستل یا پلورل کیږي. هرکله چې یو برنامه شتون ولري ، سوداګر کولی شي شاته ناست او آرام شي ، پدې پوهیدل چې معامله به په اوتومات ډول اجرا شي کله چې دمخه ټاکل شوي معیارونه پوره شي.
د الګوریتمیک سوداګرۍ تګلارې
د الګوریتمیک سوداګرۍ ستراتیژۍ د خورا ګټور الګوریتمیک معاملو ترسره کولو لپاره ډیری میتودونه دي. که څه هم هره ستراتیژي جلا ده، د الګو سوداګرۍ ترسره کولو میکانیزم دوام لري. هره لاره جوړه شوې ترڅو د تبادلې څخه د ریښتیني بازار ډیټا جریان ترلاسه کړي او بیا د مقرراتو یا منطق دمخه ټاکل شوي بلاک په کارولو سره د سوداګرۍ امر رامینځته کړي. د سوداګرۍ امر کې ټول ځانګړتیاوې شاملې دي، لکه ترتیب، اړخ، او مقدار.
هره ستراتیژي په مخکې ټاکل شوي ډول کار کوي ترڅو سوداګر ته د لیږد لپاره د الګوریتم دقیق اجرا کولو سره چمتو کړي. د ښه پوهیدو لپاره د مشهور میتودونو لاندې لیست او د دوی توضیحات معاینه کړئ:
- د منځګړیتوب ستراتیژی
- د احصایې ستراتیژی
- د بازار جوړولو ستراتیژی
- د احساساتو پر بنسټ د سوداګرۍ ستراتیژی
- د حرکت تګلارې
- ماشین د زده کړې سوداګريز او استراتیژیګانی
د منځګړیتوب ستراتیژی
دا طریقه په دوو جلا بازارونو کې د مالي وسیلې یا د شتمنیو ناسم قیمت څخه ګټه پورته کول شامل دي. هغه شتمني چې په یو بازار کې په یوه قیمت کې تجارت کوي مګر په بل بازار کې د پام وړ لوړ قیمت د منځګړیتوب ستراتیژۍ یوه بیلګه ده. د پایلې په توګه، که تاسو دا توکي په ټیټه بیه پیرودلي وي، تاسو اوس کولی شئ په بازار کې په لوړه بیه وپلورئ.
په دې ډول، تاسو به پرته له کوم خطر څخه ګټه واخلئ. د پایلې په توګه، دا یوه سناریو ده چې تاسو په ورته وخت کې د ګټې لپاره په یوه شتمنۍ کې ډیری لیږدونه ترسره کوئ، پرته له کوم خطر سره چې د نرخ توپیر له امله تړاو نلري.
د احصایې ستراتیژی
د احصایې ثالث تخنیکونه، کوم چې د اوسط بیرته راګرځیدنې فرضیې پر بنسټ والړ دي، معمولا په جوړه کې کارول کیږي. دا ډول میتودونه د اټکل شوي ارزښت پراساس د یو یا ډیرو شتمنیو احصایوي غلط قیمت څخه د ګټې اټکل کوي.
جوړه سوداګري د احصایوي ثالث یوه بیلګه ده په کوم کې چې موږ د دوه همغږي شوي مساوي نرخونو ترمینځ تناسب یا خپریدو ته ګورو. که چیرې د خپریدو ارزښت د وړاندوینې شوي حد څخه ډیر وي ، تاسو هغه سټاک اخلئ چې ټیټ فعالیت یې کړی وي او هغه یې وپلورئ چې پدې باور یې غوره کړی وي چې خپریدل به بیرته خپل عادي کچې ته راستون شي. احصایوي تیریدل ممکن په خپل پورټ فولیو کې د سل یا ډیرو سټاکونو سره کار وکړي چې د مختلف متغیرونو پراساس طبقه بندي شوي او د تحلیل او اجرا دواړه په اړه په بشپړ ډول اتومات کیدی شي.
د بازار جوړولو ستراتیژی
دا تخنیک د بازار د مایعاتو زیاتوالي کې مرسته کوي. د بازار جوړونکی، ډیری وختونه یوه لویه اداره، د پیرودلو او پلورلو سوداګریزو امرونو لوی مقدار ته وړتیا ورکوي. د بازار جوړونکو لپاره دلیل د لوی بنسټونو په توګه دی ځکه چې په پراخه کچه امنیتونه پکې ښکیل دي. د پایلې په توګه، یو فرد منځګړی نشي کولی د اړتیا وړ حجم اسانه کړي.
د دې پروسې په جریان کې، د بازار جوړونکي د ځانګړو شرکتونو څخه ونډې اخلي او پلوري. د هر بازار جوړونکي دنده کې د یو ځانګړي شمیر سټاک لپاره د پیرود او پلور نرخ ښودل شامل دي. کله چې یو پیرودونکی یو امر وړاندې کوي، د بازار جوړونکی د خپل ذخیره څخه د ونډو په پلورلو سره دا پوره کوي. د پایلې په توګه، مالي بازارونه مایع پاتې کیږي، د پانګه اچوونکو او سوداګرو لپاره د پیرودلو او پلور لپاره اسانه کوي. دا د کافي سوداګرۍ تضمین کولو کې د بازار جوړونکو اهمیت څرګندوي.
د احساساتو پر بنسټ د سوداګرۍ ستراتیژی
د احساساتي سوداګرۍ تخنیک په بازار کې موقعیتونه اخلي د دې پراساس چې ایا بازار د بیل یا ریښو تسلط لري. د دې سوداګرۍ تخنیک ممکن د حرکت پراساس وي ، پدې معنی چې موږ لوړه پانګه اچونه کوو او لوړه پلورو که چیرې بازار وده ومومي ، یا برعکس که بازار بیریش وي.
د احساساتي سوداګرۍ تخنیک ممکن حتی متضاد یا معنی بیرته راګرځي، د بیلګې په توګه د بازار احساساتو سره مخالف. د دې مفکورې څخه یو متضاد ګټه ترلاسه کوي کله چې د امنیت په اړه د خلکو ځانګړي چلند شتون لري، دا د ځینې ناوړه ګټې اخیستنې وړ نرخونو ته زیږون ورکوي (د امنیت په برخه کې له پخوا څخه ډیر لوړ قیمت) او دا چې یو لوی بیل د امنیتي نرخونو د راټیټیدو سره تعقیب کیږي. برعکس
د حرکت تګلارې
دا میتودونه د بازار د رجحان تحلیل کولو سره د بازار له بدلونونو څخه ګټه پورته کوي. د پایلې په توګه، دا هڅه کوي چې لوړ پیرود او لوړ وپلوري ترڅو د سټاک پانګه اچونه ګټوره کړي. کله چې دا د ارزښت پانګې اچونې خبره راځي، دا هڅه کوي چې هرکله چې له هغې څخه انحراف وکړي معنی یا اوسط ته بیرته راستانه شي.
د مومینټم پانګه اچونه پدې دوره کې پیښیږي ځکه چې دا د معنی بیرته راګرځیدو دمخه پیښیږي. مومینټم په بازار کې د نورو سوداګرو لخوا د لوړ شمیر احساساتي قضاوتونو له امله کار کوي پداسې حال کې چې نرخونه له اوسط څخه انحراف کوي. د پایلې په توګه، ګټه د نورو د چلند تعصب او احساساتي غلطیتونو له امله رامنځته کیږي.
دلته یو کیچ دا دی چې رجحانات کولی شي په چټکۍ سره د حرکت لاسته راوړنې بیرته راولي او له مینځه یوسي، دا طریقې خورا بې ثباته کوي. د پایلې په توګه، دا مهمه ده چې د زیانونو د مخنیوي لپاره د پیرودلو او پلور مناسب تنظیم کړئ. دا کیدای شي د مناسب خطر مدیریت ستراتیژیو په کارولو سره ترسره شي چې کولی شي په سمه توګه پانګه اچونه وڅاري او د خراب قیمت حرکت په وړاندې د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي.
د ماشین زده کړې سوداګرۍ تګلارې
ماشین د زده کړې د الګوریتم مطالعې او د نمونو ځانګړي سیټ ته اشاره کوي چې د کمپیوټر سیسټمونه د بازار ډیټا پراساس د سوداګرۍ انتخابونو لپاره کاروي. دا اصطالح د "بطور پیژندنې" له ساینس څخه اخیستل شوې او دا په دې حقیقت ټینګار کوي چې کمپیوټرونه پرته له دې چې په واضح ډول تدریس شي زده کوي.
په یاد ولرئ چې انسانان سافټویر رامینځته کوي / پیل کوي، او دا بیا د AI پورې اړه لري (مصنوعي استخباراتو) د وخت په تیریدو سره خپل ځان ته وده ورکول. د پایلې په توګه، د انسان ښکیلتیا تل اړینه ده. دلته ګټه دا ده چې د ماشین زده کړې پراساس ماډلونه په ګړندي سرعت کې د ډیټا لوی مقدار ارزوي او د ځان په پرمختګ کې ښکیل دي.
تخنيکي اړتياوې
د کمپیوټر برنامه په کارولو سره د تګلارې پلي کول ، د بیک ټیسټ کولو وروسته ، د الګوریتمیک سوداګرۍ وروستی ګام دی (د پخوانیو سټاک بازار فعالیت تاریخي دورې کې د الګوریتم هڅه کول ترڅو وګوري چې ایا کارول به ګټور وي).
هدف دا دی چې تشریح شوي میتود په یو مدغم اتوماتیک عملیاتو کې بدل کړئ چې پکې د سوداګرۍ حساب ته لاسرسی پکې شامل دی چیرې چې فرمایشونه کیدی شي. د الګوریتمیک سوداګرۍ لپاره لاندې اړتیاوې باید پوره شي:
- ګمارل شوي پراختیا کونکي یا چمتو شوي سوداګریز سافټویر د اړتیا وړ سوداګرۍ پلان رامینځته کولو لپاره ټول اختیارونه دي.
- د بازار ډیټا جریانونو ته لاسرسی ، کوم چې الګوریتم به د احتمالي امر ځای په ځای کولو امکاناتو څارنه وکړي.
- د فرمایشونو ورکولو لپاره د سوداګرۍ سیسټمونو او انټرنیټ اتصالاتو ته لاسرسی.
- وړتیا او زیربنا د سیسټم بیرته آزموینې یوځل چې رامینځته شوی مخکې لدې چې په ریښتیني تبادلو کې تولید ته وړاندې شي.
- د الګوریتم د قواعدو پیچلتیا پراساس، تاریخي معلومات د بیاکتنې لپاره شتون لري.
غوره الګوریتمیک سوداګریز پلیټ فارمونه
1. الګو ټریډر
د بلاکچین ټیکنالوژي د مالي بازارونو او پیرودونکي اړتیاوې بدلوي. د دوی د اداري درجې سوداګرۍ پلیټ فارم بانکونو، اختیاري او کمیتي فنډونو ته وړتیا ورکوي ترڅو د ډیجیټل او کریپټو شتمنیو بشپړ ظرفیت احساس کړي.
دوی ستاسو د پیرودونکو لپاره د بازار په کچه د اجرایی اړیکو له لارې د مایعاتو کمولو سره خورا لوی اجرا کوي. AlgoTrader د اداری سوداګرۍ او اجرایی زیربنا کې د بازار مشر دی، په بیله بیا د ډیجیټل او دودیزو شتمنیو لپاره د پورټ فولیو مدیریت، د لوی توقیف او اصلي بانکدارۍ چمتو کونکو سره د بې ځایه مداخلو څخه مننه.
2. کوانتس
کوانتس د هند لومړی او یوازینی مالي تخنیک دی د سټاک سوداګرۍ پلیټ فارمد سوداګرۍ او پانګې اچونې ستراتیژیو پراختیا او اتوماتیک سره انفرادي او بنسټیز پیرودونکي چمتو کوي.
کوانټس د اسانه کلیکونو او د بیان پراساس جوړښت سره د سوداګرۍ ستراتیژیو رامینځته کولو لپاره بشپړ بیک ټیسټ سیسټم چمتو کوي چې سټاک سوداګرو او پانګوالو ته اجازه ورکوي چې په څو دقیقو کې د سوداګرۍ میتودونه رامینځته او پلي کړي.
3. Algobulls
د سوداګرۍ پلیټ فارم چمتو کونکی چې په بشپړ ډول اتوماتیک الګوریتمیک سوداګرۍ وړاندیز کوي او همدارنګه د کارولو لپاره چمتو سټاک بازار معلومات. د شرکت ټیکنالوژي د بشپړ اتوماتیک او هیڅ آپریټر ښکیلتیا سره سیستماتیک الګوریتمیک سوداګرۍ وړاندیز کوي ، چې ستراتیژیانو او سوداګرو ته اجازه ورکوي چې بې ځایه اتوماتیک سوداګرۍ ترسره کړي.
Pros
- د سرعت زیاتوالی: د الګو سوداګرۍ یو له لویو ګټو څخه هغه سرعت دی چې دا یې چمتو کوي. الګوریتمونه د دې وړتیا لري چې د یوې ثانیې په یوه برخه کې پراخه ځانګړتیاوې او تخنیکي شاخصونه تحلیل کړي او په سمدستي توګه معامله اجرا کړي. پرمختللی سرعت خورا اړین دی ځکه چې د بیې بدلون ممکن د سوداګرو لخوا ژر تر ژره ونیول شي.
- دقت زیاتوالی: د الګو سوداګرۍ بله مهمه ګټه دا ده چې دا لږ انساني تعامل ته اړتیا لري. دا د پام وړ د غلطیو احتمال کموي. الګوریتمونه تایید شوي او بیا معاینه شوي، او انساني تېروتنې په دوی باندې هیڅ اغیزه نلري. دا د یو سوداګر لپاره د تصور وړ ده چې غلطي وکړي، او په غلطۍ سره تخنیکي شاخصونه ارزوي؛ مګر، په مثالي حالتونو کې، د کمپیوټر الګوریتمونه دا ډول تېروتنې نه کوي. د پایلې په توګه، معاملې په سمه توګه ترسره کیږي.
- لګښت کم شوی: د الګو تجارت په لنډ وخت کې د لوړ مقدار تجارتونو اجرا کولو ته اجازه ورکوي. د پایلې په توګه، ډیری معاملې بشپړې شوي، او د لیږد لګښتونه کم شوي.
- د شتمنیو انتخاب پروسې اتومات کول: په ټولیز ډول، د شتمنیو انتخاب، د حکم اجرا کول، او د ننوتلو او وتلو لارې د الګو سوداګرۍ په مرسته ډیر سیسټمیک کیږي. دا د لارښوونو د ترسره کولو لپاره یو ګام په ګام طرزالعمل کې وده کوي. تجارت د دې له امله خورا ډیر هدف او ساده کیږي.
- د بیاکتنې وړتیا: نوي الګوریتمونه په پیل کې د تاریخي معلوماتو په کارولو سره بیرته ازمول شوي. دا د دې په ټاکلو کې مرسته کوي چې ایا پلان به اغیزمن وي یا نه. ستراتیژي کیدای شي بدلون ومومي او د بیاکتنې پایلو پراساس د سوداګر اړتیاوې پوره کړي. کړنلاره د اعتبار وړ ده، او ټول قوانین مطلق دي او تفسیر نشي کیدی.
له بندڅخه
- د ټکنالوژۍ انحصار: د الګو سوداګرۍ اصلي زیان په ټیکنالوژۍ باندې تکیه ده. په ډیری حاالتو کې، د سوداګرۍ امرونه د سرور پر ځای په کمپیوټر کې زیرمه شوي. دا پدې معنی ده چې که د انټرنیټ اتصال ناکام شي ، امر به نه اجرا کیږي. دا د ټول الګو سوداګرۍ مفهوم کمزوری کوي. په داسې حاالتو کې، سوداګر فرصتونه له لاسه ورکوي او د پیسو له لاسه ورکولو خطر لري. د الګو سوداګرۍ سره د پام وړ سیسټمیک مسلې شتون لري ، کوم چې ممکن د ټول بازار لوی فلش سقوط لامل شي.
- د سرچینو اړتیاوې: پداسې حال کې چې د الګو تجارت د لیږد لګښتونو کمولو کې مرسته کوي، دا د پام وړ لګښتونه هم اضافه کوي. سوداګر باید د لوړ پای سرچینو سره سمبال وي، سرور ته لاسرسۍ ولري، او د قیمتي ټیکنالوژیو په کارولو سره الګوریتمونه جوړ کړي. بل د پام وړ لګښت د ډیټا فیډ لګښت دی، کوم چې د داخلي ستراتیژیو په جوړولو کې مرسته کوي.
- د پروګرام کولو پروسې درک کول: د الګو تجارت د سوداګرو لخوا د الګوریتم پراختیا ته اړتیا لري. ټول پانګه اچوونکي په تخنیکي توګه پوه نه دي. د پایلې په توګه، دوی ممکن اړتیا ولري چې نوي پروسې زده کړي یا یو څوک استخدام کړي. د تخنیکي پوهې اړتیا له امله، د الګو سوداګرۍ د خلکو لپاره خورا پیچلې ده.
- الګوریتمونه خورا لنډ ژوند لري: نږدې 98 سلنه الګوریتمونه خورا لنډ ژوند لري. دوی تر هغه وخته پورې کار کوي چې دوی مناسب وي، بیا په ناڅاپه توګه په چټک بدلیدونکي بازار کې کار کول بندوي. د پایلې په توګه، دوی باید ترمیم یا بیا جوړ شي. د الګوریتم او ستراتیژۍ پراختیا یوه دوامداره پروسه ده چې په دوامداره توګه څارنه، پرمختګ او بیا رغونه پکې شامله ده.
- دوامداره څارنې ته اړتیا ده: د الګو سوداګرۍ غوره انځور دا دی چې الګوریتمونه مخکې له مخکې پروګرام شوي او سوداګر ممکن د اوږدې مودې لپاره د خپل کمپیوټر څخه لرې وي. په هرصورت، دا قضیه نه ده. سوداګر باید د هر ډول میخانیکي ستونزو لکه اتصال ، بریښنا بندیدو او داسې نورو لپاره سیسټم چیک کولو ته دوام ورکړي.
پایله
د الګو تجارت یو خورا رقابتي سکتور دی چیرې چې ټیکنالوژي مهم رول لوبوي. د سوداګرۍ فعالیت د الګوریتمیک سوداګرۍ سیسټم په مرسته ګړندی وده کوي. په هرصورت، دا په بشپړ ډول په ټیکنالوژۍ پورې اړه لري.
پداسې حال کې چې دا ډیری ګټې لري، په لوبې کې ځینې زیانونه هم شتون لري. مخکې لدې چې د مالي وسیلو پیرود او پلور په اړه انتخاب وکړئ ، دا غوره ده چې د انسان پریکړې کولو سره د الګو سوداګرۍ تخنیکونه یوځای کړئ.
یو ځواب ورکړئ ووځي