अनुक्रमणिका[लपवा][दाखवा]
कामाच्या शोधात असलेल्यांना मोठ्या प्रमाणात स्वारस्य असलेला उद्योग म्हणजे चलन व्यापार. सॉफ्टवेअर व्यवसायांना जगभरातील व्यापाऱ्यांकडून एक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म प्रदान करण्यासाठी विनंत्या प्राप्त होतात जे चलन जोडण्यांवरील डेटाचे जलद आणि कार्यक्षमतेने मूल्यांकन करू शकतात.
ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म हा एक सॉफ्टवेअर प्रोग्राम आहे जो व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना बँका आणि ब्रोकरेजसारख्या विशिष्ट वित्तीय संस्थांद्वारे प्रदान केला जातो.
ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म मूलत: गुंतवणूकदार आणि डीलर्सना सौदे करू देतात आणि त्यांच्या खात्यांवर लक्ष ठेवतात. इतर फंक्शन्स जी गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यास मदत करतात ते वारंवार ट्रेडिंग सिस्टममध्ये समाविष्ट केले जातात.
रिअल-टाइम कोटेशन, परस्परसंवादी चार्ट, विविध ग्राफिंग टूल्स, लाइव्ह न्यूज फीड्स आणि प्रीमियम संशोधन ही या क्षमतांची काही उदाहरणे आहेत.
प्लॅटफॉर्म काही विशिष्ट बाजारपेठांसाठी देखील डिझाइन केले जाऊ शकतात, जसे की स्टॉक, चलने, पर्याय किंवा फ्युचर्स.
एक दशकाहून अधिक काळ, स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टम, ज्याला देखील म्हणतात अल्गोरिदम ट्रेडिंग, व्यापार उद्योगाचे केंद्रस्थान व्यापले आहे.
"ट्रेडिंग सिस्टीम", ज्याला काहीवेळा "ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी" म्हणून ओळखले जाते, ती खरेदी/विक्री एंट्री आणि एक्झिट सिग्नल प्रदान करण्यासाठी इनपुट डेटावर लागू केलेल्या नियमांच्या संग्रहापेक्षा अधिक काही नाही. ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी तयार करणे सोपे वाटू शकते हे असूनही, तसे नाही!
परिमाणवाचक व्यापार धोरणामागील विचारांना अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगच्या क्षेत्रात "क्वांट्स" म्हणून संबोधले जाते कारण एक चांगली ट्रेडिंग धोरण विकसित करण्यासाठी विस्तृत परिमाणात्मक अभ्यासाची आवश्यकता असते.
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीमच्या मूलभूत रचनेत गेल्या दहा वर्षांत लक्षणीय बदल झाले आहेत आणि अजूनही बदलत आहेत.
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग इंडस्ट्री संगणक आणि नेटवर्क तंत्रज्ञानाच्या विकासाचे केंद्र बनले आहे कारण व्यवसायांसाठी, विशेषत: उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम वापरणाऱ्यांना, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगच्या जगात स्पर्धा करण्यासाठी तंत्रज्ञानामध्ये नवनवीन शोध घेणे आवश्यक झाले आहे.
आम्ही ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर चर्चा करू सिस्टम डिझाइन या लेखात. ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांमध्ये त्याचे आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल आणि तुमची स्वतःची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम तयार करण्याच्या सूचनांचा समावेश होतो.
मूलभूत स्तरावर स्वयंचलित ट्रेडिंग सॉफ्टवेअर आवश्यकता
सर्वोत्कृष्ट उपाय म्हणजे सॉफ्टवेअर आवश्यकता पूर्णपणे पूर्ण करणारा. स्वयंचलित ट्रेडिंग सॉफ्टवेअरची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत:
- स्केलेबिलिटी (विनंत्या आणि वर्कलोडचे वाढते प्रमाण हाताळण्यासाठी सिस्टमची क्षमता);
- मल्टीप्रोसेसिंग आणि उत्कृष्ट कामगिरी;
- सुरक्षितता आणि सुरक्षितता (अचानक येणाऱ्या उल्लंघनांना किंवा हल्ल्यांना ती कशी प्रतिक्रिया देते आणि बेकायदेशीर प्रवेशापासून संरक्षण करते);
- इंटरऑपरेबिलिटी (इतर प्रणालींशी संवाद साधण्याची प्रणालीची क्षमता);
- विश्वासार्हता (ते अपयशांचे निराकरण कसे करते आणि समस्या असूनही चालते).
अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिस्टमसाठी अत्यंत कुशल श्रम आणि काळजीपूर्वक लक्ष आवश्यक आहे. जेव्हा स्पष्ट नॉन-फंक्शनल आवश्यकता असतात तेव्हा सिस्टमच्या कार्यात्मक आवश्यकता समजून घेणे सोपे होते. ते सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट टीम्ससाठी उत्पादनाची गुणवत्ता स्थापित आणि परिभाषित करण्यासाठी नियमन मानक म्हणून काम करतात.
ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मची कार्यात्मक वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत
विविध पेमेंट पद्धतींचे यशस्वी समर्थन, सुरक्षित क्लाउड होस्टिंग सेवा, शक्तिशाली डेटा विश्लेषण साधने, जोखीम व्यवस्थापन, अचूक कोटेशन आणि योग्य चार्ट प्रकार या सर्व महत्त्वाच्या कार्यात्मक गरजा आहेत.
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मचे काही मूलभूत गुणधर्म खालीलप्रमाणे आहेत ज्याकडे सर्व व्यापारी लक्ष देतात:
आकडेवारी डेटा प्रदर्शित करणारा डॅशबोर्ड
अनेक टाइम झोनमध्ये चलन दरांची रिअल-टाइम, एकाच वेळी तपासणी करण्याच्या उद्देशाने, प्लॅटफॉर्मने सतत अपडेट्स चालवल्या पाहिजेत, अनेक चार्टवरून डेटा ऑपरेट केला पाहिजे आणि किंमत पत्रके ऑपरेट केली पाहिजेत.
प्रमाणीकरण
द्रुत परंतु विश्वासार्ह पडताळणी पद्धत प्रथम सुरक्षित व्यासपीठ आणि अभिजात अभियांत्रिकी प्रयत्नांची प्रतिमा तयार करते.
ट्रेडिंग सॉफ्टवेअर एकाधिक खात्यांमधून प्रवेशास समर्थन देऊ शकते, दोन-घटक प्रमाणीकरणासह ओपन-सोर्स ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म प्रमाणेच (उदाहरणार्थ, SMS किंवा Google प्रमाणक वापरून), परंतु आपल्याकडे ईमेल, फोन नंबर किंवा इतर मार्गे प्रवेश सक्षम असलेली प्रणाली देखील असू शकते. व्यापार्यांच्या फक्त एका लहान गटासाठी मार्ग.
बातम्या
कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी, तुमचे संशोधन करणे महत्त्वाचे आहे. अज्ञानामुळे होणार्या चुका टाळण्यासाठी, व्यापारी सोयीस्कर बातम्या, समर्पक विहंगावलोकन आणि जगातील चलन बाजारातील अंतर्दृष्टी यांचा लाभ घेऊ शकतात, जे सर्व त्यांच्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर त्वरित उपलब्ध आहेत.
प्रशासक आणि वापरकर्त्यांसाठी सोयीस्कर कार्यक्षमता
अशा प्रणालीमध्ये, एका क्लिकवर सर्व काही झटपट व्यवस्थापित करण्याची क्षमता आवश्यक आहे. यामध्ये व्यवहार व्यवस्थापित करणे, प्रलंबित आणि सबमिट केलेले ऑर्डर, वैयक्तिक खाती, ऑर्डर प्रगती संकेत आणि ग्राहकांच्या विनंत्या यांचा समावेश आहे.
हे कमीत कमी वेळेत निर्णय घेण्यास सक्षम करते आणि महत्त्वपूर्ण माहितीमध्ये सतत प्रवेशाची हमी देते.
पुश सूचना वापरणे
वापरकर्त्यांचा असा अंदाज आहे की ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म चोवीस तास प्रवेश करण्यायोग्य असतील आणि कोणत्याही सुरक्षा समस्यांबद्दल किंवा सर्वात अलीकडील बदलांबद्दल त्यांना सूचित केले जाईल.
ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आर्थिक घडामोडी, किमतीतील चढउतार, बाजाराचा विकास, तांत्रिक निर्देशक इत्यादींचा मागोवा घेतो आणि तुमच्या स्टॉक स्थितीबद्दल अपडेट पाठवतो म्हणून तुम्ही सानुकूल करण्यायोग्य सूचनांसह माहिती ठेवू शकता.
रोख रक्कम आणि देयके
ट्रेडिंग अॅक्टिव्हिटी करण्यासाठी, रोख रकमेच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी आणि क्रेडिट कार्ड, PayPal किंवा सरळ बँक हस्तांतरण वापरून तुमच्या वैयक्तिक खात्यातून पटकन आणि सुरक्षितपणे पैसे काढण्यासाठी हे कार्य आवश्यक आहे.
तुमच्या पैसे काढण्याच्या विनंतीवर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, तुम्हाला सूचित केले जाईल.
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टमचे आर्किटेक्चर
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये निर्णय घेण्याचे तर्कशास्त्र पार पाडणारे इंजिन, ज्याला 'कॉम्प्लेक्स इव्हेंट प्रोसेसिंग' इंजिन किंवा CEP म्हणूनही ओळखले जाते, ते सर्व्हरच्या अनुप्रयोगामध्ये असेल.
अनुप्रयोग स्तर मूलत: a आहे वापरकर्ता इंटरफेस सीईपीला पॅरामीटर्सचे निरीक्षण आणि पुरवठा करण्यासाठी. ऍप्लिकेशन लेयर हे प्रामुख्याने एक दृश्य असले तरी, काही जोखीम तपासण्या (ज्या आता स्केलच्या समस्येमुळे संसाधन-भुकेल्या ऑपरेशन्स झाल्या आहेत) ऍप्लिकेशन स्तरावर ऑफलोड केल्या जाऊ शकतात, विशेषत: फट फिंगर एरर्स सारख्या वापरकर्त्याच्या इनपुटच्या शुद्धतेचा समावेश असलेल्या.
स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये स्केलेबिलिटी समस्येमुळे एक वेधक परिस्थिती उद्भवते.
चला कल्पना करूया की एकल मार्केट डेटा इव्हेंटवर 100 स्वतंत्र लॉजिक्सद्वारे प्रक्रिया केली जात आहे (आधीच्या उदाहरणात चर्चा केली आहे). 100 लॉजिक युनिट्सपैकी बहुतेकांसाठी, पर्यायांसाठी ग्रीकची गणना म्हणू या, जटिल गणनेचे सामान्य घटक असू शकतात जे करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक लॉजिक स्वतंत्रपणे चालवायचे असल्यास प्रत्येक युनिटद्वारे समान अचूक गणना केली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया संसाधने वाया जातील.
कॉम्प्लेक्स रिडंडंट कॅल्क्युलेशन्स वारंवार वेगवेगळ्या कॅल्क्युलेशन इंजिन्समध्ये विभागल्या जातात जे ग्रीकांना स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये CEP मध्ये इनपुट म्हणून वितरीत करतात जेणेकरून गणना रिडंडंसी जास्तीत जास्त होईल.
सध्या, ऑर्डर मॅनेजर (OM) मधील एक वेगळी जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली (RMS) ऑर्डर जारी करण्याच्या काही काळापूर्वी स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टममध्ये उर्वरित जोखीम मूल्यांकन करते.
सर्व लॉजिकल युनिट्स/रणनीतींमध्ये जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी एकच RMS प्रणाली असल्याने, पूर्वी, 100 स्वतंत्र व्यापारी त्यांच्या जोखीम नियंत्रित करत होते. हे स्केल समस्येमुळे आहे.
तथापि, विशिष्ट जोखीम मूल्यांकन विशिष्ट धोरणांसाठीच असू शकते, तर इतर सर्व पद्धतींमध्ये करणे आवश्यक असू शकते.
परिणामी, आरएमएसमध्येच ग्लोबल आरएमएस (जीआरएमएस) आणि स्ट्रॅटेजी लेव्हल आरएमएस (एसएलआरएमएस) असतात. SLRMS आणि GRMS वापरकर्ता इंटरफेस (UI) द्वारे देखील पाहिले जाऊ शकतात.
चला आता सर्व्हरच्या घटकांकडे जाऊ या.
बाजार अडॅप्टर
एक्सचेंज किंवा इतर कोणताही मार्केट डेटा प्रदाता त्याच्या स्वरूपात डेटा प्रसारित करतो. ती भाषा तुमच्या अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिस्टमद्वारे समजू शकते किंवा नाही.
एक्सचेंज तुम्हाला API (अॅप्लिकेशन डिझाइन इंटरफेस) मध्ये प्रवेश देते ज्याचा वापर तुम्ही प्रोग्राम करण्यासाठी आणि तुमचे स्वतःचे अॅडॉप्टर तयार करण्यासाठी डेटा फॉरमॅटला तुमची सिस्टम समजू शकणार्या फॉरमॅटमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी करू शकता.
कॉम्प्लेक्स इव्हेंट प्रोसेसिंग इंजिन
तुमच्या दृष्टिकोनाचा मेंदू या विभागात आहे. एकदा तुमच्याकडे डेटा आला की, तुम्ही तो तुमच्या योजनेनुसार वापरला पाहिजे, ज्यामध्ये वेगवेगळी सांख्यिकीय गणना करणे, भूतकाळातील डेटाशी तुलना करणे आणि ऑर्डर तयार करण्यासाठी निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
हा ब्लॉक ऑर्डर प्रकार आणि ऑर्डर रक्कम वापरून तयार केला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एक जटिल घटना म्हणजे येणार्या घटनांचा संग्रह. यामध्ये बातम्या, बाजारातील हालचाल, शेअर बाजाराचा कल इ.
क्लिष्ट इव्हेंट्सवर कॉम्प्युटिंग ऑपरेशन्स त्वरीत पूर्ण करणे जटिल इव्हेंट प्रोसेसिंग म्हणून ओळखले जाते. ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीमच्या ऑपरेशन्समध्ये क्लिष्ट पॅटर्न शोधणे, सहसंबंध निर्माण करणे आणि कोणत्याही येणार्या माहितीमध्ये कार्यकारणभाव आणि वेळ यासारखे कनेक्शन स्थापित करणे समाविष्ट असू शकते.
ऑर्डर रूटिंग सिस्टम
एक्सचेंजने दिलेल्या API चा वापर करून, एक्सचेंज समजू शकेल अशा भाषेत ऑर्डर एन्क्रिप्ट केली जाते. एक्सचेंज नेटिव्ह API आणि FIX API, दोन भिन्न प्रकारचे API ऑफर करते.
नेटिव्ह API विशेषत: दिलेल्या एक्सचेंजसाठी डिझाइन केले आहेत. FIX (फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन एक्स्चेंज) प्रोटोकॉल म्हणून ओळखल्या जाणार्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संच अनेक एक्सचेंजेसद्वारे सुरक्षा बाजारांमध्ये डेटा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी वापरला जातो.
या नंतरच्या भागात, आम्ही FIX बद्दल अधिक स्पष्टीकरण देऊ. अर्थव्यवस्था खुली असल्यास, लोक एक्सचेंजेस किंवा नॉन-एक्सचेंजेसला ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टमद्वारे ऑर्डर सबमिट करू शकतात आणि ORP अनेक दिशेने जाणाऱ्या ऑर्डर हाताळण्यास सक्षम असावे.
येथे, आम्ही यावर जोर देऊ इच्छितो की ऑर्डर सिग्नल व्यक्तिचलितपणे किंवा स्वयंचलितपणे केले जाऊ शकते. अंतिम विभाग हा आहे ज्याला आपण "स्वयंचलित व्यापार प्रणाली" म्हणून संबोधतो.
ऑर्डर मॅनेजर मॉड्यूलमध्ये अनेक अंमलबजावणी तंत्रांचा समावेश आहे जे पूर्व-स्थापित तर्कानुसार खरेदी/विक्री ऑर्डर पूर्ण करतात.
जोखीम व्यवस्थापन
स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टीम मानवी सहभागाशिवाय कार्य करत असल्याने, ट्रेडिंग सिस्टीम इच्छेनुसार कार्य करत असल्याची खात्री करण्यासाठी कठोर जोखीम विश्लेषणे आवश्यक आहेत.
चुकीचे जोखीम व्यवस्थापन किंवा परिमाणवाचक कंपनीसाठी जोखीम तपासण्यांचा अभाव यामुळे लक्षणीय अपूरणीय नुकसान होऊ शकते. परिणामी, कोणत्याही स्वयंचलित व्यापार प्रणालीमध्ये जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली (RMS) असणे आवश्यक आहे.
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टमसाठी प्रोटोकॉल डेव्हलपमेंट
एकाच सर्व्हरवरून अनेक गंतव्यस्थानांशी कनेक्ट होण्यासाठी, जे प्रत्येक सर्व्हरवर अनेक रणनीती मोजण्याच्या आर्किटेक्चरच्या क्षमतेमुळे शक्य झाले होते.
अनेक गंतव्यस्थानांवर ऑर्डर प्रसारित करण्यासाठी आणि असंख्य एक्सचेंजेसकडून डेटा प्राप्त करण्यासाठी, ऑर्डर व्यवस्थापकाने, म्हणून, अनेक अॅडॉप्टर ठेवले आहेत.
प्रत्येक अडॅप्टरची भूमिका ही प्रणालीच्या अंतर्गत संप्रेषण प्रोटोकॉल आणि एक्सचेंजला समजत असलेल्या प्रोटोकॉलमध्ये दुभाषी म्हणून काम करते. अशा प्रकारे, अनेक एक्सचेंजेससाठी अनेक अॅडॉप्टरची आवश्यकता असेल.
प्रत्येक एक्सचेंजमध्ये ते ऑफर करत असलेल्या क्षमतांनुसार एक प्रोटोकॉल असल्यामुळे, स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टममध्ये नवीन एक्सचेंज जोडण्यासाठी एक नवीन अडॅप्टर तयार करणे आणि आर्किटेक्चरमध्ये प्लग इन करणे आवश्यक आहे.
अडॅप्टर घालण्याची ही डोकेदुखी टाळण्यासाठी मानक प्रोटोकॉल विकसित केले गेले आहेत. FIX प्रोटोकॉल हा त्या सर्वांपैकी सर्वात प्रसिद्ध आहे.
नवीन गंतव्यस्थानाशी कनेक्ट होण्यासाठी बाजारात जाण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे तो फिरताना अनेक गंतव्यस्थानांशी कनेक्ट होण्यायोग्य बनतो.
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीम सामान्य प्रोटोकॉलच्या अस्तित्वामुळे विश्लेषणासाठी किंवा मार्केट डेटा फीडसाठी इतर पुरवठादारांशी सहज संवाद साधू शकते.
परिणामी, बाजारपेठ अत्यंत कार्यक्षम बनते कारण नवीन स्थान किंवा विक्रेत्याशी एकत्र येण्यावर यापुढे कोणतेही बंधन नाही.
याव्यतिरिक्त, सिम्युलेशन खूप सोपे केले आहे कारण FIX प्रोटोकॉल वापरून सिम्युलेटरशी कनेक्ट होण्यासाठी फक्त ऑर्डर जारी करणे आणि वास्तविक बाजारातून डेटा प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
सिम्युलेटर स्वतःच अंतर्गत तयार केले जाऊ शकते किंवा भिन्न स्त्रोतांकडून खरेदी केले जाऊ शकते. लाइव्ह मार्केट डेटा प्रमाणेच, रेकॉर्ड केलेले डेटा सेट देखील डेटाच्या स्त्रोतापासून स्वतंत्र असलेल्या अॅडॉप्टरसाठी पुन्हा प्ले केले जाऊ शकतात.
उदयोन्मुख कमी विलंब आर्किटेक्चर
रणनीती आता रिअल-टाइममध्ये प्रचंड प्रमाणात डेटाचे मूल्यांकन करू शकतात आणि स्वयंचलित व्यापार प्रणालीच्या मूलभूत घटकांमुळे जलद व्यापार निवडी करू शकतात.
FIX सारख्या उद्योग-मानक संप्रेषण प्रोटोकॉलच्या विकासाच्या परिणामी, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग डेस्क किंवा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम तयार करणे आता सोपे झाले आहे, ज्यामुळे अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग मार्केटमध्ये स्पर्धा वाढली आहे.
सर्व्हरने अधिक मेमरी आणि वेगवान घड्याळ दर मिळवल्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी विलंब कमी करण्यावर जोर देण्यात आला.
वेळोवेळी विविध कारणांसाठी विलंब कमी करणे आवश्यक आहे, यासह:
- केवळ कमी विलंब वातावरणात तंत्राचा अर्थ होतो.
- जर तुम्ही योग्य खेळात टिकून राहण्यासाठी पुरेसा वेगवान नसाल तर स्पर्धा तुम्हाला काढून टाकते
एका गंतव्यस्थानाचा समावेश असलेल्या कोणत्याही उच्च-फ्रिक्वेंसी पद्धतीसाठी स्वयंचलित व्यापार प्रणालीमध्ये कोलोकेशन ही एक पूर्ण गरज बनली आहे.
परंतु बहु-गंतव्य प्रणाली काळजीपूर्वक तयारीची मागणी करतात. अशी निवड करण्यापूर्वी, एखाद्याने गंतव्यस्थानाच्या ऑर्डर प्रतिसाद वेळेचा कालावधी आणि दोन गंतव्यस्थानांमधील पिंगच्या कालावधीशी ते कसे तुलना करते यासारखे चल विचारात घेतले पाहिजेत.
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीमची एकूण लेटन्सी कमी करण्यासाठी, नेटवर्क लेटन्सी ही सामान्यत: पहिली गोष्ट आहे ज्यावर लक्ष दिले पाहिजे. परंतु आर्किटेक्चर इतर अनेक मार्गांनी देखील सुधारले जाऊ शकते.
नेटवर्क प्रोसेसिंग लेटन्सी
नेटवर्क प्रोसेसिंग लेटन्सी म्हणजे राउटर, स्विच इ.चा विलंब होतो. एका पॅकेटला पॉइंट A ते पॉइंट B कडे जाण्यासाठी लागणाऱ्या हॉप्सची संख्या ही स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टीमच्या डिझाईनमधील ऑप्टिमायझेशनची पुढील पातळी असेल.
हॉपचे वर्णन पॅकेटचा स्त्रोत आणि गंतव्यस्थान यांच्या दरम्यानच्या मार्गाचा एक विभाग म्हणून केले जाते जेथे ते राउटर किंवा स्विचसारख्या भौतिक उपकरणाद्वारे संक्रमण होत नाही.
आपण ज्याला मायक्रोबर्स्ट म्हणून संबोधतो त्याचा नेटवर्क ऑपरेशन्सच्या विलंबतेवर देखील परिणाम होऊ शकतो.
डेटा ट्रान्समिशनच्या वेगात होणारी वाढ जी सरासरी डेटा ट्रान्सफर रेटवर परिणाम करू शकते किंवा करू शकत नाही त्याला मायक्रोबर्स्ट असे म्हणतात.
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीम नियम-आधारित असल्याने, ते सर्व समान घटनेला एकसमान प्रतिसाद देतील. सहभागी आणि गंतव्यस्थान यांच्यातील डेटा ट्रान्सफरचा एक मायक्रोबर्स्ट अनेक सहभागी सिस्टम एकाच वेळी कमांड पाठवण्याच्या परिणामी होऊ शकतो.
अर्ज विलंब
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीमची अॅप्लिकेशन लेटन्सी हे अॅप्लिकेशनवर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेचे मोजमाप असते. हे पॅकेट्सची संख्या, ऍप्लिकेशन लॉजिकला समर्पित प्रक्रिया, वापरलेल्या गणनेची जटिलता, प्रोग्रामिंग परिणामकारकता इत्यादींवर अवलंबून असते.
सिस्टमला सामान्यत: कमी अनुप्रयोग विलंब होतो कारण त्याची प्रोसेसर संख्या वाढली आहे. उच्च घड्याळ फ्रिक्वेन्सीसह, तेच खरे आहे.
बर्याच स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टमला प्रोग्रामच्या गंभीर भागांमध्ये CPU कोर वाटप करण्यापासून फायदा होतो, उदाहरणार्थ, धोरणासाठी तर्क. असे केल्याने, प्रक्रिया कोर स्विच केल्याने होणारा विलंब जोडत नाही.
या प्रमाणेच, जर स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टीमचा दृष्टिकोन कॅशे आकार आणि मेमरी प्रवेशाची समीपता लक्षात घेऊन प्रोग्राम केला असेल, तर अनेक मेमरी कॅशे हिट होतील, ज्यामुळे विलंब कमी होईल.
बर्याच प्रणाली विशिष्ट प्रोसेसर आर्किटेक्चरसाठी कोड ऑप्टिमाइझ करून हे करतात, जे अत्यंत निम्न-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा वापरून केले जाते.
पूर्णपणे प्रोग्राम करण्यायोग्य गेट अॅरे वापरून, काही व्यवसायांनी हार्डवेअर (FPGA) वर क्लिष्ट गणने बर्न करण्यापर्यंत मजल मारली आहे.
चाचणी
चाचणी, जी सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन त्रुटी ओळखण्याचे कार्य आहे, विशेषत: फिनटेकमध्ये, कमी करणे अशक्य आहे. आर्थिक नुकसान होण्याच्या शक्यतेमुळे, आर्थिक तंत्रज्ञानामध्ये दोष असणे परवडणारे नाही.
गुणवत्ता हमी अभियंते जितके अधिक दोष ओळखू शकतात, तितकेच तयार झालेले उत्पादन योग्यरित्या कार्य करेल. ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म किंवा क्लायंटच्या गरजा विकसित करणाऱ्या फर्मवर अवलंबून, चाचणी प्रक्रियेच्या संरचनेत हे समाविष्ट आहे:
कार्यात्मक चाचणीचा पाया इनपुट तयार करणे आणि परिणामांचे विश्लेषण करणे आहे. खोट्या कार्डचा वापर करून, आर्थिक अर्ज चाचणी प्रकरणे चालवली जातात. ही कार्डे पेमेंटची विश्वासार्हता, कार्यक्षमता आणि अचूकता सुधारण्याचा प्रयत्न करतात.
प्रणालीचा वेग, स्केलेबिलिटी आणि स्थिरता शोधणे कार्यप्रदर्शन चाचणीद्वारे केले जाते. अनुप्रयोग किती लवकर प्रतिसाद देतो हे समजून घेण्यासाठी त्याच्या गतीचे मूल्यांकन केले जाते आणि त्याची स्केलेबिलिटी दर्शवते की तो क्रॅश न होता एकाच वेळी किती वापरकर्त्यांना समर्थन देऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, स्थिरता दर्शवते की अनुप्रयोग विविध भारांखाली योग्यरित्या कार्य करतो की नाही किंवा त्यात काही संभाव्य त्रुटी आहेत.
पूर्णपणे स्वयंचलित व्यापार प्रणाली तयार करणे हे एकाच किरकोळ व्यापाऱ्याच्या क्षमतेच्या पलीकडे असू शकते. ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीम, जे सबस्क्रिप्शनच्या आधारावर बाजारात ऑफर केले जातात, त्या व्यापार्यांसाठी एक पर्याय आहे ज्यांना ट्रेडिंगच्या अल्गोरिदमिक तंत्राची तपासणी करायची आहे.
तुमची स्वतःची स्वायत्त ट्रेडिंग सिस्टम तयार करणे
नवशिक्या व्यापारी त्यांचे स्वतःचे अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग तंत्र विकसित करू शकतात आणि यशस्वी मार्केट ट्रेडिंगमध्ये गुंतू शकतात. सर्वसाधारण रूपरेषा म्हणून, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग धोरण तयार करण्यासाठी खाली सूचीबद्ध केलेल्या टप्प्यांचा वापर केला जाऊ शकतो:
- तुमची कल्पनाशक्ती किंवा पद्धत वापरून सक्रिय बाजारात यशस्वी होईल असे तुम्हाला वाटते अशी ट्रेडिंग संकल्पना तयार करा. ही संकल्पना तुमची स्वतःची बाजार निरीक्षणे, ट्रेडिंग बुक्स, शैक्षणिक पेपर्स, ट्रेडिंग ब्लॉग्स, ट्रेडिंग फोरम्स किंवा इतर कोणत्याही स्रोतातून घेतली जाऊ शकते.
- आवश्यक माहिती गोळा करा - तुमच्या गृहीतकाची चाचणी घेण्यासाठी तुम्हाला ऐतिहासिक डेटाची आवश्यकता असेल. ही माहिती सशुल्क डेटा विक्रेते किंवा Google Finance सारख्या वेबसाइटवरून उपलब्ध आहे.
- योजना लिहिण्यासाठी Excel, Python किंवा R प्रोग्रामिंग सारख्या साधनांचा वापर करणे आवश्यक आहे. एकदा तुमच्याकडे डेटा आला की, तुम्ही तुमचा दृष्टिकोन कोडिंग सुरू करू शकता.
- तुमच्या ट्रेडिंग संकल्पनेचे कोडेड झाल्यानंतर ऐतिहासिक डेटा विरुद्ध चाचणी करणे याला तुमच्या दृष्टिकोनाची बॅकटेस्टिंग म्हणतात. बॅकटेस्टिंगमध्ये इनपुट ऑप्टिमायझेशन, नफ्याची उद्दिष्टे आणि स्टॉप-लॉस ऑर्डर, पोझिशन आकार आणि इतर संबंधित कार्ये समाविष्ट असतात.
- पेपर ट्रेडिंग तुमची रणनीती - बॅकटेस्टिंग टप्प्यानंतर, पेपर ट्रेडिंग तुमची रणनीती आवश्यक आहे. यामध्ये मार्केट-सिम्युलेटिंग सिम्युलेटर वापरून तुमच्या योजनेची चाचणी करणे समाविष्ट असेल. पेपर ट्रेडिंग पद्धतीसाठी, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म प्रदान करणारे दलाल आहेत.
- पेपर ट्रेडिंगनंतर तुमचा दृष्टीकोन फायदेशीर असल्यास, तुम्ही वास्तविक-जगातील परिस्थितींमध्ये त्याची अंमलबजावणी करू शकता. अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग ऑफर करणार्या विश्वासार्ह ब्रोकरसह तुम्ही ट्रेडिंग खाते तयार करू शकता.
प्रत्येक उत्तीर्ण वर्षासह, व्यावसायिक आणि किरकोळ व्यापार्यांसाठी अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगला परवानगी देणारे अधिक एक्सचेंज आहेत आणि अधिकाधिक व्यापारी अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग वापरत आहेत.
निष्कर्ष
हा एक स्वयंचलित ट्रेडिंग सिस्टम आर्किटेक्चरवर एक सखोल लेख होता ज्यामध्ये सहभागी घटकांची तसेच आर्किटेक्चर डेव्हलपर्सना मजबूत ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टीम डिझाइन करण्यासाठी हाताळण्यासाठी/मात करणे आवश्यक असलेल्या अनेक अडथळ्यांची अत्यंत अंतर्दृष्टीपूर्ण माहिती प्रदान करण्यात आम्हाला विश्वास आहे.
मी तुम्हाला स्वयंचलित ट्रेडिंग प्रणालीचे विहंगावलोकन देण्यासाठी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न केले, परंतु हूडच्या खाली बरेच काही चालू आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला ही सामग्री फायदेशीर वाटली असेल आणि त्याचा चांगला उपयोग होईल.
प्रत्युत्तर द्या