Fizahan-takelaka[Afeno][Aseho]
Maro amintsika, anisan'izany ny mpampiasa vola, no lasa miantehitra kokoa amin'ny solosaina sy ny teknolojia noho ny teo aloha. Miaraka amin'ny fanampian'ny varotra algorithmika, mitombo isa ny mpampiasa vola manararaotra izay heveriny fa toe-javatra tsara indrindra amin'ny tsena mba hanankarena kokoa.
Ny varotra algoritma, matetika fantatra amin'ny anarana hoe varotra algo, dia karazana varotra stock izay mampiasa maodely matematika sarotra sy raikipohy mba hanaovana fifampiraharahana ara-bola haingana sy mandeha ho azy.
Izy io dia mikendry ny hanampy ny mpampiasa vola amin'ny fanatanterahana paikady ara-bola haingana araka izay azo atao mba hampitomboana ny fiverenana. Na dia misy tombony lehibe amin'ny varotra algorithmika aza, dia misy ihany koa ny loza tokony hodinihina.
Vakio hatrany raha te hahalala izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny varotra algo.
Inona no atao hoe varotra algorithmic?
Ny varotra algorithm dia teknika ara-barotra izay mampiasa fitaovana matematika sarotra hanampiana ireo mpivarotra handray fanapahan-kevitra momba ny varotra amin'ny tsenam-bola. Ny ilàna ny fandraisan'anjaran'ny mpivarotra olombelona dia kely indrindra amin'ity karazana rafitra ity, izay miteraka fanapahan-kevitra haingana be. Izany dia mamela ny algorithm mba hanararaotra izay mety hahazoana tombony mipoitra eny an-tsena alohan'ny hahitan'ny mpivarotra olombelona azy ireo.
Satria ny mpampiasa vola andrim-panjakana lehibe dia mivarotra amina ampahany betsaka, mampiasa betsaka ny varotra algorithm izy ireo. Antsoina koa hoe varotra algo, varotra boaty mainty, ary anaram-boninahitra hafa mitovy aminy, ary miankina tanteraka amin'ny teknolojia. Nitombo ny lazany nandritra ny taona vitsivitsy lasa.
Ny varotra algorithm (fantatra ihany koa amin'ny hoe algo-trading) dia fomba fampiasana modely matematika tantanan'ny solosaina mba hanatanterahana baiko mifototra amin'ny fepetra efa voafaritra mialoha nefa tsy mampiasa fifandraisana amin'ny olona. Ny varotra algorithma dia noraisin'ny fikambanana ara-bola lehibe toy ny banky fampiasam-bola voalohany, saingy vao haingana no natao ho an'ny mpivarotra mahazatra.
tantara
Tamin'ny faramparan'ireo taona 1980 sy 1990, nipoitra ny tsenam-bola miaraka amin'ny famonoana elektronika tanteraka sy tambajotram-pifandraisana elektronika azo oharina. Any Etazonia, ny desimalization, izay nampihena ny haben'ny tsipika ambany indrindra avy amin'ny 1/16 dolara (0.0625 dolara amerikana) ho 0.01 dolara amerikana isaky ny anjara, dia mety nandrisika ny varotra algorithmika tamin'ny alàlan'ny fanovana ny microstructure amin'ny tsena amin'ny alàlan'ny famelana ny fahasamihafana kely eo amin'ny tolo-bidy sy ny vidin'ny tolotra. tombony ara-barotra mpanamboatra tsena sy ny fitomboan'ny liquidity tsena.
Hatramin'ny 1998, ny Securities and Exchange Commission (SEC) any Etazonia (Etazonia) dia namela ny fifanakalozana elektronika, nanokatra ny varavarana ho an'ny varotra avo lenta amin'ny ordinatera. HFT dia afaka manatanteraka fifampiraharahana avo 1000 heny haingana noho ny olona iray. Nanomboka teo dia nitombo be ny varotra avo lenta (HFT).
Ahoana no miasa?
Ny fomba na fanangonana fitsipika voafaritra natao hanatanterahana dingana iray dia antsoina hoe algorithm. Ny varotra algorithmic dia mampiasa programa informatika hanatanterahana varotra amin'ny sarany sy volabe miankina amin'ny mari-pamantarana efa voafaritra mialoha, toy ny vidin'ny tahiry sy ny toe-javatra eo amin'ny tsena.
Ny mpivarotra iray, ohatra, dia mety mampiasa varotra algorithmic mba hanatanteraka baiko haingana rehefa misy tahiry iray mamely na latsaka ambanin'ny vidiny voafaritra. Mifototra amin'ny toe-javatra toy izany, ny algorithm dia mety hanapa-kevitra hoe firy ny ampahany hividianana na hamidy. Isaky ny misy fandaharana iray dia afaka mipetraka sy miala sasatra ny mpivarotra, satria fantany fa hotanterahina ho azy ny fifampiraharahana rehefa afa-po ny fepetra efa voafaritra.
Paikady ara-barotra algorithm
Ny paikady ara-barotra algorithma dia fomba maro hanatanterahana ny fifanakalozana algorithmika mahasoa indrindra. Na dia miavaka aza ny paikady tsirairay, ny mekanika amin'ny fanatanterahana ny varotra Algo dia tsy miova. Ny lalana tsirairay dia amboarina mba handraisana ny angon-drakitra momba ny tsena tena izy avy amin'ny fifanakalozana ary avy eo dia mamokatra baiko ara-barotra amin'ny fampiasana andian-dalàna na lojika efa voafaritra mialoha. Ny baikon'ny varotra dia ahitana ny toetra rehetra, toy ny karazana, lafiny ary isa.
Ny paikady tsirairay dia miasa amin'ny fomba efa voafaritra mialoha mba hanomezana ny mpivarotra ny fanatanterahana ny algorithm amin'ny fanaovana raharaham-barotra. Diniho ireto lisitry ny fomba malaza manaraka ireto sy ny fanazavany mba hahazoana fahatakarana tsara kokoa:
- Paikady Arbitrage
- Paikady statistika
- Paikady fanaovana tsena
- Paikady ara-barotra mifototra amin'ny fihetseham-po
- Tetikady Momentum
- Machine Learning Trading Paikady
Paikady Arbitrage
Ity fomba fiasa ity dia mitaky fanararaotana ny fitaovana ara-bola na ny tsy fahampian'ny vidiny amin'ny tsena roa miavaka. Ny fananana izay mivarotra amin'ny vidiny iray amin'ny tsena iray fa amin'ny vidiny avo dia avo amin'ny tsena hafa dia ohatra iray amin'ny paikady arbitrage. Vokatr'izany, raha nividy ilay entana tamin'ny vidiny ambany ianao, dia azonao atao ny mivarotra azy amin'ny vidiny lehibe kokoa eny an-tsena.
Amin'izany fomba izany dia hamita amin'ny tombombarotra ianao nefa tsy misy risika. Vokatr'izany, ity dia toe-javatra iray izay anaovanao fifampiraharahana maro amin'ny fananana iray miaraka amin'ny tombom-barotra, tsy misy risika mifandray amin'ny tsy fitovian'ny vidiny.
Paikady statistika
Ny teknikan'ny arbitrage statistika, izay mifototra amin'ny vinavina miverimberina, dia matetika ampiasaina tsiroaroa. Ny fomba toy izany dia manantena ny hahazo tombony amin'ny tsy fahampian'ny statistika amin'ny fananana iray na maromaro mifototra amin'ny sanda voavinavina.
Ny varotra mpivady dia ohatra iray amin'ny Statistical Arbitrage izay ijerentsika ny tahan'ny na ny fiparitahan'ny vidin'ny equities roa mitambatra. Raha mihoatra ny salan'isa novinavinaina ny sandan'ny fiparitahana, dia vidianao ny tahiry tsy nahomby ary amidio ny iray nisongona tamin'ny finoana fa hiverina amin'ny ambaratonga mahazatra ny fiparitahana. Ny arbitrage statistika dia mety miasa miaraka amin'ny tahiry zato na mihoatra ao amin'ny portfolio-ny izay sokajiana mifototra amin'ny fari-pahalalana isan-karazany ary afaka mandeha ho azy tanteraka momba ny fanadihadiana sy ny famonoana.
Paikady fanaovana tsena
Ity teknika ity dia manampy amin'ny fitomboan'ny liquidity amin'ny tsena. Ny mpanamboatra tsena, matetika andrim-panjakana lehibe, dia manome fahafahana mividy sy mivarotra baiko ara-barotra. Ny antony mahatonga ny mpanamboatra tsena ho andrim-panjakana lehibe dia satria maro ny securities tafiditra ao. Vokatr'izany, ny mpanelanelana tsirairay dia mety tsy ho afaka hanamora ny volume ilaina.
Mandritra io dingana io, mividy sy mivarotra ampahany amin'ny orinasa sasany ny mpanamboatra tsena. Ny asan'ny mpanamboatra tsena tsirairay dia ahitana ny fampisehoana vidin'ny fividianana sy fivarotana ho an'ny tahiry voafaritra. Rehefa mametraka baiko ny mpividy iray, dia manatanteraka izany ny mpanamboatra tsena amin'ny fivarotana ampahany amin'ny tahirim-bolany manokana. Vokatr'izany, mijanona ho rano ny tsenam-bola, ka manamora ny fividianana sy fivarotana ny mpampiasa vola sy ny mpivarotra. Izany dia mandrakotra ny maha-zava-dehibe ny mpanamboatra tsena amin'ny fiantohana ny varotra ampy.
Paikady ara-barotra mifototra amin'ny fihetseham-po
Ny teknika ara-barotra sentiment dia maka toerana eo amin'ny tsena mifototra amin'ny hoe omby na orsa no anjakan'ny tsena. Ity teknika ara-barotra ity dia mety mifototra amin'ny fotoana, izay midika fa mampiasa vola ambony isika ary mivarotra avo lenta raha toa ka mihamitombo ny tsena, na ny mifamadika amin'izany raha miharatsy ny tsena.
Ny teknika ara-barotra ara-pihetseham-po dia mety ho mifanohitra na miverimberina, izany hoe manohitra ny fihetseham-po amin'ny tsena. Ny mifanohitra amin'izany dia mahazo tombony amin'ny fiheverana fa rehefa misy fitondran-tenan'ny vahoaka momba ny fiarovana, dia miteraka fihenam-bidy azo trandrahana izany (mihoatra ny vidin'ny fiakaran'ny fiarovana) ary ny omby lehibe dia arahin'ny fianjeran'ny vidin'ny fiarovana noho ny fanitsiana na ny vice. mifanohitra.
Tetikady Momentum
Ireo fomba ireo dia mahazo tombony amin'ny fiovaovan'ny tsena amin'ny famakafakana ny fironan'ny tsena. Vokatr'izany dia manandrana mividy avo lenta izy ary mivarotra ambony mba hahazoana tombony ny fampiasam-bola. Raha resaka fampiasam-bola no resahina, dia manandrana miverina amin'ny salan'isa na salan'isa izy isaky ny miala amin'izany.
Mitranga mandritra io vanim-potoana io ny fampiasam-bola amin'ny fotoana satria mitranga alohan'ny fipoiran'ny fiverenana miandalana. Ny Momentum dia miasa noho ny hamaroan'ny fitsarana ara-pihetseham-po ataon'ireo mpivarotra hafa eny an-tsena raha toa ka miala amin'ny salan'isa ny vidiny. Vokatr'izany, ny tombontsoa dia mitranga noho ny fitondran-tenan'ny hafa sy ny fahadisoana ara-pihetseham-po.
Ny iray amin'izany dia ny hoe ny fironana dia afaka mamadika haingana sy manimba ny tombom-barotra, ka mahatonga ireo fomba ireo ho tena miovaova. Vokatr'izany dia ilaina ny mandamina araka ny tokony ho izy ny fividianana sy fivarotana mba hisorohana ny fatiantoka. Izany dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fampiasana paikady fitantanana risika mety izay afaka manara-maso tsara ny fampiasam-bola sy manao dingana hiarovana amin'ny fihetsehan'ny vidim-piainana.
Machine Learning Trading Strategies
Machine Learning dia manondro ny fandalinana ny algorithm sy ny andiana lamina manokana izay ampiasain'ny rafitra solosaina hanaovana safidy ara-barotra mifototra amin'ny angona tsena. Ity teny ity dia avy amin'ny siansa momba ny "famantarana ny lamina", ary manantitrantitra ny zava-misy fa ny solosaina dia mianatra nefa tsy ampianarina mazava.
Mariho fa ny olombelona no mamorona/manomboka ny rindrambaiko, ary avy eo dia miankina amin'ny AI (Fahaizana artifisialy) hanatsara ny tenany rehefa mandeha ny fotoana. Vokany, ilaina hatrany ny fandraisana anjaran’ny olombelona. Ny tombony eto dia ny maodely mifototra amin'ny Machine Learning dia manombana angon-drakitra be dia be amin'ny hafainganam-pandeha haingana ary mandray anjara amin'ny fanatsarana ny tenany.
Ireo fepetra ara-teknika
Ny fampiharana ny fomba fiasa amin'ny fampiasana programa informatika, arahin'ny backtesting, no dingana farany amin'ny varotra algorithmika (manandrana ny algorithm amin'ny vanim-potoana ara-tantaran'ny zava-bitan'ny tsenam-bola taloha mba hahitana raha mety hahazo tombony ny fampiasana azy).
Ny tanjona dia ny hanova ny fomba voalaza ho hetsika mandeha ho azy tafiditra ao anatin'izany ny fidirana amin'ny kaonty ara-barotra izay mety hametrahana baiko. Ireto fepetra manaraka ireto dia tsy maintsy fenoina amin'ny varotra algorithmika:
- Ireo mpamorona nokaramaina na rindrambaiko varotra efa vonona dia safidy rehetra hamoronana ny drafitra ara-barotra ilaina.
- Fidirana amin'ny angon-drakitra momba ny tsena, izay hanara-maso ny algorithm amin'ny mety hisian'ny fametrahana baiko.
- Fidirana amin'ny rafitra ara-barotra sy fifandraisana Internet amin'ny fametrahana baiko.
- Ny fahaiza-manao sy ny fotodrafitrasa hamerenana ny rafitra rehefa noforonina alohan'ny hametrahana azy amin'ny famokarana amin'ny fifanakalozana tena izy.
- Mifototra amin'ny fahasarotam-piainan'ny fitsipiky ny algorithm, ny angona ara-tantara dia azo atao amin'ny andrana miverina.
Sehatra ara-barotra algorithmika ambony
1. AlgoTrader
Ny teknolojia Blockchain dia manova ny tsenam-bola sy ny filan'ny mpanjifa. Ny sehatra ara-barotra amin'ny andrim-panjakana ataon'izy ireo dia ahafahan'ny banky, ny famatsiam-bola sy ny famatsiam-bola hamaritana ny fahafaha-manao feno amin'ny fananana nomerika sy crypto.
Izy ireo dia manome ny famonoana lehibe indrindra ho an'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny defragmentation ny liquidity amin'ny alàlan'ny fifandraisana famonoana eran'ny tsena. AlgoTrader no mpitarika ny tsena amin'ny fotodrafitrasa momba ny varotra sy ny fanatanterahana ny andrim-panjakana, ary koa ny fitantanana ny portfolio ho an'ny fananana nomerika sy nentim-paharazana, noho ny fifandraisana tsy misy dikany miaraka amin'ireo mpanome tolotra banky lehibe.
2. Kuants
Kuants no teknolojia ara-bola voalohany sy tokana ao India Stock Trading sehatra, manome ny mpanjifa tsirairay sy andrim-panjakana ny fampandrosoana sy ny automatique ny varotra sy ny fampiasam-bola paikady.
Kuants dia manome rafitra backtesting feno amin'ny famolavolana paikady ara-barotra miaraka amin'ny tsindry mora sy rafitra mifototra amin'ny fanehoan-kevitra izay ahafahan'ny mpivarotra sy ny mpampiasa vola hanangana sy hampihatra fomba varotra ao anatin'ny minitra vitsy.
3. Algobulls
Mpanome sehatra ara-barotra izay manolotra varotra algorithmika mandeha ho azy tanteraka ary koa fampahalalana momba ny tsenam-bola efa vonona. Ny teknolojian'ny orinasa dia manolotra varotra algorithmic systematic miaraka amin'ny automation feno ary tsy misy fandraisana anjara amin'ny mpandraharaha, ahafahan'ny stratejika sy ny mpivarotra hanao varotra mandeha ho azy tsy misy dikany.
matihanina
- Nitombo haingana: Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny varotra algo dia ny fitomboan'ny hafainganam-pandeha omeny. Ny algorithm dia afaka mamakafaka karazana toetra sy tondro ara-teknika isan-karazany ao anatin'ny segondra vitsy ary manatanteraka ny fifampiraharahana eo no ho eo. Ny hafainganam-pandeha ambony dia tena ilaina tokoa satria mety ho tratran'ny mpivarotra ny fiovaovan'ny vidiny raha vao mitranga izany.
- Mitombo ny marina: Tombontsoa lehibe iray hafa amin'ny varotra algo dia ny tsy firaharahan'ny olombelona. Izany dia mampihena be ny mety hisian'ny fahadisoana. Ny algorithm dia voamarina sy averina, ary tsy misy fiantraikany amin'izy ireo ny hadisoan'ny olombelona. Azo eritreretina ho an'ny mpivarotra ny manao fahadisoana, ary manombana diso ny tondro ara-teknika; fa, amin'ny toe-javatra tsara indrindra, ny algorithm amin'ny ordinatera dia tsy manao fahadisoana toy izany. Vokatr'izany, ny fifanarahana dia tanterahina amin'ny fomba marina.
- Mihena ny vidiny: Ny varotra Algo dia mamela ny fanatanterahana ny varotra be dia be ao anatin'ny fotoana fohy. Vokatr'izany, fifanarahana maro no vita, ary mihena ny vidin'ny varotra.
- Automation ny fizotry ny fifantenana fananana: Amin'ny ankapobeny, ny fifantenana fananana, ny fanatanterahana ny baiko ary ny fidirana sy ny fivoahana dia lasa rafitra kokoa miaraka amin'ny fanampian'ny varotra algo. Izy io dia mivadika ho dingana manaraka amin'ny fanatanterahana ny toromarika. Lasa tanjona sy tsotsotra kokoa ny varotra noho izany.
- Fahaiza-manao backtest: Algorithm vaovao dia voasedra voalohany amin'ny fampiasana angona ara-tantara. Izany dia manampy amin'ny famaritana raha hahomby na tsia ilay drafitra. Ny paikady dia azo ovaina sy amboarina tsara mifototra amin'ny vokatry ny backtest mba hanomezana izay ilain'ny mpivarotra. Ny fomba fiasa dia azo tanterahina, ary ny lalàna rehetra dia tanteraka ary tsy azo adika.
maharatsy ny mifampiresaka
- Fiankinan-doha amin'ny teknolojia: Ny tsy fahampian'ny varotra algo dia ny fiankinany amin'ny teknolojia. Amin'ny toe-javatra maro, ny baiko ara-barotra dia voatahiry ao amin'ny solosaina fa tsy ny mpizara. Midika izany fa raha tsy mahomby ny fifandraisana Internet dia tsy hotanterahina ny baiko. Manimba ny foto-kevitra ara-barotra algo manontolo izany. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny mpivarotra dia very ny vintana ary mety ho very vola. Misy olana ara-rafitra manan-danja amin'ny varotra algo, izay mety hiafara amin'ny firodanan'ny tselatra goavana amin'ny tsena manontolo.
- Fitakiana loharanon-karena: Raha manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny fifampiraharahana ny varotra algo, dia manampy vola be ihany koa izany. Ny mpivarotra dia tsy maintsy manana fitaovana avo lenta, manana fidirana amin'ny mpizara ary manamboatra algorithm amin'ny fampiasana teknolojia lafo. Ny fandaniana lehibe iray hafa dia ny vidin'ny famahanana data, izay manampy amin'ny famolavolana paikady isan'andro.
- Fahatakarana ny fizotran'ny fandaharana: Ny varotra Algo dia mitaky ny fivoaran'ny algorithm ataon'ny mpivarotra. Tsy ny mpampiasa vola rehetra no mahay teknika. Vokatr'izany dia mety mila mianatra dingana vaovao izy ireo na mampiasa olona. Noho ny fitakiana fahalalana ara-teknika, sarotra be ho an'ny besinimaro ny varotra algo.
- Ny algorithm dia manana androm-piainana faran'izay fohy: Saika ny 98 isan-jaton'ny algorithm no tena fohy ny androm-piainany. Miasa izy ireo mandra-pahavitan'izy ireo, avy eo mitsahatra tsy miasa amin'ny tsena izay miova haingana. Vokany, tsy maintsy amboarina na amboarina. Ny algorithm sy ny fampandrosoana ny paikady dia dingana mitohy izay ahitana fanaraha-maso tsy tapaka, fanatsarana ary fanavaozana.
- Ilaina ny fanaraha-maso tsy tapaka: Ny sary tsara indrindra amin'ny varotra algo dia ny hoe efa voalamina mialoha ny algorithm ary mety tsy ho eo amin'ny solosainy mandritra ny fotoana maharitra ny mpivarotra. Tsy izany anefa no izy. Ny mpivarotra dia tsy maintsy manohy manamarina ny rafitra raha misy olana ara-mekanika toy ny fifandraisana, fahatapahan-jiro, sns.
Famaranana
Ny varotra Algo dia sehatra tena mifaninana izay manana anjara toerana lehibe ny teknolojia. Mitombo haingana kokoa ny hetsika ara-barotra miaraka amin'ny fanampian'ny rafitra varotra algorithmika. Miankina tanteraka amin’ny teknolojia anefa izany.
Na dia manana tombony maromaro aza izy io, dia misy ihany koa ny tsy fahampiana amin'ny lalao. Alohan'ny hanaovana safidy momba ny fividianana sy fivarotana fitaovana ara-bola dia tsara ny manambatra ny teknikan'ny varotra algo amin'ny fanapahan-kevitry ny olombelona.
Leave a Reply