Inhaltsverzeechnes[Verstoppen][Show]
Eng Industrie déi immens interesséiert ass fir déi déi no Aarbecht sichen ass Währungshandel. Softwaregeschäfter kréien Ufroe vun Händler weltwäit fir eng Handelsplattform ze bidden déi séier an effizient Daten iwwer Währungspaarten evaluéiere kann.
Eng Handelsplattform ass e Softwareprogramm, dee fir Händler an Investisseuren vu bestëmmte Finanzorganisatiounen, wéi Banken, a Brokerage geliwwert gëtt.
Handelsplattformen erlaben am Wesentlechen Investisseuren an Händler Dealer ze maachen an en Aa op hir Konten ze halen. Aner Funktiounen, déi Investisseuren hëllefe fir Investitiounsentscheedungen ze treffen, ginn dacks an Handelssystemer abegraff.
Echtzäit Zitater, interaktiv Charts, eng Vielfalt vu Grafikinstrumenter, Live Newsfeeds, a Premiumfuerschung sinn e puer Beispiller vun dëse Fäegkeeten.
Plattforme kënnen och fir bestëmmte Mäert entworf ginn, sou wéi déi fir Aktien, Währungen, Optiounen oder Futures.
Fir méi wéi engem Joerzéngt, automatiséiert Handelssystemer, och bekannt als algorithmesche Handel, hunn den Zentrum vun der Handelsindustrie besat.
En "Handelssystem", heiansdo als "Handelsstrategie" bekannt, ass näischt méi wéi eng Sammlung vu Reegelen, déi op d'Inputdaten applizéiert ginn, fir Kaaf / Verkaafen Entrée an Austrëtt Signaler ze bidden. Trotz der Tatsaach datt eng Handelsstrategie erstellen kann einfach schéngen, ass et net!
D'Gedanken hannert enger quantitativer Handelsstrategie ginn als "Quanten" am Beräich vum algorithmesche Handel bezeechent, well d'Entwécklung vun enger gudder Handelsstrategie extensiv quantitativ Studie erfuerdert.
De fundamentalen Design vun automatiséierte Handelssystemer huet wesentlech Ännerungen an de leschten zéng Joer erlieft a ännert sech nach ëmmer.
D'algorithmesch Handelsindustrie ass e Hotbed fir Entwécklungen an Computer- an Netzwierktechnologien ginn, well et néideg ass fir Geschäfter, besonnesch déi, déi héichfrequenz Handelssystemer benotzen, op Technologie ze innovéieren fir an der Welt vum algorithmesche Handel ze konkurréiere.
Mir wäerten d'Handelsplattform diskutéieren System Design an dësem Artikel. Déi fundamental Spezifikatioune fir eng Handelsplattform enthalen seng Architektur, Protokoller an Instruktioune fir Ären eegene automatiséierte Handelssystem ze kreéieren.
Automatiséiert Handelssoftware Ufuerderunge op Basisniveau
Déi bescht Léisung ass déi, déi komplett Software Ufuerderunge entsprécht. D'Haaptspezifikatiounen déi automatiséiert Handelssoftware sinn:
- Skalierbarkeet (d'Kapazitéit vum System fir e steigend Volumen vun Ufroen an Aarbechtsbelaaschtung ze handhaben);
- Multiprocessing an excellent Leeschtung;
- Sécherheet a Sécherheet (wéi et op Verstéiss oder Attentater reagéiert déi op eemol kommen a sech géint illegal Entrée bewaacht);
- Interoperabilitéit (d'Kapazitéit vun engem System fir mat anere Systemer ze interagéieren);
- Zouverlässegkeet (wéi et Feeler léist a leeft trotz Probleemer).
Algorithmesch Handelssystemer erfuerderen extrem qualifizéiert Aarbecht a virsiichteg Opmierksamkeet. Et ass méi einfach déi funktionell Ufuerderunge vum System ze verstoen wann et kloer net-funktionell Ufuerderunge gëtt. Si déngen als regéierend Norme fir Softwareentwécklungsteams fir d'Qualitéit vun engem Produkt z'etabléieren an ze definéieren.
Funktionell Charakteristiken vun der Handelsplattform enthalen
Déi erfollegräich Ënnerstëtzung vu verschiddene Bezuelmethoden, séchere Cloud-Hosting-Servicer, mächteg Datenanalyse-Tools, Risikomanagement, präzis Zitater, an entspriechend Chartarten sinn all wichteg funktionell Bedierfnesser.
Déi folgend sinn e puer fundamental Attributer vun automatiséierte Handelsplattformen op déi all Händler oppassen:
Dashboard weist Statistiken Daten
Fir den Zweck vun enger Echtzäit, gläichzäiteg Untersuchung vu Währungsraten iwwer e puer Zäitzonen, muss d'Plattform kontinuéierlech Updates lafen, Daten aus ville Charts operéieren, a Präisblieder operéieren.
Validatioun
Déi séier awer vertrauenswierdeg Verifizéierungsmethod erstellt als éischt d'Bild vun enger sécherer Plattform an Elite-Ingenieur Effort.
Handelssoftware kann Zougang vu verschidde Konten ënnerstëtzen, ähnlech wéi Open-Source Handelsplattformen mat Zwee-Faktor Authentifikatioun (mat SMS oder Google Authenticator, zum Beispill), awer Dir kënnt och e System hunn mat Zougang via E-Mail, Telefonsnummer oder aner aktivéiert. Weeër fir just eng kleng Grupp vun Händler.
Neiegkeeten
Ier Dir finanziell Entscheedunge maacht, ass et kritesch fir Är Fuerschung ze maachen. Fir Feeler ze vermeiden, déi duerch Ignoranz verursaacht ginn, kënnen Händler vu prakteschen Neiegkeeten, pertinenten Iwwerbléck an Abléck an d'Weltwährungsmäert profitéieren, déi all direkt op hiren Handelsplattformen verfügbar sinn.
Funktionalitéit fir Administrateuren a Benotzer déi bequem ass
An esou engem System ass d'Fäegkeet fir séier alles mat engem eenzegen Klick ze managen essentiell. Dëst beinhalt d'Gestioun vun Transaktiounen, ofhängeg a proposéiert Bestellungen, perséinlech Konten, Bestellungs Fortschrëtter Indikatiounen a Clientsufroen.
Dëst erméiglecht d'Entscheedung an der kuerzer Zäit a garantéiert e kontinuéierlechen Zougang zu vital Informatioun.
Benotzt Push Notifikatiounen
D'Benotzer erwaarden datt Handelsplattforme ronderëm d'Auer zougänglech sinn an iwwer all Sécherheetsprobleemer oder iwwer déi lescht Ännerungen informéiert ginn.
Dir kënnt informéiert bleiwen mat personaliséierbaren Notifikatiounen wéi d'Handelsplattform wirtschaftlech Eventer, Präisschwankungen, Maartentwécklung, technesch Indikatoren, asw., a schéckt Updates iwwer Är Aktiepositioun.
Cash Outs a Bezuelungen
Dës Funktioun ass erfuerderlech fir Handelsaktivitéiten ze maachen, d'Bewegung vu Cash ze verfolgen, a séier a sécher Suen vun Ärem perséinleche Kont mat enger Kreditkaart, PayPal oder enger einfacher Bankiwwerweisung zréckzéien.
Wann Är Réckzuchsufro fäerdeg ass ze veraarbecht ginn, gitt Dir matgedeelt.
D'Architektur vum automatiséierte Handelssystem
De Motor deen d'Logik vun der Entscheedung an der automatiséierter Handelsplattform ausféiert, och bekannt als de 'Complex Event Processing' Motor, oder CEP, wäert an der Applikatioun op de Server sinn.
D'Applikatiounsschicht ass wesentlech a User Interface fir d'Observatioun an d'Liwwerung vun Parameteren un den CEP. Och wann d'Applikatiounsschicht haaptsächlech eng Vue ass, kënnen e puer Risikoprüfungen (déi elo Ressource-hongereg Operatioune ginn wéinst dem Skalaproblem) op d'Applikatiounsschicht ofgeluede ginn, besonnesch déi, déi d'Sanitéit vu Benotzerinputen involvéieren, wéi Fettfingerfehler.
Eng faszinéierend Situatioun entstinn aus dem Skalierbarkeetproblem an engem automatiséierte Handelssystem.
Loosst eis virstellen datt en eenzegen Maartdatenevenement duerch 100 getrennte Logiken veraarbecht gëtt (wéi am fréiere Beispill diskutéiert). Fir d'Majoritéit vun den 100 Logik Eenheeten, loosst eis d'Berechnung vun de Griichen fir Optiounen soen, et kéint allgemeng Komponente vu komplexe Berechnungen sinn, déi musse gemaach ginn.
Déi identesch exakt Berechnung géif vun all Eenheet ausgefouert ginn, wann all Logik onofhängeg géif operéieren, wat d'Veraarbechtungsressourcen verschwenden.
Komplex redundante Berechnunge ginn dacks a verschidde Berechnungsmotoren opgedeelt, déi d'Griichen als Input zum CEP am automatiséierte Handelssystem liwweren fir d'Rechnungsredundanz ze maximéieren.
De Moment mécht e separaten Risk Management System (RMS) am Order Manager (OM) déi verbleiwen Risikobewäertungen an engem automatiséierte Handelssystem kuerz ier Dir eng Bestellung verëffentlecht.
Well et nëmmen ee RMS System gëtt fir Risiko iwwer all logesch Eenheeten / Strategien ze managen, virdrun hunn 100 separat Händler hire Risiko kontrolléiert. Dëst ass wéinst dem Skalaproblem.
Wéi och ëmmer, verschidde Risikobewäertunge kënnen exklusiv fir bestëmmte Strategien sinn, während anerer iwwer all Methode musse gemaach ginn.
Dofir besteet d'RMS selwer aus globalen RMS (GRMS) a Strategieniveau RMS (SLRMS). D'SLRMS an GRMS konnten och iwwer e User Interface (UI) gesi ginn.
Loosst eis elo weider an d'Komponente vum Server goen.
Maart Adapter
Exchange oder all aner Maartdatenprovider iwwerdréit Daten a sengem Format. Dës Sprooch kann oder vläicht net vun Ärem algorithmesche Handelssystem verstane ginn.
Exchange gëtt Iech Zougang zu enger API (Application Design Interface) déi Dir benotze kënnt fir Ären eegene Adapter ze programméieren an ze bauen fir den Dateformat an e Format ze transforméieren wat Äre System kann verstoen.
Komplex Event Processing Engine
D'Gehir vun Ärer Approche läit an dëser Rubrik. Wann Dir d'Donnéeën hutt, musst Dir se am Aklang mat Ärem Plang benotzen, wat fuerdert verschidde statistesch Berechnungen ze maachen, Vergläicher mat vergaangenen Donnéeën ze zéien an Entscheedungen ze treffen déi zu der Schafung vun Uerder féieren.
Dëse Block ass konstruéiert mat der Bestellungstyp an dem Bestellungsbetrag. Einfach gesot, e komplexen Event ass eng Sammlung vun erakommen Eventer. Dës besteet aus Neiegkeeten, Maartbewegungen, Bourse Trends, asw.
Rechenoperatiounen op komplizéiert Eventer séier ofgeschloss ass bekannt als komplex Eventveraarbechtung. D'Operatioune vun engem automatiséierte Handelssystem kënnen komplizéiert Mustere befaassen, Korrelatiounen kreéieren, a Verbindunge wéi Kausatioun an Zäit tëscht all erakommen Informatioun opbauen.
Uerdnung Routing System
Mat de gegebene APIen vum Austausch gëtt d'Uerdnung verschlësselt an enger Sprooch déi den Austausch kann verstoen. Den Austausch bitt gebierteg APIen a FIX APIs, zwou verschidden Aarte vun APIen.
Native APIs si speziell fir e bestëmmten Austausch entworf. Eng Rei vu Richtlinnen bekannt als FIX (Financial Information Exchange) Protokoll gëtt vu verschiddenen Austausch benotzt fir den Datefloss an de Sécherheetsmäert ze erliichteren an ze verbesseren.
Am Deel no dësem erkläre mir méi iwwer FIX. Wann eng Economie op ass, kënnen d'Leit Bestellungen iwwer en automatiséierten Handelssystem op Austausch oder Net-Austausch ofginn, an ORP sollt fäeg sinn Uerder a ville Richtungen ze handhaben.
Hei wëlle mir ënnersträichen datt d'Bestellungssignal manuell vun enger Persoun oder automatesch duerchgefouert ka ginn. Déi lescht Sektioun ass wat mir als "automatiséiert Handelssystem" bezeechnen.
Den Uerdermanager Modul enthält verschidde Ausféierungstechniken déi d'Akaaf- / Verkafsbestellungen am Aklang mat der pre-etabléierter Logik ausféieren.
Risiko Management
Zënter automatiséiert Handelssystemer funktionnéieren ouni mënschlech Bedeelegung, streng Risikoanalysen sinn néideg fir sécherzestellen datt d'Handelssystemer funktionnéieren wéi virgesinn.
Schlecht Risikomanagement oder de Mangel u Risikokontrolle fir eng quantitativ Firma kéint zu bedeitende onerhuelbare Verloschter féieren. Als Resultat muss all automatiséiert Handelssystem e Risikomanagementsystem (RMS) hunn.
Protokoll Entwécklung fir automatiséiert Handelssystemer
Fir mat verschiddenen Destinatiounen vun engem eenzegen Server ze verbannen, wat duerch d'Fäegkeet vun der Architektur méiglech gemaach gouf fir op vill Strategien pro Server ze skaléieren, war erfuerderlech.
Fir Bestellungen op verschidden Destinatiounen ze vermëttelen an Daten aus villen Austausch ze kréien, huet den Uerdermanager dofir eng Rei Adapter ënnerbruecht.
D'Roll vun all Adapter ass als Dolmetscher tëscht dem internen Kommunikatiounsprotokoll vum System an dem Protokoll deen den Austausch versteet. Dofir wieren eng Rei Adapter fir eng Rei Austausch gebraucht.
Well all Austausch e Protokoll huet, deen op d'Fähigkeiten ugepasst ass, muss en neien Adapter erstallt ginn an an d'Architektur ugeschloss ginn fir en neien Austausch zum automatiséierte Handelssystem ze addéieren.
Standard Protokoller goufen entwéckelt fir dëse Kappwéi vun der Adapterinféierung ze vermeiden. De FIX Protokoll ass dee bekanntste vun hinnen all.
D'Go-to-Market Zäit fir mat enger neier Destinatioun ze verbannen ass wesentlech verkierzt, wat et net nëmme verwaltbar mécht fir verschidde Destinatiounen ënnerwee ze verbannen.
Den automatiséierte Handelssystem kann einfach mat anere Liwweranten interagéieren fir Analysen oder Maartdatenfeeds duerch d'Existenz vu gemeinsame Protokoller.
Als Resultat gëtt de Maart extrem effizient, well et keng Restriktioun méi ass fir mat enger neier Plaz oder Verkeefer z'integréieren.
Zousätzlech ass d'Simulatioun ganz einfach gemaach well alles wat et brauch fir mat engem Simulator mam FIX Protokoll ze verbannen ass Bestellungen auszeginn an Daten aus dem realen Maart ze kréien.
De Simulator selwer kann intern erstallt ginn oder aus enger anerer Quell kaaft ginn. Ähnlech wéi Live Maartdaten, opgeholl Datesets kënnen och duerch Adaptern onofhängeg vun der Quell vun den Daten ofgespillt ginn.
Entstanen niddereg latency Architekturen
D'Strategien kënnen elo enorm Volumen vun Daten an Echtzäit evaluéieren a séier Handelswahlen duerch d'Grondelementer vun engem automatiséierte Handelssystem maachen.
Als Resultat vun der Entwécklung vun Industrie-Standard Kommunikatiounsprotokoller wéi FIX, ass et elo méi einfach en algorithmesche Handelsdesk oder automatiséierten Handelssystem ze konstruéieren, wat d'Konkurrenz am algorithmesche Handelsmaart erhéicht huet.
De Schwéierpunkt ass gewiesselt fir d'Latenz ze senken fir Entscheedungen ze huelen wéi d'Server méi Erënnerung a méi séier Auerraten gewonnen hunn.
D'Reduktioun vun der Latenz war mat der Zäit néideg aus verschiddene Grënn, dorënner:
- Nëmmen an engem nidderegen latency Ëmfeld mécht d'Technik Sënn.
- Konkurrenz eliminéiert Iech wann Dir net séier genuch sidd an der Iwwerliewe vum fittest Spill
Colocation ass eng absolut Noutwennegkeet an engem automatiséierte Handelssystem fir all Héichfrequenzmethod mat enger eenzeger Destinatioun ginn.
Awer Multi-Destinatiounssystemer verlaangen virsiichteg Virbereedung. Ier Dir esou e Choix maacht, muss een Variabelen berücksichtegen wéi d'Dauer vun der Destinatiounsreaktiounszäit a wéi et mat der Dauer vum Ping tëscht den zwou Destinatiounen vergläicht.
Fir d'total latency vun engem automatiséierte Handelssystem ze reduzéieren, ass d'Netzwierklatenz typesch déi éischt Saach, déi adresséiert gëtt. Awer d'Architektur kann och op vill aner Weeër verbessert ginn.
Network Processing Latency
Netzveraarbechtungslatenz ass d'Verzögerung déi Router, Schalter, etc. D'Zuel vun den Hopfen déi et brauch fir e Paket vum Punkt A op de Punkt B ze bewegen wier den nächsten Niveau vun der Optimisatioun am Design vun engem automatiséierte Handelssystem.
En Hop gëtt als Sektioun vum Wee tëscht der Quell vun engem Paket an der Destinatioun beschriwwen, wou et net duerch e kierperlecht Apparat, wéi e Router oder Schalter, passéiert.
Wat mir als Mikroburst bezeechnen, kënnen och en Impakt op d'Latenz vun de Netzwierkoperatiounen hunn.
E schnelle Spike am Tempo vun der Dateniwwerdroung, déi den duerchschnëttleche Datenübertragungsquote beaflosse kann oder net, gëtt als Mikroburst bezeechent.
Zënter automatiséiert Handelssystemer sinn Regel-baséiert, si reagéieren all eenheetlech op déiselwecht Optriede. E Mikroburst vun Datenübertragung tëscht de Participanten an der Destinatioun kann optrieden als Resultat vu verschiddene deelhuelende Systemer déi Kommandoen gläichzäiteg schécken.
Applikatioun Latenz
D'Applikatiounslatenz vun engem automatiséierte Handelssystem ass eng Moossnam vun der Zäit déi et brauch fir eng Applikatioun ze veraarbecht. Dëst hänkt vun der Unzuel vu Päck of, der Veraarbechtung déi der Applikatiounslogik gewidmet ass, der Komplexitéit vun der benotzte Berechnung, der Programméierungseffizienz, asw.
De System hätt typesch manner Uwendungsverzögerung well säi Prozessorzuel eropgeet. Mat méi héijer Auerfrequenzen gëllt datselwecht.
Vill automatiséiert Handelssystemer profitéiere vun der Verdeelung vun CPU-Kären op kritesch Deeler vum Programm, wéi zum Beispill d'Logik fir d'Strategie. Andeems Dir dëst maacht, füügt d'Prozedur net d'Verzögerung un, déi aus dem Wiessel vun de Käre resultéiert.
Ähnlech wéi dëst, wann d'Approche vun engem automatiséierte Handelssystem mat Cachegréissten a Proximitéit vum Erënnerungszougang am Kapp programméiert gouf, da géifen et e puer Memory Cache Hits ginn, wat d'Latenz weider reduzéiert.
Vill Systemer maachen dëst andeems Dir de Code op déi bestëmmte Prozessorarchitektur optiméiert, wat gemaach gëtt andeems se ganz niddereg Programméierungssproochen benotzen.
Mat voll programméierbaren Gate Arrays, sinn e puer Geschäfter souguer sou wäit gaang fir komplizéiert Berechnungen op Hardware (FPGA) ze verbrennen.
Testen
Testen, wat den Akt ass fir Software Uwendungsfehler z'identifizéieren, ass onméiglech ze ënnerschätzen, besonnesch am Fintech. Wéinst der Méiglechkeet vu finanzielle Verloscht kann d'Finanztechnologie sech net leeschten Mängel ze hunn.
Wat méi Mängel déi Qualitéitssécherungsingenieuren identifizéieren, wat méi wahrscheinlech ass et datt de fäerdege Produkt richteg funktionnéiert. Ofhängeg vun der Firma déi d'Handelsplattform entwéckelt oder de Bedierfnesser vum Client, enthält d'Struktur vum Testprozess:
D'Basis vum funktionnellen Testen ass d'Input ze kreéieren an d'Resultater ze analyséieren. Mat der Benotzung vu falsche Kaarte gi finanziell Applikatiounstestfäll lafen. Dës Kaarte sichen d'Zouverlässegkeet, d'Effizienz an d'Präzisioun vu Bezuelungen ze verbesseren.
D'Geschwindegkeet, Skalierbarkeet a Stabilitéit vun engem System erauszefannen gëtt duerch Performance Tester gemaach. D'Geschwindegkeet vun enger Applikatioun gëtt bewäert fir ze verstoen wéi séier se reagéiert, a seng Skalierbarkeet weist un wéivill Benotzer se gläichzäiteg ënnerstëtzen kann ouni ze crashen.
Zousätzlech weist d'Stabilitéit ob d'Applikatioun korrekt funktionnéiert ënner verschiddene Lasten oder ob et potenziell Mängel gëtt.
Et kann iwwer d'Fäegkeete vun engem eenzegen Händler sinn fir e vollautomatiséiertem Handelssystem ze bauen. Automatiséiert Handelssystemer, déi op de Mäert op Abonnementbasis ugebuede ginn, sinn eng Optioun fir Händler déi d'algorithmesch Technik vum Handel ënnersichen wëllen.
Bauen Är eege Autonom Handelssystemer
Ufänger Händler kënnen hir eege algorithmesch Handelstechniken entwéckelen an eng erfollegräich Maarthandel engagéieren. Als allgemeng Kontur kënnen d'Etappen hei ënnendrënner benotzt ginn fir eng algorithmesch Handelsstrategie ze kreéieren:
- Erstellt en Handelskonzept, deen Dir mengt, wier Erfolleg an aktive Mäert mat Ärer Fantasi oder enger Method. D'Konzept kann aus Ären eegene Maartobservatiounen ofgeleet ginn, Handelsbicher, akademesch Pabeieren, Handelsblogs, Handelsforen oder all aner Quell.
- Sammelt déi néideg Informatioun - Dir braucht historesch Daten fir Är Hypothese ze testen. Dës Informatioun ass verfügbar vu bezuelte Dateverkeefer oder Websäite wéi Google Finance.
- E Plang ze schreiwen erfuerdert d'Benotzung vun Tools wéi Excel, Python oder R Programméierung. Wann Dir d'Donnéeën hutt, kënnt Dir ufänken Är Approche ze codéieren.
- Testen vun Ärem Handelskonzept géint historesch Donnéeën nodeems se kodéiert goufen, gëtt als Backtesting vun Ärer Approche genannt. Backtesting enthält Inputoptimiséierung, Gewënnziler opzebauen an Stop-Loss Bestellungen, Positiounsgréisst an aner verbonne Aufgaben.
- Pabeier Handel Är Strategie - No der Backtesting Phase, Pabeier Handel Är Strategie ass néideg. Dëst géif enthalen Testen vun Ärem Plang mat engem Maartsimulator. Fir d'Pabeierhandelsmethod ginn et Broker déi eng algorithmesch Handelsplattform ubidden.
- Wann Är Approche lukrativ ass nom Pabeierhandel, kënnt Dir et an real-Welt Situatiounen ëmsetzen. Dir kënnt en Handelskonto mat engem zouverléissege Broker erstellen deen algorithmesche Handel ubitt.
Mat all vergaang Joer ginn et méi Austausch, déi den algorithmesche Handel fir professionnell an Händler erlaben, a méi a méi Händler benotze algorithmesche Handel.
Konklusioun
Dëst war e grëndlechen Artikel iwwer eng automatiséiert Handelssystemarchitektur, déi mir zouversiichtlech sinn, e ganz verständlecht Verständnis vun de involvéierte Komponenten wéi och déi vill Hindernisser déi Architektur Entwéckler mussen handhaben / iwwerwannen fir e staarken automatiséierte Handelssystem ze designen.
Ech hunn mäi Bescht gemaach fir Iech en Iwwerbléck iwwer den automateschen Handelssystem ze ginn, awer et gëtt vill méi ënner der Hood. Ech hoffen Dir fannt dëst Material gutt a benotzt et gutt.
Hannerlooss eng Äntwert