Table of Contents[Kache][Montre]
Anpil nan nou, enkli envestisè yo, ap vin pi plis depann sou òdinatè ak teknoloji pase tout tan anvan. Avèk èd nan komès algoritmik, yon nimewo ogmante nan envestisè ap pran avantaj de sa yo kwè yo dwe pi gwo sikonstans mache yo vin pi rich.
Komès algoritmik, souvan ke yo rekonèt kòm algo trading, se yon kalite komès aksyon ki itilize modèl matematik konplike ak fòmil pou fè tranzaksyon finansye otomatize ak gwo vitès.
Li gen pou objaktif pou ede envestisè yo nan egzekite sèten estrateji finansye pi vit ke posib pou maksimize retounen. Pandan ke gen kèk avantaj enpòtan nan komès algoritmik, gen tou sèten danje yo konsidere.
Li kontinye pou chèche konnen tout sa ou bezwen konnen sou komès algo.
Ki sa ki se komès algoritmik?
Komès algoritmik se yon teknik komès ki itilize zouti matematik konplèks pou ede komèsan pran desizyon tranzaksyon nan mache finansye yo. Nesesite pou patisipasyon yon komèsan imen an se minim nan kalite sistèm sa a, sa ki lakòz trè rapid desizyon y ap pran. Sa a pèmèt algorithm nan kapitalize sou nenpòt chans fè pwofi ki leve nan mache a byen lwen anvan yon machann vann imen ka wè yo.
Paske gwo envestisè enstitisyonèl komès nan yon gwo kantite aksyon, yo fè anpil itilizasyon algorithmic komès. Li konnen tou kòm algo komès, komès nwa-bwat, ak lòt tit menm jan an, epi li depann anpil sou teknoloji. Li te grandi nan popilarite pandan kèk ane anvan yo.
Komès algoritmik (ke yo rele tou algo-komès) se pratik ki itilize modèl matematik sou òdinatè pou egzekite lòd ki baze sou kritè predefini san yo pa itilize entèraksyon imen. Komès algoritmik te premye anbrase pa gwo òganizasyon finansye tankou bank envestisman, men li te sèlman dènyèman te disponib nan komèsan regilye.
Istwa
Nan fen ane 1980 yo ak ane 1990 yo, mache finansye ak ekzekisyon konplètman elektwonik ak rezo kominikasyon elektwonik konparab parèt. Ozetazini, decimalization, ki te redwi gwosè minimòm tik la soti nan 1/16 nan yon dola (US $ 0.0625) a US $ 0.01 pou chak aksyon, ka ankouraje komès algoritmik nan chanje mikwostrikti mache a lè li pèmèt pi piti diferans ki genyen ant pri òf ak òf, diminye. mache-mizisyen komès avantaj ak ogmante lajan likid sikile sou mache.
Jiska 1998, Securities and Exchange Commission (SEC) nan peyi Etazini (US) pèmèt echanj elektwonik, pavaj pòt la pou komès enfòmatik segondè-frekans. HFT ka egzekite tranzaksyon 1000 fwa pi vit pase yon moun. Depi lè sa a, komès segondè-frekans (HFT) te grandi nan popilarite.
Kijan li mache?
Yon metòd oswa koleksyon règ espesifye ki vle di pou fè yon sèten pwosesis yo rele yon algorithm. Komès algoritmik itilize pwogram òdinatè pou egzekite echanj nan gwo pousantaj ak volim depann sou yon seri paramèt predefini, tankou pri stock ak sikonstans mache.
Yon machann vann, pou egzanp, ka anplwaye komès algoritmik pou egzekite lòd byen vit lè yon sèten aksyon frape oswa tonbe pi ba pase yon pri espesifye. Dapre sitiyasyon sa yo, algorithm a ka deside konbyen aksyon yo achte oswa vann. Chak fwa yon pwogram nan plas, machann vann a ka chita epi detann, konnen ke tranzaksyon yo pral egzekite otomatikman yon fwa kritè yo predefini yo satisfè.
Estrateji komès algoritmik
Estrateji komès algoritmik yo se plizyè metòd pou pote soti nan tranzaksyon yo algoritmik ki pi pwofitab. Malgre ke chak estrateji diferan, mekanis pou fè komès Algo rete konsistan. Chak wout konstwi pou li resevwa kouran done sou mache reyèl soti nan echanj la ak Lè sa a, jenere yon lòd komès lè l sèvi avèk yon blòk predefini nan règ oswa lojik. Lòd komès la gen ladan tout karakteristik yo, tankou sòt, bò, ak kantite lajan.
Chak estrateji opere nan yon fason Predetermined bay machann vann a ak yon ekzekisyon egzak nan algoritm pou fè yon tranzaksyon. Egzamine lis metòd popilè sa yo ak eksplikasyon yo pou yon pi bon konpreyansyon:
- Estrateji Abitraj
- Estrateji estatistik
- Estrateji pou fè mache
- Estrateji komès ki baze sou santiman
- Estrateji Momentum
- machin Aprantisaj Komès Estrateji
Estrateji Abitraj
Apwòch sa a enplike nan pran avantaj de yon enstriman finansye oswa yon move pri nan byen nan de mache diferan. Yon byen ki fè komès nan yon pri nan yon mache men nan yon pri ki pi wo nan yon lòt mache se yon egzanp yon estrateji arbitraj. Kòm yon rezilta, si ou te achte atik la nan yon pri ki pi ba, kounye a ou ka vann li pou yon pri pi gwo nan mache a.
Nan fason sa a, ou pral fini ak yon pwofi san yo pa pran okenn risk. Kòm yon rezilta, sa a se yon senaryo kote ou egzekite anpil tranzaksyon sou yon avantaj an menm tan an pou yon pwofi, ki pa gen okenn risk ki asosye akòz diferans pri.
Estrateji estatistik
Teknik arbitraj estatistik, ki baze sou ipotèz revèsyon an mwayèn, anjeneral yo itilize an pè. Metòd sa yo antisipe pwofi nan mispricing estatistik youn oswa plizyè byen ki baze sou valè projetée.
Komès pè se yon egzanp arbitraj estatistik nan ki nou gade nan yon rapò oswa gaye ant pri yo nan de aksyon cointegrated. Si valè pwopagasyon an depase ranje prevwa a, ou achte aksyon an ki te underperformed epi vann youn nan ki te ekselan nan kwayans ke gaye a pral retounen nan nivo nòmal li yo. Arbitraj estatistik ka fonksyone ak yon santèn aksyon oswa plis nan dosye li yo ki klase dapre yon varyete varyab epi yo ka konplètman otomatize konsènan analiz ak ekzekisyon.
Estrateji pou fè mache
Teknik sa a kontribye nan ogmante lajan likid sikile sou mache a. Yon Maker mache, souvan yon gwo enstitisyon, pèmèt yon gwo volim nan achte ak vann lòd komès. Raison pou mizisyen mache yo se gwo enstitisyon se paske gen yon kantite vas nan sekirite ki enplike. Kòm yon rezilta, yon entèmedyè endividyèl ka pa kapab fasilite volim ki nesesè yo.
Pandan pwosesis sa a, mizisyen mache achte ak vann aksyon nan yon seri sèten konpayi. Travay chak mache maker gen ladann montre achte ak vann pri pou yon kantite espesifik aksyon. Lè yon achtè mete yon lòd, Maker nan mache ranpli li nan vann aksyon nan pwòp stockpile li yo. Kòm yon konsekans, mache finansye yo rete likid, sa ki fè li pi senp pou envestisè ak komèsan yo achte ak vann. Sa a encapsule siyifikasyon nan mizisyen mache nan garanti ase komès.
Estrateji komès ki baze sou santiman
Yon teknik komès santiman ap pran pozisyon nan mache a ki baze sou si mache a domine pa towo bèf oswa lous. Teknik komès sa a ta ka baze sou momantòm, ki vle di ke nou envesti segondè epi vann segondè si mache a se optimis, oswa vis vèrsa si mache a se bearish.
Teknik nan komès santiman ta ka menm kontrè oswa vle di-retounen, sa vle di opoze ak santiman mache. Yon kontraryan pwofite de nosyon ke lè gen sèten konpòtman foul moun konsènan sekirite, li bay nesans nan sèten mispricing eksplwate (overpricing yon ogmantasyon deja répandus nan sekirite) epi ke yon gwo towo bèf ki te swiv pa yon tonbe nan pri sekirite akòz koreksyon oswa vis. vèrsa.
Estrateji Momentum
Metòd sa yo pwofite de fluctuations mache lè yo analize tandans mache a. Kòm yon rezilta, li eseye achte segondè ak vann segondè yo nan lòd yo fè envestisman an stock pwofitab. Lè li rive valè envesti, li eseye retounen nan mwayèn oswa mwayèn nenpòt lè li devye de li.
Envestisman Momentum rive pandan peryòd sa a paske li rive anvan Aparisyon nan revèsyon vle di. Momentum opere akòz gwo kantite jijman emosyonèl lòt komèsan yo te fè nan mache a pandan y ap pri yo devye nan mwayen an. Kòm yon rezilta, benefis la rive akòz prejije konpòtman lòt moun ak erè emosyonèl.
Yon sèl trape isit la se ke tandans ka byen vit ranvèse ak detwi pwogrè momantòm, fè metòd sa yo trè temèt. Kòm yon rezilta, li enpòtan pou yon fason apwopriye fè aranjman pou achte ak vann pou anpeche pèt. Sa a ka akonpli atravè itilize estrateji jesyon risk apwopriye ki ka kòrèkteman kontwole envestisman an epi pran mezi pou pwoteje kont move mouvman pri.
Estrateji komès aprantisaj machin
machin Aprantisaj refere a etid la nan algoritm ak yon seri espesifik nan modèl ke sistèm òdinatè yo itilize pou fè chwa komès ki baze sou done mache. Tèm sa a sòti nan syans "rekonesans modèl," epi li mete aksan sou lefèt ke òdinatè yo aprann san yo pa anseye klèman.
Remake byen ke moun kreye / inisyalize lojisyèl an, epi li se Lè sa a, jiska AI (Atifisyèl entèlijans) pou amelyore tèt li sou tan. Kòm yon rezilta, patisipasyon moun toujou nesesè. Avantaj isit la se ke modèl ki baze sou Machine Learning evalye kantite masiv done nan vitès rapid epi angaje yo nan amelyorasyon pwòp tèt ou.
Kondisyon teknik
Aplike apwòch la lè l sèvi avèk yon pwogram òdinatè, ki te swiv pa backtesting, se etap final la nan komès algoritmik (eseye algorithm la sou peryòd istorik nan sot pase pèfòmans mache dechanj yo wè si w ap itilize li ta pwofitab).
Objektif la se transfòme metòd ki dekri a nan yon operasyon otomatik entegre ki gen ladann aksè nan yon kont komès kote yo ka mete lòd. Kondisyon sa yo dwe satisfè pou komès algoritmik:
- Anboche devlopè oswa lojisyèl komès ki pare yo se tout opsyon pou kreye plan komès ki nesesè yo.
- Aksè nan kouran done mache, ki algorithm a pral kontwole pou posiblite posiblite plasman lòd.
- Aksè nan sistèm komès ak koneksyon entènèt pou mete lòd.
- Kapasite ak enfrastrikti pou fè backtest sistèm nan yon fwa ke li te kreye anvan li te mete nan pwodiksyon sou echanj aktyèl.
- Ki baze sou konplike nan règ algorithm la, done istorik yo disponib pou backtesting.
Top platfòm komès algoritmik
1. AlgoTrader
Teknoloji Blockchain ap transfòme mache finans yo ak bezwen kliyan yo. Platfòm komès enstitisyonèl yo pèmèt bank yo, lajan diskresyonè ak kantite lajan yo reyalize tout potansyèl dijital ak kripto-aktif.
Yo bay pi gwo ekzekisyon pou kliyan ou yo lè yo defragmantasyon lajan likid sikile atravè koneksyon egzekisyon nan tout mache a. AlgoTrader se lidè sou mache a nan komès enstitisyonèl ak enfrastrikti ekzekisyon, osi byen ke jesyon pòtfolyo pou byen dijital ak tradisyonèl yo, gras a koòdone san pwoblèm ak gwo gad ak founisè bankè prensipal yo.
2. Kuants
Kuants se premye ak sèl teknoloji finansye peyi Zend Platfòm komès Stock, bay kliyan endividyèl ak enstitisyonèl devlopman ak automatisation estrateji komès ak envesti.
Kuants bay yon sistèm backtesting konplè pou devlope estrateji komès ak klik fasil ak yon estrikti ki baze sou ekspresyon ki pèmèt komèsan stock ak envestisè yo bati ak aplike metòd komès nan yon kesyon de minit.
3. Algobulls
Founisè yon platfòm komès ki ofri komès algoritmik konplètman otomatize ansanm ak enfòmasyon sou mache dechanj ki pare pou itilize. Teknoloji konpayi an ofri komès algoritmik sistematik ak automatisation total epi pa gen okenn patisipasyon operatè, sa ki pèmèt stratèj ak komèsan fè komès otomatize san pasyon.
Pou
- Ogmantasyon vitès: Youn nan pi gwo avantaj ki genyen nan komès algo se ogmante vitès li bay. Algoritm yo kapab analize yon pakèt karakteristik ak endikatè teknik nan yon fraksyon nan yon segonn epi egzekite tranzaksyon an enstantane. Vitès la amelyore vin trè esansyèl paske fluctuations pri yo ka kenbe pa komèsan le pli vit ke yo rive.
- Ogmantasyon presizyon: Yon lòt avantaj enpòtan nan komès algo se ke li mande pou mwens entèraksyon imen. Sa a siyifikativman diminye chans pou erè. Algoritm yo verifye ak re-tcheke, ak erè imen pa gen okenn efè sou yo. Li se posib pou yon machann vann fè yon erè, ak erè evalye endikatè yo teknik; men, nan sitiyasyon ideyal, algoritm òdinatè pa fè erè sa yo. Kòm yon rezilta, kontra yo te pote soti jisteman.
- Pri redwi: Algo komès pèmèt pou ekzekisyon gwo kantite echanj nan yon kout peryòd de tan. Kòm yon rezilta, anpil kontra yo fini, ak depans tranzaksyon yo diminye.
- Otomatik pwosesis seleksyon avantaj: An jeneral, seleksyon byen, egzekisyon lòd, ak antre ak sòti vin pi sistematik ak èd nan komès algo. Li antre nan yon pwosedi etap pa etap pou pote soti enstriksyon yo. Komès vin pi plis objektif ak senplifye poutèt sa.
- Backtesting kapasite: Nouvo algoritm yo okòmansman fè backtested lè l sèvi avèk done istorik. Sa a ede detèmine si plan an pral efikas oswa ou pa. Estrateji a ka chanje ak byen ajiste ki baze sou rezilta yo nan backtest la pou satisfè bezwen komèsan an. Apwòch la vin solid, epi tout lwa yo absoli epi yo pa ka entèprete.
Kont
- Depandans sou teknoloji: Dezavantaj prensipal la nan komès algo se depandans li sou teknoloji. Nan anpil sitiyasyon, lòd komès yo estoke sou òdinatè a olye ke sèvè a. Sa a vle di ke si koneksyon entènèt la echwe, lòd la pa pral egzekite. Sa afebli tout konsèp komès algo la. Nan ka sa yo, komèsan pèdi soti nan chans ak riske pèdi lajan. Gen pwoblèm sistemik enpòtan ak komès algo, ki ka lakòz gwo efondreman flash nan mache a antye.
- Kondisyon resous yo: Pandan ke algo komès ede diminye depans tranzaksyon yo, li ajoute tou yon kantite lajan enpòtan nan depans. Komèsan yo dwe ekipe ak resous wo-fen, gen aksè a sèvè a, ak bati algoritm ki anplwaye teknoloji chè. Yon lòt pri enpòtan se pri a nan manje done, ki ede nan fòmilasyon estrateji intraday.
- Konprann pwosesis pwogramasyon an: Algo komès nesesite devlopman nan algoritm pa komèsan yo. Se pa tout envestisè yo teknikman konprandr. Kòm yon rezilta, yo ka bezwen swa aprann nouvo pwosesis oswa anplwaye yon moun. Akòz kondisyon pou konesans teknik, algo komès trè konplèks pou piblik la.
- Algoritm yo gen yon lavi ki trè kout: Prèske 98 pousan nan algoritm yo gen yon lavi trè kout. Yo travay jiskaske yo apwopriye, Lè sa a, sibitman sispann travay nan yon mache k ap chanje rapidman. Kòm yon rezilta, yo dwe repare oswa rebati. Algorithm ak devlopman estrateji se yon pwosesis kontinyèl ki gen ladan siveyans konstan, amelyorasyon, ak re-envansyon.
- Siveyans konstan obligatwa: Foto ideyal la nan komès algo se ke algoritm yo pre-pwograme ak machann vann a ka lwen òdinatè li pou peryòd pwolonje. Sepandan, sa a se pa ka a. Komèsan an dwe kontinye tcheke sistèm nan pou nenpòt difikilte mekanik tankou koneksyon, pann kouran, ak sou sa.
konklizyon
Algo komès se yon sektè trè konpetitif nan ki teknoloji jwe yon wòl enpòtan. Aktivite komès la ogmante pi vit ak èd nan sistèm komès algoritmik la. Sepandan, li se antyèman depann sou teknoloji.
Pandan ke li gen plizyè avantaj, gen kèk dezavantaj nan jwe tou. Anvan ou fè yon chwa sou achte ak vann enstriman finansye, li pi bon pou konbine teknik komès algo ak moun pran desizyon.
Kite yon Reply