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Ntau ntawm peb, suav nrog cov tub ua lag luam, tau dhau los ua kev vam khom rau computers thiab thev naus laus zis ntau dua li yav dhau los. Nrog kev pab ntawm algorithmic trading, ntau tus neeg ua lag luam tau txais txiaj ntsig zoo ntawm qhov lawv ntseeg tias yog qhov zoo tshaj plaws kev lag luam ua lag luam kom dhau los ua ntau dua.
Kev lag luam algorithmic, feem ntau hu ua algo trading, yog ib hom kev lag luam hauv Tshuag uas siv cov qauv lej nyuaj thiab cov qauv los ua kev kub ceev, kev siv nyiaj txiag tsis siv neeg.
Nws yog lub hom phiaj los pab cov tub ua lag luam hauv kev ua tiav qee cov tswv yim nyiaj txiag kom sai li sai tau kom ua tiav cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Txawm hais tias muaj qee qhov txiaj ntsig tseem ceeb rau kev lag luam algorithmic, kuj tseem muaj qee yam txaus ntshai los xav txog.
Nyeem rau kom paub txhua yam koj xav paub txog algo trading.
algorithmic trading yog dab tsi?
Algorithmic trading yog cov txheej txheem kev lag luam uas siv cov cuab yeej ua lej nyuaj los pab cov tub lag luam txiav txim siab hloov pauv hauv kev lag luam nyiaj txiag. Qhov tsim nyog rau tib neeg kev lag luam kev koom tes yog qhov tsawg kawg nkaus hauv cov txheej txheem no, ua rau muaj kev txiav txim siab sai heev. Qhov no tso cai rau lub algorithm los nqis peev rau txhua qhov txiaj ntsig ua tau zoo uas tshwm sim hauv kev ua lag luam deb ua ntej tib neeg cov tub luam tuaj yeem pom lawv.
Vim tias cov tuam txhab lag luam loj ua lag luam hauv ntau qhov sib koom, lawv siv ntau yam kev lag luam algorithmic. Nws tseem yog lub npe hu ua algo trading, black-box trading, thiab lwm lub npe zoo sib xws, thiab nws muaj kev vam khom rau kev siv tshuab. Nws tau loj hlob nyob rau hauv muaj koob meej nyob rau hauv ob peb xyoos dhau los.
Algorithmic trading (tseem hu ua algo-trading) yog kev xyaum siv computer-khiav lej ua qauv rau kev txiav txim raws li cov txheej txheem ua ntej yam tsis siv tib neeg kev sib cuam tshuam. Kev lag luam algorithmic thawj zaug tau txais los ntawm cov koom haum nyiaj txiag loj xws li cov tsev txhab nyiaj peev, tab sis nws tsuas yog tsis ntev los no tau ua rau cov tub lag luam tsis tu ncua.
Keeb kwm
Nyob rau xyoo 1980s thiab 1990s, kev lag luam nyiaj txiag nrog kev ua tiav hluav taws xob thiab kev sib txuas lus hluav taws xob sib piv tau tshwm sim. Hauv Tebchaws Meskas, decimalization, uas txo qis tus zuam yam tsawg kawg nkaus los ntawm 1/16 ntawm ib duas (US $ 0.0625) rau US $ 0.01 ib feem, tuaj yeem txhawb kev lag luam algorithmic los ntawm kev hloov pauv kev lag luam microstructure los ntawm kev tso cai me me sib txawv ntawm kev sib tw thiab muab nqi, txo. ua lag luam-makers trading kom zoo dua thiab ua lag luam liquidity.
Txog thaum xyoo 1998, Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg thiab Txiaj Ntsig (SEC) ntawm Tebchaws Meskas (Asmeskas) tau tso cai rau kev sib pauv hluav taws xob, paving lub qhov rooj rau computerized high-frequency trading. HFT tuaj yeem ua tiav kev lag luam 1000 zaug sai dua li tus neeg. Txij thaum ntawd los, high-frequency trading (HFT) tau loj hlob hauv qhov chaw.
Ua li cas nws ua hauj lwm?
Ib txoj hauv kev los yog sau cov cai teev tseg txhais tau tias ua tiav ib qho txheej txheem hu ua algorithm. Kev lag luam algorithmic siv cov khoos phis tawj los ua lag luam ntawm tus nqi siab thiab ntim raws li cov txheej txheem ua ntej, xws li cov nqi Tshuag thiab cov xwm txheej hauv khw.
Ib tug tub luam, piv txwv li, yuav ntiav algorithmic trading kom ua tiav cov xaj sai sai thaum qee cov khoom lag luam tsoo lossis poob qis dua tus nqi teev. Raws li cov xwm txheej zoo li no, algorithm tuaj yeem txiav txim siab pes tsawg feem yuav yuav lossis muag. Thaum twg ib qho kev pab cuam nyob rau hauv qhov chaw, tus tub luam tuaj yeem zaum rov qab thiab so, paub tias kev hloov pauv yuav raug ua tiav thaum cov txheej txheem ua ntej tau txaus siab.
Algorithmic trading tswv yim
Algorithmic trading tswv yim yog ob peb txoj hauv kev los ua kom tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws algorithmic muas. Txawm hais tias txhua lub tswv yim sib txawv, cov txheej txheem rau kev ua lag luam Algo tseem zoo ib yam. Txhua txoj hauv kev yog tsim kom nws tau txais cov ntaub ntawv kev lag luam tiag tiag los ntawm kev sib pauv thiab tom qab ntawd tsim kev lag luam kev txiav txim uas siv cov txheej txheem ua ntej ntawm cov cai lossis cov laj thawj. Qhov kev txiav txim ua lag luam suav nrog tag nrho cov yam ntxwv, xws li txheeb, sab, thiab tus nqi.
Txhua lub tswv yim ua haujlwm nyob rau hauv ib qho kev txiav txim siab los muab tus tub luam nrog kev ua tiav ntawm algorithms rau kev ua lag luam. Tshawb xyuas cov npe hauv qab no ntawm cov txheej txheem nrov thiab lawv cov lus piav qhia kom nkag siab zoo dua:
- Arbitrage Strategies
- Statistical Strategies
- Kev Ua Lag Luam Ua Lag Luam
- Sentiment-Based Trading Strategies
- Momentum Strategies
- tshuab Kawm trading tswv yim
Arbitrage Strategies
Txoj hauv kev no suav nrog kev ua kom zoo dua ntawm cov cuab yeej nyiaj txiag lossis cov cuab yeej cuab tam tsis raug rau hauv ob qho kev lag luam sib txawv. Ib qho khoom vaj khoom tsev uas pauv ntawm ib tus nqi hauv ib lub lag luam tab sis ntawm tus nqi siab dua hauv lwm lub lag luam yog ib qho piv txwv ntawm kev sib tw arbitrage. Yog li ntawd, yog tias koj tau yuav cov khoom ntawm tus nqi qis, tam sim no koj tuaj yeem muag nws rau tus nqi ntau dua hauv khw.
Ua li no, koj yuav ua tiav nrog cov txiaj ntsig yam tsis muaj kev pheej hmoo. Raws li qhov tshwm sim, qhov no yog qhov xwm txheej uas koj ua ntau yam kev lag luam ntawm ib lub cuab tam tib lub sijhawm kom tau txais txiaj ntsig, tsis muaj kev pheej hmoo cuam tshuam vim tus nqi sib txawv.
Statistical Strategies
Statistical arbitrage cov txheej txheem, uas yog raws li qhov kev xav rov qab los ntawm kev xav, feem ntau yog siv ua khub. Cov txheej txheem zoo li no cia siab tias yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm kev txheeb xyuas qhov tsis raug ntawm ib lossis ntau qhov khoom muaj nqis raws li tus nqi kwv yees.
Pair trading yog ib qho piv txwv ntawm Statistical Arbitrage nyob rau hauv uas peb saib ntawm ib tug piv los yog kis ntawm tus nqi ntawm ob cointegrated equities. Yog tias tus nqi ntawm kev sib kis ntau tshaj qhov kwv yees, koj yuav cov khoom lag luam uas tau ua tsis tau zoo thiab muag ib qho uas tau ua tiav hauv kev ntseeg tias qhov kev sib kis yuav rov qab mus rau qhov qub. Statistical arbitrage tuaj yeem ua haujlwm nrog ib puas lossis ntau tshaj cov khoom lag luam hauv nws cov ntaub ntawv khaws tseg uas tau muab faib raws li ntau yam sib txawv thiab tuaj yeem ua tiav tag nrho txog kev tshuaj xyuas thiab kev ua tiav.
Kev Ua Lag Luam Ua Lag Luam
Cov txheej txheem no pab txhawb kev ua lag luam nce ntxiv. Tus tsim lag luam, feem ntau yog ib lub tuam txhab loj, ua rau muaj qhov loj ntawm kev yuav thiab muag kev txiav txim. Qhov laj thawj rau cov neeg tsim khoom lag luam yog cov tuam txhab loj vim tias muaj ntau yam kev ruaj ntseg koom nrog. Yog li ntawd, ib tus neeg nruab nrab yuav tsis tuaj yeem pab txhawb lub ntim tsim nyog.
Thaum cov txheej txheem no, cov neeg tsim khoom lag luam yuav thiab muag cov khoom lag luam los ntawm qee cov tuam txhab lag luam. Txhua tus neeg tsim khoom lag luam txoj haujlwm suav nrog kev nthuav qhia kev yuav thiab muag cov nqi rau qee cov khoom lag luam tshwj xeeb. Thaum tus neeg yuav khoom tso ib qho kev txiav txim, tus tsim lag luam ua tiav nws los ntawm kev muag cov khoom ntawm nws tus kheej cov khoom. Raws li qhov tshwm sim, kev lag luam nyiaj txiag tseem ua kua, ua kom yooj yim rau cov tub ua lag luam thiab cov tub lag luam los yuav thiab muag. Qhov no encapsulates qhov tseem ceeb ntawm cov neeg tsim khoom lag luam hauv kev lav kev lag luam txaus.
Sentiment-Based Trading Strategies
Cov txheej txheem kev xav ua lag luam yog ua haujlwm hauv kev ua lag luam raws li seb lub lag luam puas yog los ntawm bulls lossis bears. Cov txheej txheem kev lag luam no yuav yog lub zog raws li, uas txhais tau hais tias peb nqis peev siab thiab muag siab yog tias kev ua lag luam yog bullish, lossis rov qab yog tias kev lag luam poob qis.
Cov txheej txheem kev lag luam kev xav yuav txawm tias tsis sib xws lossis txhais tau tias rov qab los, piv txwv li tawm tsam kev lag luam kev xav. Ib qho kev tsis sib haum xeeb tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov kev xav tias thaum muaj qee tus neeg coj tus cwj pwm txog kev ruaj ntseg, nws ua rau muaj qee yam kev siv tsis raug cai (overpricing ib qho kev ruaj ntseg uas twb muaj lawm) thiab tias ib tug nyuj loj yog ua raws li kev poob nqi ntawm kev ruaj ntseg vim yog kev kho lossis lwm yam. ua versa.
Momentum Strategies
Cov txheej txheem no tau txais txiaj ntsig los ntawm kev lag luam hloov pauv los ntawm kev tshuaj xyuas kev lag luam tus qauv. Raws li qhov tshwm sim, nws sim yuav siab thiab muag siab txhawm rau ua kom cov peev nyiaj tau txais txiaj ntsig zoo. Thaum nws los txog rau tus nqi nqis peev, nws sim rov qab mus rau qhov nruab nrab lossis nruab nrab txhua lub sijhawm nws deviates ntawm nws.
Momentum nqis peev tshwm sim nyob rau lub sijhawm no vim tias nws tshwm sim ua ntej qhov tshwm sim ntawm kev hloov pauv. Momentum ua haujlwm vim tias muaj ntau qhov kev txiav txim siab ntawm kev xav tau los ntawm lwm tus neeg lag luam hauv kev ua lag luam thaum cov nqi sib txawv ntawm qhov nruab nrab. Yog li ntawd, qhov txiaj ntsig tshwm sim vim yog lwm tus kev coj tus cwj pwm tsis zoo thiab kev xav yuam kev.
Ib qho kev ntes ntawm no yog tias cov qauv tuaj yeem thim rov qab sai sai thiab rhuav tshem cov txiaj ntsig zoo, ua rau cov txheej txheem no tsis tshua muaj tshwm sim. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum npaj kom tsim nyog yuav thiab muag kom tsis txhob poob. Qhov no tuaj yeem ua tiav los ntawm kev siv cov tswv yim tswj kev pheej hmoo uas tsim nyog uas tuaj yeem saib xyuas kev nqis peev thiab ua cov kauj ruam los tiv thaiv tus nqi tsis zoo.
Machine Learning Trading Strategies
tshuab Kawm yog hais txog kev kawm ntawm algorithms thiab ib qho tshwj xeeb ntawm cov qauv uas lub tshuab computer siv los txiav txim siab kev lag luam raws li cov ntaub ntawv ua lag luam. Lo lus no yog muab los ntawm kev tshawb fawb ntawm "cov qauv kev lees paub," thiab nws hais txog qhov tseeb tias khoos phis tawj kawm yam tsis tau qhia meej.
Nco ntsoov tias tib neeg tsim / pib lub software, thiab tom qab ntawd mus txog AI (artificial txawj ntse) txhawm rau txhim kho nws tus kheej hauv lub sijhawm. Yog li ntawd, tib neeg kev koom tes yog ib txwm tsim nyog. Qhov kom zoo dua ntawm no yog tias Machine Learning-based qauv ntsuas cov ntaub ntawv loj heev ntawm qhov nrawm nrawm thiab koom nrog kev txhim kho tus kheej.
Cov txheej txheem tsim nyog
Ua raws li txoj hauv kev siv lub khoos phis tawj, ua raws li kev ntsuas rov qab, yog kauj ruam kawg hauv kev ua lag luam algorithmic (sim tawm cov algorithm ntawm keeb kwm ntawm cov khoom lag luam yav dhau los kom pom tias siv nws yuav tau txais txiaj ntsig).
Lub hom phiaj yog los hloov cov txheej txheem piav qhia rau hauv kev ua haujlwm ua haujlwm tsis siv neeg uas suav nrog kev nkag mus rau hauv tus as-qhauj kev lag luam uas yuav muab xaj. Cov hauv qab no yuav tsum tau txaus siab rau algorithmic trading:
- Cov neeg tsim khoom ntiav lossis npaj ua lag luam software yog txhua txoj hauv kev los tsim cov phiaj xwm kev lag luam uas xav tau.
- Kev nkag mus rau kev lag luam cov ntaub ntawv ntws, uas lub algorithm yuav saib xyuas rau qhov muaj peev xwm xaj xaj xaj.
- Kev nkag mus rau kev lag luam thiab kev sib txuas hauv internet rau kev txiav txim.
- Lub peev xwm thiab kev tsim kho kom rov qab ntsuas qhov system ib zaug nws tau tsim ua ntej nws muab tso rau hauv kev tsim khoom ntawm kev sib pauv tiag tiag.
- Raws li qhov tsis sib xws ntawm cov txheej txheem algorithm cov cai, cov ntaub ntawv keeb kwm muaj rau kev ntsuas rov qab.
Sab saum toj algorithmic trading platforms
1. AlgoTrader
Blockchain thev naus laus zis tau hloov pauv kev lag luam nyiaj txiag thiab cov neeg siv khoom xav tau. Lawv lub koom haum-qib kev lag luam platform ua rau cov tsev txhab nyiaj, kev txiav txim siab thiab nyiaj txiag kom muaj nuj nqis kom paub txog tag nrho cov peev txheej ntawm digital thiab crypto-cov cuab tam.
Lawv muab kev ua tiav zoo tshaj plaws rau koj cov neeg siv khoom los ntawm defragmenting liquidity los ntawm kev ua lag luam thoob plaws kev sib txuas. AlgoTrader yog tus thawj coj hauv kev lag luam hauv kev lag luam thiab kev lag luam kev lag luam, nrog rau kev tswj hwm cov ntaub ntawv rau cov khoom siv digital thiab ib txwm muaj, ua tsaug rau kev sib txuas tsis sib haum nrog kev saib xyuas loj thiab cov chaw muab kev pabcuam hauv tuam txhab nyiaj.
2. Kuants
Kuants yog Is Nrias teb thawj zaug thiab tsuas yog Nyiaj Txiag-Tech Tshuag Trading platform, muab ib tus neeg thiab cov neeg siv khoom nrog kev txhim kho thiab automation ntawm kev lag luam thiab kev nqis peev txheej txheem.
Kuants muab tag nrho cov txheej txheem rov qab los tsim cov tswv yim kev lag luam nrog kev yooj yim nyem thiab cov qauv qhia uas tso cai rau cov tub lag luam thiab cov tub ua lag luam los tsim thiab siv txoj hauv kev ua lag luam hauv ib feeb.
3. Algobulls
Tus muab kev lag luam platform uas muaj kev ua lag luam algorithmic tag nrho nrog rau kev npaj-rau-siv cov ntaub ntawv ua lag luam. Lub tuam txhab thev naus laus zis muaj kev ua lag luam algorithmic nrog tag nrho automation thiab tsis muaj kev koom tes nrog tus neeg teb xov tooj, tso cai rau cov kws tshaj lij thiab cov tub luam ua lag luam tsis txaus siab.
pros
- Nce ceev: Ib qho ntawm qhov zoo ntawm algo trading yog qhov nce ceev uas nws muab. Cov algorithms muaj peev xwm txheeb xyuas ntau yam ntawm cov yam ntxwv thiab cov cim qhia kev paub hauv ib feem ntawm ib qho thib ob thiab ua tiav qhov kev sib pauv tam sim ntawd. Kev txhim kho nrawm dhau los ua qhov tseem ceeb heev txij li tus nqi hloov pauv tuaj yeem raug ntes los ntawm cov tub luam sai li sai tau thaum lawv tshwm sim.
- Txhawb qhov tseeb: Lwm qhov txiaj ntsig tseem ceeb ntawm kev lag luam algo yog tias nws yuav tsum muaj kev sib cuam tshuam tib neeg tsawg. Qhov no txo qis qhov ua yuam kev. Cov algorithms raug txheeb xyuas thiab rov kuaj xyuas dua, thiab tib neeg yuam kev tsis muaj txiaj ntsig rau lawv. Nws yog conceivable rau ib tug tub luam los ua ib tug yuam kev, thiab erroneously ntsuam xyuas cov technical indicators, As; tab sis, nyob rau hauv cov xwm txheej zoo tagnrho, computer algorithms tsis ua qhov yuam kev. Yog li ntawd, deals yog nqa tawm precisely.
- Tus nqi txo qis: Algo trading tso cai rau kev ua tiav ntawm cov khoom lag luam ntau hauv lub sijhawm luv luv. Raws li qhov tshwm sim, ntau qhov kev cog lus tiav tiav, thiab cov nqi hloov pauv tau txo qis.
- Automation ntawm cov txheej txheem xaiv khoom vaj khoom tsev: Zuag qhia tag nrho, kev xaiv khoom vaj khoom tsev, kev txiav txim siab, thiab kev nkag thiab tawm ua ntau dua nrog kev pab ntawm algo trading. Nws devolves mus rau hauv cov txheej txheem step-by-step rau ua cov lus qhia. Kev lag luam ua ntau lub hom phiaj thiab yooj yim dua vim qhov no.
- Backtesting muaj peev xwm: Cov algorithms tshiab tau pib rov qab kuaj siv cov ntaub ntawv keeb kwm. Qhov no yuav pab txiav txim seb txoj kev npaj yuav ua li cas. Lub tswv yim yuav raug hloov pauv thiab kho kom zoo raws li qhov tshwm sim ntawm qhov backtest kom tau raws li qhov xav tau ntawm tus tub luam. Txoj hauv kev yog ua kom siv tau, thiab txhua txoj cai yog qhov tseeb thiab tsis tuaj yeem txhais tau.
cons
- Dependence ntawm technology: Lub ntsiab tsis zoo ntawm algo trading yog nws qhov kev cia siab ntawm kev siv tshuab. Hauv ntau qhov xwm txheej, kev txiav txim lag luam tau khaws cia hauv lub computer es tsis yog lub server. Qhov no txhais tau tias yog tias kev sib txuas hauv internet tsis ua haujlwm, qhov kev txiav txim yuav tsis raug tua. Qhov no undermines tag nrho algo trading tswvyim. Hauv qhov xwm txheej zoo li no, cov tub lag luam poob tawm ntawm txoj hauv kev thiab pheej hmoo poob nyiaj. Muaj cov teeb meem tseem ceeb nrog kev lag luam algo, uas yuav ua rau muaj teeb meem loj heev ntawm tag nrho cov lag luam.
- Kev xav tau kev pab: Thaum algo trading pab txo cov nqi sib pauv, nws kuj tseem ntxiv cov nuj nqis tseem ceeb. Cov tub luam yuav tsum tau muab tso rau hauv cov khoom siv high-end, muaj kev nkag mus rau lub server, thiab tsim cov algorithms siv cov thev naus laus zis kim. Lwm tus nqi tseem ceeb yog tus nqi ntawm cov ntaub ntawv pub, uas pab tsim cov tswv yim intraday.
- Nkag siab txog cov txheej txheem programming: Algo trading xav tau kev txhim kho ntawm algorithms los ntawm cov tub luam. Tsis yog txhua tus tub ua lag luam yog technically savvy. Yog li ntawd, lawv yuav tsum tau kawm cov txheej txheem tshiab lossis ntiav ib tus neeg. Vim yog qhov yuav tsum tau muaj kev paub txog kev paub, algo trading yog qhov nyuaj heev rau cov pej xeem.
- Algorithms muaj ib tug luv luv lifespan: Yuav luag 98 feem pua ntawm cov algorithms muaj luv luv lifespan. Lawv ua hauj lwm kom txog thaum lawv tsim nyog, ces sai li sai tau tso tseg tsis ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug sai sai hloov lag luam. Yog li ntawd, lawv yuav tsum tau kho los yog rov tsim dua. Algorithm thiab kev txhim kho lub tswv yim yog cov txheej txheem txuas ntxiv uas suav nrog kev saib xyuas tas li, txhim kho, thiab rov tsim dua tshiab.
- Yuav tsum tau saib xyuas tas li: Daim duab zoo tshaj plaws ntawm algo trading yog tias cov algorithms yog pre-programmed thiab cov tub luam yuav nyob deb ntawm nws lub computer rau ncua sij hawm. Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog li ntawd. Tus tub luam yuav tsum tau kuaj xyuas qhov system rau txhua yam teeb meem xws li kev sib txuas, hluav taws xob tawm, thiab lwm yam.
xaus
Algo kev lag luam yog ib qho kev sib tw zoo heev uas siv tshuab ua lub luag haujlwm tseem ceeb. Kev ua lag luam nce nrawm dua nrog kev pab ntawm algorithmic trading system. Txawm li cas los xij, nws yog nyob ntawm kev siv tshuab nkaus xwb.
Thaum nws muaj ob peb qhov zoo, muaj qee qhov tsis zoo ntawm kev ua si thiab. Ua ntej txiav txim siab txog kev yuav thiab muag cov cuab yeej nyiaj txiag, nws yog qhov zoo tshaj plaws los ua ke algo trading tswv yim nrog tib neeg kev txiav txim siab.
Sau ntawv cia Ncua