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एक उद्योग जो काम की तलाश में बहुत रुचि रखता है वह मुद्रा व्यापार है। सॉफ्टवेयर व्यवसायों को दुनिया भर के व्यापारियों से एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने का अनुरोध प्राप्त होता है जो मुद्रा युग्मों पर डेटा का तेजी से और कुशलता से मूल्यांकन कर सकता है।
एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो व्यापारियों और निवेशकों को कुछ वित्तीय संगठनों, जैसे बैंकों और ब्रोकरेज द्वारा प्रदान किया जाता है।
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अनिवार्य रूप से निवेशकों और डीलरों को सौदे करने और उनके खातों पर नजर रखने देते हैं। अन्य कार्य जो निवेशकों को निवेश निर्णय लेने में सहायता करते हैं उन्हें अक्सर ट्रेडिंग सिस्टम में शामिल किया जाता है।
रीयल-टाइम कोटेशन, इंटरेक्टिव चार्ट, विभिन्न प्रकार के रेखांकन टूल, लाइव समाचार फ़ीड और प्रीमियम शोध इन क्षमताओं के कुछ उदाहरण हैं।
प्लेटफ़ॉर्म को कुछ बाज़ारों के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे स्टॉक, मुद्रा, विकल्प या फ़्यूचर्स के लिए।
एक दशक से भी अधिक समय से, स्वचालित व्यापार प्रणाली, जिसे के रूप में भी जाना जाता है एल्गोरिथम ट्रेडिंग, व्यापार उद्योग के केंद्र चरण पर कब्जा कर लिया है।
एक "ट्रेडिंग सिस्टम", जिसे कभी-कभी "ट्रेडिंग रणनीति" के रूप में जाना जाता है, नियमों के संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं है जो इनपुट डेटा पर खरीद / बिक्री प्रविष्टि और निकास संकेत प्रदान करने के लिए लागू होते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ट्रेडिंग रणनीति बनाना आसान लग सकता है, ऐसा नहीं है!
एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति के पीछे दिमाग को एल्गोरिथम व्यापार के क्षेत्र में "क्वांट्स" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि एक अच्छी व्यापारिक रणनीति विकसित करने के लिए व्यापक मात्रात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है।
स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के मूल डिजाइन में पिछले दस वर्षों के दौरान पर्याप्त संशोधन हुए हैं और यह अभी भी बदल रहा है।
एल्गोरिथम व्यापार उद्योग कंप्यूटर और नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक केंद्र बन गया है क्योंकि यह व्यवसायों के लिए आवश्यक हो गया है, विशेष रूप से उच्च आवृत्ति व्यापार प्रणालियों का उपयोग करने के लिए, एल्गोरिथम व्यापार की दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रौद्योगिकी पर नवाचार करने के लिए।
हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे प्रणाली की रूपरेखा इस आलेख में। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए मूलभूत विशिष्टताओं में इसका आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल और आपकी खुद की स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के निर्देश शामिल हैं।
बुनियादी स्तर पर स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं
सबसे अच्छा समाधान वह है जो सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के मुख्य विनिर्देश हैं:
- स्केलेबिलिटी (अनुरोधों और कार्यभार की बढ़ती मात्रा को संभालने के लिए सिस्टम की क्षमता);
- मल्टीप्रोसेसिंग और उत्कृष्ट प्रदर्शन;
- सुरक्षा और सुरक्षा (यह अचानक आने वाले उल्लंघनों या हमलों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और अवैध प्रवेश के खिलाफ सुरक्षा करता है);
- इंटरऑपरेबिलिटी (अन्य प्रणालियों के साथ बातचीत करने के लिए एक प्रणाली की क्षमता);
- विश्वसनीयता (यह कैसे विफलताओं को हल करता है और समस्याओं के बावजूद चलता है)।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम को अत्यंत कुशल श्रम और सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। स्पष्ट गैर-कार्यात्मक आवश्यकताएं होने पर सिस्टम की कार्यात्मक आवश्यकताओं को समझना आसान होता है। वे उत्पाद की गुणवत्ता को स्थापित करने और परिभाषित करने के लिए सॉफ्टवेयर विकास टीमों के लिए शासी मानकों के रूप में कार्य करते हैं।
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कार्यात्मक विशेषताओं में शामिल हैं
विभिन्न भुगतान विधियों का सफल समर्थन, सुरक्षित क्लाउड होस्टिंग सेवाएं, शक्तिशाली डेटा विश्लेषण उपकरण, जोखिम प्रबंधन, सटीक उद्धरण और उपयुक्त चार्ट प्रकार सभी महत्वपूर्ण कार्यात्मक आवश्यकताएं हैं।
स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कुछ मूलभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं जिन पर सभी व्यापारी पूरा ध्यान देते हैं:
सांख्यिकी डेटा प्रदर्शित करने वाला डैशबोर्ड
कई समय क्षेत्रों में मुद्रा दरों की रीयल-टाइम, एक साथ परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से, प्लेटफ़ॉर्म को निरंतर अपडेट चलाना चाहिए, कई चार्टों से डेटा संचालित करना चाहिए और मूल्य पत्रक संचालित करना चाहिए।
प्रमाणीकरण
त्वरित लेकिन भरोसेमंद सत्यापन विधि पहले एक सुरक्षित मंच और विशिष्ट इंजीनियरिंग प्रयास की छवि बनाती है।
ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर दो-कारक प्रमाणीकरण (उदाहरण के लिए एसएमएस या Google प्रमाणक का उपयोग करके) के साथ ओपन-सोर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के समान कई खातों से एक्सेस का समर्थन कर सकता है, लेकिन आपके पास ईमेल, फोन नंबर या अन्य के माध्यम से एक्सेस सक्षम सिस्टम भी हो सकता है। व्यापारियों के सिर्फ एक छोटे समूह के लिए तरीके।
समाचार फ़ीड्स
कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले, अपना शोध करना महत्वपूर्ण है। अज्ञानता के कारण होने वाली गलतियों को रोकने के लिए, व्यापारियों को सुविधाजनक समाचार, प्रासंगिक अवलोकन और दुनिया के मुद्रा बाजारों में अंतर्दृष्टि से लाभ हो सकता है, जो सभी उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर तुरंत उपलब्ध हैं।
व्यवस्थापक और उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा जो सुविधाजनक है
ऐसे सिस्टम में एक क्लिक से सब कुछ तेजी से मैनेज करने की क्षमता जरूरी है। इसमें लेनदेन का प्रबंधन, लंबित और जमा किए गए आदेश, व्यक्तिगत खाते, आदेश प्रगति संकेत और ग्राहक अनुरोध शामिल हैं।
यह कम से कम समय में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और महत्वपूर्ण जानकारी तक निरंतर पहुंच की गारंटी देता है।
पुश नोटिफिकेशन का उपयोग करना
उपयोगकर्ताओं का अनुमान है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चौबीसों घंटे सुलभ रूप से उपलब्ध रहेंगे और उन्हें किसी भी सुरक्षा समस्या या नवीनतम परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जाएगा।
आप अनुकूलन योग्य सूचनाओं के साथ सूचित रख सकते हैं क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आर्थिक घटनाओं, मूल्य में उतार-चढ़ाव, बाजार के विकास, तकनीकी संकेतकों आदि को ट्रैक करता है, और आपके स्टॉक की स्थिति के बारे में अपडेट भेजता है।
नकद बहिष्कार और भुगतान
व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने, नकदी की आवाजाही को ट्रैक करने और क्रेडिट कार्ड, पेपाल या सीधे बैंक हस्तांतरण का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत खाते से जल्दी और सुरक्षित रूप से पैसे निकालने के लिए इस फ़ंक्शन की आवश्यकता होती है।
जब आपके निकासी अनुरोध को संसाधित किया जा रहा है, तो आपको सूचित किया जाएगा।
स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम की वास्तुकला
इंजन जो स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निर्णय लेने का तर्क करता है, जिसे 'कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग' इंजन या सीईपी के रूप में भी जाना जाता है, सर्वर के लिए आवेदन के भीतर होगा।
आवेदन परत अनिवार्य रूप से है a उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस सीईपी को मापदंडों का अवलोकन और आपूर्ति करने के लिए। यद्यपि अनुप्रयोग परत मुख्य रूप से एक दृश्य है, कुछ जोखिम जांच (जो अब पैमाने की समस्या के कारण संसाधन-भूखे संचालन बन गए हैं) को अनुप्रयोग परत पर लोड किया जा सकता है, विशेष रूप से वे जो उपयोगकर्ता इनपुट की विवेक जैसे वसा उंगली त्रुटियों को शामिल करते हैं।
एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में स्केलेबिलिटी के मुद्दे से एक पेचीदा स्थिति उत्पन्न होती है।
आइए कल्पना करें कि एक एकल बाजार डेटा घटना को 100 अलग-अलग लॉजिक्स द्वारा संसाधित किया जा रहा है (जैसा कि पहले के उदाहरण में चर्चा की गई है)। 100 तर्क इकाइयों में से अधिकांश के लिए, मान लें कि विकल्पों के लिए यूनानियों की गणना, जटिल गणनाओं के सामान्य घटक हो सकते हैं जिन्हें किया जाना चाहिए।
समान सटीक गणना प्रत्येक इकाई द्वारा की जाएगी यदि प्रत्येक तर्क स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, जो प्रसंस्करण संसाधनों को बर्बाद कर देगा।
जटिल निरर्थक गणनाओं को अक्सर अलग-अलग गणना इंजनों में विभाजित किया जाता है जो गणना अतिरेक को अधिकतम करने के लिए स्वचालित व्यापार प्रणाली में सीईपी के इनपुट के रूप में यूनानियों को वितरित करते हैं।
वर्तमान में, ऑर्डर मैनेजर (ओएम) के भीतर एक अलग जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) ऑर्डर जारी करने से कुछ समय पहले एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में शेष जोखिम मूल्यांकन करता है।
चूंकि सभी तार्किक इकाइयों/रणनीतियों में जोखिम का प्रबंधन करने के लिए केवल एक आरएमएस प्रणाली है, पहले, 100 अलग-अलग व्यापारी अपने जोखिम को नियंत्रित कर रहे थे। यह पैमाने की समस्या के कारण है।
हालांकि, कुछ जोखिम मूल्यांकन विशेष रणनीतियों के लिए विशिष्ट हो सकते हैं, जबकि अन्य को सभी तरीकों से करने की आवश्यकता हो सकती है।
नतीजतन, आरएमएस में ही वैश्विक आरएमएस (जीआरएमएस) और रणनीति स्तर आरएमएस (एसएलआरएमएस) शामिल हैं। एसएलआरएमएस और जीआरएमएस को यूजर इंटरफेस (यूआई) के जरिए भी देखा जा सकता है।
आइए अब सर्वर के घटकों में आगे बढ़ते हैं।
बाजार अनुकूलक
एक्सचेंज या कोई अन्य बाजार डेटा प्रदाता अपने प्रारूप में डेटा प्रसारित करता है। वह भाषा आपके एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम द्वारा समझी जा सकती है या नहीं भी।
एक्सचेंज आपको एक एपीआई (एप्लिकेशन डिज़ाइन इंटरफेस) तक पहुंच प्रदान करता है जिसका उपयोग आप प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं और डेटा प्रारूप को एक प्रारूप में बदलने के लिए अपना खुद का एडेप्टर बना सकते हैं जिसे आपका सिस्टम समझ सकता है।
कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग इंजन
आपके दृष्टिकोण का मस्तिष्क इस खंड में निहित है। एक बार आपके पास डेटा होने के बाद, आपको इसे अपनी योजना के अनुसार उपयोग करना चाहिए, जिसमें विभिन्न सांख्यिकीय गणना करने, पिछले डेटा के साथ तुलना करने और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जिससे ऑर्डर का निर्माण होगा।
यह ब्लॉक ऑर्डर प्रकार और ऑर्डर राशि का उपयोग करके बनाया गया है। सीधे शब्दों में कहें, एक जटिल घटना आने वाली घटनाओं का एक संग्रह है। इनमें समाचार, बाजार की चाल, शेयर बाजार के रुझान आदि शामिल हैं।
जटिल घटनाओं पर कंप्यूटिंग संचालन को जल्दी से पूरा करना जटिल घटना प्रसंस्करण के रूप में जाना जाता है। एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के संचालन में जटिल पैटर्न का पता लगाना, सहसंबंध बनाना और किसी भी आने वाली जानकारी के बीच कार्य-कारण और समय जैसे कनेक्शन स्थापित करना शामिल हो सकता है।
ऑर्डर रूटिंग सिस्टम
एक्सचेंज के दिए गए एपीआई का उपयोग करके, ऑर्डर को उस भाषा में एन्क्रिप्ट किया जाता है जिसे एक्सचेंज समझ सकता है। एक्सचेंज देशी एपीआई और फिक्स एपीआई, दो अलग-अलग प्रकार के एपीआई प्रदान करता है।
नेटिव एपीआई विशेष रूप से किसी दिए गए एक्सचेंज के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सुरक्षा बाजारों में डेटा प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और सुधारने के लिए कई एक्सचेंजों द्वारा फिक्स (वित्तीय सूचना विनिमय) प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाने वाला दिशानिर्देशों का एक सेट उपयोग किया जाता है।
इसके बाद के भाग में, हम FIX के बारे में अधिक बताएंगे। यदि कोई अर्थव्यवस्था खुली है, तो लोग स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से एक्सचेंजों या गैर-एक्सचेंजों को ऑर्डर जमा कर सकते हैं, और ओआरपी कई दिशाओं में जाने वाले ऑर्डर को संभालने में सक्षम होना चाहिए।
यहां, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ऑर्डर सिग्नल किसी व्यक्ति द्वारा या स्वचालित रूप से मैन्युअल रूप से किया जा सकता है। अंतिम खंड वह है जिसे हम "स्वचालित व्यापार प्रणाली" के रूप में संदर्भित करते हैं।
ऑर्डर मैनेजर मॉड्यूल में कई निष्पादन तकनीकें शामिल हैं जो पूर्व-स्थापित तर्क के अनुसार खरीद / बिक्री के आदेश देती हैं।
जोखिम प्रबंधन
चूंकि स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम मानव भागीदारी के बिना काम करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर जोखिम विश्लेषण आवश्यक हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम उद्देश्य के अनुसार कार्य करें।
खराब जोखिम प्रबंधन या मात्रात्मक कंपनी के लिए जोखिम जांच की कमी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अपरिवर्तनीय नुकसान हो सकता है। नतीजतन, किसी भी स्वचालित व्यापार प्रणाली में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) होनी चाहिए।
स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए प्रोटोकॉल विकास
एक सर्वर से कई गंतव्यों से जुड़ने के लिए, जो प्रति सर्वर कई रणनीतियों को स्केल करने के लिए आर्किटेक्चर की क्षमता द्वारा संभव बनाया गया था, की आवश्यकता थी।
कई गंतव्यों तक ऑर्डर भेजने और कई एक्सचेंजों से डेटा प्राप्त करने के लिए, ऑर्डर मैनेजर ने कई एडेप्टर रखे।
प्रत्येक एडेप्टर की भूमिका सिस्टम के आंतरिक संचार प्रोटोकॉल और उस प्रोटोकॉल के बीच एक दुभाषिया के रूप में काम करना है जिसे एक्सचेंज समझता है। इस प्रकार, कई एक्सचेंजों के लिए कई एडेप्टर की आवश्यकता होगी।
चूंकि प्रत्येक एक्सचेंज में उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमताओं के अनुरूप एक प्रोटोकॉल होता है, स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम में एक नया एक्सचेंज जोड़ने के लिए एक नया एडेप्टर बनाने और आर्किटेक्चर में प्लग करने की आवश्यकता होती है।
एडेप्टर सम्मिलन के इस सिरदर्द को रोकने के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित किए गए हैं। FIX प्रोटोकॉल उन सभी में सबसे प्रसिद्ध है।
एक नए गंतव्य के साथ जुड़ने के लिए बाजार में जाने का समय काफी कम हो गया है, जो न केवल चलते-फिरते कई गंतव्यों से जुड़ने के लिए प्रबंधनीय बनाता है।
स्वचालित व्यापार प्रणाली आम प्रोटोकॉल के अस्तित्व के लिए विश्लेषिकी या बाजार डेटा फ़ीड के लिए अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ आसानी से बातचीत कर सकती है।
नतीजतन, बाजार बेहद कुशल हो जाता है क्योंकि अब नए स्थान या विक्रेता के साथ एकीकरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
इसके अतिरिक्त, सिमुलेशन को बहुत सरल बना दिया गया है क्योंकि FIX प्रोटोकॉल का उपयोग करके सिम्युलेटर से जुड़ने के लिए केवल ऑर्डर जारी करना और वास्तविक बाजार से डेटा प्राप्त करना है।
सिम्युलेटर को आंतरिक रूप से बनाया जा सकता है या किसी अन्य स्रोत से खरीदा जा सकता है। लाइव मार्केट डेटा के समान, रिकॉर्ड किए गए डेटा सेट को भी डेटा के स्रोत से स्वतंत्र एडेप्टर के लिए धन्यवाद दिया जा सकता है।
उभरते कम विलंबता आर्किटेक्चर
रणनीतियाँ अब वास्तविक समय में बड़ी मात्रा में डेटा का मूल्यांकन कर सकती हैं और एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के मूलभूत तत्वों के लिए त्वरित ट्रेडिंग विकल्प बना सकती हैं।
FIX जैसे उद्योग-मानक संचार प्रोटोकॉल के विकास के परिणामस्वरूप, एल्गोरिथम ट्रेडिंग डेस्क या स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करना अब आसान हो गया है, जिससे एल्गोरिथम ट्रेडिंग मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।
निर्णय लेने के लिए विलंबता को कम करने पर जोर दिया गया क्योंकि सर्वरों ने अधिक मेमोरी और तेज घड़ी दर प्राप्त की।
समय के साथ विलंबता को कम करना कई कारणों से आवश्यक हो गया है, जिनमें शामिल हैं:
- केवल कम विलंबता वाले वातावरण में ही तकनीक समझ में आती है।
- यदि आप सबसे योग्य खेल के अस्तित्व में पर्याप्त जल्दी नहीं हैं तो प्रतिस्पर्धा आपको समाप्त कर देती है
किसी एकल गंतव्य को शामिल करने वाली किसी भी उच्च-आवृत्ति पद्धति के लिए स्वचालित व्यापार प्रणाली में कोलोकेशन एक परम आवश्यकता बन गई है।
लेकिन मल्टी-डेस्टिनेशन सिस्टम के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की आवश्यकता होती है। इस तरह का चुनाव करने से पहले, किसी को गंतव्य के आदेश प्रतिक्रिया समय की अवधि और दो गंतव्यों के बीच पिंग की अवधि की तुलना करने जैसे चरों को ध्यान में रखना चाहिए।
एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम की कुल विलंबता को कम करने के लिए, नेटवर्क विलंबता को आमतौर पर संबोधित करने वाली पहली चीज़ है। लेकिन वास्तुकला को कई अन्य तरीकों से भी बेहतर बनाया जा सकता है।
नेटवर्क प्रोसेसिंग विलंबता
नेटवर्क प्रोसेसिंग लेटेंसी वह देरी है जो राउटर, स्विच आदि पेश करती है। एक पैकेट को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने के लिए जितने हॉप्स लगते हैं, वह एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के डिजाइन में अनुकूलन का अगला स्तर होगा।
एक हॉप को पैकेट के स्रोत और गंतव्य के बीच पथ के एक भाग के रूप में वर्णित किया जाता है जहां यह एक भौतिक उपकरण, जैसे राउटर या स्विच के माध्यम से पारगमन नहीं करता है।
जिसे हम माइक्रोबर्स्ट कहते हैं, उसका नेटवर्क संचालन की विलंबता पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
डेटा ट्रांसमिशन की गति में तेज वृद्धि जो औसत डेटा ट्रांसफर दर को प्रभावित कर सकती है या नहीं, उसे माइक्रोबर्स्ट कहा जाता है।
चूंकि स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम नियम-आधारित होते हैं, वे सभी एक ही घटना के लिए समान रूप से प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिभागियों और गंतव्य के बीच डेटा ट्रांसफर का एक माइक्रोबर्स्ट एक साथ कमांड भेजने वाले कई भाग लेने वाले सिस्टम के परिणामस्वरूप हो सकता है।
आवेदन विलंबता
एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम की एप्लिकेशन विलंबता किसी एप्लिकेशन को संसाधित करने में लगने वाले समय का एक उपाय है। यह पैकेटों की संख्या, एप्लिकेशन लॉजिक के लिए समर्पित प्रसंस्करण, उपयोग की गई गणना की जटिलता, प्रोग्रामिंग प्रभावशीलता आदि पर निर्भर करता है।
सिस्टम में आमतौर पर कम एप्लिकेशन विलंब होता है क्योंकि इसकी प्रोसेसर संख्या में वृद्धि हुई है। उच्च घड़ी आवृत्तियों के साथ, वही सच है।
उदाहरण के लिए, रणनीति के लिए तर्क की तरह, प्रोग्राम के महत्वपूर्ण हिस्सों में सीपीयू कोर आवंटित करने से बहुत से स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम लाभान्वित होते हैं। ऐसा करने से, प्रक्रिया कोर स्विच करने के परिणामस्वरूप होने वाली देरी को नहीं जोड़ती है।
इसी तरह, यदि एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के दृष्टिकोण को कैश आकार और मेमोरी एक्सेस की निकटता को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम किया गया था, तो कई मेमोरी कैश हिट होंगे, और विलंबता को कम करेंगे।
कई सिस्टम कोड को विशेष प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए अनुकूलित करके ऐसा करते हैं, जो बहुत निम्न-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके किया जाता है।
पूरी तरह से प्रोग्राम करने योग्य गेट सरणियों का उपयोग करते हुए, कुछ व्यवसाय हार्डवेयर (FPGA) पर जटिल संगणनाओं को जलाने के लिए भी चले गए हैं।
परीक्षण
परीक्षण, जो कि सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की खामियों की पहचान करने का कार्य है, को कम करना असंभव है, खासकर फिनटेक में। वित्तीय नुकसान की संभावना के कारण, वित्तीय प्रौद्योगिकी में खामियां नहीं हो सकती हैं।
गुणवत्ता आश्वासन इंजीनियर जितने अधिक दोषों की पहचान कर सकते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि तैयार उत्पाद ठीक से काम करेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या क्लाइंट की जरूरतों को विकसित करने वाली फर्म के आधार पर, परीक्षण प्रक्रिया की संरचना में शामिल हैं:
कार्यात्मक परीक्षण की नींव इनपुट बना रही है और परिणामों का विश्लेषण कर रही है। फर्जी कार्ड के इस्तेमाल से वित्तीय आवेदन जांच के मामले चलाए जा रहे हैं। ये कार्ड भुगतान की विश्वसनीयता, दक्षता और सटीकता में सुधार करना चाहते हैं।
सिस्टम की गति, मापनीयता और स्थिरता का पता लगाना प्रदर्शन परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। किसी एप्लिकेशन की गति का आकलन यह समझने के लिए किया जाता है कि यह कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है, और इसकी मापनीयता इंगित करती है कि यह कितने उपयोगकर्ताओं को क्रैश किए बिना समवर्ती रूप से समर्थन कर सकता है।
इसके अतिरिक्त, स्थिरता दर्शाती है कि क्या एप्लिकेशन विभिन्न भारों के तहत सही ढंग से कार्य करता है या कोई संभावित दोष हैं या नहीं।
यह पूरी तरह से स्वचालित व्यापार प्रणाली का निर्माण करने के लिए एकल खुदरा व्यापारी की क्षमताओं से परे हो सकता है। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम, जो सब्सक्रिप्शन के आधार पर बाजारों में पेश किए जाते हैं, उन व्यापारियों के लिए एक विकल्प है जो ट्रेडिंग की एल्गोरिथम तकनीक की जांच करना चाहते हैं।
अपनी खुद की स्वायत्त व्यापार प्रणाली का निर्माण
शुरुआती व्यापारी अपनी एल्गोरिथम ट्रेडिंग तकनीक विकसित कर सकते हैं और सफल बाजार व्यापार में संलग्न हो सकते हैं। एक सामान्य रूपरेखा के रूप में, नीचे सूचीबद्ध चरणों का उपयोग एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए किया जा सकता है:
- एक व्यापारिक अवधारणा बनाएं जो आपको लगता है कि सक्रिय बाजारों में आपकी कल्पना या एक विधि का उपयोग करके सफल होगा। अवधारणा आपके अपने बाजार अवलोकनों, व्यापारिक पुस्तकों, अकादमिक पत्रों, व्यापारिक ब्लॉगों, व्यापारिक मंचों, या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जा सकती है।
- आवश्यक जानकारी एकत्र करें - अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए आपको ऐतिहासिक डेटा की आवश्यकता होगी। यह जानकारी सशुल्क डेटा विक्रेताओं या Google वित्त जैसी वेबसाइटों से उपलब्ध है।
- योजना लिखने के लिए एक्सेल, पायथन या आर प्रोग्रामिंग जैसे उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है। एक बार आपके पास डेटा हो जाने के बाद, आप अपने दृष्टिकोण को कोड करना शुरू कर सकते हैं।
- ऐतिहासिक डेटा को कोडित करने के बाद उसके विरुद्ध अपनी ट्रेडिंग अवधारणा का परीक्षण करना आपके दृष्टिकोण का बैकटेस्टिंग कहलाता है। बैकटेस्टिंग में इनपुट ऑप्टिमाइज़ेशन, लाभ के उद्देश्यों और स्टॉप-लॉस ऑर्डर, स्थिति आकार और अन्य संबंधित कार्यों की स्थापना शामिल है।
- पेपर ट्रेडिंग आपकी रणनीति – बैकटेस्टिंग चरण के बाद, पेपर ट्रेडिंग आपकी रणनीति आवश्यक है। इसमें मार्केट-सिमुलेटिंग सिम्युलेटर का उपयोग करके आपकी योजना का परीक्षण करना शामिल होगा। पेपर ट्रेडिंग पद्धति के लिए, दलाल हैं जो एक एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।
- यदि पेपर ट्रेडिंग के बाद आपका दृष्टिकोण आकर्षक है, तो आप इसे वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू कर सकते हैं। आप एक विश्वसनीय ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग खाता बना सकते हैं जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्रदान करता है।
प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ, अधिक एक्सचेंज होते हैं जो पेशेवर और खुदरा व्यापारियों दोनों के लिए एल्गोरिथम व्यापार की अनुमति देते हैं, और अधिक से अधिक व्यापारी एल्गोरिथम व्यापार का उपयोग कर रहे हैं।
निष्कर्ष
यह एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम आर्किटेक्चर पर एक संपूर्ण लेख था, जिसमें हमें विश्वास है कि इसमें शामिल घटकों की एक अत्यधिक व्यावहारिक समझ के साथ-साथ कई बाधाएं हैं जो आर्किटेक्चर डेवलपर्स को एक मजबूत स्वचालित व्यापार प्रणाली को डिजाइन करने के लिए संभालना चाहिए।
मैंने आपको स्वचालित व्यापार प्रणाली का एक सिंहावलोकन देने की पूरी कोशिश की, लेकिन हुड के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। मुझे आशा है कि आपको यह सामग्री लाभकारी लगी होगी और आप इसे अच्छे उपयोग में लाएंगे।
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