Clàr-innse[Falaich][Seall]
Tha mòran againn, luchd-tasgaidh nam measg, a’ fàs nas eisimeiliche air coimpiutairean agus teicneòlas na bha a-riamh roimhe. Le cuideachadh bho mhalairt algorithmach, tha àireamh a tha a’ sìor fhàs de luchd-tasgaidh a’ gabhail brath air na tha iad a’ creidsinn a tha nan suidheachaidhean margaidh as fheàrr gus a bhith tòrr nas beairtiche.
Tha malairt algorithmic, ris an canar gu tric malairt algo, na sheòrsa de mhalairt stoc a bhios a’ cleachdadh mhodalan matamataigeach iom-fhillte agus foirmlean gus gnothaichean ionmhais fèin-ghluasadach aig astar luath a dhèanamh.
Tha e ag amas air luchd-tasgaidh a chuideachadh le bhith a’ cur an gnìomh ro-innleachdan ionmhais sònraichte cho luath ‘s a ghabhas gus an toradh a mheudachadh. Ged a tha buannachdan mòra ann an lùib malairt algorithmach, tha cunnartan sònraichte ann cuideachd ri beachdachadh.
Leugh air adhart gus faighinn a-mach a h-uile dad a dh’ fheumas tu a bhith agad mu mhalairt algo.
Dè a th’ ann am malairt algorithmach?
Tha malairt algorithmach na dhòigh malairt a bhios a’ cleachdadh innealan matamataigeach iom-fhillte gus luchd-malairt a chuideachadh gus co-dhùnaidhean malairt a dhèanamh ann am margaidhean ionmhais. Tha an fheum airson com-pàirt neach-malairt daonna glè bheag san t-seòrsa siostam seo, a’ leantainn gu co-dhùnaidhean fìor luath. Leigidh seo leis an algairim brath a ghabhail air cothroman prothaid sam bith a thig am bàrr sa mhargaidh fada mus fhaic neach-malairt daonna iad.
Leis gu bheil luchd-tasgaidh mòra institiùideach a’ malairt ann an àireamh mhòr de earrannan, bidh iad a’ dèanamh feum farsaing de mhalairt algorithmach. Canar cuideachd malairt algo, malairt bogsa-dubh, agus tiotalan eile den aon seòrsa, agus tha e gu mòr an urra ri teicneòlas. Tha e air fàs mòr-chòrdte anns na beagan bhliadhnaichean a dh’ fhalbh.
Is e malairt algorithmic (ris an canar cuideachd malairt algo) an cleachdadh a bhith a’ cleachdadh mhodalan matamataigeach air an ruith le coimpiutair gus òrdughan a chuir an gnìomh stèidhichte air slatan-tomhais ro-mhìnichte gun a bhith a’ cleachdadh eadar-obrachadh daonna. Chaidh malairt algorithmach a ghabhail os làimh an toiseach le prìomh bhuidhnean ionmhais leithid bancaichean tasgaidh, ach o chionn ghoirid cha deach a thoirt seachad do luchd-malairt cunbhalach.
eachdraidh
Aig deireadh na 1980n agus 1990n, nochd margaidhean ionmhais le coileanadh gu tur dealanach agus lìonraidhean conaltraidh dealanach coimeasach. Anns na Stàitean Aonaichte, is dòcha gu robh deicheachachadh, a lughdaich am meud diog as ìsle bho 1/16 de dolar (US$0.0625) gu US$0.01 gach cuibhreann, air malairt algorithmach a bhrosnachadh le bhith ag atharrachadh meanbh-structar a’ mhargaidh le bhith a’ ceadachadh eadar-dhealachaidhean nas lugha eadar prìsean tairgse is tairgse, a’ lughdachadh luchd-ceannach a 'mhargaidh a' malairt buannachd agus a 'meudachadh leachtachd a' mhargaidh.
Gu ruige 1998, cheadaich Coimisean Thèarainteachdan is Iomlaid (SEC) nan Stàitean Aonaichte (US) iomlaidean dealanach, a’ fosgladh an dorais airson malairt àrd-tricead coimpiutaireachd. Faodaidh HFT gnothaichean a chuir an gnìomh 1000 uair nas luaithe na neach. Bhon uairsin, tha malairt àrd-tricead (HFT) air fàs nas mòr-chòrdte.
Ciamar a dh'obraicheas e?
Canar algorithm ri dòigh-obrach no cruinneachadh de riaghailtean sònraichte a tha an dùil pròiseas sònraichte a choileanadh. Bidh malairt algorithmach a’ cleachdadh phrògraman coimpiutair gus ciùird a dhèanamh aig ìrean àrda agus meudan a rèir seata de pharamadairean ro-mhìnichte, leithid prìsean stoc agus suidheachadh a’ mhargaidh.
Faodaidh neach-malairt, mar eisimpleir, malairt algorithmach fhastadh gus òrdughan a chuir an gnìomh gu sgiobalta nuair a bhuaileas stoc sònraichte no a thuiteas e fo phrìs ainmichte. Stèidhichte air an leithid de shuidheachaidhean, faodaidh an algairim co-dhùnadh cia mheud earrannan a cheannaicheas no a reic. Nuair a bhios prògram na àite, faodaidh an neach-malairt suidhe air ais agus fois a ghabhail, le fios gun tèid gnothaichean a chuir an gnìomh gu fèin-ghluasadach aon uair ‘s gu bheil na slatan-tomhais ro-mhìnichte riaraichte.
Ro-innleachdan malairt algorithmach
Tha ro-innleachdan malairt algorithmach nan grunn dhòighean airson na gnothaichean algorithmach as prothaidiche a choileanadh. Ged a tha gach ro-innleachd eadar-dhealaichte, tha an dòigh-obrach airson malairt Algo a dhèanamh fhathast cunbhalach. Tha gach slighe air a thogail gus am faigh e sruthan dàta fìor mhargaidh bhon iomlaid agus an uairsin cruthaichidh e òrdugh malairt a’ cleachdadh bloc ro-mhìnichte de riaghailtean no loidsig. Tha an òrdugh malairt a’ toirt a-steach a h-uile feart, leithid seòrsa, taobh, agus suim.
Bidh gach ro-innleachd ag obair ann an dòigh ro-shuidhichte gus coileanadh ceart de algorithms a thoirt don neach-malairt airson malairt a dhèanamh. Dèan sgrùdadh air an liosta a leanas de dhòighean mòr-chòrdte agus am mìneachadh airson tuigse nas fheàrr:
- Ro-innleachdan Arbitrage
- Ro-innleachdan Staitistigeil
- Ro-innleachdan Dèanamh Margaidh
- Ro-innleachdan Malairt Stèidhichte air Mothachadh
- Ro-innleachdan Momentum
- Machine Ionnsachadh malairt ro-innleachdan
Ro-innleachdan Arbitrage
Tha an dòigh-obrach seo a’ toirt a-steach a bhith a’ gabhail brath air ionnstramaid ionmhais no maoin a tha ceàrr ann an dà mhargaidh shònraichte. Tha so-mhaoin a bhios a’ malairt aig aon phrìs ann an aon mhargaidh ach aig prìs gu math nas àirde ann am margaidh eile na eisimpleir de ro-innleachd arbitrage. Mar thoradh air an sin, nam biodh tu air an rud a cheannach aig prìs nas ìsle, faodaidh tu a-nis a reic airson prìs nas àirde sa mhargaidh.
San dòigh seo, crìochnaichidh tu le prothaid gun a bhith a’ gabhail chunnartan sam bith. Mar thoradh air an sin, is e suidheachadh a tha seo far am bi thu a’ coileanadh grunn ghnothaichean air aon mhaoin aig an aon àm airson prothaid, gun chunnart sam bith co-cheangailte ri eadar-dhealachaidhean prìsean.
Ro-innleachdan Staitistigeil
Mar as trice bithear a’ cleachdadh dhòighean rèiteachaidh staitistigeil, a tha stèidhichte air a’ bheachd-bharail tilleadh cuibheasach, ann an càraidean. Tha dùil ri modhan leithid seo a bhith a’ faighinn buannachd bho mhì-luach staitistigeil air aon mhaoin no barrachd stèidhichte air an luach a thathar a’ sùileachadh.
Tha malairt paidhir na eisimpleir de Arbitrage Staitistigeil anns a bheil sinn a’ coimhead air co-mheas no sgaoileadh eadar prìsean dà chothromachd aonaichte. Ma tha luach an sgaoilidh nas àirde na an raon a thathar a’ sùileachadh, bidh thu a’ ceannach an stoc nach eil cho math agus a’ reic an fheadhainn a tha air leth math leis a’ bheachd gun till an sgaoileadh chun na h-ìre àbhaisteach aige. Faodaidh arbitrage staitistigeil obrachadh le ceud stoc no barrachd na phasgan a tha air an seòrsachadh a rèir grunn chaochladairean agus a dh’ fhaodadh a bhith làn fèin-ghluasadach a thaobh mion-sgrùdadh agus coileanadh.
Ro-innleachdan Dèanamh Margaidh
Tha an dòigh seo a’ cur ri barrachd leachtachd sa mhargaidh. Bidh neach-dèanaidh margaidh, gu tric na ionad mòr, a 'comasachadh àireamh mhòr de òrdughan malairt ceannach is reic. Is e an adhbhar airson luchd-dèanaidh margaidh a bhith nam prìomh ionadan leis gu bheil àireamh mhòr de thèarainteachdan an sàs. Mar thoradh air an sin, is dòcha nach bi e comasach dha eadar-mheadhanair fa leth an tomhas riatanach a dhèanamh comasach.
Tron phròiseas seo, bidh luchd-dèanaidh margaidh a’ ceannach agus a’ reic earrannan bho sheata sònraichte de chompanaidhean. Tha obair gach neach-dèanamh margaidh a’ toirt a-steach a bhith a’ taisbeanadh prìsean ceannach is reic airson àireamh shònraichte de stoc. Nuair a chuireas ceannaiche òrdugh, bidh an neach-dèanaidh margaidh ga choileanadh le bhith a’ reic earrannan bhon stòr stoc aige fhèin. Mar thoradh air an sin, tha margaidhean ionmhais fhathast leaghte, ga dhèanamh nas fhasa do luchd-tasgaidh agus luchd-malairt ceannach is reic. Tha seo a’ toirt a-steach cho cudromach sa tha luchd-dèanamh a’ mhargaidh ann a bhith a’ gealltainn malairt gu leòr.
Ro-innleachdan Malairt Stèidhichte air Mothachadh
Tha dòigh malairt faireachdainn a’ gabhail àite air a’ mhargaidh a rèir a bheil tairbh no mathain fo smachd a’ mhargaidh. Dh’ fhaodadh an dòigh malairt seo a bhith stèidhichte air momentum, a tha a’ ciallachadh gum bi sinn a’ tasgadh àrd agus a’ reic àrd ma tha a’ mhargaidh bullish, no a chaochladh ma tha a’ mhargaidh bearish.
Dh’ fhaodadh an dòigh malairt faireachdainn a bhith eadhon contrarrachail no meanbh-thilleadh, ie an aghaidh faireachdainn a’ mhargaidh. Tha rud eile a’ faighinn buannachd bhon bheachd, nuair a tha giùlan sluaigh sònraichte ann a thaobh tèarainteachd, gu bheil e a’ toirt breith air cuid de mhì-phrìsean so-ruigsinneach (a’ dol thairis air àrdachadh ann an tèarainteachd a tha cumanta mar-thà) agus gu bheil tarbh mòr air a leantainn le tuiteam ann am prìsean tèarainteachd mar thoradh air ceartachaidhean no mì-chinnt. versa.
Ro-innleachdan Momentum
Bidh na dòighean sin a’ faighinn buannachd bho chaochlaidhean margaidh le bhith a’ dèanamh anailis air gluasad a’ mhargaidh. Mar thoradh air an sin, bidh e a’ feuchainn ri ceannach àrd agus reic àrd gus an tasgadh stoc a dhèanamh prothaideach. Nuair a thig e gu tasgadh luach, bidh e a’ feuchainn ri tilleadh chun mheadhan no cuibheasachd uair sam bith a dh’ fhalbhas e bhuaithe.
Bidh tasgadh mòr a’ tachairt aig an àm seo leis gu bheil e a’ tachairt mus nochd tionndadh meadhanach. Tha Momentum ag obair air sgàth an àireamh àrd de bhreitheanasan tòcail a rinn luchd-malairt eile sa mhargaidh fhad ‘s a tha prìsean a’ gluasad bhon mheadhan. Mar thoradh air an sin, tha a ’bhuannachd a’ tachairt air sgàth claonaidhean giùlain dhaoine eile agus mearachdan tòcail.
Is e an aon ghlacadh an seo gum faod gluasadan gluasad air ais agus sgrios a dhèanamh air buannachdan momentum, a’ dèanamh na dòighean sin gu math luaineach. Mar thoradh air an sin, tha e deatamach ceannach is reic a chuir air dòigh gu h-iomchaidh gus casg a chuir air call. Faodar seo a choileanadh le bhith a’ cleachdadh ro-innleachdan stiùireadh cunnairt iomchaidh as urrainn sùil cheart a chumail air an tasgadh agus ceumannan a ghabhail gus dìon an aghaidh droch ghluasadan prìsean.
Ro-innleachdan Malairt Ionnsachadh Inneal
Machine Ionnsachadh a’ toirt iomradh air sgrùdadh algorithms agus seata sònraichte de phàtranan a bhios siostaman coimpiutair a’ cleachdadh gus roghainnean malairt a dhèanamh stèidhichte air dàta margaidh. Tha an teirm seo a’ tighinn bho shaidheans “aithneachadh pàtrain,” agus tha e a’ daingneachadh gu bheil coimpiutairean ag ionnsachadh gun a bhith air an teagasg gu soilleir.
Thoir an aire gu bheil daoine a’ cruthachadh / a’ tòiseachadh am bathar-bog, agus tha e an urra ri AI (Artificial Intelligence) leasachadh air fhèin thar ùine. Mar thoradh air an sin, tha com-pàirt daonna an-còmhnaidh riatanach. Is e a’ bhuannachd an seo gu bheil modalan stèidhichte air Ionnsachadh Inneal a’ measadh meud mòr de dhàta aig astaran luath agus a’ dol an sàs ann am fèin-leasachadh.
Feumalachdan teicnigeach
Is e cur an gnìomh an dòigh-obrach le bhith a’ cleachdadh prògram coimpiutair, agus an uairsin backtesting, an ceum mu dheireadh ann am malairt algairimeach (a’ feuchainn an algairim air amannan eachdraidheil de choileanadh margaidh stoc gus faicinn am biodh a chleachdadh air a bhith prothaideach).
Is e an t-amas an dòigh a chaidh a mhìneachadh a thionndadh gu gnìomhachd fèin-ghluasadach aonaichte a tha a’ toirt a-steach ruigsinneachd gu cunntas malairt far am faodar òrdughan a chuir. Feumaidh na riatanasan a leanas a bhith riaraichte airson malairt algorithmach:
- Tha luchd-leasachaidh fastaichte no bathar-bog malairt deiseil uile nan roghainnean airson am plana malairt a tha a dhìth a chruthachadh.
- Cothrom air sruthan dàta margaidh, air am bi an algairim a’ cumail sùil airson cothroman suidheachadh òrduigh.
- Cothrom air siostaman malairt agus ceanglaichean eadar-lìn airson òrdughan a chuir.
- An comas agus am bun-structar gus taic a thoirt don t-siostam aon uair ‘s gu bheil e air a chruthachadh mus tèid a chuir a-steach gu cinneasachadh air fìor iomlaidean.
- Stèidhichte air cho iom-fhillte 'sa tha riaghailtean an algairim, tha dàta eachdraidheil ri fhaighinn airson a dhearbhadh air ais.
Àrd-ùrlaran malairt algorithmic as fheàrr
1. AlgoTrader
Tha teicneòlas Blockchain ag atharrachadh margaidhean ionmhais agus feumalachdan teachdaichean. Tha an àrd-ùrlar malairt ìre institiùideach aca a’ toirt comas do bhancaichean, maoin roghnach is cainneachdail làn chomas maoin didseatach agus crypto-mhaoin a thoirt gu buil.
Bidh iad a’ toirt seachad an coileanadh as motha don luchd-dèiligidh agad le bhith a’ milleadh leachtachd tro cheanglaichean cur gu bàs air feadh a’ mhargaidh. Tha AlgoTrader na stiùiriche margaidh ann am bun-structar malairt is cur an gnìomh institiùideach, a bharrachd air riaghladh pasgan airson maoin didseatach agus traidiseanta, le taing dha eadar-aghaidh fuaigheil le prìomh sholaraichean grèim agus bancaidh.
2. Kuants
Is e Kuants a’ chiad agus an aon Teicneòlas Ionmhais anns na h-Innseachan Àrd-ùrlar Malairt Stoc, a’ toirt leasachadh agus fèin-ghluasad air ro-innleachdan malairt is tasgaidh do luchd-dèiligidh fa leth agus stèidheachd.
Tha Kuants a’ toirt seachad siostam làn-dheuchainn airson ro-innleachdan malairt a leasachadh le cliogan furasta agus structar stèidhichte air faireachdainn a leigeas le luchd-malairt stoc agus luchd-tasgaidh dòighean malairt a thogail agus a chuir an gnìomh ann am beagan mhionaidean.
3. Algobulls
Solaraiche àrd-ùrlar malairt a bheir seachad malairt algorithmach gu tur fèin-ghluasadach a bharrachd air fiosrachadh margaidh stoc deiseil airson a chleachdadh. Tha teicneòlas a’ chompanaidh a’ tabhann malairt algorithmach rianail le làn fèin-ghluasad agus gun com-pàirt gnìomhaiche, a’ leigeil le luchd-ro-innleachd agus luchd-malairt malairt fèin-ghluasadach neo-fhulangach a dhèanamh.
nithean matha
- Astar nas motha: Is e aon de na prìomh bhuannachdan a tha ann am malairt algo an astar àrdachaidh a bheir e seachad. Tha na h-algorithms comasach air raon farsaing de fheartan agus chomharran teignigeach a mhion-sgrùdadh ann am bloigh de dhiog agus an gnothach a chuir an gnìomh sa bhad. Bidh an astar leasaichte a’ fàs gu math riatanach leis gum faodadh atharrachadh prìsean a bhith air an glacadh le luchd-malairt cho luath ‘s a thachras iad.
- Barrachd cruinneas: Is e buannachd chudromach eile de mhalairt algo gu bheil feum air nas lugha de eadar-obrachadh daonna. Tha seo gu mòr a’ lùghdachadh an coltas gum bi mearachdan ann. Tha na h-algorithms air an dearbhadh agus air an ath-sgrùdadh, agus chan eil buaidh sam bith aig mearachdan daonna orra. Tha e comasach do mhalairtiche mearachd a dhèanamh, agus na comharran teicnigeach a mheasadh gu mearachdach; ach, ann an suidheachaidhean fìor mhath, cha bhith algorithms coimpiutair a’ dèanamh mhearachdan mar sin. Mar thoradh air an sin, thèid cùmhnantan a dhèanamh gu mionaideach.
- Cosgais nas ìsle: Tha malairt Algo a’ ceadachadh meudan mòra de chiùird a chuir an gnìomh ann an ùine ghoirid. Mar thoradh air an sin, tha grunn chùmhnantan air an crìochnachadh, agus tha cosgaisean malairt air an lughdachadh.
- Automation a’ phròiseas taghaidh so-mhaoin: Gu h-iomlan, bidh taghadh maoin, coileanadh òrduigh, agus slighe a-steach is fàgail a’ fàs nas rianail le taic bho mhalairt algo. Bidh e a’ tiomnadh gu modh-obrach ceum air cheum airson stiùireadh a choileanadh. Bidh malairt a’ fàs tòrr nas amasail agus nas sìmplidhe air sgàth seo.
- Comas cùl-fhiosrachaidh: Bithear a’ dèanamh deuchainn air ais air algorithms ùra an toiseach a’ cleachdadh dàta eachdraidheil. Bidh seo na chuideachadh ann a bhith a’ dearbhadh am bi am plana èifeachdach no nach bi. Faodar an ro-innleachd atharrachadh agus a ghleusadh stèidhichte air builean an cùl-fhiosrachaidh gus coinneachadh ri feumalachdan a’ cheannaiche. Tha an dòigh-obrach air a dhèanamh comasach, agus tha na laghan uile iomlan agus chan urrainnear a mhìneachadh.
ana
- An eisimeil air teicneòlas: Is e am prìomh ana-cothrom a thaobh malairt algo gu bheil e an urra ri teicneòlas. Ann an iomadh suidheachadh, tha òrdughan malairt air an stòradh air a 'choimpiutair seach an fhrithealaiche. Tha seo a’ ciallachadh ma dh’ fhailicheas an ceangal eadar-lìn, nach tèid an t-òrdugh a chur gu bàs. Tha seo a’ lagachadh bun-bheachd malairt algo gu lèir. Ann an leithid de shuidheachaidhean, bidh luchd-malairt a’ call a-mach air cothroman agus tha cunnart ann airgead a chall. Tha duilgheadasan siostamach cudromach ann le malairt algo, a dh’ fhaodadh tuiteam gu mòr anns a’ mhargaidh air fad.
- Riatanasan stòrais: Ged a tha malairt algo a’ cuideachadh le cosgaisean malairt a lughdachadh, tha e cuideachd a’ cur tòrr cosgais ris. Feumaidh an luchd-malairt a bhith air an sgeadachadh le goireasan àrd, cothrom fhaighinn air an fhrithealaiche, agus algorithms a thogail a’ cleachdadh teicneòlasan daor. Is e cosgais chudromach eile cosgais biadhan dàta, a chuidicheas le bhith a’ cruthachadh ro-innleachdan eadar-latha.
- A’ tuigsinn a’ phròiseas prògramaidh: Tha malairt algo a 'feumachdainn leasachadh algorithms leis an luchd-malairt. Chan eil a h-uile neach-tasgaidh eòlach gu teicnigeach. Mar thoradh air an sin, is dòcha gum feum iad pròiseasan ùra ionnsachadh no cuideigin fhastadh. Mar thoradh air an fheum air eòlas teignigeach, tha malairt algo gu math toinnte don phoball.
- Tha beatha fhada aig algorithms gu math goirid: Tha beatha glè ghoirid aig faisg air 98 sa cheud de algorithms. Bidh iad ag obair gus am bi iad iomchaidh, an uairsin sguir iad gu h-obann ag obair ann am margaidh a tha ag atharrachadh gu luath. Mar thoradh air an sin, feumaidh iad a bhith air an càradh no ath-thogail. Tha leasachadh algorithm agus ro-innleachd na phròiseas leantainneach a tha a’ toirt a-steach sgrùdadh cunbhalach, leasachadh, agus ath-innleachd.
- Tha feum air sgrùdadh cunbhalach: Is e an dealbh fìor mhath de mhalairt algo gu bheil na h-algorithms air am prògramadh ro-làimh agus faodaidh an neach-malairt a bhith air falbh bhon choimpiutair aige airson amannan fada. Ach, chan eil seo fìor. Feumaidh an neach-malairt cumail a’ cumail sùil air an t-siostam airson duilgheadasan meacanaigeach leithid ceanglaichean, brisidhean cumhachd, agus mar sin air adhart.
Co-dhùnadh
Tha malairt algo na roinn air leth farpaiseach anns a bheil àite deatamach aig teicneòlas. Bidh gnìomhachd malairt ag àrdachadh nas luaithe le taic bhon t-siostam malairt algorithmic. Ach, tha e gu tur an urra ri teicneòlas.
Ged a tha grunn bhuannachdan ann, tha cuid de eas-bhuannachdan ann cuideachd. Mus dèan thu roghainn mu bhith a 'ceannach agus a' reic ionnstramaidean ionmhasail, tha e nas fheàrr dòighean malairt algo a chur còmhla ri co-dhùnaidhean daonna.
Leave a Reply