Edukien aurkibidea[Ezkutatu][Erakutsi]
Lan bila ari direnei asko interesatzen zaien industria moneta merkataritza da. Software-enpresek mundu osoko merkatarien eskaerak jasotzen dituzte moneta-pareketeei buruzko datuak azkar eta eraginkortasunez ebalua ditzakeen merkataritza-plataforma bat eskaintzeko.
Negoziazio-plataforma finantza-erakunde jakin batzuek, hala nola, bankuek eta bitartekaritzak, merkatariei eta inbertitzaileei eskaintzen zaien software-programa da.
Negoziazio plataformek, funtsean, inbertitzaileei eta saltzaileek akordioak egin eta kontuak zaintzen uzten dizkiete. Inbertitzaileei inbertsio-erabakiak hartzen laguntzen dieten beste funtzio batzuk maiz sartzen dira merkataritza-sistemetan.
Denbora errealeko aipamenak, grafiko interaktiboak, grafiko-tresna ugari, zuzeneko albiste-jarioak eta premium ikerketa dira gaitasun horien adibide batzuk.
Plataformak merkatu jakin batzuetarako ere diseinatu daitezke, esate baterako, akzioetarako, monetaetarako, aukeretarako edo etorkizunerako.
Hamarkada bat baino gehiagoz, merkataritza sistema automatizatuak, izenez ere ezagunak merkataritza algoritmikoa, merkataritza-industriaren erdigunea okupatu dute.
"Merkataritza-sistema", batzuetan "merkataritza-estrategia" gisa ezagutzen dena, sarrerako datuei aplikatzen zaizkien arauen bilduma bat baino ez da erosketa/salmenta sarrera eta irteera seinaleak emateko. Negoziazio estrategia bat sortzea sinplea dirudien arren, ez da hori!
Negoziazio estrategia kuantitatibo baten atzean dauden adimenak "Quants" izenez aipatzen dira merkataritza algoritmikoaren arloan, merkataritza estrategia on bat garatzeak azterketa kuantitatibo zabala behar duelako.
Merkataritza sistema automatizatuen oinarrizko diseinuak aldaketa handiak izan ditu azken hamar urteotan eta oraindik aldatzen ari da.
Merkataritza algoritmikoko industria informatika eta sare teknologien garapenerako gune bihurtu da, enpresek, batez ere maiztasun handiko merkataritza-sistemak erabiltzen dituztenentzat, beharrezkoa bihurtu delako teknologia berritzea merkataritza algoritmikoaren munduan lehiatzeko.
Negoziazio plataformaren inguruan eztabaidatuko dugu sistemaren diseinua artikulu honetan. Negoziazio plataforma baten oinarrizko zehaztapenak bere arkitektura, protokoloak eta zure merkataritza sistema automatizatua sortzeko argibideak barne hartzen ditu.
Negoziazio automatizatuko softwarearen eskakizunak oinarrizko mailan
Irtenbide onena software-eskakizunak guztiz betetzen dituena da. Negoziazio automatizatuko softwarearen zehaztapen nagusiak hauek dira:
- Eskalagarritasuna (sistemak goranzko eskaera eta lan karga bolumen bat kudeatzeko duen gaitasuna);
- Multiprozesaketa eta errendimendu bikaina;
- Segurtasuna eta segurtasuna (bat-batean gertatzen diren urratze edo erasoen aurrean nola erreakzionatzen duen eta legez kanpoko sarreraren aurka babesten du);
- Elkarreragingarritasuna (sistema batek beste sistema batzuekin elkarreragiteko duen gaitasuna);
- Fidagarritasuna (porrotak nola konpontzen dituen eta arazoak gorabehera).
Merkataritza sistema algoritmikoek lan oso trebea eta arreta zaindua behar dute. Errazagoa da sistemaren baldintza funtzionalak ulertzea baldintza ez-funtzional argiak daudenean. Softwarea garatzeko taldeentzako estandar nagusi gisa balio dute produktu baten kalitatea ezartzeko eta definitzeko.
Negoziazio plataformaren ezaugarri funtzionalak honako hauek dira
Ordainketa-metodo ezberdinen laguntza arrakastatsua, hodeiko ostalaritza-zerbitzu seguruak, datuak aztertzeko tresna indartsuak, arriskuen kudeaketa, aurrekontu zehatzak eta grafiko mota egokiak behar funtzional garrantzitsuak dira.
Honako hauek dira merkatari guztiek arreta handia jartzen dieten merkataritza-plataforma automatizatuen oinarrizko ezaugarri batzuk:
Estatistiken datuak bistaratzen dituen panela
Hainbat ordu-eremutan txanpon-tasen denbora errealean eta aldi berean aztertzeko helburuarekin, plataformak etengabeko eguneraketak egin behar ditu, grafiko askotako datuak erabili eta prezio-orriak erabili behar ditu.
Autentifikazio
Egiaztapen-metodo azkar baina fidagarriak plataforma seguru baten irudia eta eliteko ingeniaritza ahalegina sortzen du lehenik.
Negoziazio-softwareak hainbat kontutatik atzitu ditzake, kode irekiko merkataritza-plataformen antzera, bi faktoreko autentifikazioarekin (SMS edo Google Authenticator erabiliz, adibidez), baina posta elektronikoaren, telefono-zenbakiaren edo bestelakoen bidez sarbidea gaituta duen sistema bat ere izan dezakezu. bideak merkatari talde txiki batentzat.
newsfeed
Finantza-erabakiak hartu aurretik, ezinbestekoa da zure ikerketa egitea. Ezjakintasunak eragindako akatsak saihesteko, merkatariek munduko moneta-merkatuei buruzko albiste erosoak, ikuspegi orokorrak eta ikuspegi egokiak aprobetxa ditzakete, eta horiek guztiak berehala eskuragarri daude beren merkataritza-plataformetan.
Administratzaileentzako eta erabiltzaileentzako funtzionaltasuna erosoa
Sistema horretan, ezinbestekoa da klik bakar batekin dena azkar kudeatzeko gaitasuna. Horrek transakzioak, izapidetzen ari diren eta bidalitako eskaerak, kontu pertsonalak, eskaeren aurrerapenaren adierazleak eta bezeroen eskaerak kudeatzea barne hartzen ditu.
Horrek erabakiak hartzeko aukera ematen du denbora laburrenean eta ezinbesteko informaziorako etengabeko sarbidea bermatzen du.
Push jakinarazpenak erabiltzea
Erabiltzaileek aurreikusten dute merkataritza-plataformak XNUMX orduz eskuragarri egongo direla eta segurtasun-arazoen berri edo azken aldaketen berri emango zaiela.
Jakinarazpen pertsonalizatuekin informatuta egon zaitezke merkataritza-plataformak gertakari ekonomikoak, prezioen gorabeherak, merkatuaren garapena, adierazle teknikoak, etab. jarraitzen dituen heinean, eta zure akzioen posizioari buruzko eguneraketak bidaltzen baititu.
Diru-irteerak eta ordainketak
Funtzio hau beharrezkoa da merkataritza-jarduerak egiteko, eskudiruaren mugimenduaren jarraipena egiteko eta zure kontu pertsonaletik dirua azkar eta seguru ateratzeko kreditu-txartel bat, PayPal edo banku-transferentzia sinple bat erabiliz.
Zure kentzeko eskaera prozesatzen amaitzen denean, jakinaraziko zaizu.
Negoziazio Sistema Automatizatuaren arkitektura
Negoziazio-plataforma automatizatuan erabakiak hartzeko logika egiten duen motorra, 'Gertaeren Prozesamendu Konplexua' motorra edo CEP izenez ere ezaguna, zerbitzarirako aplikazioaren barruan egongo da.
Aplikazio geruza funtsean a da erabiltzaileen interfazea CEPari parametroak behatzeko eta hornitzeko. Aplikazio-geruza batez ere ikuspegi bat den arren, arrisku-egiaztapen batzuk (orain baliabide-gose diren eragiketa bihurtu direnak eskalaren arazoa dela-eta) aplikazio-geruzara deskargatu daitezke, batez ere erabiltzaileen sarreren zentzua dakartenak, hala nola hatz lodiaren erroreak.
Egoera interesgarri bat merkataritza-sistema automatizatu batean eskalagarritasun-arazoaren ondorioz sortzen da.
Imajina dezagun merkatuko datu-gertaera bakar bat 100 logika bereiziren bidez prozesatzen ari direla (aurreko adibidean eztabaidatu den bezala). 100 unitate logiko gehienentzat, demagun aukeren grekoen konputazioan, egin beharreko kalkulu konplexuen osagai komunak egon litezke.
Konputazio zehatz berdina egingo luke unitate bakoitzak logika bakoitzak modu independentean funtzionatuko balu, eta horrek prozesatzeko baliabideak xahutuko lituzke.
Kalkulu erredundante konplexuak sarritan banatzen dira kalkulu-motor desberdinetan, greziarrak CEPri sarrera gisa ematen dizkioten merkataritza-sistema automatizatuan, konputazio erredundantzia maximizatzeko.
Gaur egun, Arriskuen Kudeaketa Sistema (RMS) bereizi batek Eskaera Kudeatzailearen (OM) barruan geratzen diren arriskuen ebaluazioak egiten ditu merkataritza-sistema automatizatu batean eskaera bat kaleratu baino lehen.
Unitate/estrategia logiko guztietan arriskua kudeatzeko RMS sistema bakarra dagoenez, aurretik, 100 merkatari bereizi ziren beren arriskua kontrolatzen. Hau eskala arazoa dela eta.
Hala ere, zenbait arrisku-ebaluazio estrategia jakin batzuetarako esklusiboak izan daitezke, eta beste batzuk metodo guztietan egin behar izatea.
Ondorioz, RMS bera RMS global (GRMS) eta estrategia mailako RMS (SLRMS) osatzen dute. SLRMS eta GRMS erabiltzaile-interfaze baten bidez (UI) ere ikus zitezkeen.
Joan gaitezen orain zerbitzariaren osagaietan.
Merkatuaren egokitzailea
Exchange edo merkatuko beste edozein datu-hornitzaileak datuak bere formatuan transmititzen ditu. Baliteke hizkuntza hori zure merkataritza sistema algoritmikoak ulertzea edo ez.
Exchange-k API (Application Design Interface) batetarako sarbidea ematen dizu, zure egokitzailea programatzeko eta eraikitzeko erabil dezakezun datu-formatua zure sistemak uler dezakeen formatu batean eraldatzeko.
Gertaera Prozesatzeko Motor konplexua
Zure planteamenduaren garuna atal honetan dago. Datuak dituzunean, zure planaren arabera erabili behar dituzu, kalkulu estatistiko desberdinak egitea, iraganeko datuekin alderaketak egitea eta eskaerak sortzea ekarriko duten erabakiak hartzea eskatzen duena.
Bloke hau eskaera mota eta eskaeraren zenbatekoa erabiliz eraikitzen da. Besterik gabe, gertaera konplexua sarrerako gertaeren bilduma da. Hauek albisteak, merkatuaren mugimenduak, burtsaren joerak, etab.
Gertaera konplikatuetan konputazio-eragiketak azkar osatzea gertaera konplexuen prozesamendu gisa ezagutzen da. Negoziazio-sistema automatizatu baten eragiketak eredu korapilatsuak antzematea, korrelazioak sortzea eta sarrerako edozein informazioren arteko kausa eta denbora bezalako konexioak ezartzea izan daitezke.
Eskaerak bideratzeko sistema
Trukeak emandako APIak erabiliz, eskaera trukeak uler dezakeen hizkuntza batean zifratzen da. Trukeak jatorrizko APIak eta FIX APIak eskaintzen ditu, bi API mota ezberdin.
API natiboak truke jakin baterako bereziki diseinatuta daude. FIX (Financial Information Exchange) protokoloa izenez ezagutzen den jarraibide multzo bat erabiltzen dute hainbat trukeek segurtasun-merkatuetan datu-fluxua errazteko eta hobetzeko.
Honen ondorengo zatian, FIX-i buruz gehiago azalduko dugu. Ekonomia bat irekita badago, jendeak merkataritza-sistema automatizatu baten bidez bidal ditzakete trukeei edo trukeak ez direnei, eta ORP-k norabide askotan doazen aginduak kudeatu behar ditu.
Hemen, eskaera-seinalea pertsona batek eskuz edo automatikoki egin dezakeela azpimarratu nahi dugu. Azken atala "merkataritza sistema automatizatu" gisa deitzen dioguna da.
Eskaerak kudeatzaile moduluak erosketa/salketa aginduak aurrez ezarritako logikaren arabera burutzen dituzten hainbat exekuzio teknika biltzen ditu.
Arriskuak Kudeatzeko
Negoziazio-sistema automatizatuek gizakien inplikaziorik gabe funtzionatzen dutenez, arrisku-analisi zorrotzak beharrezkoak dira merkataritza-sistemek nahi bezala funtzionatzen dutela ziurtatzeko.
Arriskuen kudeaketa txarrak edo enpresa kuantitatibo baten arriskuen egiaztapenik ezak galera berreskuraezinak eragin ditzake. Ondorioz, edozein merkataritza sistema automatizatu arriskuak kudeatzeko sistema (RMS) izan behar du.
Negoziazio sistema automatizatuetarako protokoloen garapena
Zerbitzari bakarretik hainbat helmugatara konektatzeko, arkitekturak zerbitzari bakoitzeko estrategia askotara eskalatzeko ahalmenari esker, beharrezkoa zen.
Eskaerak hainbat helmugatara transmititzeko eta truke ugaritako datuak jasotzeko, eskaera-kudeatzaileak, beraz, egokitzaile ugari zituen.
Egokitzaile bakoitzaren eginkizuna sistemaren barne-komunikazio-protokoloaren eta trukeak ulertzen duen protokoloaren arteko interprete izatea da. Horrela, zenbait egokitzaile beharko lirateke truke batzuetarako.
Truke bakoitzak eskaintzen dituen gaitasunetara egokitutako protokolo bat duenez, egokitzaile berri bat sortu eta arkitekturara konektatu behar da truke berri bat gehitzeko merkataritza sistema automatizatuan.
Protokolo estandarrak garatu dira egokitzaileen sartzearen buruhauste hori saihesteko. FIX protokoloa da guztien artean ezagunena.
Helmuga berri batekin konektatzeko merkatura ateratzeko denbora nabarmen murrizten da, eta horrek ez du soilik helmuga batera konektatzeko kudeagarria egiten.
Merkataritza sistema automatizatuak beste hornitzaile batzuekin erraz elkarreragin dezake analisietarako edo merkatuko datuen jarioetarako, protokolo komunen existentziari esker.
Ondorioz, merkatua oso eraginkorra bihurtzen da, jada ez dagoelako kokapen edo saltzaile berri batekin integratzeko mugarik.
Gainera, simulazioa oso erraza da, FIX protokoloa erabiliz simulagailu batera konektatzeko besterik ez baita behar eskaerak ematea eta merkatu errealeko datuak jasotzea.
Simulagailua bera barnean sor daiteke edo beste iturri batetik eros daiteke. Zuzeneko merkatuko datuen antzera, grabatutako datu multzoak ere erreproduzi daitezke datuen iturritik independente diren egokitzaileei esker.
Latentzia baxuko arkitekturak sortzen ari dira
Estrategiek orain datu-bolumen izugarriak ebaluatu ditzakete denbora errealean eta merkataritza-aukera azkarrak egin ditzakete merkataritza-sistema automatizatu baten oinarrizko elementuei esker.
FIX bezalako industria-estandar komunikazio-protokoloen garapenaren ondorioz, orain errazagoa da merkataritza-mahai algoritmiko bat edo merkataritza-sistema automatizatu bat eraikitzea, eta horrek lehia areagotu du merkataritza algoritmikoko merkatuan.
Erabakiak hartzeko latentzia murriztea erabaki zen zerbitzariek memoria gehiago eta erloju-abiadura azkarragoak irabazi baitzituzten.
Latentzia murriztea beharrezkoa izan da denboran zehar hainbat arrazoirengatik, besteak beste:
- Latentzia txikiko ingurune batean bakarrik du zentzua teknikak.
- Lehiaketak ezabatzen zaitu joko egokienaren biziraupenean nahikoa azkarra ez bazara
Kolokazioa erabateko premia bihurtu da merkataritza-sistema automatizatu batean helmuga bakarreko maiztasun handiko edozein metodotarako.
Baina helmuga anitzeko sistemek prestaketa zorrotza eskatzen dute. Aukera hori egin aurretik, kontuan izan behar dira aldagaiak, hala nola helmugako eskaeraren erantzun denboraren iraupena eta bi destinoen arteko ping-aren iraupenarekin alderatzen den.
Negoziazio sistema automatizatu baten latentzia osoa murrizteko, sareko latentzia izan ohi da zuzendu beharreko lehen gauza. Baina arkitektura beste modu askotan ere hobetu daiteke.
Sare Prozesatzeko Latentzia
Sarearen prozesatzeko latentzia bideratzaileak, etengailuak eta abarrek sartzen duten atzerapena da. Pakete batek A puntutik B puntura pasatzeko behar duen salto-kopurua merkataritza-sistema automatizatu baten diseinuan hurrengo optimizazio-maila izango litzateke.
Salto bat pakete baten iturburuaren eta helmugaren arteko bidearen atal gisa deskribatzen da, non gailu fisiko batetik igarotzen ez den, hala nola bideratzaile edo etengailu batetik.
Mikrobursts deritzogunak sareko eragiketen latentzian ere eragina izan dezake.
Datuen transmisio-erritmoaren gorakada azkarra, datuen transferentzia-tasa batez besteko eragina izan dezakeena edo ez, mikroburst deritzo.
Negoziazio-sistema automatizatuak arauetan oinarrituta daudenez, denek uniformeki erantzungo diote agerraldi berari. Parte-hartzaileen eta helmugaren arteko datu-transferentziaren mikro-ekitaldi bat gerta daiteke parte hartzen duten hainbat sistemak aldi berean komandoak bidaltzearen ondorioz.
Aplikazioaren latentzia
Negoziazio sistema automatizatu baten aplikazio-latentzia aplikazio bat prozesatzeko behar den denboraren neurketa da. Pakete kopuruaren, aplikazio-logikari eskainitako prozesamenduaren, erabilitako kalkuluaren konplexutasunaren, programazioaren eraginkortasunaren eta abarren araberakoa da.
Sistemak normalean aplikazio-atzerapen gutxiago izango luke bere prozesadore kopurua handitu ahala. Erlojuaren maiztasun handiagoarekin, gauza bera gertatzen da.
Merkataritza-sistema automatizatu askok CPU-nukleoak programaren zati kritikoetara esleitzean etekina ateratzen dute, adibidez, estrategiaren logika. Hori eginez gero, prozedurak ez du nukleoak aldatzearen ondoriozko atzerapena gehitzen.
Honen antzera, merkataritza-sistema automatizatu baten planteamendua cache-tamainak eta memoria-sarbidearen hurbiltasuna kontuan hartuta programatuko balitz, hainbat memoria-cache-ren arrakasta izango lirateke, latentzia gehiago murriztuz.
Sistema askok hau prozesadorearen arkitektura jakin baterako kodea optimizatuz egiten dute, oso maila baxuko programazio lengoaiak erabiliz.
Erabat programagarriak diren ate-matrizeak erabiliz, negozio batzuk hardwarean (FPGA) konputazio konplikatuak grabatzera ere iritsi dira.
Entseguak
Probak, software-aplikazioen akatsak identifikatzeko ekintza dena, ezinezkoa da gutxietsi, batez ere Fintech-en. Finantza-galerak izateko aukera dela eta, finantza-teknologiak ezin ditu akatsak eduki.
Zenbat eta akats gehiago identifikatu ditzaketen kalitatea bermatzeko ingeniariek, orduan eta litekeena da amaitutako produktuak behar bezala funtzionatzea. Negoziazio-plataforma garatzen duen enpresaren edo bezeroaren beharren arabera, proba-prozesuaren egiturak barne hartzen ditu:
Proba funtzionalaren oinarria sarrerak sortzea eta emaitzak aztertzea da. Txartel faltsuak erabiliz, finantza-aplikazioen proba kasuak exekutatzen dira. Txartel hauek ordainketen fidagarritasuna, eraginkortasuna eta zehaztasuna hobetzea bilatzen dute.
Sistema baten abiadura, eskalagarritasuna eta egonkortasuna jakitea errendimendu proben bidez egiten da. Aplikazio baten abiadura ebaluatzen da zein azkar erantzuten duen ulertzeko, eta bere eskalagarritasunak adierazten du zenbat erabiltzaile onartzen dituen aldi berean huts egin gabe.
Gainera, egonkortasunak frogatzen du aplikazioak behar bezala funtzionatzen duen karga ezberdinetan edo akats potentzialren bat dagoen.
Txikizkako dendari bakar baten gaitasunetatik kanpo egon daiteke merkataritza sistema guztiz automatizatu bat eraikitzea. Merkatuetan harpidetza bidez eskaintzen diren merkataritza sistema automatizatuak merkataritzaren teknika algoritmikoa ikertu nahi duten merkatarientzako aukera bat dira.
Zure Negoziazio Sistema Autonomoak eraikitzea
Merkatari hasiberriek beren merkataritza-teknika algoritmikoak garatu ditzakete eta merkatuko merkataritza arrakastatsuan parte har dezakete. Eskema orokor gisa, behean zerrendatutako faseak merkataritza-estrategia algoritmiko bat sortzeko erabil daitezke:
- Sortu zure irudimena edo metodo bat erabiliz merkatu aktiboetan arrakasta izango lukeen merkataritza-kontzeptu bat. Kontzeptua zure merkatuko behaketetatik, merkataritza-liburuetatik, dokumentu akademikoetatik, merkataritza-blogetatik, merkataritza-foroetatik edo beste edozein iturritik erator daiteke.
- Bildu beharrezko informazioa - Datu historikoak beharko zenuke zure hipotesia probatzeko. Informazio hau ordainpeko datuen saltzaileek edo Google Finance bezalako webguneetan dago eskuragarri.
- Plan bat idazteak Excel, Python edo R programazioa bezalako tresnak erabiltzea eskatzen du. Datuak dituzunean, zure ikuspegia kodetzen has zaitezke.
- Kodetu ondoren zure merkataritza-kontzeptua datu historikoekin probatzea zure ikuspegia atzera probatzea deritzo. Backtesting-ak sarreraren optimizazioa dakar, irabazien helburuak eta galera geldiarazteko aginduak, posizioaren tamaina eta erlazionatutako beste zeregin batzuk ezartzea.
- Paperezko merkataritza zure estrategia - Backtest fasearen ondoren, zure estrategia paperezko merkataritza beharrezkoa da. Horrek zure plana merkatua simulatzeko simulagailu bat erabiliz probatzea barne hartuko luke. Paperezko merkataritza-metodorako, merkataritza-plataforma algoritmiko bat eskaintzen duten artekariak daude.
- Paperezko merkataritzaren ondoren zure planteamendua errentagarria bada, mundu errealeko egoeretan ezar dezakezu. Negoziazio-kontu bat sor dezakezu merkataritza algoritmikoa eskaintzen duen agente fidagarri batekin.
Urtez urte, merkataritza algoritmikoa ahalbidetzen duten truke gehiago daude merkatari profesionalentzat zein txikizkakoentzat, eta gero eta merkatari gehiagok merkataritza algoritmikoa erabiltzen dute.
Ondorioa
Merkataritza-sistema automatizatuko arkitekturari buruzko artikulu sakona izan zen, ziur gaude, inplikatutako osagaien eta arkitektura-garatzaileek kudeatu/gainditu behar dituzten oztopo askoren ulermen oso argia eman zuelako merkataritza-sistema automatizatu sendo bat diseinatzeko.
Nire onena egin nuen merkataritza sistema automatikoaren ikuspegi orokorra emateko, baina askoz gehiago dago kanpaiaren azpian. Espero dut material hau onuragarria izatea eta erabilera ona ematea.
Utzi erantzun bat