Enhavtabelo[Kaŝi][Montri]
Multaj el ni, inkluzive de investantoj, pli dependas de komputiloj kaj teknologio ol iam antaŭe. Helpe de algoritma komerco, kreskanta nombro da investantoj utiligas tion, kion ili opinias optimumaj merkataj cirkonstancoj, por fariĝi multe pli riĉaj.
Algoritma komerco, ofte konata kiel algo-komerco, estas speco de akcia komerco kiu uzas komplikajn matematikajn modelojn kaj formulojn por fari altrapidajn, aŭtomatigitajn financajn transakciojn.
Ĝi celas helpi investantojn ekzekuti iujn financajn strategiojn kiel eble plej rapide por maksimumigi rendimenton. Kvankam estas iuj gravaj avantaĝoj al algoritma komerco, estas ankaŭ iuj danĝeroj por konsideri.
Legu plu por ekscii ĉion, kion vi bezonas scii pri algo-komerco.
Kio estas algoritma komerco?
Algoritma komerco estas komerca tekniko, kiu uzas kompleksajn matematikajn ilojn por helpi komercistojn fari transakciajn decidojn en financaj merkatoj. La neceso de partopreno de homa komercisto estas minimuma en ĉi tiu speco de sistemo, rezultigante tre rapidan decidon. Ĉi tio permesas al la algoritmo kapitaligi ajnajn profitajn ŝancojn, kiuj aperas en la merkato, multe antaŭ ol homa komercisto povas vidi ilin.
Ĉar grandaj instituciaj investantoj komercas en grandega nombro da akcioj, ili multe uzas algoritman komercon. Ĝi ankaŭ estas konata kiel algo-komerco, nigra-skatolo-komerco kaj aliaj similaj titoloj, kaj ĝi tre dependas de teknologio. Ĝi kreskis en populareco dum la antaŭaj malmultaj jaroj.
Algoritma komerco (ankaŭ konata kiel algo-komerco) estas la praktiko de utiligado de komputil-kontrolitaj matematikaj modeloj por efektivigi ordojn bazitajn sur antaŭdifinitaj kriterioj sen uzado de homa interagado. Algoritma komerco unue estis akceptita de gravaj financaj organizoj kiel investbankoj, sed ĝi nur lastatempe estis disponigita al regulaj komercistoj.
historio
En la malfruaj 1980-aj kaj 1990-aj jaroj, financaj merkatoj kun tute elektronika ekzekuto kaj kompareblaj elektronikaj komunikadaj retoj aperis. En Usono, decimaligo, kiu reduktis la minimuman tickgrandecon de 1/16 de dolaro (USUS$ 0.0625) ĝis USUS$ 0.01 per akcio, eble instigis al algoritma komerco ŝanĝante merkatan mikrostrukturon permesante pli malgrandajn diferencojn inter oferto kaj ofertprezoj, reduktante. merkatfaristoj komercanta avantaĝon kaj kreskantan merkatan likvidecon.
Ĝis 1998, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Usono (Usono) permesis elektronikajn interŝanĝojn, pavimante la pordon por komputilizita altfrekvenca komerco. HFT povas efektivigi transakciojn 1000 fojojn pli rapide ol homo. Ekde tiam, altfrekvenca komerco (HFT) kreskis en populareco.
Kiel ĝi funkcias?
Metodo aŭ kolekto de specifitaj reguloj intencitaj por efektivigi certan procezon estas nomita algoritmo. Algoritma komerco uzas komputilajn programojn por efektivigi komercojn ĉe altaj tarifoj kaj volumoj depende de aro de antaŭdifinitaj parametroj, kiel akciaj prezoj kaj merkataj cirkonstancoj.
Komercisto, ekzemple, povas uzi algoritman komercon por efektivigi mendojn rapide kiam certa akcio trafas aŭ falas sub specifa prezo. Surbaze de tiaj situacioj, la algoritmo povas decidi kiom da akcioj aĉeti aŭ vendi. Kiam ajn programo estas en loko, la komercisto povas sidiĝi kaj malstreĉiĝi, sciante, ke transakcioj estos efektivigitaj aŭtomate post kiam la antaŭdifinitaj kriterioj estas kontentigitaj.
Algoritmaj komercaj strategioj
Algoritmaj komercaj strategioj estas pluraj metodoj por efektivigi la plej enspezigajn algoritmajn transakciojn. Kvankam ĉiu strategio estas klara, la mekanismo por plenumi Algo-komercon restas konsekvenca. Ĉiu itinero estas konstruita tiel ke ĝi ricevas realmerkatajn datumfluojn de la interŝanĝo kaj tiam generas komercordon uzante antaŭdifinitan blokon de reguloj aŭ logiko. La komerca ordo inkluzivas ĉiujn karakterizaĵojn, kiel speco, flanko kaj kvanto.
Ĉiu strategio funkcias en antaŭdeterminita maniero por provizi la komerciston per preciza ekzekuto de algoritmoj por fari transakcion. Ekzamenu la sekvan liston de popularaj metodoj kaj iliajn klarigojn por pli bona kompreno:
- Arbitraj Strategioj
- Statistikaj Strategioj
- Merkataj Strategioj
- Sentoj-Bazitaj Komercaj Strategioj
- Momentum Strategioj
- maŝino Lernado komercanta Strategioj
Arbitraj Strategioj
Ĉi tiu aliro implicas utiligi la misprezojn de financa instrumento aŭ valoraĵo en du apartaj merkatoj. Valoraĵo, kiu komercas je unu prezo en unu merkato, sed je sufiĉe pli alta prezo en alia merkato, estas ekzemplo de arbitraĝa strategio. Kiel rezulto, se vi aĉetis la objekton je pli malalta prezo, vi nun povas vendi ĝin por pli granda prezo en la merkato.
Tiamaniere, vi finos kun profito sen preni ajnajn riskojn. Kiel rezulto, ĉi tio estas scenaro en kiu vi efektivigas multajn transakciojn pri unu valoraĵo samtempe por profito, sen risko asociita pro prezo-malegaleco.
Statistikaj Strategioj
Statistikaj arbitraj teknikoj, kiuj estas bazitaj sur la averaĝa reversiohipotezo, estas tipe uzitaj en paroj. Tiaj metodoj antaŭvidas profiti el statistika misprezo de unu aŭ pluraj aktivaĵoj bazitaj sur projekciita valoro.
Parkomerco estas ekzemplo de Statistika Arbitraĝo, en kiu ni rigardas rilatumon aŭ disvastiĝon inter la prezoj de du kunintegraj akcioj. Se la valoro de la disvastiĝo superas la antaŭviditan gamon, vi aĉetas la akciojn, kiuj malsuperis kaj vendas tiun, kiu elstaris en la kredo, ke la disvastiĝo revenos al sia kutima nivelo. Statistika arbitraĝo povas funkcii kun cent aŭ pli da akcioj en sia biletujo, kiuj kategoriiĝas surbaze de diversaj variabloj kaj povas esti plene aŭtomatigita koncerne kaj analizon kaj ekzekuto.
Merkataj Strategioj
Ĉi tiu tekniko kontribuas al pliigita merkata likvideco. Merkatisto, ofte granda institucio, ebligas grandegan volumon de aĉetaj kaj vendaj komercaj ordoj. La raciaĵo por merkatfaristoj estas gravaj institucioj estas ĉar ekzistas vasta nombro da valorpaperoj implikitaj. Kiel rezulto, individua peranto eble ne povas faciligi la necesan volumenon.
Dum ĉi tiu procezo, merkatfaristoj aĉetas kaj vendas akciojn de certa aro de firmaoj. La laboro de ĉiu merkatisto inkluzivas montri aĉetajn kaj vendajn prezojn por specifa nombro da akcioj. Kiam aĉetanto faras mendon, la merkatisto plenumas ĝin vendante akciojn el sia propra provizaĵo. Sekve, financaj merkatoj restas likvaj, igante ĝin pli simpla por investantoj kaj komercistoj aĉeti kaj vendi. Ĉi tio enkapsuligas la signifon de merkatfaristoj garantiante sufiĉe da komerco.
Sentoj-Bazitaj Komercaj Strategioj
Senta komerca tekniko prenas poziciojn en la merkato bazita sur ĉu la merkato estas regata de taŭroj aŭ ursoj. Ĉi tiu komerca tekniko povus esti impuls-bazita, kio signifas, ke ni investas alte kaj vendas alte se la merkato estas alcista, aŭ inverse se la merkato estas bajista.
La sent-komerca tekniko eĉ povus esti kontraŭa aŭ averaĝa, te kontraŭa al merkata sento. Kontraŭulo gajnas el la nocio ke kiam ekzistas certa homamaskonduto koncerne sekurecon, ĝi naskas certan ekspluateblajn misprezojn (troprezo jam ĝenerala pliiĝo de sekureco) kaj ke granda taŭro estas sekvita per falo en sekurecprezoj pro korektoj aŭ malvirto. inverse.
Momentum Strategioj
Ĉi tiuj metodoj profitas el merkataj fluktuoj analizante la tendencon de la merkato. Kiel rezulto, ĝi provas aĉeti alte kaj vendi alte por igi la akcian investon enspeziga. Kiam temas pri valora investo, ĝi provas reveni al la meznombro aŭ mezumo kiam ajn ĝi devias de ĝi.
Momenta investado okazas dum ĉi tiu periodo ĉar ĝi okazas antaŭ la apero de averaĝa reverso. Momentum funkcias pro la alta nombro da emociaj juĝoj faritaj de aliaj komercistoj en la merkato dum prezoj devias de la meznombro. Kiel rezulto, la avantaĝo okazas pro kondutismaj biasoj kaj emociaj eraroj de aliaj.
La unu kapto ĉi tie estas, ke tendencoj povas rapide renversi kaj detrui impetajn gajnojn, igante ĉi tiujn metodojn ekstreme volatilaj. Kiel rezulto, estas grave aranĝi taŭge aĉetojn kaj vendojn por malhelpi perdojn. Ĉi tio povas esti plenumita per uzado de taŭgaj risktraktadstrategioj, kiuj povas ĝuste kontroli la investadon kaj preni paŝojn por protekti kontraŭ malbona prezmovado.
Maŝinlernado de Komercaj Strategioj
maŝino Lernado rilatas al la studo de algoritmoj kaj specifa aro de ŝablonoj, kiujn komputilaj sistemoj uzas por fari komercajn elektojn bazitajn sur merkataj datumoj. Ĉi tiu termino estas derivita de la scienco de "ŝablono-rekono", kaj ĝi emfazas la fakton ke komputiloj lernas sen esti eksplicite instruitaj.
Notu, ke homoj kreas/inicialigas la programaron, kaj ĝi tiam dependas de AI (Artefarita inteligento) plibonigi sin kun la tempo. Kiel rezulto, homa implikiĝo ĉiam estas necesa. La avantaĝo ĉi tie estas, ke modeloj bazitaj sur Maŝinlernado taksas amasajn kvantojn da datumoj je rapidaj rapidecoj kaj okupiĝas pri mem-plibonigo.
Teknikaj postuloj
Efektivigi la aliron uzante komputilan programon, sekvitan de retrotestado, estas la fina paŝo en algoritma komerco (provi la algoritmon pri historiaj periodoj de pasinta bors-agado por vidi ĉu uzi ĝin estus enspeziga).
La celo estas transformi la priskribitan metodon en integran aŭtomatigitan operacion, kiu inkluzivas aliron al komerca konto, kie mendoj povas esti metitaj. La sekvaj postuloj devas esti kontentigitaj por algoritma komerco:
- Dungitaj programistoj aŭ preta komerca programaro estas ĉiuj elektoj por krei la bezonatan komercan planon.
- Aliro al merkataj datumfluoj, kiujn la algoritmo kontrolos por eventualaj ŝancoj por loki ordon.
- Alirebleco al komercaj sistemoj kaj interretaj konektoj por fari mendojn.
- La kapablo kaj infrastrukturo por retrotesti la sistemon post kiam ĝi estis kreita antaŭ ol ĝi estas metita en produktadon sur realaj interŝanĝoj.
- Surbaze de la komplikaĵo de la reguloj de la algoritmo, historiaj datenoj estas haveblaj por retrotestado.
Plej bonaj algoritmaj komercaj platformoj
1. AlgoTrader
Blockchain-teknologio transformas financajn merkatojn kaj klientajn bezonojn. Ilia instituci-grada komerca platformo ebligas bankojn, libervolajn kaj kvantajn financojn realigi la plenan potencialon de ciferecaj kaj kriptaj aktivoj.
Ili provizas la plej grandan ekzekuton por viaj klientoj malfragmentante likvidecon per tutmerkataj ekzekutkonektoj. AlgoTrader estas la merkata gvidanto en institucia komercado kaj ekzekuta infrastrukturo, same kiel biletujo-administrado por ciferecaj kaj tradiciaj aktivoj, danke al senjuntaj interfacoj kun ĉefaj gardado kaj kernaj bankaj provizantoj.
2. Kuants
Kuants estas la unua kaj nura financa teknologio de Barato Stokkomerca platformo, provizante individuajn kaj instituciajn klientojn per la disvolviĝo kaj aŭtomatigo de komercaj kaj investaj strategioj.
Kuants provizas plenan retrotestan sistemon por disvolvi komercajn strategiojn per facilaj klakoj kaj esprim-bazita strukturo, kiu permesas al borsistoj kaj investantoj konstrui kaj efektivigi komercajn metodojn en kelkaj minutoj.
3. Algobuloj
Provizanto de komerca platformo kiu ofertas tute aŭtomatigitan algoritman komercon kaj ankaŭ pretajn uzeblajn borsajn informojn. La teknologio de la firmao ofertas sisteman algoritman komercon kun plena aŭtomatigo kaj neniu operatora implikiĝo, permesante al strategiistoj kaj komercistoj fari senpasie aŭtomatigitan komercon.
avantaĝoj
- Pliigita rapideco: Unu el la ĉefaj avantaĝoj de algo-komerco estas la pliigita rapideco, kiun ĝi provizas. La algoritmoj kapablas analizi larĝan gamon de karakterizaĵoj kaj teknikaj indikiloj en frakcio de sekundo kaj efektivigi la transakcion tuj. La plifortigita rapideco fariĝas tre esenca ĉar prezoj povas esti kaptitaj de komercistoj tuj kiam ili okazas.
- Pliigita precizeco: Alia grava avantaĝo de algo-komerco estas, ke ĝi postulas malpli da homa interago. Ĉi tio signife reduktas la probablecon de eraroj. La algoritmoj estas kontrolitaj kaj rekontrolitaj, kaj homaj eraroj ne efikas sur ili. Estas imageble por komercisto erari, kaj erare taksi la teknikajn indikilojn; sed, en idealaj situacioj, komputilaj algoritmoj ne faras tiajn erarojn. Kiel rezulto, interkonsentoj efektiviĝas ĝuste.
- Reduktita kosto: Algo-komerco permesas la ekzekuton de altaj kvantoj de komercoj en mallonga tempodaŭro. Kiel rezulto, multaj interkonsentoj estas finitaj, kaj transakciaj kostoj malpliiĝas.
- Aŭtomatigo de la elekta procezo: Ĝenerale, elektado de valoraĵoj, ekzekuto de ordo kaj eniro kaj eliro fariĝas pli sistemaj helpe de algo-komerco. Ĝi transformas en paŝon post paŝo por plenumi instrukciojn. Komercado fariĝas multe pli objektiva kaj simpligita pro tio.
- Backtesting-kapablo: Novaj algoritmoj estas komence retrotestitaj uzante historiajn datumojn. Ĉi tio helpas determini ĉu la plano estos efika aŭ ne. La strategio povas esti ŝanĝita kaj agordita surbaze de la rezultoj de la backtest por renkonti la bezonojn de la komercisto. La aliro fariĝas realigebla, kaj ĉiuj leĝoj estas absolutaj kaj ne povas esti interpretitaj.
contras
- Dependeco de teknologio: La ĉefa malavantaĝo de algo-komerco estas ĝia dependeco de teknologio. En multaj situacioj, komercaj mendoj estas konservitaj en la komputilo prefere ol en la servilo. Ĉi tio implicas, ke se la interreta konekto malsukcesas, la ordo ne estos plenumita. Ĉi tio subfosas la tutan algo-komercan koncepton. En tiaj okazoj, komercistoj perdas ŝancojn kaj riskas perdi monon. Estas signifaj ĉieaj problemoj kun algo-komerco, kiuj povas rezultigi masivajn fulmajn kolapsojn de la tuta merkato.
- Postuloj pri rimedoj: Dum algo-komerco helpas redukti transakciajn kostojn, ĝi ankaŭ aldonas gravan kvanton de elspezo. La komercistoj devas esti ekipitaj per altnivelaj rimedoj, havi aliron al la servilo kaj konstrui algoritmojn uzante multekostajn teknologiojn. Alia signifa kosto estas la kosto de datumfluoj, kiuj helpas en la formuliĝo de intratagaj strategioj.
- Kompreni la programan procezon: Algo-komerco postulas la disvolviĝon de algoritmoj de la komercistoj. Ne ĉiuj investantoj estas teknike lertaj. Kiel rezulto, ili eble bezonos aŭ lerni novajn procezojn aŭ dungi iun. Pro la postulo pri teknika scio, algo-komerco estas ekstreme kompleksa por la publiko.
- Algoritmoj havas ekstreme mallongan vivdaŭron: Preskaŭ 98 procentoj de algoritmoj havas tre mallongan vivdaŭron. Ili funkcias ĝis ili taŭgas, tiam subite ĉesas funkcii en rapide ŝanĝiĝanta merkato. Kiel rezulto, ili devas esti riparitaj aŭ rekonstruitaj. Evoluo de algoritmo kaj strategio estas kontinua procezo, kiu inkluzivas konstantan monitoradon, plibonigon kaj reinventon.
- Konstanta monitorado necesas: La ideala bildo de algo-komerco estas, ke la algoritmoj estas antaŭ-programitaj kaj la komercisto povas esti for de sia komputilo dum plilongigitaj periodoj. Tamen, ĉi tio ne estas la kazo. La komercisto devas daŭre kontroli la sistemon por ajnaj mekanikaj malfacilaĵoj kiel konektoj, elektropaneoj, ktp.
konkludo
Algo-komerco estas tre konkurenciva sektoro en kiu teknologio ludas kritikan rolon. La komerca agado pliiĝas pli rapide kun la helpo de la algoritma komerca sistemo. Tamen, ĝi estas tute dependa de teknologio.
Kvankam ĝi havas plurajn avantaĝojn, estas ankaŭ iuj malavantaĝoj. Antaŭ ol fari elekton pri aĉetado kaj vendado de financaj instrumentoj, estas plej bone kombini algo-komercajn teknikojn kun homa decido.
Lasi Respondon