Mündəricat[Gizlət][Göstər]
İnvestorlar da daxil olmaqla bir çoxumuz kompüterlərə və texnologiyaya həmişəkindən daha çox güvənməyə başlayırıq. Alqoritmik ticarətin köməyi ilə artan sayda investorlar daha zəngin olmaq üçün optimal bazar şəraitindən istifadə edirlər.
Tez-tez alqo ticarəti kimi tanınan alqoritmik ticarət yüksək sürətli, avtomatlaşdırılmış maliyyə əməliyyatları aparmaq üçün mürəkkəb riyazi modellərdən və düsturlardan istifadə edən birja ticarətinin bir növüdür.
O, gəlirləri artırmaq üçün investorlara müəyyən maliyyə strategiyalarını mümkün qədər tez həyata keçirməyə kömək etmək məqsədi daşıyır. Alqoritmik ticarətin bəzi əhəmiyyətli üstünlükləri olsa da, nəzərə alınmalı müəyyən təhlükələr də var.
Algo ticarəti haqqında bilmək üçün lazım olan hər şeyi öyrənmək üçün oxuyun.
Alqoritmik ticarət nədir?
Alqoritmik ticarət treyderlərə maliyyə bazarlarında əməliyyat qərarları verməyə kömək etmək üçün mürəkkəb riyazi alətlərdən istifadə edən ticarət texnikasıdır. Bu cür sistemdə insan treyderinin iştirakına ehtiyac minimaldır və nəticədə yüksək sürətli qərar qəbul edilir. Bu, alqoritmə bazarda bir insan treyder görməzdən əvvəl yaranan hər hansı qazanc əldə etmək şanslarından istifadə etməyə imkan verir.
Böyük institusional investorlar çoxlu sayda səhmlərlə ticarət etdikləri üçün alqoritmik ticarətdən geniş istifadə edirlər. O, həmçinin alqo ticarəti, qara qutu ticarəti və digər oxşar adlar kimi tanınır və texnologiyadan çox asılıdır. Son bir neçə il ərzində populyarlığı artdı.
Alqoritmik ticarət (həmçinin alqo-ticarət kimi tanınır) insanların qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə etmədən əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyarlar əsasında sifarişləri yerinə yetirmək üçün kompüter tərəfindən idarə olunan riyazi modellərdən istifadə təcrübəsidir. Alqoritmik ticarət ilk dəfə investisiya bankları kimi böyük maliyyə təşkilatları tərəfindən qəbul edilmişdi, lakin bu, yalnız son vaxtlar adi treyderlərə təqdim edilmişdir.
tarix
1980-ci illərin sonu və 1990-cı illərin sonunda tamamilə elektron icrası və müqayisə oluna bilən elektron rabitə şəbəkələri olan maliyyə bazarları yarandı. Birləşmiş Ştatlarda minimum gənə ölçüsünü dolların 1/16-dan (0.0625 ABŞ dolları) səhm üçün 0.01 ABŞ dollarına endirən onluq kəsmə, təklif və təklif qiymətləri arasında daha kiçik fərqlərə icazə verməklə bazarın mikrostrukturunu dəyişdirərək alqoritmik ticarəti təşviq etmiş ola bilər. market-meykerlərin ticarət üstünlüyü və bazar likvidliyinin artırılması.
1998-ci ilə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC) elektron mübadilələrə icazə verdi və kompüterləşdirilmiş yüksək tezlikli ticarət üçün qapı açdı. HFT əməliyyatları bir adamdan 1000 dəfə tez həyata keçirə bilər. O vaxtdan bəri yüksək tezlikli ticarət (HFT) populyarlıq qazandı.
Necə işləyir?
Müəyyən bir prosesi həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş üsul və ya müəyyən qaydalar toplusu alqoritm adlanır. Alqoritmik ticarət, səhm qiymətləri və bazar şəraiti kimi əvvəlcədən müəyyən edilmiş parametrlər toplusundan asılı olaraq yüksək dərəcələrdə və həcmlərdə ticarəti həyata keçirmək üçün kompüter proqramlarından istifadə edir.
Məsələn, treyder müəyyən bir səhm müəyyən edilmiş qiymətdən aşağı düşdükdə və ya aşağı düşdükdə sifarişləri tez yerinə yetirmək üçün alqoritmik ticarətdən istifadə edə bilər. Belə vəziyyətlərə əsaslanaraq, alqoritm neçə səhmin alınması və ya satılacağına qərar verə bilər. Hər hansı bir proqram mövcud olduqda, treyder əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyarlar təmin edildikdən sonra əməliyyatların avtomatik icra ediləcəyini bilərək arxasına oturub istirahət edə bilər.
Alqoritmik ticarət strategiyaları
Alqoritmik ticarət strategiyaları ən gəlirli alqoritmik əməliyyatları həyata keçirmək üçün bir neçə üsuldur. Hər bir strategiya fərqli olsa da, Algo ticarətinin həyata keçirilməsi mexanizmi ardıcıl olaraq qalır. Hər bir marşrut elə qurulur ki, o, birjadan real bazar məlumat axını alır və sonra əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydalar blokundan və ya məntiqdən istifadə edərək ticarət sifarişi yaradır. Ticarət sifarişi çeşid, tərəf və məbləğ kimi bütün xüsusiyyətləri ehtiva edir.
Hər bir strategiya treyderə əməliyyat etmək üçün alqoritmlərin dəqiq icrasını təmin etmək üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət göstərir. Daha yaxşı başa düşmək üçün məşhur metodların aşağıdakı siyahısını və onların izahatlarını nəzərdən keçirin:
- Arbitraj Strategiyaları
- Statistik Strategiyalar
- Bazar yaratma strategiyaları
- Hisslərə əsaslanan ticarət strategiyaları
- Momentum Strategiyaları
- Machine Learning Ticarət Strategies
Arbitraj Strategiyaları
Bu yanaşma iki fərqli bazarda maliyyə alətinin və ya aktivin yanlış qiymətindən faydalanmağı nəzərdə tutur. Bir bazarda bir qiymətə, lakin digər bazarda əhəmiyyətli dərəcədə yüksək qiymətə ticarət edən aktiv arbitraj strategiyasına misaldır. Nəticə etibarilə, əgər siz məhsulu daha aşağı qiymətə almısınızsa, indi onu bazarda daha baha qiymətə sata bilərsiniz.
Bu şəkildə heç bir risk etmədən qazancla başa vuracaqsınız. Nəticə etibarı ilə, bu, qiymət fərqləri səbəbindən heç bir risk olmadan mənfəət əldə etmək üçün eyni vaxtda bir aktiv üzrə çoxsaylı əməliyyatlar həyata keçirdiyiniz bir ssenaridir.
Statistik Strategiyalar
Orta reversiya fərziyyəsinə əsaslanan statistik arbitraj üsulları adətən cüt-cüt istifadə olunur. Bu cür üsullar proqnozlaşdırılan dəyər əsasında bir və ya bir neçə aktivin statistik səhv qiymətindən qazanc əldə etməyi nəzərdə tutur.
Cüt ticarət iki kointeqrasiya edilmiş səhmlərin qiymətləri arasındakı nisbətə və ya yayılmasına baxdığımız Statistik Arbitraja bir nümunədir. Spredin dəyəri proqnozlaşdırılan diapazonu aşarsa, siz aşağı nəticə göstərən səhmi satın alır və yayılmasının adi səviyyəsinə qayıdacağına inamla üstün olanı satırsınız. Statistik arbitraj portfelində müxtəlif dəyişənlər əsasında təsnif edilən yüz və ya daha çox səhmlə işləyə bilər və həm təhlil, həm də icra ilə bağlı tam avtomatlaşdırıla bilər.
Bazar yaratma strategiyaları
Bu texnika bazarın likvidliyinin artmasına kömək edir. Marketmeyker, tez-tez böyük bir qurum, böyük həcmdə alqı-satqı ticarət sifarişlərini təmin edir. Market-meykerlərin əsas qurum olmasının səbəbi çoxlu sayda qiymətli kağızların olmasıdır. Nəticədə, fərdi vasitəçi lazım olan həcmi asanlaşdıra bilməyəcək.
Bu proses zamanı market-meykerlər müəyyən firmalar toplusunun səhmlərini alıb satırlar. Hər bir marketmeykerin işi müəyyən sayda səhm üçün alış və satış qiymətlərini göstərməkdən ibarətdir. Alıcı sifariş verəndə market-meyker öz ehtiyatından səhm satmaqla onu yerinə yetirir. Nəticədə, maliyyə bazarları likvid olaraq qalır ki, bu da investorların və treyderlərin alqı-satqısını asanlaşdırır. Bu, kifayət qədər ticarətə zəmanət verməkdə market-meykerlərin əhəmiyyətini əhatə edir.
Hisslərə əsaslanan ticarət strategiyaları
Duyğu ticarəti texnikası, bazarda öküzlərin və ya ayıların üstünlük təşkil etməsinə əsaslanaraq bazarda mövqelər tutur. Bu ticarət texnikası impuls əsaslı ola bilər, bu o deməkdir ki, biz yüksək sərmayə qoyuruq və bazar yüksəlişlidirsə, yüksək satırıq və ya bazarda ayı olarsa, əksinə.
Duyğu ticarəti texnikası hətta ziddiyyətli və ya əksinə ola bilər, yəni bazar əhval-ruhiyyəsinə qarşı. Təhlükəsizliyə dair müəyyən izdiham davranışı olduqda, bu, müəyyən sui-istifadə edilə bilən yanlış qiymətləri (təhlükəsizliyin onsuz da geniş yayılmış artımını həddən artıq qiymətə salmaq) doğurur və böyük öküzün ardınca düzəlişlər və ya yanlışlıqlar nəticəsində qiymətli kağızların qiymətlərinin aşağı düşməsi fikrindən gəlir. əksinə.
Momentum Strategiyaları
Bu üsullar bazarın tendensiyasını təhlil edərək bazar dalğalanmalarından qazanc əldə edir. Nəticədə, səhm investisiyasını sərfəli etmək üçün yüksək qiymətə almağa və yüksək satmağa çalışır. Dəyər sərmayəsinə gəldikdə, ondan kənara çıxdıqda orta və ya orta səviyyəyə qayıtmağa çalışır.
Momentum sərmayəsi bu dövrdə baş verir, çünki orta geri dönüşün yaranmasından əvvəl baş verir. Momentum bazarda digər treyderlər tərəfindən edilən emosional mühakimələrin çox olması səbəbindən fəaliyyət göstərir, bu zaman qiymətlər orta səviyyədən kənara çıxır. Nəticədə, fayda başqalarının davranış qərəzləri və emosional səhvləri səbəbindən baş verir.
Burada diqqət çəkən bir cəhət ondan ibarətdir ki, tendensiyalar tez bir zamanda təcil qazanclarını geri qaytara və məhv edə bilər və bu üsulları son dərəcə dəyişkən edir. Nəticədə, itkilərin qarşısını almaq üçün alış və satışları düzgün təşkil etmək çox vacibdir. Bu, sərmayəni düzgün izləyə bilən və qiymətlərin pis hərəkətindən qorunmaq üçün addımlar atan uyğun risklərin idarə edilməsi strategiyalarından istifadə etməklə həyata keçirilə bilər.
Maşın Öyrənmə Ticarət Strategiyaları
Machine Learning kompüter sistemlərinin bazar məlumatları əsasında ticarət seçimləri etmək üçün istifadə etdiyi alqoritmlərin və xüsusi nümunələr toplusunun öyrənilməsinə aiddir. Bu termin “naxışların tanınması” elmindən götürülüb və o, kompüterlərin açıq şəkildə öyrədilmədən öyrənilməsi faktını vurğulayır.
Nəzərə alın ki, insanlar proqram təminatını yaradırlar/insiallaşdırırlar və bu, AI-dən asılıdır (Süni İntellekt) zamanla özünü təkmilləşdirmək. Nəticədə insanın iştirakı həmişə zəruridir. Buradakı üstünlük ondan ibarətdir ki, Maşın Öyrənməsinə əsaslanan modellər böyük miqdarda məlumatı yüksək sürətlə qiymətləndirir və özünü təkmilləşdirir.
Texniki tələblər
Kompüter proqramından istifadə etməklə yanaşmanın həyata keçirilməsi, ardınca isə backtesting, alqoritmik ticarətdə son addımdır (birjada keçmiş performansın tarixi dövrləri üzrə alqoritmi sınamaq, ondan istifadənin sərfəli olub-olmadığını görmək).
Məqsəd təsvir olunan metodu sifarişlərin verilə biləcəyi ticarət hesabına daxil olan inteqrasiya olunmuş avtomatlaşdırılmış əməliyyata çevirməkdir. Alqoritmik ticarət üçün aşağıdakı tələblər yerinə yetirilməlidir:
- İşə götürülmüş tərtibatçılar və ya hazır ticarət proqramı lazımi ticarət planını yaratmaq üçün bütün variantlardır.
- Alqoritmin potensial sifariş yerləşdirmə şanslarına nəzarət edəcəyi bazar məlumat axınına giriş.
- Sifariş vermək üçün ticarət sistemlərinə və internet bağlantılarına əlçatanlıq.
- Sistem yaradıldıqdan sonra faktiki birjalarda istehsala buraxılmazdan əvvəl onu sınaqdan keçirmək qabiliyyəti və infrastrukturu.
- Alqoritmin qaydalarının mürəkkəbliyinə əsaslanaraq, geri sınaq üçün tarixi məlumatlar mövcuddur.
Ən yaxşı alqoritmik ticarət platformaları
1. AlgoTrader
Blockchain texnologiyası maliyyə bazarlarını və müştəri ehtiyaclarını dəyişdirir. Onların institusional səviyyəli ticarət platforması banklara, ixtiyari və kəmiyyət fondlarına rəqəmsal və kripto-aktivlərin tam potensialını reallaşdırmağa imkan verir.
Bazar miqyasında icra əlaqələri vasitəsilə likvidliyi defraqmentasiya etməklə müştəriləriniz üçün ən böyük icranı təmin edirlər. AlgoTrader əsas saxlama və əsas bank provayderləri ilə qüsursuz interfeyslər sayəsində institusional ticarət və icra infrastrukturunda, həmçinin rəqəmsal və ənənəvi aktivlər üçün portfelin idarə edilməsində bazar lideridir.
2. Kuants
Kuants Hindistanın ilk və yeganə Maliyyə Texnologiyasıdır Birja ticarət platforması, fərdi və institusional müştərilərə ticarət və investisiya strategiyalarının hazırlanması və avtomatlaşdırılması ilə təmin etmək.
Kuants asan kliklərlə ticarət strategiyalarını inkişaf etdirmək üçün tam backtesting sistemini və birja treyderlərinə və investorlara bir neçə dəqiqə ərzində ticarət üsullarını qurmağa və həyata keçirməyə imkan verən ifadə əsaslı struktur təqdim edir.
3. Alqobullar
Tam avtomatlaşdırılmış alqoritmik ticarət, eləcə də istifadəyə hazır birja məlumatı təklif edən ticarət platformasının təminatçısı. Şirkətin texnologiyası tam avtomatlaşdırma və operatorun iştirakı olmadan sistematik alqoritmik ticarət təklif edir ki, bu da strateqlərə və treyderlərə həvəssiz avtomatlaşdırılmış ticarət həyata keçirməyə imkan verir.
Pros
- Artan sürət: Algo ticarətinin əsas üstünlüklərindən biri onun təmin etdiyi artan sürətdir. Alqoritmlər saniyənin kiçik bir hissəsində geniş spektrli xüsusiyyətləri və texniki göstəriciləri təhlil etməyə və əməliyyatı dərhal yerinə yetirməyə qadirdir. Qiymət dəyişkənliyi baş verən kimi treyderlər tərəfindən tutula biləcəyi üçün gücləndirilmiş sürət çox vacibdir.
- Artan dəqiqlik: Algo ticarətinin digər mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, daha az insan qarşılıqlı əlaqəsini tələb edir. Bu, səhv ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Alqoritmlər yoxlanılır və yenidən yoxlanılır və insan səhvlərinin onlara heç bir təsiri yoxdur. Treyderin səhvə yol verməsi və texniki göstəriciləri səhv qiymətləndirməsi düşünülə bilər; lakin ideal vəziyyətlərdə kompüter alqoritmləri belə səhvlərə yol vermir. Nəticədə sövdələşmələr dəqiq həyata keçirilir.
- Azaldılmış dəyəri: Algo ticarəti qısa müddət ərzində yüksək miqdarda hərracların icrasına imkan verir. Nəticədə, çoxsaylı sövdələşmələr tamamlanır və əməliyyat xərcləri azalır.
- Aktiv seçimi prosesinin avtomatlaşdırılması: Ümumiyyətlə, alqo ticarətinin köməyi ilə aktivlərin seçilməsi, sifarişin icrası, giriş və çıxış daha sistemli olur. O, təlimatları yerinə yetirmək üçün addım-addım prosedura çevrilir. Ticarət buna görə daha obyektiv və sadələşir.
- Geri sınaq qabiliyyəti: Yeni alqoritmlər ilkin olaraq tarixi məlumatlardan istifadə etməklə yoxlanılır. Bu, planın effektiv olub-olmadığını müəyyən etməyə kömək edir. Strategiya treyderin ehtiyaclarını ödəmək üçün backtestin nəticələrinə əsasən dəyişdirilə və dəqiq tənzimlənə bilər. Yanaşma məqsədəuyğundur və bütün qanunlar mütləqdir və şərh edilə bilməz.
Eksiler
- Texnologiyadan asılılıq: Algo ticarətinin əsas çatışmazlığı onun texnologiyaya arxalanmasıdır. Bir çox hallarda, ticarət sifarişləri serverdə deyil, kompüterdə saxlanılır. Bu o deməkdir ki, internet bağlantısı uğursuz olarsa, sifariş yerinə yetirilməyəcək. Bu, bütün alqo ticarət konsepsiyasını pozur. Belə hallarda treyderlər şanslarını itirir və pul itirmək riski ilə üzləşirlər. Alqo ticarəti ilə bağlı əhəmiyyətli sistem problemləri var ki, bu da bütün bazarın kütləvi şəkildə çökməsinə səbəb ola bilər.
- Resurs tələbləri: Alqo ticarəti tranzaksiya xərclərini azaltmağa kömək etsə də, həm də xeyli miqdarda xərc əlavə edir. Treyderlər yüksək səviyyəli resurslarla təchiz edilməli, serverə çıxış əldə etməli və bahalı texnologiyalardan istifadə edərək alqoritmlər qurmalıdırlar. Digər əhəmiyyətli xərc, gündaxili strategiyaların formalaşdırılmasına kömək edən məlumat lentlərinin qiymətidir.
- Proqramlaşdırma prosesini başa düşmək: Algo ticarəti treyderlər tərəfindən alqoritmlərin işlənib hazırlanmasını tələb edir. Bütün investorlar texniki biliklərə malik deyillər. Nəticədə ya yeni prosesləri öyrənməli, ya da kimisə işə götürməli ola bilərlər. Texniki bilik tələbi səbəbindən alqo ticarəti ictimaiyyət üçün olduqca mürəkkəbdir.
- Alqoritmlərin ömrü çox qısadır: Alqoritmlərin demək olar ki, 98 faizinin ömrü çox qısadır. Uyğun olana qədər işləyirlər, sonra sürətlə dəyişən bazarda qəfildən fəaliyyətini dayandırırlar. Nəticədə, onlar təmir edilməli və ya yenidən qurulmalıdır. Alqoritm və strategiyanın inkişafı daimi monitorinq, təkmilləşdirmə və yenidən ixtiraları özündə birləşdirən davamlı bir prosesdir.
- Daimi monitorinq tələb olunur: Alqo ticarətinin ideal mənzərəsi ondan ibarətdir ki, alqoritmlər əvvəlcədən proqramlaşdırılmışdır və treyder uzun müddət öz kompüterindən uzaq ola bilər. Ancaq bu belə deyil . Treyder sistemdə əlaqə, elektrik kəsilməsi və s. kimi mexaniki çətinliklərin olub olmadığını yoxlamağa davam etməlidir.
Nəticə
Algo ticarəti texnologiyanın mühüm rol oynadığı yüksək rəqabətli sektordur. Alqoritmik ticarət sisteminin köməyi ilə ticarət fəaliyyəti daha sürətli artır. Ancaq tamamilə texnologiyadan asılıdır.
Bir sıra üstünlüklərə malik olsa da, oyunda bəzi çatışmazlıqlar da var. Maliyyə alətlərinin alqı-satqısı ilə bağlı seçim etməzdən əvvəl ən yaxşısı alqo ticarəti üsullarını insanın qərar verməsi ilə birləşdirməkdir.
Cavab yaz